建信全球机遇混合型证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信全球机遇混合（QDII）

基金主代码 539001

交易代码 539001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月14日

报告期末基金份额总额 35,727,992.69份

投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资

风险的同时追求基金资产长期增值。

本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选

投资策略 择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制

相结合的投资策略进行投资组合的构建。

标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&PGlobalBMI）

业绩比较基准 ×70%＋标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率（S&P

BMIChinaex-A-B-Shares）×30%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低

风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益

/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

第2页共12页

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 PrincipalGlobalInvestors,LLC. Brown BrothersHarriman& Co.

中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 801GrandAvenue,DesMoines,IA 140BroadwayNewYork

50392-0490

办公地址 801GrandAvenue,DesMoines,IA 140BroadwayNewYork

50392-0490

邮政编码 IA50392-0490 NY10005

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日

）

1.本期已实现收益 -161,696.42

2.本期利润 2,721,152.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0864

4.期末基金资产净值 44,373,440.67

5.期末基金份额净值 1.242

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三 7.91% 0.39% 7.53% 0.42% 0.38% -0.03%

个月

第3页共12页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。

2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

美国哥伦比亚大学商学院

量化衍生 MBA。曾任美国美林证券公司

品及海外 研究员、高盛证券公司研究员、

投资部总 2011年 美林证券公司投资组合策略分

赵英楷 经理、本 4月20日 - 17 析师、美国阿罗亚投资公司基

基金的基 金经理；2010年3月加入建

金经理 信基金管理有限责任公司，历

任海外投资部执行总监、总监，

量化衍生品及海外投资部总监。

第4页共12页

2011年4月20日起任建信全

球机遇混合基金基金经理，

2011年6月21日起任建信新

兴市场混合基金基金经理，

2012年6月26日起任建信全

球资源混合型证券投资基金基

金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

在境外投资顾 证券

姓名 问所任职务 从业 说明

年限

Mustafa Sagun是信安环球股票的首席投资官。他负责

监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管理和

研究。Mustafa在2000年加入公司。他从2002年开始

就担任全球股票组合的主管基金经理，而在2006年开

始担任首席投资官。他之前也担任公司资产配置策略团

队的成员。Mustafa的职业生涯开始于1991年，曾担

Mustafa 首席投资官 22 任过投资管理，研究和风险管理的职位。在加入信安之

Sagun 前，他是PNC金融服务集团的副总裁和分析师和

Salomon Brothers 的股票衍生品专家。Mustafa从

University of South Florida取得金融学Ph.D.学位

和国际经济学MA学位。他从土耳其的Bogazici

University取得电子和工程的学士学位。 Mustafa获

得了使用特许金融分析师称号的权利。他是CFA

Institute和CFASocietyofIowa的成员。

Christopher Ibach负责监督支持所有股票策略的全球

研究&发展，包括全球量化研究、股票选择模型发展、

投资组合构建和风险管理。他作为共同基金经理，专精

于主动核心、机会型的和专业全球组合。Chris也监督

Christopher 公司的系统策略团队，负责被动增强和被动股票组合。

Ibach 投资组合经理 19 他在2000年作为股票研究分析师加入公司，专精于分

析国际科技公司并在2002年成为基金经理。在此之前，

Chris在Motorola, Inc取得了6年的相关行业经验。

Chris从University of Iowa获得了金融学MBA学位

和电子工程学士学位。 Chris获得了使用特许金融分

析师称号的权利并且是CFAInstitute的成员。

王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理，他也

王曦 投资组合经理 13 是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责人。

王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行，担任财务总

第5页共12页

监执行助理超过3年时间，也为该行IPO准备工作提供

支持。王曦在2003年加入信安，担任香港和中国股票

市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略的助理基金经

理。作为全球研发团队的资深成员，王曦也负责我们全

球研究平台（GRP）的模型搭建，特别是亚洲和大中华

选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成

立之初时任高级顾问。王曦在2008年离开信安，曾在

中国平安资产管理公司（香港）担任股票投资总监，也

曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学

Tippie管理学院的MBA学位，中国人民大学经济学和

国际金融学士学位。他执有特许金融分析师（CFA）资

格。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年第一季度全球宏观基本面总体表现优异。特朗普当选就任后,市场继续看好美国经

济复苏,特朗普的减税和基建计划也被市场广为期待,本季度，荷兰和法国大选也正常进行,

第6页共12页

没有出现极端党派候选人当选的黑天鹅事件,市场增强了对欧元区统一市场的信心.中国经济也

进一步表现出良好的态势,稳定增长的同时,也有效防范了过去一年资本的大幅流出,外汇储备

稳定在了3万亿以上这一重要的心理水平线上。大宗商品方面, 欧佩克也再次重申了冻产,减产

的共同声明, 石油价格在50美元水平企稳。在多重利好因素的支持下，全球各主要股票市场表

现优异。

本季度美国宏观经济表现出良好态势就业继续强劲复苏,制造业增长有力。特朗普就职美

国总统后,虽在初期有一定混乱,但市场对振兴美国制造业和基础设施仍抱有良好预期，美欧股

市持续超预期大涨。市场进一步调高了对美国未来经济增长的预期。在良好的基本面寸托下,美

联储终在三月进行了全球金融危机后的第三次加息,投资者波澜不兴。受乐观情绪推动，资金

也大量流入新兴市场,形成全球良性共振的较好态势。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率7.91%，波动率0.39%，业绩比较基准收益率7.53%，波动率

0.42%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，自2017年1月1日至2017年3月31日，本基金基金资产净值低于五千万元

超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）

第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 27,800,138.14 61.25

其中：普通股 26,073,489.11 57.44

优先股 - -

存托凭证 1,726,649.03 3.80

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 409,249.23 0.90

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

第7页共12页

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 17,146,609.86 37.78

合计

8 其他资产 33,106.37 0.07

9 合计 45,389,103.60 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

美国 11,838,806.58 26.68

中国香港 8,692,611.57 19.59

日本 1,604,001.25 3.61

英国 1,043,658.16 2.35

德国 944,523.78 2.13

韩国 818,282.40 1.84

加拿大 729,426.27 1.64

意大利 657,698.29 1.48

瑞士 565,722.62 1.27

澳大利亚 470,661.79 1.06

瑞典 293,974.44 0.66

法国 140,770.99 0.32

合计 27,800,138.14 62.65

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

信息技术 5,562,279.61 12.54

材料 1,395,295.51 3.14

电信服务 640,438.39 1.44

必需消费品 1,233,210.94 2.78

工业 3,449,043.00 7.77

医疗保健 2,422,498.69 5.46

非必需消费品 4,020,024.67 9.06

金融 7,492,819.56 16.89

能源 1,016,459.20 2.29

公用事业 568,068.57 1.28

第8页共12页

合计 27,800,138.14 62.65

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

公司名 所在 所属 占基金

序 公司名称(英 称(中文) 证券代码 证券 国家 数量 公允价值（人 资产净

号 文) 市场 (地 （股） 民币元） 值比例

区) （％）

香港

1 TENCENT 腾讯控 KYG875721634 证券 中国 5,600 1,107,677.83 2.50

HOLDINGSLTD股 交易 香港

所

ALIBABAGROUP 阿里巴 纽约

2 HOLDING-SP 巴集团 US01609W1027 证券 美国 1,030 766,270.06 1.73

ADR 控股有 交易

限公司 所

SAMSUNG 三星电 韩国

3 ELECTRONICS 子有限 KR7005930003 证券 韩国 51 648,307.73 1.46

COLTD 公司 交易

所

柏林

4 SIEMENS AG- 西门子 DE0007236101 证券 德国 684 647,459.11 1.46

REG 交易

所

纳斯

达克

5 AMGEN INC 安进 US0311621009 证券 美国 532 602,207.06 1.36

交易

所

BAXTER 纽约

6 INTERNATIONAL 百特 US0718131099 证券 美国 1,609 575,696.50 1.30

INC 交易

所

纳斯

CHARTER CHARTER 达克

7 FINANCIAL 金融公 US16122W1080 证券 美国 4,194 569,164.51 1.28

CORP 司 交易

所

JPMORGAN 摩根大 纽约

8 CHASE&CO 通 US46625H1005 证券 美国 934 566,036.23 1.28

交易

第9页共12页

所

纽约

9 PARKER 派克汉 US7010941042 证券 美国 497 549,729.60 1.24

HANNIFINCORP 尼汾 交易

所

纽约

10 WAL-MART 沃尔玛 US9311421039 证券 美国 1,045 519,680.11 1.17

STORESINC 百货 交易

所

注：所有证券代码采用ISIN码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 占基金资产

民币元） 净值比例(%)

ISHARES 交易型开放 BlackRock F

1 CORE S&P ETF 式指数 und Advisor 409,249.23 0.92

500ETF s

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

第10页共12页

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 26,362.00

4 应收利息 3,749.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 2,994.50

9 合计 33,106.37

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 22,717,377.09

报告期期间基金总申购份额 20,665,457.48

减:报告期期间基金总赎回份额 7,654,841.88

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 35,727,992.69

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信全球机遇混合型证券投资基金设立的文件；

第11页共12页

2、《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年4月22日

第12页共12页
点击查看>>  附件