建信全球机遇股票型证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告
和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 1
1.2 目录.............................................................................................................................. 2
§2 基金简介............................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................. 4
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................. 5
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................... 7
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .......................................... 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................ 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................ 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明...................................................................................................................................... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 31
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................ 31
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................ 32
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................ 32
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................ 45
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 48
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......... 48
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 49

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10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 .................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 50
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................... 52
§11 备查文件目录 ................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................... 54
11.2 存放地点 .................................................................................................................. 54
11.3 查阅方式 .................................................................................................................. 54




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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信全球机遇股票型证券投资基金
基金简称 建信全球机遇股票（QDII）
基金主代码 539001
交易代码 539001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月14日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 363,573,003.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控
投资目标
制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的
投资策略 证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构
建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建。
标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&P Global BMI）
业绩比较基准 ×70%＋标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率
（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%
本基金是全球股票型基金，其风险和收益高于货币基金、
债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投
风险收益特征 资品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
建信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公
名称
司 司
姓名 路彩营 赵会军
信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010—66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
400-81-95533
客户服务电话 95588
010-66228000
传真 010-66228001 010—66105798
北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大
注册地址
号英蓝国际金融中心 16 层 街 55 号
北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大
办公地址
号英蓝国际金融中心 16 层 街 55 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人


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英文 Principal Global Investors. LLC. Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 801 Grand Avenue, Des Moines 140 Broadway New York
办公地址 801 Grand Avenue, Des Moines 140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理
http://www.ccbfund.cn
人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市西城区金融大街 7 号英蓝
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
国际金融中心 16 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -302,256.86
本期利润 3,022,809.00
加权平均基金份额本期利润 0.0066
本期加权平均净值利润率 0.67%
本期基金份额净值增长率 -0.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -7,673,246.43
期末可供分配基金份额利润 -0.0211
期末基金资产净值 355,899,757.35
期末基金份额净值 0.979
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 -2.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
4、本基金 2010 年 9 月 14 日成立,合同生效当期未满 6 个月。




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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 -2.20% 0.75% -2.28% 0.90% 0.08% -0.15%
过去三个月 -2.59% 0.79% -0.51% 0.84% -2.08% -0.05%
过去六个月 -0.51% 0.81% 3.90% 0.84% -4.41% -0.03%
成立至今 -2.10% 0.73% 14.65% 0.83% -16.75% -0.10%
注：1、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P Global
BMI）×70%＋标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）
×30%。
标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的
全市场指数。该指数覆盖全球 47 个市场的 12,000 多家上市公司，其中包括 26 个发达市场
和 21 个发展中市场；涵盖全球上市股票约 97%的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产
品的业绩基准。
标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数（S&P BMI China ex-A-B-Shares）是由标准普
尔指数公司于 2007 年 11 月 15 日推出的标准普尔 QDII 系列指数之一，旨在为中国境内合格
机构投资者（QDII）在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指
数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价
的中国公司股票价格走势。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信全球机遇股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 9 月 14 日至 2011 年 6 月 30 日）




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注： 1、本基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，成立未满一年。
2、本基金为股票型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不
低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高
于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票投资组合称为“海外中国组合”，投资于
其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球（中国除外）组合”。其中，境外上市的中国
公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公司注册于中国大陆境内，或
者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中国大陆。
海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为 30%（比例范围 0%-60%）；全球（中国
除外）组合占本基金股票投资的目标比例为 70%（比例范围 40%-100%）。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
4、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。


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公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建
信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券
投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、
上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票
型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资
基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证
券投资基金 15 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增
强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 433.13 亿
元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
美国哥伦比亚大学商
学院 MBA，曾任美国
美林证券公司研究
员、高盛证券公司研
究员、美林证券公司
投资组合策略分析
师、美国阿罗亚投资
海外投资部
公司基金经理；2010
赵英楷先生 总监，本基金 2011-04-20 - 15
年 3 月加入建信基金
基金经理
管理有限责任公司，
历任海外投资部执行
总监（主持工作）、总
监。2011 年 6 月 21 日
起任建信新兴市场优
选股票型证券投资基
金基金经理。
海外投资部 注册金融分析师
高茜女士 副总监，本基 2010-09-14 - 13 （CFA），获清华大学
金基金经理 建筑学学士学位及美


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国俄亥俄州克利夫兰
州立大学城市研究学
硕士学位，先后任职
于美国美林证券公
司、美国基石房地产
投资管理公司、英国
阿特金斯顾问（北京）
有限公司、美国信安
金融集团等公司，担
任证券研究员、研究
总监、首席投资顾问、
助理基金经理、投资
风险管理顾问等职。
高茜于 2007 年 12 月
加入我公司，现任海
外投资部副总监。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
证券从
姓名 在境外投资顾问所任职务 说明
业年限
南 佛 罗 里 达 大
MagnaCumLaude 博
士，注册金融分析师
（ CFA ）。 1996 年
-1997 年，所罗门兄弟
有限公司 股权衍生
品做市商，担任联系
交易室与后台部门的
职能；为指数套利、
风险套利、可转换债
券以及拉美衍生品交
易室提供支持。1997
年-2000 年，PNC 金融
服务集团 副总裁、数
Mustafa
信安环球投资有限公司首席投资官（CIO） 14 量研究员，向总裁办
Sagun
公室以及管理财提供
信息及相关工具以供
公司决策。2000 年至
今，信安环球投资有
限公司首席投资官
（CIO），担任信安环
球投资公司股票投资
部首席投资官，负责
管理所有国外、国内
及全球股票投资组合
管理和研究情况；同
时，管理资产配置并
担任全球股票组合的
首席基金经理。




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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订
了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办
法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易
模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年全球市场前高后平，一季度市场缓步上扬，二季度大幅震荡。
上半年行情主要受到四个因素影响：美国经济增长节奏的变换、欧洲债务问题、
日本地震及其对全球经济的影响、中国及新兴市场国家的通胀困扰。具体的经济
表现是：一季度美国经济延续 2010 年四季度趋势超预期反弹，消费、就业、GDP
增长均好于预期。欧洲在德国带动下，经济复苏良好。虽然经历了日本地震，全
球市场在一季度总体上涨。二季度希腊债务问题成为市场焦点，受油价高企及日
本地震后全球供应链中断的影响，美国经济数据也开始显现疲软迹象，美国就业

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

状况、消费均不尽人意，QE2 即将结束带来的不确定性等因素均给投资人带来较
大压力，市场呈现大幅震荡行情。
如我们二季报陈述的：从大周期看，全球经济依旧在复苏，而在每次复苏过
程中总会有磕磕绊绊。投资人在经济数据持续向好时对经济复苏的力度期望太
高，而在经济趋势稍有反复时又突然转向悲观。投资人应该更加关注大趋势：即
全球复苏带来的市场上涨的机会。伯南克 6 月中旬对美国经济评论中说：虽然美
国经济的复苏速度比美联储预期的要慢，但美国经济增速也保持着适当速度。我
们认为未来较长时间内美国及全球经济复苏很可能会延续这一趋势。本基金上半
年较好地把握了市场节奏，一季度增加了成熟市场的配置，二季度担心经济走软
降低了仓位，6 月下旬加仓并增加了前期超跌股票和周期类股票的配置。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本基金上半年净值增长率-0.51%，波动率 0.81%，业绩比较基准收益率 3.9%，
波动率 0.84%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为全球股票市场有上行空间，但震荡区间也较大。全球
经济复苏、发达国家通胀水平总体可控、日本产能全面恢复、股票市场平均估值
合理是推动成熟市场上行的主要因素；目前新兴市场紧缩政策进入收尾阶段，估
计在未来几个月新兴市场主要国家紧缩政策将得以缓解，政策可能转向促进经济
增长、从而带动新兴市场走出上半年的调整格局。未来全球投资人主要顾虑集中
在欧洲债务问题、新兴市场主要国家目前通胀水平较高、美国债务僵局以何种方
式解决等方面。
下半年全球市场将极大程度地挑战投资管理人的投资能力。我们认为市场会
在较大幅度震荡中缓慢上行：上述事件型风险的短期恶化将促使市场下跌，但各
国政府随后可能推出的应对方案又会推动市场上涨。从基本面看，我们对美国、
欧洲等发达市场在第二季度放缓后的增长前景仍然审慎乐观，但同时任何明显的
经济增长放缓都会引发美联储类似 QE3 的货币宽松政策的出台，进而推动市场
上行。未来投资的关键是有效把握市场整体节奏，通过仓位、行业板块调整以及
个股选择取得超额收益。投资人需要理解的是全球经济在经历了 2008 年的巨大
冲击后，需要解决的问题较多，时间较长，但复苏的步伐是确定的，未来较长时
间市场保持上升趋势是大概率事件，所以投资人应该在风险来临时保持稳定心

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

态，积极参与市场，获取潜在的长期投资收益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理
基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情
况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方
法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
本报告期内，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率
曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价
格对公司旗下基金持有的国内银行间固定收益品种进行估值。



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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末本基金可供分配利润为-7,673,246.43 元，根据相关法律法规
及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分配条
件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对建信全球机遇股票型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011 年上半年，建信全球机遇股票型证券投资基金的管理人——建信基金
管理有限责任公司在建信全球机遇股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，建信全球机遇股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇股
票型证券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2011 年 8 月 19 日
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资产：

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

银行存款 6.4.7.1 29,666,766.72 42,390,401.01
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 301,156,869.58 484,610,982.68
其中：股票投资 301,156,869.58 453,289,110.63
基金投资 - 31,321,872.05
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 27,900,161.85 28,200,162.30
应收证券清算款 774,223.00 -
应收利息 6.4.7.5 48,292.22 20,444.10
应收股利 1,645,348.57 237,971.56
应收申购款 12,835.75 23,628.26
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 1,024,445.30 6,186.40
资产总计 362,228,942.99 555,489,776.31
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,492,229.07 -
应付赎回款 849,469.58 5,608,919.20
应付管理人报酬 519,030.17 856,154.39
应付托管费 100,922.50 166,474.47
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 338.85 1,652.08
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,367,195.47 253,178.35
负债合计 6,329,185.64 6,886,378.49
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 363,573,003.78 557,627,789.53
未分配利润 6.4.7.10 -7,673,246.43 -9,024,391.71
所有者权益合计 355,899,757.35 548,603,397.82
负债和所有者权益总计 362,228,942.99 555,489,776.31
注：1、报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.979 元，基金份额总额
363,573,003.78 份。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。

6.2 利润表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 9,917,498.74 -
1.利息收入 248,449.17 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 83,845.56 -
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 164,603.61 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,565,751.92 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -717,820.17 -
基金投资收益 6.4.7.13 1,883,777.17 -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 19,962.47 -
股利收益 6.4.7.16 5,379,832.45 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,325,065.86 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -468,228.88 -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 246,460.67 -
减：二、费用 6,894,689.74 -
1.管理人报酬 4,052,598.85 -
2.托管费 788,005.30 -
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.19 1,743,673.21 -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 310,412.38 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,022,809.00 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,022,809.00 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
557,627,789.53 -9,024,391.71 548,603,397.82
金净值）
二、本期经营活动产生
- 3,022,809.00 3,022,809.00
的基金净值变动数（本

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-194,054,785.75 -1,671,663.72 -195,726,449.47
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填
列）
其中：1.基金申购款 1,452,260.98 -18,947.40 1,433,313.58
2.基金赎回款 -195,507,046.73 -1,652,716.32 -197,159,763.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
363,573,003.78 -7,673,246.43 355,899,757.35
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
- - -
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - - -
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
- - -
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填
列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
- - -
金净值）
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 982 号《关于核准建信全
球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金募集期限自 2010 年 8 月 11 日起至 2010 年 9 月 10 日止。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 681,859,858.00
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 232 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信全球机遇股票型证券投资基金
基金合同》于 2010 年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
681,944,805.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 84,947.65 份基金份额。本基
金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman &
Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors .LLC.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为全球证券市场中具有良好
流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许
投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的
普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投
资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金
等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，中国证监会认可的境外交易
所上市交易的金融衍生产品等。其中，本基金投资组合中股票及其他权益类证券
市值占基金资产的比例不低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金
融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为标准普尔全球 BMI
市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70% ＋ 标准普尔 BMI 中国(除 A、B 股)
指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表
附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 29,666,766.72
定期存款 -
其他存款 -
合计 29,666,766.72
6.4.7.2 交易性金融资产


18
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 295,591,721.44 301,156,869.58 5,565,148.14
交易所市场 - - -
债
银行间市场 - - -
券
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 295,591,721.44 301,156,869.58 5,565,148.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证
27,900,161.85 -
券
交易所买入返售证
- -
券
合计 27,900,161.85 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,812.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 45,479.49
应收申购款利息 -
其他 -
合计 48,292.22
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元

19
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
其他应收款 -
待摊费用 -
应收未起息外汇交易款 1,024,445.30
合计 1,024,445.30
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 338.85
合计 338.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,201.41
预提费用 339,476.72
应付未起息外汇交易款 1,024,517.34
合计 1,367,195.47
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 557,627,789.53 557,627,789.53
本期申购 1,452,260.98 1,452,260.98
本期赎回（以“-”号填列） -195,507,046.73 -195,507,046.73
本期末 363,573,003.78 363,573,003.78
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,944,227.95 1,919,836.24 -9,024,391.71
本期利润 -302,256.86 3,325,065.86 3,022,809.00
本 期 基 金份额 交 易 产 生
4,255,476.59 -5,927,140.31 -1,671,663.72
的变动数
其中：基金申购款 -29,832.72 10,885.32 -18,947.40
基金赎回款 4,285,309.31 -5,938,025.63 -1,652,716.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,991,008.22 -682,238.21 -7,673,246.43
6.4.7.11 存款利息收入


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 83,845.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 83,845.56
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 655,462,450.45
减：卖出股票成本总额 656,180,270.62
买卖股票差价收入 -717,820.17
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 125,893,543.31
减：卖出/赎回基金成本总额 124,009,766.14
基金投资收益 1,883,777.17
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内未发生卖出债券、债转股及到期兑付等交易。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出权证成交金额 19,962.47
减：卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 19,962.47
注：本基金本报告期的权证投资为获赠权证。

6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,379,832.45
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,379,832.45

21
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 3,325,065.86
——股票投资 3,325,065.86
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,325,065.86
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 246,460.67
合计 246,460.67
注：本基金赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 1,743,673.21
银行间市场交易费用 -
合计 1,743,673.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 37,687.81
信息披露费 148,767.25
税务咨询费 99,178.58
其他 24,778.74
合计 310,412.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至报表批准报出日，本基金未存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、

22
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

基金转型等非调整事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经建信基金管理有限责任公司(以下简称"公司")2010 年度第二次临时股东会
审议通过，并于 2011 年 5 月 4 日中国证监会证监许可[2011]648 号文批准，本公
司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司 10%的股权
转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于 2011 年 6 月 9 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
基金托管人、基金代销机构
行”)
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 (Brown Brothers
境外资产托管人
Harriman & Co.)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。本基金基金合同
自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月，无上年可比期间。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月30 2010年1月1日至2010年6月30
日 日
当期发生的基金应支付的管
4,052,598.85 -
理费
其中：支付销售机构的客户
2,150,761.62 -
维护费
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提
当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)
至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金
管理有限责任公司。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8%/ 当

23
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。
3、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月30 2010年1月1日至2010年6月30
日 日
当期发生的基金应支付的托
788,005.30 -
管费
注：1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托
管费的基金资产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值
日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年
天数。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金基金合同自 2010
年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。本基金基
金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 15,922,998.82 80,394.19 - -
布朗兄弟哈里 13,743,767.90 3,451.37 - -

24
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

曼银行
注：1、本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟
哈里曼银行保管，按适用利率计息。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。本基金基金合同自 2010
年 9 月 14 日生效，合同生效当期未满 6 个月。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为全球股票型证券投资基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金
和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的金融工具主
要包括股票投资、基金投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是通过全球化的资产配置和组合管理，在分散


25
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计与
风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并
对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监
督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存
款存放在本基金的托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，
因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与境外

26
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性
很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上
市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动

27
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2010 年 12 月 31 日：
同），且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相
应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
项目
其他币种
美元折合人民币 港币折合人民币 合计
折合人民币
银行存款 25,040,947.05 3,642,132.49 67,184.60 28,750,264.14
交易性金融
101,447,748.71 129,894,591.87 69,814,529.00 301,156,869.58
资产
应收股利 163,493.26 1,292,271.96 189,583.35 1,645,348.57
资产合计 126,652,189.02 134,828,996.32 70,071,296.95 331,552,482.29
应付未起息
183,112.11 - 841,405.23 1,024,517.34
外汇
应付证券清
1,034,679.43 2,274,284.85 183,264.79 3,492,229.07
算款
负债合计 1,217,791.54 2,274,284.85 1,024,670.02 4,516,746.41
资产负债表
外汇风险敞 125,434,397.48 132,554,711.47 69,046,626.93 327,035,735.88
口净额

28
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

上年度末
2010年12月31日
项目
其他币种
美元折合人民币 港币折合人民币 合计
折合人民币
银行存款 13,711,285.19 19,283,854.68 6,237.66 33,001,377.53
交易性金融
141,665,391.82 216,878,698.56 126,066,892.30 484,610,982.68
资产
应收股利 111,918.20 30,378.20 95,674.72 237,971.12
资产合计 155,488,595.21 236,192,931.44 126,168,804.68 517,850,331.33
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞 155,488,595.21 236,192,931.44 126,168,804.68 517,850,331.33
口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（2010 年 12 月
本期末（2011 年 6 月 30 日）
31 日）
分析
所有外币相对人民币贬
减少约17,730,967.37 减少约27,430,169.89
值5%
所有外币相对人民币升
增加约17,730,967.37 增加约27,430,169.89
值5%
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，至本报告截止日 2011 年 6 月 30 日，本
基金成立未满一年。

6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于
证券交易所上市的股票、基金和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证
券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例
不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例（％） 值比例（％）
交易性金融资产-
301,156,869.58 84.62 453,289,110.63 82.63
股票投资
交易性金融资产-
31,321,872.05 5.71
基金投资
衍生金融资产-权
- - - -
证投资
其他 - - - -
合计 301,156,869.58 84.62 484,610,982.68 88.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
分析
业绩比较基准(附注
增加约18,215,022.78 -
6.4.1)上升5%
业绩比较基准(附注
减少约18,215,022.78 -
6.4.1)下降5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、


30
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一
层级的余额为 301,156,869.58 元，无属于第二层级和第三层级的余额。于本期内，
本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 301,156,869.58 83.14
其中：普通股 278,099,541.97 76.77
存托凭证 23,057,327.61 6.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 27,900,161.85 7.70
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 29,666,766.72 8.19
8 其他各项资产 3,505,144.84 0.97
9 合计 362,228,942.99 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 129,894,591.87 36.50
美国 98,512,826.28 27.68
英国 19,207,828.08 5.40
日本 13,515,801.98 3.80
德国 11,849,884.67 3.33
法国 7,524,111.41 2.11
加拿大 5,257,041.95 1.48
澳大利亚 4,514,737.98 1.27


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

瑞典 3,439,284.14 0.97
意大利 3,392,399.70 0.95
瑞士 3,084,752.35 0.87
荷兰 963,609.17 0.27
合计 301,156,869.58 84.62
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
金融 71,621,726.80 20.12
信息技术 40,406,223.43 11.35
能源 49,600,400.92 13.94
非必需消费品 25,393,200.06 7.13
工业 29,045,365.73 8.16
材料 23,942,468.35 6.73
电信服务 19,123,355.80 5.37
必需消费品 21,105,357.73 5.93
保健 13,277,576.48 3.73
公用事业 7,641,194.20 2.15
合计 301,156,869.50 84.62
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
所
属 占基金
所在
公司名称 证券 国 资产净
序号 公司名称(英文) 证券 数量（股） 公允价值
(中文) 代码 家 值比例
市场
(地 （％）
区)
香港 中
证券 国
1 BANK OF CHINA LTD 中国银行 CNE1000001Z5 3,360,300 10,591,127.31 2.98
交易 香
所 港
香港 中
证券 国
2 CHINA MOBILE LTD 中国移动 HK0941009539 152,500 9,131,187.61 2.57
交易 香
所 港
香港 中
中国海洋 证券 国
3 CNOOC LTD HK0883013259 535,000 8,079,687.29 2.27
石油 交易 香
所 港
纳斯
达克 美
4 BAIDU INC/CHINA 百度股份 US0567521085 8,800 7,980,414.87 2.24
交易 国
所
中国石油 香港 中
5 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 724,000 6,851,816.99 1.93
天然气 证券 国


32
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

交易 香
所 港
香港 中
TENCENT HOLDINGS 证券 国
6 腾讯控股 KYG875721485 29,000 5,093,506.18 1.43
LTD 交易 香
所 港
香港 中
AGRICULTURAL BANK 中国农业 证券 国
7 CNE100000Q43 1,489,000 5,064,574.13 1.42
OF CHINA LTD 银行 交易 香
所 港
香港 中
CHINA MERCHANTS 证券 国
8 招商银行 CNE1000002M1 276,000 4,315,109.86 1.21
BANK CO LTD 交易 香
所 港
香港 中
PING AN INSURANCE
中国平安 证券 国
9 GROUP CO OF CHINA CNE1000003X6 63,000 4,209,702.03 1.18
保险 交易 香
LTD
所 港
香港 中
YANZHOU COAL MINING 证券 国
10 兖州煤业 CNE1000004Q8 166,000 4,086,248.03 1.15
CO LTD 交易 香
所 港
香港 中
CHINA SHENHUA 中国神华 证券 国
11 CNE1000002R0 127,000 3,918,343.96 1.10
ENERGY CO LTD 能源 交易 香
所 港
香港 中
CHINA TELECOM CORP 证券 国
12 中国电信 CNE1000002V2 848,000 3,554,277.37 1.00
LTD 交易 香
所 港
巴黎
道达尔公 证券 法
13 TOTAL SA FR0000120271 9,200 3,434,586.88 0.97
司 交易 国
所
香港 中
CHINA MINSHENG 证券 国
14 民生银行 CNE100000HF9 552,000 3,291,418.90 0.92
BANKING CORP LTD 交易 香
所 港
纽约
证券 美
15 CHEVRON CORP 雪佛龙 US1667641005 4,900 3,261,142.85 0.92
交易 国
所
伦敦
ROYAL DUTCH SHELL 荷兰皇家 证券 英
16 GB00B03MM408 14,000 3,237,708.15 0.91
PLC 壳牌石油 交易 国
所
纳斯
甲骨文公 达克 美
17 ORACLE CORP US68389X1054 15,100 3,216,003.43 0.90
司 交易 国
所


33
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

纽约
艾克索美 证券 美
18 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 6,100 3,212,618.80 0.90
孚 交易 国
所
德国
证券 德
19 SIEMENS AG 西门子 DE0007236101 3,600 3,191,420.36 0.90
交易 国
所
德国
证券 德
20 BASF SE 巴斯夫 DE000BASF111 5,000 3,162,681.47 0.89
交易 国
所
纽约
沃尔玛百 证券 美
21 WAL-MART STORES INC US9311421039 8,800 3,026,327.31 0.85
货 交易 国
所
纽约
证券 美
22 ACCENTURE PLC - IE00B4BNMY34 7,400 2,893,504.19 0.81
交易 国
所
纽约
GENERAL DYNAMICS 通用动力 证券 美
23 US3695501086 5,900 2,845,355.48 0.80
CORP 公司 交易 国
所
伦敦
阿斯特捷 证券 英
24 ASTRAZENECA PLC GB0009895292 8,700 2,811,739.90 0.79
利康 交易 国
所
纽约
自由港麦
FREEPORT-MCMORAN 证券 美
25 克莫兰铜 US35671D8570 7,900 2,704,546.41 0.76
COPPER & GOLD 交易 国
金公司
所
纽约
证券 美
26 SAFEWAY INC 喜互惠 US7865142084 18,000 2,722,343.31 0.76
交易 国
所
意大
意大利国 意
利证
27 ENEL SPA 家电力公 IT0003128367 大 63,100 2,660,475.54 0.75
券交
司 利
易所
伦敦
希尔制药 证券 英
28 SHIRE PLC JE00B2QKY057 13,200 2,669,736.60 0.75
集团 交易 国
所
纳斯
BMC 软件 达克 美
29 BMC SOFTWARE INC US0559211000 7,500 2,654,973.95 0.75
公司 交易 国
所
M&T 银 纽约 美
30 M&T BANK CORP US55261F1049 4,700 2,675,132.99 0.75
行集团 证券 国


34
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

交易
所
香港 中
CHINA LIFE INSURANCE 证券 国
31 中国人寿 CNE1000002L3 119,000 2,632,409.95 0.74
CO LTD 交易 香
所 港
纳斯
达克 美
32 CA INC CA 国际 US12673P1057 17,600 2,601,479.71 0.73
交易 国
所
香港 中
CHINA OVERSEAS LAND 中国海外 证券 国
33 HK0688002218 186,000 2,580,084.43 0.72
& INVESTMENT 发展 交易 香
所 港
美国
美
34 REPSOL YPF SA - US76026T2050 OTC 11,200 2,519,471.59 0.71
国
市场
巴黎
阿科玛公 证券 法
35 ARKEMA SA FR0010313833 3,700 2,458,840.91 0.69
司 交易 国
所
香港 中
GREAT WALL MOTOR CO 证券 国
36 长城汽车 CNE100000338 232,000 2,469,578.77 0.69
LTD 交易 香
所 港
纽约
马拉松石 证券 美
37 MARATHON OIL CORP US5658491064 7,200 2,454,652.05 0.69
油 交易 国
所
东京
日立制作
证券 日
38 HITACHI LTD 所有限公 JP3788600009 64,000 2,429,116.10 0.68
交易 本
司
所
纳斯
苹果计算 达克 美
39 APPLE INC US0378331005 1,100 2,389,554.21 0.67
机 交易 国
所
香港 中
INTIME DEPARTMENT 银泰百货 证券 国
40 KYG492041036 215,000 2,363,713.53 0.66
STORE GROUP 商店 交易 香
所 港
伦敦
英国电信 证券 英
41 BT GROUP PLC GB0030913577 111,500 2,336,279.50 0.66
集团 交易 国
所
纽约
FOMENTO ECONOMICO 证券 美
42 - US3444191064 5,300 2,280,572.48 0.64
MEXICANO SAB 交易 国
所
CHINA SHANSHUI
43 中国山水 KYG2116M1015 香港 中 299,000 2,235,402.89 0.63
CEMENT GROUP LTD

35
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

水泥集团 证券 国
交易 香
所 港
纳斯
FOCUS MEDIA HOLDING 达克 美
44 分众传媒 US34415V1098 10,900 2,193,807.73 0.62
LTD 交易 国
所
香港 中
CHINA RESOURCES 证券 国
45 华润创业 HK0291001490 82,000 2,168,532.33 0.61
ENTERPRISE LTD 交易 香
所 港
香港 中
GOME ELECTRICAL 证券 国
46 国美电器 BMG3978C1249 818,000 2,115,624.65 0.59
APPLIANCES HOLDINGS 交易 香
所 港
纳斯
达克 美
47 COMCAST CORP - US20030N1019 12,700 2,082,677.41 0.59
交易 国
所
香港 中
CHINA PACIFIC 中国太平 证券 国
48 CNE1000009Q7 75,800 2,032,936.68 0.57
INSURANCE GROUP 洋保险 交易 香
所 港
香港 中
PICC PROPERTY & 证券 国
49 中国财险 CNE100000593 184,000 2,025,959.38 0.57
CASUALTY CO LT 交易 香
所 港
香港 中
CHINA RESOURCES 证券 国
50 华润电力 HK0836012952 154,000 1,944,094.71 0.55
POWER HOLDING 交易 香
所 港
香港 中
CHINA PETROLEUM & 证券 国
51 中国石化 CNE1000002Q2 294,000 1,914,405.88 0.54
CHEMICAL CORP 交易 香
所 港
香港 中
证券 国
52 JIANGXI COPPER CO LTD 江西铜业 CNE1000003K3 88,500 1,902,517.87 0.53
交易 香
所 港
纽约
通用电器 证券 美
53 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 15,500 1,891,842.87 0.53
公司 交易 国
所
纽约
UNITEDHEALTH GROUP 联合健康 证券 美
54 US91324P1021 5,700 1,902,689.26 0.53
INC 集团 交易 国
所
多伦 加
BROOKFIELD ASSET
55 - CA1125851040 多证 拿 8,800 1,893,419.08 0.53
MANAGEMENT INC
券交 大


36
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

易所
德国
证券 德
56 SUEDZUCKER AG - DE0007297004 8,000 1,835,169.77 0.52
交易 国
所
香港 中
CHINA NATIONAL
证券 国
57 BUILDING MATERIAL CO 中国建材 CNE1000002N9 142,000 1,802,054.01 0.51
LTD 交易 香
所 港
纳斯
达克 美
58 MICROSOFT CORP 微软 US5949181045 10,500 1,766,746.83 0.50
交易 国
所
香港 中
GREAT EAGLE 证券 国
59 鹰君 BMG4069C1486 81,000 1,741,287.55 0.49
HOLDINGS LTD 交易 香
所 港
纽约
VERIZON 威瑞森电 证券 美
60 US92343V1044 7,300 1,758,845.01 0.49
COMMUNICATIONS INC 信公司 交易 国
所
东京
证券 日
61 UNY CO LTD - JP3949600005 29,300 1,751,584.32 0.49
交易 本
所
东京
MITSUBISHI UFJ 东京三菱 证券 日
62 JP3902900004 54,200 1,696,176.53 0.48
FINANCIAL GROUP 金融集团 交易 本
所
香港 中
COUNTRY GARDEN 证券 国
63 碧桂园 KYG245241032 588,000 1,672,354.56 0.47
HOLDINGS CO 交易 香
所 港
多伦
加
多证
64 ATCO LTD - CA0467894006 拿 4,000 1,675,428.34 0.47
券交
大
易所
多伦
加
多证
65 GEORGE WESTON LTD - CA9611485090 拿 3,600 1,688,194.53 0.47
券交
大
易所
巴黎
证券 法
66 VALEO SA - FR0000130338 3,700 1,630,683.62 0.46
交易 国
所
香港 中
HAIER ELECTRONICS 证券 国
67 海尔电器 BMG423131256 206,000 1,654,890.55 0.46
GROUP CO LTD 交易 香
所 港
68 LONKING HOLDINGS 中国龙工 KYG5636C1078 香港 中 459,000 1,622,282.74 0.46


37
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

LTD 证券 国
交易 香
所 港
澳大
澳
利亚
必和必拓 大
69 BHP BILLITON LTD AU000000BHP4 证券 5,300 1,608,531.05 0.45
公司 利
交易
亚
所
澳大
澳
利亚
NATIONAL AUSTRALIA 澳大利亚 大
70 AU000000NAB4 证券 8,900 1,579,969.12 0.44
BANK LTD 国家银行 利
交易
亚
所
香港 中
AAC ACOUSTIC
证券 国
71 TECHNOLOGIES 瑞声科技 KYG2953R1065 104,000 1,567,171.26 0.44
HOLDINGS 交易 香
所 港
香港 中
HUTCHISON
和记电讯 证券 国
72 TELECOMMUNICATIONS KYG4672G1064 788,000 1,572,759.75 0.44
HOLDINGS 香港控股 交易 香
所 港
纽约
美国银行 证券 美
73 US BANCORP US9029733048 9,400 1,551,850.88 0.44
公司 交易 国
所
香港 中
SICHUAN EXPRESSWAY 证券 国
74 四川成渝 CNE100000494 452,400 1,512,424.06 0.42
CO LTD 交易 香
所 港
香港 中
CHINA MERCHANTS 招商局国 证券 国
75 HK0144000764 60,000 1,499,410.88 0.42
HOLDINGS INTER 际 交易 香
所 港
伦敦
SAMSUNG 证券 英
76 三星电子 US7960508882 600 1,505,035.32 0.42
ELECTRONICS CO LTD 交易 国
所
纽约
摩根大通 证券 美
77 JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 5,700 1,510,199.66 0.42
银行 交易 国
所
香港 中
DAH CHONG HONG 大昌行集 证券 国
78 HK1828040670 190,000 1,466,312.40 0.41
HOLDINGS LTD 团 交易 香
所 港
纽约
AMERIPRISE FINANCIAL Ameriprise 证券 美
79 US03076C1062 3,900 1,455,799.40 0.41
INC 金融 交易 国
所
80 FORBO HOLDING AG - CH0003541510 瑞士 瑞 300 1,471,272.37 0.41


38
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

证券 士
交易
所
德国
证券 德
81 VOLKSWAGEN AG 福斯汽车 DE0007664039 1,100 1,465,823.52 0.41
交易 国
所
香港 中
CHINA
中国交通 证券 国
82 COMMUNICATIONS CNE1000002F5 256,000 1,424,265.68 0.40
CONSTRUCT 建设股份 交易 香
所 港
香港 中
SINGAMAS CONTAINER 证券 国
83 胜狮货柜 HK0716002271 558,000 1,433,895.83 0.40
HOLDINGS LTD 交易 香
所 港
纳斯
MICRON TECHNOLOGY 达克 美
84 美光科技 US5951121038 29,400 1,423,182.52 0.40
INC 交易 国
所
香港 中
AGILE PROPERTY 雅居乐集 证券 国
85 KYG011981035 138,000 1,384,048.54 0.39
HOLDINGS LTD 团 交易 香
所 港
香港 中
KWG PROPERTY 证券 国
86 合景泰富 KYG532241042 320,500 1,380,647.22 0.39
HOLDING LTD 交易 香
所 港
纽约
证券 美
87 TSMC 台积电 US8740391003 17,200 1,403,638.30 0.39
交易 国
所
香港 中
HARBIN POWER 哈尔滨动 证券 国
88 CNE1000003C0 181,000 1,336,646.20 0.38
EQUIPMENT CO LTD 力股份 交易 香
所 港
香港 中
ENN ENERGY HOLDINGS 证券 国
89 新奥能源 KYG3066L1014 62,000 1,361,195.61 0.38
LTD 交易 香
所 港
纽约
证券 美
90 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 US20825C1045 2,800 1,362,478.91 0.38
交易 国
所
纽约
DISCOVER FINANCIAL 证券 美
91 - US2547091080 7,800 1,350,299.36 0.38
SERVICES 交易 国
所
东京
伊藤忠商 日
92 ITOCHU CORP JP3143600009 证券 20,200 1,350,216.87 0.38
事 本
交易


39
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

所
澳大
澳
利亚
AUSTRALIA & NEW 澳盛银行 大
93 AU000000ANZ3 证券 8,700 1,326,237.81 0.37
ZEALAND BANKING 集团 利
交易
亚
所
香港 中
CHINA YURUN FOOD 中国雨润 证券 国
94 BMG211591018 72,000 1,311,298.42 0.37
GROUP LTD 食品 交易 香
所 港
香港 中
LIANHUA
证券 国
95 SUPERMARKET 联华超市 CNE1000003P2 86,400 1,278,965.03 0.36
HOLDINGS CO 交易 香
所 港
香港 中
XINYI GLASS HOLDINGS 证券 国
96 信义玻璃 KYG9828G1082 200,000 1,282,358.03 0.36
LTD 交易 香
所 港
纽约
SIMON PROPERTY 赛门物业 证券 美
97 US8288061091 1,700 1,278,729.94 0.36
GROUP INC 集团 交易 国
所
斯德
哥尔
瑞
98 BILLERUD AB - SE0000862997 摩证 19,100 1,297,637.49 0.36
典
券交
易所
伦敦
证券 英
99 PRUDENTIAL PLC 保诚 GB0007099541 16,400 1,227,866.72 0.35
交易 国
所
纽约
哥伦比亚 证券 美
100 CBS CORP US1248572026 6,700 1,235,318.44 0.35
广播公司 交易 国
所
斯德
哥尔
瑞
101 ATLAS COPCO AB - SE0000101032 摩证 7,300 1,246,439.58 0.35
典
券交
易所
香港 中
XTEP INTERNATIONAL 特步国际 证券 国
102 KYG982771092 278,000 1,222,997.02 0.34
HOLDINGS 控股 交易 香
所 港
伦敦
力拓矿业/ 证券 英
103 RIO TINTO PLC GB0007188757 2,600 1,214,067.77 0.34
英国 交易 国
所
CIA DE BEBIDAS DAS 纽约 美
104 - US20441W2035 5,500 1,200,578.90 0.34
AMERICAS 证券 国


40
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

交易
所
香港 中
ZHAOJIN MINING 招金矿业 证券 国
105 CNE1000004R6 89,500 1,190,879.84 0.33
INDUSTRY CO LTD 股份 交易 香
所 港
纽约
证券 美
106 POST PROPERTIES INC - US7374641071 4,400 1,160,642.65 0.33
交易 国
所
伦敦
证券 英
107 MELROSE PLC - GB00B23DKN29 30,700 1,155,638.03 0.32
交易 国
所
纽约
安泰金融 证券 美
108 AETNA INC US00817Y1082 4,000 1,141,331.38 0.32
保险集团 交易 国
所
纽约
瓦勒罗能 证券 美
109 VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 6,800 1,125,255.94 0.32
源 交易 国
所
东京
证券 日
110 ELPIDA MEMORY INC 尔必达 JP3167640006 15,000 1,131,426.31 0.32
交易 本
所
纽约
CAPITAL ONE Capital 证券 美
111 US14040H1059 3,300 1,103,479.00 0.31
FINANCIAL CORP One 金融 交易 国
所
德国
证券 德
112 LANXESS AG 朗盛公司 DE0005470405 2,100 1,112,672.26 0.31
交易 国
所
香港 中
SHANDONG CHENMING 证券 国
113 晨鸣纸业 CNE100000BK2 243,000 1,079,126.75 0.30
PAPER HOLDING 交易 香
所 港
纽约
AMERICAN FINANCIAL 美国金融 证券 美
114 US0259321042 4,600 1,062,468.47 0.30
GROUP INC/O 集团 交易 国
所
纽约
MCGRAW-HILL COS 麦格罗希 证券 美
115 US5806451093 3,900 1,057,776.57 0.30
INC/THE 尔 交易 国
所
纽约
证券 美
116 HESS CORP - US42809H1077 2,200 1,064,397.03 0.30
交易 国
所


41
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

纽约
证券 美
117 TYSON FOODS INC 泰森食品 US9024941034 8,600 1,080,834.88 0.30
交易 国
所
德国
证券 德
118 ALLIANZ SE 安联集团 DE0008404005 1,200 1,082,117.29 0.30
交易 国
所
纽约
证券 美
119 HUMANA INC - US4448591028 2,000 1,042,445.34 0.29
交易 国
所
纽约
证券 美
120 CARDINAL HEALTH INC - US14149Y1082 3,500 1,028,790.27 0.29
交易 国
所
纽约
COMMUNITY BANK 证券 美
121 - US2036071064 6,300 1,010,715.09 0.28
SYSTEM INC 交易 国
所
阿姆
斯特
荷
122 KONINKLIJKE DSM NV - NL0000009827 丹证 2,300 963,609.17 0.27
兰
券交
易所
纽约
证券 美
123 MCKESSON CORP 麦卡逊 US58155Q1031 1,800 974,428.84 0.27
交易 国
所
纽约
证券 美
124 KEYCORP - US4932671088 18,100 975,742.56 0.27
交易 国
所
东京
证券 日
125 PANAHOME CORP - JP3650600004 23,000 961,551.88 0.27
交易 本
所
纽约
证券 美
126 PROTECTIVE LIFE CORP - US7436741034 6,200 928,066.30 0.26
交易 国
所
纽约
PETROLEO BRASILEIRO 巴西石油 证券 美
127 US71654V1017 4,400 873,614.26 0.25
SA 公司 交易 国
所
纽约
塔塔汽车 证券 美
128 TATA MOTORS LTD US8765685024 6,200 903,189.46 0.25
有限公司 交易 国
所
129 PAR PHARMACEUTICAL - US69888P1066 纽约 美 4,100 875,076.83 0.25


42
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

COS INC 证券 国
交易
所
斯德
哥尔
沃尔沃汽 瑞
130 VOLVO AB SE0000115446 摩证 7,900 895,207.07 0.25
车 典
券交
易所
东京
证券 日
131 RYOBI LTD - JP3975800008 31,000 897,999.43 0.25
交易 本
所
纽约
证券 美
132 VMWARE INC - US9285634021 1,300 843,243.03 0.24
交易 国
所
东京
MITSUBISHI CHEMICAL 三菱化学 证券 日
133 JP3897700005 18,500 843,193.46 0.24
HOLDINGS CO 控股 交易 本
所
东京
证券 日
134 IHI CORP IHI 公司 JP3134800006 52,000 863,735.64 0.24
交易 本
所
伦敦
证券 英
135 IMI PLC - GB0004579636 7,500 821,229.45 0.23
交易 国
所
纽约
公平住屋 证券 美
136 EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 2,100 815,421.61 0.23
信托 交易 国
所
瑞士
证券 瑞
137 NOVARTIS AG 诺华药厂 CH0012005267 2,100 831,338.06 0.23
交易 士
所
东京
证券 日
138 MITSUI & CO LTD 三井物产 JP3893600001 7,400 821,816.72 0.23
交易 本
所
香港 中
CHINA QINFA GROUP 证券 国
139 中国秦发 KYG2159E1070 244,000 767,019.76 0.22
LTD 交易 香
所 港
伦敦
INTERMEDIATE CAPITAL 证券 英
140 - GB0004564430 23,800 798,639.53 0.22
GROUP PLC 交易 国
所
AMERICA MOVIL SAB 纽约 美
141 - US02364W1053 2,200 767,117.59 0.22
DE CV 证券 国


43
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

交易
所
纽约
证券 美
142 EATON CORP 伊顿 US2780581029 2,400 799,113.19 0.22
交易 国
所
瑞士
证券 瑞
143 IMPLENIA AG - CH0023868554 3,700 782,141.92 0.22
交易 士
所
东京
证券 日
144 SUMITOMO CORP 住友商事 JP3404600003 8,800 768,984.72 0.22
交易 本
所
意大
达涅利钢 意
DANIELI & C OFFICINE 利证
145 铁设备制 IT0000076502 大 4,100 731,924.16 0.21
MECCANICH 券交
造集团 利
易所
香港 中
证券 国
146 LENOVO GROUP LTD 联想集团 HK0992009065 206,000 762,346.05 0.21
交易 香
所 港
香港 中
CHINA OVERSEAS 中国海外 证券 国
147 HK0000065737 88,000 743,534.81 0.21
GRAND OCEANS GP LTD 宏洋 交易 香
所 港
伦敦
俄罗斯石 证券 英
148 ROSNEFT OIL CO US67812M2070 13,400 730,177.70 0.21
油公司 交易 国
所
纳斯
HUNTINGTON 杭庭顿银 达克 美
149 US4461501045 17,600 747,185.06 0.21
BANCSHARES INC/OH 行 交易 国
所
纽约
摩托罗拉
MOTOROLA SOLUTIONS 证券 美
150 解决方案 US6200763075 2,500 744,881.17 0.21
INC 交易 国
有限公司
所
伦敦
卢克石油 证券 英
151 LUKOIL OAO US6778621044 1,700 699,709.41 0.20
公司 交易 国
所
纽约
证券 美
152 WELLS FARGO & CO 富国银行 US9497461015 4,000 726,372.40 0.20
交易 国
所
纽约
证券 美
153 PIER 1 IMPORTS INC - US7202791080 9,600 718,813.57 0.20
交易 国
所


44
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

香港 中
证券 国
154 WUMART STORES INC 物美 CNE100000544 39,000 625,311.71 0.18
交易 香
所 港
香港 中
证券 国
155 YINGDE GASES 盈德气体 KYG984301047 61,500 366,707.00 0.10
交易 香
所 港
香港 中
CITIC RESOURCES 证券 国
156 中信资源 BMG2155Y1075 197,200 237,793.42 0.07
HOLDINGS LTD 交易 香
所 港
纳斯
达克 美
157 ZHONGPIN INC 众品公司 US98952K1079 2,000 135,644.74 0.04
交易 国
所
香港 中
SMARTONE
数码通电 证券 国
158 TELECOMMUNICATIONS BMG8219Z1059 300 2,889.05 0.00
HOLDINGS 讯 交易 香
所 港
香港 中
CHINA OILFIELD 中海油田 证券 国
159 CNE1000002P4 600 7,065.44 0.00
SERVICES LTD 服务 交易 香
所 港
香港 中
GUANGZHOU SHIPYARD 证券 国
160 广船国际 CNE100000395 1,000 10,860.96 0.00
INTERNATION 交易 香
所 港
香港 中
CHINA SHIPPING 中海集装 证券 国
161 CNE100000536 700 1,531.01 0.00
CONTAINER LINES 箱运输 交易 香
所 港
注：所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序 本期累计买入金 占期初基金资产净值比
公司名称（英文） 证券代码
号 额 例（％）
BANK OF
1 CNE1000001Z5 12,992,674.28 2.37
CHINA LTD
2 BAIDU INC US0567521085 9,167,416.36 1.67
CHINA MOBILE
3 HK0941009539 8,331,948.02 1.52
LTD
4 CNOOC LTD HK0883013259 8,193,822.91 1.49
AGRICULTURAL
5 BANK OF CNE100000Q43 7,939,951.02 1.45
CHINA LTD
CHINA
6 CNE1000002Q2 7,680,084.70 1.40
PETROLEUM &

45
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

CHEMICAL
CORP
PETROCHINA
7 CNE1000003W8 6,442,923.27 1.17
CO LTD
CHINA
8 TELECOM CORP CNE1000002V2 6,045,865.26 1.10
LTD
SHIMAO
9 PROPERTY KYG810431042 5,796,096.73 1.06
HOLDINGS LTD
GREAT WALL
10 CNE100000338 5,591,232.06 1.02
MOTOR CO LTD
CHINA
SHENHUA
11 CNE1000002R0 5,588,618.40 1.02
ENERGY CO
LTD
TENCENT
12 KYG875721485 5,354,907.67 0.98
HOLDINGS LTD
CHINA
13 MERCHANTS CNE1000002M1 4,987,423.57 0.91
BANK CO LTD
CHINA PACIFIC
14 INSURANCE CNE1000009Q7 4,620,666.43 0.84
GROUP
GCL POLY
15 ENERGY KYG3774X1088 4,547,905.90 0.83
HOLDINGS LTD
CHINA YURUN
16 FOOD GROUP BMG211591018 4,298,923.74 0.78
LTD
17 ARKEMA SA FR0010313833 4,176,540.42 0.76
CHINA
SHANSHUI
18 KYG2116M1015 4,130,483.31 0.75
CEMENT
GROUP LTD
ROYAL DUTCH
19 GB00B03MM408 3,961,939.86 0.72
SHELL PLC
CHINA
SHIPPING
20 CNE100000536 3,904,799.64 0.71
CONTAINER
LINES CO LTD
注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序 本期累计卖出金 占期初基金资产净值比例
公司名称（英文） 证券代码
号 额 （％）
1 CNOOC LTD HK0883013259 16,943,905.39 3.09
CHINA MOBILE
2 HK0941009539 15,727,909.22 2.87
LTD
BANK OF
3 CNE1000001Z5 14,679,878.58 2.68
CHINA LTD
4 TENCENT KYG875721485 10,283,424.69 1.87

46
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

HOLDINGS LTD
CHINA LIFE
5 INSURANCE CO CNE1000002L3 9,253,495.77 1.69
LTD
CHINA
6 OILFIELD CNE1000002P4 8,456,023.30 1.54
SERVICES LTD
AGRICULTURAL
7 BANK OF CNE100000Q43 8,383,502.73 1.53
CHINA LTD
8 BAIDU INC US0567521085 7,303,795.04 1.33
PETROCHINA
9 CNE1000003W8 7,096,210.96 1.29
CO LTD
CHINA
PETROLEUM &
10 CNE1000002Q2 6,735,769.90 1.23
CHEMICAL
CORP
GCL POLY
11 ENERGY KYG3774X1088 6,153,418.42 1.12
HOLDINGS LTD
CHINA YURUN
12 FOOD GROUP BMG211591018 6,079,900.54 1.11
LTD
PING AN
INSURANCE
13 CNE1000003X6 5,833,229.91 1.06
GROUP CO OF
CHINA LTD
SHIMAO
14 PROPERTY KYG810431042 5,224,259.62 0.95
HOLDINGS LTD
AAC ACOUSTIC
15 TECHNOLOGIES KYG2953L1095 4,876,834.65 0.89
HOLDINGS INC
CHINA
16 MERCHANTS CNE1000002M1 4,629,902.95 0.84
BANK CO LTD
YANZHOU
17 COAL MINING CNE1000004Q8 4,516,536.99 0.82
CO LTD
ANTA SPORTS
18 KYG040111059 4,451,192.90 0.81
PRODUCTS LTD
SINOPEC
YIZHENG
19 CNE1000004D6 4,388,332.39 0.80
CHEMICAL
FIBRE CO LTD
SICHUAN
20 EXPRESSWAY CNE100000494 4,293,720.05 0.78
CO LTD
注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 499,989,421.04

47
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

卖出收入（成交）总额 655,462,450.45
注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量），不包括相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 774,223.00
3 应收股利 1,645,348.57
4 应收利息 48,292.22
5 应收申购款 12,835.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,024,445.30
9 合计 3,505,144.84
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



48
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

户均持有 持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
的基金份
户数(户)
额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15,990 22,737.52 4,798,189.44 1.32% 358,774,814.34 98.68%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
4,926.16 0.00%
持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 9 月 14 日）基金
681,944,805.65
份额总额
本报告期期初基金份额总额 557,627,789.53
本报告期基金总申购份额 1,452,260.98
减：本报告期基金总赎回份额 195,507,046.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 363,573,003.78
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。



49
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票 占当期佣 备
券商名称
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注
比例 比例
MERRILL
- 270,204,102.67 23.39% 186,736.55 18.83% -
LYNCH
UBS - 199,595,331.09 17.27% 133,173.98 13.43% -
CREDIT
- 159,831,244.88 13.83% 139,448.09 14.06% -
LYONNAIS
MORGAN
- 121,601,002.67 10.52% 84,886.03 8.56% -
STANLEY
CITIGROUP - 73,925,355.95 6.40% 50,355.73 5.08% -
MACQUARIE - 65,906,153.87 5.70% 51,959.12 5.24% -
DEUTSCHE
- 59,607,769.26 5.16% 71,431.77 7.20% -
BANK
CREDIT
- 39,340,909.81 3.40% 34,188.12 3.45% -
SUISSE
ITG - 34,004,041.25 2.94% 34,612.78 3.49% -
INSTINET - 29,985,253.07 2.60% 25,935.39 2.62% -
J.P. MORGAN - 25,619,794.10 2.22% 65,147.73 6.57% -
NOMURA - 15,853,605.62 1.37% 26,251.92 2.65% -
BARCLAYS - 10,550,248.18 0.91% 8,429.22 0.85% -
SCOTIA - 8,406,486.95 0.73% 13,806.45 1.39% -
ABN AMRO - 6,577,777.33 0.57% 13,155.56 1.33% -
GOLDMAN
- 6,262,104.35 0.54% 11,646.75 1.17% -
SACHS
MIZUHO - 4,732,370.32 0.41% 7,098.34 0.72% -
ROYAL
BANK OF - 4,639,155.66 0.40% 2,026.28 0.20% -
CANADA
BANK OF
- 4,167,590.79 0.36% 3,459.24 0.35% -
NEW YORK
STIFEL
- 2,678,913.00 0.23% 446.67 0.05% -
NICOLAUS
DAIWA - 2,271,856.79 0.20% 15,032.58 1.52% -
NBF
SECURITIES - 2,067,709.50 0.18% 1,596.79 0.16% -
CORP


50
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

CARNEGIE - 1,840,751.41 0.16% 2,761.12 0.28% -
WILLIAM
- 1,834,257.78 0.16% 1,508.58 0.15% -
BLAIR
STANDARD
- 1,361,191.47 0.12% 2,722.38 0.27% -
CHARTERED
FIDELITY - 917,369.62 0.08% 1,283.81 0.13% -
CIBC
WORLD - 630,879.46 0.05% 2,142.11 0.22% -
MARKETS
T D
- 422,050.76 0.04% 178.43 0.02% -
NEWCREST
LIQUIDNET - 411,643.67 0.04% 169.09 0.02% -
PIPER
- 97,842.00 0.01% - - -
JAFFRAY CO
PACIFIC
CREST - 48,921.00 0.00% - - -
SECURITIES
ROYAL
BANK OF - 41,871.66 0.00% 62.84 0.01% -
SCOTLAND
BLAYLOCK
- 16,315.55 0.00% 11.41 0.00% -
ROBERT VAN
CANTOR
FITZGERALD
- - - - - -
AND CO.,
INC.
HSBC - - - - - -
ICHIYOSHI - - - - - -
MITSUBISHI
- - - - - -
SECURITIES
RBC
CAPITAL
- - - - - -
MARKETS
-ALGO
海通证券 1 - - - - -
注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：
（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时
成交，具备充分流动性，交易差错少等；
（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的
服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；
（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全
边际；
（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳
定安全等；
（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大
限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。
海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单

51
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

报海外投资决策委员会最终确定。
2、券商的服务评价
（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。
（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，
公司将提前终止租用其交易席位。
3、本报告期本基金新增 BLAYLOCK ROBERT VAN 、CARNEGIE、CIBC WORLD
MARKETS 、LIQUIDNET、NOMURA、PACIFIC CREST SECURITIES、ROYAL BANK OF
CANADA 、 ROYAL BANK OF SCOTLAND 、 STANDARD CHARTERED 、 STIFEL
NICOLAUS、TD NEWCREST、WILLIAM BLAIR 作为本基金的服务券商，本报告期无剔除
的服务券商。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金 成交金 成交金
券成交总 券成交总 证成交总 成交金额 金成交总
额 额 额
额的比例 额的比例 额的比例 额的比例
MERRILL LYNCH - - - - - - 55,375,214.72 25.28%

UBS - - - - - - 58,223,289.13 26.58%
CREDIT
- - - - - - 17,804,115.39 8.13%
LYONNAIS
MORGAN
- - - - - - 5,533,428.87 2.53%
STANLEY

CITIGROUP - - - - - - 3,636,420.11 1.66%

MACQUARIE - - - - - - 1,092,682.15 0.50%

DEUTSCHE
- - - - - - 14,487,469.63 6.61%
BANK

CREDIT SUISSE - - - - - - 12,362,153.40 5.64%

J.P. MORGAN - - - - - - 38,386,971.46 17.52%

BANK OF NEW
- - - - - - 2,858,250.98 1.30%
YORK

DAIWA - - - - - - 5,244,432.62 2.39%

FIDELITY - - - - - - 4,061,180.59 1.85%

10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于开通建设银行借记卡基金网上交易 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 2011-06-28


52
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

业务并实施费率优惠的公告 网站
关于旗下部分开放式基金参加交通银行
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
2 网上银行及手机银行基金申购费率优惠 2011-06-28
网站
活动的公告
关于旗下部分开放式基金通过中国工商
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
3 银行开办基金定投业务暨参加基金定投 2011-06-16
网站
优惠活动的公告
建信基金管理有限责任公司关于公司股 指 定 报 刊 和/ 或 公 司
4 2011-06-09
权变更等相关事项的公告 网站
关于建信基金管理有限责任公司与中国
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
5 建设银行股份有限公司之间发生的关联 2011-05-28
网站
交易的公告
关于旗下开放式基金通过中信证券开办 指 定 报 刊 和/ 或 公 司
6 2011-05-05
基金定投业务的公告 网站
建信基金管理有限责任公司关于增聘建
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
7 信全球机遇股票型证券投资基金基金经 2011-04-22
网站
理的公告
关于新增民生证券为旗下部分开放式基 指 定 报 刊 和/ 或 公 司
8 2011-04-21
金代销机构的公告 网站
关于参加中国工商银行个人电子银行基 指 定 报 刊 和/ 或 公 司
9 2011-03-30
金申购费率优惠活动的公告 网站
关于旗下部分开放式基金参加海通证券
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
10 网上交易系统基金申购费率优惠活动的 2011-03-29
网站
公告
关于通过海通证券开办旗下部分开放式
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
11 基金定投业务暨参加海通证券定投申购 2011-03-29
网站
费率优惠活动的公告
建信基金管理有限责任公司关于旗下基 指 定 报 刊 和/ 或 公 司
12 2011-03-23
金持有的双汇发展估值方法变更的公告 网站
关于通过中信建投证券开办旗下部分开
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
13 放式基金定投业务暨参加中信建投证券 2011-03-17
网站
定投申购费率优惠活动的公告
关于旗下部分开放式基金参加中信建投
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
14 证券网上交易系统基金申购费率优惠活 2011-03-17
网站
动的公告
关于建信基金管理有限责任公司与中国
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
15 建设银行股份有限公司之间发生的关联 2011-03-09
网站
交易的公告
关于旗下部分开放式基金参加光大证券
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
16 网上交易系统定投申购费率优惠活动的 2011-03-07
网站
公告
关于旗下部分开放式基金通过光大证券 指 定 报 刊 和/ 或 公 司
17 2011-03-07
开办基金定投业务的公告 网站
关于通过建设银行开办旗下部分开放式
指 定 报 刊 和/ 或 公 司
18 基金定投业务暨参加建设银行定投申购 2011-02-18
网站
费率优惠活动的公告




53
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信全球机遇股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上
述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
二〇一一年八月二十四日




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