建信全球机遇股票型证券投资基金
2011 年年度报告

2011 年 12 月 31 日




基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月三十日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3
月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 7
§5 托管人报告...................................................................................................................... 15
§6 审计报告 ........................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表.................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ............................................................................................................... 17
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告.................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 43
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................... 43
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................... 44
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............... 44
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 61
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................... 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........... 64
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 64
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 64
8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................... 66
§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 66
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 66
§12 备查文件目录.................................................................................................................. 75




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 建信全球机遇股票型证券投资基金
基金简称 建信全球机遇股票（QDII）
基金主代码 539001
交易代码 539001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 14 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,283,425.49 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
本基金通过全球化的资产配置和组合管理，
投资目标 在分散和控制投资风险的同时追求基金资产
长期增值。
本基金采取“自上而下”的资产配置与“自
下而上”的证券选择相结合、定量研究与定
投资策略
性研究相结合、组合构建与风险控制相结合
的投资策略进行投资组合的构建。
标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P
Global BMI）×70%＋标准普尔 BMI 中国（除
业绩比较基准
A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China
ex-A-B-Shares）×30%
本基金是全球股票型基金，其风险和收益高
风险收益特征 于货币基金、债券基金和混合型基金，属于
较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
建信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公
名称
司 司
姓名 路彩营 赵会军
信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
400-81-95533
客户服务电话 95588
010-66228000
传真 010-66228001 010-66105798

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北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大
注册地址
号英蓝国际金融中心 16 层 街 55 号
北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大
办公地址
号英蓝国际金融中心 16 层 街 55 号
邮政编码 100033 100032
法定代表人 江先周 姜建清

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 Principal Global Investors. LLC. Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 801 Grand Avenue,Des Moines 140 Broadway New York
办公地址 801 Grand Avenue,Des Moines 140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005

2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。

2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业
普华永道中天会计师事务所有限公司
务所 天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际
建信基金管理有限责任公司
机构 金融中心 16 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2010 年 9 月 14 日（基金
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 合同生效日）至 2010 年
12 月 31 日
本期已实现收益 -48,508,308.88 -11,579,933.04
本期利润 -61,095,229.69 -9,339,850.76
加权平均基金份额本期利润 -0.1523 -0.0150
本期加权平均净值利润率 -16.44% -1.52%
本期基金份额净值增长率 -19.00% -1.60%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末


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期末可供分配利润 -68,305,991.67 -10,944,227.95
期末可供分配基金份额利润 -0.2031 -0.0196
期末基金资产净值 267,977,433.82 548,603,397.82
期末基金份额净值 0.797 0.984
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 -20.30% -1.60%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含

公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为

负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个
4.18% 1.33% 5.90% 1.49% -1.72% -0.16%
月
过去六个
-18.59% 1.39% -16.81% 1.62% -1.78% -0.23%
月
过去一年 -19.00% 1.14% -15.21% 1.29% -3.79% -0.15%
自基金合
同生效起 -20.30% 1.04% -8.73% 1.20% -11.57% -0.16%
至今
注：1、本基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，截至报告日未满三年。

2、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P Global BMI）

×70%＋标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）

×30%。

标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的

全市场指数。该指数覆盖全球 47 个市场的 12,000 多家上市公司，其中包括 26 个发达市场

和 21 个发展中市场；涵盖全球上市股票约 97%的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产


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品的业绩基准。

标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数（S&P BMI China ex-A-B-Shares）是由标准普

尔指数公司于 2007 年 11 月 15 日推出的标准普尔 QDII 系列指数之一，旨在为中国境内合格

机构投资者（QDII）在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指

数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价

的中国公司股票价格走势。

3、同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.2 自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
建信全球机遇股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 9 月 14 日至 2011 年 12 月 31 日）




注：1、本基金为股票型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比
例不低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例
不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票投资组合称为“海外中国组合”，投资于
其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球（中国除外）组合”。其中，境外上市的中国
公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公司注册于中国大陆境内，或
者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中国大陆。
海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为 30%（比例范围 0%-60%）；全球（中国


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除外）组合占本基金股票投资的目标比例为 70%（比例范围 40%-100%）。
2、同期业绩比较基准以人民币计价。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
建信全球机遇股票型证券投资基金
合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图




注：本基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，截至报告日未满三年，2010 年净值增长率

以实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来未进行利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册


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资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证
券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金、上
证社会责任交易型开放式证券投资指数基金（ETF）及其联接基金、建信全球机
遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证
券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股
票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及
其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资
基金 19 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券
型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 486.93 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期
证券从
姓名 职务 限 说明
业年限
任职日期 离任日期
美国哥伦比 亚大学商学 院
MBA，曾任美国美林证券公
司研究员、高盛证券公司研
究员、美林证券公司投资组
合策略分析师、美国阿罗亚
海外投资部
赵英楷先 投资公司基金经理；2010 年
总监，本基金 2011-04-20 - 15
生 3 月加入建信基金管理有限
基金经理
责任公司，历任海外投资部
执行总监（主持工作）、总
监。2011 年 6 月 21 日起任
建信新兴市 场优选股票 型
证券投资基金基金经理。


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注册金融分析师（CFA），获
清华大学建 筑学学士学 位
及美国俄亥 俄州克利夫 兰
州立大学城 市研究学硕 士
学位，先后任职于美国美林
证券公司、美国基石房地产
海外投资部 投资管理公司、英国阿特金
高茜 副总监，本基 2010-09-14 - 13 斯顾问（北京）有限公司、
金基金经理 美国信安金融集团等公司，
担任证券研 究员、研究 总
监、首席投资顾问、助理基
金经理、投资风险管理顾问
等职。高茜于 2007 年 12 月
加入我公司，现任海外投资
部副总监。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
南 佛 罗 里 达 大
MagnaCumLaude 博士，注册
金融分析师（CFA）。1996
年-1997 年，所罗门兄弟有
限公司 股权衍生品做市商，
担任联系交易室与后台部门
的职能；为指数套利、风险
套利、可转换债券以及拉美
衍生品交易室提供支持。
1997 年-2000 年，PNC 金融
在信安环球投资有限公司担任
Mustafa 服务集团 副总裁、数量研究
首席投资官（CIO），投资组合 15
Sagun 员，向总裁办公室以及管理
经理
财提供信息及相关工具以供
公司决策。2000 年至今，信
安环球投资有限公司首席投
资官（CIO），担任信安环球
投资公司股票投资部首席投
资官，负责管理所有国外、
国内及全球股票投资组合管
理和研究情况；同时，管理
资产配置并担任全球股票组
合的首席基金经理
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管

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理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订
了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办
法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易
模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年受欧元区债务危机、全球复苏可持续性不确定以及新兴市场通胀高
企等三大问题的困扰，并伴随利比亚内战及日本地震，全球资本市场出现大幅震
荡，波动水平异常剧烈，全球主要股票市场除美国以外在 2011 年都出现不同程
度的下跌。从全年情况看，全球经济依旧在复苏过程中，只是复苏的力度低于投
资人在年初时的乐观预期。下半年当全球经济增长趋势出现反复、欧债危机陡然
恶化的情况下，投资人又普遍转向过于悲观，因而加剧了资本市场的波动。
本基金全年较好地把握了市场节奏，一季度增加了成熟市场的配置，二三季
度随着经济数据走软及欧债危机恶化，我们采取了较为防御的策略，降低股票仓
位的同时选择了防御型的股票，而在四季度随着欧盟救市措施的升级，我们又逐


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渐提高了仓位，并在行业和股票配置方面也进行了类似调整，较好地把握了年末
市场上行的机会。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年本基金净值增长率-19.00%，波动率 1.14%，业绩比较基准收益率
-15.21%，波动率 1.29%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，从全球主要经济体来看，我们认为全球经济在 2012 年处于一个
持续修复的通道中。美国的经济在缓慢稳步的复苏，就业状况和零售消费在不断
改善，失业率在稳步下降，住房市场也有企稳的迹象。欧洲的经济增长总体虽然
乏力，但德法等国的经济并没有像市场所担忧的那样进一步恶化。随着欧洲央行
一系列救市措施的出台，欧洲主要国家政府债券的收益率正在逐步恢复到较为正
常的水平，欧洲地区出现系统性风险的概率在降低。中国方面，政策导向正在随
着通胀压力的减小而逐步放松，尽管市场仍有担忧上半年经济增长可能会进一步
下行，但政策放松的拐点已基本确立，预期经济在下半年会企稳，经济增长可能
形成前低后高的格局，全年实现稳步增长。
我们认为 2012 年全球股票市场将维持震荡向上的行情，主导因素依旧是欧
元区债务危机以及全球复苏可持续性等问题。我们认为 2012 年和过去一年有三
大主要区别：一是随着欧盟及国际货币基金组织各项救助政策的出台，欧债问题
对市场稳定性构成的持续性威胁在降低；二是新兴经济体的通胀在回落，允许政
策进一步放松，因此新兴市场可能有更多的投资机会，前提是全球成熟市场避免
陷入再次衰退；三是尽管企业盈利增长总体放缓，但部分地区、行业及公司的盈
利水平可能仍处于较高水平，盈利水平和较低估值为股票市场提供了重要的下行
支撑。
2012 年股票投资上行风险包括处于欧洲问题中心的主要国家如能落实更可
信的结构性改革，主要金融机构如能有效提高资本充足率，或能较大幅度减轻主
权债务风险溢价及金融市场流动性风险。美国和新兴市场国家政策进一步放松，
经济增长如超预期也能促进盈利预期，提升股票估值，为全球股市带来较大正面
影响。
2012 年股票投资下行风险包括欧债危机的再次恶化、美国经济二次探底、


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

中国经济硬着陆等可能引发全球经济再次衰退的因素。此外，中东地区的政治局
势的复杂性及可能发生的冲突事件都可能导致石油价格再次高企，对全球经济及
企业盈利产生负面影响。
综上所述，我们认为 2012 年全球经济将在缓慢的复苏轨道上行进，经济
和盈利增长虽然难以大幅回升，但是相对宽松的政策会支持全球经济实现缓慢增
长。在这样的宏观背景下，经历 2011 年较大幅度下跌后的全球股票市场估值有
修复的空间，随着全球主要经济体政策的放松，经济形势的好转，投资者的风险
偏好有所回升，估值水平也相应有可能进一步修复。虽然资本市场动向仍然受短
期经济数据、政策趋势和市场情绪波动的影响，我们认为 2012 年全球股票市场
整体趋势是震荡向上，并可能以波段行情为主。在这种环境背景下，本基金将重
点把握市场时机，选择性进行合理的资产配置，通过精选个股为投资人获取较好
的投资收益。当然我们也会密切关注主要风险点，必要时对投资策略做出及时调
整。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2011 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份
额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，
公司监察稽核部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司
实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向
管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总经
理和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，
促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制
中采取了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公
司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度
和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控
制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化
解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系


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统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审
查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核
工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性
风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽
核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由监察稽核部门对业务部门的自查
结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公
司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2011 年
度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投
资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发“三条底线”违规事件
的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况
进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少
人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大
事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监
管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建
议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交
流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的
真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚
持诚信、规范、专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和
有效性，以充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理
基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情
况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方
法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估
值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下
基金持有的银行间固定收益品种进行估值。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告
期未达到利润分配条件，未进行利润分配。


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对建信全球机遇股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011 年，建信全球机遇股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有
限责任公司在建信全球机遇股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本
报告期内，建信全球机遇股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇股
票型证券投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


中国工商银行股份有限公司资产托管部
二○一二年三月二十日


§6 审计报告


普华永道中天审字(2012)第 20612 号
建信全球机遇股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“建信全球
机遇股票基金”)的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

编制和公允列报财务报表是建信全球机遇股票基金的基金管理人建信基金
管理有限责任公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反
映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述建信全球机遇股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了建信全球机遇股票基金 2011 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 张鸿
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2012 年 03 月 21 日




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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 35,662,974.99 42,390,401.01
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 233,158,443.71 484,610,982.68
其中：股票投资 208,571,859.93 453,289,110.63
基金投资 24,586,583.78 31,321,872.05
债券投资 - -
资产支持证券投
- -
资
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 28,200,162.30
应收证券清算款 955,398.20 -
应收利息 7.4.7.5 2,323.26 20,444.10
应收股利 209,581.99 237,971.56
应收申购款 9,973.95 23,628.26
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 4,119.34 6,186.40
资产总计 270,002,815.44 555,489,776.31
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,057,808.32 5,608,919.20


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

应付管理人报酬 414,577.78 856,154.39
应付托管费 80,612.35 166,474.47
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - 1,652.08
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 472,383.17 253,178.35
负债合计 2,025,381.62 6,886,378.49
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 336,283,425.49 557,627,789.53
未分配利润 7.4.7.10 -68,305,991.67 -9,024,391.71
所有者权益合计 267,977,433.82 548,603,397.82
负债和所有者权益总计 270,002,815.44 555,489,776.31
注：1、报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.797 元，基金份额总额

336,283,425.49 份。
2、股票投资所列金额中包括存托凭证。

7.2 利润表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2010 年 9 月 14 日（基金
项目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011
合同生效日）至 2010 年
年 12 月 31 日
12 月 31 日
一、收入 -48,941,913.10 -3,774,717.02
1.利息收入 294,742.89 1,766,498.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 123,139.48 190,222.88
债券利息收入 - -
资产支持证券利
- -
息收入
买入返售金融资
171,603.41 1,576,275.83
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 -35,376,059.58 -7,457,968.85


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

列）
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -44,318,523.35 -8,125,942.25
基金投资收益 7.4.7.13 1,043,629.15 -464,978.34
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投
- -
资收益
衍生工具收益 7.4.7.15 109,685.03 201,965.76
股利收益 7.4.7.16 7,789,149.59 930,985.98
3.公允价值变动收益（损
7.4.7.17 -12,586,920.81 2,240,082.28
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
-1,545,592.58 -480,431.12
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.18 271,916.98 157,101.96
填列）
减：二、费用 12,153,316.59 5,565,133.74
1.管理人报酬 6,722,343.16 3,327,264.11
2.托管费 1,307,122.20 646,968.09
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 3,572,536.79 1,357,270.57
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
6.其他费用 7.4.7.20 551,314.44 233,630.97
三、利润总额（亏损总额
-61,095,229.69 -9,339,850.76
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
-61,095,229.69 -9,339,850.76
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 557,627,789.53 -9,024,391.71 548,603,397.82
二、本期经营活动产生的基金净值
- -61,095,229.69 -61,095,229.69
变动数（本期利润）


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填 -221,344,364.04 1,813,629.73 -219,530,734.31
列）
其中：1.基金申购款 2,521,195.66 -190,035.38 2,331,160.28
2.基金赎回款 -223,865,559.70 2,003,665.11 -221,861,894.59
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 336,283,425.49 -68,305,991.67 267,977,433.82
上年度可比期间
2010 年 9 月 14 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月
项目
31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 681,944,805.65 - 681,944,805.65
二、本期经营活动产生的基金净值
- -9,339,850.76 -9,339,850.76
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填 -124,317,016.12 315,459.05 -124,001,557.07
列）
其中：1.基金申购款 1,680,746.14 -7,538.72 1,673,207.42
2.基金赎回款 -125,997,762.26 322,997.77 -125,674,764.49
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 557,627,789.53 -9,024,391.71 548,603,397.82

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2010]第 982 号《关于核准建信全
球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

681,859,858.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2010)第 232 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信全球机遇股票
型证券投资基金基金合同》于 2010 年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 681,944,805.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 84,947.65 份
基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown
Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal
Global Investors, LLC.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为全球证券市场中具有良好
流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许
投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的
普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投
资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金
等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，中国证监会认可的境外交易
所上市交易的金融衍生产品等。其中，本基金投资组合中股票及其他权益类证券
市值占基金资产的比例不低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金
融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为标准普尔全球 BMI
市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70% ＋ 标准普尔 BMI 中国(除 A、B 股)
指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2012 年 3 月
21 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表
附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及
2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。


22
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未
发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行
后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续
计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)投资按如下
原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后


23
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境内及境外
代扣代缴所得税后，于除息日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实
现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负
数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分
后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的
折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值
日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值
变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组
成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该
组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经
营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

25
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得
税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
活期存款 35,662,974.99 42,390,401.01
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 35,662,974.99 42,390,401.01

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 219,218,782.01 208,571,859.93 -10,646,922.08
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 24,286,500.23 24,586,583.78 300,083.55
其他 - - -
合计 243,505,282.24 233,158,443.71 -10,346,838.53
上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 451,533,203.27 453,289,110.63 1,755,907.36
债券 交易所市场 - - -

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 30,837,697.13 31,321,872.05 484,174.92
其他 - - -
合计 482,370,900.40 484,610,982.68 2,240,082.28
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 28,200,162.30 -
合计 28,200,162.30 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,323.26 2,766.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 17,677.12
应收申购款利息 - -


27
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

其他 - -
合计 2,323.26 20,444.10

7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收未起息外汇交易 4,119.34 6,186.40
合计 4,119.34 6,186.40
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 - 1,652.08
合计 - 1,652.08
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,393.00 21,138.73
预提费用 465,872.49 225,814.63
应付外汇未起息 4,117.68 6,224.99
合计 472,383.17 253,178.35

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 557,627,789.53 557,627,789.53
本期申购 2,521,195.66 2,521,195.66
本期赎回（以“-”号填列） -223,865,559.70 -223,865,559.70
本期末 336,283,425.49 336,283,425.49

7.4.7.10 未分配利润


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,944,227.95 1,919,836.24 -9,024,391.71
本期利润 -48,508,308.88 -12,586,920.81 -61,095,229.69
本期基金份额交易
6,521,455.01 -4,707,825.28 1,813,629.73
产生的变动数
其中：基金申购款 -125,518.45 -64,516.93 -190,035.38
基金赎回款 6,646,973.46 -4,643,308.35 2,003,665.11
本期已分配利润 - - -
本期末 -52,931,081.82 -15,374,909.85 -68,305,991.67

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2010 年 9 月 14 日（基金合
项目 2011 年 1 月 1 日至
同生效日）至
2011 年 12 月 31 日
2010 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 122,481.35 133,092.24
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 658.13 57,130.64
其他 - -
合计 123,139.48 190,222.88

7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2010 年 9 月 14 日（基金合同
项目 2011 年 1 月 1 日至
生效日）至
2011 年 12 月 31 日
2010 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,220,458,036.05 198,252,614.42
减：卖出股票成本总额 1,264,776,559.40 206,378,556.67
买卖股票差价收入 -44,318,523.35 -8,125,942.25

7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 14 日（基金合
项目
2011 年 12 月 31 日 同生效日）至
2010 年 12 月 31 日


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

卖出/赎回基金成交总额 200,763,255.07 13,800,791.78
减：卖出/赎回基金成本总额 199,719,625.92 14,265,770.12
基金投资收益 1,043,629.15 -464,978.34

7.4.7.14 债券投资收益
本基金报告期及上年度可比期间未发生债券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年9月14日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
卖出权证成交金额 109,685.03 201,965.76
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 109,685.03 201,965.76

注：本基金本报告期的权证投资为获赠权证。

7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年9月14日（基金合同生
2011年12月31日 效日）至2010年12月31日
股票投资产生的股利收益 7,605,701.64 837,223.29
基金投资产生的股利收益 183,447.95 93,762.69
合计 7,789,149.59 930,985.98

7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2011年1月1日至 2010年9月14日（基金合同生
2011年12月31日 效日）至2010年12月31日
1.交易性金融资产 -12,586,920.81 2,240,082.28
——股票投资 -12,402,829.44 1,755,907.36
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -184,091.37 484,174.92
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -



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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

3.其他 - -
合计 -12,586,920.81 2,240,082.28

7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
项目 2010年9月14日（基金合同生效
2011年1月1日至2011年12月31日
日）至2010年12月31日
基金赎回费收入 271,916.98 157,101.96
合计 271,916.98 157,101.96

注：本基金赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年9月14日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
交易所市场交易费用 3,572,536.79 1,355,618.49
银行间市场交易费用 - 1,652.08
合计 3,572,536.79 1,357,270.57

7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年9月14日（基金合同生
2011年12月31日 效日）至2010年12月31日
审计费用 72,000.05 71,999.95
信息披露费 299,755.33 89,589.09
税务顾问费 140,274.30 59,725.69
其他 39,284.76 12,316.24
合计 551,314.44 233,630.97

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金未存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金
拆分、基金转型等非调整事项。
7.4.9 关联方关系

31
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
基金托管人、基金代销机构
行”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
基金管理人的股东、基金代销机构
行”)
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的原股东（2011 年 6 月 2 日前）
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东（2011 年 6 月 2 日起）
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers 境外资产托管人
Harriman & Co.)
信安环球投资有限公司(Principal Global 境外投资顾问
Investors, LLC.) (“信安环球”)
注：1. 根据建信基金管理有限责任公司 2010 年度第二次临时股东会决议以及中国证监会证

监许可[2011]648 号文批准，中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司 10%

的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于 2011 年

6 月 2 日完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于 2011 年 6 月 9 日在指定媒体和

公司网站进行公告。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年9月14日（基金合同生效
2011年12月31日 日）至2010年12月31日
当 期 发 生 的基 金 应 支 付
6,722,343.16 3,327,264.11
的管理费
其中：支付销售机构的客
3,566,202.90 1,615,393.28
户维护费
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提

当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)

至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金


32
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

管理有限责任公司。其计算公式为：

日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8%/ 当

年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年9月14日（基金合同生效
2011年12月31日 日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付
1,307,122.20 646,968.09
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费

的基金资产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的

托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年

天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2010年9月14日（基金合同生效日）至
2011年1月1日至2011年12月31日
名称 2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
11,596,642.44 114,092.77 9,389,972.68 129,848.21
行

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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

布 朗 兄 弟
24,066,332.55 8,388.58 33,000,428.33 3,244.03
哈里曼银行
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里

曼银行保管，按适用利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为全球股票型证券投资基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金
和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的金融工具主
要包括股票投资、基金投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是通过全球化的资产配置和组合管理，在分散
和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。


34
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计与
风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并
对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监
督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本
基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄
弟哈里曼银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交


35
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

易均与境外当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算，违约风险发生的
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011
年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允
价值占基金资产净值的比例为 0.00%。（2010 年 12 月 31 日，同。）
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理委员会
设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分
析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同
一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金不得持有同一机构 10%以上
具有投票权的证券发行总量。除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。


36
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1-5 5年
2011 年 12 1 年以内 不计息 合计
年 以上
月 31 日
资产
银行存款 35,662,974.99 - - - 35,662,974.99
结算备付
- - - - -
金
存出保证
- - - - -
金
交易性金
- - - 233,158,443.71 233,158,443.71
融资产
衍生金融
- - - - -
资产
买入返售
- - - - -
金融资产
应收证券
- - - 955,398.20 955,398.20
清算款
应收利息 - - - 2,323.26 2,323.26
应收股利 - - - 209,581.99 209,581.99
应收申购 - - - 9,973.95 9,973.95


37
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

款
其他资产 - - - 4,119.34 4,119.34
资产总计 35,662,974.99 - - 234,339,840.45 270,002,815.44
负债
短期借款 - - - - -
交易性金
- - - - -
融负债
衍生金融
- - - - -
负债
卖出回购
金融资产 - - - - -
款
应付证券
- - - - -
清算款
应付赎回
- - - 1,057,808.32 1,057,808.32
款
应付管理
- - - 414,577.78 414,577.78
人报酬
应付托管
- - - 80,612.35 80,612.35
费
应付销售
- - - - -
服务费
应付交易
- - - - -
费用
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 472,383.17 472,383.17
负债总计 - - - 2,025,381.62 2,025,381.62
利率敏感
35,662,974.99 - - 232,314,458.83 267,977,433.82
度缺口
上年度末
1－ 5年
2010 年 12 1年以内 不计息 合计
5年 以上
月31日
资产
银行存款 42,390,401.01 - - - 42,390,401.01
交易性金
- - - 484,610,982.68 484,610,982.68
融资产
买入返售
28,200,162.30 - - - 28,200,162.30
金融资产
应收利息 - - - 20,444.10 20,444.10


38
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

应收股利 - - - 237,971.56 237,971.56
应收申购
- - - 23,628.26 23,628.26
款
其他资产 - - - 6,186.40 6,186.40
资产总计 70,590,563.31 - - 484,899,213.00 555,489,776.31
负债
应付赎回
- - - 5,608,919.20 5,608,919.20
款
应付管理
- - - 856,154.39 856,154.39
人报酬
应付托管
- - - 166,474.47 166,474.47
费
应付交易
- - - 1,652.08 1,652.08
费用
其他负债 - - - 253,178.35 253,178.35
负债总计 - - - 6,886,378.49 6,886,378.49
利率敏感
70,590,563.31 - - 478,012,834.51 548,603,397.82
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，且持有的银行存款
均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年 12
月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相
应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元




39
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告


本期末
2011 年 12 月 31 日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价
- - - -
的资产
银行存款 22,718,652.57 3,357,941.10 4,139.44 26,080,733.11
交易性金融
92,693,297.38 96,805,190.03 43,659,956.30 233,158,443.71
资产
应收股利 154,871.97 17,746.22 36,963.80 209,581.99
资产合计 115,566,821.92 100,180,877.35 43,701,059.54 259,448,758.81
以外币计价
- - - -
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞 115,566,821.92 100,180,877.35 43,701,059.54 259,448,758.81
口净额
上年度末
2010 年 12 月 31 日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价
的资产
银行存款 13,711,285.19 19,283,854.68 6,237.66 33,001,377.53
交易性金融
141,665,391.82 216,878,698.56 126,066,892.30 484,610,982.68
资产
应收股利 111,918.20 30,378.20 95,674.72 237,971.12
资产合计 155,488,595.21 236,192,931.44 126,168,804.68 517,850,331.33
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞 155,488,595.21 236,192,931.44 126,168,804.68 517,850,331.33
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币贬 减少约 13,398,871.69 减少约 27,430,169.89

40
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

值 5%
所有外币相对人民币升
增加约 13,398,871.69 增加约 27,430,169.89
值 5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于
证券交易所上市的股票、基金和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证
券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于
60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例
不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 208,571,859.93 77.83 453,289,110.63 82.63
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 24,586,583.78 9.17 31,321,872.05 5.71
合计 233,158,443.71 87.00 484,610,982.68 88.34

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变

41
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
增加约 11,332,417.65 -
7.4.1)上升 5%
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
减少约 11,332,417.65 -
7.4.1)下降 5%
注：于 2010 年 12 月 31 日，本基金仍处于建仓期，尚无足够经验数据。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 233,158,443.71 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2010 年
12 月 31 日：第一层级 484,610,982.68 元，无属于第二层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
无。


42
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资
序号 项目 金额 产的比例
（%）
1 权益投资 208,571,859.93 77.25
其中：普通股 193,282,036.32 71.59
存托凭证 15,289,823.61 5.66
2 基金投资 24,586,583.78 9.11
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 35,662,974.99 13.21
8 其他各项资产 1,181,396.74 0.44
9 合计 270,002,815.44 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
占基金资
国家（地区） 公允价值 产净值比
例（%）
中国香港 96,805,190.22 36.12
美国 64,824,819.40 24.19
英国 16,737,433.40 6.25
日本 6,671,167.82 2.49


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

德国 4,602,939.45 1.72
法国 6,059,676.46 2.26
加拿大 4,046,734.84 1.51
澳大利亚 3,937,979.38 1.47
瑞典 2,446,179.74 0.91
瑞士 1,970,632.93 0.74
荷兰 469,106.29 0.18
合计 208,571,859.93 77.83

8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产
行业类别 公允价值 净值比例
（%）
金融 50,400,698.38 18.81
信息技术 27,250,037.29 10.17
能源 32,954,756.30 12.30
非必需消费品 14,350,532.84 5.36
工业 19,085,186.73 7.12
材料 11,215,334.91 4.19
公共事业 5,076,357.34 1.89
电信服务 17,703,656.86 6.61
必需消费品 14,653,001.71 5.47
保健 15,882,297.57 5.93
合计 208,571,859.93 77.83

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
公司名 公司名 占基金资产
所在证 所属国家
序号 称(英 称(中 证券代码 数量（股） 公允价值 净值比例
券市场 (地区)
文) 文) （%）
HK094 CHINA 香港证
1 100953 MOBIL 中国移动 券交易 中国香港 137,000 8,429,901.83 3.15
9 E LTD 所
BANK
CNE10 香港证
OF
2 00001Z 中国银行 券交易 中国香港 2,980,000 6,909,433.97 2.58
CHINA
5 所
LTD

44
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

US056 BAIDU 纳斯达
3 752108 INC/C 百度股份 克交易 美国 7,581 5,563,436.67 2.08
5 HINA 所
HK088 香港证
CNOO 中国海洋
4 301325 券交易 中国香港 452,000 4,976,206.32 1.86
C LTD 石油
9 所
AGRIC
ULTUR
CNE10 AL 香港证
中国农业
5 0000Q4 BANK 券交易 中国香港 1,647,000 4,459,644.49 1.66
银行
3 OF 所
CHINA
LTD
CHINA
PETRO
CNE10 LEUM 香港证
6 00002Q & 中国石化 券交易 中国香港 616,000 4,080,026.11 1.52
2 CHEMI 所
CAL
CORP
PETRO
CNE10 香港证
CHINA 中国石油
7 00003 券交易 中国香港 456,000 3,574,797.86 1.33
CO 天然气
W8 所
LTD
CHINA
SHEN
CNE10 香港证
HUA 中国神华
8 00002R 券交易 中国香港 119,500 3,264,810.53 1.22
ENER 能源
0 所
GY CO
LTD
ROYA
L
GB00B 伦敦国
DUTC 荷兰皇家
9 03MM 际证券 英国 11,758 2,802,198.00 1.05
H 壳牌
408 交易所
SHELL
PLC
US166 CHEV 纽约证
雪佛龙德
10 764100 RON 券交易 美国 4,132 2,770,157.85 1.03
士古
5 CORP 所
CHINA
CNE10 香港证
CITIC
11 00001Q 中信银行 券交易 中国香港 759,000 2,688,954.08 1.00
BANK
4 所
CORP


45
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

LTD-H
CHINA
MERC
CNE10 香港证
HANT
12 00002 招商银行 券交易 中国香港 200,500 2,551,962.01 0.95
S
M1 所
BANK-
H
TENCE
KYG87 NT 香港证
13 572148 HOLDI 腾讯 券交易 中国香港 19,800 2,505,695.35 0.94
5 NGS 所
LTD
巴黎证
FR0000 TOTAL
14 道达尔 券交易 法国 7,562 2,438,130.51 0.91
120271 SA
所
US037 纳斯达
APPLE
15 833100 苹果电脑 克交易 美国 949 2,421,719.34 0.90
INC
5 所
CHINA
HK016 香港证
EVERB
16 500085 中国光大 券交易 中国香港 244,000 2,405,379.34 0.90
RIGHT
9 所
LTD
CHINA
OVERS
HK068 EAS 香港证
中国海外
17 800221 LAND 券交易 中国香港 228,000 2,399,218.00 0.90
发展
8 & 所
INVES
T
JE00B2 伦敦证
SHIRE
18 QKY05 希尔制药 券交易 英国 10,974 2,390,479.57 0.89
PLC
7 所
CHINA
UNICO
HK000 香港证
M
19 004993 中国联通 券交易 中国香港 178,000 2,357,937.17 0.88
HONG
9 所
KONG
LTD
GB000 ASTRA 伦敦证
阿斯特捷
20 989529 ZENEC 券交易 英国 7,568 2,186,547.41 0.82
利康
2 A PLC 所
CNE10 PING 香港证
21 中国平安 中国香港 51,000 2,116,899.84 0.79
00003X AN 券交易


46
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

6 INSUR 所
ANCE
GROU
P CO-H
SAMS
US796 UNG 伦敦国
22 050888 ELECT 三星电子 际证券 英国 728 2,113,256.28 0.79
2 R-GDR 交易所
REG S
CHINA
CNE10 MINSH 香港证
23 0000H ENG 民生银行 券交易 中国香港 385,500 2,103,292.24 0.78
F9 BANKI 所
NG-H
GREAT
WALL
CNE10 香港证
MOTO
24 000033 长城汽车 券交易 中国香港 223,500 2,054,711.06 0.77
R
8 所
COMP
ANY-H
SIMON
US828 PROPE 纽约证
赛门物业
25 806109 RTY 券交易 美国 2,529 2,054,655.76 0.77
集团
1 GROU 所
P INC
LENO
HK099 香港证
VO
26 200906 联想集团 券交易 中国香港 484,000 2,032,522.19 0.76
GROU
5 所
P LTD
US786 纽约证
SAFEW
27 514208 喜互惠 券交易 美国 15,233 2,019,453.03 0.75
AY INC
4 所
FOME
NTO
US344 ECON 纽约证
28 419106 OMIC 券交易 美国 4,410 1,937,029.56 0.72
4 O 所
MEX-S
P ADR
REPSO
US760 雷普索尔 纽约证
L YPF
29 26T205 YPF 股份 券交易 美国 9,879 1,899,143.44 0.71
SA
0 有限公司 所
-SPON


47
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

SORED
ADR
CHINA
CNE10 LIFE 香港证
30 00002L INSUR 中国人寿 券交易 中国香港 119,000 1,852,287.36 0.69
3 ANCE 所
CO-H
CHINA
COMM
CNE10 香港证
UNICA 中国交通
31 00002F 券交易 中国香港 357,000 1,756,778.79 0.66
TIONS 建设股份
5 所
CONST
-H
MITSU
BISHI
东京证
JP3902 UFJ 东京三菱
32 券交易 日本 65,600 1,739,756.67 0.65
900004 FINAN 金融集团
所
CIAL
GRO
US126 纳斯达
CA 组合国际
33 73P105 克交易 美国 13,557 1,726,791.60 0.64
INC 集团
7 所
PICC
PROPE
CNE10 香港证
RTY &
34 000059 中国财险 券交易 中国香港 196,200 1,670,123.07 0.62
CASU
3 所
ALTY
-H
US482 KBR 股 纽约证
KBR
35 42W10 份有限公 券交易 美国 9,476 1,664,043.20 0.62
INC
62 司 所
SIEME
DE000 德国证
NS
36 723610 西门子 券交易 德国 2,727 1,645,840.57 0.61
AG-RE
1 所
G
巴黎证
FR0000 VINCI
37 万喜公司 券交易 法国 5,923 1,632,177.36 0.61
125486 SA
所
HUTC
KYG46 HISON 香港证
和记电讯
38 72G106 TELEC 券交易 中国香港 668,000 1,619,227.33 0.60
香港控股
4 OMM 所
HONG


48
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

KONG
GUAN
GDON
HK027 香港证
G
39 000139 粤海投资 券交易 中国香港 422,000 1,611,363.54 0.60
INVES
6 所
TMEN
T LTD
CHINA
CNE10 TELEC 香港证
40 00002V OM 中国电讯 券交易 中国香港 448,000 1,605,315.71 0.60
2 CORP 所
LTD-H
FREEP
ORT-M
US356 自由港麦 纽约证
CMOR
41 71D857 克莫兰铜 券交易 美国 6,921 1,604,357.75 0.60
AN
0 金公司 所
COPPE
R
EXXO
US302 纽约证
N 艾克索美
42 31G102 券交易 美国 2,959 1,580,296.18 0.59
MOBIL 孚
2 所
CORP
GB003 BT 伦敦证
英国电信
43 091357 GROU 券交易 英国 82,666 1,532,581.74 0.57
集团
7 P PLC 所
COMC
US200 AST 纳斯达
康卡斯特
44 30N101 CORP- 克交易 美国 9,946 1,485,876.05 0.55
公司
9 CLASS 所
A
UNITE
US913 DHEA 纽约证
联合健康
45 24P102 LTH 券交易 美国 4,642 1,482,328.01 0.55
集团
1 GROU 所
P INC
US594 MICRO 纳斯达
46 918104 SOFT 微软 克交易 美国 8,838 1,445,643.67 0.54
5 CORP 所
POST
US737 纽约证
PROPE
47 464107 券交易 美国 5,197 1,431,645.35 0.53
RTIES
1 所
INC
48 US9311 WAL- 沃尔玛百 纽约证 美国 3,795 1,428,976.05 0.53


49
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

421039 MART 货 券交易
STORE 所
S INC
AAC
TECH
KYG29 NOLO 香港证
49 53R106 GIES 瑞声科技 券交易 中国香港 98,000 1,385,583.59 0.52
5 HOLDI 所
NGS
IN
CHINA
CNE10 COAL 香港证
中国中煤
50 000052 ENER 券交易 中国香港 203,000 1,379,114.21 0.51
能源
8 GY 所
CO-H
JIANG
CNE10 SU 香港证
51 00003J EXPRE 宁沪高速 券交易 中国香港 236,000 1,367,975.18 0.51
5 SS CO 所
LTD-H
CNE10 AIR 香港证
52 00001S CHINA 中国国航 券交易 中国香港 288,000 1,340,184.37 0.50
0 LTD-H 所
BMC
US055 纳斯达
SOFTW BMC 软
53 921100 克交易 美国 6,362 1,314,029.74 0.49
ARE 件
0 所
INC
ATCO
CA046 多伦多
LTD ATCO 有
54 789400 证券交 加拿大 3,500 1,304,735.59 0.49
-CLAS 限公司
6 易所
SI
CHINA
KYG21 MENG 香港证
55 096105 NIU 中国蒙牛 券交易 中国香港 88,000 1,295,563.46 0.48
1 DAIRY 所
CO
NATIO
NAL
AU000 澳大利
AUSTR 澳大利亚
56 000NA 亚证券 澳大利亚 8,451 1,275,240.55 0.48
ALIA 国家银行
B4 交易所
BANK
LTD
57 DE000 SUEDZ 苏扎克糖 德国证 德国 6,147 1,236,810.93 0.46


50
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

729700 UCKE 业公司 券交易
4 R AG 所
NTT
东京证
JP3165 DOCO
58 券交易 日本 107 1,227,939.97 0.46
650007 MO
所
INC
UNY 东京证
JP3949 UNY 株式
59 CO 券交易 日本 21,800 1,225,255.47 0.46
600005 会社
LTD 所
HUBB
US443 纽约证
ELL
60 510201 安柏 券交易 美国 2,900 1,221,706.67 0.46
INC
1 所
-CL B
US581 MCKE 纽约证
61 55Q103 SSON 麦卡逊 券交易 美国 2,472 1,213,512.48 0.45
1 CORP 所
US902 US 纽约证
美国银行
62 973304 BANC 券交易 美国 6,963 1,186,769.13 0.44
公司
8 ORP 所
斯德哥
SE0002 LOOMI 尔摩证
63 瑞典 13,038 1,186,462.37 0.44
683557 S AB-B 券交易
所
BURB 博柏利集
GB003 伦敦证
ERRY 团公共股
64 174300 券交易 英国 10,200 1,173,841.14 0.44
GROU 份有限公
7 所
P PLC 司
SICHU
AN
CNE10 香港证
EXPRE
65 000049 四川成渝 券交易 中国香港 458,400 1,159,469.62 0.43
SSWA
4 所
Y
CO-H
MAAN
SHAN
CNE10 香港证
IRON
66 00003R 马钢股份 券交易 中国香港 556,000 1,122,365.50 0.42
&
8 所
STEEL
-H
GIANT
US374 纽约证
INTER
67 511103 巨人网络 券交易 美国 42,561 1,094,144.20 0.41
ACTIV
5 所
E


51
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

GROU
P-ADR
SASOL
US803 LTD-S 纽约证
Sasol 有
68 866300 PONSO 券交易 美国 3,600 1,075,185.55 0.40
限公司
6 RED 所
ADR
CHINA
SHINE
KYG21 香港证
WAY 中国神威
69 10P100 券交易 中国香港 120,000 1,072,069.68 0.40
PHAR 药业
0 所
MACE
UTICA
COUN
TRY
KYG24 GARD 香港证
70 524103 EN 碧桂园 券交易 中国香港 452,000 1,066,329.95 0.40
2 HOLDI 所
NGS
CO
CBS
CORP-
US124 纽约证
CLASS 哥伦比亚
71 857202 券交易 美国 6,228 1,065,028.00 0.40
B NON 广播公司
6 所
VOTIN
G
US556 纽约证
MACY'
72 16P104 联合百货 券交易 美国 5,246 1,063,694.48 0.40
S INC
9 所
ZURIC
H
CH001 FINAN 瑞士证
苏黎世金
73 107539 CIAL 券交易 瑞士 734 1,050,992.28 0.39
融服务
4 SERVI 所
CES
AG
JPMOR
US466 纽约证
GAN 摩根大通
74 25H100 券交易 美国 5,011 1,049,829.16 0.39
CHASE 银行
5 所
& CO
CNE10 JIANG 香港证
75 00003K XI 江西铜业 券交易 中国香港 77,000 1,047,473.05 0.39
3 COPPE 所


52
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

R CO
LTD-H
CHINA
RAILW
CNE10 香港证
AY
76 000098 中国铁建 券交易 中国香港 301,500 1,046,143.51 0.39
CONST
1 所
RUCTI
ON-H
US931 WALG 纽约证
77 422109 REEN 华尔格林 券交易 美国 5,000 1,041,538.74 0.39
7 CO 所
MOTO
US620 ROLA 摩托罗拉 纽约证
78 076307 SOLUT 解决方案 券交易 美国 3,568 1,040,673.77 0.39
5 IONS 有限公司 所
INC
巴黎证
FR0000 SAFRA
79 赛峰公司 券交易 法国 5,430 1,028,500.67 0.38
073272 N SA
所
VINDA
INTER
KYG93 香港证
NATIO
80 61V108 维达纸业 券交易 中国香港 127,000 1,026,500.23 0.38
NAL
6 所
HOLDI
NGS
HEWL
US428 纽约证
ETT-PA
81 236103 惠普 券交易 美国 6,300 1,022,560.43 0.38
CKAR
3 所
D CO
ENN
ENER
KYG30 香港证
GY
82 66L101 新奥能源 券交易 中国香港 50,000 1,009,321.50 0.38
HOLDI
4 所
NGS
LTD
IAC/IN
US449 纳斯达
TERAC
83 19P508 克交易 美国 3,755 1,007,910.84 0.38
TIVEC
9 所
ORP
DAH
HK182 香港证
CHON 大昌行集
84 804067 券交易 中国香港 135,000 1,001,417.19 0.37
G 团
0 所
HONG


53
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

HARBI
N
CNE10 香港证
ELECT 哈尔滨电
85 00003C 券交易 中国香港 181,000 994,874.83 0.37
RIC 气
0 所
CO
LTD-H
CHINA
NATIO
CNE10 香港证
NAL
86 00002N 中国建材 券交易 中国香港 138,000 986,751.62 0.37
BUILD
9 所
ING
MA-H
GB000 RIO 伦敦证
力拓矿业/
87 718875 TINTO 券交易 英国 3,195 969,642.60 0.36
英国
7 PLC 所
巴黎证
FR0000 AXA
88 国卫保险 券交易 法国 11,719 960,867.92 0.36
120628 SA
所
CHINA
PACIFI
CNE10 香港证
C 中国太平
89 00009Q 券交易 中国香港 53,600 960,322.79 0.36
INSUR 洋保险
7 所
ANCE
GR-H
GB003 KINGF 伦敦证
英国翠丰
90 319521 ISHER 券交易 英国 39,307 957,006.85 0.36
集团
4 PLC 所
AMERI
US030 SOUR 纽约证
美国资源
91 73E105 CEBER 券交易 美国 4,000 937,321.86 0.35
柏根健保
5 GEN 所
CORP
US871 SYMA 纳斯达
92 503108 NTEC 赛门铁克 克交易 美国 9,479 934,715.50 0.35
9 CORP 所
WATS
ON
US942 纽约证
PHAR
93 683103 华生制药 券交易 美国 2,450 931,480.92 0.35
MACE
1 所
UTICA
LS INC
US254 DISCO Discover 纽约证
94 美国 6,106 923,359.08 0.34
709108 VER 金融服务 券交易


54
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

0 FINAN 公司 所
CIAL
SERVI
CES
TELST
AU000 澳大利亚 澳大利
RA
95 000TL 电信股份 亚证券 澳大利亚 42,864 922,036.47 0.34
CORP
S2 有限公司 交易所
LTD
AUST
AND
AU000 NZ 澳大利
澳盛银行
96 000AN BANKI 亚证券 澳大利亚 6,847 908,030.55 0.34
集团
Z3 NG 交易所
GROU
P
GB000 PRUDE 伦敦证
97 709954 NTIAL 保诚 券交易 英国 14,636 907,557.50 0.34
1 PLC 所
TYCO
CH010 INTER 纽约证
泰科国际
98 038348 NATIO 券交易 美国 3,023 889,714.35 0.33
公司
5 NAL 所
LTD
GOME
BMG3 ELECT 香港证
99 978C12 RICAL 国美电器 券交易 中国香港 609,000 888,689.34 0.33
49 APPLI 所
ANCES
CHINA
SHIPPI
CNE10 香港证
NG
100 00002S 中海发展 券交易 中国香港 226,000 888,608.27 0.33
DEVEL
8 所
OPME
NT-H
US444 HUMA 纽约证
101 859102 NA 券交易 美国 1,582 873,298.54 0.33
8 INC 所
CHINA
SHANS
KYG21 香港证
HUI 中国山水
102 16M10 券交易 中国香港 206,000 863,411.72 0.32
CEME 水泥集团
15 所
NT
GROU


55
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

P
CISCO
US172 纳斯达
SYSTE
103 75R102 思科系统 克交易 美国 7,463 850,186.97 0.32
MS
3 所
INC
US008 纽约证
AETN 安泰金融
104 17Y108 券交易 美国 3,160 840,038.49 0.31
A INC 保险集团
2 所
BHP
AU000 澳大利
BILLIT 必和必拓
105 000BH 亚证券 澳大利亚 3,745 832,671.81 0.31
ON 公司
P4 交易所
LTD
INTIM
E
KYG49 香港证
DEPAR 银泰百货
106 204103 券交易 中国香港 129,000 831,413.39 0.31
TMEN 商店
6 所
T
STORE
WHEE
HK002 香港证
LOCK
107 000017 会德丰 券交易 中国香港 52,000 811,089.13 0.30
& CO
7 所
LTD
US552 M & T 纽约证
M& T 银
108 61F104 BANK 券交易 美国 1,685 810,503.02 0.30
行集团
9 CORP 所
TYSO
US902 N 纽约证
109 494103 FOODS 泰森食品 券交易 美国 6,177 803,322.39 0.30
4 INC-C 所
LA
WEST
US958 ERN 纽约证
西部数据
110 102105 DIGIT 券交易 美国 4,057 791,167.15 0.30
公司
5 AL 所
CORP
BILLE
斯德哥
RUD
SE0000 尔摩证
111 AKTIE 瑞典 14,583 784,170.56 0.29
862997 券交易
BOLA
所
G
US251 DEVO 纽约证
112 79M10 N 戴文能源 券交易 美国 2,000 781,311.58 0.29
36 ENER 所


56
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

GY
CORP
ORATI
ON
CH004 瑞士证
ARYZT
113 323836 券交易 瑞士 2,544 778,247.07 0.29
A AG
6 所
SKYW
ORTH
BMG8 香港证
DIGIT
114 181C10 创维数码 券交易 中国香港 348,000 767,376.19 0.29
AL
01 所
HLDG
S LTD
PANA 东京证
JP3650
115 HOME 券交易 日本 18,000 762,043.79 0.28
600004
CORP 所
ROSNE
US678 FT 伦敦国
俄罗斯石
116 12M20 OJSC- 际证券 英国 17,969 747,257.74 0.28
油公司
70 REG S 交易所
GDR
LIANH
UA
CNE10 SUPER 香港证
117 00003P MARK 联华超市 券交易 中国香港 92,400 743,843.20 0.28
2 ET 所
HLDG
S -H
SHAN
DONG
CNE10 香港证
CHEN
118 0000B 晨鸣纸业 券交易 中国香港 236,000 727,035.76 0.27
MING
K2 所
PAPER
-H
SUPER
IOR
US868 ENER 纽约证
119 157108 GY 券交易 美国 4,050 725,750.25 0.27
4 SERVI 所
CES
INC
BMG2 CITIC 香港证
120 中信资源 中国香港 840,000 721,847.28 0.27
155Y10 RESOU 券交易


57
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

75 RCES 所
HOLDI
NGS
LTD
US949 WELL 纽约证
伟彭医疗
121 73V107 POINT 券交易 美国 1,700 709,638.85 0.26
网
0 INC 所
CARDI
US141 纽约证
NAL
122 49Y108 基本健康 券交易 美国 2,725 697,271.76 0.26
HEALT
2 所
H INC
PAR
PHAR
US698 纽约证
MACE
123 88P106 券交易 美国 3,359 692,721.38 0.26
UTICA
6 所
L COS
INC
GREAT
BMG4 EAGLE 香港证
124 069C14 HOLDI 鹰君 券交易 中国香港 56,000 691,883.79 0.26
86 NGS 所
LTD
PROTE
US743 纽约证
CTIVE
125 674103 券交易 美国 4,772 678,331.68 0.25
LIFE
4 所
CORP
US493 纽约证
KEYC
126 267108 券交易 美国 13,589 658,440.33 0.25
ORP
8 所
DE000 GERRE 德国证
格雷斯海
127 A0LD6 SHEIM 券交易 德国 2,482 652,249.03 0.24
姆集团
E6 ER AG 所
CAPIT
AL
US140 纽约证
ONE 第一资本
128 40H105 券交易 美国 2,435 648,842.42 0.24
FINAN 金融
9 所
CIAL
CORP
ALIME
CA016 NTATI 多伦多
129 26P403 ON 证券交 加拿大 3,300 647,355.29 0.24
3 COUC 易所
HE-TA


58
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

RD -B
SIGNE
BMG8 T 英国西格 纽约证
130 127610 JEWEL 尼珠宝有 券交易 美国 2,313 640,672.22 0.24
02 ERS 限公司 所
LTD
NOVA
CH001 瑞士证
RTIS
131 200526 诺华药厂 券交易 瑞士 1,705 616,940.39 0.23
AG-RE
7 所
G
US654 NISOU 纽约证
132 73P105 RCE 券交易 美国 4,101 615,250.17 0.23
7 INC 所
YAMA
DA 东京证
JP3939 株式会社
133 DENKI 券交易 日本 1,390 590,721.80 0.22
000000 山田电机
CO 所
LTD
US720 PIER 1 纽约证
134 279108 IMPOR 券交易 美国 6,681 586,401.62 0.22
0 TS INC 所
CARL
DE000 ZEISS 卡尔蔡 德国证
135 531370 MEDIT 司医疗技 券交易 德国 4,402 586,399.20 0.22
4 EC AG 术公司 所
- BR
MITSU
BISHI
东京证
JP3897 CHEMI 三菱化学
136 券交易 日本 17,000 584,590.43 0.22
700005 CAL 控股
所
HOLDI
NGS
CHINA
OVERS
HK000 EAS 香港证
中国海外
137 006573 GRAN 券交易 中国香港 104,000 573,327.04 0.21
宏洋
7 D 所
OCEA
NS
POTAS 萨斯喀切
CA737 多伦多
H 温省钾肥
138 55L107 证券交 加拿大 2,200 573,294.04 0.21
CORP 股份有限
6 易所
OF 公司


59
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

SASKA
TCHE
WAN
BARRI
CA067 多伦多
CK Barrick 金
139 901108 证券交 加拿大 2,000 571,177.64 0.21
GOLD 矿公司
4 易所
CORP
YAMA
CA984 多伦多
NA 亚马纳黄
140 62Y100 证券交 加拿大 5,900 548,392.43 0.20
GOLD 金公司
7 易所
INC
SUMIT 纽约证
JP3404
141 OMO 住友商事 券交易 美国 6,400 540,859.69 0.20
600003
CORP 所
GB00B DRAX 伦敦证
Drax 集团
142 1VNSX GROU 券交易 英国 10,121 535,686.54 0.20
公司
38 P PLC 所
BAYE
RISCH
DE000 E 德国证
143 519000 MOTO 宝马汽车 券交易 德国 1,140 481,639.72 0.18
3 REN 所
WERK
E AG
UNILE 阿姆斯
NL000
VER 特丹证
144 000935 联合利华 荷兰 2,163 469,106.29 0.18
NV-CV 券交易
5
A 所
HUNTI
NGTO
US446 纳斯达
N
145 150104 杭庭顿 克交易 美国 13,123 453,950.03 0.17
BANC
5 所
SHARE
S INC
PETRO
LEO
US716 纽约证
BRASI 巴西石油
146 54V101 券交易 美国 2,966 438,992.14 0.16
LEIRO- 公司
7 所
SPON
ADR
US677 LUKOI 伦敦国
卢克石油
147 862104 L 际证券 英国 1,263 421,378.03 0.16
公司
4 OAO-S 交易所


60
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

PON
ADR
NATIO
NAL
CA633 多伦多
BANK 加拿大国
148 067103 证券交 加拿大 900 401,779.85 0.15
OF 家银行
4 易所
CANA
DA
SMAR
TONE
BMG8 香港证
TELEC 数码通电
149 219Z10 券交易 中国香港 800 8,716.64 0.00
OMMU 讯
59 所
NICATI
ONS
注：所用证券代码采用 ISIN 代码。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例（%）
CHINA MOBILE HK09410095
1 24,484,631.48 4.46
LTD 39
BANK OF CHINA CNE1000001
2 21,177,473.48 3.86
LTD Z5
HK08830132
3 CNOOC LTD 19,640,720.19 3.58
59
BAIDU US056752108
4 19,105,257.28 3.48
INC/CHINA 5
CHINA
CNE1000002
5 PETROLEUM & 14,886,216.91 2.71
Q2
CHEMICAL CORP
AGRICULTURAL
CNE100000Q
6 BANK OF CHINA 14,819,818.52 2.70
43
LTD
PETROCHINA CO CNE1000003
7 13,600,342.99 2.48
LTD W8
TENCENT KYG8757214
8 13,523,720.50 2.47
HOLDINGS LTD 85
CHINA CNE1000002
9 12,105,053.83 2.21
MERCHANTS M1


61
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

BANK CO LTD
CHINA TELECOM CNE1000002
10 9,914,341.92 1.81
CORP LTD V2
CHINA SHENHUA CNE1000002
11 9,833,960.51 1.79
ENERGY CO LTD R0
CHINA
SHANSHUI KYG2116M1
12 9,785,529.13 1.78
CEMENT GROUP 015
LTD
CHINA UNICOM HK00000499
13 9,100,571.09 1.66
HONG KONG LTD 39
GREAT WALL CNE1000003
14 8,530,565.93 1.55
MOTOR CO LTD 38
CHINA
OVERSEAS LAND HK06880022
15 8,298,605.58 1.51
& INVESTMENT 18
LTD
PING AN
INSURANCE CNE1000003
16 8,180,425.60 1.49
GROUP CO OF X6
CHINA LTD
CHINA
NATIONAL
CNE1000002
17 BUILDING 8,032,731.13 1.46
N9
MATERIAL CO
LTD
CHINA PACIFIC
CNE1000009
18 INSURANCE 7,823,454.09 1.43
Q7
GROUP LTD
GOME
ELECTRICAL BMG3978C1
19 7,228,226.46 1.32
APPLIANCES 249
HOLDING LTD
EVERGRANDE
KYG3225A10
20 REAL ESTATE 6,991,715.92 1.27
31
GROUP LTD
注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金

62
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

资产净值比
例（%）
CHINA MOBILE HK09410095
1 32,940,311.54 6.00
LTD 39
HK08830132
2 CNOOC LTD 28,982,316.60 5.28
59
BANK OF CHINA CNE1000001
3 24,066,612.83 4.39
LTD Z5
TENCENT KYG8757214
4 19,007,082.32 3.46
HOLDINGS LTD 85
BAIDU US056752108
5 17,730,549.86 3.23
INC/CHINA 5
PETROCHINA CO CNE1000003
6 16,155,350.25 2.94
LTD W8
AGRICULTURAL
CNE100000Q
7 BANK OF CHINA 14,759,807.25 2.69
43
LTD
CHINA
CNE1000002
8 MERCHANTS 12,568,680.80 2.29
M1
BANK CO LTD
CHINA
CNE1000002
9 PETROLEUM & 12,306,597.02 2.24
Q2
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE
CNE1000002
10 INSURANCE CO 11,776,016.49 2.15
L3
LTD
PING AN
INSURANCE CNE1000003
11 11,617,122.52 2.12
GROUP CO OF X6
CHINA LTD
CHINA OILFIELD CNE1000002
12 11,272,994.08 2.05
SERVICES LTD P4
YANZHOU COAL CNE1000004
13 10,483,021.62 1.91
MINING CO LTD Q8
CHINA
SHANSHUI KYG2116M1
14 10,338,340.17 1.88
CEMENT GROUP 015
LTD
CHINA TELECOM CNE1000002
15 9,801,420.66 1.79
CORP LTD V2
CHINA YURUN
BMG2115910
16 FOOD GROUP 9,171,147.52 1.67
18
LTD

63
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

US34415V10
FOCUS MEDIA
17 98 9,117,074.71 1.66
HOLDING LTD

JIANGXI COPPER CNE1000003
18 8,712,280.92 1.59
CO LTD K3
INTIME
DEPARTMENT KYG4920410
19 7,897,043.03 1.44
STORE GROUP 36
CO LTD
CHINA
MINSHENG CNE100000H
20 7,766,199.19 1.42
BANKING CORP F9
LTD
注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 1,032,262,960.97
卖出收入（成交）总额 1,220,458,036.05

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数

量），不包括相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
基金 基金 运作
序号 管理人 公允价值 净值比例
名称 类型 方式
（%）
1 SPDR S&P ETF 基金 交易型开 SSGA FU 14,075,580.17 5.25


64
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

500 ETF 放式指数 NDS MA
TRUST NAGEME
NT INC
ISHARES
BLACKR
DOW
交易型开 OCK FUN
2 JONESUS ETF 基金 10,511,003.61 3.92
放式指数 D ADVIS
INDEX
OR
FUND
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 955,398.20
3 应收股利 209,581.99
4 应收利息 2,323.26
5 应收申购款 9,973.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 4,119.34
9 合计 1,181,396.74

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的基 持有人结构
(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

65
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告


占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
14,883 22,595.14 4,113,369.37 1.22% 332,170,056.12 98.78%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
4,926.16 0.00%
人员持有本开放式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2010 年 9 月 14 日)基金份额总额 681,944,805.65
本报告期期初基金份额总额 557,627,789.53
本报告期基金总申购份额 2,521,195.66
减：本报告期基金总赎回份额 223,865,559.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 336,283,425.49


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2011 年度第一次临时股东会会
议决议并备案中国证监会，袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董
事，欧阳伯权先生不再担任公司董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


66
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 72,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金
备
券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金总
成交金额 佣金 注
数量 交总额的比例 量的比例
ABN
AMRO
- 6,577,777.33 0.29% 13,155.56 0.65% -
SECURIT
IES
BANK
OF NEW - 53,262,650.38 2.37% 45,194.35 2.22% -
YORK
BARCLA
YS
- 56,232,479.42 2.50% 41,346.93 2.03% -
CAPITAL
INC
BERNST
- 64,048,118.46 2.84% 40,528.20 1.99% -
EIN
BLAYLO
CK
- 3,635,444.61 0.16% 2,544.83 0.12% -
ROBERT
VAN
CANTOR
FITZGER
ALD - 1,621,607.53 0.07% 3,474.87 0.17% -
AND
CO., INC.



67
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

CARNEG
- 1,840,751.41 0.08% 2,761.12 0.14% -
IE
CCB
INTERN
- 8,654,062.62 0.38% 17,308.14 0.85% -
ATIONA
L
CIBC
WORLD
- 630,879.46 0.03% 2,142.11 0.11% -
MARKE
TS
CITIGRO
- 221,967,303.07 9.86% 199,106.66 9.77% -
UP
CREDIT
LYONNA
IS SEC. - 271,310,979.84 12.04% 232,206.22 11.39% -
INC
ASIA
CREDIT
SUISSE
- 122,117,972.69 5.42% 131,232.39 6.44% -
FIRST
BOSTON
DAIWA
SECURIT
IES - 3,324,793.36 0.15% 17,138.45 0.84% -
AMERIC
A INC.
DEUTSC
HE - 95,466,716.95 4.24% 107,266.90 5.26% -
BANK
FIDELIT
- 917,369.62 0.04% 1,283.81 0.06% -
Y
GOLDM
AN - 43,754,725.03 1.94% 86,533.03 4.24% -
SACHS
GRIFFIT
HS
- 482,220.92 0.02% 201.81 0.01% -
MCBUR
NEY
HANDEL
SBANKE - 210,514.01 0.01% 315.78 0.02% -
N
ING - 276,549.48 0.01% 414.84 0.02% -

INSTINE - 45,369,509.37 2.01% 43,910.91 2.15% -


68
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

T

ITG - 41,561,311.63 1.84% 44,166.99 2.17% -
J.P.
MORGA
N - 35,878,369.65 1.59% 71,467.59 3.51% -
SECURIT
IES
JEFFERI
- - - 9,595.20 0.47% -
ES
KNIGHT
SECURIT - 1,375,847.92 0.06% 4,348.44 0.21% -
IES
LIQUIDN
- 3,991,140.46 0.18% 4,834.11 0.24% -
ET
MACQU
- 73,666,326.46 3.27% 56,301.68 2.76% -
ARIE
MERRIL
- 604,110,315.39 26.82% 459,793.06 22.55% -
L LYNCH
MIZUHO - 8,092,992.46 0.36% 12,139.13 0.60% -
MORGA
N
- 146,608,661.36 6.51% 108,839.72 5.34% -
STANLE
Y
NBF
SECURIT
- 2,067,709.50 0.09% 1,596.79 0.08% -
IES
CORP
NOMUR
- 37,490,464.91 1.66% 69,860.61 3.43% -
A
PACIFIC
CREST
- 48,921.00 0.00% 0.00 0.00% -
SECURIT
IES
PIPER
JAFFRAY - 97,842.00 0.00% 0.00 0.00% -
CO
ROYAL
BANK
OF - 8,728,308.75 0.39% 4,882.70 0.24% -
CANAD
A
ROYAL
- 560,044.58 0.02% 1,099.18 0.05% -
BANK

69
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

OF
SCOTLA
ND
SCOTIA - 14,937,432.83 0.66% 17,390.78 0.85% -
STANDA
RD
- 1,361,191.47 0.06% 2,722.38 0.13% -
CHARTE
RED
STIFEL
NICOLA - 22,956,803.04 1.02% 10,404.91 0.51% -
US
TD
NEWCR - 1,107,230.96 0.05% 723.81 0.04% -
EST
UBS - 244,443,399.76 10.85% 169,121.16 8.29% -
WILLIA
- 1,834,257.78 0.08% 1,508.58 0.07% -
M BLAIR
HSBC - - - - - -
ICHIYOS
- - - - - -
HI
MITSUBI
SHI
- - - - - -
SECURIT
IES
海通证券 - - - - - -

注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时

成交，具备充分流动性，交易差错少等；

（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的

服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全

边际；

（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳

定安全等；

（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大

限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；


70
 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单

报海外投资决策委员会最终确定。

2、券商的服务评价

（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。

（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，

公司将提前终止租用其交易席位。

3、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外，本报告期内新增的服

务券商有 CIBC WORLD MARKETS ，CARNEGIE，KNIGHT SECURITIES ，BERNSTEIN，

JEFFERIES，ING，CCB INTERNATIONAL ，BLAYLOCK ROBERT VAN ，GRIFFITHS

MCBURNEY ，HANDELSBANKEN，LIQUIDNET ，NOMURA，PACIFIC CREST

SECURITIES， ROYAL BANK OF SCOTLAND，STANDARD CHARTERED，STIFEL

NICOLAUS，T D NEWCREST，WILLIAM BLAIR。报告期内无剔除单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
权证
债券交易 回购交易 基金交易
交易
占 占
当 当
期 期
债 权
券 成 证 占当期
券商名称 占当期债
成交 成 成交 交 成 成交 基金成
券成交总
金额 交 金额 金 交 金额 交总额
额的比例
总 额 总 的比例
额 额
的 的
比 比
例 例
BANK
OF NEW - - - - - - 44,943,265.64 11.41%
YORK
BARCLA
YS
- - - - - - 2,178,701.59 0.55%
CAPITAL
INC


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

BERNST
- - - - - - 29,172,364.79 7.41%
EIN
CITIGRO
- - - - - - 11,236,734.98 2.85%
UP
CREDIT
LYONNA
IS SEC. - - - - - - 17,804,115.39 4.52%
INC
ASIA
CREDIT
SUISSE
- - - - - - 28,245,072.25 7.17%
FIRST
BOSTON
DAIWA
SECURIT
IES - - - - - - 5,244,432.62 1.33%
AMERIC
A INC.
DEUTSC
HE - - - - - - 14,487,469.63 3.68%
BANK
FIDELIT
- - - - - - 4,061,180.59 1.03%
Y
ITG - - - - - - 7,247,893.32 1.84%
J.P.
MORGA
N - - - - - - 38,386,971.46 9.74%
SECURIT
IES
JEFFERI
- - - - - - 9,178,720.58 2.33%
ES
MACQU
- - - - - - 1,092,682.15 0.28%
ARIE
MERRIL
- - - - - - 62,899,486.26 15.97%
L LYNCH
MORGA
N
- - - - - - 14,235,961.83 3.61%
STANLE
Y
STIFEL
NICOLA - - - - - - 18,478,673.82 4.69%
US
UBS - - - - - - 85,037,951.94 21.59%


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

海通证券 - - 78,000,000.00 100.00% - - - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于建信全球机遇股票型证券投资
指定报刊和/或公司
1 基金 2012 年境外主要市场节假日暂 2011-12-30
网站
停申购赎回安排的公告
关于旗下部分开放式基金通过中国
指定报刊和/或公司
2 工商银行开办基金定投业务暨参加 2011-12-30
网站
基金定投优惠活动的公告
关于华泰联合证券退出开放式基金 指定报刊和/或公司
3 2011-12-24
申购赎回代理券商的公告 网站
关于开通浦发银行借记卡基金网上 指定报刊和/或公司
4 2011-12-15
交易业务并实施费率优惠的公告 网站
关于旗下开放式基金通过中信万通 指定报刊和/或公司
5 2011-12-09
开办基金定投业务的公告 网站
关于新增天源证券为旗下开放式基 指定报刊和/或公司
6 2011-12-09
金代销机构的公告 网站
关于新增申银万国证券为旗下开放 指定报刊和/或公司
7 2011-08-24
式基金代销机构的公告 网站
关于建信基金管理有限责任公司与
指定报刊和/或公司
8 中国建设银行股份有限公司之间发 2011-08-23
网站
生的关联交易的公告
关于旗下部分开放式基金通过长江 指定报刊和/或公司
9 2011-08-05
证券开办基金定投业务的公告 网站
关于旗下部分开放式基金参加长江
证券网上交易及手机证券交易系统 指定报刊和/或公司
10 2011-08-05
基金申购（含定投）费率优惠活动的 网站
公告
关于开展建设银行借记卡网上直销 指定报刊和/或公司
11 2011-07-28
申购费率优惠活动的公告 网站
关于开通汇付天下“天天盈”账户网 指定报刊和/或公司
12 2011-07-15
上直销业务并实施费率优惠的公告 网站
关于旗下部分开放式基金参加交通
指定报刊和/或公司
13 银行网上银行及手机银行基金申购 2011-06-28
网站
费率优惠活动的公告
关于开通建设银行借记卡基金网上 指定报刊和/或公司
14 2011-06-28
交易业务并实施费率优惠的公告 网站
关于旗下部分开放式基金通过中国
指定报刊和/或公司
15 工商银行开办基金定投业务暨参加 2011-06-16
网站
基金定投优惠活动的公告
关于建信基金管理有限责任公司与 指定报刊和/或公司
16 2011-05-28
中国建设银行股份有限公司之间发 网站


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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

生的关联交易的公告
关于旗下开放式基金通过中信证券 指定报刊和/或公司
17 2011-05-05
开办基金定投业务的公告 网站
建信基金管理有限责任公司关于增
指定报刊和/或公司
18 聘建信全球机遇股票型证券投资基 2011-04-22
网站
金基金经理的公告
关于新增民生证券为旗下部分开放 指定报刊和/或公司
19 2011-04-21
式基金代销机构的公告 网站
关于参加中国工商银行个人电子银 指定报刊和/或公司
20 2011-03-30
行基金申购费率优惠活动的公告 网站
关于旗下部分开放式基金参加海通
指定报刊和/或公司
21 证券网上交易系统基金申购费率优 2011-03-29
网站
惠活动的公告
关于通过海通证券开办旗下部分开
指定报刊和/或公司
22 放式基金定投业务暨参加海通证券 2011-03-29
网站
定投申购费率优惠活动的公告
建信基金管理有限责任公司关于旗
指定报刊和/或公司
23 下基金持有的双汇发展估值方法变 2011-03-23
网站
更的公告
关于通过中信建投证券开办旗下部
分开放式基金定投业务暨参加中信 指定报刊和/或公司
24 2011-03-17
建投证券定投申购费率优惠活动的 网站
公告
关于旗下部分开放式基金参加中信
指定报刊和/或公司
25 建投证券网上交易系统基金申购费 2011-03-17
网站
率优惠活动的公告
关于建信基金管理有限责任公司与
指定报刊和/或公司
26 中国建设银行股份有限公司之间发 2011-03-09
网站
生的关联交易的公告
关于旗下部分开放式基金通过光大 指定报刊和/或公司
27 2011-03-07
证券开办基金定投业务的公告 网站
关于旗下部分开放式基金参加光大
指定报刊和/或公司
28 证券网上交易系统定投申购费率优 2011-03-07
网站
惠活动的公告
关于通过建设银行开办旗下部分开
指定报刊和/或公司
29 放式基金定投业务暨参加建设银行 2011-02-18
网站
定投申购费率优惠活动的公告
关于旗下部分开放式基金参加建设
指定报刊和/或公司
30 银行电子银行渠道基金申购费率优 2011-02-18
网站
惠活动的公告




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 建信全球机遇股票型证券投资基金 2011 年年度报告

§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信全球机遇股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上
述文件的复印件。




建信基金管理有限责任公司
二〇一二年三月三十日




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