建信周盈安心理财债券型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信周盈安心理财

基金主代码 530030

交易代码 530030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月17日

报告期末基金份额总额 584,712,437.21份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过

投资目标 主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并

力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短

投资策略 期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投

资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交

易日均不得超过127天。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

下属分级基金的交易代码 530030 531030

报告期末下属分级基金的份额总额 404,271,337.03份 180,441,100.18份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）
建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

1.本期已实现收益 3,430,814.00 1,590,570.38

2．本期利润 3,430,814.00 1,590,570.38

3．期末基金资产净值 404,271,337.03 180,441,100.18

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信周盈安心理财A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 1.0339% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.6973% 0.0010%
建信周盈安心理财B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 1.1067% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.7701% 0.0010%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2009年7月至

2016年5月在中国建设银行
金融市场部工作，曾从事绩
效管理，2012年起任债券交
易员。2016年7月加入我公
先轲宇 本基金的 2018年 司，历任固定收益投资部基
基金经理 3月26日 - 6 金经理助理、基金经理，

2017年7月7日起任建信现
金增利货币市场基金和建信
现金添益交易型货币市场基
金的基金经理；2018年3月
26日起任建信周盈安心理财

债券型证券投资基金的基金
经理。

硕士。2006年7月至

2007年6月期间在中信建投
证券公司工作，任交易员。
2007年6月加入建信基金管
理公司，历任初级交易员、
交易员，2009年7月起任建
信货币市场基金的基金经理
助理。2012年8月28日起
至2018年4月2日任建信双
周安心理财债券型证券投资
基金的基金经理；2012年

12月20日至2018年4月

2日任建信月盈安心理财债
券型证券投资基金的基金经
理；2013年1月29日至

2018年4月2日任建信双月
安心理财债券型证券投资基
本基金的 2013年 2018年4月 金的基金经理；2013年9月
高珊 基金经理 9月17日 2日 11 17日至2018年4月2日任
建信周盈安心理财债券型证
券投资基金的基金经理；

2013年12月20日至

2018年4月2日任建信货币
市场基金的基金经理；

2015年8月25日至2018年
4月2日任建信现金添利货
币市场基金的基金经理；

2016年6月3日至2017年
6月9日任建信鑫盛回报灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2016年7月

26日至2018年4月2日任
建信现金增利货币市场基金
的基金经理；2016年10月
18日至2018年4月2日任
建信天添益货币市场基金的
基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，18年二季度经济平稳运行，保持平稳向好态势。从制造业采购经理指数
（PMI）上看，PMI指数维持在景气区间内，18年4-6月份制造业PMI指数分别为51.4%，
51.9%和51.5%，二季度企业生产经营活动总体延续平稳的扩张态势；从需求端上看，固定资产
投资增速小幅下滑，1-5月累计增速6.1%较一季度末累计增速下降了1.4个百分点，从分项上看，制造业投资增长速度加快，5月末累计增速5.2%比一季度末提高了1.4个百分点，高技术制造业投资增速好于整体增速；基础设施投资增长9.4%，增速相比于一季度末下降较多，回落3.6个
百分点；房地产投资名义增长10.2%仍然保持较快增长，增速比一季度末小幅回落0.2个百分点。消费二季度增速保持平稳，消费升级势头仍明显，社会消费品零售总额5月末累计增速为
9.5%，旅游消费、手机和家用电器等新兴消费快速增长，乘用车批发、零售增速有所下滑；进出口方面，二季度美国总统特朗普决定对500亿美元中国商品加征25%关税，贸易战风波仍持续发酵，后续对于出口可能会有一定影响，在6月份PMI新出口订单分项数据中也有所体现，不过二
季度进出口形势整体平稳，5月末进出口总额累计同比增长16.8%，增速相比于一季度末小幅增加0.5个百分点。从生产端上看，工业生产增速相比于一季度末有小幅提升0.1个百分点，5月末全国规模以上工业增加值累计同比实际增长6.9%。总体看，18年二季度经济生产需求总体平稳，基础设施建设投资增速小幅下滑，经济保持高质量发展态势。

通胀方面，今年二季度居民消费价格环比下降，而工业品同比增速有所回升。从消费者价格指数上看，受到春节因素和气温偏低影响，5月末CPI水平累计同比上涨2.0%，其中食品项中生鲜食品价格下降较多，对于消费者价格指数有一定拖累；而非食品项中汽油和柴油等分项同比增速上行较快。从工业品价格指数上看，1-5月全国工业生产者出厂价格同比上涨3.7%，其中
5月PPI当月同比增速4.1%较4月3.4%的增速有所回升，原油价格受国际因素影响上行较大，
而钢材和煤炭价格整体走势较强。

资金面和货币政策层面，二季度资金面整体维持较为宽松的态势，央行进行两次“定向降准”操作。4月份央行进行置换MLF的定向降准操作，多投放流动性4000亿元，不过整体4月资金
面偏紧张；而在6月下旬央行再次针对债转股和小微贷款进行定向降准操作，整体半年末资金面情况较为平稳，跨季资金较为充裕。此外美联储在6月中旬进行年内第二次加息，但是央行根据国内情况并没有进行跟随式加息。从人民币汇率上看，二季度人民币汇率在外部美元指数大幅走强下，贬值程度较大，六月末美元中间价收于6.6166，较一季度末贬值5.22%。

债券市场方面，二季度债券市场震荡下行，4月在定向降准政策刺激下，收益率快速下行，随后在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行大额风险暴露管理办法》等政策出台，收益率有所反弹，在进入6月份后随着贸易战进一步发酵引发避险情绪，叠加央行暂停加息和再次定向降准，收益率重回下行态势，10年国开债收益率相比于一季度末4.65%的位置下行40BP到4.25%，而10年国债收益率也由1季度末3.74%的位置下行26BP到3.48%。

在此期间，本基金出于防范信用风险的考虑，继续对信用类债券投资采取谨慎态度，债券资产主要是政策性银行债券和优质同业存单，同时基于对利率下行的判断，将债券类资产比例保持在较高水平，在确保组合具备足够的流动性备付能力的情况下，努力为投资者实现较高的收益回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期周盈A净值收益率1.0339%，波动率0.0010%；周盈B净值收益率1.1067%，波动
率0.0010%；业绩比较基准收益率0.3366%，波动率0.0000%。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 458,105,714.47 56.87
其中：债券 458,105,714.47 56.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 100,595,510.90 12.49
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 206,259,359.51 25.61
4 其他资产 40,572,285.06 5.04
5 合计 805,532,869.94 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 11.27
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 209,449,365.27 35.82
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期

比例（%）

1 2018年5月3日 33.46 应对赎回 2个工作日
2 2018年5月4日 32.26 应对赎回 1个工作日
3 2018年5月7日 26.99 应对赎回 1个工作日
2018年6月 应对赎回 4个工作日
4 26日 24.61

2018年6月 应对赎回 3个工作日
5 27日 38.96


2018年6月 应对赎回 2个工作日
6 28日 36.48

2018年6月 应对赎回 1个工作日
7 29日 35.83

本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 98

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 27.53 35.82
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 16.35 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 44.20 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 10.19 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 32.55 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 130.83 35.82
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,992,307.94 5.13
其中：政策性金融债 29,992,307.94 5.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 428,113,406.53 73.22
8 其他 - -
9 合计 458,105,714.47 78.35
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
17杭州银

1 111785310 行CD194 300,000 29,720,455.04 5.08
18长沙银

2 111899692 行CD122 300,000 29,700,158.45 5.08
18江苏银

3 111814109 行CD109 300,000 29,028,130.92 4.96
4 170308 17进出08 200,000 19,999,866.84 3.42
18天津农

5 111895693 村商业银行 200,000 19,956,006.08 3.41
CD083

17广州农

6 111785491 村商业银行 200,000 19,804,028.39 3.39
CD169

18盛京银

7 111899515 行CD229 200,000 19,800,528.64 3.39
18富滇银

8 111899843 行CD186 200,000 19,787,552.50 3.38
18江苏江

9 111898189 南农村商业 200,000 19,620,825.57 3.36
银行CD067


18大连银

10 111897044 行CD070 200,000 19,416,954.64 3.32
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1443%
报告期内偏离度的最低值 0.0062%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0584%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2

本基金投资的前十名债券发行主体本期末未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,085,230.68
4 应收申购款 37,487,054.38

5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 40,572,285.06
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
报告期期初基金份额总额 257,851,252.31 73,944,380.61
报告期期间基金总申购份额 367,241,975.65 339,433,339.44
报告期期间基金总赎回份额 220,821,890.93 232,936,619.87
报告期期末基金份额总额 404,271,337.03 180,441,100.18
申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年7月18日
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