建信周盈安心理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信周盈安心理财

基金主代码 530030

交易代码 530030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月17日

报告期末基金份额总额 577,805,637.31份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过

投资目标 主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并

力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短

投资策略 期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投

资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交

易日均不得超过127天。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

下属分级基金的交易代码 530030 531030

报告期末下属分级基金的份额总额 304,172,162.62份 273,633,474.69份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

1. 本期已实现收益 2,488,401.35 4,646,744.84

2．本期利润 2,488,401.35 4,646,744.84

3．期末基金资产净值 304,172,162.62 273,633,474.69

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信周盈安心理财A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7619% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.4253% 0.0010%

月

建信周盈安心理财B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.8348% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.4982% 0.0010%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2006年7月至

2007年6月期间在中信建投

证券公司工作，任交易员。

2007年6月加入建信基金管

理公司，历任初级交易员、

高珊 本基金的 2013年 - 11 交易员，2009年7月起任建

基金经理 9月17日 信货币市场基金的基金经理

助理。2012年8月28日起

任建信双周安心理财债券型

证券投资基金基金经理；

2012年12月20日起任建信

月盈安心理财债券型证券投

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资基金基金经理；2013年

1月29日起任建信双月安心

理财债券型证券投资基金基

金经理；2013年9月17日

起任建信周盈安心理财债券

型证券投资基金基金经理；

2013年12月20日起任建信

货币市场基金基金经理；

2015年8月25日起任建信

现金添利货币市场基金基金

经理；2016年6月3日至

2017年6月9日任建信鑫盛

回报灵活配置基金的基金经

理；2016年7月26日起任

建信现金增利货币市场基金

基金经理；2016年10月

18日起任建信天添益货币市

场基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度，美国经济遭遇逆风，由于居民所得税退税延迟以及复活节错位等因素，私

人消费拉动下滑，最终GDP增长不敌欧元区。反观国内，二季度经济增速下滑压力则来自于工业

与服务业。从高频数据看，六月发电耗煤量同比大幅下滑，但主要集中于下旬，和去年下旬天气气温较高导致居民用电量增加，导致基数上升有很大关系。其他反映生产的指标，如粗钢产量、钢铁高炉开工率、尿素企业开工率、汽车轮胎开工率均有所回升，再考虑PMI指数回升，预计六月份工业增加值增速基本平稳。预计二季度规模以上工业增加值增速6.5%左右，较一季度回落0.3个百分点，可能会拉低GDP增速0.1个百分点左右，一季度增速6.9%大概率为年内高点。通胀方面，预计菜价同比增速扩大至正值，粮食、蛋类等产品涨幅扩大，但猪肉与水果价格同比增速回落，叠加油价下调，预计CPI小幅下跌至1.4%左右。

货币政策方面，随着美联储加息时点过去，近期美元指数回落，人民币贬值压力减轻，央行呵护季末国内流动性平稳，本次二季度末可以说是近年来最为宽松的二季度末。央行货币政策委员会召开的2017年第二季度例会强调实施稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。印证了近期央行继续暂停操作，但资金面较为宽松的大环境。随着债券通正式开启，一级市场招标火热，却没有带动二级市场收益率下行，反而出现一定幅度的上行，反映市场情绪较为谨慎，一方面是后期资金到期压力较大，资金面或逐步收紧，另一方面是近期钢铁、煤炭价格明显上涨，大宗持续反弹，预示下游需求不差，经济或比市场预期的更强，一旦市场对于经济的预期发生改变，债市将面临更大的调整压力。

债券市场方面，从6月中旬财政部做市1年期国债，为市场提供流动性支持，倒挂的收益率

曲线继续得到修正，收益率曲线进一步陡峭化，6M、5Y、10Y国债分别下行20bps、1.4bps和上

行2.3bps，达到3.35%、3.49%、3.57%的位置，形成正的期限利差。

建信周盈安心理财债券型证券投资基金在二季度维持了一贯稳健的投资风格，维持了短久期和低杠杆，有效的根据申赎合理安排存款和配置大额存单，在季末的收益率高点配置了大量高收益资产，为投资人带来了合理的收益。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期周盈A净值收益率0.7619%，波动率0.0010%；周盈B净值收益率0.8348%，波动

率0.0010%；业绩比较基准收益率0.3366%，波动率0.0000%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 69,927,416.87 11.88

其中：债券 69,927,416.87 11.88

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 256,067,292.41 43.49

其中：买断式回购的买入 129,074,861.92 21.92

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 253,713,869.45 43.09

计

4 其他资产 9,138,128.80 1.55

5 合计 588,846,707.53 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.86

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。

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5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 28

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过127天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 84.76 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 6.91 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 8.65 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 100.33 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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3 金融债券 29,982,242.60 5.19

其中：政策性金融债 29,982,242.60 5.19

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 39,945,174.27 6.91

8 其他 - -

9 合计 69,927,416.87 12.10

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 160419 16农发19 300,000 29,982,242.60 5.19

2 111696601 16宁波银 200,000 19,995,311.32 3.46

行CD177

3 111695828 16汉口银 200,000 19,949,862.95 3.45

行CD081

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0032%

报告期内偏离度的最低值 -0.0441%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0175%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2

本基金投资的前十名债券发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 7,179,328.80

4 应收申购款 1,958,800.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 9,138,128.80

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

报告期期初基金份额总额 335,507,850.21 793,997,402.12

报告期期间基金总申购份额 78,171,624.00 33,053,152.86

报告期期间基金总赎回份额 109,507,311.59 553,417,080.29

报告期期末基金份额总额 304,172,162.62 273,633,474.69

申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：

份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基

投资 金份额

者类序 比例达 期初 申购 赎回 份额占

别 号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 比

超过

20%的时

间区间

6月6日

机构 1至6月 152,480,848.41 0.00 0.00 153,745,482.40 26.61%

30日

4月1日

2至6月 300,974,849.14 0.00 302,339,320.21 0.00 0.00%

5日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。

本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

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9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年7月20日

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