建信周盈安心理财债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信周盈安心理财债券

基金主代码 530030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 31 日

报告期末基金份额总额 75,178,536.86 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动
的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现
基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投
资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 127 天。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基

金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B

下属分级基金的交易代码 530030 531030

报告期末下属分级基金的份额总额 72,300,167.85 份 2,878,369.01 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B

1.本期已实现收益 272,587.10 12,251.20

2.本期利润 251,039.52 11,348.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0039

4.期末基金资产净值 73,692,085.39 2,944,799.15

5.期末基金份额净值 1.0193 1.0231

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信周盈安心理财债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.32% 0.01% 0.34% 0.01% -0.02% 0.00%

过去六个月 0.70% 0.01% 0.68% 0.00% 0.02% 0.01%

过去一年 1.46% 0.01% 1.38% 0.00% 0.08% 0.01%

自基金合同

1.93% 0.01% 1.72% 0.00% 0.21% 0.01%
生效起至今

建信周盈安心理财债券 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.39% 0.01% 0.34% 0.01% 0.05% 0.00%

过去六个月 0.85% 0.01% 0.68% 0.00% 0.17% 0.01%

过去一年 1.76% 0.01% 1.38% 0.00% 0.38% 0.01%

自基金合同 2.31% 0.01% 1.72% 0.00% 0.59% 0.01%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

先轲宇先生，硕士。2009 年 7 月至 2016
年 5 月在中国建设银行金融市场部工

作，曾从事绩效管理，2012 年起任债券
交易员。2016 年 7 月加入我公司，历任
固定收益投资部基金经理助理、基金经
理，2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利
本基金的 2018年3 月26 货币市场基金和建信现金添益交易型货
先轲宇 基金经理 日 - 9 年 币市场基金的基金经理；2018 年 3 月 26
日起任建信周盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝
货币市场基金、建信货币市场基金的基金
经理；2020 年 12 月 18 日起任建信荣禧
一年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，22 年一季度国内经济整体延续恢复态势，主要经济指标好于预期。从制造业
采购经理指数（PMI）上看，PMI 指数在 22 年 1-3 月分别录得 50.1%，50.2%和 49.5%，开年稳增
长政策助力下景气度维持在枯荣线之上，但 3 月受疫情影响回落至收缩区间。从需求端上看，固定资产投资实现较快增长，1-2 月累计增速同比增长 12.2%。从分项上看，制造业投资快速增长，
1-2 月同比增长 20.9%，比 2021 年全年加快 7.4 个百分点；基础设施累计投资增速同样明显回升，
1-2 月同比增长 8.1%，其中水利管理业投资增速提升明显；房地产累计投资增速 1-2 月同比增长3.7%，相比于去年末 4.4%的增速小幅下滑。消费上看，1-2 月市场销售继续改善，1-2 月社会消费品零售总额同比增长 6.7%，其中汽车消费明显改善；进出口上看，1-2 月货物进出口总额美元计价同比增长 15.9%，其中出口同比增长 16.3%，进口同比增长 15.5%，仍保持较快增速。从生产端上看，1-2 月工业生产加快，全国规模以上工业增加值同比增长 7.5%，其中医药制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。总体看，22 年一季度经济同比增速受低基数支撑表现较好，经济整体持续稳定恢复，但 3 月以来疫情对于经济恢复有所拖累，经济后期走势还需要观察。

通胀方面，22 年一季度工业品通胀涨幅继续回落、终端消费价格稳定，具体看居民消费价格
（CPI）单月同比小幅下行，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比高位回落。从消费者价格指数
上看，1-2 月份居民消费价格 CPI 同比与 21 年末持平于 0.9%，分月看 1、2 月份全国居民消费价
格同比分别上升 0.9%和 0.9%，其中食品项中猪肉供给充足推动价格下行，疫情反复影响服务业修复。从工业品价格指数上看，1-2 月全国工业生产者出厂价格同比上升 8.9%，其中 1、2 月当月
PPI 同比分别为 9.1%和 8.8%，大宗商品价格在 1-2 月大多温和上行，其中油价在 2 月由于地缘政
治冲突大幅走高，带动相关化工品价格走高，但受基数影响下同比增速高位回落。

资金面和货币政策层面，22 年一季度整体资金面维持偏宽松态势，延续低波动、低中枢的特
征，货币政策操作中性偏宽松。1 月人民银行调降了公开市场逆回购和中期借贷便利工具的操作
利率 10BP，并引导 1 年期贷款市场报价利率（LPR）下调 10BP 至 3.70%，5 年期利率下调 5BP 至
4.60%。整体一季度月资金利率中枢跟随政策利率下行后保持平稳，季末时点季节性因素下资金价格出现一定波动。从人民币汇率上看，一季度人民币汇率小幅升值，3 月末人民币兑美元中间价收于 6.3482，较 21 年末升值 0.43%。

债券市场方面，一季度债券收益率整体先下后上，1 月债券市场收益率受降息影响快速下行，
此后受地产放松、1 月天量社融的影响收益率出现回调，而 3 月中下旬在疫情的推动下有所下行。
利率债方面，一季度末 10 年国开债收益率相比于 21 年末下行 4BP 到 3.04%，而 10 年国债收益率
上行 1BP 到 2.79%；1 年期国开债和 1 年期国债全季度分别下行 3BP 和 11BP 至 2.28%和 2.13%，期
限利差小幅走扩。

报告期内，本基金继续以利率债作为主要配置方向，通过灵活的波段交易操作和较高的杠杆水平增厚组合收益。严格控制信用债新增持仓，对信用风险防范始终保持谨慎。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.32%，波动率 0.01%，业绩比较基准收益率 0.34%，波动率
0.01%。本报告期本基金 B 净值增长率 0.39%，波动率 0.01%，业绩比较基准收益率 0.34%，波动
率 0.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 71,195,938.04 77.98

其中：债券 71,195,938.04 77.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,011,455.16 20.82

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,092,371.58 1.20

8 其他资产 1,282.19 0.00

9 合计 91,301,046.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,987,584.62 13.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 61,208,353.42 79.87

其中：政策性金融债 61,208,353.42 79.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 71,195,938.04 92.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210206 21 国开 06 300,000 30,713,309.59 40.08

2 210308 21 进出 08 200,000 20,103,665.75 26.23

3 170206 17 国开 06 100,000 10,391,378.08 13.56

4 219950 21 贴现国债 50 100,000 9,987,584.62 13.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,282.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,282.19

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B

报告期期初基金份额总额 81,059,643.09 2,878,369.01

报告期期间基金总申购份额 2,764,311.29 -

减:报告期期间基金总赎回份额 11,523,786.53 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 72,300,167.85 2,878,369.01

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 21 日
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