建信周盈安心理财债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信周盈安心理财
基金主代码 530030
交易代码 530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月17日
报告期末基金份额总额 10,784,874,751.09份
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过
投资目标 主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并
力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短
期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投
投资策略 资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交
易日均不得超过127天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票
风险收益特征 基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
下属分级基金的交易代码 530030 531030
报告期末下属分级基金的份额总额 476,553,647.30份 10,308,321,103.79份
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
1.本期已实现收益 3,194,564.33 55,228,723.06
2．本期利润 3,194,564.33 55,228,723.06
3．期末基金资产净值 476,553,647.30 10,308,321,103.79
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信周盈安心理财A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6326% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.2923% 0.0020%
月
建信周盈安心理财B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.7061% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.3658% 0.0020%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2006年7月至
2007年6月期间在中信建投
证券公司工作，任交易员。
2007年6月加入建信基金管
理公司，历任初级交易员、
交易员，2009年7月起任建
本基金的 2013年 信货币市场基金的基金经理
高珊 - 10
基金经理 9月17日 助理。2012年8月28日起
任建信双周安心理财债券型
证券投资基金基金经理；
2012年12月20日起任建信
月盈安心理财债券型证券投
资基金基金经理；2013年
1月29日起任建信双月安心
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理财债券型证券投资基金基
金经理；2013年9月17日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013年12月20日起任建信
货币市场基金基金经理；
2015年8月25日起任建信
现金添利货币市场基金基金
经理；2016年6月3日起任
建信鑫盛回报灵活配置基金
的基金经理；2016年7月
26日起任建信现金增利货币
市场基金基金经理；2016年
10月18日起任建信天添益
货币市场基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度，全球经济运行总体平稳。相比之下我国经济数据则前低后高，具体到各项：基建投资增速累计增速三季度相比于二季度有小幅下滑，制造业投资也延续了年初以来持续下滑的疲弱走势；占总投资比重超过六成的民间投资增速在7月触底后在8月有小幅反弹；消费方面，社会消费品零售总额同比增速基本保持平稳；进出口方面，8月进出口同比均有小幅好转，三季度整体延续年初以来的弱势格局。
通胀方面，居民消费物价水平三季度持续走低延续下行态势，8月当月CPI同比1.3%的数据为年初以来最低水平。进入三季度在季节性作用下蔬菜价格环比有一定上行态势，但是猪肉价格结束了年初以来持续上涨的态势，出现环比回落。工业品价格方面，在供给收缩与工业企业低库存的背景下，大宗商品价格环比小幅回升，PPI同比降幅进一步收窄。
货币政策方面，央行货币政策总体基调稳健，维持灵活适度的调控思路，灵活运用逆回购、MLF等进行流动性投放，此外三季度央行在以往7天逆回购工具的基础上进一步提供14D与
28D逆回购品种，在保证流动性适度的同时合理引导银行间市场资金供给期限结构。资金面在汇率贬值压力较大、季末等时间窗口出现紧张态势，总体银行间回购利率仍维持低位水平。汇率上看，人民币美元中间价三季度波动较大，但总体仍呈贬值态势。
债券市场方面，三季度债券收益率震荡下行。7月，随着经济下行压力较大、通胀到达年内低点等因素，收益率大幅走低。但随着8月经济基本面出现反弹，叠加时点性资金紧张，收益率出现反弹，9月之后收益率又复下行。整体上看，收益率曲线在三季度呈平坦化。信用利差方面，三季度信用利差仍进一步收窄。
建信周盈安心理财债券型证券投资基金在第三季度维持了一贯稳健的投资风格，维持了中性的久期和较高的杠杆比例，并且有效的根据申赎合理安排资金和配置债券，在季末的收益率高点配置了大量优质资产，收官业绩表现良好，规模实现持续增长。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期周盈A净值收益率0.6326%，波动率0.0020%；周盈B净值收益率0.7061%，波动率0.0020%；业绩比较基准收益率0.3403%，波动率0.0000%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,422,773,805.84 28.73
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其中：债券 3,422,773,805.84 28.73
-
资产支持证券 -
1,576,801,518.51
2 买入返售金融资产 13.24
其中：买断式回购的买入
331,648,170.78 2.78
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 6,875,758,739.94 57.71
计
4 其他资产 38,142,908.74 0.32
5 合计 11,913,476,973.03 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 16.10
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,117,498,010.65 10.36
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过127天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
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的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 25.98 10.36
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 5.93 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 28.72 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 23.14 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 26.33 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
合计 110.11 10.36
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 169,395,731.20 1.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 390,701,687.32 3.62
其中：政策性金融债 390,701,687.32 3.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 140,014,481.17 1.30
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,722,661,906.15 25.25
8 其他 - -
9 合计 3,422,773,805.84 31.74
剩余存续期超过397天的浮
10 - -
动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券数量（张） 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 比例（％）
1 111615139 16民生 3,000,000 299,923,120.43 2.78
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CD139
2 160209 16国开09 2,400,000 239,746,158.80 2.22
16华夏
3 111618112 2,000,000 199,013,777.92 1.85
CD112
16招行
4 111607115 2,000,000 198,372,536.40 1.84
CD115
16中信
5 111608320 2,000,000 197,171,538.00 1.83
CD320
16贵阳银
6 111697635 2,000,000 197,138,828.26 1.83
行CD042
7 140201 14国开01 1,000,000 100,974,167.73 0.94
16兴业
8 111610181 1,000,000 100,000,000.00 0.93
CD181
16宁波银
9 111696601 1,000,000 99,999,448.36 0.93
行CD177
16贴现国
10 169922 1,000,000 99,731,730.71 0.92
债22
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0675%
报告期内偏离度的最低值 0.0087%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0412%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
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5.9.2
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信银行股份有限公司(601998)于2016年1月29日发布公告：中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。
经核查，涉及风险金额为人民币9.69亿元，公安机关已立案侦查。宁波银行股份有限公司
(002142)于2016年7月7日发布公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔，金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有损失，公安机关已立案侦查。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 35,500,308.74
4 应收申购款 2,642,600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,142,908.74
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
报告期期初基金份额总额 556,860,466.32 6,751,394,330.82
报告期期间基金总申购份额 111,810,941.39 6,363,751,159.76
报告期期间基金总赎回份额 192,117,760.41 2,806,824,386.79
报告期期末基金份额总额 476,553,647.30 10,308,321,103.79
注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年10月25日
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