建信周盈安心理财债券型证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 19 日
建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信周盈安心理财
基金主代码 530030
交易代码 530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额 3,196,628,449.74 份
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主
投资目标 动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争
实现基金资产的长期稳健增值。
本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期
投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收投资策略
益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均
不得超过 127 天。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基风险收益特征
金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B
下属两级基金的交易代码 530030 531030
报告期末下属两级基金的份额总额 2,329,220,558.74 份 867,407,891.00 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B
1. 本期已实现收益 30,152,213.03 13,921,655.52
2.本期利润 30,152,213.03 13,921,655.52
3.期末基金资产净值 2,329,220,558.74 867,407,891.00注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信周盈安心理财 A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
1.1140% 0.0093% 0.3418% 0.0000% 0.7722% 0.0093%
月
建信周盈安心理财 B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
1.1872% 0.0093% 0.3418% 0.0000% 0.8454% 0.0093%
月
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建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2006 年 7 月至 2007 年
6 月期间在中信建投证券公司
工作,任交易员。2007 年 6
月加入建信基金管理公司,历
任初级交易员、交易员,2009
年 7 月起任建信货币市场基
本基金的 2013 年 9 月 金的基金经理助理。2012 年 8
高珊 - 8
基金经理 17 日 月 28 日起任建信双周安心理
财债券型证券投资基金基金
经理;2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投资基金基金经理;2013
年 1 月 29 日起任建信双月安
心理财债券型证券投资基金
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基金经理;2013 年 9 月 17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理;
2013 年 12 月 20 日起任建信
货币市场基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内经济面在 2014 年的二季度有企稳迹象,中采和汇丰 PMI 指数等均印证经济回暖,但受房地产下滑拖累以及投资下行的压力,复苏行情目前并不稳固。在保增长的压力下,央行在 2 季度执行稳健货币政策时选择了“偏宽松”的基调。从 4 月份开始通过公开市场操作投放大量资金,并通过定向降准政策对符合条件的银行机构执行降低准备金措施使资金面长期处于宽松状态。2014 年的 6 月末,“钱荒”行情并没有如期上演。
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由于降息、降准的预期依然存在,中长期看债市依然处于一个慢牛行情之中。但随着一级发行的收益率屡屡突破下限,稳增长措施的持续推出让机构对未来经济开始乐观,债券收益下行的动力不会如前期一般强势。
在目前的政策面和资金面综合作用下,理财类基金做好流动性匹配管理显得尤为重要。回顾二季度的基金管理工作,周盈理财基金通过加仓短融、增配中长期限定存逐步拉长久期,在本轮收益率下行的行情中提高了组合的静态收益,最大程度上规避了资产收益下降对基金收益带来的不利影响。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期周盈理财 A 基金净值收益率 1.1140%,波动率 0.0093%,周盈理财 B 基金净值收益率1.1872%,波动率 0.0093%;业绩比较基准收益率 0.3418%,波动率 0.0000%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,从国家领导人多次表态以及国务院督察组分赴地方督促政策执行状况来看,政府可能加速执行“微刺激、稳增长”的政策。短期内经济会持续回暖,但持续性有待观察。资金面很大概率维持中性偏宽松态势。7 月份发布的宏观数据可能会打破市场目前的弱平衡,导致利率出现波动。短端由于资金面支持会持续受到追捧,长端可能高位盘整并有所上行,收益率曲线将呈现陡峭化。
目前的债券市场收益率波动剧烈,新发信用债在估值方面不具备太多优势,组合收益的来源将仍以前期配置的协议存款和信用债为主。建信周盈安心理财基金在三季度将继续择时配置中短期协议存款,在保证组合流动性的同时努力提高投资人收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,344,576,264.22 64.59
其中:债券 2,344,576,264.22 64.59
-
资产支持证券 -
66,790,340.19
2 买入返售金融资产 1.84
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 1,148,877,085.47 31.65
计
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4 其他资产 69,609,445.44 1.92
5 合计 3,629,853,135.32 100.005.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 9.37
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 428,399,385.80 13.40
其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 126
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 126
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72报告期内投资组合平均剩余期限超过 127 天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 127 天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 8.80 13.40
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 18.79 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 28.38 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
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天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 25.67 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 29.73 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 111.37 13.405.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 579,752,115.54 18.14
其中:政策性金融债 329,743,325.69 10.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,764,824,148.68 55.21
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,344,576,264.22 73.35
剩余存续期超过 397 天的浮
9 - -
动利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
14 齐鲁证券
1 071422005 1,000,000 100,032,286.75 3.13
CP005
13 天生桥
2 041354044 900,000 90,092,968.26 2.82
CP001
3 130236 13 国开 36 900,000 89,840,127.68 2.81
13 昆交产
4 041369026 800,000 80,848,869.58 2.53
CP001
14 武钢
5 041453047 800,000 80,084,548.29 2.51
CP001
6 140204 14 国开 04 600,000 60,040,515.97 1.88
13 连云港
7 041351042 500,000 50,406,745.36 1.58
CP002
13 本钢
8 041351034 500,000 50,335,400.78 1.57
CP001
9 041368003 13 津保税 500,000 50,125,429.69 1.57
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CP001
13 川交投
10 041354045 500,000 50,113,854.69 1.57
CP0015.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 10
报告期内偏离度的最高值 0.3374%
报告期内偏离度的最低值 0.0831%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1995%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细无。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。5.8.2 本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。5.8.3 本基金投资的前十名债券发行主体本期末未出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的
证券投资决策程序。5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,047,245.44
4 应收申购款 14,562,200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 69,609,445.44
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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项目 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B
报告期期初基金份额总额 2,242,892,162.28 514,529,228.53
报告期期间基金总申购份额 4,845,055,843.95 3,004,138,409.69
减:报告期期间基金总赎回份额 4,758,727,447.49 2,651,259,747.22
报告期期末基金份额总额 2,329,220,558.74 867,407,891.00注:上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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