建信核心精选股票型证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 19 日
建信核心精选股票 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信核心精选股票
基金主代码 530006
交易代码 530006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 11 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,054,601,773.21 份
本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和
公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值投资目标
性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实
现基金资产的长期稳定增值。
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。
基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观投资策略
层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分
析,作出投资决策。
本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深 300 指数业绩比较基准
+25%×中国债券总指数。
本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险
风险收益特征 和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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建信核心精选股票 2014 年第 2 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 14,496,068.76
2.本期利润 46,778,601.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0430
4.期末基金资产净值 1,109,483,168.09
5.期末基金份额净值 1.052注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 4.26% 0.81% 1.57% 0.65% 2.69% 0.16%
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建信核心精选股票 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。2002 年 6 月起
就职于新华人寿保险
公司,历任研究员、
投资经理;2006 年 6
月起就职于新华资产
本基金的 2013 年 11 月
乔林建 - 12 管理公司,任高级投
基金经理 13 日
资经理。2008 年 2 月
加入我公司,历任高
级投资经理、资深投
资经理、基金经理助
理,2013 年 1 月 5 日
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建信核心精选股票 2014 年第 2 季度报告
至 2014 年 3 月 6 日任
建信优化配置混合型
证券投资基金基金经
理;2013 年 9 月 24 日
起任建信创新中国股
票型证券投资基金基
金经理;2013 年 11 月
13 日起任建信核心精
选基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年 2 季度市场出现比较大的分化行情。宏观经济表现疲弱,迫使宏观政策从推进改革调整为稳增长,资本市场的基调也以稳定为主。以上证指数为代表的蓝筹股缺乏弹性,维持低位震荡。以创业板为代表的转型成长股的弹性受到市城的追捧,出现 V 型反弹行情。本基金组合管理
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建信核心精选股票 2014 年第 2 季度报告思路先是采取防御策略,保持较低仓位和低估值股票。随后调整为中性策略,组合的仓位和弹性有所增加,同时注重组合的滚动操作,不足之处是增加的力度尚不够。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率 4.26%,波动率 0.81%,业绩比较基准收益率 1.57%,波动率 0.65%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 3 季度,中报业绩对市场产生即期影响,尤其需要关注高估值板块的表现。基数效应弱化后,稳增长政策对经济的实际效果将在 3 季度比较真实的体现出来,应密切关注经济数据的变化以及由此的应对措施。A 股市场的博弈氛围难以根除,适当的利用是一种比较务实的选择。
本基金将继续坚持成长性价值投资理念,分散投资,自下而上挖掘个股机会,同时紧跟市场变化,保持组合的灵活性。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 930,329,106.52 83.38
其中:股票 930,329,106.52 83.38
2 固定收益投资 72,569,140.00 6.50
其中:债券 72,569,140.00 6.50
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 21,705,538.16 1.95
7 其他资产 91,220,203.15 8.18
8 合计 1,115,823,987.83 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,166,942.00 0.47
C 制造业 547,306,582.88 49.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,408,220.00 0.58
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业
E 建筑业 16,393,397.12 1.48
F 批发和零售业 48,417,554.83 4.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,740,501.19 8.18
J 金融业 68,589,803.67 6.18
K 房地产业 51,579,138.55 4.65
L 租赁和商务服务业 44,614,038.06 4.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 42,861,904.62 3.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,251,023.60 0.74
S 综合 - -
合计 930,329,106.52 83.85注:以上行业分类以 2014 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600887 伊利股份 1,309,438 43,368,586.56 3.91
2 300058 蓝色光标 1,078,152 28,614,154.08 2.58
3 300017 网宿科技 441,971 28,197,749.80 2.54
4 300070 碧水源 934,682 27,339,448.50 2.46
5 002111 威海广泰 1,380,542 21,053,265.50 1.90
6 601766 中国南车 3,919,484 17,637,678.00 1.59
7 300005 探路者 1,080,277 16,679,476.88 1.50
8 300020 银江股份 543,988 16,646,032.80 1.50
9 002450 康得新 727,870 16,559,042.50 1.49
10 002266 浙富控股 2,329,670 16,517,360.30 1.495.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 70,210,000.00 6.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,359,140.00 0.21
8 其他 - -
9 合计 72,569,140.00 6.545.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
例(%)
1 019322 13 国债 22 700,000 70,210,000.00 6.33
2 110025 国金转债 20,550 2,359,140.00 0.215.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细无。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
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建信核心精选股票 2014 年第 2 季度报告5.10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,263,639.05
2 应收证券清算款 87,927,821.29
3 应收股利 -
4 应收利息 1,899,835.44
5 应收申购款 128,907.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 91,220,203.155.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,192,195,951.83
报告期期间基金总申购份额 24,169,513.39
减:报告期期间基金总赎回份额 161,763,692.01报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-填列)
报告期期末基金份额总额 1,054,601,773.21注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 25,909,903.42
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 25,909,903.42报告期期末持有的本基金份额占基金总份
2.46额比例(%)7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信核心精选股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信核心精选股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信核心精选股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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