建信优化配置混合型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码 530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额 7,868,624,786.95 份
通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期投资目标
资本增值的同时兼顾当期收益。
基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货
币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自
投资策略 上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配
置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化
投资组合。
本基金业绩比较基准:60%×富时中国 A600 指数业绩比较基准
+40%×中国债券总指数。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险
风险收益特征 和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
第 2 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 169,100,562.47
2.本期利润 687,629,109.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.0849
4.期末基金资产净值 6,976,652,861.31
5.期末基金份额净值 0.8866注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 10.56% 1.15% 6.16% 0.81% 4.40% 0.34%
第 3 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。2007 年 7 月加
入本公司,从事行业
研究,历任研究员、
本基金的 2011 年 7 月
陶灿 - 6 基金经理助理。2011
基金经理 11 日
年 7 月 11 日起任建信
优化配置混合型证券
投资基金基金经理。
硕士。2002 年 6 月起
本基金的 2013 年 1 月 就职于新华人寿保险
乔林建 - 11
基金经理 5日 公司,历任研究员、
投资经理;2006 年 6
第 4 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告
月起就职于新华资产
管理公司,任高级投
资经理。2008 年 2 月
加入我公司,历任高
级投资经理、资深投
资经理、基金经理助
理,2013 年 1 月 5 日
起任建信优化配置混
合型证券投资基金基
金经理;2013 年 9 月
24 日起任建信创新中
国股票型证券投资基
金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
第 5 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年三季度期间经济增长预期从下滑转变为增速见底回升,各项经济指标好于市场预期,市场流动性经历 6 月冲击后保持适度宽松,因此整体上市场表现较好,但分化继续延续,风格演绎依旧鲜明。
本基金紧密跟踪宏观经济和政策变化,积极进行组合管理,在周期与成长、价值与主题间做出相对均衡的选择。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率 10.56%,波动率 1.15%,业绩比较基准收益率 6.16%,波动率 0.81%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,宏观经济数据经历三季度一定程度恢复后,政策稳增长的预期在降低,特别是三中全会后,政策托底功能在下降,经济内生增长动能还处于较弱态势。在流动性、盈利增长、风格年度切换、政策的交织影响下,证券市场波动预期加大,本基金将在控制下行风险的同时,追求个股和行业的超额收益,为持有人创造回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,628,787,526.02 80.17
其中:股票 5,628,787,526.02 80.17
2 固定收益投资 28,166,143.50 0.40
其中:债券 28,166,143.50 0.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 300,000,690.00 4.27
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,038,734,162.38 14.79
6 其他资产 25,424,244.27 0.36
7 合计 7,021,112,766.17 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
第 6 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告
(%)
A 农、林、牧、渔业 189,465,714.70 2.72
B 采矿业 70,058,040.48 1.00
C 制造业 3,365,461,274.82 48.24
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 28,030,085.16 0.40
业
E 建筑业 36,150,549.00 0.52
F 批发和零售业 107,263,452.86 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 7,166,432.00 0.10
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 484,611,087.84 6.95
J 金融业 221,191,042.08 3.17
K 房地产业 450,715,391.55 6.46
L 租赁和商务服务业 370,093,602.80 5.30
M 科学研究和技术服务业 13,363,621.44 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 193,988,384.50 2.78
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 91,228,846.79 1.31
S 综合 - -
合计 5,628,787,526.02 80.68注:以上行业分类以 2013 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600887 伊利股份 4,969,680 222,045,302.40 3.18
2 002344 海宁皮城 9,039,371 196,154,350.70 2.81
3 300202 聚龙股份 6,422,876 184,529,227.48 2.64
4 601888 中国国旅 3,813,867 158,046,648.48 2.27
5 600016 民生银行 15,231,831 145,616,304.36 2.09
6 000625 长安汽车 13,078,074 134,704,162.20 1.93
7 300070 碧水源 3,166,760 128,887,132.00 1.85
8 600570 恒生电子 5,482,308 118,198,560.48 1.69
9 002241 歌尔声学 2,616,314 110,617,755.92 1.59
10 000671 阳 光 城 8,946,482 100,647,922.50 1.445.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
第 7 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 28,166,143.50 0.40
8 其他 - -
9 合计 28,166,143.50 0.405.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
例(%)
1 110015 石化转债 250,410 24,512,634.90 0.35
2 128002 东华转债 29,400 3,653,508.60 0.055.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。
第 8 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告5.9.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,073,169.92
2 应收证券清算款 19,568,042.62
3 应收股利 621,531.04
4 应收利息 619,041.92
5 应收申购款 1,542,458.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,424,244.275.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 110015 石化转债 24,512,634.90 0.355.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 8,245,845,018.57
报告期期间基金总申购份额 38,278,422.99
减:报告期期间基金总赎回份额 415,498,654.61
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 7,868,624,786.95注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资产投资本基金的情况。
第 9 页 共 10 页
建信优化配置混合 2013 年第 3 季度报告
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2013 年 10 月 24 日
第 10 页 共 10 页
点击查看>>  附件