建信优化配置混合型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010年3月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15
§5 托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16
§6 审计报告 16
§7 年度财务报表 18
7.1资产负债表 18
7.2 利润表 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 21
7.4 报表附注 22
§8 投资组合报告 43
8.1 期末基金资产组合情况 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 54
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 54
8.9 投资组合报告附注 54
§9基金份额持有人信息 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 55
§10 开放式基金份额变动 56
§11 重大事件揭示 56
11.1 基金份额持有人大会决议 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 57
11.4 基金投资策略的改变 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 57
11.8 其他重大事件 59
§12 备查文件目录 63
12.1备查文件目录 63
12.2存放地点 64
12.3查阅方式 64
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码 530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月1日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,345,648,335.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益
投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合
业绩比较基准 60% × 新华富时A600指数 + 40% × 中国债券总指数
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路彩营 蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533,
010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年3月1日
-2007年12月31日
本期已实现收益 1,401,517,966.48 -4,975,942,682.72 7,369,880,017.58
本期利润 5,843,362,896.18 -9,996,226,270.06 9,923,051,597.87
加权平均基金份额本期利润 0.4247 -0.6556 0.7794
本期加权平均净值利润率 52.94% -81.59% 57.82%
本期基金份额净值增长率 75.08% -53.43% 73.89%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -1,911,998,312.18 -6,666,225,668.43 800,247,348.49
期末可供分配基金份额利润 -0.1549 -0.4519 0.0633
期末基金资产净值 11,846,480,161.61 8,086,246,717.82 14,882,975,663.44
期末基金份额净值 0.9596 0.5481 1.1769
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 41.79% -19.02% 73.89%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金基金合同自2007年3月1日起生效,合同生效当期未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 16.90% 1.68% 11.93% 1.05% 4.97% 0.63%
过去六个月 12.60% 2.03% 9.13% 1.27% 3.48% 0.76%
过去一年 75.08% 1.83% 50.90% 1.23% 24.18% 0.60%
自基金合同生效起至今 41.79% 2.07% 33.50% 1.49% 8.29% 0.58%
注:1、本基金合同自2007年3月1日生效,至本报告期末2009年12月31日,未满三年。
2、本基金业绩比较基准:60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。其中:新华富时A600指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准,中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
新华富时A600指数由新华富时指数公司发布,该指数包含中国深沪两个市场流通市值最大的六百家上市公司,涵盖了几乎所有行业。该指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具备作为基准指数的可行性。中债系列指数由一个总指数(即中国债券总指数),若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债券等),理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2007年3月1日至2009年12月31日)
注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同自2007年3月1日生效,至2009年12月31日未满五年,2007年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 - - - -
2007年 5.500 2,082,560,371.51 3,311,560,040.83 5,394,120,412.34 -
合计 5.500 2,082,560,371.51 3,311,560,040.83 5,394,120,412.34 -
注:本基金基金合同自2007年3月1日起生效,合同生效当期未满一年。至本报告期末2009年12月31日,未满三年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来,良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营,并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
截至2009年12月31日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)八只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金,管理的基金资产规模共计为437.34亿元。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈鹏
先生 本基金基金经理 2007年3月1日 2009年8月31日 10 硕士。1998年4月进入国泰君安证券研究所,任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司,先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部,任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司,2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入本公司,兼任建信优势动力基金基金经理,2009年8月31日离职。
汪沛
先生 投资管理部总监,本基金基金经理 2007年3月1日 - 9 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入本公司,兼任建信货币市场基金和稳定增利基金的基金经理。
注:1、基金经理任职和离职日期均指公司正式聘任和解聘的日期。
2、证券从业年限的计算遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期股票市场大幅上涨,全年沪深300指数涨幅达到96%。其中上半年市场在对经济预期由衰退转向复苏的转变过程中出现了强劲的单边上涨行情,下半年出于对经济潜在过热风险、经济政策调整等方面的担心,市场开始出现明显的结构分化,周期性行业逐渐走弱,沪深300指数基本保持震荡格局,以小盘股为主要构成的中证500指数则继续上涨了近30%。
建信优化配置基金在2009年初比较好地把握了经济开始复苏扩张的趋势,并结合行业景气复苏进程进行资产布局并取得了良好的效果。下半年基金资产配置趋于均衡化,并逐步对部分短期涨幅较大,估值偏高的行业进行了减持,回过头来看我们的减持有所偏早。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2009年12月31日本基金份额净值为0.9596元;2009年本基金净值增长率为75.08%,业绩比较基准收益率为50.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
历经金融危机的考验,中国的新一轮经济扩张周期无疑已经展开。由于在启动阶段超常规地向经济体注入了大量货币,2010年如何控制好经济起步后的节奏,避免很快地陷入过热局面成为经济政策的新问题。
根据目前的信贷控制方式与紧缩力度分析,调控效果将会逐步体现,经济很快出现过热的可能性已经比2009年底大幅降低,中国经济有可能在未来逐步进入稳步扩张的状态。与以往的经济周期相比,出口商业环境的恶化与经济结构逐步转型是本轮经济扩张周期中的新问题与新特点。与此同时,本轮经济周期中大规模的基建投资与区域开发城镇化战略很可能为下一步的消费增长奠定牢固的基础。
目前的市场估值体系出现了非常明显的结构性差异,相当一部分缺乏实质性价值支撑的股票已经处于高估的状态,而与经济复苏相关联的部分行业仍然具有比较明显的投资价值。基于对经济会逐步进入比较良性扩张阶段的判断,我们将积极投资于这些有比较牢固的价值支撑和发展前景的行业与公司。
我们将本着“持有人利益重于泰山”的精神,勤勉尽责,在新的一年里继续做好投资管理工作。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司监察稽核部组织牵头制定和修订了一系列风险管控制度和流程、实施了不同形式的风控检查,对发现的潜在合规风险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司董事会、总经理和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施:
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资管理运作有章可循,保证各业务条线中各岗位人员在实际工作中有具体的业务指针。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控;对潜在合规风险事项,严格进行事前审查,以便有效预防和控制投资研究、市场销售、运营保障、综合管理、人力资源、公平交易等方面所存在的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由监察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。对重要业务事项除进行事前审查外,还对重要业务事项和/或关键环节实施事中、事后检查。本报告期内,先后对公司投研部门、应用系统权限使用情况、投研人员签署自律承诺书情况、敏感岗位通讯工具使用管理情况、市场营销和市场推广相关工作、运营参数管理、员工投资基金及备案情况进行了多次专项现场检查,对检查中发现的问题和存在的不足,监察稽核部已分别向相关业务部门出具了审计报告,要求采取措施进行相应整改。
5、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认真进行整改、落实。
6、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方面的成功经验。
7、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观,树立并坚持诚信、规范、专业、创新的经营理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关的规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富相关领域专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末,尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定,本报告期内本基金未达到进行利润分配的条件,未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,建信优化配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2010年3月25日
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20180号
建信优化配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“建信优化配置基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是建信优化配置基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了建信优化配置基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国 ? 上海市
注册会计师 许康玮 单峰
2010年3月19日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 406,421,032.95 599,351,763.64
结算备付金 5,304,864.93 16,109,152.91
存出保证金 6,772,794.25 3,267,303.68
交易性金融资产 7.4.7.2 11,483,144,122.47 7,494,823,355.14
其中:股票投资 7.4.7.2 10,505,875,454.06 5,445,211,071.44
基金投资 - --
债券投资 7.4.7.2 977,268,668.41 2,049,612,283.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 31,249,817.76 -
应收利息 7.4.7.5 2,191,395.55 30,161,456.04
应收股利 -
应收申购款 855,923.28 1,677,208.55
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - 49,997.13
资产总计 11,935,939,951.19 8,145,440,237.09
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债: -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 29,280,165.95 21,061,108.72
应付赎回款 25,060,436.48 3,952,597.96
应付管理人报酬 15,035,862.63 10,657,845.54
应付托管费 2,505,977.12 1,776,307.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 16,114,768.33 20,556,979.11
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,462,579.07 1,188,680.34
负债合计 89,459,789.58 59,193,519.27
所有者权益: -
实收基金 7.4.7.9 12,345,648,335.30 14,752,472,386.25
未分配利润 7.4.7.10 -499,168,173.69 -6,666,225,668.43
所有者权益合计 11,846,480,161.61 8,086,246,717.82
负债和所有者权益总计 11,935,939,951.19 8,145,440,237.09
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.9596元,基金份额总额12,345,648,335.30份。
7.2 利润表
会计主体:建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 6,104,372,838.96 -9,641,036,173.81
1.利息收入 24,305,135.17 62,625,484.63
其中:存款利息收入 7.4.7.11 7,788,051.93 11,208,078.74
债券利息收入 16,515,376.54 50,843,561.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,706.70 573,844.88
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,636,634,398.82 -4,687,743,579.98
其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,502,725,505.18 -4,849,220,931.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 77,900,392.81 88,180,883.52
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 755,904.56 195,647.10
股利收益 7.4.7.15 55,252,596.27 73,100,820.72
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 4,441,844,929.70 -5,020,283,587.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,588,375.27 4,365,508.88
减:二、费用 261,009,942.78 355,190,096.25
1.管理人报酬 164,291,119.53 185,297,866.83
2.托管费 27,381,853.31 30,882,977.90
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 67,298,795.07 131,554,985.85
5.利息支出 1,498,635.65 6,919,845.42
其中:卖出回购金融资产支出 1,498,635.65 6,919,845.42
6.其他费用 7.4.7.19 539,539.22 534,420.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,843,362,896.18 -9,996,226,270.06
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,843,362,896.18 -9,996,226,270.06
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日-2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 14,752,472,386.25 -6,666,225,668.43 8,086,246,717.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,843,362,896.18 5,843,362,896.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -2,406,824,050.95 323,694,598.56 -2,083,129,452.39
其中:1.基金申购款 1,319,010,080.50 -179,528,828.42 1,139,481,252.08
2.基金赎回款 -3,725,834,131.45 503,223,426.98 -3,222,610,704.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 12,345,648,335.30 -499,168,173.69 11,846,480,161.61
项目 上年度可比期间
2008年1月1日-2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 12,645,457,795.26 2,237,517,868.18 14,882,975,663.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -9,996,226,270.06 -9,996,226,270.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) 2,107,014,590.99 1,092,482,733.45 3,199,497,324.44
其中:1.基金申购款 6,408,952,154.06 689,703,462.92 7,098,655,616.98
2.基金赎回款 -4,301,937,563.07 402,779,270.53 -3,899,158,292.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 14,752,472,386.25 -6,666,225,668.43 8,086,246,717.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
孙志晨 何斌 秦绪华
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2007]第36号《关于同意建信优化配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,658,460,290.75元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于2007年3月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为9,658,655,708.23份基金份额,其中认购资金利息折合195,417.48份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的30%-90%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为新华富时A 600指数X60% + 中国债券总指数X40%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2010年3月19日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2009年6月11日颁布了《企业会计准则解释第3号》。根据《企业会计准则解释第3号》对分部报告的相关要求,本基金自2009年起,按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。于2009年1月1日以前,本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行,按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会计准则解释第3号》的其他要求不适用于本基金。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
活期存款 406,421,032.95 599,351,763.64
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 406,421,032.95 599,351,763.64
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,557,289,860.87 10,505,875,454.06 1,948,585,593.19
债券 交易所市场 343,111,338.95 369,164,668.41 26,053,329.46
银行间市场 608,010,000.00 608,104,000.00 94,000.00
合计 951,121,338.95 977,268,668.41 26,147,329.46
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,508,411,199.82 11,483,144,122.47 1,974,732,922.65
项目 上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,002,341,565.84 5,445,211,071.44 -2,557,130,494.40
债券 交易所市场 18,848,089.57 19,637,283.70 789,194.13
银行间市场 1,940,745,706.78 2,029,975,000.00 89,229,293.22
合计 1,959,593,796.35 2,049,612,283.70 90,018,487.35
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,961,935,362.19 7,494,823,355.14 -2,467,112,007.05
注:1、于2009年12月31日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注7.4.4.12 (i))的特殊事项停牌相关股票351,088,852.62元(2008年12月31日:93,893,149.42元)。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供;采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为89,135,293.22元(2008年度:公允价值变动收益90,982,330.02元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 124,065.68 193,113.57
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,042.37 7,812.92
应收债券利息 2,065,287.50 29,947,298.09
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 - 13,231.46
其他 - -
合计 2,191,395.55 30,161,456.04
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
其他应收款 - -
待摊费用 - 49,997.13
合计 - 49,997.13
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 16,106,106.73 20,525,871.54
银行间市场应付交易费用 8,661.60 31,107.57
合计 16,114,768.33 20,556,979.11
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
预提费用 425,471.06 179,000.00
应付赎回费 37,108.01 9,680.34
合计 1,462,579.07 1,188,680.34
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 14,752,472,386.25 14,752,472,386.25
本期申购 1,319,010,080.50 1,319,010,080.50
本期赎回(以“-”号填列) -3,725,834,131.45 -3,725,834,131.45
本期末 12,345,648,335.30 12,345,648,335.30
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,873,920,242.26 -2,792,305,426.17 -6,666,225,668.43
本期利润 1,401,517,966.48 4,441,844,929.70 5,843,362,896.18
本期基金份额交易产生的变动数 560,403,963.60 -236,709,365.04 323,694,598.56
其中:基金申购款 -308,133,161.93 128,604,333.51 -179,528,828.42
基金赎回款 868,537,125.53 -365,313,698.55 503,223,426.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,911,998,312.18 1,412,830,138.49 -499,168,173.69
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
活期存款利息收入 7,533,160.51 10,684,263.85
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 241,665.78 317,076.44
其他 13,225.64 206,738.45
合计 7,788,051.93 11,208,078.74
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
卖出股票成交总额 22,893,793,587.72 20,504,441,836.46
减:卖出股票成本总额 21,391,068,082.54 25,353,662,767.78
买卖股票差价收入 1,502,725,505.18 -4,849,220,931.32
注:本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计460,739.44元(2008年度:无),已全额冲减股票投资成本。
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 3,572,125,874.28 4,343,234,897.23
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 3,431,410,763.51 4,210,478,351.64
减:应收利息总额 62,814,717.96 44,575,662.07
债券投资收益 77,900,392.81 88,180,883.52
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
卖出权证成交金额 2,253,199.91 23,769,649.37
减:卖出权证成本总额 1,497,295.35 23,574,002.27
买卖权证差价收入 755,904.56 195,647.10
注:买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 55,252,596.27 73,100,820.72
基金投资产生的股利收益 - -
合计 55,252,596.27 73,100,820.72
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
1.交易性金融资产 4,441,844,929.70 -5,020,201,636.94
——股票投资 4,505,716,087.59 -5,106,616,027.93
——债券投资 -63,871,157.89 86,414,390.99
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -81,950.40
——权证投资 - -81,950.40
3.其他 - -
合计 4,441,844,929.70 -5,020,283,587.34
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
基金赎回费收入 1,466,436.37 4,130,387.55
基金转出费收入 118,411.55 150,365.90
印花税手续费返还 - 84,755.43
其他 3,527.35 -
合计 1,588,375.27 4,365,508.88
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
交易所市场交易费用 67,280,820.07 131,527,860.85
银行间市场交易费用 17,975.00 27,125.00
合计 67,298,795.07 131,554,985.85
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
审计费用 170,000.00 170,000.00
信息披露费 300,968.19 299,186.91
银行划款手续费 50,571.03 47,233.34
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 - -
合计 539,539.22 534,420.25
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
至报告期末本基金未存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、基金转型等非调整事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 164,291,119.53 185,297,866.83
其中:支付销售机构的客户维护费 25,397,693.70 28,509,709.25
注:支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 27,381,853.31 30,882,977.90
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 242,250,000.00 52,190.61
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 153,367,807.38 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日
至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
期初持有的基金份额 7,522,569.97 7,522,569.97
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 7,522,569.97 -
期末持有的基金份额 - 7,522,569.97
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 - 0.05%
注:1. 期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 建信基金管理有限责任公司在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行办理,适用
费率为0.25%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 406,421,032.95 7,533,160.51 599,351,763.64 10,684,263.85
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期末及上年度末,本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期末及上年度末,本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25 新股
网下申购 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02
601299 中国北车 09/12/23 10/03/30 新股
网下申购 5.56 6.13 1,367,881 7,605,418.36 8,385,110.53
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股
网下申购 11.78 20.94 125,103 1,473,713.34 2,619,656.82
002299 圣农发展 09/10/13 10/01/21 新股
网下申购 19.75 25.03 62,673 1,237,791.75 1,568,705.19
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 新股
网下申购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20
002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08 新股
网下申购 60.00 113.99 11,135 668,100.00 1,269,278.65
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股
网下申购 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72
002323 中联电气 09/12/11 10/03/18 新股
网下申购 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29
300005 探路者 09/09/29 10/02/01 新股
网下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09
300007 汉威电子 09/09/29 10/02/01 新股
网下申购 27.00 44.01 28,208 761,616.00 1,241,434.08
300009 安科生物 09/09/29 10/02/01 新股
网下申购 17.00 42.67 54,427 925,259.00 2,322,400.09
300012 华测检测 09/10/15 10/02/01 新股
网下申购 25.78 43.14 18,965 488,917.70 818,150.10
300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01 新股
网下申购 28.00 48.80 34,539 967,092.00 1,685,503.20
300017 网宿科技 09/10/15 10/02/01 新股
网下申购 24.00 42.71 24,485 587,640.00 1,045,754.35
300025 华星创业 09/10/19 10/02/01 新股
网下申购 19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股
网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81
300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/26 新股
网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20
300022 吉峰农机 09/10/19 10/02/01 新股
网下申购 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75
合计 22,516,977.17
37,623,089.86
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票
名称 停牌
日期 停牌
原因 期末
估值单价 复牌
日期 复牌
开盘单价 数量
(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000709 唐钢股份 09/12/16 吸收合并 6.94 10/01/25 6.60 32,369,723 230,199,798.69 224,645,877.62
600102 莱钢股份 09/11/09 资产重组 14.05 10/02/24 11.88 8,999,500 100,531,123.85 126,442,975.00
600460 士兰微 09/12/25 筹划非公开发行 11.27 10/01/04 12.40 999,930 9,767,250.81 11,269,211.10
合计 340,498,173.35
362,358,063.72
注:1. 本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
2. 唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛的新增股份于2010年1月25日上市后,唐钢股份更名为河北钢铁。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
至本报告期末,本基金无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与风险控制委员会,根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价,指导公司的风险管理和内控制度建设;对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估;监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策,组织制定公司经营管理中的内部风险控制制度;对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况;以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面,风险管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制;监察稽核部承担其他风险的管理职责,负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 406,421,032.95 - - - 406,421,032.95
结算备付金 5,304,864.93 - - - 5,304,864.93
存出保证金 - - - 6,772,794.25 6,772,794.25
交易性金融资产 608,104,000.00 369,164,668.41 - 10,505,875,454.06 11,483,144,122.47
应收利息 - - - 2,191,395.55 2,191,395.55
应收申购款 - - - 855,923.28 855,923.28
应收证券清算款 - - - 31,249,817.76 31,249,817.76
资产总计 1,019,829,897.88 369,164,668.41 - 10,546,945,384.90 11,935,939,951.19
负债
应付证券清算款 - - - 29,280,165.95 29,280,165.95
应付赎回款 - - - 25,060,436.48 25,060,436.48
应付管理人报酬 - - - 15,035,862.63 15,035,862.63
应付托管费 - - - 2,505,977.12 2,505,977.12
应付交易费用 - - - 16,114,768.33 16,114,768.33
其他负债 - - - 1,462,579.07 1,462,579.07
负债总计 - - - 89,459,789.58 89,459,789.58
利率敏感度缺口 1,019,829,897.88 369,164,668.41 - 10,457,485,595.32 11,846,480,161.61
上年度末
2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 599,351,763.64 - - - 599,351,763.64
结算备付金 16,109,152.91 - - - 16,109,152.91
存出保证金 - - - 3,267,303.68 3,267,303.68
交易性金融资产 775,329,000.00 758,847,718.20 515,435,565.50 5,445,211,071.44 7,494,823,355.14
应收利息 - - - 30,161,456.04 30,161,456.04
应收申购款 - - - 1,677,208.55 1,677,208.55
其他资产 - - - 49,997.13 49,997.13
资产总计 1,390,789,916.55 758,847,718.20 515,435,565.50 5,480,367,036.84 8,145,440,237.09
负债
应付证券清算款 - - - 21,061,108.72 21,061,108.72
应付赎回款 - - - 3,952,597.96 3,952,597.96
应付管理人报酬 - - - 10,657,845.54 10,657,845.54
应付托管费 - - - 1,776,307.60 1,776,307.60
应付交易费用 - - - 20,556,979.11 20,556,979.11
其他负债 - - - 1,188,680.34 1,188,680.34
负债总计 - - - 59,193,519.27 59,193,519.27
利率敏感度缺口 1,390,789,916.55 758,847,718.20 515,435,565.50 5,421,173,517.57 8,086,246,717.82
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元 )
本期末
(2009年12月31日) 上年度末
(2008年12月31日)
1. 市场利率下降25个基点 增加约326 增加约1,581
2. 市场利率上升25个基点 减少约323 减少约1,557
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的30%-90%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例
(%) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 10,505,875,454.06 88.68 5,445,211,071.44 67.34
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,505,875,454.06 88.68 5,445,211,071.44 67.34
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1. 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
1、业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约97,325 增加约47,227
2、业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 下降约97,325 下降约47,227
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,505,875,454.06 88.02
其中:股票 10,505,875,454.06 88.02
2 固定收益投资 977,268,668.41 8.19
其中:债券 977,268,668.41 8.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 411,725,897.88 3.45
6 其他资产 41,069,930.84 0.34
7 合计 11,935,939,951.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 49,016,380.77 0.41
B 采掘业 907,044,540.22 7.66
C 制造业 3,326,715,953.38 28.08
C0 食品、饮料 118,481,233.83 1.00
C1 纺织、服装、皮毛 72,914,050.56 0.62
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,514,662.29 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 650,502,595.21 5.49
C5 电子 29,759,211.10 0.25
C6 金属、非金属 1,893,741,240.61 15.99
C7 机械、设备、仪表 528,661,998.37 4.46
C8 医药、生物制品 20,211,487.70 0.17
C99 其他制造业 9,929,473.71 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 39,690,624.37 0.34
E 建筑业 171,030,071.12 1.44
F 交通运输、仓储业 539,411,680.19 4.55
G 信息技术业 91,559,699.78 0.77
H 批发和零售贸易 367,154,298.44 3.10
I 金融、保险业 4,258,850,044.55 35.95
J 房地产业 588,642,636.64 4.97
K 社会服务业 17,271,257.49 0.15
L 传播与文化产业 18,683,535.81 0.16
M 综合类 130,804,731.30 1.10
合计 10,505,875,454.06 88.68
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 16,699,185 919,958,101.65 7.77
2 600000 浦发银行 28,715,081 622,830,106.89 5.26
3 600016 民生银行 66,999,815 529,968,536.65 4.47
4 600005 武钢股份 57,299,596 474,440,654.88 4.00
5 600036 招商银行 25,247,997 455,726,345.85 3.85
6 000001 深发展A 18,099,656 441,088,616.72 3.72
7 600015 华夏银行 29,549,935 367,010,192.70 3.10
8 601601 中国太保 12,581,172 322,329,626.64 2.72
9 000983 西山煤电 7,949,730 317,114,729.70 2.68
10 601328 交通银行 28,999,615 271,146,400.25 2.29
11 000933 神火股份 6,426,042 236,992,428.96 2.00
12 601111 中国国航 24,071,625 233,735,478.75 1.97
13 000709 唐钢股份 32,369,723 224,645,877.62 1.90
14 600694 大商股份 4,921,791 215,525,227.89 1.82
15 000898 鞍钢股份 12,999,625 207,994,000.00 1.76
16 600660 福耀玻璃 13,651,382 203,951,647.08 1.72
17 000792 盐湖钾肥 3,449,661 196,596,180.39 1.66
18 601628 中国人寿 5,924,476 187,746,644.44 1.58
19 600383 金地集团 13,301,986 184,631,565.68 1.56
20 000002 万 科A 17,032,874 184,125,367.94 1.55
21 600029 南方航空 27,984,179 169,584,124.74 1.43
22 000060 中金岭南 4,799,840 133,915,536.00 1.13
23 000024 招商地产 4,919,234 130,999,201.42 1.11
24 600102 莱钢股份 8,999,500 126,442,975.00 1.07
25 600582 天地科技 3,491,072 121,314,752.00 1.02
26 600820 隧道股份 8,499,908 118,063,722.12 1.00
27 601989 中国重工 14,999,932 117,149,468.92 0.99
28 000937 金牛能源 2,799,782 116,470,931.20 0.98
29 000825 太钢不锈 11,999,985 114,479,856.90 0.97
30 600596 新安股份 1,969,968 88,865,256.48 0.75
31 601169 北京银行 4,499,885 87,027,775.90 0.73
32 600307 酒钢宏兴 5,499,946 83,434,180.82 0.70
33 002254 烟台氨纶 2,299,828 82,218,851.00 0.69
34 600887 *ST伊利 2,999,210 79,419,080.80 0.67
35 000778 新兴铸管 5,557,659 69,081,701.37 0.58
36 600408 安泰集团 7,999,983 68,079,855.33 0.57
37 000157 中联重科 2,599,821 67,621,344.21 0.57
38 600019 宝钢股份 6,999,761 67,617,691.26 0.57
39 601001 大同煤业 1,499,908 67,480,860.92 0.57
40 000417 合肥百货 4,029,819 59,117,444.73 0.50
41 600787 中储股份 6,000,000 58,140,000.00 0.49
42 600031 三一重工 1,523,717 56,088,022.77 0.47
43 600428 中远航运 4,999,922 52,749,177.10 0.45
44 600740 山西焦化 5,499,837 51,533,472.69 0.44
45 000338 潍柴动力 771,358 49,737,163.84 0.42
46 600309 烟台万华 1,999,883 48,017,190.83 0.41
47 600251 冠农股份 1,866,549 47,447,675.58 0.40
48 002029 七 匹 狼 2,000,000 46,420,000.00 0.39
49 600690 青岛海尔 1,799,901 44,619,545.79 0.38
50 600188 兖州煤业 1,799,876 41,469,143.04 0.35
51 600315 上海家化 1,201,446 39,527,573.40 0.33
52 601918 国投新集 2,104,973 37,784,265.35 0.32
53 600790 轻纺城 4,000,000 36,480,000.00 0.31
54 600050 中国联通 5,000,000 36,450,000.00 0.31
55 600782 新钢股份 3,999,876 35,838,888.96 0.30
56 600997 开滦股份 1,399,985 35,293,621.85 0.30
57 600426 华鲁恒升 1,500,000 35,235,000.00 0.30
58 600546 山煤国际 999,877 34,385,770.03 0.29
59 002269 美邦服饰 1,501,273 34,003,833.45 0.29
60 000584 友利控股 2,999,892 33,868,780.68 0.29
61 600415 小商品城 700,000 31,311,000.00 0.26
62 002024 苏宁电器 1,499,995 31,169,896.10 0.26
63 600395 盘江股份 999,947 29,438,439.68 0.25
64 000401 冀东水泥 1,499,931 28,948,668.30 0.24
65 600748 上实发展 1,999,898 27,898,577.10 0.24
66 002152 广电运通 839,837 27,588,645.45 0.23
67 000568 泸州老窖 700,000 27,328,000.00 0.23
68 600162 香江控股 2,999,945 26,459,514.90 0.22
69 600808 马钢股份 4,999,921 25,249,601.05 0.21
70 600386 北巴传媒 1,726,226 25,202,899.60 0.21
71 000726 鲁 泰A 2,000,000 23,400,000.00 0.20
72 000932 华菱钢铁 3,000,000 23,010,000.00 0.19
73 000715 中兴商业 1,999,964 22,859,588.52 0.19
74 600657 信达地产 1,999,937 22,439,293.14 0.19
75 600048 保利地产 999,929 22,398,409.60 0.19
76 601898 中煤能源 1,599,898 21,726,614.84 0.18
77 600143 金发科技 1,999,963 21,139,608.91 0.18
78 601009 南京银行 999,962 19,349,264.70 0.16
79 600261 浙江阳光 1,000,000 18,490,000.00 0.16
80 600594 益佰制药 999,949 17,889,087.61 0.15
81 600266 北京城建 999,902 17,888,246.78 0.15
82 000761 本钢板材 2,499,850 17,673,939.50 0.15
83 002142 宁波银行 999,914 17,488,495.86 0.15
84 601668 中国建筑 3,647,720 17,217,238.40 0.15
85 600037 歌华有线 1,100,000 15,609,000.00 0.13
86 000728 国元证券 709,650 15,122,641.50 0.13
87 600858 银座股份 572,169 14,864,950.62 0.13
88 000887 中鼎股份 959,884 14,551,841.44 0.12
89 000537 广宇发展 1,000,000 14,280,000.00 0.12
90 000612 焦作万方 499,903 13,997,284.00 0.12
91 600299 蓝星新材 999,971 13,579,606.18 0.11
92 000717 韶钢松山 1,999,903 13,379,351.07 0.11
93 600528 中铁二局 999,920 13,058,955.20 0.11
94 000680 山推股份 999,920 12,658,987.20 0.11
95 600570 恒生电子 600,000 12,606,000.00 0.11
96 000978 桂林旅游 1,004,793 12,147,947.37 0.10
97 000402 金 融 街 1,000,000 12,130,000.00 0.10
98 600456 宝钛股份 500,000 11,475,000.00 0.10
99 600460 士兰微 999,930 11,269,211.10 0.10
100 000655 金岭矿业 578,760 10,926,988.80 0.09
101 600809 山西汾酒 243,766 10,464,874.38 0.09
102 600208 新湖中宝 999,947 9,929,473.71 0.08
103 000021 长城开发 744,020 9,590,417.80 0.08
104 601299 中国北车 1,367,881 8,385,110.53 0.07
105 000012 南 玻A 369,255 7,237,398.00 0.06
106 000762 西藏矿业 300,000 6,672,000.00 0.06
107 002153 石基信息 200,000 6,596,000.00 0.06
108 002122 天马股份 199,955 5,844,684.65 0.05
109 600352 浙江龙盛 500,000 5,710,000.00 0.05
110 601618 中国中冶 885,961 4,801,908.62 0.04
111 300022 吉峰农机 73,717 4,478,307.75 0.04
112 002291 星期六 129,784 3,094,050.56 0.03
113 300027 华谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.03
114 601888 中国国旅 125,103 2,619,656.82 0.02
115 300009 安科生物 54,427 2,322,400.09 0.02
116 601788 光大证券 80,615 2,057,294.80 0.02
117 601139 深圳燃气 113,609 1,906,359.02 0.02
118 300015 爱尔眼科 34,539 1,685,503.20 0.01
119 002299 圣农发展 62,673 1,568,705.19 0.01
120 002315 焦点科技 21,354 1,477,269.72 0.01
121 300025 华星创业 29,411 1,354,964.77 0.01
122 002304 洋河股份 11,135 1,269,278.65 0.01
123 300005 探路者 29,177 1,259,571.09 0.01
124 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.01
125 300007 汉威电子 28,208 1,241,434.08 0.01
126 300017 网宿科技 24,485 1,045,754.35 0.01
127 002323 中联电气 24,197 981,672.29 0.01
128 300030 阳普医疗 25,052 879,325.20 0.01
129 300012 华测检测 18,965 818,150.10 0.01
注:唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛的新增股份于2010年1月25日上市后,唐钢股份更名为河北钢铁。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 979,427,874.72 12.11
2 600000 浦发银行 775,203,771.68 9.59
3 600005 武钢股份 740,069,342.00 9.15
4 600036 招商银行 733,938,906.97 9.08
5 600016 民生银行 668,959,430.13 8.27
6 600030 中信证券 571,570,479.80 7.07
7 600383 金地集团 558,501,427.71 6.91
8 000001 深发展A 533,419,406.96 6.60
9 601318 中国平安 479,656,048.36 5.93
10 600048 保利地产 477,036,691.51 5.90
11 002024 苏宁电器 442,205,158.08 5.47
12 000858 五 粮 液 411,665,561.50 5.09
13 601088 中国神华 400,850,974.02 4.96
14 000024 招商地产 362,879,669.05 4.49
15 600028 中国石化 354,967,571.49 4.39
16 601601 中国太保 340,040,039.81 4.21
17 600585 海螺水泥 339,472,669.63 4.20
18 000983 西山煤电 329,949,943.16 4.08
19 600362 江西铜业 308,792,899.46 3.82
20 000933 神火股份 296,397,286.37 3.67
21 000878 云南铜业 293,488,247.09 3.63
22 600015 华夏银行 256,749,635.97 3.18
23 601328 交通银行 242,938,824.21 3.00
24 600997 开滦股份 239,430,590.64 2.96
25 600031 三一重工 237,876,754.90 2.94
26 601899 紫金矿业 212,319,925.39 2.63
27 000568 泸州老窖 210,194,810.03 2.60
28 000709 唐钢股份 209,411,197.37 2.59
29 601628 中国人寿 206,843,951.39 2.56
30 000778 新兴铸管 202,533,000.78 2.50
31 600519 贵州茅台 197,270,561.58 2.44
32 000157 中联重科 196,192,930.78 2.43
33 000898 鞍钢股份 195,705,230.51 2.42
34 000792 盐湖钾肥 186,361,139.75 2.30
35 600859 王府井 180,799,203.42 2.24
36 601168 西部矿业 178,633,326.88 2.21
37 600029 南方航空 175,391,033.02 2.17
38 601111 中国国航 170,164,424.37 2.10
39 600837 海通证券 165,110,877.73 2.04
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 1,209,096,159.05 14.95
2 600000 浦发银行 885,220,885.00 10.95
3 600048 保利地产 805,675,228.17 9.96
4 600036 招商银行 754,386,122.08 9.33
5 600030 中信证券 726,962,177.57 8.99
6 000858 五 粮 液 688,584,488.54 8.52
7 600383 金地集团 631,390,696.83 7.81
8 002024 苏宁电器 480,762,151.94 5.95
9 000024 招商地产 468,586,184.36 5.79
10 601088 中国神华 441,742,850.72 5.46
11 600585 海螺水泥 438,471,432.12 5.42
12 000878 云南铜业 408,276,805.34 5.05
13 601318 中国平安 398,220,297.99 4.92
14 000069 华侨城A 391,917,754.72 4.85
15 600362 江西铜业 387,318,661.40 4.79
16 600028 中国石化 358,887,479.76 4.44
17 600519 贵州茅台 358,823,367.23 4.44
18 601899 紫金矿业 320,845,007.68 3.97
19 000568 泸州老窖 313,593,757.08 3.88
20 600997 开滦股份 272,435,896.66 3.37
21 601601 中国太保 267,014,455.08 3.30
22 000895 双汇发展 265,415,475.03 3.28
23 600015 华夏银行 263,470,103.00 3.26
24 601628 中国人寿 259,136,099.97 3.20
25 600859 王府井 242,399,432.41 3.00
26 600837 海通证券 239,919,341.62 2.97
27 600016 民生银行 239,276,418.55 2.96
28 600005 武钢股份 232,010,467.19 2.87
29 000933 神火股份 223,950,182.52 2.77
30 000001 深发展A 223,138,452.32 2.76
31 600031 三一重工 217,895,425.04 2.69
32 600694 大商股份 203,959,699.24 2.52
33 000778 新兴铸管 196,994,178.43 2.44
34 600325 华发股份 194,031,272.25 2.40
35 000709 唐钢股份 193,942,421.03 2.40
36 601168 西部矿业 173,444,825.65 2.14
37 600795 国电电力 172,313,562.75 2.13
38 000157 中联重科 171,680,126.88 2.12
39 600037 歌华有线 165,871,242.83 2.05
40 600428 中远航运 165,122,903.93 2.04
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 21,821,470,002.12
卖出股票收入(成交)总额 22,893,793,587.72
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位: 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 598,020,000.00 5.05
3 金融债券 10,084,000.00 0.09
其中:政策性金融债 10,084,000.00 0.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 369,164,668.41 3.12
7 公司债券
8 其他
9 合计 977,268,668.41 8.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901051 09央行票据51 4,000,000 398,680,000.00 3.37
2 125709 唐钢转债 1,641,111 200,067,842.01 1.69
3 110003 新钢转债 1,229,080 169,096,826.40 1.43
4 0901053 09央行票据53 1,000,000 99,670,000.00 0.84
4 0901069 09央行票据69 1,000,000 99,670,000.00 0.84
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期均未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,772,794.25
2 应收证券清算款 31,249,817.76
3 应收股利 -
4 应收利息 2,191,395.55
5 应收申购款 855,923.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他
9 合计 41,069,930.84
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 200,067,842.01 1.69
2 110003 新钢转债 169,096,826.40 1.43
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
468,570 26,347.50 45,173,404.13 0.37% 12,300,474,931.17 99.63%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 337,991.25 0.0027%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年3月1日)基金份额总额 9,658,655,708.23
本报告期期初基金份额总额 14,752,472,386.25
本报告期基金总申购份额 1,319,010,080.5
减:本报告期基金总赎回份额 3,725,834,131.45
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,345,648,335.3
注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会,江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任公司第二届董事会董事,第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议,江先周先生为公司董事长。
本报告期内,徐军先生因个人原因辞去公司副总经理,其离职事项经公司董事会批准后于2009年12月24日在指定媒体和公司网站公开披露,并报告监管部门。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币170,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
在本报告期内,本基金托管人涉及托管业务高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额
的比例(%) 佣金 占当期
佣金总量
的比例(%)
海通证券 2 5,009,064,333.26 11.26 4,102,003.40 11.35 -
中信建投证券 2 2,048,110,271.04 4.60 1,664,101.69 4.60 -
华泰联合证券 1 3,656,526,460.07 8.22 2,970,966.30 8.22 -
中银国际证券 1 1,114,820,625.37 2.51 887,860.59 2.46 -
中金公司 1 4,088,061,677.08 9.19 3,306,941.38 9.15 -
国信证券 1 1,206,821,528.25 2.71 979,053.09 2.71 -
建银投资证券 2 2,439,454,359.23 5.48 1,965,413.63 5.44 -
申银万国 1 4,252,013,361.61 9.56 3,461,264.25 9.57 -
安信证券 1 117,623,325.54 0.26 95,571.69 0.26 -
中信证券 1 5,986,614,849.18 13.46 4,864,162.81 13.46 -
兴业证券 1 3,097,571,900.83 6.96 2,516,810.25 6.96 -
长城证券 2 2,969,346,172.25 6.67 2,432,412.99 6.73 -
国元证券 1 4,496,024,560.71 10.11 3,647,478.97 10.09 -
银河证券 1 1,466,771,016.97 3.30 1,177,385.89 3.26 -
财富证券 1 2,537,506,317.53 5.70 2,079,478.01 5.75 -
东北证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 权证交易 备注
成交金额 占当期债券
成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
中信建投证券 86,646,358.20 14.46 - - -
华泰联合证券 12,416,971.48 2.07 - - -
中信证券 249,553,593.19 41.64 - - -
兴业证券 80,138,243.21 13.37 - - -
国元证券 123,618,581.23 20.63 - - -
财富证券 46,961,118.50 7.84 2,253,199.91 100.00 -
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本期内,新增的提供交易单元的券商为东方证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司。建银投资有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投股份有限公司各增加一个交易单元。中国国际金融有限公司剔除一个交易单元。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年12月31日
2 关于旗下开放式基金通过中信建投证券开办基金定投业务暨参加定投申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年12月30日
3 关于旗下部分开放式基金参加中信建投证券基金网上交易费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年12月30日
4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊和/或公司网站 2009年12月23日
5 关于新增财富证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年12月8日
6 关于旗下部分基金参加齐鲁证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年12月5日
7 关于暂停网上交易业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年11月28日
8 关于新增广发证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年11月23日
9 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年11月21日
10 关于旗下部分开放式基金通过广发华福证券开办基金定投业务暨参加定投申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年11月20日
11 关于旗下部分基金参加广发华福证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年11月20日
12 建信基金管理有限责任公司关于新增广发华福证券、信达证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年11月5日
13 建信基金管理有限责任公司关于暂停网上交易业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年10月30日
14 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年10月13日
15 建信基金管理公司关于旗下基金投资创业板股票和可转换债券的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年9月24日
16 建信基金管理有限责任公司关于解聘基金经理的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年9月2日
17 建信基金管理有限责任公司关于《建信优化配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要》的更正公告 指定报刊和/或公司网站 2009年9月1日
18 关于开通农业银行金穗卡基金网上交易业务并实施费率优惠的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年8月29日
19 建信基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金通过渤海证券开通基金转换业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年8月21日
20 建信基金管理有限责任公司关于新增渤海证券为旗下开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年8月20日
21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊和/或公司网站 2009年8月4日
22 建信基金管理有限责任公司关于新增东北证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年8月4日
23 建信基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金通过安信证券开办基金定投业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年8月4日
24 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金通过交通银行开办基金转换、定期定额投资业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年7月30日
25 建信基金管理有限责任公司关于市场上出现冒用本公司名义进行非法证券活动的特别公告 指定报刊和/或公司网站 2009年7月16日
26 建信基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年6月15日
27 关于增加中投证券为建信核心精选股票型基金代销机构以及旗下开放式基金参加中投证券网上交易系统基金申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年5月26日
28 建信基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金通过光大证券开办基金定投业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年5月8日
29 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年5月6日
30 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年4月1日
31 建信基金管理有限责任公司关于参加和延长中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年3月30日
32 建信基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金通过招商银行、中信银行开通基金定投业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年3月27日
33 建信基金管理有限责任公司成都分公司成立公告 指定报刊和/或公司网站 2009年3月26日
34 建信基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金通过联合证券开办基金定投业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年3月25日
35 建信基金管理有限责任公司关于在北京银行开通基金定期定额投资业务暨参加网银申购费率优惠的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年3月19日
36 建信基金管理有限责任公司关于参加工商银行“基智定投”营销活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年2月25日
37 建信基金管理有限责任公司关于调整交通银行网上银行基金申购费率优惠的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年2月25日
38 建信基金管理有限责任公司关于调整基金定期定额申购金额限制的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年2月25日
39 关于赎回公司旗下开放式基金的公告 指定报刊和/或公司网站 2009年2月21日
40 关于建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金参加中国工商银行2009年基金定投优惠活动的提示性公告 指定报刊和/或公司网站 2009年1月15日
41 关于对公司旗下基金持有的股票恢复使用收盘价估值的提示性公告 指定报刊和/或公司网站 2009年1月6日
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
建信基金管理有限责任公司
2010年3月30日
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