基金代码：530005 基金简称：建信优化配置

建信优化配置混合型证券投资基金2008年年度报告摘要

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年3月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
目 录
§1 重要提示及目录 2
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去两年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
§5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 14
§7 年度财务报表 14
7.1资产负债表 14
7.2 利润表 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17
7.4 报表附注（摘要） 18
§8 投资组合报告 24
8.1 期末基金资产组合情况 24
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 24
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 25
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 26
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 28
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 28
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 29
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 29
8.9 投资组合报告附注 29
§9基金份额持有人信息 30
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 30
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 30
§10 开放式基金份额变动 30
§11 重大事件揭示 31
11.1 基金份额持有人大会决议 31
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 31
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 31
11.4 基金投资策略的改变 31
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 31
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 32
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 32
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信优化混合基金
交易代码 530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月1日
报告期末基金份额总额 14,752,472,386.25份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益
投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合
业绩比较基准 60% × 新华富时A600指数 + 40% × 中国债券总指数
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路彩营 蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，
010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年3月1日
-2007年12月31日
本期已实现收益 -4,975,942,682.72 7,369,880,017.58
本期利润 -9,996,226,270.06 9,923,051,597.87
加权平均基金份额本期利润 -0.6556 0.7794
本期加权平均净值利润率 -81.59% 57.82%
本期基金份额净值增长率 -53.43% 73.89%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年
期末可供分配利润 -6,666,225,668.43 800,247,348.49
期末可供分配基金份额利润 -0.4519 0.0633
期末基金资产净值 8,086,246,717.82 14,882,975,663.44
期末基金份额净值 0.5481 1.1769
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年
基金份额累计净值增长率 -19.02% 73.89%
注：1、本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -9.84% 2.04% -6.92% 1.81% -2.92% 0.23%
过去六个月 -25.34% 2.18% -17.23% 1.77% -8.11% 0.41%
过去一年 -53.43% 2.41% -42.28% 1.82% -11.15% 0.59%
自基金合同生效起至今 -19.02% 2.18% -11.53% 1.62% -7.49% 0.56%
注：1、本基金合同自2007年3月1日生效，至本报告期末2008年12月31日，未满三年。
2、本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。其中：新华富时A600指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
新华富时A600指数由新华富时指数公司发布，该指数包含中国深沪两个市场流通市值最大的六百家上市公司，涵盖了几乎所有行业。该指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具备作为基准指数的可行性。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年3月1日至2008年12月31日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 过去两年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同自2007年3月1日生效，2007年净值增长率以实际存续期计算，至本报告期末2008年12月31日，未满五年。
3.3 过去两年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放
总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2008年 - - - - -
2007年 5.500 2,082,560,371.51 3,311,560,040.83 5,394,120,412.34 -
合计 5.500 2,082,560,371.51 3,311,560,040.83 5,394,120,412.34 -
注：本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期期末未满一年。至本报告期末2008年12月31日，未满三年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
截至2008年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金六只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为377.99亿元。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈鹏
先生 投资管理部执行总监，本基金基金经理，建信优势动力基金基金经理 2006年9月4日董事会聘任；2007年3月1日基金合同生效之日起正式任职。 － 十年 硕士。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理有限责任公司。
汪沛
先生 投资管理部副总监，本基金基金经理，建信货币市场基金和稳定增利基金的基金经理之一 2006年9月4日董事会聘任；2007年3月1日基金合同生效之日起正式任职。 － 八年 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司。
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，为便于理解，同时在表中标注了基金基金经理的正式任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年12月31日本基金份额净值为0.5481元；2008年基金净值增长率为-53.43%，同期业绩比较基准收益率-42.28%。
本报告期股票市场基本呈现单边下跌的走势，沪深300指数降幅超过了60％。国际经济环境超预期的急剧恶化、国际金融市场的动荡以及年初国内的经济收缩措施，使得经济运行快速降温，上市公司的盈利出现了大幅的下降。在中央陆续出台了一系列的宏观放松和经济刺激计划后，市场的信心得到了一定的支撑。随着一些具体的经济扩张方案的出台，在十一月份以后，市场的信心有所恢复并围绕着相关计划，市场在水泥、机械、铁路等方面形成了局部的热点。
在投资者情绪波动较大的环境中，建信优化配置基金继续坚持以行业景气周期的变动和公司价值的长期评价为资产配置的基本依据，将资金逐步集中于行业景气下滑风险得到一定程度释放、具备长期价值支撑的优质公司。在市场估值水平进入低风险区域后，优化配置基金逐步增加了对一些经营进入低谷期行业中优质公司的投资比例。在进入下半年后，持续的降息和市场流动性得到改善，本基金也增加了对债券市场的投资力度，并在年底已经实现了预期的投资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济周期是市场经济的基本现象，经济周期的演变有其内在的基本运行规律。高水平的社会储蓄率和吃苦耐劳的劳动者是在危机中拉动中国航船的基本力量。在中国各项经济扩张政策逐步发挥作用的时候，我们应该对2009年的经济发展树立信心。在经济走向复苏的过程，各种反复与阵痛是不可避免的，对此我们也需要保持清醒的认识。
经济危机全球蔓延的结果很容易带来国际贸易保护主义和各种贸易争端，但同时也给了中国一个使用低价的自然资源发展国内经济的机会。当前的国内金融体系比中国改革开放的任何其他时期都更加发达、更加强健，这也保证了中国反周期扩张政策有更加坚实的金融基础。
基于我们对中国经济和中国企业的适应力和长期竞争力的信心，我们觉得在目前的市场估值水平上，已经有相当一批企业具备了很好的长期投资机会。在经济发展动力更多需要内需来推动的转型中，现有的很多产业都需要进行重新调整，相应的也产生新的投资机会。站在经济周期的底部，我们将更加关注在经济长周期运行中的能获得更高资本回报的行业，积极投资于那些具备良好的公司治理结构和持续竞争优势的企业。
我们将本着"持有人利益重于泰山"的精神，勤勉尽责，在新的一年里继续做好投资管理工作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，进一步加强和完善了对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金投资为净亏损，管理人按照法律法规及《基金合同》的规定，在本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人--建信基金管理有限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混合型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部
2009年3月20日
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信优化配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2009)第20240号标准无保留意见的审计报告。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 599,351,763.64 883,228,577.38
结算备付金 16,109,152.91 22,883,477.63
存出保证金 3,267,303.68 9,449,446.19
交易性金融资产 7.4.7.2 7,494,823,355.14 14,027,240,492.31
其中：股票投资 7.4.7.2 5,445,211,071.44 13,044,260,965.45
基金投资 - -
债券投资 7.4.7.2 2,049,612,283.70 982,979,526.86
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 674,122.60
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 52,055,773.27
应收利息 7.4.7.5 30,161,456.04 12,872,296.48
应收股利 - -
应收申购款 1,677,208.55 97,144,291.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 49,997.13 -
资产总计 8,145,440,237.09 15,105,548,476.86
负债和所有者权益 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 21,061,108.72 116,169,046.99
应付赎回款 3,952,597.96 57,344,373.44
应付管理人报酬 10,657,845.54 17,561,241.17
应付托管费 1,776,307.60 2,926,873.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 20,556,979.11 26,939,842.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,188,680.34 1,631,436.06
负债合计 59,193,519.27 222,572,813.42
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 14,752,472,386.25 12,645,457,795.26
未分配利润 7.4.7.10 -6,666,225,668.43 2,237,517,868.18
所有者权益合计 8,086,246,717.82 14,882,975,663.44
负债和所有者权益总计 8,145,440,237.09 15,105,548,476.86
注：1、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.5481元，基金份额总额14,752,472,386.25份。
2、本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
7.2 利润表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2008年1月1日至
2008年12月31日 上年度可比期间
2007年3月1日至
2007年12月31日
一、收入 -9,641,036,173.81 10,388,132,885.82
1.利息收入 62,625,484.63 46,444,338.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,208,078.74 14,591,833.04
债券利息收入 50,843,561.01 28,801,456.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 573,844.88 3,051,049.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -4,687,743,579.98 7,768,401,864.02
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,849,220,931.32 7,388,870,299.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 88,180,883.52 3,871,154.48
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 195,647.10 296,222,703.81
股利收益 7.4.7.15 73,100,820.72 79,437,706.61
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 -5,020,283,587.34 2,553,171,580.29
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 4,365,508.88 20,115,102.52
二、费用（以"-"号填列） -355,190,096.25 -465,081,287.95
1．管理人报酬 -185,297,866.83 -216,177,161.66
2．托管费 -30,882,977.90 -36,029,526.96
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 -131,554,985.85 -207,584,010.22
5．利息支出 -6,919,845.42 -4,809,422.49
其中：卖出回购金融资产支出 -6,919,845.42 -4,809,422.49
6．其他费用 7.4.7.19 -534,420.25 -481,166.62
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -9,996,226,270.06 9,923,051,597.87
所得税费用（以"-"号填列） - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -9,996,226,270.06 9,923,051,597.87
注: 本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日-2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 12,645,457,795.26 2,237,517,868.18 14,882,975,663.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -9,996,226,270.06 -9,996,226,270.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 2,107,014,590.99 1,092,482,733.45 3,199,497,324.44
其中：1.基金申购款 6,408,952,154.06 689,703,462.92 7,098,655,616.98
2.基金赎回款（以"-"号填列） -4,301,937,563.07 402,779,270.53 -3,899,158,292.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 14,752,472,386.25 -6,666,225,668.43 8,086,246,717.82
项目 上年度可比期间
2007年3月1日-2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,658,655,708.23 - 9,658,655,708.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,923,051,597.87 9,923,051,597.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 2,986,802,087.03 -2,291,413,317.35 695,388,769.68
其中：1.基金申购款 14,343,249,467.92 2,447,213,326.26 16,790,462,794.18
2.基金赎回款（以"-"号填列） -11,356,447,380.89 -4,738,626,643.61 -16,095,074,024.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -5,394,120,412.34 -5,394,120,412.34
五、期末所有者权益（基金净值） 12,645,457,795.26 2,237,517,868.18 14,882,975,663.44
注：本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
7.4 报表附注（摘要）
7.4.1 基金基本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2007]第36号《关于同意建信优化配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,658,460,290.75元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于2007年3月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,658,655,708.23份基金份额，其中认购资金利息折合195,417.48份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为新华富时A 600指数X60%+ 中国债券总指数X40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计除下述特殊事项停牌股票本期发生变更外，其他会计估计与最近一期年度报告一致。
对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。指数选用未经调整的交易所行业指数，即上海证券交易所五大行业指数，深圳证券交易所22个行业指数。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调13,102,389.60元，相应调减本基金的净利润13,102,389.60元和基金资产净值13,102,389.60元。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策的变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
会计估计变更的说明参见7.4.4。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无重大会计差错。
7.4.6关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日
至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年3月1日（基金合同
生效日）至2007年12月31日
当期应支付的管理费 185,297,866.83 216,177,161.66
其中：当期已支付 174,640,021.29 198,615,920.49
期末未支付 10,657,845.54 17,561,241.17
注：1、本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
2、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日
至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年3月1日（基金合
同生效日）至2007年12月31日
当期应支付的托管费 30,882,977.90 36,029,526.96
其中：当期已支付 29,106,670.30 33,102,653.41
期末未支付 1,776,307.60 2,926,873.55
注：1、本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
2、本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×2.5‰÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 153,367,807.38 - - - - -
上年度可比期间
2007年3月1日（基金合同生效日）至2007年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 100,008,767.12 - - - 920,016,400.00 418,184.38
注：1、本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2008年1月1日
至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年3月1日（基金合同
生效日)至2007年12月31日）
期初持有的基金份额 7,522,569.97 -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - 7,522,569.97
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,522,569.97 7,522,569.97
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.05% 0.06%
注：1、本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
2、上年度可比期间2007年3月1日至2007年12月31日，基金管理人建信基金管理有限责任公司运用自有资金10,000,000.00元经基金代销机构中国建设银行购入本基金7,522,569.97份基金份额，申购费用1,000元。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未持有本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年3月1日（基金合同
生效日）至2007年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 599,351,763.64 10,684,263.85 883,228,577.38 13,818,800.74
注：1、本基金基金合同自2007年3月1日起生效，合同生效当期未满一年。
2、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额
002257 立立电子 08/06/30 未定 新股网上申购 21.81 21.81 12,500 272,625.00 272,625.00
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票
名称 停牌
日期 停牌
原因 期末
估值单价 复牌
日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额
600886 国投电力 08/12/09 控股股东筹划重大无先例资产重组事项 7.92 09/03/04 10.04 9,150,195 72,854,829.41 72,469,544.40
000792 盐湖钾肥 08/06/26 控股股东筹划重大无先例资产重组事项 56.78 08/12/26 78.23 377,309 11,239,566.58 21,423,605.02
注：1、"国投电力"2008年12月31日采用指数收益法进行估值。
2、本基金于2008年12月31日持有青海盐湖钾肥股份有限公司(简称"盐湖钾肥")股票，该股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无银行间市场或交易所市场债券正回购余额，故未存在作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,445,211,071.44 66.85
其中：股票 5,445,211,071.44 66.85
2 固定收益投资 2,049,612,283.70 25.16
其中：债券 2,049,612,283.70 25.16
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 615,460,916.55 7.56
6 其他资产 35,155,965.40 0.43
7 合计 8,145,440,237.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 77,418,725.68 0.96
B 采掘业 255,641,033.22 3.16
C 制造业 1,761,796,996.73 21.79
C0 食品、饮料 735,963,445.33 9.10
C1纺织、服装、皮毛 - -
C2木材、家具 - -
C3造纸、印刷 - -
C4石油、化学、塑胶、塑料 170,722,871.92 2.11
C5电子 57,701,989.60 0.71
C6金属、非金属 318,614,784.38 3.94
C7机械、设备、仪表 273,748,701.46 3.39
C8医药、生物制品 205,045,204.04 2.54
C9其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 117,029,544.40 1.45
E 建筑业 91,777,296.70 1.13
F 交通运输、仓储业 95,762,667.52 1.18
G 信息技术业 197,705,579.25 2.44
H 批发和零售贸易 419,052,477.62 5.18
I 金融、保险业 1,676,465,621.25 20.73
J 房地产业 446,415,926.00 5.52
K 社会服务业 74,864,354.02 0.93
L 传播与文化产业 132,201,312.60 1.63
M 综合类 99,079,536.45 1.23
合计 5,445,211,071.44 67.34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 13,535,626 359,912,295.34 4.45
2 600036 招商银行 27,099,883 329,534,577.28 4.08
3 600000 浦发银行 21,862,228 289,674,521.00 3.58
4 600015 华夏银行 32,099,869 233,366,047.63 2.89
5 000858 五 粮 液 14,274,540 190,422,363.60 2.35
6 000895 双汇发展 5,138,580 177,178,238.40 2.19
7 601628 中国人寿 8,282,786 154,473,958.90 1.91
8 600519 贵州茅台 1,281,413 139,289,593.10 1.72
9 000568 泸州老窖 6,290,611 114,489,120.20 1.42
10 000002 万 科Ａ 17,500,000 112,875,000.00 1.40
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,190,120,971.11 8.00
2 600000 浦发银行 1,179,686,949.16 7.93
3 600036 招商银行 995,492,658.59 6.69
4 600015 华夏银行 581,199,233.53 3.91
5 600028 中国石化 575,328,139.34 3.87
6 000002 万 科Ａ 538,710,132.19 3.62
7 000001 深发展Ａ 437,670,225.34 2.94
8 600050 中国联通 420,899,941.19 2.83
9 600016 民生银行 409,540,652.30 2.75
10 600030 中信证券 387,892,067.34 2.61
11 000937 金牛能源 377,749,738.01 2.54
12 600325 华发股份 367,744,189.78 2.47
13 600019 宝钢股份 365,287,939.72 2.45
14 600005 武钢股份 364,817,026.83 2.45
15 601186 中国铁建 346,741,417.44 2.33
16 601628 中国人寿 345,629,398.09 2.32
17 000822 山东海化 345,226,473.77 2.32
18 600048 保利地产 336,990,227.85 2.26
19 601006 大秦铁路 331,525,943.25 2.23
20 000528 柳 工 322,182,091.91 2.16
21 600299 蓝星新材 307,629,314.87 2.07
22 000858 五粮液 301,334,140.70 2.02
23 000800 一汽轿车 300,016,911.74 2.02
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 953,701,133.64 6.41
2 600036 招商银行 922,376,311.44 6.20
3 600016 民生银行 642,459,152.06 4.32
4 601318 中国平安 589,840,721.97 3.96
5 600005 武钢股份 473,735,309.99 3.18
6 000001 深发展Ａ 466,815,487.63 3.14
7 600028 中国石化 445,679,633.45 2.99
8 600019 宝钢股份 445,406,266.58 2.99
9 000002 万 科Ａ 440,416,752.26 2.96
10 600015 华夏银行 430,250,332.20 2.89
11 000968 煤 气 化 365,316,724.46 2.45
12 000822 山东海化 321,905,119.19 2.16
13 600048 保利地产 310,371,503.17 2.09
14 601186 中国铁建 297,907,176.79 2.00
15 600030 中信证券 297,847,564.43 2.00
16 600050 中国联通 292,796,742.05 1.97
17 600415 小商品城 284,445,739.05 1.91
18 600820 隧道股份 281,456,357.11 1.89
19 000709 唐钢股份 260,831,579.61 1.75
20 601898 中煤能源 248,322,345.40 1.67
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 22,861,228,901.70
卖出股票收入（成交）总额 20,504,441,836.46
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 337,514,000.00 4.17
2 央行票据 663,011,000.00 8.20
3 金融债券 767,340,000.00 9.49
其中：政策性金融债 767,340,000.00 9.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 262,110,000.00 3.24
6 可转债 19,637,283.70 0.24
7 公司债券 - -
8 其他 - -
9 合计 2,049,612,283.70 25.35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0801034 08央行票据34 4,000,000 387,080,000.00 4.79
2 080417 08农发17 3,600,000 385,092,000.00 4.76
3 080309 08进出口09 3,500,000 372,155,000.00 4.60
4 080017 08国债17 1,900,000 206,625,000.00 2.56
5 0881237 08华侨城CP02 1,600,000 162,000,000.00 2.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期均未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,267,303.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,161,456.04
5 应收申购款 1,677,208.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 49,997.13
8 其他 -
9 合计 35,155,965.40
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110002 南山转债 6,509,046.00 0.08
2 125528 柳工转债 12,391,565.50 0.15
3 125709 唐钢转债 736,672.20 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
522,955 28,209.83 49,661,371.07 0.34% 14,702,811,015.18 99.66%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,178,776.17 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年3月1日）基金份额总额 9,658,655,708.23
报告期期初基金份额总额 12,645,457,795.26
报告期期间基金总申购份额 6,408,952,154.06
报告期期间基金总赎回份额 -4,301,937,563.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 14,752,472,386.25
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经公司第一届董事会第十二次会议决议并报中国证监会核准，本基金管理人聘张延明先生为公司副总经理，主管专户理财业务；聘徐军先生为公司副总经理，主管产品创新和海外投资业务。上述人事变更事项已分别于2008年6月19日、2008年7月30日在指定媒体和公司网站公告。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币17,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，中国证监会，2008年2月22日针对公司建信优势动力股票型证券投资基金的宣传推介图文材料使用了"预计提前结束发行"易给投资者带来市场紧张气氛的表述，向公司出具了提示函，认定此行为违反了《证券投资基金销售管理办法》第十九条和《关于证券投资基金宣传推介材料监管事项的补充规定》第一条第六项的相关规定，同时对公司负责市场营销的高管人员进行了监管谈话。公司接到提示函后，认真进行了整改，加强了基金销售业务的内部管理和风险控制，严格遵守相关法律法规的规定，确保不再发生类似事件。
除此事件外，本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
成交总额的
比例 总量的比例
中信万通 1 10,038,610,167.31 23.26% 8,203,781.23 23.26% -　
建银投资 1 5,662,742,050.39 13.12% 4,710,653.27 13.35% -　
申银万国 1 3,908,618,874.12 9.06% 3,213,041.02 9.11% -　
安信证券 1 3,878,949,130.37 8.99% 3,151,677.40 8.93% -　
中信证券 1 3,800,308,058.25 8.80% 3,087,770.06 8.75% -　
中银国际 1 3,338,623,175.34 7.73% 2,723,583.14 7.72% -　
长城证券 1 2,960,061,424.35 6.86% 2,411,784.13 6.84% -　
海通证券 1 2,913,766,811.18 6.75% 2,379,325.40 6.74% -　
兴业证券 1 2,777,741,949.98 6.44% 2,256,927.45 6.40% -　
中金公司 2 1,626,559,677.55 3.77% 1,302,402.25 3.69% -
联合证券 1 1,483,793,858.74 3.44% 1,205,590.14 3.42% -　
中信建投 1 774,699,082.76 1.79% 629,444.33 1.78% -　
国信证券 1 - -　 - - -　
长江证券 1 - -　 - - -　
招商证券 1 - -　 - - -　
国元证券 1 - -　 - - 本期新增
银河证券 1 - -　 - - 本期新增
东北证券 2 - -　 - - 本期新增
财富证券 1 - -　 - - 本期新增

金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 权证交易 备注
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信万通 117,576,011.74 46.18% 20,702,535.60 87.10% -
申银万国 93,821,803.83 36.85% 700,630.13 2.95% -
中银国际 22,644,853.72 8.89% 2,143,359.42 9.02% -
安信证券 9,864,246.26 3.87% - -　 -
长城证券 7,825,124.93 3.07% - -　 -
海通证券 2,074,999.60 0.82% - -　 -
建银投资 774,704.70 0.30% 223,124.22 0.94% -
中金公司 857.52 0.00% - - -
中信建投 - - - - -
联合证券 - - - - -
国信证券 - - - - -
长江证券 - - - - -
中信证券 - - - - -
招商证券 - - - - -
兴业证券 - - - - -
国元证券 - - - - 本期新增
银河证券 - - - - 本期新增
东北证券 - - - - 本期新增
财富证券 - - - - 本期新增
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本期内，新增的提供交易单元的券商为国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司，无剔除交易单元。
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