长信金利趋势混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 24 日
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信金利趋势混合型证券投资基金
基金简称 长信金利趋势混合
场内简称 长信金利
基金主代码 519994
前端交易代码 519995
后端交易代码 519994
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 30 日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,087,058,866.18 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、
工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公
司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本
基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，
股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增
长分析等方面的深入分析论证。
投资策略
本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充
分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发
展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的
持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下
实现投资组合的长期增值。
业绩比较基准 上证 A 股指数×70%＋中证综合债指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于债券基金和货币
市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公
司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 朱萍
联系电话 021-61009999 021-61618888
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
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客户服务电话 4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68 号 9 楼
上海市中山东一路 12 号
办公地址
上海市浦东新区银城中路
68 号 9 楼
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 成善栋 高国富
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼， 上海市中山东
一路 12 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -90,089,411.85
本期利润 -188,630,563.74
加权平均基金份额本期利润 -0.0571
本期加权平均净值利润率 -10.52%
本期基金份额净值增长率 -10.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 300,432,131.84
期末可供分配基金份额利润 0.0973
期末基金资产净值 1,573,456,186.02
期末基金份额净值 0.5097
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 173.89%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.62% 0.99% 2.01% 0.36% 2.61% 0.63%
过去三个月 -8.87% 1.09% -0.55% 0.41% -8.32% 0.68%
过去六个月 -10.89% 1.03% 2.09% 0.39% -12.98% 0.64%
过去一年 -3.67% 1.04% 6.56% 0.46% -10.23% 0.58%
过去三年 66.33% 2.19% 50.04% 1.35% 16.29% 0.84%
自基金合同 173.89% 1.81% 107.39% 1.42% 66.50% 0.39%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2006 年 4 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日。
2、 按基金合同规定，本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，
本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本 1.65
亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）为 4.55%、上海
彤骏投资管理中心（有限合伙）为 4.54%。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 49 只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券
投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长
混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证
券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广
灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合
型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投
资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型
证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富
平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创
新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券
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投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长
信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
常松
长信量化多策略
股票型证券投资
基金和长信金利
趋势混合型证券
投资基金的基金
经理、公司总经
理助理、混合策
略部总监、投资
决策委员会执行
委员
2016 年 7 月
15 日
- 13 年
管理学博士，东南大学管
理科学与工程专业博士生
毕业，具有基金从业资格。
曾任富国基金管理有限公
司研究员，北京尊嘉资产
管理有限公司投资经理，
中原证券股份有限公司投
资主办， 2015 年 4 月加入
长信基金管理有限责任公
司，曾任量化投资部总监，
现任总经理助理、混合策
略部总监、投资决策委员
会执行委员、长信量化多
策略股票型证券投资基金
和长信金利趋势混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准；
3、自 2017 年 8 月 1 日起，常松先生开始担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
前期我们对市场的观点是，在低波动率和低成交量的市场中，未来更有可能维持之前的趋势，
也就是市场将维持偏震荡向上的格局。同时，在这种偏震荡向上的格局中，结构上、局部上形成
赚钱效应，相对而言我们更看好已经经历过较长时间和较大幅度调整的中小盘股票。
回顾 2017 年上半年行情，上证 50 指数涨幅 11.50%，沪深 300 指数涨幅 10.78%，中证 500
指数涨幅-2.00%，中证 1000 指数涨幅-12.07%。市场表现出强烈的一九效应，大小盘风格之间的
差异不仅没有收敛，反而是愈演愈烈，延续了 2016 年 4 季度以来的风格分化。上证 50 指数和中
证 1000 指数差异超过 20%，历史上罕见。
本基金期间净值涨幅-10.89%，涨幅较大幅度弱于本基金的业绩比较基准。绝大部分亏损来源
于 4、5 月份，本基金持股中部分中小盘股票持续弱势是本基金半年表现不佳的主要原因。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2017 年 6 月 30 日，本基金净值为 0.5097，报告期内基金净值增长率为-10.89%，同期
业绩比较基准跌幅为 2.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，我们仍然维持市场整体震荡向上的看法。从 2016 年以来，市场呈现出
明显的波动率和成交量都越来越低的特征，表明 2015 年以来的投资者恐慌情绪基本缓解。从历史
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经验来看，低波动率和低成交量的市场中，未来更有可能维持之前的趋势，也就是市场在未来将
继续维持偏震荡向上的格局。同时，在这种偏震荡向上的格局中，结构上、局部上形成赚钱效应。
2016 年 4 季度以来的最近 3 个季度，局部赚钱效应体现在大盘股票上，但我们预期未来更多
的局部赚钱效应会体现在小盘股上，从估值来讲，经过前期较长时间调整，与历史相比，小盘股
的估值溢价已经大幅度回落，处于历史中枢相对合理的位置，部分基本面良好的中小盘股票被错
杀。从成长性来讲，在整个实体经济偏弱大背景下，成长性更高的小盘股更具有稀缺性。我们组
合配置的重点将是成长性良好、估值合理、前期跌幅较大被错杀的股票。
我们将积极布局，通过合理的仓位控制、行业配置以及个股选择，把握未来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、
有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相
关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券
行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某
证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一
致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为 6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的
80%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
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4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不
满 3 个月不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信金利趋势混
合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对长信金利趋势混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信金利趋势混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 223,479,718.82 132,981,099.32
结算备付金 462,895.43 8,710,232.15
存出保证金 588,136.80 524,185.41
交易性金融资产 6.4.6.2 1,353,381,373.99 1,995,957,909.93
其中：股票投资 1,353,381,373.99 1,845,569,909.93
基金投资 - -债券投资 - 150,388,000.00
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.6.3 - -买入返售金融资产 6.4.6.4 - -应收证券清算款 301,269.55 -应收利息 6.4.6.5 91,538.18 4,307,920.86
应收股利 - -应收申购款 162,791.78 401,523.58
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.6.6 - -资产总计 1,578,467,724.55 2,142,882,871.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.6.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - 1,835.00
应付赎回款 1,402,500.43 1,107,631.45
应付管理人报酬 1,892,398.22 2,861,669.97
应付托管费 315,399.72 476,944.98
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.6.7 1,037,703.05 2,868,979.73
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 17 页 共 62 页
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.6.8 363,537.11 438,635.41
负债合计 5,011,538.53 7,755,696.54
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 1,273,024,054.18 1,539,413,615.48
未分配利润 6.4.6.10 300,432,131.84 595,713,559.23
所有者权益合计 1,573,456,186.02 2,135,127,174.71
负债和所有者权益总计 1,578,467,724.55 2,142,882,871.25
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5097 元，基金份额总额 3,087,058,866.18
份。
6.2 利润表
会计主体：长信金利趋势混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -168,105,788.68 -259,954,741.35
1.利息收入 2,611,313.00 6,561,055.35
其中：存款利息收入 6.4.6.11 1,901,083.12 4,304,162.47
债券利息收入 604,150.83 2,256,892.88
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 106,079.05 -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -72,711,569.06 36,904,190.01
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -80,053,248.67 30,285,260.51
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.6.13 -1,161,270.00 -144,060.00
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -贵金属投资收益 6.4.6.14 - -衍生工具收益 6.4.6.15 - -股利收益 6.4.6.16 8,502,949.61 6,762,989.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.17
-98,541,151.89 -313,142,275.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 535,619.27 9,722,288.64
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 18 页 共 62 页
减：二、费用 20,524,775.06 38,238,404.45
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 13,396,968.89 21,928,326.36
2．托管费 6.4.9.2.2 2,232,828.15 3,654,721.08
3．销售服务费 6.4.9.2.3 - -4．交易费用 6.4.6.19 4,741,164.70 12,505,550.15
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.6.20 153,813.32 149,806.86
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-188,630,563.74 -298,193,145.80
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-188,630,563.74 -298,193,145.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信金利趋势混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权 益 （ 基 金净
值）
1,539,413,615.48 595,713,559.23 2,135,127,174.71
二、本期经营活
动 产 生 的 基 金
净值变动数（本
期利润）
- -188,630,563.74 -188,630,563.74
三、本期基金份
额 交 易 产 生 的
基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
-266,389,561.30 -106,650,863.65 -373,040,424.95
其中：1.基金申
购款
44,641,249.13 13,111,034.86 57,752,283.99
2. 基 金
赎回款
-311,030,810.43 -119,761,898.51 -430,792,708.94
四、本期向基金 - - -
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
五、期末所有者
权 益 （ 基 金 净
值）
1,273,024,054.18 300,432,131.84 1,573,456,186.02
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权 益 （ 基 金 净
值）
1,118,046,182.52 1,937,786,511.08 3,055,832,693.60
二、本期经营活
动 产 生 的 基 金
净值变动数（本
期利润）
- -298,193,145.80 -298,193,145.80
三、本期基金份
额 交 易 产 生 的
基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
587,388,317.30 6,191,138,864.88 6,778,527,182.18
其中：1.基金申
购款
6,374,158,373.74 8,183,879,902.83 14,558,038,276.57
2. 基金
赎回款
-5,786,770,056.44 -1,992,741,037.95 -7,779,511,094.39
四、本期向基金
份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- -7,348,076,114.68 -7,348,076,114.68
五、期末所有者
权 益 （ 基 金 净
值）
1,705,434,499.82 482,656,115.48 2,188,090,615.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于同意长信金利趋势股票型证券投资基金募集申请的批复》(证监基金
字【2005】168 号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2006 年 4 月
30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 613,254,516.24 份基
金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股
份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
2015 年 8 月 7 日起本基金更名为长信金利趋势混合型证券投资基金，本基金业绩比较基准变
更为：上证 A 股指数×70%＋中证综合债指数×30%，关于更名及变更业绩比较基准的事宜，我公
司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公
告》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势混合型证券投资基金
基金合同》和《长信金利趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会
允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产 60%-95%；债券资产
0%-35%；货币市场工具 5%-15%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 21 页 共 62 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6
月 30 日的财务状况、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财
税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部 国家税务
总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2015] 125
号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金
适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9
月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 62 页
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 223,479,718.82
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 223,479,718.82
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,467,387,045.17 1,353,381,373.99 -114,005,671.18
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 1,467,387,045.17 1,353,381,373.99 -114,005,671.18
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 62 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 91,112.48
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 187.47
应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 238.23
合计 91,538.18
注：其他为应收保证金的利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,037,078.05
银行间市场应付交易费用 625.00
合计 1,037,703.05
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 5,228.99
预提费用 358,308.12
预提信息披露费 -审计费用 -预提账户维护费 -合计 363,537.11
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,733,045,996.83 1,539,413,615.48
本期申购 108,253,530.38 44,641,249.13
本期赎回(以"-"号填列) -754,240,661.03 -311,030,810.43
- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 3,087,058,866.18 1,273,024,054.18
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 615,795,881.94 -20,082,322.71 595,713,559.23
本期利润 -90,089,411.85 -98,541,151.89 -188,630,563.74
本期基金份额交易
产生的变动数
-110,869,348.89 4,218,485.24 -106,650,863.65
其中：基金申购款 18,227,975.87 -5,116,941.01 13,111,034.86
基金赎回款 -129,097,324.76 9,335,426.25 -119,761,898.51
本期已分配利润 - - -本期末 414,837,121.20 -114,404,989.36 300,432,131.84
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,866,865.21
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 5,532.45
结算备付金利息收入 28,685.46
其他 -合计 1,901,083.12
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,935,951,327.94
减：卖出股票成本总额 2,016,004,576.61
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 62 页
买卖股票差价收入 -80,053,248.67
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-1,161,270.00
债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 -1,161,270.00
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
153,242,244.93
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
151,499,030.00
减：应收利息总额 2,904,484.93
买卖债券差价收入 -1,161,270.00
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 8,502,949.61
基金投资产生的股利收益 -合计 8,502,949.61
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -98,541,151.89
——股票投资 -99,652,181.89
——债券投资 1,111,030.00
——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -98,541,151.89
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 531,849.27
转换费收入 3,770.00
合计 535,619.27
注：本基金赎回费（含转换费的赎回费部分）的 25%归入基金资产。
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6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 4,740,689.70
银行间市场交易费用 475.00
合计 4,741,164.70
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 99,177.14
帐户维护费 9,000.00
其他费用 1,005.20
合计 153,813.32
注：其他费用为划款手续费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心（有限合伙）和
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成
股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案，并已于 2017 年 2 月 8 日就上述股东变更事项进
行公告。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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长信基金管理有限责任公司 基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”） 基金托管人
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长江证券 - - 541,262,371.51 6.76%
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券 - - - -关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券 504,076.09 6.76% 350,363.96 12.67%
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰(或 0.9‰)-清算库中买(卖)经手费-证券结
算风险基金
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰(或 0.9‰)-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金
上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合
服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,396,968.89 21,928,326.36
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,210,836.74 4,111,377.92
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,232,828.15 3,654,721.08
注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
易。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
基金合同生效日（ 2006 年
4 月 30 日 ）持有的基金份
额
- -期初持有的基金份额 - 10,879,530.33
期间申购/买入总份额 - -期间因拆分变动份额 - -减：期间赎回/卖出总份额 - -期末持有的基金份额 - 10,879,530.33
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
- 0.26%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 223,479,718.82 1,866,865.21 126,940,691.68 3,655,062.67
注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 462,895.43 元(2016 年 12 月 31 日
的相关余额为人民币 8,710,232.15 元)。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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6.4.10 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.11.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002867
周
大
生
2017 年
4 月 20
日
-新股流
通受限
19.92 30.88 3,444 68,604.48 106,350.72 -002879
长缆
科技
2017 年
6 月 5 日
2017
年 7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -002882
金
龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年 7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年 7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年 7 月
11 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年 7 月
4 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -300672
国
科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年 7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7 月
6 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7 月
6 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年 7 月
4 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
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6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300486
东杰
智能
2017 年
1 月 25
日
临时
停牌
22.63 - - 745,191 22,433,477.30 16,863,672.33 -300234
开尔
新材
2017 年
6 月 9
日
临时
停牌
12.79 - - 1,155,443 20,590,088.03 14,778,115.97 -600136
当代
明诚
2017 年
2 月 13
日
临时
停牌
16.79 - - 767,632 14,704,445.10 12,888,541.28 -300092
科新
机电
2017 年
4 月 14
日
临时
停牌
12.70 - - 683,120 9,647,192.83 8,675,624.00 -300500
启迪
设计
2017 年
6 月 30
日
临时
停牌
34.03 - - 195,400 8,420,938.00 6,649,462.00 -000862
银星
能源
2017 年
3 月 13
日
临时
停牌
7.90 - - 696,500 6,097,384.00 5,502,350.00 -002696
百洋
股份
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
20.87 - - 188,900 4,416,175.13 3,942,343.00 -601313
江南
嘉捷
2017 年
6 月 12
日
临时
停牌
8.79 - - 281,800 3,572,945.46 2,477,022.00 -600657
信达
地产
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
5.76 - - 312,900 1,768,988.97 1,802,304.00 -002856
美芝
股份
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 -603501
韦尔
股份
2017 年
6 月 5
日
临时
停牌
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -300404
博济
医药
2017 年
6 月 20
日
临时
停牌
23.07 - - 90 3,532.46 2,076.30 -300582
英 飞
特
2017 年
6 月 5
临时
停牌
18.92 - - 88 876.15 1,664.96 -
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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日
600706
曲江
文旅
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
19.88 - - 78 1,582.13 1,550.64 -603238
诺邦
股份
2017 年
6 月 7
日
临时
停牌
29.38
2017
年 8
月 23
日
32.32 50 665.50 1,469.00 -000610
西安
旅游
2017 年
6 月 12
日
临时
停牌
11.43 - - 55 853.97 628.65 -002076
雪 莱
特
2017 年
6 月 2
日
临时
停牌
7.07 - - 64 496.21 452.48 -002006
精功
科技
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
7.91 - - 38 481.66 300.58 -002567
唐 人
神
2017 年
6 月 7
日
临时
停牌
9.70 - - 15 129.09 145.50 -600318
新力
金融
2017 年
5 月 5
日
临时
停牌
10.73 - - 6 89.35 64.38 -6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
信用风险
流动风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司
经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控
制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风
险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 79,976,000.00
合计
0.00 79,976,000.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、同业存单及超短期融资券等无信用评级债券。
根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级
管理指导意见》，以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等
文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、
D。其中，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设置含义
A-1 还本付息能力最强，安全性最高。
A-2 还本付息能力较强，安全性较高。
A-3 还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响。
B 还本付息能力较低，有一定的违约风险。
C 还本付息能力很低，违约风险较高。
D 不能按期还本付息。
6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 70,412,000.00
合计
0.00 70,412,000.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、同业存单及超短期融资券等无信用评级债券。
根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级
管理指导意见》，以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等
文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号
进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设置含义
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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AAA 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
A 偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB 偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB 偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC 在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
C 不能偿还债务。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的
基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市
场交易，除附注 6.4.11 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 62 页
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人通过专设的量
化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
223,479,718.82 - - - - 223,479,718.82
结算备付金
462,895.43 - - - - 462,895.43
存出保证金
588,136.80 - - - - 588,136.80
交易性金融资产
- - - - 1,353,381,373.99 1,353,381,373.99
应收证券清算款
- - - - 301,269.55 301,269.55
应收利息
- - - - 91,538.18 91,538.18
应收申购款
- - - - 162,791.78 162,791.78
资产总计 224,530,751.05 - - - 1,353,936,973.50 1,578,467,724.55
负债
应付赎回款 - - - - 1,402,500.43 1,402,500.43
应付管理人报酬 - - - - 1,892,398.22 1,892,398.22
应付托管费 - - - - 315,399.72 315,399.72
应付交易费用 - - - - 1,037,703.05 1,037,703.05
其他负债 - - - - 363,537.11 363,537.11
负债总计 - - - - 5,011,538.53 5,011,538.53
利率敏感度缺口 224,530,751.05 - - - 1,348,925,434.97 1,573,456,186.02
上年度末
2016 年 12 月 31 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 132,981,099.32 - - - - 132,981,099.32
结算备付金 8,710,232.15 - - - - 8,710,232.15
存出保证金 524,185.41 - - - - 524,185.41
交易性金融资产 79,976,000.00 - 70,412,000.00 - 1,845,569,909.93 1,995,957,909.93
应收利息 - - - - 4,307,920.86 4,307,920.86
应收申购款 - - - - 401,523.58 401,523.58
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 62 页
其他资产 - - - - - -资产总计 222,191,516.88 - 70,412,000.00 - 1,850,279,354.37 2,142,882,871.25
负债
应付证券清算款 - - - - 1,835.00 1,835.00
应付赎回款 - - - - 1,107,631.45 1,107,631.45
应付管理人报酬 - - - - 2,861,669.97 2,861,669.97
应付托管费 - - - - 476,944.98 476,944.98
应付交易费用 - - - - 2,868,979.73 2,868,979.73
其他负债 - - - - 438,635.41 438,635.41
负债总计 - - - - 7,755,696.54 7,755,696.54
利率敏感度缺口 222,191,516.88 - 70,412,000.00 - 1,842,523,657.83 2,135,127,174.71
注: 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 27 个基点 0.00 207,949.40
市场利率上升 27 个基点 0.00 -207,949.40
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于 6 月 30 日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,353,381,373.99 86.01 1,845,569,909.93 86.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 - - 150,388,000.00 7.04
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 1,353,381,373.99 86.01 1,995,957,909.93 93.48
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 1.79%（2016 年 12
月 31 日 VaR 值为 2.99%)
-28,128,906.70 -63,840,302.52
注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是
基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2016 年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值计量
(a) 公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值
单位：人民币元
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资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
股票投资 1,279,490,976.75 73,890,397.24 - 1,353,381,373.99
债券投资 - - - -合计 1,279,490,976.75 73,890,397.24 - 1,353,381,373.99
2017 年上半年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层
次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b) 公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
2017 年上半年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生
该变更。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,353,381,373.99 85.74
其中：股票 1,353,381,373.99 85.74
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 223,942,614.25 14.19
7 其他各项资产 1,143,736.31 0.07
8 合计 1,578,467,724.55 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 21,319,466.84 1.35
B 采矿业 26,506,259.50 1.68
C 制造业 890,214,021.98 56.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
45,364,814.47 2.88
E 建筑业 43,387,703.65 2.76
F 批发和零售业 74,134,554.40 4.71
G 交通运输、仓储和邮政业 36,543,736.27 2.32
H 住宿和餐饮业 4,665,666.00 0.30
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
51,105,596.36 3.25
J 金融业 74,870,143.35 4.76
K 房地产业 54,026,878.14 3.43
L 租赁和商务服务业 1,854,567.12 0.12
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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M 科学研究和技术服务业 6,651,538.30 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 1,278,528.33 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 21,183,716.28 1.35
S 综合 274,183.00 0.02
合计 1,353,381,373.99 86.01
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000001 平安银行 5,826,985 54,715,389.15 3.48
2 300196 长海股份 1,002,858 29,835,025.50 1.90
3 002615 哈 尔 斯 2,122,674 23,986,216.20 1.52
4 002354 天神娱乐 952,960 20,488,640.00 1.30
5 002182 云海金属 2,204,574 20,260,035.06 1.29
6 600507 方大特钢 2,201,100 18,775,383.00 1.19
7 300270 中威电子 1,543,577 18,075,286.67 1.15
8 002403 爱 仕 达 1,367,514 18,023,834.52 1.15
9 600782 新钢股份 4,927,000 17,983,550.00 1.14
10 300214 日科化学 2,624,160 17,608,113.60 1.12
11 300239 东宝生物 2,656,234 17,531,144.40 1.11
12 300139 晓程科技 1,664,771 17,463,447.79 1.11
13 002106 莱宝高科 1,675,907 16,976,937.91 1.08
14 300486 东杰智能 745,191 16,863,672.33 1.07
15 300047 天源迪科 1,309,980 16,518,847.80 1.05
16 300202 聚龙股份 995,202 16,440,737.04 1.04
17 600808 马钢股份 4,517,031 15,990,289.74 1.02
18 600216 浙江医药 1,590,000 15,756,900.00 1.00
19 600846 同济科技 1,861,095 15,205,146.15 0.97
20 300234 开尔新材 1,155,443 14,778,115.97 0.94
21 000789 万 年 青 2,078,600 14,737,274.00 0.94
22 600039 四川路桥 3,473,900 14,451,424.00 0.92
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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23 600879 航天电子 1,629,798 14,325,924.42 0.91
24 000338 潍柴动力 1,071,400 14,142,480.00 0.90
25 600565 迪马股份 2,551,700 14,059,867.00 0.89
26 603167 渤海轮渡 1,287,696 13,997,255.52 0.89
27 002648 卫星石化 847,000 13,975,500.00 0.89
28 000860 顺鑫农业 673,077 13,468,270.77 0.86
29 000587 金洲慈航 888,874 13,244,222.60 0.84
30 600522 中天科技 1,092,756 13,167,709.80 0.84
31 002202 金风科技 849,700 13,144,859.00 0.84
32 600153 建发股份 1,015,500 13,130,415.00 0.83
33 600720 祁连山 1,669,400 13,071,402.00 0.83
34 300256 星星科技 1,243,400 12,931,360.00 0.82
35 300351 永贵电器 708,300 12,912,309.00 0.82
36 600136 当代明诚 767,632 12,888,541.28 0.82
37 600883 博闻科技 1,101,683 12,856,640.61 0.82
38 600312 平高电气 931,700 12,801,558.00 0.81
39 600755 厦门国贸 1,400,948 12,776,645.76 0.81
40 000830 鲁西化工 1,845,800 12,736,020.00 0.81
41 000666 经纬纺机 555,593 12,634,184.82 0.80
42 600297 广汇汽车 1,659,600 12,496,788.00 0.79
43 000581 威孚高科 474,900 12,299,910.00 0.78
44 600801 华新水泥 1,278,600 12,185,058.00 0.77
45 300242 明家联合 1,244,250 11,807,932.50 0.75
46 002244 滨江集团 1,701,700 11,775,764.00 0.75
47 002234 民和股份 916,327 11,399,107.88 0.72
48 600426 华鲁恒升 919,370 10,793,403.80 0.69
49 002084 海鸥卫浴 1,192,800 10,603,992.00 0.67
50 600997 开滦股份 1,729,800 10,551,780.00 0.67
51 600894 广日股份 890,587 10,544,550.08 0.67
52 000421 南京公用 1,395,100 10,184,230.00 0.65
53 600742 一汽富维 527,558 10,081,633.38 0.64
54 000750 国海证券 1,828,100 10,054,550.00 0.64
55 002083 孚日股份 1,314,400 10,042,016.00 0.64
56 600674 川投能源 1,006,100 9,879,902.00 0.63
57 601677 明泰铝业 713,942 9,738,168.88 0.62
58 600279 重庆港九 1,365,285 9,202,020.90 0.58
59 600409 三友化工 912,100 9,184,847.00 0.58
60 300250 初灵信息 507,573 8,912,981.88 0.57
61 600502 安徽水利 1,129,900 8,688,931.00 0.55
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62 300092 科新机电 683,120 8,675,624.00 0.55
63 600573 惠泉啤酒 834,085 8,457,621.90 0.54
64 600717 天津港 670,596 8,375,744.04 0.53
65 002758 华通医药 593,208 8,328,640.32 0.53
66 002612 朗姿股份 598,988 8,110,297.52 0.52
67 000733 振华科技 489,763 7,787,231.70 0.49
68 000902 新 洋 丰 857,200 7,714,800.00 0.49
69 002645 华宏科技 427,570 7,619,297.40 0.48
70 600323 瀚蓝环境 519,740 7,541,427.40 0.48
71 600307 酒钢宏兴 2,626,000 7,484,100.00 0.48
72 000951 中国重汽 487,100 7,447,759.00 0.47
73 002067 景兴纸业 1,255,600 7,370,372.00 0.47
74 000683 远兴能源 2,694,600 7,275,420.00 0.46
75 002078 太阳纸业 984,600 7,236,810.00 0.46
76 601666 平煤股份 1,356,800 7,150,336.00 0.45
77 600605 汇通能源 411,005 6,913,104.10 0.44
78 601699 潞安环能 851,600 6,659,512.00 0.42
79 002115 三维通信 645,100 6,657,432.00 0.42
80 300500 启迪设计 195,400 6,649,462.00 0.42
81 002444 巨星科技 419,300 6,532,694.00 0.42
82 002661 克明面业 400,032 6,492,519.36 0.41
83 603366 日出东方 844,700 6,461,955.00 0.41
84 601225 陕西煤业 911,100 6,441,477.00 0.41
85 600757 长江传媒 848,500 6,338,295.00 0.40
86 002454 松芝股份 494,400 6,229,440.00 0.40
87 000036 华联控股 650,100 5,915,910.00 0.38
88 601233 桐昆股份 425,400 5,896,044.00 0.37
89 000890 法 尔 胜 694,100 5,649,974.00 0.36
90 300519 新光药业 88,400 5,591,300.00 0.36
91 002543 万和电气 227,391 5,586,996.87 0.36
92 002277 友阿股份 856,000 5,521,200.00 0.35
93 000862 银星能源 696,500 5,502,350.00 0.35
94 000698 沈阳化工 814,800 5,320,644.00 0.34
95 600761 安徽合力 405,360 5,310,216.00 0.34
96 601012 隆基股份 306,400 5,239,440.00 0.33
97 002142 宁波银行 268,600 5,183,980.00 0.33
98 600694 大商股份 129,300 5,038,821.00 0.32
99 300292 吴通控股 740,292 5,011,776.84 0.32
100 600823 世茂股份 1,018,000 4,988,200.00 0.32
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 62 页
101 600816 安信信托 361,687 4,915,326.33 0.31
102 600101 明星电力 476,158 4,690,156.30 0.30
103 601007 金陵饭店 399,800 4,665,666.00 0.30
104 603369 今世缘 343,560 4,534,992.00 0.29
105 601678 滨化股份 651,820 4,530,149.00 0.29
106 600741 华域汽车 175,004 4,242,096.96 0.27
107 002318 久立特材 516,902 4,228,258.36 0.27
108 000761 本钢板材 795,500 4,160,465.00 0.26
109 600835 上海机电 192,600 4,071,564.00 0.26
110 601877 正泰电器 200,262 4,023,263.58 0.26
111 300452 山河药辅 143,716 3,952,190.00 0.25
112 002696 百洋股份 188,900 3,942,343.00 0.25
113 000537 广宇发展 469,000 3,850,490.00 0.24
114 300456 耐威科技 102,700 3,828,656.00 0.24
115 601899 紫金矿业 1,095,200 3,756,536.00 0.24
116 600240 华业资本 406,000 3,678,360.00 0.23
117 002556 辉隆股份 494,000 3,601,260.00 0.23
118 600023 浙能电力 640,200 3,495,492.00 0.22
119 600031 三一重工 417,000 3,390,210.00 0.22
120 600664 哈药股份 580,800 3,374,448.00 0.21
121 002152 广电运通 403,650 3,354,331.50 0.21
122 300283 温州宏丰 463,866 3,349,112.52 0.21
123 300511 雪榕生物 168,862 3,323,204.16 0.21
124 600122 宏图高科 282,300 3,133,530.00 0.20
125 002587 奥拓电子 413,100 3,114,774.00 0.20
126 600886 国投电力 392,000 3,096,800.00 0.20
127 600282 南钢股份 819,200 3,039,232.00 0.19
128 000926 福星股份 247,200 3,015,840.00 0.19
129 600704 物产中大 407,550 2,971,039.50 0.19
130 002048 宁波华翔 135,027 2,816,663.22 0.18
131 601117 中国化学 399,100 2,789,709.00 0.18
132 600531 豫光金铅 368,200 2,709,952.00 0.17
133 600270 外运发展 143,100 2,708,883.00 0.17
134 000625 长安汽车 184,200 2,656,164.00 0.17
135 601566 九牧王 160,000 2,579,200.00 0.16
136 002386 天原集团 358,300 2,554,679.00 0.16
137 601313 江南嘉捷 281,800 2,477,022.00 0.16
138 600208 新湖中宝 531,000 2,389,500.00 0.15
139 600508 上海能源 201,754 2,354,469.18 0.15
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 62 页
140 600285 羚锐制药 195,006 2,189,917.38 0.14
141 300272 开能环保 203,964 2,053,917.48 0.13
142 002126 银轮股份 194,600 1,957,676.00 0.12
143 601928 凤凰传媒 200,500 1,956,880.00 0.12
144 002080 中材科技 96,628 1,915,166.96 0.12
145 002195 二三四五 266,200 1,903,330.00 0.12
146 002668 奥马电器 96,520 1,901,444.00 0.12
147 300185 通裕重工 725,200 1,892,772.00 0.12
148 603008 喜临门 105,700 1,882,517.00 0.12
149 002687 乔 治 白 244,344 1,881,448.80 0.12
150 600213 亚星客车 172,783 1,867,784.23 0.12
151 002714 牧原股份 68,300 1,859,126.00 0.12
152 300203 聚光科技 65,895 1,852,967.40 0.12
153 002601 龙蟒佰利 112,100 1,836,198.00 0.12
154 002712 思美传媒 84,000 1,812,720.00 0.12
155 600657 信达地产 312,900 1,802,304.00 0.11
156 601567 三星医疗 166,900 1,739,098.00 0.11
157 300258 精锻科技 104,190 1,720,176.90 0.11
158 002717 岭南园林 64,100 1,717,880.00 0.11
159 600668 尖峰集团 99,400 1,707,692.00 0.11
160 601000 唐山港 315,200 1,645,344.00 0.10
161 002546 新联电子 274,800 1,635,060.00 0.10
162 002491 通鼎互联 119,700 1,608,768.00 0.10
163 300282 汇冠股份 70,618 1,490,039.80 0.09
164 002716 金贵银业 74,600 1,431,574.00 0.09
165 002448 中原内配 135,600 1,373,628.00 0.09
166 300040 九洲电气 129,740 1,315,563.60 0.08
167 600593 大连圣亚 47,911 1,276,349.04 0.08
168 600325 华发股份 152,000 1,269,200.00 0.08
169 002206 海 利 得 136,800 1,016,424.00 0.06
170 600978 宜华生活 90,200 906,510.00 0.06
171 600235 民丰特纸 112,810 868,637.00 0.06
172 600688 上海石化 124,000 819,640.00 0.05
173 000969 安泰科技 93,768 818,594.64 0.05
174 002458 益生股份 38,532 795,685.80 0.05
175 600649 城投控股 68,936 724,517.36 0.05
176 600143 金发科技 120,000 723,600.00 0.05
177 300230 永利股份 37,800 625,212.00 0.04
178 000543 皖能电力 104,695 610,371.85 0.04
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 62 页
179 002110 三钢闽光 43,700 560,234.00 0.04
180 600751 天海投资 92,071 523,883.99 0.03
181 002060 粤 水 电 108,980 456,626.20 0.03
182 300389 艾 比 森 29,463 428,392.02 0.03
183 300509 新 美 星 10,179 390,670.02 0.02
184 000692 惠天热电 49,334 364,084.92 0.02
185 000567 海德股份 12,521 327,799.78 0.02
186 002560 通达股份 35,200 315,040.00 0.02
187 300241 瑞丰光电 22,600 288,828.00 0.02
188 600783 鲁信创投 16,100 274,183.00 0.02
189 600385 山东金泰 19,487 269,700.08 0.02
190 300051 三五互联 22,336 260,661.12 0.02
191 600606 绿地控股 29,300 229,126.00 0.01
192 601952 苏垦农发 10,425 144,594.75 0.01
193 000758 中色股份 20,532 143,929.32 0.01
194 002420 毅昌股份 14,152 119,018.32 0.01
195 601366 利群股份 8,400 116,760.00 0.01
196 300130 新 国 都 6,168 116,513.52 0.01
197 603833 欧派家居 1,029 113,045.94 0.01
198 002867 周 大 生 3,444 106,350.72 0.01
199 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.01
200 601228 广州港 10,511 90,604.82 0.01
201 000070 特发信息 6,800 79,900.00 0.01
202 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00
203 300302 同有科技 3,113 56,065.13 0.00
204 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
205 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
206 002849 威星智能 1,060 45,262.00 0.00
207 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
208 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00
209 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00
210 000957 中通客车 3,400 39,780.00 0.00
211 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.00
212 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.00
213 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
214 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00
215 600652 游久游戏 2,900 31,668.00 0.00
216 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00
217 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 62 页
218 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00
219 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
220 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
221 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
222 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
223 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
224 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
225 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
226 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
227 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
228 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
229 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
230 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
231 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
232 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
233 603225 新凤鸣 97 3,509.46 0.00
234 002846 英联股份 92 3,201.60 0.00
235 300404 博济医药 90 2,076.30 0.00
236 300582 英 飞 特 88 1,664.96 0.00
237 600706 曲江文旅 78 1,550.64 0.00
238 603238 诺邦股份 50 1,469.00 0.00
239 603958 哈森股份 46 1,173.92 0.00
240 601878 浙商证券 49 833.49 0.00
241 000610 西安旅游 55 628.65 0.00
242 002076 雪 莱 特 64 452.48 0.00
243 002006 精功科技 38 300.58 0.00
244 002567 唐 人 神 15 145.50 0.00
245 600318 新力金融 6 64.38 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002106 莱宝高科 23,857,588.89 1.12
2 300242 明家联合 22,806,019.50 1.07
3 002354 天神娱乐 21,650,786.95 1.01
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 62 页
4 300234 开尔新材 20,590,088.03 0.96
5 300047 天源迪科 20,285,467.25 0.95
6 300202 聚龙股份 20,092,505.08 0.94
7 000758 中色股份 20,039,238.08 0.94
8 600216 浙江医药 18,920,336.00 0.89
9 600997 开滦股份 18,676,660.00 0.87
10 000789 万 年 青 18,543,547.26 0.87
11 600720 祁连山 18,265,979.99 0.86
12 600565 迪马股份 18,055,830.00 0.85
13 002458 益生股份 17,657,417.73 0.83
14 002273 水晶光电 17,479,409.16 0.82
15 600782 新钢股份 17,247,011.00 0.81
16 300058 蓝色光标 16,949,274.48 0.79
17 600039 四川路桥 16,869,306.58 0.79
18 600879 航天电子 15,341,074.15 0.72
19 300256 星星科技 14,914,498.00 0.70
20 600808 马钢股份 14,360,915.51 0.67
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002047 宝鹰股份 40,299,263.00 1.89
2 002307 北新路桥 37,909,687.12 1.78
3 300203 聚光科技 33,389,046.66 1.56
4 002483 润邦股份 30,893,160.21 1.45
5 000897 津滨发展 28,574,380.10 1.34
6 002148 北纬通信 28,464,294.30 1.33
7 600774 汉商集团 27,750,229.25 1.30
8 002060 粤 水 电 27,235,550.70 1.28
9 000692 惠天热电 26,899,638.12 1.26
10 000909 数源科技 24,743,330.83 1.16
11 600241 时代万恒 24,370,739.80 1.14
12 300404 博济医药 22,925,415.30 1.07
13 300342 天银机电 22,529,510.10 1.06
14 002040 南 京 港 21,679,499.80 1.02
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 62 页
15 300196 长海股份 21,124,111.68 0.99
16 300302 同有科技 20,707,924.39 0.97
17 002273 水晶光电 20,487,690.36 0.96
18 002760 凤形股份 19,617,079.69 0.92
19 600121 *ST 郑煤 19,536,741.31 0.92
20 002567 唐 人 神 18,920,054.24 0.89
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,623,468,222.56
卖出股票收入（成交）总额 1,935,951,327.94
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 62 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 588,136.80
2 应收证券清算款 301,269.55
3 应收股利 -4 应收利息 91,538.18
5 应收申购款 162,791.78
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,143,736.31
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 62 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 54 页 共 62 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
155,167 19,895.07 122,588,256.54 3.97% 2,964,470,609.64 96.03%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
810.75 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 55 页 共 62 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 4 月 30 日 ）基金份额总额 613,254,516.24
本报告期期初基金份额总额 3,733,045,996.83
本报告期基金总申购份额 108,253,530.38
减:本报告期基金总赎回份额 754,240,661.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 3,087,058,866.18
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 56 页 共 62 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人重大人事变动
本报告期基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 57 页 共 62 页
招商证券 2 949,144,248.31 26.70% 504,281.23 20.26% -东北证券 1 701,372,722.80 19.73% 653,189.76 26.24% -华泰证券 1 680,149,178.97 19.13% 361,363.01 14.52% -国信证券 1 423,863,697.24 11.92% 225,199.88 9.05% -东兴证券 2 238,367,244.33 6.71% 221,991.65 8.92% -东吴证券 1 217,707,638.59 6.12% 202,749.36 8.14% -国金证券 1 192,085,818.51 5.40% 178,889.51 7.19% -兴业证券 1 152,154,497.68 4.28% 141,702.18 5.69% -银河证券 1 - - - - -宏源证券 1 - - - - -湘财证券 1 - - - - -中国国际金
融退租
1 - - - - -光大证券 1 - - - - -东方证券 3 - - - - -中信建投 1 - - - - -华宝证券 1 - - - - -日信证券 1 - - - - -平安证券 1 - - - - -中信证券 1 - - - - -申银万国证
券（已退租
2 - - - - -国盛证券 1 - - - - -西藏同信证
券
1 - - - - -第一创业 1 - - - - -德邦证券已
退租
1 - - - - -川财证券 1 - - - - -国泰君安 1 - - - - -长江证券 2 - - - - -中投证券退
租
1 - - - - -10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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例 成交总额
的比例
比例
招商证券 - - 30,000,000.00 10.71% - -东北证券 - - - - - -华泰证券 - - 190,000,000.00 67.86% - -国信证券 - - - - - -东兴证券 - - 60,000,000.00 21.43% - -东吴证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -宏源证券 - - - - - -湘财证券 - - - - - -中国国际金
融退租
- - - - - -光大证券 - - - - - -东方证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -华宝证券 - - - - - -日信证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -中信证券 - - - - - -申银万国证
券（已退租
- - - - - -国盛证券 - - - - - -西藏同信证
券
- - - - - -第一创业 - - - - - -德邦证券已
退租
- - - - - -川财证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -长江证券 - - - - - -中投证券退
租
- - - - - -注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金退租中金公司交易单元 1 个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
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根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下开
放式证券投资基金参加蚂蚁（杭州）基金
销售有限公司认购、申购（含定期定额投
资申购）费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 1 月 12 日
2
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 1 月 13 日
3
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 1 月 14 日
4
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 1 月 17 日
5
长信基金管理有限责任公司关于旗下基
金所持证券调整估值价的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 1 月 17 日
6
长信金利趋势混合型证券投资基金 2016
年第 4 季度报告
上证报、中证报、公
司网站
2017 年 1 月 21 日
7
长信基金管理有限责任公司关于股东及
股东出资比例变更的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 2 月 8 日
8
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公
司手机银行基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 2 月 23 日
9 长信基金管理有限责任公司关于旗下部 上证报、中证报、证 2017 年 3 月 10 日
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 60 页 共 62 页
分开放式基金参加宜信普泽投资顾问（北
京）有限公司基金认购、申购（含定期定
额投资申购）费率优惠活动的公告
券时报、公司网站
10
长信基金管理有限责任公司关于增加上
海华夏财富投资管理有限公司为旗下部
分开放式基金代销机构的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 3 月 22 日
11
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 3 月 22 日
12
长信金利趋势混合型证券投资基金 2016
年年度报告及摘要（仅摘要见报）
上证报、中证报、公
司网站
2017 年 3 月 27 日
13
长信基金管理有限责任公司关于养老金
客户通过直销中心认购、申购旗下部分基
金费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 3 月 30 日
14
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 4 月 1 日
15
长信金利趋势混合型证券投资基金 2017
年第 1 季度报告
上证报、中证报、公
司网站
2017 年 4 月 22 日
16
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公
司手机银行基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 4 月 22 日
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式证券投资基金参加平安银行股
份有限公司申购(含定期定额投资申购)
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、公
司网站
2017 年 5 月 4 日
18
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 5 月 12 日
19
长信基金管理有限责任公司关于变更旗
下基金所持停牌股票估值方法的提示性
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 5 月 24 日
20
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加中泰证券股份有限公
司申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 5 月 26 日
21
长信金利趋势混合型证券投资基金更新
的招募说明书（2017 年【1】号）及摘要
（仅摘要见报）
上证报、中证报、公
司网站
2017 年 6 月 13 日
22
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公
司手机银行基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2017 年 6 月 30 日
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 61 页 共 62 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信金利趋势混合 2017 年半年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信金利趋势混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长信金利趋势混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信金利趋势混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；
7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 8 月 24 日
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