定期报告




长信金利趋势股票型证券投资基金2011年半年度报告

2011年6月30日




基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2011年8月27日




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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。




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1.2 目录


§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 41
7.9 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................... 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ..................................................... 45
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 45
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 47
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 49
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 49




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金
基金简称 长信金利趋势股票
基金主代码 519994
交易代码 519995（前端） 519994（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,419,576,872.69份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明


投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄
化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金
资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股
和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长
分析等方面的深入分析论证。
投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经
济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析
研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可
控的前提下实现投资组合的长期增值。

业绩比较基准 上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品
种。



2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披 姓名 周永刚 周倩芝
露负责 联系电话 021-61009999 021-61618888
人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 4007005566 95528

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传真 021-61009800 021-63602540
上海市浦东新区银城中路68号9 上海市浦东新区浦东南路500号
注册地址
楼
上海市浦东新区银城中路68号 上海市中山东一路12号
办公地址
时代金融中心9楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 田丹 吉晓辉

2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理 www.cxfund.com.cn
人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号



2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号




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§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日-2011年6月30日）
本期已实现收益 230,503,620.81
本期利润 100,173,235.63
加权平均基金份额本期利润 0.0098
本期加权平均净值利润率 1.27%
本期基金份额净值增长率 1.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日）
期末可供分配利润 -421,762,475.38
期末可供分配基金份额利润 -0.0405
期末基金资产净值 8,112,589,445.56
期末基金份额净值 0.7786
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011年6月30日）

基金份额累计净值增长率 134.09%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基
金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。



3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
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过去一个月 4.48% 1.09% 0.54% 0.86% 3.94% 0.23%
过去三个月 -0.14% 0.96% -4.59% 0.82% 4.45% 0.14%
过去六个月 1.05% 1.04% -1.05% 0.89% 2.10% 0.15%
过去一年 27.01% 1.13% 12.40% 1.02% 14.61% 0.11%
过去三年 19.71% 1.58% 2.72% 1.51% 16.99% 0.07%
自基金合同生效日起至
今（2006年04月30日 134.09% 1.83% 71.49% 1.69% 62.60% 0.14%
-2011年06月30日）


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


250%


200%


150%


100%


50%


0%
2006-04-30 2007-01-24 2007-10-22 2008-07-14 2009-04-08 2009-12-30 2010-09-29 2011-06-30

长信金利趋势股票 基金基准




注：1、图示日期为2006年4月30日至2011年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。
建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例
和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资
金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15%。




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§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长
江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设
立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海
欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2011年6月30日，本基金管理人管理12只开放式基金，即长信利息收益货币、
长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、
长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债
券、长信量化先锋股票、长信美国标普100等权重指数（QDII）和长信利鑫分级债。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
金融学博士，北京大学金融学
专业博士研究生毕业，具有基
金从业资格。曾任中国建设银
行个人金融业务部主任科员、
华龙证券投资银行北京总部副
总经理、东北证券北京总部总
经理助理、东方基金副总经理。
副总经
2006年1月至2010年2月任东方
理、本基 2010年06月
付勇 － 10年 基金管理有限责任公司东方精
金的基金 28日
选混合型开放式证券投资基金
经理
的基金经理，2008年6月至2010
年2月任东方基金管理有限责
任公司东方策略成长股票型开
放式证券投 资基金的基 金经
理。2010年3月加入长信基金管
理有限责任公司，现任公司副
总经理、本基金的基金经理。
安昀 研究发展 2010年5月11 — 5年 经济学硕士，上海复旦大学经
部副总 日 济学院世界经济研究生毕业，

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监，本基 具有基金从业资格。2006年起
金的基金 就职于申银万国证券研究所，
经理助理 担任策略研究工作，曾获2007
年新财富最佳策略分析师评选
第一名，2008年新财富最佳策
略分析师评选第二名。2008年
11月加入长信基金管理有限责
任公司，担任策略研究员，从
事策略研究工作。现任研究发
展部副总监，2010年5月11日开
始担任本基 金的基金经 理助
理。
经济学硕士，具有基金从业资
格。曾任蔚深证券研究部研究
本基金的 员、深圳市恒宝鼎投资有限公
基金经 司证券投资部负责人、融通基
理、长信 金管理有限公司策略研究员、
中证中央 蓝筹成长基金经理助理。先后
企业100 2008年06月 2011年4月23 从事上市公司行业研究、策略
许万国 12年
指数 02日 日 研究、投资管理等工作。2007
（LOF）证 年9月加入长信基金管理有限
券投资基 责任公司投资管理部，曾任基
金的基金 金经理助理，本基金的基金经
经理 理和长信中证中央企业100指
数（LOF）证券投资基金的基金
经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基
金经理的公告披露日为准。

2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。

3、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害
基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着

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诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险
的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决
策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没
有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场整体呈震荡下跌的走势，期间上证指数下跌 1.64%，沪深 300 指数下跌
2.7%，中小板指数下跌 14.8%，创业板指数下跌 25.6%。从风格看，中小市值股票的跌
幅明显大于大市值股票，风格分化非常明显。从行业结构看，稳定类和低估值的行业表
现更好，排在涨幅榜前列的是食品饮料、金融、家用电器和化工，而电子元器件、软件
和传媒、有色金属和机械设备等高估值或周期性行业则表现较差。

上半年本基金的操作并不频繁，但做过两次比较重要的仓位选择。一次是在年初减
仓，并且几乎轻仓了整个上半年，直到五月下旬暴跌期间开始加仓，仓位提高比较快，
并保持比较高的仓位。上半年本基金的操作以精选个股和均衡调仓为主，买入和卖出的
股票比较均匀地分布在金融、地产、采掘、钢铁、交通运输、食品饮料、医药、家电、
证券、纺织服装等行业。目前本基金持仓较大的行业是金融、家电、食品饮料、纺织服
装和机械等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截止本报告期末，本基金份额净值为0.7786元，报告期基金份额净值增长率为
1.05%，成立以来的累计份额净值为2.2949元，本期业绩比较基准增长率为-1.05%，基
金波动率为1.04%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对下半年的市场谨慎乐观，理由如下：
首先，中国经济未来大概率将软着陆。从经济的三大需求看，消费和出口应该都是
比较平稳的，主要的变数在固定资产投资，而前期的信贷紧缩，影响的也主要是固定资
产投资。我们进一步解构固定资产投资可以发现，房地产投资、制造业投资和基建投资
是其主要部分，合计占比达到 70%左右。这三大投资需求中，基建投资很大程度上属于
政府支出，可以由政府直接控制，而房地产投资由于与信贷的关系紧密，也可以由政府
间接影响，制造业投资则由企业对于未来的预期和资金情况决定，受政策影响相对比较
小。从今年的情况看，基建投资已经逐渐回归平淡，但房地产投资和制造业投资一直比
较高涨。房地产投资该降不降，我们推测很大程度上与保障房的密集开工有关，但制造
业投资的持续高涨，我们认为可能与企业新一轮资本开支的启动有关，历史上看，资本
开支周期一旦启动，至少持续两年时间。所以，在房地产投资与制造业投资的支持下，
应该不至于使经济出现所谓的硬着陆。
另外，通胀形势难测，但正常情况下，6-7 月应该是高点。下半年通胀如果失控，
也就是再创新高，很可能会是以下两个因素导致：一个是食品价格持续超季节规律上涨，
另一个是美国货币政策的宽松程度超预期。食品价格中，最主要的影响因素还是猪肉，
正是猪肉把 6 月的 CPI 推向了 6.4%的高位。然而，我们认为猪肉价格应该已经基本见顶，
最核心的理由是按照猪粮比看，目前生猪的单头盈利已经创了历史新高，在一个强周期
行业，这样的盈利水平是不太可能持续的，再加上政府的一些逆向调控措施，下半年猪
肉难以再大幅上涨。从美国的情况看，经济数据的态势非常复杂，难以下一个定论，然
而如果美联储要推出 QE3，则美国政府和美圆将面临着巨大的信用风险，其融资利率将
进一步提升，对美国经济的复苏反而是不利的。所以，我们依然相信从大概率上讲，下
半年的通胀将会回落。
如果我们以上的判断成立，即经济软着陆、通胀回落，则下半年的流动性情况会好
于上半年。另外，鉴于目前中小企业的困境，我们认为央行将适当放松对于中小企业的
贷款，以缓解这个吸收最多就业人口的经济部分的生存压力。
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综合来看，我们认为投资者的反映有过度的嫌疑，且目前市场估值处于有吸引力的
位置。从投资方向看：我们看好企业资本开支周期的启动，对装备制造类行业比较乐观；
另外，我们也关注新兴产业，新兴产业代表了经济转型的方向；最后，我们关注成本下
降带来的机会，目前可能是大部分制造业最黑暗的时候，即需求开始明显下滑，但成本
依然高企，导致其毛利率和估值都被严重挤压，未来一旦有所改善，将带来比较大的盈
利弹性。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的规定，长信基金管理有限责任公司（以下
简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员
由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部
总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，
如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券
进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，
公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金
估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价
服务。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作
情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、基金收益分配比例按有关规定制定；

2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现
收益的80%；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利

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或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金
合同生效不满3个月不进行收益分配；

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

8、每一基金份额享有同等分配权；

9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。




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§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信
金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行
了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方
面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

该基金本报告期内未进行利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险
及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。




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§6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表

会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元

本期末 上年度末
资 产 附注号
2011年6月30日 2010年12月31日

资 产：
银行存款 6.4.6.1 247,737,012.24 134,790,859.71
结算备付金 10,652,336.04 3,310,545.26
存出保证金 2,859,049.78 2,264,899.28
交易性金融资产 6.4.6.2 7,858,369,522.64 7,799,604,097.95
其中：股票投资 7,412,454,522.64 6,518,114,097.95
基金投资 － －
债券投资 445,915,000.00 1,281,490,000.00
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － 80,000,240.00
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.6.5 4,077,101.96 28,435,870.73
应收股利 9,620,558.28 －
应收申购款 312,761.27 12,619.90
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计 8,133,628,342.21 8,048,419,132.83

本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011年6月30日 2010年12月31日

负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －

第 16 页 共 49 页
 定期报告

应付证券清算款 － 28,332.48
应付赎回款 4,754,952.64 2,815,927.72
应付管理人报酬 9,514,799.10 10,243,494.63
应付托管费 1,585,799.85 1,707,249.10
应付销售服务费 － －
应付交易费用 6.4.6.7 2,607,016.55 3,971,120.92
应交税费 14,920.00 14,920.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.6.8 2,561,408.51 1,754,529.66
负债合计 21,038,896.65 20,535,574.51
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 4,296,807,620.43 4,296,660,125.93
未分配利润 6.4.6.10 3,815,781,825.13 3,731,223,432.39
所有者权益合计 8,112,589,445.56 8,027,883,558.32
负债和所有者权益总计 8,133,628,342.21 8,048,419,132.83
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.7786 元 ， 基 金 份 额 总 额
10,419,576,872.69份。



6.2 利润表

会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年6
6月30日 月30日

一、收入 179,051,485.03 -2,007,125,032.05
1.利息收入 20,532,182.29 4,471,056.31
其中：存款利息收入 6.4.6.11 3,189,129.05 4,442,403.18
债券利息收入 17,282,873.37 －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 60,179.87 28,653.13
2.投资收益（损失以“-”填列） 288,234,606.13 79,698,370.24
其中：股票投资收益 6.4.6.12 256,673,812.93 52,694,925.93

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 定期报告

基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.6.13 -21,091,450.00 －
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 52,652,243.20 27,003,444.31
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.6.16 -130,330,385.18 -2,091,771,131.73
号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填 － －
列）

5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.6.17 615,081.79 476,673.13


减：二、费用 78,878,249.40 79,154,275.07
1．管理人报酬 58,750,390.10 60,493,240.80
2．托管费 9,791,731.61 10,082,206.81
3．销售服务费 － －
4．交易费用 6.4.6.18 10,155,139.51 8,401,057.37
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 6.4.6.19 180,988.18 177,770.09
三、利润总额（亏损总额以“-” 100,173,235.63 -2,086,279,307.12
号填列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 4,296,660,125.93 3,731,223,432.39 8,027,883,558.32

二、本期经营活动产生的基金净
－ 100,173,235.63 100,173,235.63
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-” 147,494.50 -15,614,842.89 -15,467,348.39
号填列）
其中：1.基金申购款 274,206,106.15 230,576,832.00 504,782,938.15
第 18 页 共 49 页
 定期报告

2.基金赎回款（以“-” -274,058,611.65 -246,191,674.89 -520,250,286.54
号填列）

四、本期向基金份额持有人分配 － － －
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益
4,296,807,620.43 3,815,781,825.13 8,112,589,445.56
（基金净值）

上年度可比期间
项 目 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 4,798,002,996.65 4,482,400,999.01 9,280,403,995.66

二、本期经营活动产生的基金净
－ -2,086,279,307.12 -2,086,279,307.12
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-” -196,804,657.12 -157,556,078.06 -354,360,735.18
号填列）
其中：1.基金申购款 16,957,274.61 12,456,821.66 29,414,096.27
2.基金赎回款（以“-”
-213,761,931.73 -170,012,899.72 -383,774,831.45
号填列）

四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值 － － －
减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益
4,601,198,339.53 2,238,565,613.83 6,839,763,953.36
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

田丹 蒋学杰 孙红辉

————————— ————————— —————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人



6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
第 19 页 共 49 页
 定期报告

员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长信金利趋势股票型证券投资基金募集的批
复》(证监基金字[2005] 168号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限
责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股票型证
券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、
上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比
例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-15%。本基金业绩比
较基准为：上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监
会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁
布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、
完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

6.4.4.2 差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错。
第 20 页 共 49 页
 定期报告

6.4.5 税项

（1）主要税项说明

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策
的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84
号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1
号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券
的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个
人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
（2）应交税费
单位：人民币元
债券利息收入所得税 2011年6月30日 2010年12月31日
14,920.00 14,920.00
该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011年6月30日
活期存款 247,737,012.24
第 21 页 共 49 页
 定期报告

合计 247,737,012.24

6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2011年6月30日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 6,911,260,019.99 7,412,454,522.64 501,194,502.65
交易所市场 － － －
债券 银行间市场 447,172,600.00 445,915,000.00 -1,257,600.00
合计 447,172,600.00 445,915,000.00 -1,257,600.00
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 7,358,432,619.99 7,858,369,522.64 499,936,902.65

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

本报告期末本基金无衍生金融资产/负债。

6.4.6.4 买入返售金融资产

本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011年6月30日
应收活期存款利息 75,316.73
应收结算备付金利息 4,314.15
应收债券利息 3,992,471.03
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 5,000.05
其他 －
合计 4,077,101.96

6.4.6.6 其他资产

本报告期末本基金未持有其它资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2011年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,600,966.55
银行间市场应付交易费用 6,050.00

第 22 页 共 49 页
 定期报告

合计 2,607,016.55


6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 2,250,000.00
应付赎回费 18,305.20
预提信息披露费 229,095.94
审计费用 59,507.37
预提帐户维护费 4,500.00
合计 2,561,408.51


6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期 2011年1月1日至2011年6月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,419,209,781.37 4,296,660,125.93
本期申购 664,947,284.82 274,206,106.15
本期赎回 -664,580,193.50 -274,058,611.65
本期末 10,419,576,872.69 4,296,807,620.43
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。


6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -653,400,732.68 4,384,624,165.07 3,731,223,432.39
本期利润 230,503,620.81 -130,330,385.18 100,173,235.63
本期基金份额交易产生
1,134,636.49 -16,749,479.38 -15,614,842.89
的变动数
其中：基金申购款 -26,883,852.94 257,460,684.94 230,576,832.00
基金赎回款 28,018,489.43 -274,210,164.32 -246,191,674.89
本期已分配利润 － － －
本期末 -421,762,475.38 4,237,544,300.51 3,815,781,825.13


6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元



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 定期报告


项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日

活期存款利息收入 3,119,298.56
结算备付金利息收入 53,815.74
其他 16,014.75
合计 3,189,129.05


6.4.6.12 股票投资收益

6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出股票成交总额 3,065,254,094.64
减：卖出股票成本总额 2,808,580,281.71
买卖股票差价收入 256,673,812.93


6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑
2,058,044,336.80
付）成交金额

减：卖出债券（债转股及债券到
2,042,801,300.00
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 36,334,486.80
债券投资收益 -21,091,450.00

6.4.6.14 衍生工具收益
本报告期本基金无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 52,652,243.20
基金投资产生的股利收益 －
合计 52,652,243.20


6.4.6.16 公允价值变动收益
第 24 页 共 49 页
 定期报告

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -130,330,385.18
——股票投资 -153,092,435.18
——债券投资 22,762,050.00
——资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -130,330,385.18


6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 559,715.38
转换费收入 55,366.41
合计 615,081.79
注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。


6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 10,143,314.51
银行间市场交易费用 11,825.00
合计 10,155,139.51


6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 109,095.94
帐户维护费 9,000.00
其他费用 3,384.87
合计 180,988.18


第 25 页 共 49 页
 定期报告

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。



6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银行"） 基金托管人
长江证券股份有限公司（"长江证券"） 基金管理人的股东



6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

占当期股票成 占当期股票成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例

长江证券股份有限公司 1,087,862,634.21 15.77% － －



6.4.9.1.2 权证交易

本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。


6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元


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 定期报告

本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
占当期佣金 占应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 余额的比例
长江证券 924,681.39 16.07% － －
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
占当期佣金 占应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 余额的比例
长江证券 － － － －
注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结
算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证
券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有
限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券股份有限公司
获得证券研究综合服务。



6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日


当期应支付的管理费 58,750,390.10 60,493,240.80
其中：应支付给销售机构
16,402,943.26 17,144,467.04
的客户维护费
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数



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 定期报告

6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

当期应支付的托管费 9,791,731.61 10,082,206.81
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年
费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数



6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券
(含回购)交易。



6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期初持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72
期间申购/买入总份额 － －
期间赎回/卖出总份额 － －
期间由于拆分增加的份额 － －
期末持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72
占基金总份额比例 0.10% 0.09%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其它关联方在本报告期与上年度可比期间均未投资过
本基金。


6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日



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 定期报告

期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入


上海浦东发展银 247,737,012.24 3,119,298.56 635,884,953.46 4,408,940.71
行股份有限公司
注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金，于2011年6月30日的相关余额为人民币10,652,336.04元
(2010年12月31日：人民币3,310,545.26元)。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。


6.4.10 利润分配情况

本报告期本基金未进行利润分配。



6.4.11 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截止本报告期末2011年6月30日止，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限
证券。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

信用风险

流动风险

利率风险

外汇风险
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 定期报告

其他市场价格风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以
及计量风险的方法等。

本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工
程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行浦发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一
家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流
动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦
可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
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 定期报告

的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.12.4 市场风险

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、
存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进
行监控。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
5
本期末 6个
年
2011年6 6个月以内 月 1-5年 不计息 合计
以
月30日 -1年
上
资产
银行存款 247,737,012.24 － － － － 247,737,012.24
结算备付
10,652,336.04 － － － － 10,652,336.04
金
存出保证
－ － － － 2,859,049.78 2,859,049.78
金
交易性金
397,150,000.00 － 48,765,000.00 － 7,412,454,522.64 7,858,369,522.64
融资产
资产支持
－ － － － － －
证券投资
衍生金融
－ － － － － －
资产
买入返售
－ － － － － －
金融资产
应收证券
－ － － － － －
清算款
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 定期报告

应收利息 － － － － 4,077,101.96 4,077,101.96
应收股利 － － － － 9,620,558.28 9,620,558.28
应收申购
－ － － － 312,761.27 312,761.27
款
其他资产 － － － － － －
资产总计 655,539,348.28 48,765,000.00 7,429,323,993.93 8,133,628,342.21
负债
短期借款 － － － － － －
卖出回购
金融资产 － － － － － －
款
应付证券
－ － － － － －
清算款
应付赎回
－ － － － 4,754,952.64 4,754,952.64
款
应付管理
－ － － － 9,514,799.10 9,514,799.10
人报酬
应付托管
－ － － － 1,585,799.85 1,585,799.85
费
应付销售
－ － － － － －
服务费
应付交易
－ － － － 2,607,016.55 2,607,016.55
费用
应交税费 － － － － 14,920.00 14,920.00
应付利息 － － － － － －
应付利润 － － － － － －
其他负债 － － － － 2,561,408.51 2,561,408.51
负债总计 － － － － 21,038,896.65 21,038,896.65
利率敏感
655,539,348.28 48,765,000.00 － 7,408,285,097.28 8,112,589,445.56
度缺口
5
上年度末 6个
年
2010年12 6个月以内 月 1-5年 不计息 合计
以
月31日 -1年
上
资产
银行存款 134,790,859.71 － － － － 134,790,859.71
结算备付
3,310,545.26 － － － － 3,310,545.26
金
存出保证
－ － － － 2,264,899.28 2,264,899.28
金

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 定期报告

交易性金
350,760,000.00 － 930,730,000.00 － 6,518,114,097.95 7,799,604,097.95
融资产
资产支持
－ － － － － －
证券投资
衍生金融
－ － － － － －
资产
买入返售
80,000,240.00 － － － － 80,000,240.00
金融资产
应收证券
－ － － － － －
清算款
应收利息 － － － － 28,435,870.73 28,435,870.73
应收股利 － － － － － －
应收申购
－ － － － 12,619.90 12,619.90
款
其他资产 － － － － － －
资产总计 568,861,644.97 － 930,730,000.00 － 6,548,827,487.86 8,048,419,132.83
负债
短期借款 － － － － － －
卖出回购
金融资产 － － － － － －
款
应付证券
－ － － － 28,332.48 28,332.48
清算款
应付赎回
－ － － － 2,815,927.72 2,815,927.72
款
应付管理
－ － － － 10,243,494.63 10,243,494.63
人报酬
应付托管
－ － － － 1,707,249.10 1,707,249.10
费
应付销售
－ － － － － －
服务费
应付交易
－ － － － 3,971,120.92 3,971,120.92
费用
应交税费 － － － － 14,920.00 14,920.00
应付利息 － － － － － －
应付利润 － － － － － －
其他负债 － － － － 1,754,529.66 1,754,529.66
负债总计 － － － － 20,535,574.51 20,535,574.51
利率敏感
568,861,644.97 － 930,730,000.00 － 6,528,291,913.35 8,027,883,558.32
度缺口

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 定期报告

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行分类。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
市场利率下降27个基点 276,815.63 4,557,090.79
市场利率上升27个基点 -276,815.63 -4,557,090.79


6.4.12.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3 其他价格风险

其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险
由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格
风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的91.37%，债券投资比例为基金资
产净值的5.50%。于2011年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
占基金 占基金
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 7,412,454,522.64 91.37 6,518,114,097.95 81.19
交易性金融资产-债券投资 445,915,000.00 5.50 1,281,490,000.00 15.96
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 7,858,369,522.64 96.87 7,799,604,097.95 97.16


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 定期报告

6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险VaR值为2.19%(2010年为2.05%)
分析 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
-177,665,708.86 -164,571,613
上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有
可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工具。
取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2010年的分析同样基
于该假设。


6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2011年6月30日
的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入
值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场
报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
单位：人民币元

项 目 第一层级 第二层级 第三层级 合计

交易性金融资产
- -
股票投资 7,412,454,522.64 7,412,454,522.64
- -
债券投资 445,915,000.00 445,915,000.00
- -
合计 7,858,369,522.64 7,858,369,522.64

本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。

本报告期，本基金金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。




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 定期报告


§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,412,454,522.64 91.13
其中：股票 7,412,454,522.64 91.13
2 固定收益投资 445,915,000.00 5.48
其中：债券 445,915,000.00 5.48
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融 － －
资产

5 银行存款和结算备付金合计 258,389,348.28 3.18
6 其他资产 16,869,471.29 0.21
7 合计 8,133,628,342.21 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 461,702,080.51 5.69
C 制造业 3,721,850,431.32 45.88
C0 食品、饮料 852,638,587.06 10.51
C1 纺织、服装、皮毛 221,703,555.60 2.73
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 100,234,681.04 1.24
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 531,558,612.00 6.55
C6 金属、非金属 575,368,141.87 7.09
C7 机械、设备、仪表 1,229,464,474.23 15.16
C8 医药、生物制品 210,882,379.52 2.60
C99 其他制造业 － －

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 定期报告

D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,975,673.99 1.50
E 建筑业 121,111,620.12 1.49
F 交通运输、仓储业 333,952,345.95 4.12
G 信息技术业 238,432,803.28 2.94
H 批发和零售贸易 258,981,266.61 3.19
I 金融、保险业 974,091,395.21 12.01
J 房地产业 250,953,507.46 3.09
K 社会服务业 471,855,715.19 5.82
L 传播与文化产业 134,782,666.20 1.66
M 综合类 322,765,016.80 3.98
合计 7,412,454,522.64 91.37



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
比例(%)
1 000100 TCL 集团 177,778,800 531,558,612.00 6.55
2 601688 华泰证券 31,629,663 390,626,338.05 4.82
3 601718 际华集团 70,166,308 322,765,016.80 3.98
4 600519 贵州茅台 660,000 140,335,800.00 1.73
5 002024 苏宁电器 10,859,547 139,110,797.07 1.71
6 000858 五 粮 液 3,879,852 138,588,313.44 1.71
7 600880 博瑞传播 9,599,905 134,782,666.20 1.66
8 000157 中联重科 8,754,813 134,649,023.94 1.66
9 000651 格力电器 5,693,809 133,804,511.50 1.65
10 000002 万 科Ａ 15,759,854 133,170,766.30 1.64
11 601601 中国太保 5,909,921 132,323,131.19 1.63
12 000425 徐工机械 5,239,683 129,891,741.57 1.60
13 000568 泸州老窖 2,869,721 129,481,811.52 1.60
14 000063 中兴通讯 4,529,632 128,097,992.96 1.58
15 600031 三一重工 7,044,107 127,075,690.28 1.57
16 600585 海螺水泥 4,529,750 125,745,860.00 1.55
17 600104 上海汽车 6,659,822 124,805,064.28 1.54
18 000888 峨眉山Ａ 6,799,538 123,751,591.60 1.53
19 002152 广电运通 4,011,163 123,664,155.29 1.52
20 601088 中国神华 4,060,000 122,368,400.00 1.51
21 000826 桑德环境 4,869,745 121,402,742.85 1.50

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 定期报告

22 000869 张 裕Ａ 1,228,661 121,391,706.80 1.50
23 600496 精工钢构 9,619,668 121,111,620.12 1.49
24 601699 潞安环能 3,679,634 120,728,791.54 1.49
25 002269 美邦服饰 3,999,682 119,870,469.54 1.48
26 601318 中国平安 2,469,977 119,225,789.79 1.47
27 000926 福星股份 9,839,828 117,782,741.16 1.45
28 600428 中远航运 16,244,811 117,287,535.42 1.45
29 600581 八一钢铁 7,949,934 116,466,533.10 1.44
30 000069 华侨城Ａ 14,713,910 116,387,028.10 1.43
31 600690 青岛海尔 4,149,840 115,988,028.00 1.43
32 000983 西山煤电 4,759,742 115,185,756.40 1.42
33 000039 中集集团 5,259,791 115,084,227.08 1.42
34 600761 安徽合力 7,739,711 114,625,119.91 1.41
35 600029 南方航空 14,519,751 113,834,847.84 1.40
36 000401 冀东水泥 4,549,555 113,693,379.45 1.40
37 002154 报 喜 鸟 8,478,650 113,613,910.00 1.40
38 000527 美的电器 6,143,162 112,972,749.18 1.39
39 600016 民生银行 19,632,994 112,497,055.62 1.39
40 600887 伊利股份 6,739,678 112,215,638.70 1.38
41 600066 宇通客车 4,839,602 111,988,390.28 1.38
42 601398 工商银行 24,879,912 110,964,407.52 1.37
43 600900 长江电力 15,369,719 110,815,673.99 1.37
44 600271 航天信息 4,269,923 110,334,810.32 1.36
45 002033 丽江旅游 5,477,376 110,314,352.64 1.36
46 600036 招商银行 8,329,852 108,454,673.04 1.34
47 002029 七 匹 狼 3,409,768 108,089,645.60 1.33
48 000538 云南白药 1,859,676 106,150,306.08 1.31
49 600809 山西汾酒 1,509,236 105,721,981.80 1.30
50 600298 安琪酵母 3,159,739 104,903,334.80 1.29
51 000423 东阿阿胶 2,538,344 104,732,073.44 1.29
52 600019 宝钢股份 17,309,808 104,378,142.24 1.29
53 000933 神火股份 6,799,417 103,419,132.57 1.27
54 601006 大秦铁路 12,555,551 102,829,962.69 1.27
55 600963 岳阳林纸 11,709,659 100,234,681.04 1.24
56 601991 大唐发电 2,000,000 11,160,000.00 0.14




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 定期报告

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 601688 华泰证券 351,656,172.35 4.38
2 601718 际华集团 294,966,649.01 3.67
3 000100 TCL 集团 241,830,546.87 3.01
4 600963 岳阳林纸 140,125,236.00 1.75
5 600496 精工钢构 138,561,278.99 1.73
6 601398 工商银行 126,932,662.09 1.58
7 000926 福星股份 126,325,605.81 1.57
8 000069 华侨城Ａ 123,526,186.33 1.54
9 600104 上海汽车 121,371,015.14 1.51
10 601088 中国神华 118,402,612.66 1.47
11 600690 青岛海尔 110,204,035.09 1.37
12 000538 云南白药 103,663,128.65 1.29
13 600271 航天信息 103,286,733.15 1.29
14 600809 山西汾酒 102,122,930.23 1.27
15 002081 金 螳 螂 80,638,130.50 1.00
16 600428 中远航运 74,512,593.00 0.93
17 600880 博瑞传播 64,588,643.85 0.80
18 000425 徐工机械 62,325,266.26 0.78
19 000826 桑德环境 61,594,139.17 0.77
20 002152 广电运通 57,318,144.95 0.71
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它
交易费用。


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 600068 葛洲坝 120,321,549.74 1.50
2 000898 鞍钢股份 119,828,328.37 1.49
3 600383 金地集团 117,717,747.17 1.47
4 601111 中国国航 117,557,075.75 1.46
5 000800 一汽轿车 116,261,516.19 1.45
6 601398 工商银行 114,336,110.45 1.42
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 定期报告

7 600048 保利地产 111,812,264.94 1.39
8 600809 山西汾酒 103,530,345.96 1.29
9 600511 国药股份 101,493,406.41 1.26
10 000402 金 融 街 99,241,601.49 1.24
11 600690 青岛海尔 88,913,950.18 1.11
12 600875 东方电气 88,795,553.40 1.11
13 000895 双汇发展 88,335,868.07 1.10
14 600028 中国石化 87,115,161.28 1.09
15 000538 云南白药 84,336,504.75 1.05
16 000039 中集集团 77,673,467.30 0.97
17 002081 金 螳 螂 76,120,646.68 0.95
18 600031 三一重工 75,728,192.61 0.94
19 600428 中远航运 69,022,163.87 0.86
20 000826 桑德环境 64,565,755.05 0.80
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,856,013,141.58
卖出股票的收入（成交）总额 3,065,254,094.64
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 445,915,000.00 5.50
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 445,915,000.00 5.50
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 定期报告



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例(%)
1 1101019 11央行票据19 2,500,000 248,275,000.00 3.06
2 1101021 11央行票据21 1,500,000 148,875,000.00 1.84
3 1001060 10央行票据60 500,000 48,765,000.00 0.60



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,859,049.78
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 9,620,558.28
4 应收利息 4,077,101.96
5 应收申购款 312,761.27
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 16,869,471.29



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 定期报告

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。




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 定期报告


§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 持有 占总份额 持有 占总份
份额 比例 份额 额比例

554,456 18,792.43 709,143,474.44 6.81% 9,710433,398.25 93.19%




8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 314,667.99 0.00%




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 定期报告


§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日(2006年4月30日)基金份额总额 613,254,516.24
本报告期期初基金份额总额 10,419,209,781.37
本报告期基金总申购份额 664,947,284.82
减：本报告期基金总赎回份额 664,580,193.50
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 10,419,576,872.69




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 定期报告


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情
形。


10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
券商 交 股票交易 债券交易 债券回购 权证交易 应支付该券商的佣金 备
名称 易 交易 注




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 定期报告
单 成交金额 占股票 成 占 成 占 成 占 佣金 占当期
元 成交总 交 债 交 债 交 权 佣金
数 额比例 金 券 金 券 金 证 总量的
量 额 成 额 回 额 成 比例
交 购 交
总 成 总
额 交 额
比 总 比
例 额 例
比
例
申银 1 1,289,784,233.34 18.70% － － － － － － 1,047,957.79 18.21% －
万国
证券
长江 1 1,087,862,634.21 15.77% － － － － － － 924,681.39 16.07% －
证券
华泰 1 720,784,855.25 10.45% － － － － － － 612,665.02 10.64% －
联合
东方 2 701,130,274.73 10.16% － － － － － － 588,083.12 10.22% －
证券
国信 1 566,709,990.53 8.21% － － － － － － 460,454.39 8.00% －
证券
光大 1 507,156,153.85 7.35% － － － － － － 412,066.97 7.16% －
证券
国盛 1 400,800,391.45 5.81% － － － － － － 340,681.80 5.92% －
证券
宏源 1 376,479,787.52 5.46% － － － － － － 320,007.95 5.56% －
证券
中国 1 319,147,697.90 4.63% － － － － － － 271,277.90 4.71% －
国际
中信 1 246,927,691.43 3.58% － － － － － － 200,629.89 3.49% －
证券
东兴 1 215,286,621.97 3.12% － － － － － － 182,992.88 3.18% －
证券
东吴 1 171,678,102.34 2.49% － － － － － － 145,924.22 2.54% －
证券
中投 1 92,350,307.51 1.34% － － － － － － 78,497.87 1.36% －
证券
平安 1 68,803,605.79 1.00% － － － － － － 58,481.63 1.02% －
证券
中信 1 68,768,910.00 1.00% － － － － － － 58,453.34 1.02% －
建投
湘财 1 64,828,000.80 0.94% － － － － － － 52,673.28 0.92% －
证券
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内新增了东兴证券、国盛证券、国信证券和兴业证券席位各1个。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
[1998]29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

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 定期报告

b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

d、券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根
据评分高低进行选择基金专用交易单元。


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 中证报、上证报、证
1 2011-1-4
2010 年年度资产净值的公告 券时报、证券日报
长信基金管理有限责任公司关于增加汉口
中证报、上证报、证
2 银行股份有限公司为旗下基金代销机构的 2011-1-15
券时报、证券日报
公告
长信基金管理有限责任公司关于增加国信
中证报、上证报、证
3 证券股份有限公司为旗下基金代销机构的 2011-1-15
券时报、证券日报
公告
长信基金管理有限责任公司关于通过国信
中证报、上证报、证
4 证券股份有限公司开展基金定期定额投资 2011-1-15
券时报、证券日报
业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于通过汉口
中证报、上证报、证
5 银行股份有限公司开展基金定期定额投资 2011-1-15
券时报、证券日报
业务的公告
长信金利趋势股票型证券投资基金 2010 年
6 中证报、上证报 2011-1-24
第四季度报告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
中证报、上证报、证
7 基金参加光大证券基金定期定额投资业务 2011-3-7
券时报
费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于调整旗下
中证报、上证报、证
8 基金在交通银行基金定期定额投资业务起 2011-3-9
券时报、证券日报
点金额的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
中证报、上证报、证
9 参加汉口银行基金网上申购和定期定额投 2011-3-12
券时报
资业务费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于开通汇付 中证报、上证报、证
10 2011-3-18
天下“天天盈”账户网上直销业务的公告 券时报
长信金利趋势股票型证券投资基金 2010 年
11 中证报、上证报 2011-3-31
年度报告（正文）及摘要
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
中证报、上证报、证
12 基金参加“华夏银行盈基金 2011”网上银 2011-4-1
券时报
行基金申购 4 折申购费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加中信 中证报、上证报、证
13 2011-4-11
证券股份有限公司为旗下基金代销机构并 券时报、证券日报
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 定期报告

开通部分基金定期定额投资业务的公告

长信金利趋势股票型证券投资基金 2011 年
14 中证报、上证报 2011-4-21
第一季度报告
长信基金管理有限责任公司关于长信金利
趋势股票型证券投资基金和长信中证中央
15 中证报、上证报 2011-4-23
企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金经
理变更的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 中证报、上证报、证
16 2011-4-28
证券投资基金开放日常转换业务的公告 券时报、证券日报
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
中证报、上证报、证
17 参加安信证券基金网上申购费率优惠活动 2011-5-6
券时报
的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
中证报、上证报、证
18 基金在天相投资顾问有限公司开通定期定 2011-5-31
券时报、证券日报
额投资业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于开通多交 中证报、上证报、证
19 2011-6-10
易账户业务的公告 券时报、证券日报
长信金利趋势股票型证券投资基金更新的
20 中证报、上证报 2011-6-14
招募说明书及摘要
长信基金管理有限责任公司关于增加国盛
中证报、上证报、证
21 证券有限责任公司为旗下部分基金代销机 2011-6-18
券时报、证券日报
构并开通定期定额投资业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
中证报、上证报、证
22 基金参加交通银行股份有限公司基金网上 2011-6-28
券日报
申购费率优惠活动的公告




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 定期报告


§11 备查文件目录


11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准长信金利趋势股票型证券投资基金设立的文件；

2、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》；

3、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。


11.2 存放地点

基金管理人的办公场所。


11.3 查阅方式

投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间
内取得上述文件的复制件或复印件。



长信基金管理有限责任公司

2011年8月27日




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