定期报告
第 1 页 共 47 页
长信金利趋势股票型证券投资基金2012年半年度报告
2012年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2012年8月25日
定期报告
第 2 页 共 47 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012
年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。
定期报告
第 3 页 共 47 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................... 3
§2 基金简介................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................... 5
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................... 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7
§4 管理人报告............................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................. 13
§5 托管人报告........................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表..................................................................................................................... 16
6.2 利润表............................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................. 18
6.4 报表附注......................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告....................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................. 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................. 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..... 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................. 39
7.9 投资组合报告附注......................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................... 41
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示....................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................... 43
定期报告
第 4 页 共 47 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................... 43
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ....................................... 43
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................... 43
10.8 其他重大事件............................................................................................................... 45
§11 备查文件目录..................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录............................................................................................................... 47
11.2 存放地点....................................................................................................................... 47
11.3 查阅方式....................................................................................................................... 47
定期报告
第 5 页 共 47 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金
基金简称 长信金利趋势股票
基金主代码 519994
交易代码 519995（前端） 519994（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,977,519,206.27份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业
化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主
动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资
的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中
国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分
析论证。
投资策略
本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研
判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的
基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上
市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长
期增值。
业绩比较基准 上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险
的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 周倩芝
联系电话 021-61009999 021-61618888
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhouqz @spdb.com.cn
定期报告
第 6 页 共 47 页
客户服务电话 4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号
9楼 上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号
时代金融中心9楼 上海市中山东一路12号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 田丹 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东
一路12号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
定期报告
第 7 页 共 47 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -337,657,808.05
本期利润 351,162,559.57
加权平均基金份额本期利润 0.0347
本期加权平均净值利润率 5.29%
本期基金份额净值增长率 5.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配利润 -709,027,620.37
期末可供分配基金份额利润 -0.0711
期末基金资产净值 6,556,665,007.53
期末基金份额净值 0.6571
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012年6月30日)
基金份额累计净值增长率 97.57%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益”。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -3.32% 0.85% -4.83% 0.76% 1.51% 0.09%
定期报告
第 8 页 共 47 页
过去三个月 3.42% 0.87% -1.05% 0.75% 4.47% 0.12%
过去六个月 5.46% 1.06% 1.32% 0.89% 4.14% 0.17%
过去一年 -15.60% 1.15% -15.10% 0.94% -0.50% 0.21%
过去三年 -9.85% 1.31% -19.27% 1.16% 9.42% 0.15%
自基金合同生效日起
至今（2006年4月30
日至2012年6月30日）
97.57% 1.74% 45.59% 1.59% 51.98% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长长长长长长长长 基长基基
2006-05-08 2007-03-21 2008-01-28 2008-12-11 2009-11-03 2010-09-16 2011-08-10 2012-06-30
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：1、图示日期为2006年4月30日至2012年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建
仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、
资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为
60-95%，债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产
总净值比例为5－15%。

定期报告
第 9 页 共 47 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2011年6月30日，本基金管理人管理12只开放式基金，即长信利息收益
货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双
利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
（LOF）、 长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指
数（QDII）、长信利鑫分级债、长信内需成长股票和长信可转债债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
付勇
本基金
的基金
经理、
公司副
总经理
2010年06月
28日 － 11年
金融学博士，北京大学金融学
专业博士研究生毕业，具有基
金从业资格。曾任中国建设银
行个人金融业务部主任科员、
华龙证券投资银行北京总部副
总经理、东北证券北京总部总
经理助理、东方基金副总经理。
2006年1月至2010年2月任东方
基金管理有限责任公司东方精
选混合型开放式证券投资基金
的基金经理，2008年6月至2010
年2月任东方基金管理有限责
任公司东方策略成长股票型开
放式证券投资基金的基金经
理。2010年3月加入长信基金管
理有限责任公司，现任公司副
总经理和本基金的基金经理。
定期报告
第 10 页 共 47 页
黄韵
本基金
的基金
经理助
理、行
业研究
员
2011年9月
13日 － 6年
金融学硕士，武汉大学研究生
毕业，具备基金从业资格。曾
任三九企业集团战略发展部金
融证券专员；2006年7月加入长
信基金，历任金融工程部研究
员、基金经理助理、研究发展
部研究员，2011年9月开始兼任
本基金的基金经理助理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。
3、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为
时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外，其余各
投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量
定期报告
第 11 页 共 47 页
超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年，国际国内经济形势仍然较为复杂。国际方面，欧洲主权债务
问题尚未得到根本解决，经济复苏的不确定性依然存在；国内方面，政府采取了
一系列政策措施，以维护经济的稳定增长。在此背景下，全球风险偏好和国内政
策预期的变化成为影响上半年市场表现的主要因素。尤其是在国内宏观政策持续
放松的背景下，政策对实体经济的刺激，进而传导到企业基本面的企稳和复苏，
成为主导市场表现的重要因素。反映在上半年的市场运行上，从规模风格看，大
市值股票和中小市值股票表现差异不大，但从行业结构看，各行业的表现较为分
化。业绩改善预期明显以及业绩增长确定的行业在上半年表现相对较好，其中房
地产、有色金属、食品饮料、餐饮旅游、医药生物等行业涨幅居前，而信息服务、
黑色金属、采掘、信息设备等行业跌幅居前。
报告期内，根据市场呈现区间震荡的判断，本基金的操作主要是对股票资产
配置比例进行主动调整，从效果看，较好的抓住了市场的波动区间，对基金业绩
起到了积极的贡献。从行业配置的角度看，配置比例较高的金融服务、纺织服装、
食品饮料、建筑建材和房地产对基金业绩贡献明显，配置居中的机械设备、信息
服务、采掘等行业对基金业绩有所拖累。个股方面的调整主要是行业内个股配置
的优化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额净值为0.6571元，报告期基金份额净值增长率
为5.46%，成立以来的累计份额净值为2.0002元，本期业绩比较基准增长率为
1.32%，基金波动率为1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年下半年，我们认为国内外经济环境仍十分复杂，充满着各种不确
定因素。影响国外经济的主要因素有两个方面，一是欧债危机解决的进程，二是
美国经济复苏的状况，这两个因素的变化都会通过影响风险溢价水平对市场形成
定期报告
第 12 页 共 47 页
干扰。目前看，这两个因素正趋于逐渐改善，进一步导致大范围系统性风险的概
率不大。因此，未来国外经济对国内市场的影响将不会形成太大的拖累，更重要
的是国内经济的影响。
在政府采取了一系列措施后，国内经济快速下滑的趋势得到缓解，但从上半
年宏观政策的调控节奏以及国内经济的运行状态看，本轮宏观政策调控充分体现
了“稳中求进”的总基调，在保持宏观经济政策连续性和稳定性的基础上，政策
调控力度相对较小，这使得经济增长不会重复过去主要依赖投资拉动的模式。下
半年，预计政策仍然将继续放松，宏观和微观流动性将得到进一步改善，政策放
松的力度将根据经济走势相机调整，但总基调不会有太大的改变，政策对经济的
拉动以及流动性的改善均会表现为底部缓慢回升。另一方面，由于短期内进出口
难有较大的改善，部分企业经营效益持续下降，房地产市场处于调整中，经济结
构转换对经济增长的影响以及银行体系面临的不良资产压力等负面因素的存在，
使得经济可能在底部区域出现小幅波动。通胀水平在上半年经济下行和货币流通
速度减缓的背景下，总体保持回落态势，预计下半年仍将继续回落，这为政策的
腾挪打开了空间，同时也为资源价格改革创造了有利的时机，但对企业盈利的正
面推动仍需时间。
从更长的时间看，随着劳动力成本上升、资源价格改革以及环境约束的强化，
在保持经济平稳增长的同时加快推进经济结构调整和转变发展方式，成为未来经
济发展的必然选择，符合经济结构调整方向的行业将长期受益。在这样的背景下，
我们认为今年下半年市场仍将具有较明显的结构性特征。
在资产配置上，基于市场大概率会在区间波动的判断，我们会维持恒定比例
资产配置策略以适应波动性较强的市场。在行业和个股选择上，一是选择受益于
中国经济结构调整的行业，围绕消费升级、产业升级和新兴产业等布局，自下而
上选择优秀的个股；二是选择受益于短期政策变化和调整的行业，如受益于金融
体制改革以及资源价格改革的行业等；三是积极关注周期性行业，把握行业结构
调整以及个股基本面变化带来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的（[2008]38号文）《 关
定期报告
第 13 页 共 47 页
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责
任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值
工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交
易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务
骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和
估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证
券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充
分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程
序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度
已实现收益的80%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现
金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但
若基金合同生效不满3个月不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
定期报告
第 14 页 共 47 页
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

定期报告
第 15 页 共 47 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在
对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的
投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以
及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额
持有人利益的行为。
该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、 投资组合报告等内容真实、
准确、完整。
定期报告
第 16 页 共 47 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 6.4.6.1 291,020,144.39 609,647,104.60
结算备付金 2,686,877.91 4,153,950.45
存出保证金 2,750,000.00 2,750,000.00
交易性金融资产 6.4.6.2 6,281,345,039.92 5,758,823,194.63
其中：股票投资 5,129,155,039.92 5,758,823,194.63
基金投资 － －
债券投资 1,152,190,000.00 －
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款 － 25,097,689.00
应收利息 6.4.6.5 20,885,669.44 224,804.85
应收股利 － －
应收申购款 198,514.70 76,328.91
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计 6,598,886,246.36 6,400,773,072.44
负债和所有者权益 附注号 本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 25,535,954.95 16,121,688.26
应付赎回款 2,363,921.98 1,066,932.47
应付管理人报酬 8,208,787.46 8,335,167.75
应付托管费 1,368,131.23 1,389,194.63
应付销售服务费 － －
应付交易费用 6.4.6.7 1,676,194.03 1,751,152.78
定期报告
第 17 页 共 47 页
应交税费 14,920.00 14,920.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.6.8 3,053,329.18 3,218,668.75
负债合计 42,221,238.83 31,897,724.64
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 4,114,514,631.43 4,215,250,866.21
未分配利润 6.4.6.10 2,442,150,376.10 2,153,624,481.59
所有者权益合计 6,556,665,007.53 6,368,875,347.80
负债和所有者权益总计 6,598,886,246.36 6,400,773,072.44
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.6571元，基金份额总额
9,977,519,206.27份。
6.2 利润表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012年1月1日至2012
年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年6月30日
一、 收入 416,575,448.35 179,051,485.03
1.利息收入 18,906,343.96 20,532,182.29
其中：存款利息收入 6.4.6.11 5,598,814.10 3,189,129.05
债券利息收入 13,270,566.32 17,282,873.37
资产支持证券利息收
入 － －
买入返售金融资产收
入 36,963.54 60,179.87
2.投资收益（损失以“-”填
列） -291,726,659.50 288,234,606.13
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -334,678,788.04 256,673,812.93
基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.6.13 292,900.00 -21,091,450.00
资产支持证券投资收
益 － －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 42,659,228.54 52,652,243.20
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 6.4.6.16 688,820,367.62 -130,330,385.18
定期报告
第 18 页 共 47 页
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号
填列 6.4.6.17 575,396.27 615,081.79
减： 二、 费用 65,412,888.78 78,878,249.40
1．管理人报酬 49,462,942.00 58,750,390.10
2．托管费 8,243,823.67 9,791,731.61
3．销售服务费 － －
4．交易费用 6.4.6.18 7,522,352.70 10,155,139.51
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支
出 － －
6．其他费用 6.4.6.19 183,770.41 180,988.18
三、 利润总额（亏损总额以
“-” 号填列）351,162,559.57 100,173,235.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 4,215,250,866.21 2,153,624,481.59 6,368,875,347.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
－ 351,162,559.57 351,162,559.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-100,736,234.78 -62,636,665.06 -163,372,899.84
其中：1.基金申购款 18,325,910.80 9,448,439.84 27,774,350.64
2.基金赎回款
（以“-”号填列） -119,062,145.58 -72,085,104.90 -191,147,250.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值） 4,114,514,631.43 2,442,150,376.10 6,556,665,007.53
项目 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
定期报告
第 19 页 共 47 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 4,296,660,125.93 3,731,223,432.39 8,027,883,558.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
－ 100,173,235.63 100,173,235.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
147,494.50 -15,614,842.89 -15,467,348.39
其中：1.基金申购款 274,206,106.15 230,576,832.00 504,782,938.15
2.基金赎回款
（以“-”号 -274,058,611.65 -246,191,674.89 -520,250,286.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值） 4,296,807,620.43 3,815,781,825.13 8,112,589,445.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
田丹
—————————
基金管理公司负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长信金利趋势股票型证券投资基
金募集的批复》(证监基金字[2005]168号文)批准，由长信基金管理有限责任公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票
型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展
银行股份有限公司。
定期报告
第 20 页 共 47 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《 长信金利趋势股
票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书
（更新）》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货
币市场工具5%-15%。本基金业绩比较基准为：上证A股指数×70%＋中信标普国债
指数×30%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《 长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编
制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月
15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值
变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要
求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
定期报告
第 21 页 共 47 页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错。
6.4.5 税项
（1）本基金适用的主要税项
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、 财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、 财
税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、 财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 财税[2005]107号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、 财税[2007]84号文《财政部
国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、 财税[2008]1号文
《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发
行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6
月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计
算个人所得税。
5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
（2）应交税费
单位：人民币元
债券利息收入所得税
2012年6月30日 2011年12月31日
14,920.00 14,920.00
定期报告
第 22 页 共 47 页
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012年6月30日
活期存款 291,020,144.39
合计 291,020,144.39
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,588,108,568.19 5,129,155,039.92 -458,953,528.27
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 1,138,568,930.00 1,152,190,000.00 13,621,070.00
合计 1,138,568,930.00 1,152,190,000.00 13,621,070.00
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 6,726,677,498.19 6,281,345,039.92 -445,332,458.27
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 152,711.93
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,088.19
应收债券利息 20,731,869.27
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.05
合计 20,885,669.44
6.4.6.6 其他资产
定期报告
第 23 页 共 47 页
本报告期末本基金未持有其它资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,675,119.03
银行间市场应付交易费用 1,075.00
合计 1,676,194.03
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 2,750,000.00
应付赎回费 9,758.46
预提信息披露费 229,398.38
审计费用 59,672.34
预提帐户维护费 4,500.00
合计 3,053,329.18
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,221,801,256.34 4,215,250,866.21
本期申购 44,440,339.44 18,325,910.80
本期赎回 -288,722,389.51 -119,062,145.58
本期末 9,977,519,206.27 4,114,514,631.43
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -388,402,236.45 2,542,026,718.04 2,153,624,481.59
本期利润 -337,657,808.05 688,820,367.62 351,162,559.57
本期基金份额交易产生的
变动数 17,032,424.13 -79,669,089.19 -62,636,665.06
其中：基金申购款 -2,630,975.52 12,079,415.36 9,448,439.84
基金赎回款 19,663,399.65 -91,748,504.55 -72,085,104.90
本期已分配利润 － － －
本期末 -709,027,620.37 3,151,177,996.47 2,442,150,376.10
6.4.6.11 存款利息收入
定期报告
第 24 页 共 47 页
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
活期存款利息收入 5,577,398.24
结算备付金利息收入 21,014.13
申购款利息收入 401.73
合计 5,598,814.10
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出股票成交总额 2,794,995,614.04
减：卖出股票成本总额 3,129,674,402.08
买卖股票差价收入 -334,678,788.04
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交金额 102,031,091.26
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成本总额 99,103,000.00
减：应收利息总额 2,635,191.26
债券投资收益 292,900.00
6.4.6.14 衍生工具收益
本报告期本基金无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 42,659,228.54
基金投资产生的股利收益 －
合计 42,659,228.54
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 688,820,367.62
——股票投资 675,199,297.62
——债券投资 13,621,070.00
定期报告
第 25 页 共 47 页
——资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 688,820,367.62
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 225,826.63
其他收入 346,962.51
转换费收入 2,607.13
合计 575,396.27
注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 7,515,527.70
银行间市场交易费用 6,825.00
合计 7,522,352.70
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 59,672.34
信息披露费 109,398.38
上市年费 －
账户维护费 9,000.00
其他费用 5,699.69
合计 183,770.41
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有
事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
定期报告
第 26 页 共 47 页
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产
负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银行"） 基金托管人
长江证券股份有限公司（"长江证券"） 基金管理人的股东
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长江证券股
份有限公司 520,925,046.78 11.39% 1,087,862,634.21 15.77%
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期佣金 占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例
长江证券 444,730.27 11.57% － －
关联方名称 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
定期报告
第 27 页 共 47 页
当期佣金 占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例
长江证券 924,681.39 16.07% － －
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易席位及证券综合服务协议》， 本基金管理人在租用长江证券
股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券
股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支
付的管理费 49,462,942.00 58,750,390.10
其中：支付销售机构
的客户维护费 13,125,100.86 16,402,943.26
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支
付的托管费 8,243,823.67 9,791,731.61
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
定期报告
第 28 页 共 47 页
本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回
购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月
30日
期初持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72
期间申购/买入总份额 － －
期间赎回/卖出总份额 － －
期间由于拆分增加的份额 － －
期末持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72
占基金总份额比例 0.10% 0.10%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年度与上年度均未投资过本基
金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
291,020,144.39 5,577,398.24 247,737,012.24 3,119,298.56
注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登
记结算有限责任公司的结算备付金，于2012年6月30日的相关余额为人民币
2,686,877.91元(2011年12月31日：人民币4,153,950.45元)。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基
定期报告
第 29 页 共 47 页
础。
6.46.4.10 利润分配情况
本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.11 期末（2012年6月30日） 本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截止本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.46.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由
金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2信用风险
定期报告
第 30 页 共 47 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资
以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困
难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所
上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
定期报告
第 31 页 共 47 页
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年6
月30日
6个月以内 6个月
-1年 1-5年
5年
以 上
不计息 合计
资产
银行存款 291,020,144.39 － － － － 291,020,144.39
结算备付
金 2,686,877.91 － － － － 2,686,877.91
存出保证
金 － － － － 2,750,000.00 2,750,000.00
交易性金
融资产 － 250,100,000.00 902,090,000.00 － 5,129,155,039.92 6,281,345,039.92
应收利息 － － － － 20,885,669.44 20,885,669.44
应收申购
款 － － － － 198,514.70 198,514.70
资产总计 293,707,022.30 250,100,000.00 902,090,000.00 － 5,152,989,224.06 6,598,886,246.36
负债
应付证券
清算款 － － － － 25,535,954.95 25,535,954.95
应付赎回
款 － － － － 2,363,921.98 2,363,921.98
应付管理
人报酬 － － － － 8,208,787.46 8,208,787.46
应付托管
费 － － － － 1,368,131.23 1,368,131.23
应付交易
费用 － － － － 1,676,194.03 1,676,194.03
应交税费 － － － － 14,920.00 14,920.00
其他负债 － － － － 3,053,329.18 3,053,329.18
负债总计 － － － － 42,221,238.83 42,221,238.83
定期报告
第 32 页 共 47 页
利率敏感
度缺口 293,707,022.30 250,100,000.00 902,090,000.00 － 5,110,767,985.23 6,556,665,007.53
上年度末
2011年12
月31日
6个月以内 6个月
-1年 1-5年
5年
以 上
不计息 合计
资产
银行存款 609,647,104.60 － － － － 609,647,104.60
结算备付
金 4,153,950.45 － － － － 4,153,950.45
存出保证
金 － － － － 2,750,000.00 2,750,000.00
交易性金
融资产 － － － － 5,758,823,194.63 5,758,823,194.63
应收证券
清算款 － － － － 25,097,689.00 25,097,689.00
应收利息 － － － － 224,804.85 224,804.85
应收申购
款 － － － － 76,328.91 76,328.91
资产总计 613,801,055.05 － － － 5,786,972,017.39 6,400,773,072.44
负债
应付证券
清算款 － － － － 16,121,688.26 16,121,688.26
应付赎回
款 － － － － 1,066,932.47 1,066,932.47
应付管理
人报酬 － － － － 8,335,167.75 8,335,167.75
应付托管
费 － － － － 1,389,194.63 1,389,194.63
应付交易
费用 － － － － 1,751,152.78 1,751,152.78
应交税费 － － － － 14,920.00 14,920.00
其他负债 － － － － 3,218,668.75 3,218,668.75
负债总计 － － － － 31,897,724.64 31,897,724.64
利率敏感
度缺口 613,801,055.05 － － － 5,755,074,292.75 6,368,875,347.80
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日
市场利率下降27个基点 3,694,692.61 无重大影响
定期报告
第 33 页 共 47 页
市场利率上升27个基点 -3,694,692.61 无重大影响
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的78.23%，债券投资比例为
基金资产净值的17.57%。于2012年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列
示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资 5,129,155,039.92 78.23 5,758,823,194.63 90.42
交易性金融资产-
债券投资 1,152,190,000.00 17.57 － －
衍生金融资产－权
证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 6,281,345,039.92 95.80 5,758,823,194.63 90.42
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险VaR值为1.78%(2011年为
1.90%)
分析 相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日
-116,708,637 -121,008,631.61
定期报告
第 34 页 共 47 页
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要
求。2011年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2011年6
月30日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。
本报告期，本基金金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。
项 目 第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 5,129,155,039.92 - - 5,129,155,039.92
债券投资 1,152,190,000.00 - - 1,152,190,000.00
合计 6,281,345,039.92 - - 6,281,345,039.92
定期报告
第 35 页 共 47 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,129,155,039.92 77.73
其中：股票 5,129,155,039.92 77.73
2 固定收益投资 1,152,190,000.00 17.46
其中：债券 1,152,190,000.00 17.46
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 293,707,022.30 4.45
6 其他资产 23,834,184.14 0.36
7 合计 6,598,886,246.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 268,536,651.42 4.10
C 制造业 2,188,068,109.67 33.37
C0 食品、饮料 599,132,797.97 9.14
C1 纺织、服装、皮毛 205,100,201.80 3.13
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑
料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 367,819,834.30 5.61
C7 机械、设备、仪表 820,530,913.93 12.51
C8 医药、生物制品 195,484,361.67 2.98
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供
应业 － －
E 建筑业 205,708,048.98 3.14
F 交通运输、仓储业 301,647,399.99 4.60
G 信息技术业 278,629,924.58 4.25
定期报告
第 36 页 共 47 页
H 批发和零售贸易 206,960,120.10 3.16
I 金融、保险业 729,062,532.51 11.12
J 房地产业 273,810,474.63 4.18
K 社会服务业 272,932,852.28 4.16
L 传播与文化产业 84,855,667.00 1.29
M 综合类 318,943,258.76 4.86
合计 5,129,155,039.92 78.23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 601688 华泰证券 32,174,321 337,830,370.50 5.15
2 601718 际华集团 100,931,411 318,943,258.76 4.86
3 000568 泸州老窖 2,599,666 109,991,868.46 1.68
4 002269 美邦服饰 4,549,422 109,641,070.20 1.67
5 002081 金 螳 螂 2,864,427 108,848,226.00 1.66
6 002154 报 喜 鸟 7,838,560 106,839,572.80 1.63
7 601318 中国平安 2,319,943 106,114,192.82 1.62
8 000063 中兴通讯 7,495,469 104,636,747.24 1.60
9 600125 铁龙物流 12,209,717 103,538,400.16 1.58
10 600809 山西汾酒 2,719,142 102,484,461.98 1.56
11 000002 万 科Ａ 11,449,811 102,017,816.01 1.56
12 600519 贵州茅台 425,000 101,638,750.00 1.55
13 000651 格力电器 4,813,683 100,365,290.55 1.53
14 000423 东阿阿胶 2,508,033 100,346,400.33 1.53
15 601601 中国太保 4,509,847 100,028,406.46 1.53
16 002029 七 匹 狼 3,534,555 98,260,629.00 1.50
17 000629 攀钢钒钛 14,919,999 98,173,593.42 1.50
18 002024 苏宁电器 11,599,410 97,319,049.90 1.48
19 000858 五 粮 液 2,969,768 97,289,599.68 1.48
20 000869 张 裕Ａ 1,441,118 96,929,596.68 1.48
21 601668 中国建筑 28,999,947 96,859,822.98 1.48
22 600518 康美药业 6,169,777 95,137,961.34 1.45
23 601088 中国神华 4,219,969 94,864,903.12 1.45
24 000069 华侨城Ａ 14,694,907 93,753,506.66 1.43
25 600048 保利地产 8,255,744 93,620,136.96 1.43
26 600837 海通证券 9,649,863 92,928,180.69 1.42
27 000888 峨眉山Ａ 4,319,534 92,351,636.92 1.41
28 000157 中联重科 9,189,904 92,174,737.12 1.41
29 600036 招商银行 8,439,687 92,161,382.04 1.41
30 600104 上汽集团 6,379,822 91,167,656.38 1.39
定期报告
第 37 页 共 47 页
31 600690 青岛海尔 7,759,366 90,939,769.52 1.39
32 600298 安琪酵母 3,689,497 90,798,521.17 1.38
33 600066 宇通客车 4,039,742 90,732,605.32 1.38
34 000527 美的电器 8,122,970 89,758,818.50 1.37
35 002152 广电运通 5,419,600 89,423,400.00 1.36
36 000425 徐工机械 6,229,599 89,332,449.66 1.36
37 600050 中国联通 23,949,911 89,093,668.92 1.36
38 601699 潞安环能 4,229,495 87,719,726.30 1.34
39 000826 桑德环境 3,791,603 86,827,708.70 1.32
40 601006 大秦铁路 12,335,551 86,718,923.53 1.32
41 600031 三一重工 6,223,864 86,636,186.88 1.32
42 000983 西山煤电 5,509,745 85,952,022.00 1.31
43 600019 宝钢股份 19,809,722 85,577,999.04 1.31
44 600271 航天信息 4,489,662 84,899,508.42 1.29
45 600880 博瑞传播 8,511,100 84,855,667.00 1.29
46 600585 海螺水泥 5,679,843 84,175,273.26 1.28
47 000401 冀东水泥 5,979,443 84,070,968.58 1.28
48 600115 东方航空 19,729,975 82,471,295.50 1.26
49 000926 福星股份 8,369,649 78,172,521.66 1.19
50 600009 上海机场 2,269,920 28,918,780.80 0.44
51 601012 隆基股份 1,800,000 15,822,000.00 0.24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%2%或前2020名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 125,921,062.46 1.98
2 600066 宇通客车 111,313,580.42 1.75
3 000157 中联重科 111,137,243.11 1.75
4 600585 海螺水泥 110,764,600.97 1.74
5 600809 山西汾酒 107,166,262.29 1.68
6 601318 中国平安 96,093,536.99 1.51
7 600115 东方航空 82,813,054.21 1.30
8 000926 福星股份 68,490,229.33 1.08
9 000063 中兴通讯 52,998,523.11 0.83
10 000629 攀钢钒钛 50,272,873.32 0.79
11 600125 铁龙物流 41,674,796.97 0.65
12 601699 潞安环能 40,104,360.71 0.63
13 600271 航天信息 39,161,404.24 0.61
14 601088 中国神华 37,698,231.75 0.59
15 000983 西山煤电 37,316,662.21 0.59
定期报告
第 38 页 共 47 页
16 002024 苏宁电器 37,252,204.98 0.58
17 000423 东阿阿胶 37,142,253.04 0.58
18 000425 徐工机械 35,373,582.08 0.56
19 600009 上海机场 28,879,408.91 0.45
20 601718 际华集团 28,160,110.40 0.44
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%2%或前2020名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000157 中联重科 118,681,454.40 1.86
2 600016 民生银行 116,511,278.20 1.83
3 600496 精工钢构 115,925,167.14 1.82
4 601688 华泰证券 113,169,136.89 1.78
5 601318 中国平安 113,013,990.90 1.77
6 600887 伊利股份 110,672,270.48 1.74
7 601398 工商银行 107,632,953.68 1.69
8 600009 上海机场 95,708,625.88 1.50
9 600900 长江电力 95,139,814.83 1.49
10 600352 浙江龙盛 77,409,380.44 1.22
11 600066 宇通客车 69,097,150.01 1.08
12 600690 青岛海尔 61,974,013.48 0.97
13 000629 攀钢钒钛 61,911,994.17 0.97
14 000425 徐工机械 58,708,994.73 0.92
15 002024 苏宁电器 57,788,103.84 0.91
16 600031 三一重工 55,169,753.77 0.87
17 601601 中国太保 54,574,634.06 0.86
18 600837 海通证券 54,354,647.97 0.85
19 000063 中兴通讯 53,579,753.80 0.84
20 600104 上汽集团 48,620,107.71 0.76
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,824,806,949.75
卖出股票的收入（成交）总额 2,794,995,614.04
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
定期报告
第 39 页 共 47 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 1,000,090,000.00 15.25
3 金融债券 152,100,000.00 2.32
其中：政策性金融债 152,100,000.00 2.32
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 1,152,190,000.00 17.57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 1001060 10央行票据60 6,500,000 650,000,000.00 9.91
2 120219 12国开19 1,500,000 152,100,000.00 2.32
3 1001037 10央行票据37 1,000,000 100,050,000.00 1.53
4 1001047 10央行票据47 1,000,000 100,030,000.00 1.53
5 1001069 10央行票据69 1,000,000 99,990,000.00 1.53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
定期报告
第 40 页 共 47 页
之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,750,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 20,885,669.44
5 应收申购款 198,514.70
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 23,834,184.14
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
第 41 页 共 47 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
525,372 18,991.34 786,580,553.84 7.88% 9,190,938,652.43 92.12%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有
本基金 455,520.73 0.00%
注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份
额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至
50万份（含）。
定期报告
第 42 页 共 47 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006年4月30日)基金份额总额 613,254,516.24
本报告期期初基金份额总额 10,221,801,256.34
本报告期基金总申购份额 44,440,339.44
减：本报告期基金总赎回份额 288,722,389.51
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 9,977,519,206.27
定期报告
第 43 页 共 47 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交 易 单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交
易 权证交易 应支付该券商的佣金
备 注
成交金额
占股票
成交总
额比例
成 交 金 额
占债
券成
交总
额比
例
成 交 金 额
占债
券回
购成
交总
额比
例
成 交 金
额
占 权 证 成 交 总 额 比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
定期报告
第 44 页 共 47 页
日信
证券 1 916,949,370.88 20.06% － － － － － － 779,404.10 20.28%
东方
证券 2 599,906,899.51 13.12% － － － － － － 491,649.21 12.79%
长江
证券 1 520,925,046.78 11.39% － － － － － － 444,730.27 11.57%
华泰
联合
证券
1 479,070,106.27 10.48% － － － － － － 407,205.25 10.60%
中信
建投 1 441,502,322.74 9.66% － － － － － － 379,216.19 9.87%
国信
证券 1 350,510,501.99 7.67% － － － － － － 286,959.90 7.47%
国盛
证券 1 331,050,367.29 7.24% － － － － － － 281,392.70 7.32%
中信
证券 1 324,092,036.98 7.09% － － － － － － 263,326.57 6.85%
兴业
证券 1 186,916,813.25 4.09% － － － － － － 151,871.25 3.95%
中投
证券 1 145,464,845.16 3.18% － － － － － － 123,644.73 3.22%
国金
证券 1 133,016,509.16 2.91% － － － － － － 112,731.73 2.93%
东兴
证券 1 84,262,240.16 1.84% － － － － － － 73,561.97 1.91%
华宝
证券 1 32,870,153.59 0.72% － － － － － － 26,706.61 0.69%
湘财
证券 1 25,265,350.03 0.55% － － － － － － 20,528.21 0.53%
申银
万国
证券
1 － － － － － － － － － －
第一
创业 1 － － － － － － － － － －
东吴
证券 1 － － － － － － － － － －
光大
证券 1 － － － － － － － － － －
国泰
君安 1 － － － － － － － － － －
宏源
证券 1 － － － － － － － － － －
平安
证券 1 － － － － － － － － － －
西藏
同信
证券
1 － － － － － － － － － －
银河
证券 1 － － － － － － － － － －
招商
证券 2 － － － － － － － － － －
中国
国际 1 － － － － － － － － － －
定期报告
第 45 页 共 47 页
金融
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内新增了日信证券席位1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（ 证监基字
[1998]29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（ 证监
基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基
金 2011 年年度资产净值的公告
上证报、中证报、
证券时报 2012-1-4
2
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分基金参加汉口银行基金电子渠道申购
费率和定期定额申购费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、
证券时报 2012-1-13
3 长信金利趋势股票型证券投资基金 2011
年第 4 季度报告 中证报、上证报 2012-1-19
4
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分基金参加齐鲁证券基金网上申购费率
优惠活动的公告
中证报、上证报、
证券时报 2012-2-9
5
长信基金管理有限责任公司关于在“长
金通”网上直销平台新增上海银联电子
支付服务有限公司相关银行卡支付业务
的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2012-3-16
6
长信基金管理有限责任公司关于增加日
信证券为旗下基金代销机构并参加部分
基金网上申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2012-3-23
定期报告
第 46 页 共 47 页
7 长信金利趋势股票型证券投资基金 2011
年年度报告及摘要 中证报、上证报 2012-3-28
8
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加国泰君安证券基金自
助式交易系统申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报 2012-4-6
9
关于增加中信万通证券有限责任公司为
旗下部分基金代销机构并开通定期定额
投资业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2012-4-12
10 长信金利趋势股票型证券投资基金 2012
年第 1 季度报告 中证报、上证报 2012-4-20
11 长信基金管理有限责任公司关于调整直
销柜台首次申购最低金额的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2012-4-27
12
长信基金管理有限责任公司关于提醒投
资者谨防假冒以本公司名义从事非法证
券活动的提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2012-5-4
13
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加东吴证券基金网上申
购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报 2012-5-4
14
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加重庆银行基金网上申
购和定期定额投资业务费率优惠活动的
公告
上证报、中证报、
证券时报 2012-5-18
15
长信基金管理有限责任公司关于在招商
银行股份有限公司等基金销售机构开通
旗下部分开放式基金定期定额投资业务
的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2012-6-6
16
长信金利趋势股票型证券投资基金更新
的招募说明书（2012 年第【1】号）及
摘要
上证报、中证报 2012-6-14
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下基
金参加交通银行基金网上申购费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、
证券时报 2012-6-27
18
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加中信银行股份有限公
司 2012-2013 年度电子银行基金申购费
率优惠活动
上证报、中证报、
证券时报 2012-6-28
19 长信基金管理有限责任公司关于旗下基
金 2012 年半年度末资产净值的公告 公司网站 2012-6-30
定期报告
第 47 页 共 47 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准长信金利趋势股票型证券投资基金设立的文件；
2、《 长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》；
3、《 长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《 长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、《 上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；
7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司
2012年8月25日
点击查看>>  附件