长信增利动态策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”，下同）根据本基金基金合同的规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

第2页共71页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6审计报告...... 18

6.1审计报告基本信息...... 18

6.2审计报告的基本内容...... 18

§7年度财务报表...... 20

7.1资产负债表...... 20

7.2利润表...... 21

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4报表附注...... 23

§8投资组合报告...... 49

8.1期末基金资产组合情况...... 49

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

第3页共71页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12投资组合报告附注...... 58

§9基金份额持有人信息...... 60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 60

§10开放式基金份额变动...... 61

§11重大事件揭示...... 62

11.1基金份额持有人大会决议...... 62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

11.4基金投资策略的改变...... 62

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

11.8其他重大事件...... 65

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 70

§13备查文件目录...... 71

13.1备查文件目录 ...... 71

13.2存放地点...... 71

13.3查阅方式...... 71

第4页共71页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长信增利动态策略混合型证券投资基金

基金简称 长信增利动态混合

场内简称 长信增利

基金主代码 519993

前端交易代码 519993

后端交易代码 519992

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月9日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,169,327,767.66份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格

划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置

两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流

动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。

投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。

基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、

风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个

投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择

层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%，战

略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和

个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以

多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资

过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效

量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。

业绩比较基准 沪深300 指数收益 率 ×70% ＋上证国债指数收益率

×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基

金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和

债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司

司

信息披露负责人 姓名 周永刚 罗菲菲

第5页共71页

联系电话 021-61009999 010-58560666

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4007005566 95568

传真 021-61009800 010-58560798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 2

区银城中路68号9楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 2

68号9楼 号

邮政编码 200120 100031

法定代表人 成善栋 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.cxfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼，北京市西城区

复兴门内大街2号

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京东长安街1号东方广场东2座8

通合伙） 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号

第6页共71页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 36,782,836.38 1,425,549,515.21 242,336,140.64

本期利润 -184,558,768.42 1,408,782,894.71 337,648,554.23

加权平均基金份额本期利润 -0.1339 0.9878 0.1293

本期加权平均净值利润率 -11.89% 78.69% 17.51%

本期基金份额净值增长率 -8.29% 86.30% 19.00%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 248,475,800.86 691,474,213.48 -897,110,266.69

期末可供分配基金份额利润 0.2125 0.5579 -0.3898

期末基金资产净值 1,417,803,568.52 1,964,973,388.37 1,969,218,597.76

期末基金份额净值 1.2125 1.5853 0.8556

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 250.67% 282.37% 105.24%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.58% 0.79% 1.26% 0.50% 1.32% 0.29%

过去六个月 9.44% 0.81% 3.93% 0.53% 5.51% 0.28%

过去一年 -8.29% 1.67% -6.63% 0.98% -1.66% 0.69%

过去三年 103.32% 2.07% 36.54% 1.25% 66.78% 0.82%

过去五年 145.69% 1.81% 39.63% 1.14% 106.06% 0.67%

自基金合同 250.67% 1.78% 113.71% 1.34% 136.96% 0.44%

生效起至今

第7页共71页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、图示日期为2006年11月9日至2016年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各

项投资比例已符合基金合同中的约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第8页共71页

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

额分红数 额 总额 计

2016年 2.100 175,422,670.05 107,716,088.86 283,138,758.91

2015年 0.100 6,551,943.52 5,826,807.92 12,378,751.44

2014年 - - - -

合计 2.200 181,974,613.57 113,542,896.78 295,517,510.35

注：本基金本报告期内进行的利润分配情况，详见4.8。

第9页共71页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股

份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本1.5

亿元人民币。实收资本1.65亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、

上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心

（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为4.54%。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理47只开放式基金，即长信利息收益开放式证

券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金。

第10页共71页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士，中南财经政

法大学投资学专业研究生

长信增利动态 毕业，具有基金从业资格。

策略混合型证 2007年7月加入长信基金

券投资基金、长 管理有限责任公司，历任

信恒利优势混 行业研究员、长信增利动

合型证券投资 态策略股票型证券投资基

基金、长信创新 2015年3月 金的基金经理助理和长信

叶松 驱动股票型证 14日 - 9年 新利灵活配置混合型证券

券投资基金和 投资基金的基金经理。现

长信内需成长 任长信增利动态策略混合

混合型证券投 型证券投资基金、长信恒

资基金的基金 利优势混合型证券投资基

经理 金、长信创新驱动股票型

证券投资基金和长信内需

成长混合型证券投资基金

的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进 第11页共71页

行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。

3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发 第12页共71页

现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年的市场仍然延续了2015年的大波动，全年所有指数均出现回调。上证综指回调12.31%，

中证500回调17.78%，沪深300回调11.28%，中小板指回调22.89%，创业板指数回调27.71%。

期间本基金净值回调8.29%。

2016年市场全年均无持续性的机会。在大幅波动的市场环境中，本基金始终围绕行业、公司

的前景及其质地来选择标的。并且按照我们自己能够理解的估值体系来决定投资买卖时点，虽然全年仍是负收益，但跌幅小于市场及同类产品平均水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.2125元，份额累计净值为2.6715元；本基金

本期净值增长率为-8.29%；同期业绩比较基准增长率为-6.63%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在目前的时点，展望2017年一季度，我们认为还是有结构性机会的。一是由于经济复苏的

惯性，上市公司特别是中上游的盈利好转仍在持续；二是在大类资产中，债券的去杠杆进程仍在持续，地产受到很强的调控政策打压。无论从性价比还是短期政策友好程度来说，权益资产都是占优的；三是保险资金年初保费收入集中的配置需求也带来一定的增量。因此，我们认为经过调整的市场仍是有机会的。但同时我们不能忽视负面因素仍在积累：利率不断在抬升，大小非在12到1月份集中解禁，由于地产调控以及去杠杆的持续推进，经济复苏的持续性也受到较大质疑。对于市场整体估值有较大的压制。因此，对于一季度我们的态度是保持谨慎的心态，择机参与。

从纠结的短期环境中跳脱出来，我们将目光放得长远一点可能能够更加清晰地看清楚一些确定在发生的趋势。尽管中国短期经济增速放缓，国内外环境纠结。但在全球范围内，我们仍然有较高的增速，有最大的市场纵深，有最厚的制度红利空间。因此，在未来可见的时期内，中国仍然会有层出不穷的投资机会涌现。在市场波动震荡时，我们应该以更加积极的心态去看待这些机会，并争取抓住这些机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、

防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部 第13页共71页

独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：

1、公司内部控制总体目标得以实现。一是公司各项业务运作严格遵守有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则，继续践行守法经营、规范管理的经营理念。二是公司未发生重大经营风险，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整。三是公司对外披露、备案、报送的基金信息、专户投资组合信息、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。公司始终以“合规运营，控制风险”为首要目标，梳理风险，积极应对外部变化，将合规理念传递到业务第一线，加强业务风控防线各岗位的自控与互控，从而有效防范并积极应对风险。

2、公司继续贯彻“工作精细化”理念，落实“风险导向型”内控，有重点、有序推进相关内部控制工作。优化监察方式，在完成公司多维度、多方位的风险全面梳理工作后，对前期梳理的风险及各项业务流程进行“回头看”。一是通过各部门的自查及合规部门的监督检查，核实对于前期梳理出的多项风险点的内部控制落实情况，检查是否存在未整改或执行不到位的情况；二是随着外部市场环境及监管要求的不断变化，需要定期对新业务、新环境下所面临的业务风险进行识别及剖析，针对新风险、高风险领域进行充分讨论，真正使风控走在业务的前面，建立有效的内部控制措施，减少风险事件的发生。

3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内部控制职责得以充分发挥。

4、公司较好把握内控制度建设的整体节奏，并完成内部控制制度建设流程的梳理工作，内部控制制度体系不断完善。内部控制制度建设继续遵循合法合规、全面、审慎、科学、适时、自觉的原则，内部控制的制度性环境不断健全。一是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管要求，监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度；二是各业务部门不定期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。

5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。公司着力于搭建多层级的沟通及信息传导平台。首先，内部控制委员会作为内部通报平台，定期召开会议，及时、适时将各项监管要求、公司内部控制及风险管控的总体情况进行通报；其次，部门间定期召开部门负责人和关键岗位员工专项沟通会议，作为内控的主要沟通平台，对业务操作过程中的实际情况进行评估，高效解决跨部门及部门内部存在的风险隐患；最后，由合规部门牵头，不定期针对各个部门及各个岗位员工开展合规与内部控制培训，建立合规要求传达平台，将各项内控要求传递到各个岗位员工。

第14页共71页

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券

投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同，结合本报告期基金实际运作情况，基金管理人于2016年1月16日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信增利动态策略混合型证券投资基金2015年第二次分红公告》，本次收益分配基准日为2015年12月31日，权益登记日为2016年1月22日，现金红利发放日2016年1月26日，分红总额283,138,758.91元，其中现金分红175,422,670.05元。

本基金收益分配原则如下：

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配；

第15页共71页

7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。

若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配。

8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制：

（1）本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。

（2）本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元，同时距离基金前次分红的时间不少于10个工作日；一旦条件满足，基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案。 9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10%，在满足法律法规的前提下，基金也可以根据市场情况进行收益分配。

10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第16页共71页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对长信增利动态策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对基金管理人--长信基金管理有限责任公司在长信增利动态策略混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金进行利润分配的金额为283,138,758.91元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由长信增利动态策略混合型证券投资基金基金管理人--长信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第17页共71页

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1700175号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信增利动态策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的长信增利动态策略混合型证券投资基金(以

下简称“长信增利动态混合”)财务报表，包括2016年12月31

日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)

变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长信增利动态混合基金管理人长信

基金管理有限责任公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照

中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协

会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其

实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财

务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会

计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报

风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表

编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

长信基金管理有限责任公司管理层选用会计政策的恰当性和作

出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相

信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提

供了基础。

审计意见段 我们认为，长信增利动态混合基金财务报表在所有重大方面按

照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附

注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有

关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了长信增利动态混

合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年期间的经营

成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 王国蓓 薛晨俊

第18页共71页

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场东2座8层

审计报告日期 2017-3-23

第19页共71页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长信增利动态策略混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 203,067,526.98 364,049,426.77

结算备付金 4,238,515.06 5,401,120.41

存出保证金 1,086,971.59 1,053,526.90

交易性金融资产 7.4.7.2 1,107,136,415.99 1,643,531,227.78

其中：股票投资 1,107,136,415.99 1,643,531,227.78

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 97,199,431.69 -

应收利息 7.4.7.5 65,171.42 74,314.48

应收股利 - -

应收申购款 17,000,551.67 267,760.42

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 433,828.29 -

资产总计 1,430,228,412.69 2,014,377,376.76

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,555,960.81 38,666,637.24

应付赎回款 820,142.93 3,512,752.40

应付管理人报酬 1,651,418.45 2,102,248.90

应付托管费 275,236.43 350,374.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,437,502.31 4,095,033.30

应交税费 - -

应付利息 - -

第20页共71页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 684,583.24 676,941.76

负债合计 12,424,844.17 49,403,988.39

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,169,327,767.66 1,239,482,156.83

未分配利润 7.4.7.10 248,475,800.86 725,491,231.54

所有者权益合计 1,417,803,568.52 1,964,973,388.37

负债和所有者权益总计 1,430,228,412.69 2,014,377,376.76

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.2125，基金份额总额1,169,327,767.66份。

7.2利润表

会计主体：长信增利动态策略混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -144,559,953.78 1,456,417,107.35

1.利息收入 2,547,450.06 3,423,711.26

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,406,699.94 1,611,670.05

债券利息收入 - 1,808,421.91

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 140,750.12 3,619.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 72,488,622.55 1,469,326,626.43

其中：股票投资收益 7.4.7.12 67,274,704.78 1,464,707,120.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 101,480.00

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 5,213,917.77 4,518,026.26

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -221,341,604.80 -16,766,620.50

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 1,745,578.41 433,390.16

减：二、费用 39,998,814.64 47,634,212.64

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,287,421.62 26,814,957.33

2．托管费 7.4.10.2.2 3,881,236.99 4,469,159.63

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

第21页共71页

4．交易费用 7.4.7.19 12,496,381.17 16,009,834.76

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 333,774.86 340,260.92

三、利润总额（亏损总额以“-” -184,558,768.42 1,408,782,894.71

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -184,558,768.42 1,408,782,894.71

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信增利动态策略混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,239,482,156.83 725,491,231.54 1,964,973,388.37

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -184,558,768.42 -184,558,768.42

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -70,154,389.17 -9,317,903.35 -79,472,292.52

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,266,020,434.98 159,948,905.44 1,425,969,340.42

2.基金赎回款 -1,336,174,824.15 -169,266,808.79 -1,505,441,632.94

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -283,138,758.91 -283,138,758.91

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,169,327,767.66 248,475,800.86 1,417,803,568.52

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,301,476,216.78 -332,257,619.02 1,969,218,597.76

第22页共71页

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,408,782,894.71 1,408,782,894.71

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,061,994,059.95 -338,655,292.71 -1,400,649,352.66

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 726,727,422.02 341,460,887.94 1,068,188,309.96

2.基金赎回款 -1,788,721,481.97 -680,116,180.65 -2,468,837,662.62

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -12,378,751.44 -12,378,751.44

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,239,482,156.83 725,491,231.54 1,964,973,388.37

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于长信增利动态策略股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金 字[2006]180号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年 11月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为580,617,102.63份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。

2015年8月7日起本基金更名为长信增利动态策略混合型证券投资基金，关于更名的事宜，

我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本 第23页共71页

基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

其中股票包括所有在交易所上市的A股；债券包括国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场

工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。本基金投资的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具 5%-40%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)，本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金股票投资部分的业绩 比较基准为沪深300指数，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务

状况、2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

第24页共71页

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

—所转移金融资产的账面价值

—因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 第25页共71页

(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 第26页共71页

量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

第27页共71页

5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配；

7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。

若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配。

8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制：

（1）本基金成立后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超过10%；一旦条件满足，并且单位基金份额的可分配收益不低于0.01元，本基金将在条件满足后的10个工作日内提出分红方案，其中收益分配的比例不低于基金可分配收益的80%。（2）本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%，并且距离基金前次分红的时间不少于2个工作周；一旦条件满足，并且单位基金份额的可分配收益不低于0.01元，本基金将在条件满足后的10个工作日提出分红方案，其中收益分配的比例不低于基金可分配收益的80%。

9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10%，在满足法律

法规的前提下，基金也可以根据市场情况进行收益分配。

10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但最迟应于变更实施日2日前在指定媒体及基金管理人网站公告。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

第28页共71页

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”），若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处

理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本期间未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务

总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号

文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证

券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交

易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税

务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于

第29页共71页

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教

育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充

通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务

法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改

为缴纳增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上 第30页共71页

市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券

的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公

司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 203,067,526.98 364,049,426.77

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 203,067,526.98 364,049,426.77

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,036,017,150.55 1,107,136,415.99 71,119,265.44

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,036,017,150.55 1,107,136,415.99 71,119,265.44

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

第31页共71页

股票 1,351,070,357.54 1,643,531,227.78 292,460,870.24

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,351,070,357.54 1,643,531,227.78 292,460,870.24

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本报告期及上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 62,094.90 62,389.40

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,907.40 2,430.50

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 679.92 9,020.48

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 489.20 474.10

合计 65,171.42 74,314.48

注：其他为应收存出保证金利息。

7.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

其他应收款 433,828.29 -

第32页共71页

待摊费用 - -

合计 433,828.29 -

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 2,437,262.31 4,095,033.30

银行间市场应付交易费用 240.00 -

合计 2,437,502.31 4,095,033.30

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,012.24 2,370.76

预提信息披露费-证券时报 440,000.00 440,000.00

审计费用 100,000.00 100,000.00

预提账户维护费 22,500.00 13,500.00

预提信息披露费-上证报 120,000.00 120,000.00

其它应付款 1,071.00 1,071.00

合计 684,583.24 676,941.76

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,239,482,156.83 1,239,482,156.83

本期申购 1,266,020,434.98 1,266,020,434.98

本期赎回（以“-”号填列） -1,336,174,824.15 -1,336,174,824.15

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,169,327,767.66 1,169,327,767.66

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 691,474,213.48 34,017,018.06 725,491,231.54

第33页共71页

本期利润 36,782,836.38 -221,341,604.80 -184,558,768.42

本期基金份额交易 4,026,935.10 -13,344,838.45 -9,317,903.35

产生的变动数

其中：基金申购款 450,174,371.03 -290,225,465.59 159,948,905.44

基金赎回款 -446,147,435.93 276,880,627.14 -169,266,808.79

本期已分配利润 -283,138,758.91 - -283,138,758.91

本期末 449,145,226.05 -200,669,425.19 248,475,800.86

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 2,289,216.83 1,513,945.45

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 74,290.31 55,547.13

其他 43,192.80 42,177.47

合计 2,406,699.94 1,611,670.05

注：其他为保证金利息收入及直销申购款利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出股票成交总额 4,244,596,893.85 5,803,604,513.85

减：卖出股票成本总额 4,177,322,189.07 4,338,897,393.68

买卖股票差价收入 67,274,704.78 1,464,707,120.17

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

债券投资收益——买卖债券（债转 - 101,480.00

股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 - 101,480.00

第34页共71页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 93,741,000.00

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 - 89,898,520.00

兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 3,741,000.00

买卖债券差价收入 - 101,480.00

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 5,213,917.77 4,518,026.26

基金投资产生的股利收益 - -

合计 5,213,917.77 4,518,026.26

第35页共71页

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -221,341,604.80 -16,766,620.50

——股票投资 -221,341,604.80 -16,630,140.50

——债券投资 - -136,480.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -221,341,604.80 -16,766,620.50

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 1,712,761.42 344,112.53

转换费收入 32,816.99 89,277.63

合计 1,745,578.41 433,390.16

注：本基金赎回费（含转换费的赎回费部分）的25%归入基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 12,496,381.17 16,009,834.76

银行间市场交易费用 - -

合计 12,496,381.17 16,009,834.76

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 90,000.00 100,000.00

信息披露费 100,000.00 100,000.00

帐户维护费 22,500.00 18,000.00

第36页共71页

信息批露费-上证报 120,000.00 120,000.00

其他费用 1,274.86 2,260.92

合计 333,774.86 340,260.92

注：其他费用为银行手续费。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司 基金管理人

中国民生银行股份有限公司（简称“中国民生银行”） 基金托管人

长江证券股份有限公司（简称“长江证券”） 基金管理人的股东

上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东

武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东

上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长江证券 509,370,879.27 6.32% 964,698,566.83 9.65%

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

第37页共71页

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长江证券 474,377.98 6.30% 0.00 0.00%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长江证券 886,691.86 9.67% 375,589.43 9.17%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 23,287,421.62 26,814,957.33

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,590,986.22 4,750,398.66

户维护费

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

第38页共71页

月31日 日

当期发生的基金应支付 3,881,236.99 4,469,159.63

的托管费

注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本年度与上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

期初持有的基金份额 11,458,310.72 8,004,500.00

期间申购/买入总份额 - 3,453,810.72

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 11,458,310.72 -

期末持有的基金份额 - 11,458,310.72

期末持有的基金份额 - 0.92%

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银203,067,526.98 2,289,216.83 364,049,426.77 1,513,945.45

行

注：本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币4,238,515.06元(2015年12月 第39页共71页

31日：人民币5,401,120.41元)。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

序 权益 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 登记日 除息日 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注

红数

1 2016年12016年1月22 2.100 175,422,670.05107,716,088.86283,138,758.91

月22日 日

合 - - 2.100 175,422,670.05107,716,088.86283,138,758.91

计

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额

中原2016年 2017 新股未

601375证券12月20年1月 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00

日 3日

景旺2016年 2017 新股未

603228电子12月28年1月 上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56

日 6日

太 2016年 2017 新股未

603877平 12月29年1月 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00

鸟 日 9日

赛托2016年 2017 新股未

300583生物12月29年1月 上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78

日 6日

皖天2016年 2017 新股未

603689然气12月30年1月 上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66

日 10日

603035常熟2016年 2017 新股未 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04

汽饰12月27年1月 上市

第40页共71页

日 5日

天龙2016年 2017 新股未

603266股份12月30年1月 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06

日 10日

天铁2016年 2017 新股未

300587股份12月28年1月 上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18

日 5日

华统2016年 2017 新股未

002840股份12月29年1月 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70

日 10日

道恩2016年 2017 新股未

002838股份12月28年1月 上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96

日 6日

华正2016年 2017 新股未

603186新材12月26年1月 上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38

日 3日

美联2016年 2017 新股未

300586新材12月26年1月 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

日 4日

万 2016年 2017 新股未

300591里 12月30年1月 上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79

马 日 10日

熙菱2016年 2017 新股未

300588信息12月27年1月 上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20

日 5日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额备注

价 价

2016 2017

002159三特年12 重大 32.00年1月 31.60 893,23923,088,066.62 28,583,648.00

索道月29 事项 6日

日

兆易 2016 重大 2017

603986创新年9月资产 177.97年3月 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01

19日 重组 13日

盛 2016 重大

300518讯年12 资产 113.46- - 1,306 29,019.32 148,178.76

达月13 重组

日

第41页共71页

中潜 2016 重大

300526股份年12 资产 107.03- - 984 10,332.00 105,317.52

月7日重组

帝王 2016 重大 2017

002798洁具年11 资产 67.00年1月 60.34 1,056 11,161.92 70,752.00

月2日重组 17日

2016 重大 2017

300537广信年10 资产 48.79年1月 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96

材料月12 重组 13日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部 第42页共71页

负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。

监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本年末及上年末均未持有短期信用评级债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本年末及上年末均未持有长期信用评级债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

第43页共71页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人通过专设的量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月 5年以

2016年12月31 6个月以内 -1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 203,067,526.98 - - - - 203,067,526.98

结算备付金 4,238,515.06 - - - - 4,238,515.06

存出保证金 1,086,971.59 - - - - 1,086,971.59

交易性金融资 - - - - 1,107,136,415.99 1,107,136,415.99

产

应收证券清算 - - - - 97,199,431.69 97,199,431.69

款

应收利息 - - - - 65,171.42 65,171.42

应收申购款 16,998,000.00 - - - 2,551.67 17,000,551.67

其他资产 - - - - 433,828.29 433,828.29

资产总计 225,391,013.63 - - - 1,204,837,399.06 1,430,228,412.69

第44页共71页

负债

应付证券清算 - - - - 6,555,960.81 6,555,960.81

款

应付赎回款 - - - - 820,142.93 820,142.93

应付管理人报 - - - - 1,651,418.45 1,651,418.45

酬

应付托管费 - - - - 275,236.43 275,236.43

应付交易费用 - - - - 2,437,502.31 2,437,502.31

其他负债 - - - - 684,583.24 684,583.24

负债总计 - - - - 12,424,844.17 12,424,844.17

利率敏感度缺 225,391,013.63 - - - 1,192,412,554.89 1,417,803,568.52

口

上年度末 6个月1-5 5年以不计息

2015年12月316个月以内 -1年 年上 合计

日

资产

银行存款 364,049,426.77 - - - - 364,049,426.77

结算备付金 5,401,120.41 - - - - 5,401,120.41

存出保证金 1,053,526.90 - - - - 1,053,526.90

交易性金融资 - - - - 1,643,531,227.78 1,643,531,227.78

产

应收利息 - - - - 74,314.48 74,314.48

应收申购款 - - - - 267,760.42 267,760.42

资产总计 370,504,074.08 - - - 1,643,873,302.68 2,014,377,376.76

负债

应付证券清算 - - - - 38,666,637.24 38,666,637.24

款

应付赎回款 - - - - 3,512,752.40 3,512,752.40

应付管理人报 - - - - 2,102,248.90 2,102,248.90

酬

应付托管费 - - - - 350,374.79 350,374.79

应付交易费用 - - - - 4,095,033.30 4,095,033.30

其他负债 - - - - 676,941.76 676,941.76

负债总计 - - - - 49,403,988.39 49,403,988.39

利率敏感度缺 370,504,074.08 - - - 1,594,469,314.29 1,964,973,388.37

口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。

银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

第45页共71页

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于12月31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,107,136,415.99 78.09 1,643,531,227.78 83.64

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,107,136,415.99 78.09 1,643,531,227.78 83.64

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

VaR值为2.60%（2015年12 -36,862,892.78 -86,262,331.75

月31日VaR值为4.39%）

注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能

第46页共71页

发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取95%的置信

度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2015年的分析同样基于该假设。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值计量

(a)公允价值计量的层次

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产

股票投资 1,077,496,677.63 29,639,738.36 1,107,136,415.99

债券投资

合计 1,077,496,677.63 29,639,738.36 1,107,136,415.99

资产 上年度末

2015年12月31日

交易性金融资产

股票投资 1,643,531,227.78 1,643,531,227.78

债券投资

合计 1,643,531,227.78 1,643,531,227.78

2016年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间

没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(b)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

2016年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变

第47页共71页

更。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月31日：

无)。

7.4.14.2 其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

第48页共71页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,107,136,415.99 77.41

其中：股票 1,107,136,415.99 77.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 207,306,042.04 14.49

7 其他各项资产 115,785,954.66 8.10

8 合计 1,430,228,412.69 100.00

注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 174,826.16 0.01

C 制造业 808,460,153.04 57.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供 18,889,722.16 1.33

应业

E 建筑业 692,773.47 0.05

F 批发和零售业 127,492,958.76 8.99

G 交通运输、仓储和邮政业 63,660.52 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 117,937,432.87 8.32

业

J 金融业 3,568,439.73 0.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 261,920.70 0.02

M 科学研究和技术服务业 192,001.65 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 28,583,648.00 2.02

第49页共71页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 818,878.93 0.06

S 综合 - -

合计 1,107,136,415.99 78.09

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 603808歌力思 3,399,588 109,092,778.92 7.69

2 600146 商赢环球 3,071,406 103,967,093.10 7.33

3 002640跨境通 5,351,388 97,930,400.40 6.91

4 002366 台海核电 1,793,509 96,167,952.58 6.78

5 002773 康弘药业 1,191,761 67,680,107.19 4.77

6 002123 梦网荣信 3,682,916 55,243,740.00 3.90

7 300285 国瓷材料 1,269,605 49,654,251.55 3.50

8 002202 金风科技 2,676,036 45,786,975.96 3.23

9 300050 世纪鼎利 3,340,118 43,788,946.98 3.09

10 002581 未名医药 1,749,955 42,471,407.85 3.00

11 000639 西王食品 1,605,540 38,966,455.80 2.75

12 600166 福田汽车 12,511,100 38,659,299.00 2.73

13 002241 歌尔股份 1,099,994 29,171,840.88 2.06

14 601258 庞大集团 10,477,000 29,021,290.00 2.05

15 002159 三特索道 893,239 28,583,648.00 2.02

16 601689 拓普集团 947,423 27,873,184.66 1.97

17 603703 盛洋科技 769,229 27,384,552.40 1.93

18 002684 猛狮科技 799,295 26,041,031.10 1.84

19 002688 金河生物 2,453,510 24,780,451.00 1.75

20 603589口子窖 653,508 20,997,212.04 1.48

21 300041 回天新材 1,499,867 18,733,338.83 1.32

22 600098 广州发展 1,668,425 18,719,728.50 1.32

23 300031 宝通科技 807,413 17,020,266.04 1.20

24 600351 亚宝药业 1,499,921 14,819,219.48 1.05

25 300436广生堂 249,968 13,508,270.72 0.95

第50页共71页

26 002050 三花智控 468,225 5,169,204.00 0.36

27 601229 上海银行 74,465 1,733,545.20 0.12

28 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.04

29 600926 杭州银行 21,063 441,269.85 0.03

30 600977 中国电影 18,732 432,521.88 0.03

31 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.03

32 002821凯莱英 2,293 329,022.57 0.02

33 601997 贵阳银行 18,964 299,251.92 0.02

34 603888新华网 3,212 272,634.56 0.02

35 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.02

36 601163 三角轮胎 7,765 263,621.75 0.02

37 601500 通用股份 10,017 240,107.49 0.02

38 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

39 603816 顾家家居 4,852 229,693.68 0.02

40 600936 广西广电 17,150 227,237.50 0.02

41 603556 海兴电力 4,720 212,211.20 0.01

42 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01

43 603708家家悦 5,874 185,794.62 0.01

44 002818富森美 3,082 180,759.30 0.01

45 601595 上海电影 4,500 178,290.00 0.01

46 603258 电魂网络 2,783 166,145.10 0.01

47 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.01

48 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.01

49 300527 华舟应急 5,601 155,539.77 0.01

50 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01

51 300518盛讯达 1,306 148,178.76 0.01

52 002807 江阴银行 13,466 145,702.12 0.01

53 601128 常熟银行 13,784 142,940.08 0.01

54 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.01

55 002812 创新股份 2,211 137,966.40 0.01

56 603777来伊份 2,589 137,450.01 0.01

57 603727博迈科 2,832 134,604.96 0.01

58 300533 冰川网络 1,111 132,764.50 0.01

59 603393 新天然气 2,492 132,076.00 0.01

60 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01

61 603313 恒康家居 3,371 129,412.69 0.01

62 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.01

63 603823百合花 3,762 123,167.88 0.01

64 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.01

第51页共71页

65 603159 上海亚虹 1,438 115,730.24 0.01

66 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01

67 300528 幸福蓝海 3,314 106,942.78 0.01

68 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

69 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.01

70 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.01

71 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01

72 603515 欧普照明 2,645 101,858.95 0.01

73 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.01

74 601811 新华文轩 4,549 101,124.27 0.01

75 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.01

76 300570太辰光 1,810 100,093.00 0.01

77 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.01

78 603843 正平股份 4,642 97,714.10 0.01

79 600908 无锡银行 8,902 97,298.86 0.01

80 603887 城地股份 1,751 95,079.30 0.01

81 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.01

82 002793 东音股份 1,413 93,837.33 0.01

83 002811 亚泰国际 2,470 92,575.60 0.01

84 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01

85 603298Ｎ杭叉 3,641 88,403.48 0.01

86 603028赛福天 3,309 87,523.05 0.01

87 002820桂发祥 1,772 86,934.32 0.01

88 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01

89 603569 长久物流 1,853 81,161.40 0.01

90 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01

91 603987康德莱 2,503 80,821.87 0.01

92 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01

93 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.01

94 603029 天鹅股份 1,618 78,586.26 0.01

95 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01

96 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.01

97 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01

98 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01

99 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01

100 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01

101 300541 先进数通 1,467 71,883.00 0.01

102 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.00

103 300520 科大国创 926 70,672.32 0.00

第52页共71页

104 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

105 603726 朗迪集团 1,361 69,724.03 0.00

106 603577汇金通 2,460 69,642.60 0.00

107 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.00

108 603016新宏泰 1,602 68,902.02 0.00

109 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

110 603877太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

111 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.00

112 603663 三祥新材 1,826 66,685.52 0.00

113 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.00

114 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.00

115 603090 宏盛股份 1,371 65,355.57 0.00

116 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00

117 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

118 603069 海汽集团 3,388 63,660.52 0.00

119 300534 陇神戎发 996 63,544.80 0.00

120 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.00

121 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00

122 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.00

123 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00

124 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00

125 300532 今天国际 838 58,936.54 0.00

126 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00

127 002799 环球印务 1,080 54,291.60 0.00

128 603909 合诚股份 1,095 54,257.25 0.00

129 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.00

130 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

131 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00

132 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00

133 300539 横河模具 1,153 51,642.87 0.00

134 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00

135 300542 新晨科技 988 50,783.20 0.00

136 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00

137 002805 丰元股份 971 48,676.23 0.00

138 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00

139 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

140 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.00

141 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00

142 002816和科达 1,000 47,280.00 0.00

第53页共71页

143 002810 山东赫达 957 46,605.90 0.00

144 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.00

145 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

146 300536 农尚环境 876 41,233.32 0.00

147 603319湘油泵 721 40,736.50 0.00

148 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00

149 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

150 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

151 300582英飞特 1,359 35,157.33 0.00

152 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

153 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

154 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

155 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

156 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

157 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

158 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

159 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

160 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

161 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

162 300591万里马 2,397 7,358.79 0.00

163 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

164 600745 中茵股份 16 342.40 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002366 台海核电 146,595,630.36 7.46

2 603808 歌力思 107,289,817.04 5.46

3 002123 梦网荣信 99,701,678.14 5.07

4 300093 金刚玻璃 93,309,912.93 4.75

5 600050 中国联通 87,098,748.94 4.43

6 601258 庞大集团 82,037,440.00 4.17

7 000060 中金岭南 81,182,984.46 4.13

8 002640 跨境通 76,222,169.34 3.88

9 600666 奥瑞德 75,145,766.79 3.82

第54页共71页

10 300031 宝通科技 73,694,101.08 3.75

11 600491 龙元建设 71,257,820.95 3.63

12 002202 金风科技 67,131,840.24 3.42

13 000705 浙江震元 65,874,320.60 3.35

14 002024 苏宁云商 64,645,034.90 3.29

15 600146 商赢环球 63,786,274.69 3.25

16 300002 神州泰岳 61,403,080.25 3.12

17 002688 金河生物 59,768,722.30 3.04

18 000639 西王食品 52,994,985.55 2.70

19 600872 中炬高新 49,503,123.34 2.52

20 000656 金科股份 48,079,611.46 2.45

21 000732 泰禾集团 47,243,245.92 2.40

22 300291 华录百纳 44,695,720.45 2.27

23 000567 海德股份 44,680,814.75 2.27

24 002581 未名医药 42,725,620.07 2.17

25 300285 国瓷材料 42,517,919.76 2.16

26 600166 福田汽车 42,263,460.83 2.15

27 300401 花园生物 41,545,260.09 2.11

28 002773 康弘药业 39,976,191.69 2.03

29 002159 三特索道 39,930,315.88 2.03

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600477 杭萧钢构 107,483,517.41 5.47

2 600098 广州发展 98,237,492.10 5.00

3 600050 中国联通 92,085,845.50 4.69

4 300093 金刚玻璃 89,979,745.04 4.58

5 002640 跨境通 82,726,923.22 4.21

6 600491 龙元建设 82,657,641.73 4.21

7 000060 中金岭南 76,376,001.73 3.89

8 002236 大华股份 71,524,299.34 3.64

9 000018 神州长城 71,306,752.96 3.63

10 002366 台海核电 70,483,677.96 3.59

第55页共71页

11 000078 海王生物 66,481,619.92 3.38

12 000705 浙江震元 66,366,350.44 3.38

13 600146 商赢环球 65,600,781.14 3.34

14 300002 神州泰岳 62,816,184.03 3.20

15 300159 新研股份 62,605,302.56 3.19

16 002024 苏宁云商 61,686,573.09 3.14

17 600552 凯盛科技 60,689,514.55 3.09

18 600666 奥瑞德 60,328,011.18 3.07

19 000567 海德股份 58,367,197.00 2.97

20 601998 中信银行 57,458,859.88 2.92

21 600351 亚宝药业 56,696,697.72 2.89

22 300285 国瓷材料 54,040,468.65 2.75

23 300031 宝通科技 53,576,116.15 2.73

24 000656 金科股份 53,485,926.46 2.72

25 002008 大族激光 52,267,703.97 2.66

26 601258 庞大集团 51,299,022.72 2.61

27 002159 三特索道 49,124,208.60 2.50

28 600872 中炬高新 49,006,034.24 2.49

29 603001 奥康国际 46,265,526.91 2.35

30 000732 泰禾集团 44,210,209.00 2.25

31 300291 华录百纳 44,162,682.41 2.25

32 300401 花园生物 44,014,545.26 2.24

33 603799 华友钴业 43,250,601.15 2.20

34 300384 三联虹普 42,341,042.12 2.15

35 002688 金河生物 41,000,043.85 2.09

36 600483 福能股份 40,841,976.00 2.08

37 002665 首航节能 39,794,350.30 2.03

38 300224 正海磁材 39,617,531.71 2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,818,913,223.14

卖出股票收入（成交）总额 4,244,596,893.85

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第56页共71页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未投资贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货

8.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货

第57页共71页

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券中，台海核电（002366）的发行主体于2016

年8月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司

及相关当事人给予通报批评处分的决定》，通报批评原因为违反深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.5条、第11.3.3条和第11.3.7条的规定。公司董事长兼总经理王雪欣、财务负责人王盛义未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务、违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条和第3.1.6条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。

对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库

的情形。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,086,971.59

2 应收证券清算款 97,199,431.69

3 应收股利 -

4 应收利息 65,171.42

5 应收申购款 17,000,551.67

6 其他应收款 433,828.29

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 115,785,954.66

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第58页共71页

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第59页共71页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

40,006 29,228.81 391,676,256.84 33.50% 777,651,510.82 66.50%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 343,575.30 0.03%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第60页共71页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年11月9日）基金份额总额 580,617,102.63

本报告期期初基金份额总额 1,239,482,156.83

本报告期基金总申购份额 1,266,020,434.98

减:本报告期基金总赎回份额 1,336,174,824.15

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,169,327,767.66

第61页共71页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事

长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）成善栋先生自2016年11月24日起正式

任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）职责，本基金管理人已按相关规定进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。

自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。

自2016年12月27日起，本基金管理人增聘程燕春先生为副总经理。

上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币100,000.00元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为10年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

第62页共71页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长城证券 1 1,927,186,176.82 23.90% 1,794,793.14 23.82%

中山证券 1 1,144,340,338.01 14.19% 1,065,717.73 14.15%

民生证券 1 1,017,518,772.18 12.62% 947,615.89 12.58%

民族证券 1 841,947,005.57 10.44% 784,103.36 10.41%

安信证券 2 675,936,353.99 8.38% 629,494.78 8.36%

浙商证券 1 584,411,458.35 7.25% 544,263.81 7.22%

长江证券 2 509,370,879.27 6.32% 474,377.98 6.30%

国金证券 1 332,544,704.38 4.12% 340,155.89 4.52%

中金公司 2 261,654,371.03 3.24% 243,679.80 3.23%

海通证券 2 229,774,444.68 2.85% 213,989.25 2.84%

中银国际 1 183,348,637.28 2.27% 170,751.97 2.27%

国元证券 1 167,762,486.28 2.08% 156,237.50 2.07%

兴业证券 1 123,341,264.31 1.53% 114,867.36 1.52%

华泰证券 2 64,373,224.84 0.80% 53,513.56 0.71%

中航证券 1 - - - -

国联证券 1 - - - -

齐鲁证券 1 - - - -

光大证券 1 - - - -

广发证券（退 1 - - - -

租）

国泰君安-已 1 - - - -

退

上海证券（退 1 - - - -

租）

山西证券-已 1 - - - -

退

国信证券 1 - - - -

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第63页共71页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长城证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

民族证券 - - 50,000,000.00 16.67% - -

安信证券 - -250,000,000.00 83.33% - -

浙商证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券（退 - - - - - -

租）

国泰君安-已 - - - - - -

退

上海证券（退 - - - - - -

租）

山西证券-已 - - - - - -

退

国信证券 - - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下：

退租广发证券、中航证券交易单元各一个。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和

《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，

本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

第64页共71页

（1）选择标准：

a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

d、券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长信基金管理有限责任公司关于在指数熔

1 断实施期间调整旗下部分基金开放时间的 公司网站 2016年1月4日

公告

2 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年1月5日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于在指数熔

3 断实施期间调整旗下部分基金开放时间的 公司网站 2016年1月8日

公告

4 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年1月8日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

5 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、证 2016年1月11日

开放式证券投资基金的分红预告 券时报

6 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年1月11日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于在直销柜 上证报、中证报、证

7 台开展旗下部分基金申购（含定期定额投 券时报、证券日报 2016年1月13日

资申购）、转换费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信增利

8 动态策略混合型证券投资基金2015年第二 上证报、证券时报 2016年1月16日

次分红公告

9 长信增利动态策略混合型证券投资基金 上证报、证券时报、 2016年1月20日

2015年第4季度报告 公司网站

10 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年1月28日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

11 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年1月29日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

12 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、证 2016年2月26日

所持金亚科技估值调整的公告 券时报

13 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年2月26日

第65页共71页

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于增加海银

基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中证报、证

14 代销机构并开通转换、定期定额投资业务 券时报、证券日报 2016年3月1日

及参加申购（含定投申购）费率优惠活动

的公告

15 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、证 2016年3月12日

开放式证券投资基金的分红预告 券时报

16 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年3月19日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

17 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年3月24日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

18 长信增利动态策略混合型证券投资基金 上证报、证券时报 2016年3月26日

2015年年度报告及摘要

长信基金管理有限责任公司关于调整网上 上证报、中证报、证

19 直销平台招商银行借记卡费率优惠方案的 券时报 2016年4月7日

公告

20 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年4月13日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

21 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年4月15日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

22 长信增利动态策略混合型证券投资基金 上证报、证券时报 2016年4月21日

2016年第1季度报告

23 长信基金管理有限责任公司关于网上直销 上证报、中证报、证 2016年5月5日

支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于增加上海

凯石财富基金销售有限公司为旗下部分开 上证报、中证报、证

24 放式基金代销机构并开通转换、定期定额 券时报、证券日报 2016年5月11日

投资业务及参加申购（含定投申购）费率

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、证

25 开放式基金参加中国民生银行股份有限公 券时报 2016年5月12日

司直销银行申购费率优惠活动的公告

26 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年5月14日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

27 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年5月31日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

28 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 上证报、中证报、证 2016年6月3日

高级管理人员变更公告 券时报

29 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年6月3日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

30 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年6月14日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

31 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、证 2016年6月16日

第66页共71页

开放式基金在上海陆金所资产管理有限公 券时报、证券日报

司开通定期定额投资业务并参加定投申购

费率优惠活动的公告

32 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年6月16日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

33 长信增利动态策略混合型证券投资基金更 上证报、证券时报 2016年6月22日

新的招募说明书（2016年【1】号）及摘要

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

34 开放式基金参加交通银行股份有限公司网 上证报、中证报、证 2016年6月28日

上银行、手机银行基金申购费率优惠活动 券时报

的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加上海

35 利得基金销售有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、证 2016年7月5日

基金代销机构及参加认购、申购费率优惠 券时报、证券日报

活动的公告

36 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年7月5日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

37 开放式证券投资基金参加诺亚正行（上海）上证报、中证报、证 2016年7月12日

基金销售投资顾问有限公司认购、申购（含 券时报

定期定额投资申购）费率优惠活动的公告

38 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年7月13日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、证

39 开放式证券投资基金参加和讯信息科技有 券时报 2016年7月18日

限公司申购费率优惠活动的公告

40 长信增利动态策略混合型证券投资基金 上证报、证券时报 2016年7月20日

2016年第2季度报告

41 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年7月27日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

42 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年7月28日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

43 开放式证券投资基金参加广发证券股份有 上证报、中证报、证 2016年7月28日

限公司申购(含定期定额投资申购)费率优 券时报

惠活动的公告

44 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 上证报、中证报、证 2016年7月30日

高级管理人员变更公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于增加珠海

盈米财富管理有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、证

45 基金代销机构并开通转换、定期定额投资 券时报、证券日报 2016年8月18日

业务及参加申购（含定投申购）费率优惠

活动的公告

46 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报 2016年8月24日

第67页共71页

开放式基金参加杭州银行股份有限公司网 证券时报、证券日报

上银行、手机银行等渠道基金申购（含定

期定额投资申购）费率优惠活动的公告

47 长信增利动态策略混合型证券投资基金 上证报、证券时报、 2016年8月26日

2016年半年度报告及摘要 公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

48 开放式证券投资基金参加长江证券股份有 上证报、中证报、证 2016年9月1日

限公司申购（含定期定额投资申购）费率 券时报、证券日报

优惠的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加北京

汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、证

49 基金代销机构并开通转换、定期定额投资 券时报、证券日报 2016年9月12日

业务及参加认购、申购（含定投申购）费

率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

50 开放式基金参加交通银行股份有限公司手 上证报、中证报、证 2016年9月20日

机银行基金申购（含定期定额投资申购） 券时报

费率优惠活动的公告

51 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年10月14日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

长信基金管理有限责任公司 上证报、中证报、证

52 关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法 券时报 2016年10月19日

的提示性公告

53 长信增利动态策略混合型证券投资基金 上证报、证券时报 2016年10月24日

2016年第3季度报告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

54 开放式基金参加招商证券股份有限公司基 上证报、中证报、证 2016年10月27日

金申购（含定期定额投资申购）费率优惠 券时报

活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

55 开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限 上证报、中证报、证 2016年10月27日

公司基金认购、申购（含定期定额投资申 券时报

购）费率优惠活动的公告

56 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年11月15日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

57 长信基金管理有限责任公司关于2016年公 上证报、中证报、证 2016年11月23日

司董事变更的公告 券时报、证券日报

58 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年11月23日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

59 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 上证报、中证报、证 2016年11月24日

高级管理人员变更公告 券时报、证券日报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、证

60 开放式基金参加交通银行股份有限公司手 券时报 2016年11月29日

机银行基金申购（含定期定额投资申购）

第68页共71页

费率优惠活动的公告

长信基金管理有限公司关于调整旗下开放 上证报、中证报、证

61 式基金在蚂蚁金融服务集团销售平台申购 券时报 2016年12月1日

金额下限的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

62 开放式基金参加中国银河证券股份有限公 上证报、中证报、证 2016年12月6日

司基金申购（含定期定额投资申购）费率 券时报

优惠活动的公告

63 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年12月6日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

64 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016年12月17日

基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报

65 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、证 2016年12月20日

所持证券调整估值价的公告 券时报

66 长信基金管理有限责任公司关于董事变更 上证报、中证报、证 2016年12月21日

的公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分

67 开放式基金参加交通银行股份有限公司手 上证报、中证报、证 2016年12月22日

机银行基金申购（含定期定额投资申购） 券时报

费率优惠活动的公告

长信增利动态策略混合型证券投资基金更

68 新的招募说明书（2016年第【2】号）及摘 上证报、证券时报 2016年12月23日

要

69 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 上证报、中证报、证 2016年12月27日

高级管理人员变更公告 券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、证

70 基金参加中国工商银行股份有限公司定期 券时报 2016年12月29日

定额投资申购费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下基金

71 参加中国农业银行股份有限公司基金及基 上证报、中证报、证 2016年12月29日

金组合申购（含定期定额投资申购）费率 券时报

优惠活动的公告

72 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、证 2016年12月30日

所持证券调整估值价的公告 券时报

第69页共71页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

第70页共71页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信增利动态策略混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

13.2存放地点

基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2017年3月27日

第71页共71页
点击查看>>  附件