定期报告




长信增利动态策略股票型证券投资基金2011年半年度报告

2011年6月30日




基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2011年8月27日




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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年08月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。




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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 42
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 43
7.9 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................... 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 47
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ..................................................... 47
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 47
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 50
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 53
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 53
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 53




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况

基金名称 长信增利动态策略股票型证券投资基金

基金简称 长信增利动态策略股票

基金主代码 519993

交易代码 519993(前端) 519992(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月9日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,164,428,862.72

基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明

本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通
过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，
投资目标
从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基
准，获得长期增值回报。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资
策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选
择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点
放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献
投资策略 程度约占80%，战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风
格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以
多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，
本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提
供量化分析方面的决策支持。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品
风险收益特征
种。


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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 周永刚 关悦
信息披露
联系电话 021-61009969 010-58560666
负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn

客户服务电话 4007005566 95568

传真 021-61009800 010-58560794

注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区复兴门内大街2号

上海市浦东新区银城中路68号时代
办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号
金融中心9楼

邮政编码 200120 100031

法定代表人 田丹 董文标



2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报
证券时报和上海证券报
纸名称

登载基金半年度报告正文
www.cxfund.com.cn
的管理人互联网网址

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区复兴门
基金半年度报告备置地点
内大街2号



2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号




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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）

本期已实现收益 -2,958,452.63

本期利润 -189,378,494.42

加权平均基金份额本期利润 -0.0504

本期加权平均净值利润率 -6.27%

本期基金份额净值增长率 -6.50%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日）

期末可供分配利润 -1,563,192,439.49

期末可供分配基金份额利润 -0.3754

期末基金资产净值 3,250,600,333.13

期末基金份额净值 0.7806

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011年6月30日）

基金份额累计净值增长率 87.25%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基
金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后
实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、期末可供分配利润为期末期末负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④

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过去一个月 3.31% 1.09% 1.07% 0.83% 2.24% 0.26%

过去三个月 -5.46% 0.99% -3.64% 0.77% -1.82% 0.22%

过去六个月 -6.50% 1.20% -1.18% 0.86% -5.32% 0.34%

过去一年 8.36% 1.23% 14.14% 0.98% -5.78% 0.25%

过去三年 -9.13% 1.54% 13.89% 1.41% -23.02% 0.13%

自基金合同生效日起至今
（2006年11月09日-2011年 87.25% 1.77% 82.02% 1.55% 5.23% 0.22%
06月30日）



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


240%
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2006-11-09 2007-07-09 2008-03-03 2008-10-29 2009-06-29 2010-03-01 2010-11-01 2011-06-30

长信增利动态策略股票 基金基准



注：1、图示日期为2006年11月9日至2011年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本
基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关
规定：股票类资产占基金资产总净值比例为60%-95%，债券类资产占基金资产总净值比
例为0%-35%，货币市场工具占基金资产总净值比例为5%-40%。




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§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长
江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设
立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海
欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2011年6月30日，本基金管理人共管理12只开放式基金，即长信利息收益货币、
长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、
长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债
券、长信量化先锋股票、长信标普100指数（QDII)和长信利鑫分级债券。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限

经济学硕士，南京大学国际贸易
专业研究生毕业，具有基金从业
公司投资 资格。曾先后任职于国泰君安证
总监、本基 券股份有限公司资产管理部基
金的基金 金经理、国海证券有限责任公司
经理、长信 资产管理部副总经理、民生证券
胡志宝 银利精选 2010年8月26日 － 13年 有限责任公司资产管理部总经
开放式证 理。2006年5月加入长信基金管
券投资基 理有限责任公司投资管理总部，
金的基金 从事投资策略研究工作。现任公
经理 司投资总监、本基金和长信银利
精选开放式证券投资基金的基
金经理。

本基金的 经济学硕士，中南财经政法大学
叶松 基金经理 2010年5月26日 2011年3月29日 4年 投资学专业研究生毕业，具有基
助理，长信 金从业资格。2007年7月加入长


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恒利优势 信基金管理有限责任公司，担任
股票型证 行业研究员，从事行业和上市公
券投资基 司研究工作。曾任本基金的基金
金的基金 经理助理，自2011年3月29日开
经理 始担任长信恒利优势股票型证
券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准。新增或变更以刊登新增/变更基金经
理的公告披露日为准。

2、基金经理助理的任职日期和离任日期以公司作出正式决议之日为准。

3、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害
基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险
的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决
策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没
有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年GDP同比增长9.6%，CPI同比增长5.4%。相比2010年上半年GDP同比增11.1%，
CPI同比涨2.6%的数据而言，经济增速下降，通胀水平提高，从月度数据看，通胀水平
呈逐月上升态势。与去年同期相比，减速的经济与高企的通胀显然不利于股票市场投资。
2011年上半年上证指数下跌1.64%，沪深300下跌2.69%，中证500指数下跌7.24%，中小
板综指下跌12.68%，创业板指数下跌24.84%。市场的调整主要以去年涨幅较好的中小市
值品种为主，而与经济相关的周期品相对抗跌。2009年中期以来伴随紧缩政策的一路下
跌以及极低的估值水平使周期类大盘股在上半年调整市中表现较好。通胀环境中议价能
力较强的白酒、资源、化工，以及受益于供给的水泥等品种表现优异，给投资者提供了
较大幅度正回报。中小市值成长股在去年过度炒作后，经历着去泡沫化过程。大部分承
受着估值与业绩的双杀，调整幅度较大。

自去年三季度以来，本管理人坚持相对均衡的策略，以景气、估值、成长性为原则
构建组合，重点关注消费、新兴产业，适度参与主题投资。上半年在白酒、化工、煤炭、
家电、部分新兴产业类资产的投资中给本基金带来一定的正贡献，但对部分中小市值股
票，如信息技术、电子类公司的投资给本基金净值造成较大的拖累，而在金融、地产中
的进出操作效率极低。上半年正收益幅度较大的工程机械和水泥行业，因对景气持续性
的过度担忧而没有参与，错失投资机会。今后要更好地把握景气度与估值的关系，把握
此类周期性公司的投资机会，为持有人创造更好回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2011年6月30日，本基金份额净值为0.7806元，份额累计净值为2.0196元；本
基金本期净值增长率为-6.50%，本期业绩比较基准增长率为-1.18%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，经过持续的货币紧缩后，经济明显降温，CPI已呈现见顶回落态势。
在经济内生动力仍然较强的背景下，随着保障房大规模开工以及水利投资启动对投资拉
动，下半年有助于市场形成经济向上预期，消除经济硬着陆的担忧。流动性也将较上半
年有所改善。因担忧经济硬着陆、紧缩性调控政策受到压制的周期股估值有望得到适度

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修复，中小市值成长股随着中报披露、三季度业绩逐渐明朗，市场对成长股业绩质疑和
担忧也会减轻。从海外因素看，下半年扰动因素仍可能时有发生，但大规模超预期概率
不大，且各国的应对方案也将逐步完善。因此下半年市场环境较过去会有较大幅度好转，
市场有望形成一波反弹。

经济硬着陆担忧消除的景气类周期股与估值回落到合理区间的新兴产业成长股将
是我们关注的重点。本基金仍将坚持一贯的相对均衡行业配置思路，围绕低估值和高成
长二条线索构建组合。基于控制通胀的复杂性和流动性改善程度考虑，对于累积一段幅
度反弹后的市场，要适度灵活，努力做到攻防兼备。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的规定，长信基金管理有限责任公司（以下
简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员
由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部
总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，
如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券
进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，
公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金
估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价
服务。



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作
情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

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3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利
或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金
合同生效不满3个月不进行收益分配；

7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现
收益的80%。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年
度进行分配。

8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制：

（1）本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累
计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满
足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。

（2）本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值
的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元，同时距离基金前次分
红的时间不少于10个工作日；一旦条件满足，基金管理人将在本基金满足上述条件之日
起10个工作日提出分红方案。

9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10%，在
满足法律法规的前提下，基金也可以根据市场情况进行收益分配。

10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。




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§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增
利动态策略股票型证券投资基金托管协议》，托管长信增利动态策略股票型证券投资基
金（以下简称长信增利动态策略股票）。

本报告期，中国民生银行在长信增利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、
独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。



5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管
人对基金管理人——长信基金管理有限责任公司在长信增利基金投资运作方面进行了
监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行
了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金
管理人——长信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。



5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由长信增利动态策略股票的基金管理人——长信基金管理有限责任公司编制，并经
本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确和完整。




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§6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表

会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日
金额单位：人民币元

本期末 上年度末
资 产 附注号
2011年6月30日 2010年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.6.1 410,689,068.02 309,524,834.93

结算备付金 2,737,177.91 4,003,669.05

存出保证金 2,500,000.00 2,125,515.15

交易性金融资产 6.4.6.2 2,847,350,863.92 2,706,877,258.00

其中：股票投资 2,847,350,863.92 2,706,877,258.00

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

衍生金融资产 6.4.6.3 － －

买入返售金融资产 6.4.6.4 － 120,000,380.00

应收证券清算款 － 24,199,358.03

应收利息 6.4.6.5 93,843.65 125,648.97

应收股利 445,479.08 －

应收申购款 16,729.64 1,777.78

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.6.6 － －

资产总计 3,263,833,162.22 3,166,858,441.91

本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011年6月30日 2010年12月31日

负 债：



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 定期报告
短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 4,557,846.52 29,395,303.02

应付赎回款 1,293,359.75 1,335,751.99

应付管理人报酬 3,802,737.08 4,025,836.64

应付托管费 633,789.48 670,972.75

应付销售服务费 － －

应付交易费用 6.4.6.7 1,281,653.53 2,112,217.34

应交税费 8,254.40 8,254.40

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.6.8 1,655,188.33 1,198,913.39

负债合计 13,232,829.09 38,747,249.53

所有者权益：

实收基金 6.4.6.9 4,164,428,862.72 3,746,758,347.13

未分配利润 6.4.6.10 -913,828,529.59 -618,647,154.75

所有者权益合计 3,250,600,333.13 3,128,111,192.38

负债和所有者权益总计 3,263,833,162.22 3,166,858,441.91

注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.7806 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,164,428,862.72份。



6.2 利润表

会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间

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 定期报告
2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月
30日 30日

一、收入 -158,333,212.74 -697,794,612.47

1.利息收入 1,943,739.86 3,859,566.58

其中：存款利息收入 6.4.6.11 1,795,579.44 3,859,566.58

债券利息收入 1,588.41 －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 146,572.01 －

2.投资收益（损失以“-”填列） 26,137,896.29 -106,779,483.52

其中：股票投资收益 6.4.6.12 14,652,132.01 -113,060,005.35

基金投资收益 － －

债券投资收益 6.4.6.13 291,267.49 －

资产支持证券投资收益 － －

衍生工具收益 6.4.6.14 － －

股利收益 6.4.6.15 11,194,496.79 6,280,521.83

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.6.16 -186,420,041.79 -594,950,030.33
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 － －
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.6.17 5,192.90 75,334.80
填列

减：二、费用 31,045,281.68 43,315,153.74

1．管理人报酬 22,439,470.52 26,123,350.39

2．托管费 3,739,911.72 4,353,891.74

3．销售服务费 － －

4．交易费用 6.4.6.18 4,692,501.48 12,666,010.91

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 －

6．其他费用 6.4.6.19 173,397.96 171,900.70

三、利润总额（亏损总额以“-” -189,378,494.42 -741,109,766.21


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 定期报告
号填列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元

本期

项 目 2011年1月1日至2011年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,746,758,347.13 -618,647,154.75 3,128,111,192.38

二、本期经营活动产生的基金净值
－ -189,378,494.42 -189,378,494.42
变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填 417,670,515.59 -105,802,880.42 311,867,635.17
列）

其中：1.基金申购款 663,859,127.22 -149,995,803.57 513,863,323.65

2.基金赎回款（以“-”号填
-246,188,611.63 44,192,923.15 -201,995,688.48
列）

四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 4,164,428,862.72 -913,828,529.59 3,250,600,333.13

上年度可比期间

项 目 2010年1月1日至2010年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 4,446,198,617.43 -461,537,944.63 3,984,660,672.80

二、本期经营活动产生的基金净值
－ -741,109,766.21 -741,109,766.21
变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填 -296,112,123.83 42,373,880.05 -253,738,243.78
列）


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 定期报告
其中：1.基金申购款 25,478,279.38 -3,714,449.48 21,763,829.90

2.基金赎回款（以“-”号填
-321,590,403.21 46,088,329.53 -275,502,073.68
列）

四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）

-1,160,273,830.7
五、期末所有者权益（基金净值） 4,150,086,493.60 2,989,812,662.81
9

报表附注为财务报表的组成部分。



本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

田 丹 蒋学杰 孙红辉

————————— ————————— —————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人



6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长信增利动态策略股票型证券投资基
金募集的批复》(证监基金字[2006] 180 号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信增利动态策略股票型证券
投资基金基金合同》发售，基金合同于2006 年11 月9 日生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集规模为580,617,102.63 份基金份额。本基金的基金管理
人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信增利动态策略股票
型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书（更
新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公
开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的比例范围
为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-40%（其中现金或到期日在

第 19 页 共 53 页
 定期报告
一年以内的政府债券不低于5%），本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法
规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金股票投资部分的业绩比较基准
为沪深300指数，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300
指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制年
度财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁
布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、
完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

6.4.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期未发生重大会计差错。



6.4.5 税项
（1）主要税项说明
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字
[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改

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 定期报告
革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财
税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券
的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个
人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
（2）应交税费
单位：人民币元

2011年6月30日 2010年12月31日
债券利息收入所得税
8,254.40 8,254.40



注：该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。



6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2011年6月30日

活期存款 410,689,068.02

合计 410,689,068.02



6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2011年6月30日

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 定期报告
成本 公允价值 估值增值

股票 2,840,749,050.87 2,847,350,863.92 6,601,813.05

交易所市场 － － －

债券 银行间市场 － － －

合计 － － －

资产支持证券 － － －

其他 － － －

合计 2,840,749,050.87 2,847,350,863.92 6,601,813.05

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.6.4 买入返售金融资产

本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元

本期末
项目
2011年6月30日

应收活期存款利息 92,329.66

应收结算备付金利息 1,108.53

应收债券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 0.46

其他 405.00

合计 93,843.65


6.4.6.6 其他资产

本报告期末本基金未持有其它资产。

6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元

本期末
项目
2011年6月30日

第 22 页 共 53 页
 定期报告
交易所市场应付交易费用 1,280,846.18

银行间市场应付交易费用 807.35

合计 1,281,653.53



6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元

本期末
项目
2011年6月30日

应付券商交易单元保证金 1,250,000.00

应付赎回费 74.82

应付后端申购费 858.00

预提信息披露费 349,095.94

审计费用 49,588.57

预提帐户维护费 4,500.00

其他应付款 1,071.00

合计 1,655,188.33



6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元

本期 2011年1月1日至2011年6月30日
项目
基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,746,758,347.13 3,746,758,347.13

本期申购 663,859,127.22 663,859,127.22

本期赎回 -246,188,611.63 -246,188,611.63

本期末 4,164,428,862.72 4,164,428,862.72

注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。



6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第 23 页 共 53 页
 定期报告
上年度末 -1,404,486,376.52 785,839,221.77 -618,647,154.75

本期利润 -2,958,452.63 -186,420,041.79 -189,378,494.42

本期基金份额交易产生的
-155,747,610.34 49,944,729.92 -105,802,880.42
变动数

其中：基金申购款 -247,516,169.32 97,520,365.75 -149,995,803.57

基金赎回款 91,768,558.98 -47,575,635.83 44,192,923.15

本期已分配利润 － － －

本期末 -1,563,192,439.49 649,363,909.90 -913,828,529.59



6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元

项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日

活期存款利息收入 1,758,433.85

结算备付金利息收入 19,534.90

其他 17,610.69

合计 1,795,579.44

注：此处其他列示的是基金申购款在途利息收入。



6.4.6.12 股票投资收益

6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

卖出股票成交总额 1,445,578,352.76

减：卖出股票成本总额 1,430,926,220.75

买卖股票差价收入 14,652,132.01



6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元

项目 本期

第 24 页 共 53 页
 定期报告
2011年1月1日至2011年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）
3,250,855.90
成交金额

减：卖出债券（债转股及债券到期
2,958,000.00
兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,588.41

债券投资收益 291,267.49


6.4.6.14 衍生工具收益

本报告期本基金无衍生工具收益。



6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

股票投资产生的股利收益 11,194,496.79

基金投资产生的股利收益 －

合计 11,194,496.79



6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

1.交易性金融资产 -186,420,041.79

——股票投资 -186,420,041.79

——债券投资 －

——资产支持证券投资 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －


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 定期报告
合计 -186,420,041.79



6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

基金赎回费收入 4,249.29

转换费收入 943.61

合计 5,192.90

注：本基金赎回费（含转换费的赎回费部分）的25%归入基金资产。



6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

交易所市场交易费用 4,692,501.48

银行间市场交易费用 －

合计 4,692,501.48



6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 109,095.94

帐户维护费 9,000.00

其他费用 5,713.45

合计 173,397.96



6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

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 定期报告
6.4.7.1 或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。



6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司 基金管理人

中国民生银行股份有限公司("中国民生银行") 基金托管人

长江证券股份有限公司（"长江证券"） 基金管理人的股东



6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
占当期股票成交总 占当期股票成交
成交金额 成交金额
额的比例 总额的比例

长江证券 231,192,352.78 7.28% 2,427,209,543.81 29.62%



6.4.9.1.2 权证交易

本报告期与上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元


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 定期报告
本期

2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量的 占应付佣金余
当期佣金 期末应付佣金余额
比例 额的比例

长江证券 196,511.49 7.41% － －

上年度可比期间

2010年1月1日-2010年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量 占应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例 余额的比例

长江证券 2,063,127.19 30.10% － －

注：上述佣金已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算
风险基金后的净额列示。

股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结
算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证
券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券下属营
业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从长江证券获得证券研究综合服
务。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

当期应支付的管理费 22,439,470.52 26,123,350.39

其中：应支付给销售机构的
4,334,490.72 5,034,396.13
客户维护费

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净

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 定期报告
值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

当期应支付的托管费 3,739,911.72 4,353,891.74

注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数



6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

期初持有的基金份额 8,004,500.00 8,004,500.00

期间申购/买入总份额 － －

期间赎回/卖出总份额 － －

期间由于拆分增加的份额 － －

期末持有的基金份额 8,004,500.00 8,004,500.00

占基金总份额比例 0.19% 0.19%

注：本基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。



6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期间均未投资过本基金。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

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 定期报告
单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
期末 当期 期末 当期

存款余额 存款利息收入 存款余额 存款利息收入

中国民生银行股份
410,689,068.02 1,758,433.85 1,190,749,714.96 3,809,223.02
有限公司

注：本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金，于2011年6月30日的相关余额为人民币2,737,177.91元
(2010年12月31日：人民币4,003,669.05元)。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期末未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。



6.4.10 利润分配情况

本报告期本基金未进行利润分配。



6.4.11 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金未因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末
码 名称 因 估值 开盘 成本总额 估值总额
单价 单价

600170 上海 2011-06- 重大资 15.59 2011-07-04 16.25 3,299,845.00 55,837,616.43 51,444,583.55
建工 29 产重组

600098 广州 2011-06- 公告重 6.79 2011-07-08 7.47 2,139,865 18,733,986.84 14,529,683.35
控股 18 大事项



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 定期报告
000609 绵世 2011-06- 公告重 10.73 2011-08-16 11.78 3,350,402 37,046,827.73 35,949,813.46
股份 30 大事项

000716 *ST南 2011-06- 重大资 9.57 待定 － 2,899,801 31,655,334.25 27,751,095.57
方 25 产重组




6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。



6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

信用风险

流动风险

利率风险

外汇风险

其他市场价格风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工
程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于
一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.12.3 流动性风险
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 定期报告
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流
动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券
交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。

本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.12.4 市场风险

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、
存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口.表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元

本期末 6个月 1-5 5年
6个月以内 不计息 合计
2011年6月30日 -1年 年 以上

资产

银行存款 410,689,068.02 － － － － 410,689,068.02

结算备付金 2,737,177.91 － － － － 2,737,177.91

存出保证金 1,000,000.00 － － － 1,500,000.00 2,500,000.00

交易性金融资
－ － － － 2,847,350,863.92 2,847,350,863.92
产

衍生金融资产 － － － － － －

买入返售金融 － － － － － －
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 定期报告
资产

应收证券清算 － － － － － －
款

应收利息 － － － － 93,843.65 93,843.65

应收股利 － － － － 445,479.08 445,479.08

应收申购款 － － － － 16,729.64 16,729.64

其他资产 － － － － － －

资产总计 414,426,245.93 － － － 2,849,406,916.29 3,263,833,162.22

负债

卖出回购金融
－ － － － － －
资产款

应付证券清算 － － － － 4,557,846.52 4,557,846.52
款

应付赎回款 － － － － 1,293,359.75 1,293,359.75

应付管理人报 － － － － 3,802,737.08 3,802,737.08
酬

应付托管费 － － － － 633,789.48 633,789.48

应付销售服务 － － － － － －
费

应付交易费用 － － － － 1,281,653.53 1,281,653.53

应交税费 － － － － 8,254.40 8,254.40

应付利息 － － － － － －

应付利润 － － － － － －

其他负债 － － － － 1,655,188.33 1,655,188.33

负债总计 － － － － 13,232,829.09 13,232,829.09

利率敏感度缺
414,426,245.93 － － － 2,836,174,087.20 3,250,600,333.13
口

上年度末2010 6个月 1-5 5年
6个月以内 不计息 合计
年12月31日 -1年 年 以上

资产

银行存款 309,524,834.93 － － － － 309,524,834.93


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 定期报告
结算备付金 4,003,669.05 － － － － 4,003,669.05

存出保证金 1,000,000.00 － － － 1,125,515.15 2,125,515.15

交易性金融资
－ － － － 2,706,877,258.00 2,706,877,258.00
产

衍生金融资产 － － － － － －

买入返售金融
120,000,380.00 － － － － 120,000,380.00
资产

应收证券清算 － － － － 24,199,358.03 24,199,358.03
款

应收利息 － － － － 125,648.97 125,648.97

应收股利 － － － － － －

应收申购款 － － － － 1,777.78 1,777.78

其他资产 － － － － － －

资产总计 434,528,883.98 － － － 2,732,329,557.93 3,166,858,441.91

负债

卖出回购金融
－ － － －
资产款

应付证券清算 － － 29,395,303.02 29,395,303.02
款

应付赎回款 － － 1,335,751.99 1,335,751.99

应付管理人报
－ － 4,025,836.64 4,025,836.64
酬

应付托管费 － － 670,972.75 670,972.75

应付销售服务
－ － － －
费

应付交易费用 － － 2,112,217.34 2,112,217.34

应交税费 － － 8,254.40 8,254.40

应付利息 － － － －

应付利润 － － － －

其他负债 － － 1,198,913.39 1,198,913.39

负债总计 － － － － 38,747,249.53 38,747,249.53


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 定期报告
利率敏感度缺
434,528,883.98 － － － 2,693,582,308.40 3,128,111,192.38
口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行分类。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

截至本报告期末，本基金持有的交易性金融资产全部为股票投资，市场利率的变动
对基金资产净值无重大影响。

6.4.12.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3 其他价格风险

其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元

项目 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日

占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 2,847,350,863.92 87.59 2,706,877,258.00 86.53

交易性金融资产-债券投资

衍生金融资产－权证投资

其他

合计 2,847,350,863.92 87.59 2,706,877,258.00 86.53



6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险VaR值为2.21%(2010:2.38%)

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

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 定期报告
影响金额（单位：人民币元）

本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日

-71,838,267.36 -74,449,046.38

上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有
可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工具。
取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。


6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2011年6月30日
的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入
值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场
报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
单位：人民币元

第一层级 第二层级 第三层级 合计
资产

交易性金融资产
股票投资 2,847,350,863.92 - - 2,847,350,863.92



本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。
本报告期，本基金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。




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 定期报告

§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元

占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）
(%)

1 权益投资 2,847,350,863.92 87.24

其中：股票 2,847,350,863.92 87.24

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 金融衍生品投资 － －

4 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

5 银行存款和结算备付金合计 413,426,245.93 12.67

6 其他资产 3,056,052.37 0.09

7 合计 3,263,833,162.22 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 29,307,637.96 0.90

B 采掘业 137,715,021.02 4.24

C 制造业 1,570,354,587.97 48.31

C0 食品、饮料 429,647,175.77 13.22

C1 纺织、服装、皮毛 44,366,864.97 1.36

C2 木材、家具 33,893,707.56 1.04

C3 造纸、印刷 － －

C4 石油、化学、塑胶、塑料 212,964,415.32 6.55

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 定期报告
C5 电子 86,199,212.55 2.65

C6 金属、非金属 242,199,131.50 7.45

C7 机械、设备、仪表 354,247,818.97 10.90

C8 医药、生物制品 166,836,261.33 5.13

C99 其他制造业 － －

D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,529,683.35 0.45

E 建筑业 189,334,218.33 5.82

F 交通运输、仓储业 － －

G 信息技术业 236,432,765.28 7.27

H 批发和零售贸易 182,735,111.52 5.62

I 金融、保险业 221,515,365.11 6.81

J 房地产业 166,355,212.94 5.12

K 社会服务业 － －

L 传播与文化产业 38,608,932.96 1.19

M 综合类 60,462,327.48 1.86

合计 2,847,350,863.92 87.59



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 600176 中国玻纤 3,899,885 117,854,524.70 3.63

2 600000 浦发银行 11,674,686 114,878,910.24 3.53

3 600690 青岛海尔 3,705,036 103,555,756.20 3.19

4 600537 海通集团 2,749,841 100,699,177.42 3.10

5 601318 中国平安 1,929,937 93,158,058.99 2.87

6 000063 中兴通讯 2,950,806 83,448,793.68 2.57

7 000568 泸州老窖 1,810,244 81,678,209.28 2.51

8 000039 中集集团 3,570,965 78,132,714.20 2.40

9 002001 新 和 成 2,349,902 69,204,613.90 2.13

10 002024 苏宁电器 5,320,545 68,156,181.45 2.10

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 定期报告
11 000858 五 粮 液 1,799,842 64,290,356.24 1.98

12 600519 贵州茅台 299,949 63,778,155.87 1.96

13 600048 保利地产 5,765,390 63,361,636.10 1.95

14 000650 仁和药业 4,249,557 60,471,196.11 1.86

15 000792 盐湖股份 999,854 58,991,386.00 1.81

16 002218 拓日新能 3,772,322 54,472,329.68 1.68

17 600068 葛洲坝 4,499,971 53,954,652.29 1.66

18 600970 中材国际 1,939,853 53,016,182.49 1.63

19 000729 燕京啤酒 3,099,709 52,602,061.73 1.62

20 600150 中国船舶 709,010 52,459,649.90 1.61

21 600170 上海建工 3,299,845 51,444,583.55 1.58

22 600697 欧亚集团 1,799,903 50,037,303.40 1.54

23 000422 湖北宜化 2,339,657 48,969,021.01 1.51

24 600295 鄂尔多斯 2,299,993 44,366,864.97 1.36

25 600570 恒生电子 2,946,354 43,723,893.36 1.35

26 600594 益佰制药 2,349,739 43,211,700.21 1.33

27 000937 冀中能源 1,657,700 42,022,695.00 1.29

28 600123 兰花科创 959,932 40,105,958.96 1.23

29 601088 中国神华 1,299,979 39,181,367.06 1.21

30 000930 中粮生化 4,999,758 38,848,119.66 1.20

31 600880 博瑞传播 2,749,924 38,608,932.96 1.19

32 600366 宁波韵升 2,339,745 36,640,406.70 1.13

33 600475 华光股份 1,899,872 36,078,569.28 1.11

34 000609 绵世股份 3,350,402 35,949,813.46 1.11

35 600096 云天化 1,799,869 35,799,394.41 1.10

36 000926 福星股份 2,869,927 34,353,026.19 1.06

37 600337 美克股份 2,949,844 33,893,707.56 1.04

38 600067 冠城大通 3,599,995 33,479,953.50 1.03

39 000527 美的电器 1,789,907 32,916,389.73 1.01

40 600383 金地集团 5,099,959 32,690,737.19 1.01

41 600976 武汉健民 1,649,770 32,318,994.30 0.99

第 39 页 共 53 页
 定期报告
42 601718 际华集团 6,999,914 32,199,604.40 0.99

43 600785 新华百货 1,195,499 31,895,913.32 0.98

44 002138 顺络电子 1,549,921 31,726,882.87 0.98

45 000623 吉林敖东 1,000,791 30,834,370.71 0.95

46 000860 顺鑫农业 1,699,979 29,307,637.96 0.90

47 600415 小商品城 2,299,652 28,262,723.08 0.87

48 000716 *ST南方 2,899,801 27,751,095.57 0.85

49 600582 天地科技 1,199,841 26,564,479.74 0.82

50 002093 国脉科技 1,999,909 26,538,792.43 0.82

51 600050 中国联通 4,799,804 25,198,971.00 0.78

52 300168 万达信息 1,140,502 23,391,696.02 0.72

53 600739 辽宁成大 814,986 22,656,610.80 0.70

54 300044 赛为智能 1,175,375 18,700,216.25 0.58

55 000012 南 玻Ａ 999,946 16,499,109.00 0.51

56 601699 潞安环能 500,000 16,405,000.00 0.50

57 601618 中国中冶 3,929,975 15,484,101.50 0.48

58 601668 中国建筑 3,829,950 15,434,698.50 0.47

59 300113 顺网科技 659,983 15,430,402.54 0.47

60 600720 祁连山 830,000 15,139,200.00 0.47

61 600685 广船国际 499,923 15,017,686.92 0.46

62 600425 青松建化 699,980 14,573,583.60 0.45

63 600098 广州控股 2,139,865 14,529,683.35 0.45

64 601166 兴业银行 999,881 13,478,395.88 0.41

65 300216 千山药机 398,630 13,114,927.00 0.40

66 600859 王府井 249,915 9,989,102.55 0.31

67 002526 山东矿机 200,000 4,420,000.00 0.14



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

第 40 页 共 53 页
 定期报告
(%)

1 600383 金地集团 93,116,637.24 2.98

2 600050 中国联通 80,255,029.65 2.57

3 002001 新 和 成 71,650,756.78 2.29

4 002218 拓日新能 59,347,570.44 1.90

5 000792 盐湖股份 57,411,364.98 1.84

6 600519 贵州茅台 55,893,668.69 1.79

7 600170 上海建工 55,837,616.43 1.79

8 600000 浦发银行 54,852,484.54 1.75

9 600697 欧亚集团 52,771,431.28 1.69

10 600150 中国船舶 51,714,252.29 1.65

11 600295 鄂尔多斯 45,452,878.96 1.45

12 000623 吉林敖东 45,265,381.46 1.45

13 601688 华泰证券 43,774,404.62 1.40

14 000930 中粮生化 43,611,870.38 1.39

15 600475 华光股份 40,365,261.22 1.29

16 601088 中国神华 38,578,850.66 1.23

17 000609 绵世股份 37,046,827.73 1.18

18 300168 万达信息 36,085,932.18 1.15

19 002024 苏宁电器 35,994,268.45 1.15

20 000860 顺鑫农业 35,159,854.45 1.12

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它
交易费用。



7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002202 金风科技 124,235,991.32 3.97

2 000002 万 科Ａ 82,530,726.25 2.64

3 601318 中国平安 75,853,302.25 2.42

第 41 页 共 53 页
 定期报告
4 600572 康恩贝 58,969,748.35 1.89

5 000009 中国宝安 56,488,619.92 1.81

6 600383 金地集团 56,291,789.94 1.80

7 000060 中金岭南 48,054,479.92 1.54

8 600655 豫园商城 46,967,117.57 1.50

9 600050 中国联通 46,478,101.83 1.49

10 601717 郑煤机 44,278,219.46 1.42

11 601688 华泰证券 42,516,545.86 1.36

12 601166 兴业银行 35,328,411.34 1.13

13 601666 平煤股份 33,483,115.79 1.07

14 600123 兰花科创 30,926,725.57 0.99

15 002022 科华生物 30,918,294.51 0.99

16 600823 世茂股份 30,225,393.84 0.97

17 600006 东风汽车 28,937,869.99 0.93

18 600525 长园集团 28,015,918.51 0.90

19 000926 福星股份 27,988,550.25 0.89

20 000729 燕京啤酒 27,192,591.50 0.87

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。



7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,757,819,868.46

卖出股票的收入（成交）总额 1,445,578,352.76

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。



第 42 页 共 53 页
 定期报告
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,500,000.00

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 445,479.08

4 应收利息 93,843.65

5 应收申购款 16,729.64

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 3,056,052.37



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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 定期报告
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。




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 定期报告

§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

(户) 份额 持有 占总份额 持有 占总份

份额 比例 份额 额比例

167,517 24,859.74 697,024,720.23 16.74% 3,467,404,142.49 83.26%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放 1,892,722.97 0.05%
式基金




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 定期报告
§9 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日(2006年11月9日)基金份额总额 580,617,102.63

本报告期期初基金份额总额 3,746,758,347.13

本报告期基金总申购份额 663,859,127.22

减：本报告期基金总赎回份额 246,188,611.63

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 4,164,428,862.72




第 46 页 共 53 页
 定期报告

§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人未发生重大人事变动；

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情
形。



10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券回购
股票交易 债券交易 权证交易 应支付该券商
交 交易
券 易 占 备
商 单 成 债 成
名 元 占股票 占债券成 占权证 占当期佣 注
交 券 交
称 数 成交金额 成交总 成交金额 交总额比 成交总 佣金 金总量的
金 回 金
量 额比例 例 额比例 比例
额 购 额
成

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 定期报告
交
总
额
比
例
中
银
1 672,283,487.48 21.17% － － － － － 21.56% 571,438.85 21.56%
国
际

安
信
1 500,208,189.85 15.75% － － － － － － 406,422.18 15.33%
证
券

国
金
1 406,625,722.72 12.81% － － － － － － 330,385.84 12.47%
证
券

兴
业
1 316,930,700.12 9.98% － － － － － － 257,509.04 9.72%
证
券

长
江
1 231,192,352.78 7.28% － － － － － － 196,511.49 7.41%
证
券

齐
鲁
1 197,968,833.00 6.23% － － － － － － 168,272.76 6.35%
证
券

国
元
1 152,642,972.72 4.81% 3,250,855.90 100.00% － － － － 129,744.55 4.90%
证
券

广
发
1 134,721,459.48 4.24% － － － － － － 114,512.49 4.32%
证
券

海
通 1 128,138,484.68 4.04% － － － － － － 108,916.53 4.11%
证


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 定期报告
券

中
航
1 114,965,741.46 3.62% － － － － － － 97,720.44 3.69%
证
券

国
联
1 110,856,620.87 3.49% － － － － － － 94,227.56 3.56%
证
券

民
族
1 90,743,633.73 2.86% － － － － － － 77,130.61 2.91%
证
券

光
大
1 45,952,882.60 1.45% － － － － － － 39,060.13 1.47%
证
券

长
城
1 38,466,641.44 1.21% － － － － － － 31,254.35 1.18%
证
券

中
金
1 33,700,498.29 1.06% － － － － － － 27,382.04 1.03%
公
司

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内新增了2个席位，分别为安信证券和海通证券。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
[1998]29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

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 定期报告
4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根
据评分高低进行选择基金专用交易单元。



10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

长信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、证券时报、中国证
1 2011-01-04
基金2010年年度资产净值的公告 券报、证券日报

长信基金管理有限责任公司关于增加
上海证券报、证券时报、中国证
2 汉口银行股份有限公司为旗下基金代 2011-01-15
券报、证券日报
销机构的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加
上海证券报、证券时报、中国证
3 国信证券股份有限公司为旗下基金代 2011-01-15
券报、证券日报
销机构的公告

长信基金管理有限责任公司关于通过
上海证券报、证券时报、中国证
4 国信证券股份有限公司开展基金定期 2011-01-15
券报、证券日报
定额投资业务的公告

长信基金管理有限责任公司关于通过
上海证券报、证券时报、中国证
5 汉口银行股份有限公司开展基金定期 2011-01-15
券报、证券日报
定额投资业务的公告

长信基金管理有限责任公司关于变更
上海证券报、证券时报、中国证
6 旗下基金所持停牌股票估值方法的提 2011-01-18
券报
示性公告

长信增利动态策略股票型证券投资基
7 上海证券报、证券时报 2011-01-24
金2010年第四季度报告

长信基金管理有限责任公司关于旗下
上海证券报、证券时报、中国证
8 基金持有的停牌股票恢复市价估值方 2011-02-01
券报
法的提示性公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下

9 基金持有的停牌股票恢复市价估值方 上海证券报、证券时报 2011-02-12
法的提示性公告


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 定期报告
长信基金管理有限责任公司关于旗下
上海证券报、证券时报、中国证
10 部分基金参加光大证券基金定期定额 2011-03-07
券报
投资业务费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于调整
上海证券报、证券时报、中国证
11 旗下基金在交通银行基金定期定额投 2011-03-09
券报、证券日报
资业务起点金额的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下
上海证券报、证券时报、中国证
12 基金参加汉口银行基金网上申购和定 2011-03-12
券报
期定额投资业务费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于开通
上海证券报、证券时报、中国证
13 汇付天下“天天盈”账户网上直销业务 2011-03-18
券报
的公告

长信基金管理有限责任公司长信增利

14 动态策略股票型证券投资基金2010年 上海证券报、证券时报 2011-03-31
年度报告（正文）及摘要

长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金参加“华夏银行盈基金2011”上海证券报、证券时报、中国证
15 2011-04-01
网上银行基金申购4折申购费率优惠活 券报
动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加
中信证券股份有限公司为旗下基金代 上海证券报、证券时报、中国证
16 2011-04-11
销机构并开通部分基金定期定额投资 券报、证券日报
业务的公告

长信增利动态策略股票型证券投资基
17 上海证券报、证券时报 2011-04-21
金2011年第一季度报告

关于旗下部分证券投资基金开放日常 上海证券报、证券时报、中国证
18 2011-04-28
转换业务的公告 券报、证券日报

长信基金管理有限责任公司关于旗下
上海证券报、证券时报、中国证
19 基金参加安信证券基金网上申购费率 2011-05-06
券报
优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下
上海证券报、证券时报、中国证
20 部分基金在天相投资顾问有限公司开 2011-05-31
券报、证券日报
通定期定额投资业务的公告


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 定期报告
长信基金管理有限责任公司关于开通 上海证券报、证券时报、中国证
21 2011-06-10
多交易账户业务的公告 券报、证券日报

长信基金管理有限责任公司关于增加
招商证券股份有限公司为旗下部分基 上海证券报、证券时报、中国证
22 2011-06-13
金代销机构并开通定期定额投资业务 券报、证券日报
的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加
国盛证券有限责任公司为旗下部分基 上海证券报、证券时报、中国证
23 2011-06-18
金代销机构并开通定期定额投资业务 券报、证券日报
的公告

长信基金管理有限责任公司关于变更
上海证券报、证券时报、中国证
24 旗下基金所持停牌股票估值方法的提 2011-06-21
券报
示性公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下
上海证券报、证券时报、中国证
25 基金所持停牌股票恢复市价估值方法 2011-06-22
券报
的提示性公告

长信增利动态策略股票型证券投资基

26 金更新的招募说明书及摘要（仅摘要见 上海证券报、证券时报 2011-06-23
报）

长信基金管理有限责任公司关于旗下
上海证券报、中国证券报、证券
27 部分基金参加交通银行股份有限公司 2011-06-28
日报
基金网上申购费率优惠活动的公告




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 定期报告

§11 备查文件目录


11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》；

3、《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。



11.2 存放地点

基金管理人的办公场所。



11.3 查阅方式

投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间
内取得上述文件的复制件或复印件。



长信基金管理有限责任公司

2011年8月27日




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