长信利富债券2016年半年度报告摘要
长信利富债券型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 长信利富债券
场内简称 长信利富
基金主代码 519967
交易代码 519967
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月6日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,660,027,619.81份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持
投资目标 基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,
力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金
的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行
研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配
置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分
为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场
上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投资
投资策略 策略结构。
3、股票投资策略
(1)行业配置策略在行业配置层面,本基金将运用
“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经
济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策
导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成
长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股投资策略本基金将结合定性与定量分析,
主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资
范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分
析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,
在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳
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健增值。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严
格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证
券等金融工具的投资。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型
风险收益特征 基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投
资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 周永刚 洪渊
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 010-66105799
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
www.cxfund.com.cn
网址
上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城
基金半年度报告备置地点 区复兴门内大街55号
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -50,893,306.51
本期利润 -94,636,968.24
加权平均基金份额本期利润 -0.0428
本期基金份额净值增长率 -2.59%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0218
期末基金资产净值 1,698,636,134.05
期末基金份额净值 1.0233
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 1.97% 0.40% 0.35% 0.01% 1.62% 0.39%
过去三个月 0.93% 0.41% 1.07% 0.01% -0.14% 0.40%
过去六个月 -2.59% 0.61% 2.14% 0.01% -4.73% 0.60%
过去一年 2.44% 0.74% 4.48% 0.01% -2.04% 0.73%
自基金合同
2.33% 0.73% 5.28% 0.01% -2.95% 0.72%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2015年5月6日至2016年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期;报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2016年6月30日,本基金管理人共管理37只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数(QDII)、长信利鑫债券(LOF)、长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合(LOF)、长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数(LOF)、长信金葵纯债一年定开债券、长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券(QDII)、长信先锐债券、长信利发债券。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
证券从
期限
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金、长 上海交通大学工学学士,
信可转债基 华南理工大学工学硕士,
金、长信利 具有基金从业资格,加拿
丰债券基金、 大特许投资经理资格
长信利保债 (CIM)。曾任职长城证
券基金、长 券公司、加拿大
2015年5月
李小羽 信金葵纯债 - 18年 Investors Group
6日
一年定开债 Financial Services
券基金、长 Co.,Ltd。2002年加入
信利广混合 长信基金管理有限责任公
基金、长信 司(筹备),先后任基金
利盈混合基 经理助理、交易管理部总
金和长信利 监、长信中短债基金和长
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发债券基金 信纯债一年定开债券基金
的基金经理、 的基金经理、固定收益部
公司副总经 总监、总经理助理。现任
理、投资决 长信基金管理有限责任公
策委员会执 司副总经理、投资决策委
行委员 员会执行委员,本基金、
长信可转债基金、长信利
丰债券基金、长信利保债
券基金、长信金葵纯债一
年定开债券基金、长信利
广混合基金、长信利盈混
合基金和长信利发债券基
金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年以来,全球经济继续维持弱复苏状态,美联储加息一次后受制于经济增长和通胀因素开始趋于谨慎,新兴市场货币和股市年初大幅下跌后逐渐企稳。6月英国脱欧事件对全球金融市场冲击较大,全球风险偏好下降。2016年上半年中国经济继续缓慢下行,一季度发放天量信贷后数据开始降温。大宗商品价格在一季度暴涨后开始回调,带动CPI小幅下行。
2016年一季度利率债收益率缓慢上行,城投收益率持续走低,4月份债券市场经历了一波较大的调整,主要是资金利率短期波动,经济数据短期显着走强以及信用风险集中爆发所致。5月份,利空得到缓解:经济数据再度走弱,权威人士称经济L型,信贷社融不及预期;并且信用违约没有新增超预期的主体。之后债券收益率小幅下降,但整体买盘不踊跃。6月份在英国脱欧事件带动下,避险情绪上升,债券市场走出了一波较好的行情。
本基金上半年维持信用债配置,适度控制久期,精选个券,规避信用风险,加大了灵活操作的力度,以提高组合的安全性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日,本基金单位净值为1.0233元,份额累计净值为1.0233元,本报告期内本基金净值增长率为-2.59%,同期业绩比较基准涨幅为2.14%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面来看,今年较去年出现了一些变化,随着外围市场不稳定导致政策预期波动较大,经济数据和金融市场都波动较大。大宗商品也开始逐渐走出几年的漫漫熊市,CPI低位震荡,
PPI负值收窄。中央经济工作会议提出五大任务中去产能居首,过剩产能有序出清将加速,行业内破产清算、兼并重组加剧,产能过剩行业再融资难度加大,外部支持力度减弱,信用风险上升,需谨防踩雷,规避过剩产能主体发行的债券。未来一段时间是过剩债券到期的高峰期,下一个信用债的雷在哪里非常难判断,但经济继续探底,违约率上升毋庸置疑。货币政策方面今年将准降
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息预期较大,但迟迟未有兑现,货币进一步宽松对实体边际效用减弱,反而容易推升资产泡沫,,因此央行也较为谨慎。因此仍然维持利率债市场震荡,低等级债券承压的判断。
我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好利率风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度控制组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对长信利富债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,长信利富债券型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公司在长信利富债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,长信利富债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信利富债券型证券投资基金
2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:长信利富债券型证券投资基金
报告截止日:2016年6月30日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产:
银行存款 21,172,139.69 507,626,462.43
结算备付金 1,649,898.25 15,881,319.11
存出保证金 573,701.79 836,336.90
交易性金融资产 1,664,832,416.29 3,045,471,062.47
其中:股票投资 328,922,727.24 483,233,610.27
基金投资 - -
债券投资 1,335,909,689.05 2,562,237,452.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 50,000,195.00
应收证券清算款 1,899,026.94 1,913,551.51
应收利息 25,947,903.62 58,484,398.10
应收股利 - -
应收申购款 86,205,901.61 25,158,080.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,802,280,988.19 3,705,371,406.25
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 99,999,730.00 602,998,495.50
应付证券清算款 - 205,778,602.98
应付赎回款 1,672,594.09 513,077.81
应付管理人报酬 911,686.89 1,670,021.98
应付托管费 260,481.95 477,149.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 597,852.32 1,233,788.21
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应交税费 - -
应付利息 36,241.52 148,835.32
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 166,267.37 271,157.89
负债合计 103,644,854.14 813,091,128.81
所有者权益:
实收基金 1,660,027,619.81 2,753,364,083.95
未分配利润 38,608,514.24 138,916,193.49
所有者权益合计 1,698,636,134.05 2,892,280,277.44
负债和所有者权益总计 1,802,280,988.19 3,705,371,406.25
注:报告截止日2016年6月30 日,基金份额净值1.0233元,基金份额总额
1,660,027,619.81份。
6.2利润表
会计主体:长信利富债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期 2015年5月6日(基金合
项目 2016年1月1日至 同生效日)至2015年
2016年6月30日 6月30日
一、收入 -77,004,674.04 -17,156,166.73
1.利息收入 46,221,279.42 5,103,699.54
其中:存款利息收入 869,705.05 304,113.49
债券利息收入 45,280,803.49 4,683,103.70
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 70,770.88 116,482.35
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -81,906,726.60 7,000,616.89
其中:股票投资收益 -78,819,364.00 8,192,970.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 -4,058,613.05 -1,192,353.12
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 971,250.45 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -43,743,661.73 -29,422,116.27
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,424,434.87 161,633.11
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减:二、费用 17,632,294.20 2,468,691.44
1.管理人报酬 7,732,680.13 828,079.48
2.托管费 2,209,337.19 236,594.12
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,332,820.86 1,340,371.28
5.利息支出 5,170,950.46 -
其中:卖出回购金融资产支出 5,170,950.46 -
6.其他费用 186,505.56 63,646.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -94,636,968.24 -19,624,858.17
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -94,636,968.24 -19,624,858.17
注:本基金基金合同于2015年5月6日起正式生效。上年度可比期间为2015年5月6日至
2015年6月30日。
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信利富债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
2,753,364,083.95 138,916,193.49 2,892,280,277.44
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -94,636,968.24 -94,636,968.24
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,093,336,464.14 -5,670,711.01 -1,099,007,175.15
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 2,142,328,260.46 3,422,813.95 2,145,751,074.41
2.基金赎回款 -3,235,664,724.60 -9,093,524.96 -3,244,758,249.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
1,660,027,619.81 38,608,514.24 1,698,636,134.05
(基金净值)
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上年度可比期间
2015年5月6日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 -
568,039,225.55 568,039,225.55
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -19,498,721.27 -19,498,721.27
期利润)
三、本期基金份额交易 434,683,033.75
18,400,171.93
产生的基金净值变动数 416,282,861.82
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 624,180,226.90 26,012,117.40 650,192,344.30
2.基金赎回款 -207,897,365.08 -7,611,945.47 -215,509,310.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 -1,098,549.34
984,322,087.37 983,223,538.03
(基金净值)
注:本基金基金合同于2015年5月6日起正式生效。上年度可比期间为2015年5月6日至
2015年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
_____覃波_______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信利富债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信利富债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2015】65号)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利富债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年5月6日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,
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基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
本基金于2015年4月15日至2015年4月30日募集,募集资金总额人民币
567,792,381.27元,利息转份额人民币246,844.28元,募集规模为568,039,225.55份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第
1500369号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利富债券型证券投资基金基金合同》和《长信利富债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协长信利富债券型证券投资基金2015年年度报告会于2012年11月16日
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颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6 月30日的财
务状况、2016年1月1日至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5税项
6.4.5.1主要税项说明
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息
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红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至
2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。
(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
长信-策略6号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
长信-策略4号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
长信-优享2号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
长信-优享1号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
长信-策略3号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.4应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
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6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月6日(基金合同生效日)至
6月30日 2015年6月30日
当期发生的基金应支付
7,732,680.13 828,079.48
的管理费
其中:支付销售机构的
348,553.47 421,457.33
客户维护费
注:1、本基金基金合同于2015年5月6日起正式生效。上年度可比期间为2015年5月6日至2015年6月30日。
2、支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基
金资产净值0.70%/当年天数
6.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
项目 2015年5月6日(基金合同生效日)
2016年1月1日至2016年6月30日 至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
2,209,337.19 236,594.12
的托管费
注:1、本基金基金合同于2015年5月6日起正式生效。上年度可比期间为2015年5月
6日至2015年6月30日。
2、支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基
金资产净值0.20%/当年天数
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
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本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
持有的基
持有的基金份
关联方名称 金份额
持有的 额 持有的 占基金总
基金份额 占基金总份额 基金份额 份额的比
的比例 例
长信-策略6号资产管
168,391,683.42 10.14% 170,939,379.82 6.21%
理计划
长信-策略4号资产管
285,837,656.63 17.22% 379,077,623.77 13.77%
理计划
长信-优享2号资产管
40,067,114.09 2.41% - -
理计划
长信-优享1号资产管
17,817,710.01 1.07% 17,224,745.39 0.63%
理计划
长信-策略3号资产管
- - 515,152,717.59 18.71%
理计划
注:本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月 2015年5月6日(基金合同生效日)至2015年
名称 30日 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
21,172,139.69 800,232.72 208,018,714.60 304,113.49
股份有限公司
注:1、本基金基金合同于2015年5月6日起正式生效。上年度可比期间为2015年5月6日至2015年6月30日。
2、本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2016年6月30日的相关余额为人民币1,649,898.25元。
(2015年12月31日:人民币15,881,319.11元)
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上一年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
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6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌
股票股票 停牌停牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 开盘单 数量(股) 备注
代码名称 日期原因 日期 成本总额 额
价 价
2016
东方年 临时
300166 27.47 - - 442,585 11,079,932.2512,157,809.95 -
国信 6月 停牌
8日
2016
千方年 临时
002373 14.94 - - 800,246 13,700,008.4611,955,675.24 -
科技 5月 停牌
12日
2016
万家年 临时
600576 22.35 - - 303,000 5,323,607.36 6,772,050.00 -
文化 4月 停牌
11日
2016
宝莱年 临时
300246 30.31 - - 101,518 3,148,836.10 3,077,010.58 -
特 6月 停牌
29日
2016
东土年 临时
300353 22.09 - - 120,936 2,215,131.69 2,671,476.24 -
科技 6月 停牌
23日
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,999,730.00元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额
单价
120415 12农发15 2016-7-11 101.19 1000,000 101,190,000.00
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
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7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 (%)
1 权益投资 328,922,727.24 18.25
其中:股票 328,922,727.24 18.25
2 固定收益投资 1,335,909,689.05 74.12
其中:债券 1,335,909,689.05 74.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,822,037.94 1.27
7 其他各项资产 114,626,533.96 6.36
8 合计 1,802,280,988.19 100.00
注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 123,432,403.46 7.27
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,979,646.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 180,281,390.48 10.61
务业
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,961,548.40 0.12
M 科学研究和技术服务业 11,356,580.34 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 636,962.00 0.04
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,274,196.56 0.08
S 综合 - -
合计 328,922,727.24 19.36
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%)
1 002405 四维图新 864,151 21,258,114.60 1.25
2 600728 佳都科技 1,582,964 15,386,410.08 0.91
3 300253 卫宁健康 604,053 14,920,109.10 0.88
4 300369 绿盟科技 349,957 14,806,680.67 0.87
5 002439 启明星辰 572,369 14,784,291.27 0.87
6 300166 东方国信 442,585 12,157,809.95 0.72
7 002373 千方科技 800,246 11,955,675.24 0.70
8 600645 中源协和 323,181 11,356,580.34 0.67
9 000555 神州信息 347,619 11,259,379.41 0.66
10 300124 汇川技术 524,134 10,168,199.60 0.60
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。
第24页共33页
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%)
1 000988 华工科技 29,122,154.72 1.01
2 002488 金固股份 27,286,037.10 0.94
3 300168 万达信息 21,639,833.00 0.75
4 000697 炼石有色 20,596,435.56 0.71
5 600728 佳都科技 19,044,865.79 0.66
6 000555 神州信息 18,219,510.16 0.63
7 002284 亚太股份 18,211,896.26 0.63
8 600718 东软集团 17,925,405.02 0.62
9 300059 东方财富 15,353,277.78 0.53
10 002373 千方科技 15,029,271.56 0.52
11 002230 科大讯飞 14,784,574.00 0.51
12 002625 龙生股份 14,481,233.80 0.50
13 600745 中茵股份 14,149,853.43 0.49
14 600172 黄河旋风 13,746,046.70 0.48
15 600115 东方航空 13,537,492.70 0.47
16 002410 广联达 13,495,031.05 0.47
17 002308 威创股份 13,181,540.35 0.46
18 300248 新开普 12,577,068.00 0.43
19 300369 绿盟科技 12,198,180.41 0.42
20 300275 梅安森 11,946,294.00 0.41
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%)
1 000988 华工科技 36,119,488.28 1.25
2 600895 张江高科 25,661,618.98 0.89
3 600410 华胜天成 23,513,931.07 0.81
4 300016 北陆药业 22,707,978.11 0.79
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5 300168 万达信息 21,696,664.43 0.75
6 600588 用友网络 21,057,824.06 0.73
7 002488 金固股份 20,858,189.69 0.72
8 300146 汤臣倍健 20,549,522.63 0.71
9 000697 炼石有色 20,522,239.28 0.71
10 002284 亚太股份 18,297,107.36 0.63
11 000848 承德露露 17,756,359.48 0.61
12 600718 东软集团 17,557,949.96 0.61
13 002273 水晶光电 14,447,513.21 0.50
14 300059 东方财富 14,365,420.40 0.50
15 600172 黄河旋风 13,763,021.24 0.48
16 002625 龙生股份 13,648,633.30 0.47
17 600115 东方航空 13,397,010.09 0.46
18 600887 伊利股份 12,761,763.46 0.44
19 300195 长荣股份 12,366,532.30 0.43
20 000555 神州信息 12,303,066.75 0.43
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 780,420,179.45
卖出股票收入(成交)总额 832,152,043.34
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 28,872,829.60 1.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 647,899,000.00 38.14
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 634,774,509.95 37.37
5 企业短期融资券 20,070,000.00 1.18
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,293,349.50 0.25
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,335,909,689.05 78.65
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%)
1 150408 15农发08 2,000,000 201,900,000.00 11.89
2 120415 12农发15 1,000,000 101,190,000.00 5.96
3 150207 15国开07 900,000 92,034,000.00 5.42
4 140407 14农发07 700,000 71,197,000.00 4.19
5 150215 15国开15 700,000 70,000,000.00 4.12
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
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7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 573,701.79
2 应收证券清算款 1,899,026.94
3 应收股利 -
4 应收利息 25,947,903.62
5 应收申购款 86,205,901.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,626,533.96
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 300166 东方国信 12,157,809.95 0.72 停牌
2 002373 千方科技 11,955,675.24 0.70 停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
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8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
2,067 803,109.64 1,517,743,245.17 91.43% 142,284,374.64 8.57%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
1,874.74 0.00%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
0
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015年5月6日 )基金份额总额 568,039,225.55
本报告期期初基金份额总额 2,753,364,083.95
本报告期基金总申购份额 2,142,328,260.46
减:本报告期基金总赎回份额 3,235,664,724.60
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 1,660,027,619.81
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10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1报告期内本基金管理人的重大人事变动
本报告期内,原董事长叶烨先生离职,总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事长(法定代表人)职责。
报告截止日至报告批准送出日期间,自2016年7月30日起,宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
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10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
西南证券 1 474,137,410.30 29.40% 394,150.45 29.26% -
国信证券 3 438,978,111.17 27.22% 364,922.89 27.09% -
安信证券 2 423,128,043.43 26.24% 351,746.59 26.11% -
申银万国 1 209,091,823.80 12.97% 173,818.46 12.90% -
宏源证券 2 67,236,834.09 4.17% 62,617.63 4.65% -
国海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
西南证券 - - - - - -
国信证券 260,530,064.20 80.34% 318,000,000.00 85.25% - -
安信证券 23,414,530.80 7.22% 10,000,000.00 2.68% - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 40,328,319.85 12.44% 45,000,000.00 12.06% - -
国海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增西南证券1个交易单元。
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2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金管理有限责任公司
2016年8月26日
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