长信利广灵活配置混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”，下同）根据本基金基金合同的规
定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24
§8 投资组合报告 ......50


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

8.12 投资组合报告附注 ...... 54
§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55
§10 开放式基金份额变动...... 56
§11 重大事件揭示...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

11.4 基金投资策略的改变 ...... 56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

11.8 其他重大事件 ...... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60
§13 备查文件目录...... 60

13.1 备查文件目录 ...... 60

13.2 存放地点 ...... 60

13.3 查阅方式 ...... 61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信利广灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信利广混合

场内简称 长信利广

基金主代码 519961

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 12 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,090,095.79 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长信利广混合 A 长信利广混合 C

下属分级基金的场内简称 利广 A 利广 C

下属分级基金的交易代码 519961 519960

报告期末下属分级基金的份额总额 10,417,226.55 份 1,672,869.24 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险
的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、
CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项
国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟
等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的
投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的
灵活配置和稳健的绝对收益目标。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，
通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产
业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念
相结合的方法来对行业进行筛选。

（2）个股投资策略

本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。
基金依据约定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险
因素分析和估值分析，筛选出基本面良好的股票进行投资，在有效
控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。

（3）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、


息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等
积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的
个券，力争实现组合的绝对收益。

4、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投
资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工
具的投资。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预
期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 广发证券股份有限公司

信息披露 姓名 周永刚 罗琦

负责人 联系电话 021-61009999 020-66338888

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn gzluoqi@gf.com.cn

客户服务电话 4007005566 95575

传真 021-61009800 020-87553363-6847

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 广东省广州市黄埔区中新广州
城中路 68 号 9 楼 知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 广州市天河区马场路 26 号广发
楼、37 楼、38 楼 证券大厦 34 楼

邮政编码 200120 510627

法定代表人 刘元瑞 林传辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 38 楼、广州市天河区
马场路 26 号广发证券大厦 34 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
（特殊普通合伙）

非直销渠道：中国证券登记结 非直销渠道：北京市西城区太平桥大街 17 号、
注册登记机构 算有限责任公司、直销渠道： 直销渠道：上海市浦东新区银城中路68号9楼、
长信基金管理有限责任公司 37 楼、38 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年

间数据和 长信利广混合长信利广混合长信利广混合长信利广混合长信利广混合 长信利广混合 指标

A C A C A C

本期已实 -2,568,956.8 -452,280.94-27,860,564.-1,701,740.466,190,084.9 16,187,120.1
现收益 4 32 4 3 3

本期利润 -1,996,417.4 -486,600.60-39,051,948.-16,578,303.59,384,454.2 11,967,741.0
2 72 06 5 2

加权平均

基金份额 -0.1696 -0.3017 -0.3654 -0.5719 0.2001 0.1341
本期利润
本期加权

平均净值 -9.37% -17.99% -19.50% -32.35% 10.56% 7.50%
利润率
本期基金

份额净值 -16.50% -16.70% -6.89% -7.12% 10.49% 10.22%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 1,100,744.28 31,590.8111,359,151.9 439,756.30199,622,593. 71,280,642.5
分配利润 3 80 1

期末可供

分配基金 0.1057 0.0189 0.3875 0.2855 0.7941 0.6701
份额利润
期末基金 16,030,057.02,397,833.7554,024,871.62,650,567.59497,511,967. 197,088,108.
资产净值 4 6 02 13

期末基金 1.5388 1.4334 1.8428 1.7208 1.9791 1.8528
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 53.88% 43.34% 84.28% 72.08% 97.91% 85.28%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利广混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -8.63% 0.97% 1.14% 0.02% -9.77% 0.95%

过去六个月 -16.23% 1.04% 2.29% 0.01% -18.52% 1.03%

过去一年 -16.50% 0.83% 4.60% 0.01% -21.10% 0.82%

过去三年 -14.09% 0.72% 14.45% 0.01% -28.54% 0.71%

过去五年 72.22% 0.95% 25.24% 0.01% 46.98% 0.94%

自基金合同生效

53.88% 1.16% 46.99% 0.01% 6.89% 1.15%
起至今

长信利广混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -8.68% 0.97% 1.14% 0.02% -9.82% 0.95%

过去六个月 -16.33% 1.04% 2.29% 0.01% -18.62% 1.03%

过去一年 -16.70% 0.83% 4.60% 0.01% -21.30% 0.82%

过去三年 -14.73% 0.72% 14.45% 0.01% -29.18% 0.71%

过去五年 70.16% 0.95% 25.24% 0.01% 44.92% 0.94%

自份额增加日起

43.34% 1.19% 43.96% 0.01% -0.62% 1.18%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、长信利广混合 A 图示日期为 2015 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日，长信利广混合 C 图
示日期为 2015 年 11 月 30 日（份额增加日）至 2023 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 90 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基
金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金、长信均衡优选混合型证券投资基金、长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固 60天滚动持有债券型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金、长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

长信价值优选混 清华大学管理科学与工程硕士，
合型证券投资基 具有基金从业资格，中国国籍。
金、长信可转债 曾任职于上海浦东发展银行股
债券型证券投资 份有限公司和东方证券股份有
基金、长信利丰 限公司。2017 年 5 月加入长信基
债券型证券投资 金管理有限责任公司，曾任公司
基金、长信利广 基金经理助理、长信先锐债券型
灵活配置混合型 证券投资基金、长信先利半年定
证券投资基金、 2019 年 6 期开放混合型证券投资基金和
吴晖 长信利盈灵活配 月 26 日 - 8 年 长信先锐混合型证券投资基金
置混合型证券投 的基金经理，现任长信价值优选
资基金、长信利 混合型证券投资基金、长信可转
富债券型证券投 债债券型证券投资基金、长信利
资基金、长信稳 丰债券型证券投资基金、长信利
健均衡 6 个月持 广灵活配置混合型证券投资基
有期混合型证券 金、长信利盈灵活配置混合型证
投资基金、长信 券投资基金、长信利富债券型证
稳健增长一年持 券投资基金、长信稳健均衡 6 个
有期混合型证券 月持有期混合型证券投资基金、


投资基金和长信 长信稳健增长一年持有期混合
稳健成长混合型 型证券投资基金和长信稳健成
证券投资基金的 长混合型证券投资基金的基金
基金经理 经理。

长信利保债券型 上海交通大学凝聚态物理学硕
证券投资基金、 士研究生毕业，具有基金从业资
长信易进混合型 格，中国国籍。曾任元富证券（香
证券投资基金、 港）有限公司研究员、长安基金
长信利尚一年定 管理有限公司研究员，2020 年 6
期开放混合型证 月加入长信基金管理有限责任
何 增 券投资基金、长 2023年12 - 10 年 公司，曾任固收研究部研究员，
华 信利广灵活配置 月 21 日 现任长信利保债券型证券投资
混合型证券投资 基金、长信易进混合型证券投资
基金和长信稳健 基金、长信利尚一年定期开放混
精选混合型证券 合型证券投资基金、长信利广灵
投资基金的基金 活配置混合型证券投资基金和
经理 长信稳健精选混合型证券投资
基金的基金经理。

香港大学工商管理硕士，具有基
金从业资格，中国国籍。曾任职
长信利丰债券型 于长江证券有限责任公司、汉唐
证券投资基金、 证券有限责任公司、泰信基金管
长信可转债债券 理有限公司、交银施罗德基金管
型 证 券 投 资 基 理有限公司、富国基金管理有限
金、长信利广灵 公司和上海东方证券资产管理
活配置混合型证 有限公司。2018 年 7 月加入长信
券投资基金、长 基金管理有限责任公司，曾任总
信利富债券型证 经理助理、长信中证可转债及可
券投资基金、长 交换债券 50 指数证券投资基金、
信稳健精选混合 长信利尚一年定期开放混合型
李 家 型 证 券 投 资 基 2018年12 - 24 年 证券投资基金和长信利盈灵活
春 金、长信稳健均 月 8 日 配置混合型证券投资基金的基
衡 6 个月持有期 金经理，现任固收投资管理中心
混合型证券投资 总经理、长信利丰债券型证券投
基金、长信稳健 资基金、长信可转债债券型证券
增长一年持有期 投资基金、长信利广灵活配置混
混合型证券投资 合型证券投资基金、长信利富债
基金和长信稳健 券型证券投资基金、长信稳健精
成长混合型证券 选混合型证券投资基金、长信稳
投资基金的基金 健均衡 6 个月持有期混合型证券
经理、固收投资 投资基金、长信稳健增长一年持
管理中心总经理 有期混合型证券投资基金和长
信稳健成长混合型证券投资基
金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到 5：1 或以上的，根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，系统已强制开启公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股三大指数在 12 月下旬调整后迎来年末反弹。截至 12 月 29 日收盘，沪指回升收
报 2974.93 点，全年收益率为-3.7%；深成指站上 9500 点，报 9524.69 点，全年收益率为-13.54%；
创业板指全年收益率为-19.41%，报 1891.37 点。分行业看，电信服务、信息技术、公用事业、能源等板块受 ChatGPT、“中特估”等因素推动，上半年表现强势；大金融在年中出现数轮涨势；消费板块在五一前后短暂上扬，整体在外需收缩及内需不足的环境下波动走低；医疗保健板块在后疫情时代持续下行；汽车产业链因终端市场价格战激烈，表现欠佳；房地产行业震荡下行。

面对市场的分化和波动，本基金通过资产结构调整，积极应对行情变化。权益类资产在市场磨底过程中，寻找具有性价比的板块，捕捉超预期改善带来的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，长信利广混合 A 基金份额净值为 1.5388 元，份额累计净值为 1.5388
元，本报告期内长信利广混合 A 净值增长率为-16.50%；长信利广混合 C 基金份额净值为 1.4334
元，份额累计净值为 1.4334 元，本报告期内长信利广混合 C 净值增长率为-16.70%，同期业绩比较基准收益率为 4.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，当前全球无风险利率下行，同时中央经济工作会议也提出防范风险，尤其是房地产、地方债务和中小金融机构等风险，并强调“积极稳妥化解房地产风险”，因此在一系列有力的措施之下，市场担忧会明显缓解，并且也会提升估值。我们将密切跟踪，经济实际运行情况，
寻找与市场预期之间可能存在的预期差。

随着经济数据和企业盈利情况环比持续改善，对应到风格和行业配置层面，此前偏向防御价值的风格将会更加均衡，权重和成长板块有望迎来反弹。具体来看，智能化大趋势下的泛科技链，出口链和政府开支链有望成为行业布局的重要线索。持续关注 AI 科技创新和出口改善叠加电子、汽车及零部件；政府开支增加和三大工程启动带来的计算机、工业金属、建材、家电等领域的投资机会。

我们将继续秉承谨慎原则，密切关注经济走势和政策动向，寻找权益资产的增强机会。坚持对信用风险的严格把控，加强组合的流动性管理，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在保证流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，适时组织召开内部控制委员会会议，对各项监管要求进行解读，并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨，加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。

本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论，防范组合风险事件发生。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持风控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。本基金管理人已经向中国证监会报告并提出
解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对长信利广灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信利广灵活配置混合型证券投资基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 24199 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信利广灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了长信利广灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了长信利广灵活配置混合型证券投
资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营
成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长信利广灵
活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人长信基
金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
管理层和治理层对财务报表的责 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长信利广灵
活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算长信利广灵活配置混合型证券投资基
金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长信利广灵活配置混合型证券投
资基金的财务报告过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长信利广灵
活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长
信利广灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张炯 俞伟敏

会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 765,188.44 30,255,683.10

结算备付金 36,935.43 242,223.26

存出保证金 43,224.98 147,346.28

交易性金融资产 7.4.7.2 11,101,901.69 26,304,147.90

其中：股票投资 9,996,145.53 19,363,468.51

基金投资 - -

债券投资 1,105,756.16 6,940,679.39

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 6,999,406.59 15,000,000.00

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,879.47 10,435.38

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 18,953,536.60 71,959,835.92

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 361,193.97 15,000,000.00

应付赎回款 11,267.29 16,899.96

应付管理人报酬 12,697.43 38,874.34

应付托管费 3,174.33 12,148.22

应付销售服务费 512.48 567.27

应付投资顾问费 - -

应交税费 124.65 12.16

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 7.4.7.9 136,675.66 215,894.72

负债合计 525,645.81 15,284,396.67

净资产：

实收基金 7.4.7.10 12,090,095.79 30,856,464.75

未分配利润 7.4.7.12 6,337,795.00 25,818,974.50

净资产合计 18,427,890.79 56,675,439.25

负债和净资产总计 18,953,536.60 71,959,835.92

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，长信利广混合 A 份额净值 1.5388 元，长信利广混合 C 份额
净值 1.4334 元，基金份额总额为 12,090,095.79 份，其中长信利广混合 A 份额 10,417,226.55
份。长信利广混合 C 份额 1,672,869.24 份。
7.2 利润表
会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -2,079,329.53 -52,270,997.40

1.利息收入 26,685.21 288,455.67

其中：存款利息收入 7.4.7.13 21,389.13 282,907.43

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 5,296.08 5,548.24
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -2,650,362.92 -26,580,700.56
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -2,988,974.00 -29,725,656.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 160,497.45 2,215,433.01

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 178,113.63 929,522.62

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 538,219.76 -26,067,947.02
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）


5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 6,128.42 89,194.51
号填列）

减：二、营业总支出 403,688.49 3,359,254.38

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 192,679.14 2,079,311.62

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 56,774.77 649,784.89

3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,769.47 134,132.29

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 294,732.33

其中：卖出回购金融资产 - 294,732.33
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 25.11 3,793.25

8．其他费用 7.4.7.23 147,440.00 197,500.00

三、利润总额（亏损总额 -2,483,018.02 -55,630,251.78
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,483,018.02 -55,630,251.78
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -2,483,018.02 -55,630,251.78

7.3 净资产变动表
会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 30,856,464.75 - 25,818,974.50 56,675,439.25
产

二、本期期初净资 30,856,464.75 - 25,818,974.50 56,675,439.25
产
三、本期增减变动

额（减少以“-” -18,766,368.96 - -19,481,179.50 -38,247,548.46
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,483,018.02 -2,483,018.02
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -18,766,368.96 - -16,998,161.48 -35,764,530.44
（净资产减少以
“-”号填列）


其中：1.基金申购 2,547,861.16 - 2,055,605.25 4,603,466.41
款

2.基金赎 -21,314,230.12 - -19,053,766.73 -40,367,996.85
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 12,090,095.79 - 6,337,795.00 18,427,890.79
产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 357,752,825.87 - 336,847,249.28 694,600,075.15
产

二、本期期初净资 357,752,825.87 - 336,847,249.28 694,600,075.15
产
三、本期增减变动

额（减少以“-” -326,896,361.12 - -311,028,274.78 -637,924,635.90
号填列）

（一）、综合收益 - - -55,630,251.78 -55,630,251.78
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -326,896,361.12 - -255,398,023.00 -582,294,384.12
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 32,199,516.01 - 25,383,812.73 57,583,328.74
款

2.基金赎 -359,095,877.13 - -280,781,835.73 -639,877,712.86
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 30,856,464.75 - 25,818,974.50 56,675,439.25
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：


刘元瑞 覃波 孙红辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长信利广灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕986 号文《关于准予长信利广灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由基金管理人长信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基
金合同于 2015 年 6 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 261,102,567.29 份基金份额。本基金
为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。根据《关于长信利广灵活配置混合型证券投资基金变更部分基金份
额的注册登记机构的公告》，自 2019 年 12 月 25 日起，原通过长信基金管理有限责任公司直销渠
道销售的基金份额的注册登记机构由中国证券登记结算有限责任公司转移回长信基金管理有限责任公司。转移完成后，其他渠道销售的基金份额注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。

本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金的 A 类基金份额在申购时收取
申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C 类基金份额不收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场
工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。


本基金业绩比较基准为：银行一年期定期存款利率（税后）+3%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为[根据投资范围]债券投资和、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；


(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基
金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 765,188.44 30,255,683.10

等于：本金 765,035.44 30,253,694.91

加：应计利息 153.00 1,988.19

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 765,188.44 30,255,683.10

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 10,238,293.19 - 9,996,145.53 -242,147.66

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 1,094,830.00 7,956.16 1,105,756.16 2,970.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 1,094,830.00 7,956.16 1,105,756.16 2,970.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 11,333,123.19 7,956.16 11,101,901.69 -239,177.66

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 20,022,381.57 - 19,363,468.51 -658,913.06

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 6,965,378.86 93,784.89 6,940,679.39 -118,484.36

债券 银行间市场 - - - -

合计 6,965,378.86 93,784.89 6,940,679.39 -118,484.36

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 26,987,760.43 93,784.89 26,304,147.90 -777,397.42

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 6,999,406.59 -

银行间市场 - -

合计 6,999,406.59 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 15,000,000.00 -

银行间市场 - -


合计 15,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 3.90 7.62

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 17,371.76 46,587.10

其中：交易所市场 17,371.76 46,587.10

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

预提审计费 30,000.00 40,000.00

预提信息披露费 80,000.00 120,000.00

合计 136,675.66 215,894.72

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长信利广混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,316,178.27 29,316,178.27

本期申购 2,142,032.80 2,142,032.80


本期赎回（以“-”号填列） -21,040,984.52 -21,040,984.52

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,417,226.55 10,417,226.55

长信利广混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,540,286.48 1,540,286.48

本期申购 405,828.36 405,828.36

本期赎回（以“-”号填列） -273,245.60 -273,245.60

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,672,869.24 1,672,869.24

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长信利广混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,359,151.93 13,349,541.46 24,708,693.39

本期期初 11,359,151.93 13,349,541.46 24,708,693.39

本期利润 -2,568,956.84 572,539.42 -1,996,417.42

本期基金份额交易产 -7,689,450.81 -9,409,994.67 -17,099,445.48
生的变动数

其中：基金申购款 901,900.55 859,748.41 1,761,648.96

基金赎回款 -8,591,351.36 -10,269,743.08 -18,861,094.44

本期已分配利润 - - -

本期末 1,100,744.28 4,512,086.21 5,612,830.49

长信利广混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 439,756.30 670,524.81 1,110,281.11

本期期初 439,756.30 670,524.81 1,110,281.11

本期利润 -452,280.94 -34,319.66 -486,600.60

本期基金份额交易产 44,115.45 57,168.55 101,284.00
生的变动数


其中：基金申购款 130,278.51 163,677.78 293,956.29

基金赎回款 -86,163.06 -106,509.23 -192,672.29

本期已分配利润 - - -

本期末 31,590.81 693,373.70 724,964.51

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 19,364.61 48,074.82

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 896.01 227,030.32

其他 1,128.51 7,802.29

合计 21,389.13 282,907.43

注：其他为保证金利息收入和申购款利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022年1月1 日至 2022年12
年 12 月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 71,638,462.54 346,759,752.38

减：卖出股票成本总额 74,454,745.06 375,648,472.61

减：交易费用 172,691.48 836,935.96

买卖股票差价收入 -2,988,974.00 -29,725,656.19

7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年12
年12月31日 月31日

债券投资收益——利息收入 83,756.22 3,379,957.48

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 76,741.23 -1,164,524.47
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 160,497.45 2,215,433.01

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022
月31日 年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 33,422,844.56 791,198,795.49
总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 32,968,918.34 781,988,828.33
成本总额

减：应计利息总额 376,220.61 10,369,237.03

减：交易费用 964.38 5,254.60

买卖债券差价收入 76,741.23 -1,164,524.47

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
2023 年 12 月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 178,113.63 929,522.62

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 178,113.63 929,522.62

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至 2022 年 1 月 1 日至 2022
2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 538,219.76 -26,067,947.02

股票投资 416,765.40 -25,188,447.28

债券投资 121,454.36 -879,499.74

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变动产生 - -
的预估增值税

合计 538,219.76 -26,067,947.02

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 6,128.42 89,194.51

合计 6,128.42 89,194.51

注：对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于
30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月
但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金
份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。 未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 30,000.00 40,000.00

信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

其他费用 240.00 300.00


合计 147,440.00 197,500.00

注：其他费用为银行手续费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 基金托管人、基金销售机构

长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东

武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东

上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤胜投 基金管理人的股东
资”）
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤骏投 基金管理人的股东
资”)
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司

长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 192,679.14 2,079,311.62

其中：应支付销售机构的客户维护费 76,306.04 101,955.26

应支付基金管理人的净管理费 116,373.10 1,977,356.4

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 56,774.77 649,784.89

注：1、根据《长信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，
自 2023 年 8 月 28 日起，本基金的年托管费率由 0.25%调整为 0.20%，支付基金托管人的托管费
按前一日基金资产净值×年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

2、其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×托管费率/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信利广混合 A 长信利广混合 C 合计

长信基金 - 8.11 8.11

合计 - 8.11 8.11

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信利广混合 A 长信利广混合 C 合计


长信基金 - 88,697.28 88,697.28

合计 - 88,697.28 88,697.28

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类类基金份额的基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长信基金，再由长信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末存放于长江期货的结算备付金金额为人民币 12,310.93 元（2022 年：
12,091.81 元）。本基金本报告期无通过长江期货买卖国债期货成交额（2022 年：无），当期未发生应支付给长江期货的交易费用（2022 年：无），本报告期末无应付长江期货的交易费用余额（2022年：无）。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基金的托管人广发证券股份有限公司转存于中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 1,105,756.16 -

合计 1,105,756.16 -

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 1,846,010.90

未评级 - 5,094,668.49

合计 - 6,940,679.39

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。

本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。

基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12

月 31 日

资产

货币资金 765,188.44 - - - - 765,188.44

结算备付金 36,935.43 - - - - 36,935.43

存出保证金 43,224.98 - - - - 43,224.98

交易性金融 - 1,105,756.16 - - 9,996,145.53 11,101,901.69
资产

买入返售金 6,999,406.59 - - - - 6,999,406.59
融资产

应收申购款 - - - - 6,879.47 6,879.47

资产总计 7,844,755.44 1,105,756.16 - - 10,003,025.00 18,953,536.60

负债

应付赎回款 - - - - 11,267.29 11,267.29

应付管理人 - - - - 12,697.43 12,697.43
报酬

应付托管费 - - - - 3,174.33 3,174.33

应付清算款 - - - - 361,193.97 361,193.97

应付销售服 - - - - 512.48 512.48
务费

应交税费 - - - - 124.65 124.65

其他负债 - - - - 136,675.66 136,675.66

负债总计 - - - - 525,645.81 525,645.81

利率敏感度 7,844,755.44 1,105,756.16 - - 9,477,379.19 18,427,890.79
缺口
上年度末

2022 年 12 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 30,255,683.10 - - - -30,255,683.10

结算备付金 242,223.26 - - - - 242,223.26

存出保证金 147,346.28 - - - - 147,346.28

交易性金融 5,094,668.49 - 266,623.20 1,579,387.70 19,363,468.51 26,304,147.90
资产

买入返售金 15,000,000.00 - - - -15,000,000.00
融资产

应收申购款 - - - - 10,435.38 10,435.38

资产总计 50,739,921.13 - 266,623.20 1,579,387.70 19,373,903.89 71,959,835.92

负债

应付赎回款 - - - - 16,899.96 16,899.96

应付管理人 - - - - 38,874.34 38,874.34
报酬

应付托管费 - - - - 12,148.22 12,148.22

应付清算款 - - - - 15,000,000.00 15,000,000.00

应付销售服 - - - - 567.27 567.27

务费

应交税费 - - - - 12.16 12.16

其他负债 - - - - 215,894.72 215,894.72

负债总计 - - - - 15,284,396.67 15,284,396.67

利率敏感度50,739,921.13 - 266,623.20 1,579,387.70 4,089,507.2256,675,439.25
缺口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

市场利率上升 27 个基点 -1,666.23 -29,814.56

市场利率下降 27 个基点 1,666.23 29,814.56

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于 12 月 31 日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）


交易性金融资产 9,996,145.53 54.24 19,363,468.51 34.17
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 1,105,756.16 6.00 6,940,679.39 12.25
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 11,101,901.69 60.25 26,304,147.90 46.42

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

VaR 值为 2.04%(2022 年 12

-375,861.31 -896,920.87
月 31 日 VaR 值为 1.58%)

注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2022 年的分析同样基于该假设。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 9,996,145.53 21,198,469.97

第二层次 1,105,756.16 5,094,668.49

第三层次 - 11,009.44

合计 11,101,901.69 26,304,147.90

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当期期初为确认各层次之间的转换时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 11,009.44 11,009.44

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 11,423.40 11,423.40

当期利得或损失总额 - 413.96 413.96

其中：计入损益的利得或损 - 413.96 413.96
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

项目 上年度可比期间


2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 3,689,119.01 3,689,119.01

当期购买 - 5,316.70 5,316.70

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 3,675,730.71 3,675,730.71

当期利得或损失总额 - -7,695.56 -7,695.56

其中：计入损益的利得或损 - -7,695.56 -7,695.56
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 11,009.44 11,009.44

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 5,692.74 5,692.74
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产。于 2023 年度，本基金从
第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

- - - - - -

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

流通受限股票 11,009.44 平均价格亚 预期波动率 48.25%-48.25% 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,996,145.53 52.74

其中：股票 9,996,145.53 52.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,105,756.16 5.83

其中：债券 1,105,756.16 5.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,999,406.59 36.93

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 802,123.87 4.23

8 其他各项资产 50,104.45 0.26

9 合计 18,953,536.60 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,732,846.19 36.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,782.00 0.60

E 建筑业 816,400.00 4.43

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 426,765.34 2.32

J 金融业 1,344,030.00 7.29

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 566,322.00 3.07

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,996,145.53 54.24

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601377 兴业证券 120,000 704,400.00 3.82

2 300054 鼎龙股份 25,972 628,522.40 3.41

3 600276 恒瑞医药 13,100 592,513.00 3.22

4 600309 万华化学 7,700 591,514.00 3.21

5 300750 宁德时代 3,000 489,780.00 2.66

6 601390 中国中铁 77,300 439,064.00 2.38

7 601688 华泰证券 30,000 418,500.00 2.27

8 600363 联创光电 11,100 377,400.00 2.05

9 600970 中材国际 40,400 377,336.00 2.05

10 300124 汇川技术 5,900 372,526.00 2.02

11 002215 诺 普 信 44,800 370,048.00 2.01

12 002436 兴森科技 25,100 369,723.00 2.01

13 000733 振华科技 6,200 364,808.00 1.98

14 688326 经纬恒润 3,140 364,397.00 1.98

15 603986 兆易创新 3,900 360,321.00 1.96

16 000568 泸州老窖 2,000 358,840.00 1.95

17 300624 万兴科技 3,700 350,020.00 1.90

18 002475 立讯精密 10,000 344,500.00 1.87

19 002020 京新药业 23,100 293,832.00 1.59

20 300938 信测标准 8,000 287,120.00 1.56

21 603859 能科科技 7,400 279,202.00 1.52

22 000858 五 粮 液 1,820 255,364.20 1.39

23 601628 中国人寿 7,800 221,130.00 1.20

24 603225 新凤鸣 15,000 213,000.00 1.16


25 688566 吉贝尔 6,421 201,555.19 1.09

26 688766 普冉股份 1,880 184,202.40 1.00

27 600642 申能股份 17,100 109,782.00 0.60

28 688083 中望软件 771 76,745.34 0.42

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300059 东方财富 2,889,240.00 5.10

2 300054 鼎龙股份 2,440,333.00 4.31

3 600030 中信证券 2,199,128.00 3.88

4 300033 同花顺 2,196,758.00 3.88

5 002335 科华数据 1,525,087.00 2.69

6 600588 用友网络 1,502,833.00 2.65

7 601688 华泰证券 1,412,161.00 2.49

8 601689 拓普集团 1,356,159.00 2.39

9 300750 宁德时代 1,307,963.00 2.31

10 002475 立讯精密 1,268,000.00 2.24

11 601012 隆基绿能 1,129,132.00 1.99

12 600702 舍得酒业 979,008.00 1.73

13 688023 安恒信息 923,155.34 1.63

14 688981 中芯国际 915,016.10 1.61

15 600438 通威股份 895,080.00 1.58

16 688385 复旦微电 840,155.49 1.48

17 002153 石基信息 838,013.11 1.48

18 300274 阳光电源 824,460.00 1.45

19 600887 伊利股份 811,258.00 1.43

20 600309 万华化学 792,531.00 1.40

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300059 东方财富 4,110,407.80 7.25

2 300033 同花顺 3,743,792.21 6.61

3 300054 鼎龙股份 3,302,957.00 5.83

4 600030 中信证券 2,206,346.00 3.89

5 300750 宁德时代 2,031,325.80 3.58

6 600519 贵州茅台 1,826,097.00 3.22

7 600438 通威股份 1,483,355.00 2.62

8 600570 恒生电子 1,452,809.60 2.56

9 600588 用友网络 1,401,730.00 2.47

10 600426 华鲁恒升 1,373,689.00 2.42


11 601689 拓普集团 1,349,023.00 2.38

12 600079 人福医药 1,268,981.00 2.24

13 601012 隆基绿能 1,255,881.17 2.22

14 002335 科华数据 1,248,633.00 2.20

15 600703 三安光电 1,238,228.00 2.18

16 688266 泽璟制药 1,179,276.00 2.08

17 600887 伊利股份 1,123,221.00 1.98

18 002475 立讯精密 1,042,886.00 1.84

19 300394 天孚通信 1,037,553.00 1.83

20 002028 思源电气 1,019,084.00 1.80

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 64,670,656.68

卖出股票收入（成交）总额 71,638,462.54

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,105,756.16 6.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,105,756.16 6.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23 国债 16 11,000 1,105,756.16 6.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 43,224.98

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,879.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 50,104.45

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数（户） 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例（%） 比例（%）

长信利广 4,699 2,216.90 0.00 0.00 10,417,226.55 100.00
混合 A

长信利广 57 29,348.58 281.33 0.02 1,672,587.91 99.98
混合 C

合计 4,756 2,542.07 281.33 0.00 12,089,814.46 100.00

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长信利广混合 A 83.03 0.00
人所有从

业人员持 长信利广混合 C 0.00 0.00
有本基金

合计 83.03 0.00

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基长信利广混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 长信利广混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 长信利广混合 A 0

开放式基金 长信利广混合 C 0

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利广混合 A 长信利广混合 C

基金合同生效日（2015 年 6 月 12 日）基金份额总额 261,102,567.29 -

本报告期期初基金份额总额 29,316,178.27 1,540,286.48

本报告期基金总申购份额 2,142,032.80 405,828.36

减：本报告期基金总赎回份额 21,040,984.52 273,245.60

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,417,226.55 1,672,869.24

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所，报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币 30,000.00 元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

天风证券 1 62,653,587.86 45.97 45,979.83 46.58 -

海通证券 1 60,399,849.03 44.32 44,183.22 44.76 -

恒泰证券 1 13,226,072.15 9.71 8,542.65 8.65 -

财通证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
(%) (%) (%)

天风证券 4,686,423.70 8.71 - - - -


海通证券 49,123,646.21 91.29 - - - -

恒泰证券 - - 40,500,000.00 100.00 - -

财通证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-1-20
金 2022 年第 4 季度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、

2 基金 2022 年第四季度报告提示性公 证券日报、中国证监会电子披 2023-1-20
告 露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

东方证券股份有限公司为旗下部分开 上证报、中国证监会电子披露

3 放式基金代销机构并开通转换、定期 网站、公司网站 2023-3-13
定额投资业务及参加申购（含定投申

购）费率优惠活动的公告

4 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-3-31
金 2022 年年度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、

5 基金 2022 年年度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-3-31
露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

博时财富基金销售有限公司为旗下部 上证报、中国证监会电子披露

6 分开放式基金代销机构并开通转换、 网站、公司网站 2023-4-20
定期定额投资业务及参加申购（含定

投申购）、转换费率优惠活动的公告

7 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-4-21
金 2023 年第 1 季度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、

8 基金 2023 年第一季度报告提示性公 证券日报、中国证监会电子披 2023-4-21
告 露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

五矿证券有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子披露

9 基金代销机构并开通转换、定期定额 网站、公司网站 2023-5-25
投资业务及参加申购（含定投申购）、

转换费率优惠活动的公告

长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公

10 金更新的招募说明书（2023 年第【1】 司网站 2023-5-31
号）及基金产品资料概要（更新）

11 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-7-21
金 2023 年第 2 季度报告 司网站

12 长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、 2023-7-21


基金 2023 年第二季度报告提示性公 证券日报、中国证监会电子披

告 露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

国元证券股份有限公司为旗下部分开 上证报、中国证监会电子披露

13 放式基金代销机构并开通转换、定期 网站、公司网站 2023-8-11
定额投资业务及参加申购（含定投申

购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加

西南证券股份有限公司为旗下部分开 上证报、中国证监会电子披露

14 放式基金代销机构并开通转换、定期 网站、公司网站 2023-8-14
定额投资业务及参加申购（含定投申

购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于调低 上证报、中证报、证券时报、

15 旗下部分基金费率并修订基金合同的 证券日报、中国证监会电子披 2023-8-26
公告 露网站、公司网站

长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公

16 金更新的招募说明书及基金产品资料 司网站 2023-8-28
概要（更新）

17 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-8-28
金基金合同 司网站

18 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-8-28
金托管协议 司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下 上证报、中证报、证券时报、

19 部分基金基金合同、托管协议和招募 证券日报、中国证监会电子披 2023-8-28
说明书提示性公告 露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

江海证券有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子披露

20 基金代销机构并开通转换、定期定额 网站、公司网站 2023-8-29
投资业务及参加申购（含定投申购）

费率优惠活动的公告

21 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-8-31
金 2023 年中期报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、

22 基金 2023 年中期报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子披 2023-8-31
露网站、公司网站

23 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-10-25
金 2023 年第 3 季度报告 司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、

24 基金 2023 年第三季度报告提示性公 证券日报、中国证监会电子披 2023-10-25
告 露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增聘 中证报、中国证监会电子披露

25 长信利广灵活配置混合型证券投资基 网站、公司网站 2023-12-22
金基金经理的公告

26 长信利广灵活配置混合型证券投资基 中国证监会电子披露网站、公 2023-12-26


金更新的招募说明书及基金产品资料 司网站

概要（更新）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

2023 年 1 月 1 17,169,32 17,169,32

机构 1 日至 2023 年 1 0.68 0.00 0.68 0.00 0.00
月 17 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

13.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 29 日
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