华夏兴和混合型证券投资基金
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3
月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏兴和混合型证券投资基金
基金简称 华夏兴和混合
基金主代码 519918
交易代码 519918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月30日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 473,754,807.20份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过深入研究,发掘经济发展过程中受益于内需增
投资目标 长的优质公司,在严格控制风险的前提下,谋求基
金资产的长期增值。
本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资
金供需情况等因素的综合分析以及对市场趋势的判
投资策略 断,结合各类资产的风险收益水平,合理确定基金
在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并适
时进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率
×70%+上证国债指数收益率×30%。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与
风险收益特征 货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较
高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司
姓名 张静 田青
信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2014年5月30日
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效
日)至2014年12
月31日
本期已实现收益 -201,145,751.81 644,541,116.36 187,699,599.47
本期利润 -281,703,541.18 663,132,583.76 411,192,461.45
加权平均基金份额本期利润 -0.5365 0.7890 0.2039
本期加权平均净值利润率 -35.72% 49.18% 19.09%
本期基金份额净值增长率 -24.89% 55.08% 21.64%
3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 161,384,530.31 455,603,143.88 158,305,015.33
期末可供分配基金份额利润 0.3406 0.7561 0.1307
期末基金资产净值 673,389,632.61 1,140,063,476.63 1,478,154,477.25
期末基金份额净值 1.421 1.892 1.220
3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 41.68% 88.65% 21.64%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 准差④
过去三个月 -1.32% 1.01% 1.26% 0.50% -2.58% 0.51%
过去六个月 -9.78% 0.96% 3.93% 0.53% -13.71% 0.43%
过去一年 -24.89% 2.01% -6.63% 0.98% -18.26% 1.03%
自基金合同生 41.68% 2.30% 43.42% 1.31% -1.74% 0.99%
效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华夏兴和混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年5月30日至2016年12月31日)
注:自2014年5月30日起,由《兴和证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴和
混合型证券投资基金基金合同》生效。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
华夏兴和混合型证券投资基金
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
注:自2014年5月30日起,由《兴和证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴和
混合型证券投资基金基金合同》生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 自基金转型以来基金的利润分配情况
本基金自基金转型以来无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2016年12月30日数据),华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金(股票
上限80%)中排名第7,华夏医疗健康混合A及华夏兴华混合A分别在58只偏
股型基金(股票上限95%)中排名第10和第13,华夏沪深300指数增强A在39
只增强指数股票型基金中排名第12;固定收益类产品中,华夏理财30天债券在
38只短期理财债券型基金中排名第9,华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排
名第13。
2016年,在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中,
华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖;在《上海证券报》主办
的第十三届中国“金基金”奖评选中,华夏基金获得“2015年度金基金·债券
投资回报基金管理公司”奖。
在客户服务方面,2016年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客
户使用的便利性和服务体验:(1)改进业务流程,客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务,还可自助办理资产证明和盖章对账单,业务处理更加高效便捷;(2)增加交易渠道,与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财,并上线华夏财富网上交易系统,增加直销定投通等功能,为客户提供更多优惠便捷的理财渠道,提高交易便利性;(3)开展“你定,我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系列宣传活动,为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
美国密歇根大学工业
工程、金融工程硕士。
本基金的 曾任雷曼兄弟亚洲投
基金经 资有限公司、野村国
佟巍 理、股票 2016-08-18 - 8年 际(香港)有限公司
投资部总 结构化信贷交易部交
监 易员等。2009年1月
加入华夏基金管理有
限公司,曾任研究员、
投资经理等。
本基金的 复旦大学经济学硕
林峰 基金经 2014-05-30 2016-10-19 15年 士。曾任西部证券投
理、股票 资经理,中国人民保
投资部总 险公司投资管理部、
监 中国人保资产管理股
份有限公司投资经
理,中国人寿资产管
理有限公司投资经理
等。2013年7月加入
华夏基金管理有限公
司,曾任投资研究部
研究员,兴和证券投
资基金基金经理
(2014年3月17日
至2014年5月29日
期间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,国内宏观经济呈现复苏态势。价格指数方面,PPI增速由负转正,
结束四年的通缩局面,CPI温和走高。前三个季度地产行业迅速回暖,十月份调
控以后,部分城市的成交量和价格都有所下降,调控在地产销售环节的初步效果显现。
金融市场方面,年初A股市场遭遇熔断和汇率贬值的双重冲击,回调较大,
之后震荡上行。商品市场经历了五年的下跌后大幅反转,主要工业品种价格大幅度上涨,成为PPI大幅超预期的原因之一,同时也带动股票市场中商品类股票整体跑赢。4季度国内债券市场遭遇了流动性危机,债券到期收益率全线上行。海外方面,英国退欧和美国大选的结果都与市场一致预期相反,对全球市场形成了明显的冲击。
报告期内,本基金主要配置了商品原材料类股票,包括煤炭、有色、化工等受益于产品价格上涨的行业个股,获得了一定的相对收益。但后期黄金股和农业股的配置一定程度上拖累了组合业绩。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.421元,本报告期份额净值
增长率为-24.89%,同期业绩比较基准增长率为-6.63%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,预计国内经济将企稳回升,但仍将面临一些变数。首先是地
产调控力度以及其对经济的影响,地产补库存的强度和持续性需要进一步观察。
其次是贸易环境,特朗普的贸易保护政策对中国的影响需要进一步观察。第三是通货膨胀,由于2016年4季度商品价格大幅度上涨,工业品涨价对于其他行业
价格的传导也需要进一步观察。此外,2016年底我们已经能够从高频数据观察
到环保政策限制了一些生产活动,同时也进一步推高了部分原材料的现货价格,因此环保政策的超预期也可能对经济产生影响。据此我们认为,未来的货币政策可能面临一定压力,一方面,美国潜在的贸易保护可能对国内的外汇占款产生负面影响,进而挤压基础货币规模;另一方面,美国利率的回升也会压缩国内货币政策的空间。国内股票市场可能迎来流动性收紧和短期盈利改善的组合,或将继续呈现震荡走势。
投资策略上,由于全球主要市场利率仍然处于短期上行趋势,国内的流动性环境仍然偏紧,本基金将以谨慎的风格应对新年开局。经济以及周期运行方面,我们会跟踪年初尤其是春节以后的投资和生产数据,从而确认下游地产收紧政策和上游环保政策给经济带来的影响,再对基金的投资策略做进一步明确。由于在2016年经济已经企稳恢复,且过去三年之中企业去杠杆的过程已经接近尾声,因此我们判断,中游制造和部分消费品行业会有局部恢复的可能。除了继续一定程度上持有商品类股票之外,本基金将一定程度转向中游行业中供给端明显改善的行业和公司,同时也会投资处于上升周期的行业和龙头公司。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度,修订了保密管理制度和员工培训制度,进一步完善合规制度建设;公司开展多种形式的合规培训,重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育,不断提升员工的合规守法意识;强化事前事中合规风险管理,严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料,加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核,防范各类合规风险。在风险管理方面,公司秉承全员风险管理的理念,采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;在监察稽核方面,公司定期和不定期开展多项内部稽核,对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明(2017)审字第60739337_B06号
华夏兴和混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏兴和混合型证券投资基金财务报表,包括2016年12
月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏兴和混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 汤骏 马剑英
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
2017年3月10日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华夏兴和混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
资产:
银行存款 172,104,525.34 41,395,006.49
结算备付金 1,623,349.21 4,786,937.50
存出保证金 299,247.99 1,286,284.19
交易性金融资产 543,734,756.86 1,133,987,528.04
其中:股票投资 533,734,756.86 1,064,094,528.04
基金投资 - -
债券投资 10,000,000.00 69,893,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,668,158.41 -
应收利息 275,553.79 657,571.97
应收股利 - -
应收申购款 12,755.54 707,569.11
递延所得税资产 - -
其他资产 5,000.00 5,000.00
资产总计 724,723,347.14 1,182,825,897.30
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 38,135,812.34 14,646,139.24
应付赎回款 309,300.94 1,739,956.05
应付管理人报酬 888,137.48 1,425,767.85
应付托管费 148,022.90 237,627.98
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,351,479.26 23,099,816.22
应交税费 930,642.68 930,642.68
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 570,318.93 682,470.65
负债合计 51,333,714.53 42,762,420.67
所有者权益:
实收基金 512,005,102.30 651,236,754.20
未分配利润 161,384,530.31 488,826,722.43
所有者权益合计 673,389,632.61 1,140,063,476.63
负债和所有者权益总计 724,723,347.14 1,182,825,897.30
注:①报告截止日 2016年12月 31 日,基金份额净值 1.421元,基金份额总额
473,754,807.20份。
7.2 利润表
会计主体:华夏兴和混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 -259,567,076.87 716,870,718.49
1.利息收入 1,580,738.52 3,963,661.16
其中:存款利息收入 524,687.90 1,118,609.09
债券利息收入 1,044,844.34 2,794,382.76
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,206.28 50,669.31
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -180,914,169.52 692,202,700.89
其中:股票投资收益 -182,599,416.55 687,860,983.36
基金投资收益 - -
债券投资收益 40,450.00 -24,857.33
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,644,797.03 4,366,574.86
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -80,557,789.37 18,591,467.40
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 324,143.50 2,112,889.04
减:二、费用 22,136,464.31 53,738,134.73
1.管理人报酬 11,824,128.81 20,201,552.32
2.托管费 1,970,688.21 3,366,925.50
3.销售服务费 - -
4.交易费用 8,137,991.64 29,891,163.75
5.利息支出 - 30,722.22
其中:卖出回购金融资产支出 - 30,722.22
6.其他费用 203,655.65 247,770.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -281,703,541.18 663,132,583.76
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -281,703,541.18 663,132,583.76
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏兴和混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 651,236,754.20 488,826,722.43 1,140,063,476.63
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - -281,703,541.18 -281,703,541.18
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -139,231,651.90 -45,738,650.94 -184,970,302.84
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 88,142,530.03 46,773,114.97 134,915,645.00
2.基金赎回款 -227,374,181.93 -92,511,765.91 -319,885,947.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”号
填列)
五、期末所有者权益(基 512,005,102.30 161,384,530.31 673,389,632.61
金净值)
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,309,385,822.87 168,768,654.38 1,478,154,477.25
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 663,132,583.76 663,132,583.76
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -658,149,068.67 -343,074,515.71 -1,001,223,584.38
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 230,691,233.42 186,591,261.70 417,282,495.12
2.基金赎回款 -888,840,302.09 -529,665,777.41 -1,418,506,079.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”号
填列)
五、期末所有者权益(基 651,236,754.20 488,826,722.43 1,140,063,476.63
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
杨明辉 汪贵华 汪贵华
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人
中信证券股份有限公司("中信证券") 基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东
POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东
南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31
关联方名称 日 日
成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交
总额的比例 总额的比例
中信证券 657,657,577.80 12.13% 4,129,587,447.40 21.33%
7.4.4.1.2权证交易
无。
7.4.4.1.3债券交易
无。
7.4.4.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至 2015年1月1日至
关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日
成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例
中信证券 - - 40,000,000.00 100.00%
7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金
总量的比例 额 总额的比例
中信证券 612,473.80 12.74% 147,720.98 1.43%
上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金
总量的比例 额 总额的比例
中信证券 3,761,839.46 21.24% 387,866.76 1.68%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,824,128.81 20,201,552.32
其中:支付销售机构的客户维护费 670,167.45 510,133.80
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
当期发生的基金应支付的 1,970,688.21 3,366,925.50
托管费
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易 利息
名称 基金买入 基金卖出 金额 收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 10,196,731.80 - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出
名称 金额 收入
中国建设银行 - - - - - -
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
期初持有的基金份额 152,754,705.00 152,754,705.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 152,754,705.00 152,754,705.00
期末持有的基金份额占基金 32.24% 25.35%
总份额比例
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至 2015年1月1日至
关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 172,104,525.34 475,867.26 41,395,006.49 915,844.05
活期存款
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末 备
代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 (单 总额 估值总额注
单价 位:股)
601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新发流 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-
通受限
603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新发流 23.16 23.16 3,065 70,985.40 70,985.40-
通受限
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新发流 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-
通受限
300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新发流 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-
通受限
603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新发流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-
通受限
603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新发流 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-
通受限
603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新发流 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-
通受限
300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新发流 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-
通受限
002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新发流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-
通受限
002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新发流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-
通受限
603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新发流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-
通受限
603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新发流 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-
通受限
300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新发流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-
通受限
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新发流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-
通受限
300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新发流 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-
通受限
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末成本 期末估值备
股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 (股) 总额 总额 注
单价 单价
603986 兆易创新 2016-09-19 重大事 177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-
项
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次:
第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.6.2各层次金融工具公允价值
截至2016年12月31日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为533,734,756.86元,第二层次的余额为10,000,000.00元,第三层次
的余额为0元。(截至2015年12月31日止:第一层次的余额为942,103,353.44
元,第二层次的余额为191,884,174.60元,第三层次的余额为0元。)
7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券,本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。
7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 533,734,756.86 73.65
其中:股票 533,734,756.86 73.65
2 固定收益投资 10,000,000.00 1.38
其中:债券 10,000,000.00 1.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 173,727,874.55 23.97
7 其他各项资产 7,260,715.73 1.00
8 合计 724,723,347.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,068,956.36 1.35
B 采矿业 99,161,162.64 14.73
C 制造业 342,055,211.02 50.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,691,457.66 2.18
E 建筑业 25,617,081.74 3.80
F 批发和零售业 1,200,238.73 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 41,514,088.08 6.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 318,435.61 0.05
J 金融业 108,125.02 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 533,734,756.86 79.26
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 002064 华峰氨纶 5,724,036 31,424,957.64 4.67
2 600803 新奥股份 1,953,900 27,862,614.00 4.14
3 000902 新洋丰 2,307,696 25,984,656.96 3.86
4 000928 中钢国际 1,110,500 19,467,065.00 2.89
5 603993 洛阳钼业 4,813,294 17,905,453.68 2.66
6 000709 河钢股份 4,992,000 16,673,280.00 2.48
7 600547 山东黄金 410,800 14,998,308.00 2.23
8 601006 大秦铁路 2,081,180 14,734,754.40 2.19
9 600362 江西铜业 838,000 14,019,740.00 2.08
10 000937 冀中能源 2,056,190 13,858,720.60 2.06
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例(%)
1 600259 广晟有色 52,791,270.60 4.63
2 002456 欧菲光 51,746,349.92 4.54
3 600549 厦门钨业 46,833,710.17 4.11
4 603993 洛阳钼业 46,538,231.00 4.08
5 000858 五粮液 44,456,369.92 3.90
6 000902 新洋丰 42,860,294.99 3.76
7 300163 先锋新材 41,293,476.04 3.62
8 600855 航天长峰 40,878,073.15 3.59
9 000060 中金岭南 39,393,863.44 3.46
10 000937 冀中能源 37,790,238.59 3.31
11 601699 潞安环能 37,749,237.67 3.31
12 600428 中远海特 37,440,742.41 3.28
13 600157 永泰能源 36,748,918.19 3.22
14 000983 西山煤电 36,622,084.11 3.21
15 000831 *ST五稀 33,887,708.15 2.97
16 000815 美利云 33,692,146.85 2.96
17 000532 力合股份 33,118,419.79 2.90
18 000820 神雾节能 33,065,884.86 2.90
19 002305 南国置业 32,831,931.64 2.88
20 600418 江淮汽车 32,030,620.47 2.81
21 000779 三毛派神 30,863,982.38 2.71
22 002064 华峰氨纶 30,808,385.33 2.70
23 000668 荣丰控股 30,297,669.50 2.66
24 603609 禾丰牧业 30,177,217.23 2.65
25 600489 中金黄金 30,073,286.88 2.64
26 600988 赤峰黄金 30,037,947.16 2.63
27 002157 正邦科技 29,890,849.37 2.62
28 601088 中国神华 29,568,688.87 2.59
29 002366 台海核电 28,948,266.35 2.54
30 600395 盘江股份 28,822,209.77 2.53
31 002407 多氟多 28,764,291.30 2.52
32 600348 阳泉煤业 27,492,686.68 2.41
33 603308 应流股份 27,485,210.27 2.41
34 600803 新奥股份 26,249,287.96 2.30
35 000709 河钢股份 26,152,025.00 2.29
36 002537 海立美达 26,143,925.44 2.29
37 600048 保利地产 25,867,199.33 2.27
38 002548 金新农 25,049,481.54 2.20
39 300351 永贵电器 25,032,802.23 2.20
40 600478 科力远 24,472,110.84 2.15
41 000923 河北宣工 23,273,918.88 2.04
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例(%)
1 002428 云南锗业 109,222,534.03 9.58
2 002180 艾派克 93,356,328.82 8.19
3 600048 保利地产 68,117,302.99 5.97
4 002665 首航节能 67,875,373.37 5.95
5 000666 经纬纺机 66,527,463.54 5.84
6 600549 厦门钨业 62,029,251.56 5.44
7 000958 东方能源 58,553,157.56 5.14
8 600259 广晟有色 55,996,242.44 4.91
9 002456 欧菲光 52,750,881.48 4.63
10 000858 五粮液 51,707,255.03 4.54
11 600535 天士力 47,643,497.34 4.18
12 300202 聚龙股份 44,684,800.86 3.92
13 000815 美利云 43,914,628.75 3.85
14 300163 先锋新材 40,897,706.63 3.59
15 002662 京威股份 40,190,889.88 3.53
16 002544 杰赛科技 38,875,419.57 3.41
17 002407 多氟多 38,645,292.87 3.39
18 000983 西山煤电 36,461,074.87 3.20
19 600584 长电科技 36,329,498.90 3.19
20 300098 高新兴 36,168,583.66 3.17
21 002305 南国置业 34,591,009.27 3.03
22 002157 正邦科技 33,785,798.49 2.96
23 000820 神雾节能 33,590,398.98 2.95
24 600418 江淮汽车 33,366,361.11 2.93
25 000532 力合股份 33,318,372.84 2.92
26 300070 碧水源 33,080,805.31 2.90
27 601699 潞安环能 32,010,957.20 2.81
28 000060 中金岭南 31,877,696.45 2.80
29 002366 台海核电 31,780,976.69 2.79
30 600157 永泰能源 30,672,527.60 2.69
31 000923 河北宣工 30,529,283.26 2.68
32 300351 永贵电器 29,354,493.84 2.57
33 600855 航天长峰 28,933,660.68 2.54
34 002537 海立美达 27,927,308.64 2.45
35 000831 *ST五稀 27,780,796.41 2.44
36 300048 合康新能 26,733,012.06 2.34
37 603636 南威软件 26,659,826.85 2.34
38 603308 应流股份 26,300,988.28 2.31
39 600096 云天化 26,108,697.70 2.29
40 600478 科力远 25,891,753.28 2.27
41 300122 智飞生物 25,440,859.50 2.23
42 000779 三毛派神 25,083,169.55 2.20
43 600988 赤峰黄金 24,440,607.48 2.14
44 000668 荣丰控股 24,127,716.18 2.12
45 600489 中金黄金 23,817,541.37 2.09
46 000937 冀中能源 23,734,875.82 2.08
47 603993 洛阳钼业 22,877,733.36 2.01
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,580,835,082.36
卖出股票收入(成交)总额 2,848,034,697.62
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,000,000.00 1.49
其中:政策性金融债 10,000,000.00 1.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,000,000.00 1.49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(%)
1 160401 16农发01 100,000 10,000,000.00 1.49
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 299,247.99
2 应收证券清算款 6,668,158.41
3 应收股利 -
4 应收利息 275,553.79
5 应收申购款 12,755.54
6 其他应收款 5,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,260,715.73
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
31,872 14,864.29 187,887,365.59 39.66% 285,867,441.61 60.34%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 7,704.23 0.00%
有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2014年5月30日)基金份额总额 3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 602,580,029.62
本报告期基金总申购份额 81,557,850.71
减:本报告期基金总赎回份额 210,383,073.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 473,754,807.20
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告,孙毅先生自2016年1月1日起任华夏
基金管理有限公司副总经理,自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 70,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供9年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易单 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例
招商证券 1 1,379,954,736.72 25.45%1,285,151.58 26.73%-
广发证券 1 1,210,244,764.03 22.32% 885,052.59 18.41%-
中信证券 1 657,657,577.80 12.13% 612,473.80 12.74%-
中信建投证券 2 589,059,982.53 10.86% 548,591.02 11.41%-
光大证券 1 577,780,049.76 10.65% 538,085.38 11.19%-
华泰证券 1 556,800,950.02 10.27% 518,547.38 10.78%-
国泰君安证券 2 451,267,989.74 8.32% 420,267.25 8.74%-
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了兴业证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中,华泰证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。
本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易
券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交
总额的比例 总额的比例
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华夏基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日
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