交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银裕利纯债债券
基金主代码 519786
交易代码 519786
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,382,830,620.98 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银裕利纯债债券 A 交银裕利纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 519786 519787
报告期末下属分级基金的份额总
额 3,382,703,505.63 份 127,115.35 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、
财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率
趋势及市场信用环境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、
期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风
险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、
信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中低
风险的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 交银施罗德基金管理有限公
司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙艳 田青
信息披露 联系电话 （ 021） 61055050 010-67595096
负责人
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-
61055000
010-67595096
传真 （ 021） 61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
3.1.1 期间数据和指标
交银裕利纯债债券
A
交银裕利纯债债券 C
本期已实现收益 32,095,793.39 1,104.39
本期利润 41,303,397.94 1,462.05
加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0164
本期基金份额净值增长率 1.73% 1.52%
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
交银裕利纯债债券 A 交银裕利纯债债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0174 0.0148
期末基金资产净值 3,451,991,004.18 129,391.18
期末基金份额净值 1.0205 1.0179
注： 1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
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收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银裕利纯债债券 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.41% 0.02% 0.90% 0.06% -0.49% -0.04%
过去三个月 1.01% 0.02% -0.88% 0.08% 1.89% -0.06%
过去六个月 1.73% 0.02% -2.11% 0.08% 3.84% -0.06%
自基金合同
生效起至今 2.05% 0.02% -3.83% 0.11% 5.88% -0.09%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
交银裕利纯债债券 C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.38% 0.01% 0.90% 0.06% -0.52% -0.05%
过去三个月 0.91% 0.02% -0.88% 0.08% 1.79% -0.06%
过去六个月 1.52% 0.02% -2.11% 0.08% 3.63% -0.06%
自基金合同
生效起至今 1.79% 0.02% -3.83% 0.11% 5.62% -0.09%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银裕利纯债债券 A
注：本基金基金合同生效日为 2016 年 11 月 23 日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期
结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银裕利纯债债券 C
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注：本基金基金合同生效日为 2016 年 11 月 23 日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期
结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ ETF）、 QDII 等
不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日
期 离任日期
证券从
业年限 说明
连端清
交银货币、
交银理财
60 天债券、
交银丰盈收
益债券、交
银现金宝货
币、交银丰
润收益债券、
交银活期通
货币、交银
天利宝货币、
交银裕兴纯
债债券、交
银裕盈纯债
债券、交银
裕利纯债债
券、交银裕
隆纯债债券、
交银天鑫宝
货币、交银
天益宝货币、
交银境尚收
益债券的基
金经理
2017-03-
31 - 4 年
连端清先生，复旦大学经
济学博士。历任交通银行
总行金融市场部、湘财证
券研究所研究员、中航信
托资产管理部投资经理。
2015 年加入交银施罗德基
金管理有限公司。
章妍
交银荣祥保
本混合、交
银增强收益
债券、交银
裕通纯债债
券、交银裕
兴纯债债券、
交银裕盈纯
债债券、交
银裕利纯债
债券、交银
启通灵活配
置混合的基
金经理
2016-11-
23
2017-03-
31 2 年
章妍女士，复旦大学金融
学硕士、中央财经大学统
计学学士。 9 年金融行业证
券投资工作经验，历任太
平洋资产管理有限公司高
级投资经理、资深投资经
理。 2015 年加入交银施罗
德基金管理有限公司。
2015 年 11 月 21 日至
2016 年 12 月 29 日担任交
银施罗德荣泰保本混合型
证券投资基金的基金经理，
2016 年 1 月 9 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕通纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
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2016 年 6 月 20 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德荣祥保本混合型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 9 月 7 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕兴纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 11 月 4 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕盈纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 11 月 23 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕利纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 12 月 30 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德增强收益债券型证
券投资基金的基金经理，
2017 年 2 月 24 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德启通灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。
注： 1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《 中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年国内经济稳中求进，但整体上已运行至小周期的高点。尽管上半年
楼市调控政策进一步加码，但是年初以来房地产投资增速持续攀升，四月份房地产投
资同比增速上升至 9.3%的高点。上半年，国内制造业景气度与美欧等发达经济体处于
同步扩张的状态，主要受发达经济体制造业回暖的影响，国内出口形势好转，对经济
增长的贡献转为正面。 CPI 在低位运行， PPI 在二月份升至 7.8%的高点之后呈逐步下
行走势。鉴于上半年国内宏观经济形势相对稳定，但金融泡沫较大，且美联储上半年
加息节奏加快，央行货币政策在一季度继续向中性偏紧方向回归，而且在四月份银监
会政策转向防控风控、加强银行业监管。二季度，为配合银监会等三会强化金融监管，
降低金融市场风险，央行货币政策转向“不松不紧”，加大了市场维稳力度。央行于
2 月 3 日与 3 月 16 日两次上调公开市场操作利率及 SLF 等定向工具利率，今年一季度
央行公开市场净回笼 1.025 万亿元，为 2016 年以来首次季度净回笼。二季度，央行公
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开市场净投放 2700 亿元，尤其在六月初投放 1 年期 MLF4980 亿元，引导市场机构对
六月资金面的预期。
受央行上调公开市场操作利率、经济回暖、银监会等三会加强金融监管以及资金
面阶段性好于预期等因素交替冲击的影响，上半年债市呈震荡下跌走势。 10 年期国开
债年初以来不断下跌，三月中下旬由于市场资金面好预期开始上涨，但四月中下旬以
来受金融监管加强的影响，市场抛盘沉重， 10 年期国开债大幅下跌，至六月份由于资
金面显著好于市场预期，再次走出一波上涨行情，上半年信用债也呈震荡回调走势。
其中，六月底银行间市场 10 年期国开债 YTM 较一季末上升 13 个 BP 以上，较去年底
上升 51 个 BP 以上，六月底 3 年期 AAA 中票 YTM 较一季末上升 13 个 BP 以上，较
去年底上升 54 个 BP 以上。
基金操作方面，报告期内本基金继续加强信用风险管控，顺应市场走势调整持仓
债券，降低组合杠杆与久期，努力为持有人创造稳健的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期末，交银裕利纯债债券 A 份额净值为 1.0205 元，本报告期份额净值增长
率为 1.73%，同期业绩比较基准增长率为-2.11%；交银裕利纯债债券 C 份额净值为
1.0179 元，本报告期份额净值增长率为 1.52%，同期业绩比较基准增长率为-2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，尽管国内经济已处于小周期高点，但是考虑本轮楼市调控因城施策
特色、国内消费对经济增长贡献的提升以及发达经济体保持向好势头等因素，除非房
地产投资出现大幅下滑，否则短期内国内经济整体上预计保持高位企稳的概率较大。
再往前看，国内经济边际上有下行压力，但年内可能压力不大。预计短期内央行将以
“不松不紧”的货币政策为主，既抑制资产价格泡沫再度膨胀，又配合三会继续深化金
融监管，着力维稳金融市场。组合管理方面，本基金将积极研判宏观经济走势，密切
跟踪央行货币政策操作动态，严格控制信用风险，积极跟踪把握市场节奏，计划继续
调整部分债券，努力为份额持有人创造稳健的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
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估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满二百人
的情形，但截至本报告期末，本基金基金份额持有人数量已高于二百人。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《 证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 444,069,097.75 200,190,329.24
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,207,912,000.00 10,018,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,835,122,000.00 10,018,000.00
资产支持证券投资 372,790,000.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 37,898,925.98 633,866.71
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,689,880,023.73 210,842,195.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 236,392,114.89 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 848,985.52 53,459.07
应付托管费 282,995.18 17,819.71
应付销售服务费 42.48 6.51
应付交易费用 6.4.7.7 27,323.00 175.00
应交税费 - -
应付利息 22,967.56 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 185,199.74 66,371.43
负债合计 237,759,628.37 137,831.72
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,382,830,620.98 210,054,067.69
未分配利润 6.4.7.10 69,289,774.38 650,296.54
所有者权益合计 3,452,120,395.36 210,704,364.23
负债和所有者权益总计 3,689,880,023.73 210,842,195.95
注： 1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 1.0205 元， C 类基金份额净
值 1.0179 元，基金份额总额 3,382,830,620.98 份，其中 A 类基金份额
3,382,703,505.63 份， C 类基金份额 127,115.35 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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一、收入 47,824,776.55
1.利息收入 37,431,277.55
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,310,233.59
债券利息收入 33,189,251.80
资产支持证券利息收入 893,874.76
买入返售金融资产收入 37,917.40
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,185,536.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 1,185,536.40
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 9,207,962.21
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18 0.39
减：二、费用 6,519,916.56
1．管理人报酬 3,293,947.26
2．托管费 1,097,982.42
3．销售服务费 175.16
4．交易费用 6.4.7.19 24,000.00
5．利息支出 1,966,664.62
其中：卖出回购金融资产支出 1,966,664.62
6．其他费用 6.4.7.20 137,147.10
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 41,304,859.99
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 41,304,859.99
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 210,054,067.69 650,296.54 210,704,364.23
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 41,304,859.99 41,304,859.99
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
3,172,776,553.29 27,334,617.85 3,200,111,171.14
其中： 1.基金申购款 3,172,780,393.64 27,334,657.85 3,200,115,051.49
2.基金赎回款 -3,840.35 -40.00 -3,880.35
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 3,382,830,620.98 69,289,774.38 3,452,120,395.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1924 号《 关于准予交银施罗德裕利纯
债债券型证券投资基金注册的批复》 核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《 中
华人民共和国证券投资基金法》 和《 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 210,025,833.86 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1519 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 11 月 23 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 210,054,187.70 份基金份额，其中认购资金利息折合
28,353.84 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》 和《 交银施罗德裕利
纯债债券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购、赎回时收
取认购/申购、赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申
购费用、赎回时收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类
基金份额。本基金 A 类、 C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净
值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转
换。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 交银施罗德裕利纯债债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投
资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产的
比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不
低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计
准则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附
注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期
货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生
的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变
动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次
除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值
变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的
处置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如
下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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列。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在
持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本
金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分
确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基
金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实
现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
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6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《 关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《 关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》 提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和中小企业私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《 中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101 号《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号
《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号
《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个
月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机
构
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,293,947.26
其中：支付销售机构的客户维护
费 56.75
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,097,982.42
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
交银裕利纯债债 交银裕利纯债债券 C 合计
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券 A
交银施罗德基金
公司 - 1.81 1.81
交通银行 - 174.11 174.11
中国建设银行 - - -
合计 - 175.92 175.92
注：
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银裕利纯债债券 A
份额单位：份
本期末
2017年6月30日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的
比例
交通银行 3,382,690,550.12 99.99%
注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 144,069,097.75 35,821.68
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注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额 236392114.89 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估
值单价 数量（张） 期末估值总额
11161313
4 16 浙商 CD134 2017-07-03 96.67 1,600,000 154,672,000.00
11171122
9
17 平安银行
CD229 2017-07-03 97.82 800,000 78,256,000.00
合计 2,400,000 232,928,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,207,912,000.00 86.94
其中：债券 2,835,122,000.00 76.84
资产支持证券 372,790,000.00 10.10
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 444,069,097.75 12.03
7 其他各项资产 37,898,925.98 1.03
8 合计 3,689,880,023.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2 央行票据 - -
3 金融债券 199,279,000.00 5.77
其中：政策性金融债 199,279,000.00 5.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,132,306,000.00 61.77
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 503,537,000.00 14.59
9 其他 - -
10 合计 2,835,122,000.00 82.13
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 011755006 17 宝钢股
SCP001 3,000,000 299,760,000.00 8.68
2 011698719 16 振华
SCP001 2,000,000 200,600,000.00 5.81
3 170401 17 农发 01 1,900,000 189,278,000.00 5.48
4 111613134 16 浙商
CD134 1,600,000 154,672,000.00 4.48
5 041751004 17 深能源
CP001 1,200,000 120,156,000.00 3.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 1789144 17 光盈
2A 2,000,000 200,840,000.0 0 5.82
2 1789147 17 开元
2A1 1,000,000 100,090,000.0 0 2.90
3 1789133 17 开元
1A 2,000,000 71,860,000.00 2.08
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,898,925.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,898,925.98
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
交银裕利
纯债债券
A
120
28,189,195.
88
3,382,690,55
0.12
100.00
%
12,955.51 0.00%
交银裕利
纯债债券
C
130 977.81 - - 127,115.35
100.00
%
合计 250 13,531,322.
48
3,382,690,55
0.12
100.00
%
140,070.86 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
交银裕利纯债债券
A
5,134.70 0.00%
交银裕利纯债债券
C
4,574.96 3.60%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 9,709.66 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、 交银裕利纯债债券 A 0
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基金投资和研究部门 交银裕利纯债债券 C 0~10
负责人持有本开放式
基金 合计 0~10
交银裕利纯债债券 A 0
本基金基金经理持有 交银裕利纯债债券 C 0
本开放式基金
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银裕利纯债债券 A 交银裕利纯债债券 C
基金合同生效日（ 2016 年
11 月 23 日）基金份额总额 210,034,626.77 19,560.93
本报告期期初基金份额总额 210,034,626.77 19,440.92
本报告期基金总申购份额 3,172,670,519.93 109,873.71
减：本报告期基金总赎回份
额 1,641.07 2,199.28
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,382,703,505.63 127,115.35
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人
事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（ 1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查后
采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完
成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，
基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（ 2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
申万宏源证
券有限公司 1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证 1 - - - - -
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券股份有限
公司
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司 2 - - - - -
国信证券股
份有限公司 1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司 1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司 1 - - - - -
国联证券股
份有限公司 1 - - - - -
国金证券股
份有限公司 1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司 1 - - - - -
长城证券股
份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司 1 - - - - -
川财证券有
限责任公司 1 - - - - -
华创证券有
限责任公司 2 - - - - -
方正证券股
份有限公司 1 - - - - -
西南证券股
份有限公司 1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司 1 - - - - -
西部证券股
份有限公司 1 - - - - -
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注： 1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额 持有份额 份额占 比
机构 1 2017/1/1-
2017/6/30
210,0
27,35
0.00
3,172,
663,2
00.12
-
3,382,690,5
50.12 100.00%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如
该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和
收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
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