交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银丰硕收益债券
基金主代码 519758
交易代码 519758
契约型,本基金在基金合同生效之日起两年（含两
年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定
基金运作方式 提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后
转为开放式运作。
基金合同生效日 2015年11月9日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 438,630,665.79份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外）。封闭期内，基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额，即C类基金份额。
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面
研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入
投资策略 持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本
基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综
合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关
系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等
风险的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 中信银行股份有限公司
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司
姓名 孙艳 方韡
信息披露 联系电话 （021）61055050 010-89936330
负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j
电子邮箱 fangwei@citicbank.com
ysld.com
400-700-5000，021-
客户服务电话 95558
61055000
传真 （021）61055054 010-85230024
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com，
址 www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
3.1.1期间数据和指标 30日）
本期已实现收益 6,253,065.93
本期利润 4,134,603.58
加权平均基金份额本期利润 0.0094
本期基金份额净值增长率 0.90%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.014
期末基金资产净值 444,884,056.50
期末基金份额净值 1.014
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 0.90% 0.09% 0.28% 0.01% 0.62% 0.08%
过去三个月 -0.49% 0.11% 0.85% 0.01% -1.34% 0.10%
过去六个月 0.90% 0.10% 1.69% 0.01% -0.79% 0.09%
自基金合同 1.40% 0.09% 2.19% 0.01% -0.79% 0.08%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年11月9日至2016年6月30日）
注：本基金基金合同生效日为2015年11月9日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期
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结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的54只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经
理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日 离任日期
期
交银增利债 孙超先生，美国哥伦比亚
券、交银纯 大学经济学硕士。历任中
债债券发起、 信建投证券股份有限公司
交银荣祥保 资产管理部经理、高级经
本混合、交 理。2013年加入交银施罗
银荣泰保本 德基金管理有限公司，历
混合、交银 任基金经理助理。2014年
定期支付月 2015-11-
孙超 - 5年 8月26日至2015年11月
月丰债券、 09 17日担任交银施罗德理财
交银强化回 60天债券型证券投资基金
报债券、交 基金经理，2014年8月
银丰润收益 26日至2015年11月17日
债券、交银 担任交银施罗德双轮动债
丰享收益债 券型证券投资基金基金经
券、交银丰 理。
泽收益债券、
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交银丰硕收
益债券、交
银荣鑫保本
混合的基金
经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，经济增长动能仍然呈现较为疲弱态势。进出口和消费持续较弱，加上房地产投资开始放缓，基建投资依然上行，体现政府托底经济的意愿，但仅仅依靠基建很难拉动经济向上。通胀方面，随着蔬菜和猪肉价格回落，5月份的CPI从4月份的2.3%回到2.0%，对于通胀压力的担忧已经消除。同时，受原油等大宗商品价格上行,PPI和CPI的背离持续减小。M1与M2的剪刀差持续扩大，说明企业投资意愿仍然薄弱，稳健的货币政策并未转向，宽松暂时有所放缓。
债券市场方面，一季度基建和房地产投资向好，再加上巨量信贷规模，体现了政策托底意向，CPI和PPI持续上升,部分投资者开始担心“滞胀”。4月份以来，随着中铁物资信用事件爆发，市场情绪非常脆弱，再叠加营改增可能会对金融同业产生的影响，主力国开利率大幅上行，信用债尤其是中低等级的信用利差扩大明显。国债10年和7年曲线一度倒挂12BP，创下近十年的最大负利差。进入5月份后，“权威人士”讲话确定经济“L型底”，加上经济和通胀再度放缓，以及美联储FOMC会议、英国退欧等事件的影响，长端利率债震荡下行。
我们依旧相信经济内生的下行压力将长期存在，“供给侧改革”难以一蹴而就。经济下行期信用风险频发实属意料之中，公开评级下调低于预期并不意味着信用事件爆发将少于预期。我们一如既往地规避中低等级信用债、防范信用风险。我们基本完成了建仓工作，组合实现了较高的杠杆，并配置了剩余期限与本基金封闭期基本匹配的中高等级信用债。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为 1.014元，本报告期份额净值增长率
为0.90%，同期业绩比较基准增长率为1.69%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们维持对债券市场谨慎乐观的态度。政治环境的稳定是经济复苏的前提，外部环境的动荡则提高了货币政策边际宽松的可能性和必要性。经济下行压力
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加大、经济增速迫近底线，也将有利于稳增长政策再度回归。在债券市场多重利多因素共振的时候，则更应多一份谨慎，获利了结之后再等待下一个投资窗口的来临。市场乐观时，“金融去杠杆”或会逐渐被投资者遗忘，但政策风险依旧是悬在市场之上的利剑，庞大、复杂、相互交错的“影子银行”体系并非不能治理，“投鼠忌器”只会是暂时的，走向更加规范、风险可控的未来才是大势所趋。我们警惕交易所信用债质押率持续下调的可能性，并为组合维持杠杆率预留了较多的可质押品空间。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自2015年11月9日交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他
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有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由本基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 698,803.70 143,153,321.52
结算备付金 12,622,039.86 880,064.76
存出保证金 48,734.23 640.87
交易性金融资产 6.4.7.2 723,215,372.00 296,077,169.70
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 665,215,372.00 296,077,169.70
资产支持证券投资 58,000,000.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
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买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9,078,789.84 1,284,719.98
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 745,663,739.63 441,395,916.83
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 299,999,590.00 -
应付证券清算款 33,889.27 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 290,280.93 298,253.10
应付托管费 54,427.66 55,922.43
应付销售服务费 217,710.68 223,689.82
应付交易费用 6.4.7.7 7,718.30 250.00
应交税费 - -
应付利息 19,704.41 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 156,361.88 68,348.56
负债合计 300,779,683.13 646,463.91
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 438,630,665.79 438,630,665.79
未分配利润 6.4.7.10 6,253,390.71 2,118,787.13
所有者权益合计 444,884,056.50 440,749,452.92
负债和所有者权益总计 745,663,739.63 441,395,916.83
注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.014元，基金份额总额
438,630,665.79份。
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2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2利润表
会计主体：交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入 10,547,206.20
1.利息收入 10,634,920.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 294,603.41
债券利息收入 10,191,105.17
资产支持证券利息收入 149,211.50
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,030,748.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 2,030,748.47
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -2,118,462.35
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -
减：二、费用 6,412,602.62
1．管理人报酬 1,758,685.82
2．托管费 329,753.53
3．销售服务费 1,319,014.37
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4．交易费用 6.4.7.19 3,493.86
5．利息支出 2,830,457.78
其中：卖出回购金融资产支出 2,830,457.78
6．其他费用 6.4.7.20 171,197.26
三、利润总额（亏损总额以“- 4,134,603.58
”号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填 4,134,603.58
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 438,630,665.79 2,118,787.13 440,749,452.92
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 4,134,603.58 4,134,603.58
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 - - -
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 438,630,665.79 6,253,390.71 444,884,056.50
（基金净值）
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2267号《关于准予交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币438,442,304.66元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1235号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》于2015年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为438,630,665.79份基金份额，其中认购资金利息折合188,361.13份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；本基金募集期内仅开放C类基金份额的认购；在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作，并可视业务情况择时增开A类基金份额的申购。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开发行公司债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，
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基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
第15页共28页
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
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本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
封闭期内实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为
1.00元。
6.4.4.8损益平准金
封闭期内不适用。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
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以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(b) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和中小企业私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
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6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构
公司”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
基金管理人的股东、基金销售机
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,758,685.82
其中：支付销售机构的客户维护 892,924.68
费
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值0.8%当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 329,753.53
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
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日托管费＝前一日基金资产净值0.15%当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日
联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
交通银行 206,646.95
中信银行 11,180.16
交银施罗德基金 2,596.32
合计 220,423.43
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值0.6%当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公司 698,803.70 53,237.90
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
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本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,999,590.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
单价
110359014G 16张保实业 2016-07-01 100.05 100,000 10,005,000.00
5803 CP001
110359011G 16商飞 2016-07-05 100.08 400,000 40,032,000.00
99PX SCP002
11035801A 13泉州路桥 2016-07-05 108.80 100,000 10,880,000.00
D6410 MTN001
11035801AF 15东方 2016-07-05 100.84 400,000 40,336,000.00
6246 MTN003
合计 1,000,000 101,253,000.00
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
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7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 723,215,372.00 96.99
其中：债券 665,215,372.00 89.21
资产支持证券 58,000,000.00 7.78
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 13,320,843.56 1.79
7 其他各项资产 9,127,524.07 1.22
8 合计 745,663,739.63 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值 例（％）
1 国家债券 9,999,000.00 2.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 454,249,372.00 102.11
5 企业短期融资券 90,017,000.00 20.23
6 中期票据 110,950,000.00 24.94
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 665,215,372.00 149.53
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％）
1 112312 16徐工01 400,000 40,564,000.00 9.12
15东方
2 101562046 400,000 40,336,000.00 9.07
MTN003
3 136370 16宁开控 400,000 40,328,000.00 9.06
4 136449 16油服01 400,000 40,288,000.00 9.06
16商飞
5 011699773 400,000 40,032,000.00 9.00
SCP002
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 值比例(％)
16福碧
1 G0000G 400,000 40,000,000.00 8.99
A2
2 131684 汇金1B 180,000 18,000,000.00 4.05
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 48,734.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,078,789.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,127,524.07
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额
例 例
2,244 195,468.21 80,043.20 0.02% 438,550,622.59 99.98%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 58,012.69 0.01%
金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9重大事件揭示
9.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
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2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
9.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
9.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
9.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在2015年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。
除上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 佣金总 备注
成交金额 佣金
数量 交总额 量的比
的比例 例
安信证券股 2 - - 0.00 0.00%-
份有限公司
9.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期回 占当期权
券商名称 债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例
15,545,2
安信证券股 274,400,88 100.00% 39,000.0 100.00% - -
份有限公司 4.36 0
注：1、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
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