交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 交银国企改革灵活配置混合

基金主代码 519756

交易代码 519756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月10日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,246,392,194.17份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，

投资目标 通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础

上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断

宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正

后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配

投资策略 置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别

配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下

而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关注直接受

益于国企改革红利、或在国企改革推动下盈利水平长期

显着提升的其他上市公司。

业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券

风险收益特征 型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较

高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

司

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姓名 孙艳 林葛

信息披露 联系电话 021-61055050 010-66060069

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ tgxxpl@abchina.com

jysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021- 95599

61055000

传真 021-61055054 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 www.fund001.com，

网址 www.bocomschroder.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年6月10日（基金合同生效日）至

2015年12月31日

本期已实现收益 -48,891,745.64 157,143,137.13

本期利润 -108,278,031.57 225,711,819.69

加权平均基金份额本 -0.0705 0.0782

期利润

本期基金份额净值增 -4.88% 8.70%

长率

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份 0.034 0.087

额利润

期末基金资产净值 1,288,894,989.33 1,827,355,880.97

期末基金份额净值 1.034 1.087

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 第4页共33页

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.19% 0.74% 0.51% 0.44% 4.68% 0.30%

月

过去六个 11.42% 0.73% 3.24% 0.46% 8.18% 0.27%

月

过去一年 -4.88% 1.57% -5.60% 0.84% 0.72% 0.73%

自基金合

同生效起 3.40% 1.65% -21.32% 1.22% 24.72% 0.43%

至今

注：1、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“60%×沪深300指数+40%×中

信标普全债指数”变更为“60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数”，3.2.2和

3.2.3同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限

公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：图示日期为2015年6月10日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配

年度 金份额分 总额 放总额 合计 备注

红数

2016年 - - - --

2015年 - - - --

合计 - - - - -

§4 管理人报告

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4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

沈楠先生，复旦

交银主题优 大学硕士。历任

选混合、交 长江证券高级分

银国企改革 析师，2011年

沈楠 灵活配置混 2015-06-10 - 7年 加入交银施罗德

合的基金经 基金管理有限公

理 司，历任行业分

析师、基金经理

助理。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

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本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资 第8页共33页

组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有2次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，宏观经济触底略有回升，通胀预期开始逐渐升温，部分城市住宅价格过

热引发地产结构性调控政策。金融体系内部杠杆增长加快，引发中央关注和监管，人民币汇率继续贬值并引发贬值预期，对国内流动性和债券市场产生一定扰动。全年来看中央稳步推进部分国企混改试点，国企改革领域多点开花。我们认为目前市场对改革的预期仍然不高，未来随着各批混改试点方案的推出，市场有望跳出单纯的央企整合逻辑而更聚焦于传统国企混改后的效率提升层面。我们对于市场上改革主题的投资继续持有乐观看法。

经历2016年年初市场大幅回调后，虽然部分公司股价有所回升，但目前很多国企

相对估值仍处于历史较低水平，因此仍将保持较高仓位。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.034元，本报告期份额净值增长率

为-4.88%，同期业绩比较基准增长率为-5.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来2017年，我们认为国内相关国企一方面将通过混改和员工持股计划的实

施来提升自身经营效率，另一方面将不断加大新技术新模式的投入和开发，以迎接新的产业浪潮，这其中必定孕育着大量投资机会。对于未来由于流动性带来的潜在市场调整，我们并不悲观，反而对整体市场保持积极的看法。本基金将综合判断未来政策出台的节奏，以及可能的试点突破口，更多投资于上市国有企业中管理出现积极变化、加大新产业发展投入和转型、以及受益整体改革进程的上市公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型， 第9页共33页

进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 第10页共33页

金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2017)第20167号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 133,605,937.72 83,345,215.56

结算备付金 23,359,186.15 34,648,172.01

存出保证金 11,187,043.99 11,837,337.21

交易性金融资产 7.4.7.2 1,132,121,650.21 1,718,506,755.56

其中：股票投资 1,072,418,650.21 1,618,276,755.56

基金投资 - -

债券投资 59,703,000.00 100,230,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 5,959,927.12

应收利息 7.4.7.5 685,696.70 1,366,850.05

应收股利 - -

应收申购款 522,716.47 460,109.85

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,301,482,231.24 1,856,124,367.36

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,550,306.88 9,943,361.31

应付赎回款 3,101,341.70 10,504,324.46

应付管理人报酬 1,674,878.72 2,486,828.23

应付托管费 279,146.43 414,471.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,625,442.85 5,071,004.18

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 356,125.33 348,496.83

负债合计 12,587,241.91 28,768,486.39

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,246,392,194.17 1,681,452,872.36

未分配利润 7.4.7.10 42,502,795.16 145,903,008.61

所有者权益合计 1,288,894,989.33 1,827,355,880.97

负债和所有者权益总计 1,301,482,231.24 1,856,124,367.36

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注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.034元，基金份额总额

1,246,392,194.17份。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期 2015年6月10日

项目 附注号 2016年1月1日至 （基金合同生效日）

2016年12月31日 至2015年12月

31日

一、收入 -71,861,194.63 274,970,547.10

1.利息收入 2,811,859.45 9,778,142.80

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,916,379.66 4,446,517.81

债券利息收入 637,285.16 3,739,756.83

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 258,194.63 1,591,868.16

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -16,107,953.75 190,545,443.03

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -20,453,674.63 189,902,725.21

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -4,540.00 -435,900.00

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -7,816,252.00 -3,340,060.00

股利收益 7.4.7.16 12,166,512.88 4,418,677.82

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -59,386,285.93 68,568,682.56

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 821,185.60 6,078,278.71

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减：二、费用 36,416,836.94 49,258,727.41

1．管理人报酬 21,751,058.83 23,591,701.48

2．托管费 3,625,176.48 3,931,950.21

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 10,628,796.08 21,376,364.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 411,805.55 358,711.57

三、利润总额（亏损总额以“- -108,278,031.57 225,711,819.69

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -108,278,031.57 225,711,819.69

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 1,681,452,872.36 145,903,008.61 1,827,355,880.97

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -108,278,031.57 -108,278,031.57

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -435,060,678.19 4,877,818.12 -430,182,860.07

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 147,136,597.21 -12,277,382.24 134,859,214.97

款

2.基金赎回款 -582,197,275.40 17,155,200.36 -565,042,075.04

四、本期向基金份 - - -

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额持有人分配利润

产生的基金净值变

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 1,246,392,194.17 42,502,795.16 1,288,894,989.33

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年6月10日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 3,429,779,242.25 - 3,429,779,242.25

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 225,711,819.69 225,711,819.69

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -1,748,326,369.89 -79,808,811.08 -1,828,135,180.97

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 379,909,239.98 -10,853,225.81 369,056,014.17

款

2.基金赎回款 -2,128,235,609.87 -68,955,585.27 -2,197,191,195.14

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 1,681,452,872.36 145,903,008.61 1,827,355,880.97

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]613号文《关于准予交银施罗 第15页共33页

德国企改革灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,428,542,843.21元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第686号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

3,429,779,242.25份基金份额，其中认购资金利息折合1,236,399.04份基金份额。本基

金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；本基金投资受益于国企改革相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至

2015年9月30日，本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数+40%×中信标普全

债指数。根据本基金的基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理

有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自2015年10月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年3月

24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第16页共33页

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不

征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第17页共33页

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行

债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得

的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳

税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后

取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易

印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机

构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月10日（基金

12月31日 合同生效日）至2015年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 21,751,058.83 23,591,701.48

第18页共33页

其中：支付销售机构的客户维护 9,410,067.75 10,164,468.20

费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月10日（基金

12月31日 合同生效日）至2015年

12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,625,176.48 3,931,950.21

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。 其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

无。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第19页共33页

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月10日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 133,605,937.72 1,678,527.61 83,345,215.56 4,257,842.59

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位：期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

002838 道恩股 2016- 2017- 新股网 15.28 15.28 681 10,405. 10,405. -

份 12-28 01-06 下申购 68 68

002840 华统股 2016- 2017- 新股网 6.55 6.55 1,814 11,881. 11,881. -

份 12-29 01-10 下申购 70 70

601375 中原证 2016- 2017- 新股网 4.00 4.00 26,695 106,780 106,780 -

券 12-20 01-03 下申购 .00 .00

603032 德新交 2016- 2017- 新股网 5.81 5.81 1,628 9,458.6 9,458.6 -

运 12-27 01-05 下申购 8 8

603035 常熟汽 2016- 2017- 新股网 10.44 10.44 2,316 24,179. 24,179. -

饰 12-27 01-05 下申购 04 04

603186 华正新 2016- 2017- 新股网 5.37 5.37 1,874 10,063. 10,063. -

材 12-26 01-03 下申购 38 38

603228 景旺电 2016- 2017- 新股网 23.16 23.16 3,491 80,851. 80,851. -

子 12-28 01-06 下申购 56 56

603266 天龙股 2016- 2017- 新股网 14.63 14.63 1,562 22,852. 22,852. -

份 12-30 01-10 下申购 06 06

603689 皖天然 2016- 2017- 新股网 7.87 7.87 4,818 37,917. 37,917. -

气 12-30 01-10 下申购 66 66

603877 太平鸟 2016- 2017- 新股网 21.30 21.30 3,180 67,734. 67,734. -

12-29 01-09 下申购 00 00

300586 美联新 2016- 2017- 新股网 9.30 9.30 1,006 9,355.8 9,355.8 -

第20页共33页

材 12-26 01-04 下申购 0 0

300587 天铁股 2016- 2017- 新股网 14.11 14.11 1,438 20,290. 20,290. -

份 12-28 01-05 下申购 18 18

300588 熙菱信 2016- 2017- 新股网 4.94 4.94 1,380 6,817.2 6,817.2 -

息 12-27 01-05 下申购 0 0

300591 万里马 2016- 2017- 新股网 3.07 3.07 2,396 7,355.7 7,355.7 -

12-30 01-10 下申购 2 2

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

000547航天发 2016-04-重大事项 15.36 2017-01- 16.90 600,000 9,973,033.20 9,216,000.00-

展 19 03

000727华东科 2016-11-重大事项 3.37 2017-02- 3.47 4,939,447 16,927,652.34 16,645,936.39-

技 17 15

002159三特索 2016-12-重大事项 32.00 2017-01- 31.60 421,498 11,287,889.04 13,487,936.00-

道 29 06

002462嘉事堂 2016-09-重大事项 42.53 2017-01- 38.98 200,000 8,398,500.00 8,506,000.00-

28 12

000821京山轻 2016-12-重大事项 15.34 - - 2,499,901 42,791,893.43 38,348,481.34-

机 05

002659中泰桥 2016-11-重大事项 23.07 2017-01- 19.60 391,146 7,873,976.92 9,023,738.22-

梁 03 06

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第21页共33页

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为976,764,615.60 元，属于第二层次的余额为

155,357,034.61元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次

1,492,816,057.90元，第二层次225,690,697.66元，无属于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产

(2015年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 1,072,418,650.21 82.40

其中：股票 1,072,418,650.21 82.40

2 固定收益投资 59,703,000.00 4.59

其中：债券 59,703,000.00 4.59

资产支持证券 - -

第22页共33页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 156,965,123.87 12.06

合计

7 其他各项资产 12,395,457.16 0.95

8 合计 1,301,482,231.24 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 11,513,140.00 0.89

B 采矿业 25,221,242.00 1.96

C 制造业 675,020,402.05 52.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 21,916,811.66 1.70

E 建筑业 9,039,330.45 0.70

F 批发和零售业 58,988,896.16 4.58

G 交通运输、仓储和邮政业 43,289,449.61 3.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 51,528,418.41 4.00

J 金融业 16,820,098.00 1.31

K 房地产业 70,582,630.23 5.48

L 租赁和商务服务业 19,024,694.04 1.48

M 科学研究和技术服务业 36,549,189.63 2.84

N 水利、环境和公共设施管理业 26,096,928.35 2.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第23页共33页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,827,419.62 0.53

S 综合 - -

合计 1,072,418,650.21 83.20

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 600500 中化国际 5,334,212 62,196,911.92 4.83

2 000949 新乡化纤 9,050,243 56,202,009.03 4.36

3 600686 金龙汽车 3,136,537 44,570,190.77 3.46

4 000821 京山轻机 2,499,901 38,348,481.34 2.98

5 300161 华中数控 1,428,836 37,149,736.00 2.88

6 600787 中储股份 3,999,999 36,279,990.93 2.81

7 000538 云南白药 447,931 34,109,945.65 2.65

8 600967 北方创业 2,390,841 32,443,712.37 2.52

9 000400 许继电气 1,648,744 29,924,703.60 2.32

10 600622 嘉宝集团 2,051,000 29,554,910.00 2.29

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 002539 云图控股 58,915,016.30 3.22

2 600787 中储股份 54,125,617.73 2.96

3 000821 京山轻机 53,062,354.56 2.90

4 601186 中国铁建 51,203,949.82 2.80

5 600619 海立股份 47,902,809.84 2.62

第24页共33页

6 000949 新乡化纤 46,878,578.28 2.57

7 000636 风华高科 40,342,594.59 2.21

8 600686 金龙汽车 39,140,531.74 2.14

9 000423 东阿阿胶 34,933,401.13 1.91

10 000937 冀中能源 34,725,598.80 1.90

11 002368 太极股份 34,080,092.20 1.86

12 600054 黄山旅游 33,948,284.50 1.86

13 600963 岳阳林纸 33,340,226.18 1.82

14 600629 华建集团 33,329,729.61 1.82

15 600500 中化国际 33,270,453.58 1.82

16 600622 嘉宝集团 33,115,732.58 1.81

17 600056 中国医药 32,087,893.62 1.76

18 000807 云铝股份 31,833,653.91 1.74

19 600674 川投能源 30,318,953.92 1.66

20 601998 中信银行 30,068,029.73 1.65

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 600963 岳阳林纸 75,615,036.80 4.14

2 601688 华泰证券 63,661,688.26 3.48

3 300212 易华录 56,993,860.87 3.12

4 601186 中国铁建 54,712,289.15 2.99

5 600826 兰生股份 54,260,529.71 2.97

6 600389 江山股份 53,995,497.23 2.95

7 600756 浪潮软件 48,466,794.73 2.65

8 000636 风华高科 46,178,825.34 2.53

9 002539 云图控股 44,810,565.90 2.45

10 600005 武钢股份 43,774,537.14 2.40

11 600674 川投能源 41,664,461.60 2.28

12 601998 中信银行 41,660,854.02 2.28

13 600720 祁连山 41,425,025.88 2.27

14 601801 皖新传媒 41,413,103.36 2.27

15 300279 和晶科技 40,996,654.13 2.24

16 600629 华建集团 38,516,578.07 2.11

17 600619 海立股份 37,501,149.00 2.05

18 000937 冀中能源 37,063,211.34 2.03

第25页共33页

19 600104 上汽集团 35,739,579.17 1.96

20 600547 山东黄金 35,158,805.58 1.92

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,174,801,365.70

卖出股票的收入（成交）总额 3,640,010,278.49

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,703,000.00 4.63

其中：政策性金融债 59,703,000.00 4.63

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 59,703,000.00 4.63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例

(％)

1 160308 16进出08 500,000 49,720,000.0 3.86

0

第26页共33页

2 160211 16国开11 100,000 9,983,000.00 0.77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

IC1703 IC1703 10.00 -12,160,800.00 -143,840.00-

IF1703 IF1703 38.00 -37,059,120.00 55,352.00-

公允价值变动总额合计 -88,488.00

股指期货投资本期收益 -

7,816,252.00

股指期货投资本期公允价值变动 967,632.00

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货投资根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除金龙汽车（证券代码：600686）

外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一金龙汽车（证券代码：600686）于2016年

第27页共33页

11月29日公告，公司控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司因违反了《财政

违法行为处罚处分条例》、《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》和《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》的有关规定，于2016年11月25日收到财政部下发的《财政部行政处罚决定书》（财监[2016]46号）和《财政部关于金龙联合汽车工业（苏州)有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定》（财监[2016]50号）。据此，财政部决定对苏州金龙公司作出按违规问题金额的50%处以25,960.5万元罚款的行政处罚；财政部决定追回苏州金龙公司2015年中央财政预拨资金51,921万元，该笔资金将在

2015年度资金清算过程中予以扣减；从2016年起取消苏州金龙公司中央财政补助资格。

公司于2016年12月23日公告，公司控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

因违反《道路机动车辆生产企业及产品公告》管理中关于生产一致性和合格证管理的相关规定，于2016年12月21日收到中华人民共和国工业和信息化部下发的《工业和信息化部行政处罚决定书》（工信装罚[2016]002号）。据此，工信部决定对苏州金龙公司给予以下行政处罚：（一）责令苏州金龙公司停止生产和销售问题车型。（二）暂停苏州金龙公司申报新能源汽车推广应用推荐车型资质，并将问题车型从《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中剔除。（三）责成苏州金龙公司进行为期6个月整改，整改完成后，工信部将对整改情况进行验收。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。

在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,187,043.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 685,696.70

5 应收申购款 522,716.47

6 其他应收款 -

第28页共33页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,395,457.16

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明

(%)

1 000821 京山轻机 38,348,481.34 2.98 重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例

25,249 49,364.02 143,317.08 0.01% 1,246,248,877.09 99.99%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 27,944.26 0.00%

金

第29页共33页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年6月10日)基金份额总额 3,429,779,242.25

本报告期期初基金份额总额 1,681,452,872.36

本报告期基金总申购份额 147,136,597.21

减：本报告期基金总赎回份额 582,197,275.40

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,246,392,194.17

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

第30页共33页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为100,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

公司于2016年1月和10月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查，并于

报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并向监管部门进行了报告。除上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

兴业证券股份 1 987,524,508.01 14.49% 919,681.47 14.49%-

有限公司

海通证券股份 1 906,240,583.82 13.30% 843,982.96 13.30%-

有限公司

申万宏源证券 2 729,060,113.25 10.70% 678,973.52 10.70%-

有限公司

新时代证券股 1 72,840,287.52 1.07% 67,835.93 1.07%-

份有限公司

国信证券股份 2 611,622,085.17 8.98% 569,604.10 8.98%-

有限公司

第31页共33页

华西证券股份 1 55,556,216.84 0.82% 51,740.91 0.82%-

有限公司

国泰君安证券 1 497,706,348.78 7.31% 463,514.93 7.31%-

股份有限公司

招商证券股份 1 479,485,298.31 7.04% 446,544.27 7.04%-

有限公司

长江证券股份 1 407,326,585.87 5.98% 379,342.39 5.98%-

有限公司

东方证券股份 1 394,367,518.46 5.79% 367,275.14 5.79%-

有限公司

华泰证券股份 1 315,533,767.74 4.63% 293,854.53 4.63%-

有限公司

川财证券有限 1 23,155,958.56 0.34% 21,564.93 0.34%-

责任公司

广发证券股份 1 216,239,962.20 3.17% 201,384.08 3.17%-

有限公司

中国国际金融 1 208,641,295.29 3.06% 194,308.19 3.06%-

有限公司

东兴证券股份 1 194,807,216.40 2.86% 181,424.20 2.86%-

有限公司

东北证券股份 1 161,044,376.66 2.36% 149,978.83 2.36%-

有限公司

北京高华证券 1 153,041,837.83 2.25% 142,528.56 2.25%-

有限责任公司

天风证券股份 1 152,759,173.62 2.24% 142,264.34 2.24%-

有限公司

华宝证券有限 1 133,355,067.76 1.96% 124,193.75 1.96%-

责任公司

光大证券股份 1 112,797,105.75 1.66% 105,048.10 1.66%-

有限公司

信达证券股份 1 - - - --

有限公司

东海证券股份 1 - - - --

有限公司

中信证券股份 2 - - - --

有限公司

中信建投证券 2 - - - --

股份有限公司

渤海证券股份 1 - - - --

有限公司

瑞银证券有限 1 - - - --

责任公司

上海华信证券 1 - - - --

有限责任公司

第32页共33页

西南证券股份 1 - - - --

有限公司

平安证券有限 1 - - - --

责任公司

民生证券股份 1 - - - --

有限公司

宏信证券有限 1 - - - --

责任公司

国联证券股份 1 - - - --

有限公司

注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为华宝证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，终止交易单元为东海证券有限责任公司和中信证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构（评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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