交银施罗德成长混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14
6.2 利润表............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 17
6.4 报表附注......................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 39
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 39
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§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41
§9 开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 41
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 42
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 42
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 46
§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 46
12.2 存放地点...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德成长混合型证券投资基金
基金简称 交银成长混合
基金主代码 519692
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 10 月 23 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 920,875,974.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银成长混合 A 交银成长混合 H
下属分级基金的交易代码 519692(前端)、 519693
（后端） 960016
报告期末下属分级基金的份额总
额 919,239,928.92 份 1,636,045.37 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金属于成长型混合型基金，主要通过投资于经过严格的品质
筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保
持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、
稳定的资本增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行
和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选成
长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股
票进行投资，以谋求超额收益。
业绩比较基准 75%×富时中国 A600 成长指数+25%×富时中国国债指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资
对象，追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高
的证券投资基金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公
司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （ 021） 61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （ 021） 61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
交银成长混合 A 交银成长混合 H
本期已实现收益 -15,000,004.71 1,551.84
本期利润 -577,430,404.48 378,037.04
加权平均基金份额本期利润 -0.6362 0.2874
本期加权平均净值利润率 -16.61% 7.43%
本期基金份额净值增长率 -14.57% 0.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银成长混合 A 交银成长混合 H
期末可供分配利润 2,715,919,781.52 4,840,734.79
期末可供分配基金份额利润 2.9545 2.9588
期末基金资产净值 3,635,159,710.44 6,476,780.16
期末基金份额净值 3.9545 3.9588
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银成长混合 A 交银成长混合 H
基金份额累计净值增长率 407.15% 9.77%
注： 1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银成长混合 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.32% 1.23% 1.30% 1.02% 1.02% 0.21%
过去三个月 0.92% 1.36% -1.53% 1.06% 2.45% 0.30%
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过去六个月 -14.57% 2.12% -14.94% 1.71% 0.37% 0.41%
过去一年 -22.26% 2.52% -24.52% 1.98% 2.26% 0.54%
过去三年 57.80% 1.98% 22.67% 1.47% 35.13% 0.51%
自基金合同
生效起至今 407.15% 1.75% 72.21% 1.49% 334.94% 0.26%
注：本基金的业绩比较基准为 75%×富时中国 A600 成长指数+25%×富时中国国债指数，
每日进行再平衡过程。
交银成长混合 H
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.31% 1.23% 1.30% 1.02% 1.01% 0.21%
过去三个月 0.91% 1.36% -1.53% 1.06% 2.44% 0.30%
自基金分级
日起至今 9.77% 1.41% 3.10% 1.11% 6.67% 0.30%
注：本基金的业绩比较基准为 75%×富时中国 A600 成长指数+25%×富时中国国债指数，
每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德成长混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2006 年 10 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日）
交银成长混合 A
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注：图示日期为 2006 年 10 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
交银成长混合 H
注：本基金自 2016 年 3 月 7 日起，开始销售 H 类份额，当日投资者提交的申购申请于
2016 年 3 月 8 日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为 2016 年 3 月 8 日至 2016
年 6 月 30 日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票
型在内的 54 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ ETF）、 QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
王少成
交银成长混
合、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银成长
30 混合、交
银荣和保本
混合的基金
经理，公司
权益投资总
监
2015-03-2
4 - 12 年
王少成先生，复旦大学硕士
学历。历任上海融昌资产管
理公司研究员，中原证券投
资经理，信诚基金管理有限
公司研究总监助理，东吴基
金管理有限公司投资经理、
基金经理、投资部副总经
理。其中 2010年9月至 2012
年 10 月担任东吴新创业股
票型证券投资基金基金经
理， 2011 年 2 月至 2012 年
11 月担任东吴中证新兴产
业指数证券投资基金基金
经理， 2011 年 5 月至 2012
年 11 月担任东吴价值成长
双动力股票型证券投资基
金基金经理。 2012 年加入
交银施罗德基金管理有限
公司，历任公司权益部副总
经理。 2013 年 3 月 21 日至
2015 年 8 月 14 日担任交银
施罗德先进制造混合型证
券投资基金（原交银施罗德
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先进制造股票证券投资基
金）基金经理， 2013 年 5
月 29 日至 2015 年 8 月 14
日担任交银施罗德先锋混
合型证券投资基金（原交银
施罗德先锋股票证券投资
基金）基金经理。
注： 1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（ 如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
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反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交
量 5%的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年全球金融市场经历了年初人民币的快速贬值、美元加息的反复、英国
脱欧等事件的冲击，市场预期全球主要央行会进一步实施更宽松的货币政策。考虑到已
经实施广泛的量化宽松的货币政策并没有达到预想的效果，全球央行给投资者提供看跌
期权是否有效值得怀疑。从目前情况来看，负利率的潜在风险越发凸显，欧日央行进一
步推进负利率的可能性在降低，发达国家央行的货币政策相对变化难以捉摸，汇率间的
波动性在显着增大。
上半年本基金保持中性仓位，继续降低创业板小票配置比重，增加大盘蓝筹的配置
比重。上半年人民币的持续贬值被较好地管理，并未引发更多的连锁反应。国内商品价
格上涨，国债价格不断走高，宽货币向宽信贷的政策效果并不明显，考虑到进一步刺激
的货币和财政政策组合出台的可能性不大，预计未来的政策重点更多的以结构调整和预
防风险为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，交银成长混合 A 份额净值为 3.9545 元，本报告期份额净
值增长率为-14.57%，同期业绩比较基准增长率为-14.94%；交银成长混合 H 份额净值为
3.9588 元，本报告期份额净值增长率为 9.77%，同期业绩比较基准增长率为 3.10%；
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年下半年中国的宏观经济预计继续维持温和增长态势，股市风险偏好有持续回
暖的迹象。但中期风险仍需要警觉。汇率波动、信用违约、房地产价格走弱、海外金融
条件收紧等多层面的风险都可能外溢到Ａ股市场，具体路径需要观察。我们继续关注以
出境游为代表的消费升级的趋势，择机参与国企改革代表的并购整合的相关行业和个股
的结构性机会。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金管理人—
交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
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损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德成长混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 337,754,519.87 224,623,666.71
结算备付金 1,952,132.40 4,965,550.90
存出保证金 390,395.35 2,174,384.64
交易性金融资产 6.4.7.2 2,698,851,641.18 3,177,427,817.47
其中：股票投资 2,698,851,641.18 3,177,427,817.47
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 663,592,051.79 711,964,515.94
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 238,296.03 233,559.60
应收股利 - -
应收申购款 307,443.44 1,078,863.49
递延所得税资产 - -
第 15 页共 46 页
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,703,086,480.06 4,122,468,358.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,911,519.85 -
应付赎回款 35,306,116.26 34,894,077.26
应付管理人报酬 4,438,677.77 5,072,517.31
应付托管费 739,779.61 845,419.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 704,649.66 1,714,210.02
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 349,246.31 452,389.76
负债合计 61,449,989.46 42,978,613.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 920,875,974.29 819,949,374.41
未分配利润 6.4.7.10 2,720,760,516.31 3,259,540,370.42
所有者权益合计 3,641,636,490.60 4,079,489,744.83
负债和所有者权益总计 3,703,086,480.06 4,122,468,358.75
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额总额 920,875,974.29 份，其中交银成长混
合 A 份额净值 3.9545 元，基金份额 919,239,928.92 份；交银成长混合 H 份额净值 3.9588
元，基金份额 1,636,045.37 份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德成长混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
第 16 页共 46 页
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -544,840,283.21 3,139,659,278.23
1.利息收入 6,391,517.37 4,418,042.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,738,362.65 1,221,247.51
债券利息收入 - 2,663,575.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,653,154.72 533,219.07
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,569,296.83 2,058,935,634.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,445,198.47 2,041,908,734.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -69,646.10
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 6,124,098.36 17,096,545.40
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -562,053,914.57 1,074,556,697.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 252,817.16 1,748,904.30
减：二、费用 32,212,084.23 67,077,815.60
1．管理人报酬 25,956,360.20 40,589,665.57
2．托管费 4,326,060.02 6,764,944.23
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,638,429.84 19,465,692.40
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 291,234.17 257,513.40
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -577,052,367.44 3,072,581,462.63
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -577,052,367.44 3,072,581,462.63
第 17 页共 46 页
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 交银施罗德成长混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 819,949,374.41 3,259,540,370.42 4,079,489,744.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -577,052,367.44 -577,052,367.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
100,926,599.88 272,467,828.00 373,394,427.88
其中： 1.基金申购款 171,081,570.87 474,618,726.99 645,700,297.86
2.基金赎回款 -70,154,970.99 -202,150,898.99 -272,305,869.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -234,195,314.67 -234,195,314.67
五、期末所有者权益
（基金净值） 920,875,974.29 2,720,760,516.31 3,641,636,490.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,449,579,345.41 3,224,666,360.10 4,674,245,705.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,072,581,462.63 3,072,581,462.63
三、本期基金份额交易 -555,860,554.50 -2,151,094,609.53 -2,706,955,164.03
第 18 页共 46 页
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
其中： 1.基金申购款 219,741,768.50 792,016,514.54 1,011,758,283.04
2.基金赎回款 -775,602,323.00 -2,943,111,124.07 -3,718,713,447.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -153,857,172.24 -153,857,172.24
五、期末所有者权益
（基金净值） 893,718,790.91 3,992,296,040.96 4,886,014,831.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德成长混合型证券投资基金(原名为交银施罗德成长股票证券投资基金，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字
[2006]第 197 号《关于同意交银施罗德成长股票证券投资基金募集的批复》核准，由交
银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成
长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,935,911,418.73 元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 154 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》于 2006 年 10 月 23 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,936,363,979.00 份基金份额，其中认购资
金利息折合 452,560.27 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基
金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金
变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》，交银施罗德成
长股票证券投资基金自 2015年 8月 8日起更名为交银施罗德成长混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 交银施罗德成长混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监
第 19 页共 46 页
会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60%-95%； 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一年
期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
75%×富时中国 A600 成长指数+25%×富时中国国债指数(根据 2010 年 12 月 16 日的《关
于交银施罗德成长股票证券投资基金业绩比较基准更名的提示性公告》，因富时集团成
为新华富时指数有限公司的全资股东，新华富时指数系列于 2010 年 12 月 16 日正式更
改名称为富时中国指数系列)。
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德成长混合型证券投资基金
H 类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自 2015 年 11 月 17 日起
增加 H 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。本基金按照销售
区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类和 H 类两类基金份额。在本基金
的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类
别， A 类基金份额仅在中国大陆地区销售；本基金新增加的 H 类基金份额类别，仅在中
国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《交银施罗德成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
第 20 页共 46 页
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 337,754,519.87
定期存款 -
其他存款 -
第 21 页共 46 页
合计 337,754,519.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,725,560,015.38 2,698,851,641.18 -26,708,374.20
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,725,560,015.38 2,698,851,641.18 -26,708,374.20
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产 663,592,051.79 -
合计 663,592,051.79 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
第 22 页共 46 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 128,586.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 878.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 108,653.38
应收申购款利息 1.77
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 175.70
合计 238,296.03
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 669,703.09
银行间市场应付交易费用 34,946.57
合计 704,649.66
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 128,734.61
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 59,672.34
应付后端申购费 11,661.24
合计 349,246.31
第 23 页共 46 页
6.4.7.9 实收基金
交银成长混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 819,949,374.41 819,949,374.41
本期申购 168,757,845.58 168,757,845.58
本期赎回（以“-”号填列） -69,467,291.07 -69,467,291.07
本期末 919,239,928.92 919,239,928.92
交银成长混合 H
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
自基金分级日 - -
本期申购 2,323,725.29 2,323,725.29
本期赎回（以“-”号填列） -687,679.92 -687,679.92
本期末 1,636,045.37 1,636,045.37
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
交银成长混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,843,028,317.51 -583,487,947.09 3,259,540,370.42
本期利润 -15,000,004.71 -562,430,399.77 -577,430,404.48
本期基金份额交
易产生的变动数 437,282,768.11 -169,277,637.86 268,005,130.25
其中：基金申购款 743,941,211.89 -275,765,412.31 468,175,799.58
基金赎回款 -306,658,443.78 106,487,774.45 -200,170,669.33
第 24 页共 46 页
本期已分配利润 -234,195,314.67 - -234,195,314.67
本期末 4,031,115,766.24 -1,315,195,984.72 2,715,919,781.52
交银成长混合 H
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 1,551.84 376,485.20 378,037.04
本期基金份额交
易产生的变动数 7,179,783.71 -2,717,085.96 4,462,697.75
其中：基金申购款 10,201,015.11 -3,758,087.70 6,442,927.41
基金赎回款 -3,021,231.40 1,041,001.74 -1,980,229.66
本期已分配利润 - - -
本期末 7,181,335.55 -2,340,600.76 4,840,734.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,717,217.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,418.46
其他 9,726.74
合计 2,738,362.65
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 512,435,152.27
减：卖出股票成本总额 507,989,953.80
买卖股票差价收入 4,445,198.47
6.4.7.13 债券投资收益
第 25 页共 46 页
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,124,098.36
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,124,098.36
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -562,053,914.57
——股票投资 -562,053,914.57
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -562,053,914.57
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
第 26 页共 46 页
基金赎回费收入 228,082.06
基金转换费收入 24,735.10
合计 252,817.16
注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 1,638,429.84
银行间市场交易费用 -
合计 1,638,429.84
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 59,672.34
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 70,003.71
债券帐户维护费 12,200.00
其他 180.00
合计 291,234.17
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
第 27 页共 46 页
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 25,956,360.20 40,589,665.57
其中：支付销售机构的客户维护费 3,554,377.73 5,415,854.30
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,326,060.02 6,764,944.23
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
第 28 页共 46 页
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司 337,754,519.87 2,717,217.45 658,680,479.4 7 1,109,743.20
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
交银成长混合 A
单位：人民币元
序号 权益登
记日 除息日
每 10 份
基金份
额分红
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计 备注
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数
1 2016-01-1
3 2016-01-13 2.850 83,544,415 .52 150,650,89 9.15 234,195,31 4.67 -
合计 2.850 83,544,415
.52
150,650,89
9.15
234,195,31
4.67
-
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002280
联络互
动
2016-04-
25
重大事项 19.71 - - 1,637,285 22,024,416.93 32,270,887.35 -
600113
浙江东
日
2016-03-
25
重大事项 12.05
2016-07-
25
13.24 2,031,210 16,640,462.62 24,476,080.50 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收
益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
第 30 页共 46 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
第 31 页共 46 页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 337,754,519.87 - - - 337,754,519.87
结算备付金 1,952,132.40 - - - 1,952,132.40
存出保证金 390,395.35 - - - 390,395.35
交易性金融资产 - - - 2,698,851,641.18 2,698,851,641.18
第 32 页共 46 页
买入返售金融资产 663,592,051.79 - - - 663,592,051.79
应收利息 - - - 238,296.03 238,296.03
应收申购款 695.83 - - 306,747.61 307,443.44
资产总计
1,003,689,795.24 - - 2,699,396,684.82 3,703,086,480.06
负债
应付证券清算款 - - - 19,911,519.85 19,911,519.85
应付赎回款 - - - 35,306,116.26 35,306,116.26
应付管理人报酬 - - - 4,438,677.77 4,438,677.77
应付托管费 - - - 739,779.61 739,779.61
应付交易费用 - - - 704,649.66 704,649.66
其他负债 - - - 349,246.31 349,246.31
负债总计
- - - 61,449,989.46 61,449,989.46
利率敏感度缺口
1,003,689,795.24 -
-
2,637,946,695.36 3,641,636,490.60
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 224,623,666.71 - - - 224,623,666.71
结算备付金 4,965,550.90 - - - 4,965,550.90
存出保证金 2,174,384.64 - - - 2,174,384.64
交易性金融资产 - - - 3,177,427,817.47 3,177,427,817.47
买入返售金融资产 711,964,515.94 - - - 711,964,515.94
应收利息 - - - 233,559.60 233,559.60
应收申购款 695.83 - - 1,078,167.66 1,078,863.49
资产总计
943,728,814.02 -
-
3,178,739,544.73 4,122,468,358.75
负债
应付赎回款 - - - 34,894,077.26 34,894,077.26
应付管理人报酬 - - - 5,072,517.31 5,072,517.31
应付托管费 - - - 845,419.57 845,419.57
应付交易费用 - - - 1,714,210.02 1,714,210.02
其他负债 - - - 452,389.76 452,389.76
负债总计
- -
-
42,978,613.92 42,978,613.92
第 33 页共 46 页
利率敏感度缺口
943,728,814.02 - - 3,135,760,930.81 4,079,489,744.83
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：无)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的现金以及投
资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金
资产净 公允价值 占基 金资
第 34 页共 46 页
值比例
(%)
产净
值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 2,698,851,641.
18
74.11
3,177,427,817.
47
77.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,698,851,641.
18
74.11
3,177,427,817.
47
77.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“富时中国 A600 成长”指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
“富时中国 A600 成
长”指数下降 5% 减少约 16,429 减少约 19,248
“富时中国 A600 成
长”指数上升 5% 增加约 16,429 增加约 19,248
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 2,698,851,641.18 72.88
其中：股票 2,698,851,641.18 72.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 663,592,051.79 17.92
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 339,706,652.27 9.17
7 其他各项资产 936,134.82 0.03
8 合计 3,703,086,480.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,814,735.65 0.13
B 采矿业 - -
C 制造业 1,946,138,155.67 53.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 54,156,809.40 1.49
F 批发和零售业 88,129,881.82 2.42
G 交通运输、仓储和邮政业 233,139,902.00 6.40
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 163,548,667.10 4.49
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 65,399,505.39 1.80
M 科学研究和技术服务业 13,194,092.40 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 40,331,499.92 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 72,293,355.58 1.99
R 文化、体育和娱乐业 17,705,036.25 0.49
S 综合 - -
第 36 页共 46 页
合计 2,698,851,641.18 74.11
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 002180 艾派克 12,286,780 350,541,833.40 9.63
2 600500 中化国际 31,668,824 286,286,168.96 7.86
3 600389 江山股份 14,521,945 201,855,035.50 5.54
4 002053 云南盐化 6,354,690 180,409,649.10 4.95
5 600029 南方航空 22,268,444 157,215,214.64 4.32
6 002045 国光电器 9,350,225 133,521,213.00 3.67
7 600688 上海石化 12,467,300 76,050,530.00 2.09
8 601021 春秋航空 1,583,744 75,924,687.36 2.08
9 000513 丽珠集团 1,571,958 72,482,983.38 1.99
10 600763 通策医疗 2,318,581 72,293,355.58 1.99
11 600698 湖南天雁 10,804,442 63,962,296.64 1.76
12 600055 华润万东 3,558,971 62,495,530.76 1.72
13 000858 五 粮 液 1,818,648 59,160,619.44 1.62
14 000821 京山轻机 3,339,653 58,844,685.86 1.62
15 002375 亚厦股份 4,792,638 54,156,809.40 1.49
16 002456 欧菲光 1,570,154 46,319,543.00 1.27
17 300322 硕贝德 1,989,472 42,773,648.00 1.17
18 002131 利欧股份 2,497,047 42,674,533.23 1.17
19 300357 我武生物 1,113,882 41,948,796.12 1.15
20 000078 海王生物 5,112,250 37,984,017.50 1.04
21 600887 伊利股份 2,263,721 37,736,229.07 1.04
22 002463 沪电股份 6,676,018 35,249,375.04 0.97
23 300271 华宇软件 1,826,031 34,548,506.52 0.95
24 600074 保千里 2,249,418 33,561,316.56 0.92
25 002280 联络互动 1,637,285 32,270,887.35 0.89
26 000100 TCL 集团 9,725,488 31,996,855.52 0.88
27 300171 东富龙 1,377,240 26,002,291.20 0.71
28 600861 北京城乡 1,900,601 25,449,047.39 0.70
29 600113 浙江东日 2,031,210 24,476,080.50 0.67
30 002582 好想你 557,077 22,015,683.04 0.60
31 600054 黄山旅游 1,366,664 21,989,623.76 0.60
32 002169 智光电气 895,485 20,372,283.75 0.56
第 37 页共 46 页
33 600706 曲江文旅 1,025,832 18,341,876.16 0.50
34 002707 众信旅游 900,377 18,277,653.10 0.50
35 002507 涪陵榨菜 1,485,969 17,891,066.76 0.49
36 300133 华策影视 1,137,125 17,705,036.25 0.49
37 603328 依顿电子 588,465 17,383,256.10 0.48
38 603555 贵人鸟 634,288 15,812,799.84 0.43
39 300369 绿盟科技 335,700 14,203,467.00 0.39
40 600723 首商股份 1,548,801 13,830,792.93 0.38
41 300359 全通教育 455,500 13,510,130.00 0.37
42 002261 拓维信息 973,600 13,464,888.00 0.37
43 300384 三联虹普 262,308 13,194,092.40 0.36
44 002439 启明星辰 498,500 12,876,255.00 0.35
45 000061 农 产 品 954,344 11,604,823.04 0.32
46 600967 北方创业 1,078,501 11,464,465.63 0.31
47 002344 海宁皮城 1,132,405 11,040,948.75 0.30
48 600280 中央商场 1,607,400 10,866,024.00 0.30
49 600108 亚盛集团 953,413 4,814,735.65 0.13
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600029 南方航空 104,383,746.15 2.56
2 600688 上海石化 86,220,322.25 2.11
3 000821 京山轻机 55,873,883.80 1.37
4 000858 五 粮 液 53,451,562.54 1.31
5 002375 亚厦股份 52,944,790.49 1.30
6 000513 丽珠集团 35,786,587.20 0.88
7 600887 伊利股份 35,737,082.26 0.88
8 000049 德赛电池 35,706,977.08 0.88
9 002463 沪电股份 35,312,441.31 0.87
10 600500 中化国际 18,263,547.97 0.45
11 002707 众信旅游 17,915,436.31 0.44
12 000100 TCL 集团 17,619,462.00 0.43
13 000050 深天马Ａ 17,597,708.42 0.43
14 002582 好想你 13,699,136.10 0.34
15 600967 北方创业 10,955,008.20 0.27
注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
第 38 页共 46 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002280 联络互动 67,226,803.20 1.65
2 603555 贵人鸟 49,544,190.27 1.21
3 002727 一心堂 42,204,670.03 1.03
4 002180 艾派克 40,394,560.92 0.99
5 600029 南方航空 35,977,012.00 0.88
6 603328 依顿电子 35,442,223.04 0.87
7 000049 德赛电池 34,451,408.46 0.84
8 002131 利欧股份 31,771,487.30 0.78
9 002456 欧菲光 31,753,551.17 0.78
10 600763 通策医疗 31,745,322.57 0.78
11 600864 哈投股份 19,954,080.88 0.49
12 000050 深天马Ａ 18,527,953.15 0.45
13 002169 智光电气 17,755,570.67 0.44
14 600074 保千里 17,621,143.90 0.43
15 000793 华闻传媒 15,512,058.68 0.38
16 300343 联创互联 14,406,485.01 0.35
17 002332 仙琚制药 5,929,562.46 0.15
18 603936 博敏电子 608,711.20 0.01
19 603398 邦宝益智 559,141.30 0.01
20 603696 安记食品 384,379.50 0.01
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 591,467,692.08
卖出股票的收入（成交）总额 512,435,152.27
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第 39 页共 46 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 390,395.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 238,296.03
5 应收申购款 307,443.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 936,134.82
第 40 页共 46 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
交银成长
混合 A 82,819 11,099.38
103,642,629.
10
11.27%
815,597,299.
82
88.73%
交银成长
混合 H 1
1,636,045.3
7
1,636,045.37
100.00
%
- -
合计 82,820 11,119.00 105,278,674.
47
11.43%
815,597,299.
82
88.57%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银成长混合 A 667,912.85 0.07%
交银成长混合 H - -
合计 667,912.85 0.07%
第 41 页共 46 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银成长混合 A 50~100
交银成长混合 H 0
合计 50~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银成长混合 A 0
交银成长混合 H 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银成长混合 A 交银成长混合 H
基金合同生效日（ 2006 年 10
月 23 日）基金份额总额 6,936,363,979.00 -
本报告期期初基金份额总额 819,949,374.41 -
本报告期基金总申购份额 168,757,845.58 2,323,725.29
减： 本报告期基金总赎回份额 69,467,291.07 687,679.92
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 919,239,928.92 1,636,045.37
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审
议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
第 42 页共 46 页
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（ 1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工
作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（ 2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国信证券股
份有限公司 2 212,747,127.23 19.27% 198,131.43 19.27% -
兴业证券股
份有限公司 1 182,438,060.13 16.53% 169,904.05 16.53% -
国泰君安证
券股份有限 1 144,544,489.08 13.09% 134,614.34 13.09% -
第 43 页共 46 页
公司
申万宏源证
券有限公司 2 126,377,119.52 11.45% 117,695.16 11.45% -
海通证券股
份有限公司 1 114,480,015.39 10.37% 106,615.11 10.37% -
东北证券股
份有限公司 1 87,795,608.30 7.95% 81,764.17 7.95% -
光大证券股
份有限公司 1 82,717,311.29 7.49% 77,034.52 7.49% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 52,842,516.34 4.79% 49,212.47 4.79% -
广发证券股
份有限公司 1 36,001,396.06 3.26% 33,527.90 3.26% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 35,217,170.42 3.19% 32,798.04 3.19% -
华西证券股
份有限公司 1 17,787,022.39 1.61% 16,564.59 1.61% -
华宝证券有
限责任公司 1 10,955,008.20 0.99% 10,202.46 0.99% -
渤海证券股
份有限公司 1 - - - - -
长江证券股
份有限公司 1 - - - - -
川财证券有
限责任公司 1 - - - - -
东方证券股
份有限公司 1 - - - - -
东海证券股
份有限公司 1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司 1 - - - - -
国联证券股
份有限公司 1 - - - - -
宏信证券有
限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司 1 - - - - -
民生证券股
份有限公司 1 - - - - -
平安证券有
限责任公司 1 - - - - -
瑞银证券有 1 - - - - -
第 44 页共 46 页
限责任公司
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
西南证券股
份有限公司 1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司 1 - - - - -
招商证券股
份有限公司 1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限公司 2 - - - - -
注： 1、报告期内，本基金新增加交易单元为华宝证券有限责任公司，其它交易单元未
发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-05
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-06
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德成长混合型证券投资基金分红的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-11
4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 2016-01-15
第 45 页共 46 页
大泰金石投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
报、证券时报
5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-15
6 交银施罗德成长混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-21
7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-27
8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-02-23
9
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
赎回份额限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-03-25
10 交银施罗德成长混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-03-29
11 交银施罗德成长混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-04-20
12
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-05-10
13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-05-10
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国民生银行股份有限公
司直销银行“基金通”平台销售系统基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-05-16
15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-06-02
16
交银施罗德成长混合型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（ 2016 年第 1
号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-06-07
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-06-29
18
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-06-29
第 46 页共 46 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的
约定，为满足香港地区客户的投资需求，经征求基金托管人中国农业银行股份有限公司
同意并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人决定自 2015 年 11 月 17 日起按
照销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、 H 类两类基金份额， A 类
基金份额仅在中国大陆地区销售，新增加的 H 类基金份额类别仅在中国香港地区销售，
上述事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。详情请见本基金管理人于 2015 年 11 月 17 日发布的《交银施罗德基金管理有限公
司关于增加交银施罗德成长混合型证券投资基金 H 类基金份额类别及修改基金合同、托
管协议的公告》。自 2016 年 3 月 7 日起，本基金的 H 类份额正式在香港地区销售。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德成长混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德成长混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德成长混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德成长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com， www.bocomschroder.com)查阅。 在支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话： 400-700-5000（免长途话费）， 021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
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