交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告




交银施罗德精选股票证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日




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1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合
同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录

1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .......................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 11
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 12
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .......................................................................................... 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 16
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .............. 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......................... 36
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 36
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................................................... 37
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 37
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10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 38
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ............................ 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 38
10.8 其他重大事件.................................................................................................................... 40
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录.................................................................................................................... 41
11.2 存放地点............................................................................................................................ 41
11.3 查阅方式............................................................................................................................ 41




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2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德精选股票证券投资基金
基金简称 交银精选股票
基金主代码 519688
交易代码 519688(前端) 519689(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年9月29日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,255,855,960.69份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发
挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上
投资目标
精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高
速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行
投资策略
风险。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中信全债指数
本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的
中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合
风险收益特征
型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现
基金资产长期稳定增长。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
交银施罗德基金管理有 中国农业银行股份有限
名称
限公司 公司
姓名 陈超 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com, lifangfei@abchina.com

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disclosure@jysld.com
400-700-5000， 95599
客户服务电话
021-61055000
传真 021-61055034 010-63201816
上海市浦东新区银城中 北京市东城区建国门内
注册地址 路 188 号交通银行大楼 大街 69 号
二层（裙）
上海市浦东新区世纪大 北京市西城区复兴门内
办公地址 道 201 号渣打银行大厦 大街 28 号凯晨世贸中心
10 楼 东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 项俊波


2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
报纸名称
登载基金半年度报告正
www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地
基金管理人的办公场所
点


2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -230,397,184.24
本期利润 -670,174,359.92
加权平均基金份额本期利润 -0.0803
本期加权平均净值利润率 -9.03%
本期基金份额净值增长率 -9.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
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期末可供分配利润 1,701,548,390.72
期末可供分配基金份额利润 0.2061
期末基金资产净值 6,885,970,897.78
期末基金份额净值 0.8341
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 268.48%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。


3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 1.35% 0.81% 1.05% 0.90% 0.30% -0.09%
过去三个月 -8.56% 0.92% -4.01% 0.83% -4.55% 0.09%
过去六个月 -9.14% 1.18% -1.54% 0.93% -7.60% 0.25%
过去一年 7.20% 1.38% 14.39% 1.06% -7.19% 0.32%
过去三年 2.71% 1.62% 12.74% 1.51% -10.03% 0.11%
自基金合同
268.48% 1.61% 172.52% 1.56% 95.96% 0.05%
生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德精选股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 9 月 29 日至 2011 年 6 月 30 日）




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4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准，于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2011 年 6 月 30 日，
公司已经发行并管理的基金共有十五只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德保
本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德先锋股票
证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治理交易型开放
式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗德上证 180 公
司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 29 日）、
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 6 月 30
日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 12 月 22 日）、
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）和交银
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施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日）。


4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
李立先生，经济学硕
士。历任中国科技证
券有限公司高级经
本基金的基 理，招商基金管理有
金经理、公司 限公司股票投资高
李立 2007-04-25 - 10 年
权益部副总 级经理，2006 年加入
经理 交银施罗德基金管
理有限公司，历任投
资研究部研究员和
基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告（如适用）之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5 日内、10 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异。


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4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银成长之间
2011 年半年度业绩表现差异为-5.61%。差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配
置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年一季度，尽管中国通货膨胀率高企，经济主管部门不断采取汇率、利率、存
款准备金等措施收缩经济，A 股市场仍然在权重股的推动下出现了稳步的上升行情。在
经历了 2010 年权重股和中小盘股票分化明显、消费股和周期股分道扬镳、旧经济和新
经济天壤之别后，大盘周期股估值逐步向上恢复，而中小股票由于令人失望的业绩报告，
价格出现了明显的回落。
2011 年二季度，由于中国通货膨胀水平超越投资者的预期，在经济主管部门不断采
取汇率、利率、存款准备金等收缩措施下，A 股指数停止了上升，紧缩政策导致上市公
司收入增长下降、通货膨胀推动成本上升、欧洲主权债务危机提高投资风险补偿要求等
负面因素开始显现，权重股和中小市值股票齐跌，直到投资者预期通货膨胀率见到阶段
相对高点、经济紧缩措施停止加码后，指数出现了回升。
本基金在一季度维持较高的股票资产比重，重点持有低估值的权重公司，并减持了
估值过高的公司；在二季度通货膨胀上升到侵蚀企业盈利高度后，本基金降低了股票权
重，并着重持有盈利能力稳定的公司。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.8341 元，本报告期份额净值增长率为
-9.14%，同期业绩比较基准增长率为-1.54%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，由于去年同期基数原因，CPI 预期会见到相对的高点，但从高位回落
的时间可能会较长，预计国内经济会在一个合理的增长轨道上。欧美经济由于通货膨胀
逐步显现，将感受紧缩政策的压力，欧洲主权债务危机仍将不时扰动市场。由于 CPI 可
控、经济二次探底可能性较小，本基金对三季度的投资环境持谨慎乐观看法。三季度不
确定因素主要在于国际经济环境和国内的通货膨胀控制情况，需仔细跟踪观察。在目前
的情况下，消费、医药等稳定增长的行业开始具备吸引力；反映中国产业结构升级的高
端制造业也出现了投资机会；银行和地产等周期性行业，预计会在政策放松的预期下有
所表现。本基金将平衡成长和估值，找到利润能够持续增长、估值合理的公司和价格偏
离价值较远的被低估的公司股票构建组合，争取本基金的较好业绩表现。
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金无应分配但尚未实
施分配的利润。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行
股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选
股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，
对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2011 年 1
月 1 日至 2011 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利
润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗
德精选股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


中国农业银行股份有限公司托管业务部
2011 年 8 月 23 日


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,628,525,921.87 463,972,178.02
结算备付金 8,757,750.11 21,722,923.82
存出保证金 3,860,969.60 5,469,545.49
交易性金融资产 6.4.7.2 5,309,799,781.01 7,356,685,482.39
其中：股票投资 5,150,131,781.01 7,228,423,463.74
基金投资 - -
债券投资 159,668,000.00 128,262,018.65
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,000,000,000.00 107,500,361.25
应收证券清算款 - 63,169,493.42
应收利息 6.4.7.5 3,834,788.13 542,840.03
应收股利 - -
应收申购款 239,575.47 1,634,254.58
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 7,955,018,786.19 8,020,697,079.00
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本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,048,437,252.33 84,679,849.25
应付赎回款 3,353,124.30 3,524,781.82
应付管理人报酬 8,237,309.00 10,303,663.38
应付托管费 1,372,884.81 1,717,277.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 5,678,559.24 13,429,682.26
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,968,758.73 2,118,836.49
负债合计 1,069,047,888.41 115,774,090.44
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,659,889,985.21 3,817,400,660.77
未分配利润 6.4.7.10 3,226,080,912.57 4,087,522,327.79
所有者权益合计 6,885,970,897.78 7,904,922,988.56
负债和所有者权益总计 7,955,018,786.19 8,020,697,079.00
注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.8341元，基金份额总额
8,255,855,960.69份。


6.2 利润表
会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -586,069,890.64 -2,959,360,756.36
1.利息收入 7,171,881.62 11,521,737.51
13
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,538,121.74 4,349,097.52
债券利息收入 1,836,683.84 5,913,196.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,797,076.04 1,259,443.54
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -153,696,636.90 -348,948,624.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -189,166,743.61 -387,374,923.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,754,587.53 -4,063,800.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 38,224,694.24 42,490,099.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.16 -439,777,175.68 -2,623,766,045.09
号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填
- -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 232,040.32 1,832,175.40
减：二、费用 84,104,469.28 134,582,347.69
1．管理人报酬 55,306,093.62 73,360,700.55
2．托管费 9,217,682.22 12,226,783.48
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 19,355,989.98 48,768,895.18
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 224,703.46 225,968.48
三、利润总额（亏损总额以“-”
-670,174,359.92 -3,093,943,104.05
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
-670,174,359.92 -3,093,943,104.05
列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
14
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
3,817,400,660.77 4,087,522,327.79 7,904,922,988.56
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -670,174,359.92 -670,174,359.92
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-157,510,675.56 -191,267,055.30 -348,777,730.86
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 174,919,733.73 163,230,153.69 338,149,887.42
2.基金赎回款 -332,430,409.29 -354,497,208.99 -686,927,618.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
3,659,889,985.21 3,226,080,912.57 6,885,970,897.78
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
4,628,975,396.31 8,187,836,114.52 12,816,811,510.83
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -3,093,943,104.05 -3,093,943,104.05
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-220,804,223.45 -230,695,855.12 -451,500,078.57
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 599,461,930.77 752,202,552.10 1,351,664,482.87
2.基金赎回款 -820,266,154.22 -982,898,407.22 -1,803,164,561.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- -1,533,845,700.89 -1,533,845,700.89
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

五、期末所有者权益
4,408,171,172.86 3,329,351,454.46 7,737,522,627.32
（基金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽


6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施
罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票
证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]140 号文批准公开募集。本基金为契约型开放
式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份，经德勤华永
会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第 0038 号验资报告。交
银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005 年 9 月
29 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的
企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于 2007 年 9 月 29 日公告了修
改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金
管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据 2007 年 1 月 23 日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票
证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告
的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1：2.255776094(保留到小数点后
9 位)，拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日
对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币
市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深 300 指数+25%×中信全
债指数。


6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部[2010]5 号关于发布《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会

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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和修改后的基金合同及
中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及
2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。


6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税
率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、2008 年 4 月 23 日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调
整的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

5)对于基金从事 A 股、B 股买卖，出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，
对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 1,628,525,921.87
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,628,525,921.87


6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,370,080,691.44 5,150,131,781.01 -219,948,910.43
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 159,790,480.77 159,668,000.00 -122,480.77
合计 159,790,480.77 159,668,000.00 -122,480.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,529,871,172.21 5,309,799,781.01 -220,071,391.20


6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。


6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末

18
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所市场 1,000,000,000.00 -
合计 1,000,000,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 264,261.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,668.40
应收债券利息 3,566,857.02
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.66
其他 -
合计 3,834,788.13


6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,670,211.64
银行间市场应付交易费用 8,347.60
合计 5,678,559.24


6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 2,641.29
应付后端申购费 7,844.36
审计费 59,507.37
信息披露费 148,765.71
银行手续费 -
合计 1,968,758.73


6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,611,165,755.05 3,817,400,660.77
本期申购 394,578,837.12 174,919,733.73
本期赎回（以“-”号填列） -749,888,631.48 -332,430,409.29
本期末 8,255,855,960.69 3,659,889,985.21
注：本期申购含红利再投、转换转入数，本期赎回含转换转出数。


6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,019,700,966.34 2,067,821,361.45 4,087,522,327.79
本期利润 -230,397,184.24 -439,777,175.68 -670,174,359.92
本期基金份额交易产生
-87,755,391.38 -103,511,663.92 -191,267,055.30
的变动数
其中：基金申购款 86,810,033.29 76,420,120.40 163,230,153.69
基金赎回款 -174,565,424.67 -179,931,784.32 -354,497,208.99
本期已分配利润 - - -
本期末 1,701,548,390.72 1,524,532,521.85 3,226,080,912.57


6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
20
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

活期存款利息收入 2,441,070.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 94,362.07
其他 2,688.82
合计 2,538,121.74


6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 6,872,291,255.12
减：卖出股票成本总额 7,061,457,998.73
买卖股票差价收入 -189,166,743.61


6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 152,814,578.08
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 154,487,897.75
减：应收利息总额 1,081,267.86
债券投资收益 -2,754,587.53


6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本会计期间无衍生工具收益。


6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 38,224,694.24
基金投资产生的股利收益 -
合计 38,224,694.24


6.4.7.16 公允价值变动收益
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -439,777,175.68
——股票投资 -439,722,894.82
——债券投资 -54,280.86
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -439,777,175.68


6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 214,495.24
转换费收入 17,545.08
合计 232,040.32
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于
持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入
转出基金的基金资产。


6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 19,354,864.98
银行间市场交易费用 1,125.00
合计 19,355,989.98


6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,765.71
债券帐户维护费 9,000.00
银行汇划费用 7,280.38
其他 150.00
合计 224,703.46


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需说明的或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需说明的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
基金托管人、基金代销机构
银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证
交易、债券交易及债券回购交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣
金余额。


6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
23
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 55,306,093.62 73,360,700.55
其中：支付销售机构的客户维护
6,878,632.78 8,759,057.50
费
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%÷ 当年天数。


6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,217,682.22 12,226,783.48
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷当年天数。


6.4.10.2.3 销售服务费
无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期间及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6
月30日 月30日
期初持有的基金份额 86,529,422.37 75,538,302.58
期间申购/买入总份额 - 10,991,119.79
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 86,529,422.37 86,529,422.37
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

期末持有的基金份额占基金
1.05% 0.87%
总份额比例
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
1,628,525,921.87 2,441,070.85 838,297,984.73 4,203,320.26
行


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。


6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量（单 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股 ） 成本总额 估值总额 注

网下新股
601798 蓝科高新 2011-06-14 2011-09-22 11.00 13.27 529,691 5,826,601.00 7,028,999.57 -
申购




6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日期 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备

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代码 名称 原因 估值 日期 开盘 （股） 成本总额 估值总额 注

单价 单价

重大资
000876 新希望 2011-06-29 19.95 2011-07-05 21.95 1,693,920 33,059,049.98 33,793,704.00 -
产重组


注：本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末不存在债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、
权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风
险管理政策如下所述。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，
将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基
于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基
金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风
险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括其他价格风险和利率风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由
董事会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，风险管理部监察执行的，同时督察长
独立行使督察权力的风险管理组织架构体系。


6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。
本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返
售金融资产、应收利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行。本基金认为与中国农业
银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用
等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。


26
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的
变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的
风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金
融资产均能以合理价格适时变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设
计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性
指标，通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动
性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。


6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金
融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，因此本基金并不存在
重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对
短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资
组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
2011 年 6 月 30 日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的
情况如下：
单位：人民币元
本年末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产

银行存款 1,628,525,921.87 - - - - - 1,628,525,921.87

结算备付金 8,757,750.11 - - - - - 8,757,750.11

存出保证金 300,000.00 - - - - 3,560,969.60 3,860,969.60

交易性金融资产 - 89,758,000.00 69,910,000.00 - - 5,150,131,781.01 5,309,799,781.01

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 1,000,000,000.00 - - - - - 1,000,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 3,834,788.13 3,834,788.13

应收股利 - - - - - - -



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应收申购款 - - - - - 239,575.47 239,575.47

递延所得税资产 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 2,637,583,671.98 89,758,000.00 69,910,000.00 - - 5,157,767,114.21 7,955,018,786.19

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - - - -

应付证券清算款 - - - - - 1,048,437,252.33 1,048,437,252.33

应付赎回款 - - - - - 3,353,124.30 3,353,124.30

应付管理人报酬 - - - - - 8,237,309.00 8,237,309.00

应付托管费 - - - - - 1,372,884.81 1,372,884.81

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 5,678,559.24 5,678,559.24

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负债 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 1,968,758.73 1,968,758.73

负债总计 - - - - - 1,069,047,888.41 1,069,047,888.41

利率敏感度缺口 2,637,583,671.98 89,758,000.00 69,910,000.00 - - 4,088,719,225.80 6,885,970,897.78




2010 年 12 月 31 日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的
情况如下：
单位：人民币元
本年末
2010 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 463,972,178.02 - - - - - 463,972,178.02

结算备付金 21,722,923.82 - - - - - 21,722,923.82

存出保证金 300,000.00 - - - - 5,169,545.49 5,469,545.49

交易性金融资产 - 100,030,000.00 28,232,018.65 - - 7,228,423,463.74 7,356,685,482.39

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 107,500,361.25 - - - - - 107,500,361.25

应收证券清算款 - - - - - 63,169,493.42 63,169,493.42

应收利息 - - - - - 542,840.03 542,840.03

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 1,634,254.58 1,634,254.58

递延所得税资产 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 593,495,463.09 100,030,000.00 28,232,018.65 - - 7,298,939,597.26 8,020,697,079.00


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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - - - -

应付证券清算款 - - - - - 84,679,849.25 84,679,849.25

应付赎回款 - - - - - 3,524,781.82 3,524,781.82

应付管理人报酬 - - - - - 10,303,663.38 10,303,663.38

应付托管费 - - - - - 1,717,277.24 1,717,277.24

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 13,429,682.26 13,429,682.26

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负债 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 2,118,836.49 2,118,836.49

负债总计 - - - - - 115,774,090.44 115,774,090.44

利率敏感度缺口 593,495,463.09 100,030,000.00 28,232,018.65 - - 7,183,165,506.82 7,904,922,988.56

注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.02%(2010 年 12 月 31 日：1.62%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。


6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整
体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有其他价格因素引起的金融资
产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合
的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其
中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。于资产负债表日，本基金面临的其他价格风险列示如下：


29
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资
占基金资产净值比
公允价值 公允价值 产净值比
例（%）
例（%）
交易性金融资产-
5,150,131,781.01 74.79 7,228,423,463.74 91.44
股票投资
衍生金融资产-权
- - - -
证投资
其他 - - - -

合计 5,150,131,781.01 74.79 7,228,423,463.74 91.44



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。
观察有效期设定为一年期间。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动 本期末 本期末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
若本基金业绩比较基准
减少约38,249 减少约42,690
下降5%
若本基金业绩比较基准
增加约38,249 增加约42,690
上升5%



7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 5,150,131,781.01 64.74
其中：股票 5,150,131,781.01 64.74
2 固定收益投资 159,668,000.00 2.01
其中：债券 159,668,000.00 2.01
资产支持证券 - -
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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 12.57
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,283,671.98 20.58
6 其他各项资产 7,935,333.20 0.10
7 合计 7,955,018,786.19 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 270,941,243.08 3.93
C 制造业 3,151,648,465.55 45.77
C0 食品、饮料 840,097,821.36 12.20
C1 纺织、服装、皮毛 55,687,453.40 0.81
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 200,595,575.00 2.91
C5 电子 60,497,096.00 0.88
C6 金属、非金属 470,146,691.85 6.83
C7 机械、设备、仪表 1,399,724,633.43 20.33
C8 医药、生物制品 124,899,194.51 1.81
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 109,749,529.46 1.59
F 交通运输、仓储业 118,127,969.96 1.72
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 256,649,040.26 3.73
I 金融、保险业 971,203,754.36 14.10
J 房地产业 240,172,324.13 3.49
K 社会服务业 31,639,454.21 0.46
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 5,150,131,781.01 74.79
31
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 1,299,964 276,411,345.32 4.01
2 600690 青岛海尔 9,787,404 273,557,941.80 3.97
3 000568 泸州老窖 5,500,000 248,160,000.00 3.60
4 601169 北京银行 23,683,964 236,129,121.08 3.43
5 000800 一汽轿车 14,691,890 208,037,162.40 3.02
6 000792 盐湖股份 3,399,925 200,595,575.00 2.91
7 600036 招商银行 15,000,000 195,300,000.00 2.84
8 600016 民生银行 32,999,936 189,089,633.28 2.75
9 601166 兴业银行 14,000,000 188,720,000.00 2.74
10 000651 格力电器 7,999,986 187,999,671.00 2.73
11 000858 五 粮 液 5,026,927 179,561,832.44 2.61
12 002024 苏宁电器 14,000,000 179,340,000.00 2.60
13 600028 中国石化 19,999,940 164,599,506.20 2.39
14 000418 小天鹅Ａ 10,015,215 160,844,352.90 2.34
15 600019 宝钢股份 25,999,943 156,779,656.29 2.28
16 601866 中海集运 32,452,739 118,127,969.96 1.72
17 601717 郑煤机 3,000,000 109,380,000.00 1.59
18 600547 山东黄金 2,371,582 106,341,736.88 1.54
19 000729 燕京啤酒 6,020,680 102,170,939.60 1.48
20 600875 东方电气 3,999,914 101,997,807.00 1.48
21 600048 保利地产 8,899,742 97,808,164.58 1.42
22 601601 中国太保 4,000,000 89,560,000.00 1.30
23 002541 鸿路钢构 2,000,000 80,600,000.00 1.17
24 600496 精工钢构 6,374,294 80,252,361.46 1.17
25 002006 精功科技 1,388,389 79,707,412.49 1.16
26 600729 重庆百货 1,788,733 77,309,040.26 1.12
27 601318 中国平安 1,500,000 72,405,000.00 1.05
28 601766 中国南车 9,999,937 71,199,551.44 1.03
29 000898 鞍钢股份 10,099,924 68,679,483.20 1.00
30 601299 中国北车 10,000,000 67,000,000.00 0.97
32
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

31 600741 华域汽车 5,979,491 66,551,734.83 0.97
32 600582 天地科技 3,000,000 66,420,000.00 0.96
33 000650 仁和药业 4,609,446 65,592,416.58 0.95
34 002106 莱宝高科 1,999,904 60,497,096.00 0.88
35 000002 万 科Ａ 7,099,962 59,994,678.90 0.87
36 600062 双鹤药业 2,392,367 59,306,777.93 0.86
37 002029 七 匹 狼 1,756,702 55,687,453.40 0.81
38 000630 铜陵有色 2,000,000 48,200,000.00 0.70
39 002285 世联地产 2,549,895 45,770,615.25 0.66
40 600581 八一钢铁 2,865,816 41,984,204.40 0.61
41 000060 中金岭南 3,000,000 39,900,000.00 0.58
42 000024 招商地产 1,999,938 36,598,865.40 0.53
43 000876 新 希 望 1,693,920 33,793,704.00 0.49
44 000069 华侨城Ａ 3,999,931 31,639,454.21 0.46
45 002375 亚厦股份 999,904 29,497,168.00 0.43
46 600231 凌钢股份 2,027,827 18,493,782.24 0.27
47 002444 巨星科技 999,972 15,509,565.72 0.23
48 601798 蓝科高新 529,691 7,028,999.57 0.10


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 287,577,080.02 3.64
2 600030 中信证券 281,677,599.88 3.56
3 600585 海螺水泥 227,036,834.31 2.87
4 000983 西山煤电 207,576,085.42 2.63
5 601699 潞安环能 198,785,638.46 2.51
6 600016 民生银行 194,134,707.89 2.46
7 600019 宝钢股份 193,347,785.18 2.45
8 601088 中国神华 192,583,046.61 2.44
9 000651 格力电器 191,497,860.82 2.42
10 600028 中国石化 172,252,836.71 2.18
11 000858 五 粮 液 169,095,947.17 2.14
33
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

12 600111 包钢稀土 154,119,046.50 1.95
13 600188 兖州煤业 150,155,659.68 1.90
14 600537 海通集团 148,447,213.42 1.88
15 002006 精功科技 147,403,088.12 1.86
16 600150 中国船舶 145,863,884.10 1.85
17 000401 冀东水泥 141,176,122.49 1.79
18 601601 中国太保 139,972,257.20 1.77
19 000729 燕京啤酒 118,272,103.01 1.50
20 600875 东方电气 110,162,205.55 1.39
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 600875 东方电气 318,452,928.56 4.03
2 600664 哈药股份 257,335,183.91 3.26
3 600585 海螺水泥 252,965,586.28 3.20
4 600030 中信证券 241,205,701.93 3.05
5 000858 五 粮 液 228,475,394.72 2.89
6 000983 西山煤电 217,018,036.15 2.75
7 601699 潞安环能 187,393,757.79 2.37
8 601088 中国神华 180,663,407.75 2.29
9 601106 中国一重 178,401,886.66 2.26
10 600050 中国联通 170,064,802.86 2.15
11 600309 烟台万华 169,010,662.31 2.14
12 000401 冀东水泥 157,469,249.36 1.99
13 600188 兖州煤业 153,461,578.36 1.94
14 600111 包钢稀土 152,442,274.81 1.93
15 601808 中海油服 147,961,425.69 1.87
16 600150 中国船舶 147,034,503.97 1.86
17 002024 苏宁电器 143,281,576.41 1.81
18 600388 龙净环保 139,485,318.90 1.76
19 600581 八一钢铁 132,235,603.24 1.67
34
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

20 002202 金风科技 131,244,182.95 1.66
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,422,889,210.82
卖出股票的收入（成交）总额 6,872,291,255.12
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,776,000.00 0.14
3 金融债券 79,982,000.00 1.16
其中：政策性金融债 79,982,000.00 1.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 69,910,000.00 1.02
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 159,668,000.00 2.32


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）
1 080414 08 农发 14 500,000 50,075,000.00 0.73
2 1181089 11 美邦 CP01 300,000 29,988,000.00 0.44
3 090307 09 进出 07 300,000 29,907,000.00 0.43
4 1181099 11 兵建工 CP01 200,000 20,002,000.00 0.29
5 1181230 11 皖华茂 CP01 200,000 19,920,000.00 0.29
35
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,860,969.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,834,788.13
5 应收申购款 239,575.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,935,333.20


7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。


7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息




36
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数
基金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
比例 比例
284,652 29,003.33 531,144,162.27 6.43% 7,724,711,798.42 93.57%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
270,907.51 0.00%
有本开放式基金


9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2005 年 9 月 29 日）基
4,874,882,643.01
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 8,611,165,755.05
本报告期基金总申购份额 394,578,837.12
减：本报告期基金总赎回份额 749,888,631.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,255,855,960.69
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2011 年 1 月 26 日本基金管理人发布公告，经公司
第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2011 年 1 月 21 日，中国证监会核
准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可〔2011〕
37
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

116 号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
交易单 占当期股 占当期佣
券商名称
元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
国金证券有
2 1,753,205,401.39 14.31% 1,460,098.38 14.23% -
限责任公司
瑞银证券股
1 1,675,519,945.99 13.68% 1,361,372.83 13.27% -
份有限公司
宏源证券股
1 1,524,258,550.30 12.44% 1,295,633.36 12.63% -
份有限公司
申银万国证
券股份有限 2 1,220,642,557.60 9.96% 1,026,045.50 10.00% -
公司
兴业证券股
1 970,576,583.84 7.92% 824,988.58 8.04% -
份有限公司
安信证券股
2 929,571,720.00 7.59% 790,136.22 7.70% -
份有限公司
华泰证券股
1 680,490,168.49 5.55% 578,411.60 5.64% -
份有限公司
海通证券股
1 663,509,494.60 5.42% 563,979.26 5.50% -
份有限公司
西部证券股
1 575,244,026.88 4.70% 488,959.16 4.77% -
份有限公司
中信证券股
1 453,516,231.98 3.70% 368,484.45 3.59% -
份有限公司

38
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

华泰证券股
1 450,539,837.63 3.68% 366,065.84 3.57% -
份有限公司
光大证券股
2 408,935,556.95 3.34% 332,263.75 3.24% -
份有限公司
国信证券有
1 352,458,119.36 2.88% 299,594.21 2.92% -
限责任公司
中国建银投
资证券有限 1 305,819,977.80 2.50% 259,946.70 2.53% -
责任公司
国泰君安证
券股份有限 1 231,458,445.05 1.89% 196,740.32 1.92% -
公司
招商证券股
1 42,699,092.49 0.35% 36,294.21 0.35% -
份有限公司
中国国际金
2 13,125,612.14 0.11% 10,664.71 0.10% -
融有限公司
长城证券有
1 - - - - -
限责任公司
国都证券有
1 - - - - -
限责任公司
中银国际证
券有限责任 2 - - - - -
公司
中信建投证
券有限责任 1 - - - - -
公司


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期权证
券商名称 债券成 回购成
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的
交总额 交总额
比例
的比例 的比例
国金证券有
- - 1,000,000,000.00 100.00% - -
限责任公司
瑞银证券股 12,402,685.87 20.83% - - - -

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 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

份有限公司
宏源证券股
47,145,967.00 79.17% - - - -
份有限公司
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券
商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作
表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，
然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。


10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
交银施罗德精选股票证券投资基金2010年 中国证券报、上海
1 2011-1-12
第四季度报告 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于增加开
中国证券报、上海
2 通旗下基金在部分代销机构定期定额投资 2011-3-9
证券报、证券时报
业务的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与广发华福证券有限责任公司定 中国证券报、上海
3 2011-3-9
期定额投资业务前端申购费率优惠活动的 证券报、证券时报
公告
交银施罗德精选股票证券投资基金2010年 中国证券报、上海
4 2011-3-28
年度报告摘要 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于中国工
中国证券报、上海
5 商银行延长其个人电子银行基金前端申购 2011-4-1
证券报、证券时报
费率优惠活动的公告
交银施罗德精选股票证券投资基金2011年 中国证券报、上海
6 2011-4-22
第一季度报告 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于增加开
中国证券报、上海
7 通旗下基金在部分代销机构代销业务的公 2011-5-6
证券报、证券时报
告
交银施罗德精选股票证券投资基金更新招 中国证券报、上海
8 2011-5-13
募说明书摘要(2011年第1号) 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于开通基 中国证券报、上海
9 2011-5-25
金网上直销通联支付业务的公告 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于开通旗 中国证券报、上海
10 2011-5-27
下部分基金基金转换业务及调整基金转换 证券报、证券时报

40
 交银施罗德精选股票证券投资基金 2011 年半年度报告

业务规则的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
中国证券报、上海
11 分基金参与交通银行股份有限公司基金前 2011-6-30
证券报、证券时报
端申购费率优惠活动延期的公告



11 备查文件目录


11.1 备查文件目录
11、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件；
2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。


11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。


11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。



交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年八月二十四日




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