报告期年份：2006年
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
报送日期：2007年3月
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金概况
基金名称：交银施罗德精选股票证券投资基金
基金简称：交银精选
交易代码：519688（前端收费模式），519689（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2005年9月29日
报告期末基金份额总额：1,373,827,021.87份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况
1、基金投资目标
本基金坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
2、投资策略
本基金采取的投资策略是：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。在资产配置方面，本基金采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整该分配比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。在行业配置方面，将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。在股票选择方面，本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过品质筛选、公司质量评价和多元化价值评估，精选股票构建投资组合。
3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数。
4、风险收益特征
本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
（三）基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
信息披露负责人：陈超
联系电话：021-61055050
传真：021-61055034
电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com
（四）基金托管人
名称：中国农业银行
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010-68424199
传真：010-68424181
电子信箱：lifangfei@abchina.com
（五）信息披露渠道
基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com
基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要会计数据和财务指标
指标名称 2 006年度 2005年9月29日
至2005年12月31日
基金本期净收益（元） 718,913,439.83 3,566,039.14
基金份额本期净收益（元） 0.5274 0.0008
期末可供分配基金收益（元） 216,209,142.07 2,022,740.97
期末可供分配基金份额收益（元） 0.1574 0.0008
期末基金资产净值（元） 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35
期末基金份额净值（元） 1.9180 1.0215
期末基金份额累计净值（元） 2.3180 1.0215
本期基金份额净值增长率 135.29％ 2.15％
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 44.12% 1.31% 32.71% 1.08% 11.41% 0.23%
过去6个月 50.56% 1.17% 33.90% 1.06% 16.66% 0.11%
过去1年 135.29% 1.23% 82.87% 1.05% 52.42% 0.18%
过去3年 - - - - - -
过去5年 - - - - - -
自基金合同生效日起至今（2005年9月29日至2006年12月31日） 140.35% 1.11% 86.11% 0.99% 54.24% 0.12%
2、本基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的比较
注：图示日期为2005年 9月29日至2006年12月31日。
基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(3) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(4) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
(6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰；
(7) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%；
(8) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(10) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(11) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
(12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；
(13) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述1 - 11项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2006年12月31日，本基金符合上述投资比例的约定。
3、本基金年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：图示日期为2005年9月29日至2006年12月31日。
（三）收益分配
自基金合同生效以来本基金进行收益分配请况如下：
年度 每10份基
金份额分红数（元） 备注
2005 无 本基金于2005年9月29日正式成立
2006 4.00 第一次分红：
分红比例：每10份基金份额派发0.40元
权益登记日、除息日：2006年2月20日
红利再投确认日：2006年2月21日
现金红利划出日：2006年2月22日
第二次分红：
分红比例：每10份基金份额派发0.60元
权益登记日、除息日：2006年6月7日
红利再投确认日：2006年6月8日
现金红利划出日：2006年6月9日
第三次分红：
分红比例：每10份基金份额派发3.00元
权益登记日、除息日：2006年12月29日
红利再投确认日：2007年1月4日
现金红利划出日：2007年1月5日
合计 4.00
三、管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。
截止到2006年12月底，公司已经发行并管理的的基金共有四只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同已于2006年1月20日正式生效；交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同已于2006年6月14日正式生效；交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同已于2006年10月23日正式生效。
（二）基金经理介绍
赵枫先生，基金经理，美国哥伦比亚大学硕士。9年基金从业经验。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2001年8月至2004年7月担任基金通乾的基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2005年9月29日起担任本基金基金经理至今。
张媚钗女士，基金经理助理，经济学硕士。4年证券、基金从业经验。2003年进入申银万国证券研究所，任电力行业研究员，2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员，负责食品饮料、电力、煤炭等行业研究工作。
（三）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
（四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
正像中国经济增长的奇迹超出许多经济学家的预期，A股市场在06年的表现也超过了几乎所有投资大众的想象，我们再一次体会到了体制改革所带来的巨大潜力。虽然市场上涨是由众多因素促成的，但市场制度的改进无疑是市场向好的根基，我们认为06年基本完成的股权分置改革和其他众多的市场化改革措施使得A股市场在根本上变成一个可投资的市场，从此以后A股市场将真正成为中国宏观经济的晴雨表，宏观经济结构的变化也将逐步反映在A股市场的估值结构和市值结构上，而随之改变的投资者结构也促使市场更趋理性和合理。
2006年精选基金的投资收益率超过了基准，超额收益的来源主要来自于资产配置和行业选择上，而在个股选择上则有待进一步加强。我们从基金成立之初就对股票市场持有乐观的看法，因此在2006年全年基金均保持了高于基准的股票配置，股票市场几乎单边上扬的走势使得我们在资产配置上获得了良好收益。行业配置反映的是我们对宏观经济趋动因素和变化趋势的看法，基于我们对人民币升值的信心和消费增长的长期看好，我们在金融、地产、消费品和零售行业采取了明显的超额配置。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
经历制度化改革和投资者结构变迁之后，A股市场对国内外投资者的吸引力正在迅速提高，而结合中国国民财富的增长，我们认为中国正处在财富管理需求的爆发增长时期，在未来的几年内，我们将会看到市场规模和投资需求的良性互动，虽然市场短期来看仍然充满波动与不确定性，但长期看A股市场必将成为亚太地区最主要的和最有活力的资本市场之一。
2006年的A股市场伴随着指数的大幅上涨迅速走完了价值回归和价值发现的过程，总体来看投资者对市场的估值水平和估值结构仍持有较为理性的态度。但对长远前景的乐观和信心在一定程度上使得短期的市场估值透支了未来的业绩，而充裕的流动性为资产泡沫的产生创造了可能。然而我们必须认识到流动性充裕并不意味着市场不会出现调整，高启的价格也将使得市场的估值支撑变得脆弱，我们预期07年的市场将变得更加波动和敏感，估值水平的坚实支撑需要业绩增长的跟进和乐观预期的兑现。
我们认识到，处于高速增长的中国经济具备新兴市场大部分特征，而这也导致相对于上市公司盈利的波动，市场估值水平的变化更加剧烈。但是透过短期的不确定，我们看到的是长期向好的确定性：中国宏观经济的持续增长、上市公司竞争力的不断提高、人民币的持续升值、消费能力的稳定增长以及投资者对金融资产多元化的需求等等，所有这些因素一方面将推动上市公司盈利的持续增长，另一方面也将提高A股市场的估值中枢，我们面临的将是风险与希望同在的一年。
伴随着基金规模的进一步扩大，投资者很快就会发现具有品牌和渠道控制力的投资标的将变得越来越稀缺和昂贵，而股权分置改革和实施管理层激励后，优秀公司的股票新增供给可能会进一步减少。我们认为未来一年市场的投资热点可能会出现短期的阶段性的扩散，但总体的投资主线和品种将会是06年的延续，优秀的公司将继续为投资者创造可观的投资回报。
四、托管人报告
　在托管交银施罗德精选股票证券投资基金中，本基金托管人－中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人--交银施罗德基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年3月27日
五、审计报告
德勤华永会计师事务所有限公司对交银施罗德精选股票证券投资基金2006年12月31日的资产负债表以及2006年1月1日至2006年12月31日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告（德师报(审)(07)第P0124号）。
六、财务会计报告
除特别注明外，表格金额单位为人民币元
（一）资产负债表
项目 会计报表 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 19(4) 505,830,563.35 336,369,390.78
清算备付金 2,545,254.47 59,904,431.52
交易保证金 5 1,050,000.00 300,000.00
应收证券清算款 - -
应收股利 - -
应收利息 6 84,910.77 4,340,014.01
应收申购款 67,502,460.00 30,366,364.54
其他应收款 - -
股票投资市值 2,427,329,414.75 1,792,788,769.75
其中：股票投资成本 1,359,023,681.52 1,735,473,398.52
债券投资 - 337,639,987.54
其中：债券投资成本 - 335,130,370.30
权证投资市值 54,987,942.37 -
其中：权证投资成本 34,309,529.99 -
买入返售证券 - 120,000,000.00
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产合计 3,059,330,545.71 2,681,708,958.14
负债
应付证券清算款 - 14,802,030.38
应付赎回款 6,076,155.86 154,150,797.32
应付赎回费 13,470.54 586,474.78
应付管理人报酬 19(2) 3,071,724.71 4,011,906.51
应付托管费 19(3) 511,954.13 668,651.10
应付销费服务费 - -
应付佣金 7 1,285,231.47 1,584,406.90
应付利息 - -
应付收益 412,148,123.51 -
未交税金 - -
其他应付款 8 767,065.94 1,460,211.48
卖出回购证券款 - -
短期借款 - -
预提费用 9 511,154.97 120,823.32
其他负债 - -
负债合计 424,384,881.13 177,385,301.79
基金持有人权益
实收基金 10 1,373,827,021.87 2,451,507,305.87
未实现利得 11 1,044,909,500.64 50,793,609.51
未分配收益 216,209,142.07 2,022,740.97
基金持有人权益合计 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35
年末基金份额净值 1.9180 1.0215
负债及基金持有人权益合计 3,059,330,545.71 2,681,708,958.14
（二）经营业绩表
项目 会计报表 附注 2006年度 2005年9月29日至2005年12月31日
收入 752,441,119.53 22,974,182.47
股票差价收入 12 697,425,706.64 3,113,705.26
债券差价收入 13 1,212,145.83 (5,552,892.82)
权证差价收入 14 20,825,646.99 1,502,982.16
债券利息收入 345,417.35 8,975,247.25
存款利息收入 2,900,507.96 10,274,465.86
股利收入 24,788,527.54 -
买入返售证券收入 34,448.65 1,223,992.35
其他收入 15 4,908,718.57 3,436,682.41
费用 33,527,679.70 19,408,143.33
基金管理人报酬 19(2) 28,345,225.77 16,504,325.48
基金托管费 19(3) 4,724,204.21 2,750,720.95
基金销售服务费 - -
卖出回购证券支出 - -
利息支出 - -
其他费用 16 458,249.72 153,096.90
其中：信息披露费 360,331.65 90,823.32
审计费用 60,000.00 30,000.00
基金净收益 718,913,439.83 3,566,039.14
加：未实现估值增值变动净额 11 1,029,159,157.14 59,824,988.47
基金经营业绩 1,748,072,596.97 63,391,027.61
（三）收益分配表
项目 会计报表 附注 2006年度 2005年9月29日至2005年12月31日
本年/期基金净收益 718,913,439.83 3,566,039.14
加: 年/期初基金净收益 2,022,740.97 -
加: 本年/期损益平准金 50,231,965.96 (1,543,298.17)
可供分配基金净收益 771,168,146.76 2,022,740.97
减: 本年/期已分配基金净收益 17 554,959,004.69 -
年/期末基金未分配净收益 216,209,142.07 2,022,740.97
（四）基金净值变动表
项目 会计报表 附注 2006年度 2005年9月29日至2005年12月31日
年/期初基金净值 2,504,323,656.35 4,874,882,643.01
本年/期经营活动
基金净收益 718,913,439.83 3,566,039.14
未实现利得 11 1,029,159,157.14 59,824,988.47
经营活动产生的基金净值变动数 1,748,072,596.97 63,391,027.61
本年/期基金份额交易
基金申购款 2,940,929,018.63 315,409,287.07
其中：分红再投资 10,328,913.70 -
基金赎回款 (4,003,420,602.68) (2,749,359,301.34)
基金单位交易产生的基金净值变动数 (1,062,491,584.05) (2,433,950,014.27)
本年/期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 17 (554,959,004.69) -
年/期末基金净值 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35
会计报表附注
1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期的年度报告相一致。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本报告期未发生重大会计差错和更正。
3、重大关联方关系及交易
(1) 关联方关系及性质
关联方名称 与公司关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 基金管理人报酬
支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数。
本基金支付基金管理人报酬情况如下：
项目 2006年度 2005年9月29日至2005年12月31日
年/期初应付余额 4,011,906.51 -
本年/期计提数 28,345,225.77 16,504,325.48
本年/期支付数 (29,285,407.57) (12,492,418.97)
年/期末应付余额 3,071,724.71 4,011,906.51
(3) 基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当年天数。
本基金支付基金托管费情况如下：
项目 2006年度 2005年9月29日至2005年12月31日
年/期初应付余额 668,651.10 -
本年/期计提数 4,724,204.21 2,750,720.95
本年/期支付数 (4,880,901.18) (2,082,069.85)
年/期末应付余额 511,954.13 668,651.10
(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日及2005年12月31日保管的银行存款余额分别为505,830,563.35元及336,369,390.78元。本会计期间及上个会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为2,723,963.23元及7,328,431.17元。
(5) 关联方持有的基金份额
基金管理人交银施罗德基金管理公司持有的本基金的份额如下：
项目 2006年 2005年9月29日至2005年12月31日
年/期初持有份额(份) 20,029,043.57 -
本年/期申购份额(份) - 20,029,043.57
本年/期分红转投资份额(份) 1,651,103.91 -
本年/期赎回份额(份) - -
年/期末持有份额(份) 21,680,147.48 20,029,043.57
年/期末持有本基金净值 41,582,522.87 20,459,668.01
占期末总份额比例 1.58% 0.82%
本年/期赎回产生的计入基金收入的金额 - -
上述份额为2005年申购，申购费用为1,000元，自购入后未发生过赎回。关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
(6) 本基金在本会计年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。上会计期间，本基金与中国农业银行通过银行间同业市场进行债券交易量为人民币129,027,369.86元，与交通银行的交易量为人民币2,741,239,382.83元。
4、流通受限不能自由转让的基金资产
(1) 本年度因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价减少股票投资成本累计人民币10,265,270.85元。
本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
000549 S 湘火炬 06/12/19 8.90 未知 未知 1,000,000 5,684,647.40 8,900,000.00
000895 S 双 汇 06/06/01 31.17 未知 未知 5,514,999 71,712,967.62 171,902,518.83
合计 77,397,615.02 180,802,518.83
(2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 1,497,236 4,611,486.88 8,129,991.48
601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 1,435,648 4,479,221.76 8,901,017.60
601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 531,800 2,632,410.00 4,307,580.00
600361 华联综超 06/05/17 07/05/17 12.92 23.09 3,900,929 50,400,003.00 90,072,450.61
601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 163,170 3,080,649.60 3,080,649.60
合计 65,203,771.24 114,491,689.29
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
截至2006年12月31日，交银精选基金资产净值2,634,945,664.58元，单位基金净值为1.9180元，累计单位基金净值为2.3180元。其资产组合情况如下：
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股 票 2,427,329,414.75 79.34%
权 证 54,987,942.37 1.80%
债 券 - -
银行存款和清算备付金合计 508,375,817.82 16.62%
其他资产 68,637,370.77 2.24%
合计 3,059,330,545.71 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 67,473,416.00 2.56%
C 制造业 1,011,428,666.99 38.39%
C0 食品、饮料 494,875,037.41 18.78%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 32,640,000.00 1.24%
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 117,818,402.92 4.47%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 132,500,971.06 5.03%
C7 机械、设备、仪表 144,092,780.00 5.47%
C8 医药、生物制品 89,501,475.60 3.40%
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,850,000.00 1.85%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 55,898,260.00 2.12%
G 信息技术业 105,864,500.00 4.02%
H 批发和零售贸易 343,965,542.00 13.05%
I 金融、保险业 443,070,641.08 16.82%
J 房地产业 221,192,000.00 8.39%
K 社会服务业 74,597,889.95 2.83%
L 传播与文化产业 54,988,498.73 2.09%
M 综合类 - -
合计 2,427,329,414.75 92.12%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 11,000,000 179,960,000.00 6.83%
2 000895 S 双 汇 5,514,999 171,902,518.83 6.52%
3 601398 工商银行 25000000 155,000,000.00 5.88%
4 600016 民生银行 9,500,000 96,900,000.00 3.68%
5 600361 华联综超 4,000,000 92,360,000.00 3.51%
6 000002 万 科Ａ 5,500,000 84,920,000.00 3.22%
7 600519 贵州茅台 850,000 74,655,500.00 2.83%
8 600859 王府井 2,990,000 72,657,000.00 2.76%
9 600585 海螺水泥 2,310,153 69,304,590.00 2.63%
10 002024 苏宁电器 1,503,790 68,272,066.00 2.59%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于交银施罗德基金管理有限公司网站（www.jysld.com或 www.bocomschroder.com）的年度报告全文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 累计买入金额占期初基金资产净值比例
1 600019 宝钢股份 210,684,184.87 8.41%
2 601398 工商银行 163,361,940.75 6.52%
3 600036 招商银行 135,083,493.50 5.39%
4 600009 上海机场 119,495,619.15 4.77%
5 600361 华联综超 96,771,491.33 3.86%
6 600016 民生银行 96,033,722.49 3.83%
7 000858 五 粮 液 85,015,763.96 3.39%
8 000069 华侨城Ａ 70,951,199.36 2.83%
9 002024 苏宁电器 69,685,398.91 2.78%
10 600887 伊利股份 65,580,636.82 2.62%
11 000088 盐 田 港 64,708,893.24 2.58%
12 000869 张 裕Ａ 61,821,976.47 2.47%
13 600028 中国石化 61,046,921.03 2.44%
14 600001 邯郸钢铁 59,824,674.07 2.39%
15 000612 焦作万方 59,805,674.12 2.39%
16 600037 歌华有线 59,675,332.90 2.38%
17 600085 同仁堂 56,250,494.07 2.25%
18 600519 贵州茅台 56,148,937.26 2.24%
19 600688 S上石化 51,548,967.33 2.06%
20 600000 浦发银行 50,703,141.51 2.02%
2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 累计卖出金额占期初基金资产净值比例
1 600019 宝钢股份 265,910,722.07 10.62%
2 600028 中国石化 255,482,752.39 10.20%
3 600009 上海机场 219,637,519.05 8.77%
4 000002 万 科Ａ 206,085,259.71 8.23%
5 600036 招商银行 194,868,610.96 7.78%
6 600000 浦发银行 178,254,147.12 7.12%
7 600050 中国联通 119,925,776.18 4.79%
8 000063 中兴通讯 105,412,481.81 4.21%
9 000651 格力电器 94,129,541.20 3.76%
10 600900 长江电力 88,691,967.18 3.54%
11 600031 三一重工 85,673,122.34 3.42%
12 600383 金地集团 81,689,902.84 3.26%
13 601398 工商银行 77,706,238.51 3.10%
14 600361 华联综超 76,981,559.76 3.07%
15 600085 同仁堂 71,746,867.67 2.86%
16 600600 青岛啤酒 69,966,662.09 2.79%
17 000612 焦作万方 68,969,619.48 2.75%
18 600016 民生银行 67,350,484.32 2.69%
19 000858 五 粮 液 65,016,848.01 2.60%
20 600001 邯郸钢铁 64,985,356.69 2.59%
21 600010 包钢股份 63,198,666.33 2.52%
22 600362 江西铜业 62,619,995.62 2.50%
23 600688 S上石化 60,576,875.47 2.42%
24 600887 伊利股份 60,452,348.20 2.41%
25 600269 赣粤高速 58,839,911.19 2.35%
26 600694 大商股份 57,117,967.97 2.28%
27 600348 国阳新能 54,385,204.97 2.17%
28 000900 现代投资 52,832,903.48 2.11%
29 000088 盐 田 港 51,223,157.12 2.05%
30 000970 中科三环 50,535,572.86 2.02%
注：整个报告期内买入股票的成本总额为3,988,021,446.97元，卖出股票的收入总额为697,425,706.64 元。
（五）报告期末未持有债券。
（六）报告期末未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2006年12月31日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末余额（元）
交易保证金 1,050,000.00
应收证券交易清算款 -
应收股利 -
应收利息 84,910.77
应收申购款 67,502,460.00
其他应收款 -
配股权证 -
买入返售债券 -
待摊费用 -
合计 68,637,370.77
4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末持有的权证明细
权证来源 权证代码 权证名称 报告期间持有数量（股） 成本总额（元）
被动持有 580005 万华HXB1 115,200 0.00
合计 115,200 0.00
主动投资 580005 万华HXB1 2,354,947 34,309,529.99
合计 2,354,947 34,309,529.99
八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目名称 2006年12月31日
基金份额持有人户数 23,029
平均每户持有基金份额 59,656.39
机构投资者持有的基金份额 899,066,728.04
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 65.44%
个人投资者持有的基金份额 474,760,293.83
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 34.56%
九、开放式基金份额变动
基金合同生效以来基金份额变动情况
项目名称 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 4,874,882,643.01
期初基金份额总额 2,451,507,305.87
期末基金份额总额 1,373,827,021.87
报告期间基金总申购份额 2,165,795,314.35
报告期间基金总赎回份额 3,243,475,598.35
十、重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内，基金管理人、基金托管人重大人事变动：
1、基金管理人的重大人事变动：
(1) 2006年2月7日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第一次会议审议通过，聘任许珊燕女士担任公司副总经理。
(2) 2006年12月14日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，聘任莫泰山先生担任公司副总经理。
2、基金托管人没有发生重大人事变动。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）报告期内本基金共进行三次收益分配，其中于2006年2月20日每10份基金份额派发红利0.40元，于2006年6月7日每10份基金份额派发红利0.60元，于2006年12月29日每10份基金份额派发红利3.00元。
（六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费60,000元，报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）报告期内本基金租用专用席位情况
1、 股票交易量及佣金情况
券商名称 租用席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票总成交金额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例
中国国际金融有限公司 2 1,544,589,347.61 17.42% 1,226,250.58 17.06%
申银万国证券股份有限公司 2 1,362,705,374.68 15.37% 1,096,318.92 15.25%
国信证券有责任公司 1 1,160,603,289.43 13.09% 951,683.40 13.24%
国泰君安证券股份有限公司 1 1,128,325,853.09 12.73% 929,640.43 12.93%
中信证券股份有限公司 1 1,069,212,741.82 12.06% 836,669.75 11.64%
兴业证券股份有限公司 1 977,134,595.49 11.02% 801,702.81 11.15%
光大证券股份有限公司 1 802,961,752.71 9.06% 674,222.14 9.38%
招商证券股份有限公司 1 819,260,390.42 9.24% 671,790.89 9.35%
合计 10 8,864,793,345.25 100.00% 7,188,278.92 100.00%
2、债券交易情况
券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
中国国际金融有限公司 3,757,097.90 75.15%
中信证券股份有限公司 813,715.00 16.28%
国泰君安证券股份有限公司 428,524.00 8.57%
合计 4,999,336.90 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
国信证券有责任公司 24,542,686.09 44.52%
光大证券股份有限公司 17,126,407.23 31.07%
申银万国证券股份有限公司 8,151,158.85 14.79%
国泰君安证券股份有限公司 4,799,981.59 8.71%
兴业证券股份有限公司 501,655.62 0.91%
合计 55,121,889.38 100.00%
注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。
(2) 报告期内，本基金新增加席位为中信证券和国信证券，其它席位未发生变化。
(3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
(4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
（九）本报告期内基金披露的其他重要事项
1 交银施罗德精选股票证券投资基金第一次分红预告 《中国证券报》 2006年2月16日
《上海证券报》
《证券时报》
2 交银施罗德基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告 《中国证券报》 2006年2月20日
《上海证券报》
《证券时报》
3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留余额的公告 《中国证券报》 2006年2月20日
《上海证券报》
《证券时报》
4 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下开放式基金开办定期定额投资计划业务的公告 《中国证券报》 2006年2月20日
《上海证券报》
《证券时报》
5 交银施罗德基金管理有限公司关于推出交银精选股票基金前端申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2006年2月20日
《上海证券报》
《证券时报》
6 交银施罗德精选股票证券投资基金第一次分红公告 《中国证券报》 2006年2月21日
《上海证券报》
《证券时报》
7 交银施罗德基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为参加定期定额业务、转换业务和费率优惠活动代销机构的公告 《中国证券报》 2006年2月22日
《上海证券报》
《证券时报》
8 交银施罗德精选股票证券投资基金暂停申购、转换（入）业务公告 《中国证券报》 2006年2月24日
《上海证券报》
《证券时报》
9 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（2006年第1号） 《中国证券报》 2006年5月12日
《上海证券报》
《证券时报》
10 交银施罗德精选股票证券投资基金第二次分红预告 《中国证券报》 2006年6月2日
《上海证券报》
《证券时报》
11 交银施罗德精选股票证券投资基金第二次分红公告 《中国证券报》 2006年6月8日
《上海证券报》
《证券时报》
12 交银施罗德基金管理有限公司关于增加湘财证券有限责任公司为场外代销机构的公告 《中国证券报》 2006年6月27日
《上海证券报》
《证券时报》
13 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金资产支持证券投资方案的公告 《中国证券报》 2006年7月14日
《上海证券报》
《证券时报》
14 交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 2006年9月15日
《上海证券报》
《证券时报》
15 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（2006年第2号） 《中国证券报》 2006年11月13日
《上海证券报》
《证券时报》
16 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选股票证券投资基金暂停大额申购和转换入业务的公告 《中国证券报》 2006年12月22日
《上海证券报》
《证券时报》
17 交银施罗德精选股票证券投资基
金第三次分红预告 《中国证券报》 2006年12月27日
《上海证券报》 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司
2007年3月30日
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