交银施罗德精选股票证券投资基金二〇〇五年年度报告

报告期年份：二〇〇五年
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
报送日期：二〇〇六年三月二十八日
重要提示
本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金简介
（一）基金概况
基金名称：交银施罗德精选股票证券投资基金
基金简称：交银精选
交易代码：519688（前端收费模式），519689（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2005年9月29日
报告期末基金份额总额：2,451,507,305.87份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况
1、基金投资目标
本基金坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
2、投资策略
本基金充分借鉴施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法，深入分析高速发展的中国经济与资本市场的无限商机，充分发挥专业研究与管理能力，实现基金经理与数量化模型间的有机结合和良性互动，适度配置资产，精选证券，在防御型股票、增长型股票和固定收益证券上作适度的配置。在有效控制下行风险的前提下，最大程度实现基金资产的长期稳定增长。
本基金采取的投资策略是：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。在资产配置方面，本基金采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整该分配比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。在行业配置方面，将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。在股票选择方面，本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过品质筛选、公司质量评价和多元化价值评估，精选股票构建投资组合。
3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：75% 沪深300指数+25% 中信全债指数；其中股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，该指数是首个由官方推出的沪深两市统一指数；债券投资部分的业绩比较基准是中信全债指数，该指数覆盖交易所和银行间两个债券市场。
4、风险收益特征
本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
（三）基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦
邮政编码：200120
法定代表人：谢红兵
信息披露负责人：陈超
联系电话：021-61055037
传真：021-61055044
电子信箱：chenchao@jysld.com
（四）基金托管人
名称：中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦
邮政编码：100036
法定代表人：杨明生
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010-68424199
传真：010-68424181
电子信箱：lifangfei@abchina.com
（五）信息披露渠道
本基金选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
本年度报告正文登载于基金管理人网址：www.jysld.com
基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所。
（六）其他服务机构
会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址：上海市延安东路222号30楼
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元
2005年9月29日至2005年12月
指标名称
31日
基金本期净收益 3,566,039.14
基金份额本期净收益 0.0008
期末可供分配基金收益 2,022,740.97
期末可供分配基金份额收益 0.0008
期末基金资产净值 2,504,323,656.35
期末基金份额净值 1.0215
基金加权平均净值收益率 0.08％
本期基金份额净值增长率 2.15％
基金份额累计净值增长率 2.15％

提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去3个月 2.14% 0.19% 0.61% 0.64% 1.53% －0.45%
自基金成立
2.15% 0.19% 1.77% 0.64% 0.38% －0.45%
起至今

（三）基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的比较
交银精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（日期：2005年9月30日至2005年12月31日）
注：本基金2005年9月29日成立，于2005年10月19日开始办理申购业务，11月29日开始办理赎回业务。
（四）基金年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图
交银精选基金自基金成立以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：本基金于2005年9月29日成立，因此2005年的净值增长率是按照基金成立后的实际存续期计算的。（五）收益分配
自基金合同生效以来交银施罗德精选股票证券投资基金未进行收益分配。
三、管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元。
截止到2005年12月底，公司已经发行并管理的和正在发行的基金共有两只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金和交银施罗德货币市场证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金于2005年8月26日开始发售，基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金于2005年12月27日开始发售，基金合同已于2006年1月20日正式生效。
（二）基金经理介绍
基金经理赵枫先生,美国哥伦比亚大学硕士。基金从业经验7年。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员,融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。
（三）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
（四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
2005年是中国证券市场有历史意义的一年，股权分置改革的实施是中国证券市场向效率和理性回归的良好开端。当然市场也为此付出了代价，在对宏观经济放缓的担忧和整体市场估值下降的过程中，上证综指全年下跌约9%，投资者信心受到进一步的打击。然而最终决定市场方向的因素是企业的价值，在经历大幅下跌后，股票市场的估值水平已具有吸引力，股权分置改革给投资者带来更多的安全边际，股票资产的隐含回报率已足以吸引长期投资者入场。
本基金自2005年9月29日正式成立，在2005年4季度经历了一个完整的季度。2005年的4季度是一个充斥着各种复杂因素的季度。投资者面对上市公司短期盈利增长的放缓和整体市场估值水平合理共存的局面，长期估值的合理和短期情绪的悲观导致市场走势趋于反复。基于控制短期下行风险的目标，本基金成立初期在建仓节奏上有所控制，随着市场信心的逐步恢复，本基金按照既定的组合策略迅速提高了股票持仓，跟上了12月份市场的上升。（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
在2006年我们不仅面临着变革的经济，也面临着变革的资本市场。
我们对2006年的宏观经济持有乐观的态度。展望2006年，中国经济依然充满着各种各样的不均衡，然而综观全球，我们必须承认中国经济仍然是健康和充满活力的，极具竞争力。市场化改革的推进促使社会资源配置更趋合理，社会整体交易成本趋于下降，中国经济的持续发展潜力不容置疑。然而投资和出口推动的经济增长难以持续，中国的经济结构必将发生改变，伴随着金融体系的对外开放，人民币进入长期缓慢的升值过程，内需成为经济持续增长的拉动力。
经过五年的调整回归后，股票市场的估值水平已回到合理水平，无论与海外市场相比的相对估值，还是从隐含回报率的绝对估值看，A股都处于相对合理的估值区间内。我们认为2006年股票资产会有超越其他资产的回报率。资本市场的改革开放使得市场游戏规则发生重大改变，股权分置改革和资本市场的对外开放改变了资本市场的参与者，从而导致估值方法和市场行为的改变。
面临变革，2006年的股票市场将会加速分化。一方面人民币升值将会导致资产价格出现分化，非贸易品资产相对贸易品资产的价格出现明显上升，相应行业的股票价格也会反映这种变化，我们看好金融、地产和消费服务行业在未来的表现。另一方面资本市场的对外开放和股权分置改革将对A股市场产生根本性的影响，大股东和国际资本对A股市场的影响越发明显。在股权文化和市场法制环境仍不完善的情况下，公司治理结构将成为估值的重要影响因素，公司治理透明、流动性良好的大市值公司将获得估值溢价。
2006年资本市场将再次走向壮大，具有高效资源配置功能和强大融资功能的资本市场是高速增长的中国经济所必须的。我们将再次面临股票市场的双向大规模扩容，虽然股票供给的增加对市场短期存在不利影响，但合理定价的股票资产最终会吸引资金流入，我们预计市场将会表现出谨慎的反复上行。处于高位的资源价格和宽松的货币环境将推高通货膨胀，低企的实际利率环境将使得逐利的资产流向股票市场，我们对市场的资金供给环境比较乐观。双向扩容会促使中国资本市场更加繁荣。
面对诸多变化，在做好大类资产配置的前提下，深刻理解变革对资本市场带来的变化，在行业和风格资产方面做好战略选择是2006年获得超额收益的重要因素，我们深信在良好的资本市场氛围下，经过精心配置的股票资产组合可以获得卓越的收益。
（六）基金内部监察报告
经中国证监会批准，交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月成立。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规，交银施罗德基金管理有限公司在成立后诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
1、加强内部控制组织架构建设
公司注重贯彻“内部控制是每个部门、每个员工的责任”的理念，并通过完善内部控制组织、明确个人和部门职责来逐步完善公司的内部控制体系。公司总经理下设内部控制委员会，由公司总经理担任主席，公司各业务部门领导和部分员工是委员会成员。公司内部控制委员会负责对公司内部控制的重要问题进行审议，并监督公司内部控制措施的贯彻情况。
2、建立和完善公司内部控制制度体系
公司在筹备期就根据《证券投资基金管理公司管理办法》等相关法规规定，制定了以《内部控制大纲》为首的基本管理制度体系，内容涵盖了风险管理、投资管理、信息技术管理、信息披露、财务管理、人力资源管理等基金公司运作的各个方面。各项制度的制定得到了公司外方股东施罗德集团的协助，引入施罗德集团的管理经验。公司正式运作后，即在前期制度建设的基础上，着手对覆盖公司业务及日常经营管理的全过程进行制度、规范、操作流程的建设与梳理，完成了公司市场、投资、后台营运的各项部门管理制度、工作流程、行为规范等。通过各项制度细则的制订，逐步明确各项工作的基本流程、各岗位的职责，使公司的业务运行有章可循。
3、加强业务部门内部控制和监察稽核部门监督
本报告期内，公司各部门在基金的发行、投资、后台营运等各项业务活动中注重遵守公司内部管理制度和工作流程。监察稽核部门根据证监会要求，对公司的各项业务活动合规合法性进行日常监察，并对部分重点业务环节进行专项监察，以监督公司有效落实各项内部控制制度。确保了公司各项业务活动能严格遵循证监会有关法律法规进行，公司规范有序运作，未出现重大风险和违法违规问题。
四、托管人报告
在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2005年09月29日至2005年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，交银施罗德精选股票证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006年3月27日
五、审计报告
德师报(审)(06)第P0244号
交银施罗德精选股票证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选基金”)2005年12月31日的资产负债表及自2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表。这些会计报表的编制是交银精选基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投
资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的规定，在所有重大方面公允地反映了交银精选基金2005年12月31日的财务状况及自2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的经营成果、净值变动及收益分配情况。


德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国上海 刘明华
茅志鸿
2006年3月22日
六、财务报告
（一）资产负债表
2005年12月31日

附注 期末数
人民币元
资产
银行存款 15(6) 336,369,390.78
清算备付金 59,904,431.52
交易保证金 300,000.00
应收利息 4 4,340,014.01
应收申购款 30,366,364.54
买入返售证券 120,000,000.00
股票投资-市值 1,792,788,769.75
其中：股票投资成本 1,735,473,398.52
债券投资-市值 337,639,987.54
其中：债券投资成本 335,130,370.30
权证投资-市值 -
其中：权证投资成本 -
资产合计 2,681,708,958.14
负债及基金持有人权益
负债
应付证券清算款 14,802,030.38
应付赎回款 154,150,797.32
应付赎回费 586,474.78
应付管理人报酬 15(2) 4,011,906.51
应付托管费 15(3) 668,651.10
应付佣金 5 1,584,406.90
其他应付款 6 1,460,211.48
预提费用 7 120,823.32
负债合计 177,385,301.79
基金持有人权益
实收基金 8 2,451,507,305.87
未实现利得 9 50,793,609.51
未分配净收益 2,022,740.97
基金持有人权益合计 2,504,323,656.35
负债及基金持有人权益合计 2,681,708,958.14
期末基金份额净值 1.0215
（二）经营业绩表
2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
附注 本期累计数
人民币元
收入
股票差价收入 10 3,113,705.26
债券差价损失 11 (5,552,892.82)
权证差价收入 12 1,502,982.16
债券利息收入 8,975,247.25
存款利息收入 15(6) 10,274,465.86
买入返售证券收入 1,223,992.35
其他收入 13 3,436,682.41
收入合计 22,974,182.47
费用
基金管理人报酬 15(2) 16,504,325.48
基金托管费 15(3) 2,750,720.95
其他费用 14 153,096.90
其中：信息披露费 90,823.32
审计费用 30,000.00
费用合计 19,408,143.33
基金净收益 3,566,039.14
加：未实现估值变动数 9 59,824,988.47
基金经营业绩 63,391,027.61
（三）基金净值变动表
2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
本期累计数
人民币元
期初基金净值 4,874,882,643.01
本期经营活动：
基金净收益 3,566,039.14
未实现估值变动数 59,824,988.47
经营活动产生的基金净值变动数 63,391,027.61
本期基金交易份额
基金申购款 315,409,287.07
基金赎回款 (2,749,359,301.34)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (2,433,950,014.27)
期末基金净值 2,504,323,656.35

（四）基金收益分配表
2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间

本期累计数
人民币元
本期基金净收益 3,566,039.14
加：本期申购基金份额损益平准金 357,607.59
减：本期赎回基金份额损益平准金 1,900,905.76
可供分配基金净收益 2,022,740.97
期末基金未分配净收益 2,022,740.97

（五）会计报表附注
2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
1、概况
交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其它有关法律法规发起，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]140号文批准，于2005年9月29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，募集期间为2005年8月26日至2005年9月26日。本基金首次设立募集规模为4,874,882,643.01份基金份额，募集期间的银行利息折合基金份额为2,319,992.80份基金份额，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第0038号验资报告验证。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。股票资产占基金资产的60%至95%，债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他证券品种在资产配置中的比例为5%至40%(其中，基金保留的现金以及投资于一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%)。
2、重要会计政策
会计报表编制基础
本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定编制。
会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表期间为2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
记账基础和计价原则
本基金采用权责发生制为记账基础，除股票投资、权证和债券投资按本附注所述的估值原则计价外，其他所有报表项目均以历史成本为计价原则。
基金资产的估值原则
1) 上市流通的有价证券以其估值日证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）计算。在证券交易所市场流通的债券，按如下价值原则处理：
a)实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；
b)未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中的所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的按最近交易日债券收盘价减去债券盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
a)送股、转增股、配股、增发新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值，该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
b)首次公开发行的股票，按成本估值；
c)未上市债券的估值按购入成本加计估值日为止的应计利息额计算；
3) 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日市价高于配股价的差额估值；收盘价等于或低于配股价，则估值为零；
4) 股权分置改革中获得的权证，未上市权证采用公允价值估值；已上市权证以估值日证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值，该日无交易的，以最近交易日市价（收盘价）计算；
5) 如有确凿证据表明按上述原则不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值；
6) 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
证券投资的成本计价方法
股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成本总额和相关费用)入账。因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价于股票复牌日冲减相关股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；债券投资按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入。卖出债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
买入银行间市场交易债券于实际支付价款日按实际支付的全部价款入账。如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券成本。
卖出银行间市场交易的债券应于实际收到全部价款时确认债券差价收入。卖出债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成本总额和相关费用)入账。
因股权分置改革而获赠的权证，在确认日按照持有股数和权证比例计算，计入权证数量。
卖出权证于成交日确认权证差价收入。卖出权证的成本按移动加权平均法计算结转。买入返售证券
买入返售证券指进行证券回购业务而融出的资金。买入返售证券按照融出的资金入账。
待摊费用
待摊费用反映已经支付的、影响基金份额净值小数点后第五位，应于各受益期分摊的费用。
预提费用
预提费用反映尚未支付的、影响基金份额净值小数点后第五位，应计入本期的费用。
实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额的面值为1.00元。由于申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于相关活动的确认日认列。
未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按上一交易日未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购
确认日或基金赎回确认日认列。
损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
基金的申购与赎回
在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日对该交易的有效性进行确认。
对于已确认的申请，按照申请日实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。
收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认。债券差价收入按卖出债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。
银行间市场交易的债券差价收入应于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账。债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的余额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出的资金及约定利率在返售期限内采用直线法逐日计提。
其他收入于实际收到时确认为收入。
费用的确认和计量
基金管理人费
根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理费按基金前一日的资产净值乘以相应的管理费日费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值 1.5% 当年天数
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
基金托管费
根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的规定，本基金的托管费按基金前一日资产净值乘以相应的托管费日费率来计算，具体计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日基金的资产净值 0.25% 当年天数基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
基金的收益分配政策
1) 基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可先择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5 ) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但基金合同生效不满3个月，则不进行收益分配；
6) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7) 每一基金份额享有同等分配权。
8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
3、税项
印花税
根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，从2005年1月24日起，基金管理人运用基金买卖股票按照成交额的1壗赡芍と?

(股票)交易印花税。
自2005年6月13日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税。根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。
所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个
人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》，对基金从上市公司分配取得的股息、红利所得，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利代扣代缴个人所得税时，减按50%计算纳税所得额。
4、应收利息

期末数
人民币元
应收债券利息 4,060,965.44
应收交易所回购利息 87,246.35
应收银行存款利息 164,710.22
应收清算备付金利息 27,092.00
4,340,014.01
5、应付佣金
期末数
人民币元
中国国际金融有限公司 468,156.51
申银万国证券股份有限公司 406,666.70
光大证券股份有限公司 219,025.77
国泰君安证券股份有限公司 208,790.91
招商证券股份有限公司 190,602.32
兴业证券股份有限公司 91,164.69
1,584,406.90

6、其他应付款
期末数
人民币元
应付后端申购费 1,460,211.48
7、预提费用
期末数
人民币元
审计费用 30,000.00
信息披露费 90,823.32
120,823.32
8、实收基金
人民币元
本期认购数 4,874,882,643.01
本期申购数 312,096,484.31
本期赎回数 (2,735,471,821.45)
期末数 2,451,507,305.87
9、未实现利得
未实现估值增值 未实现利得平准金 合计
人民币元 人民币元 人民币元
本期未实现估值变动数 59,824,988.47 - 59,824,988.47
加：本期申购基金份额 - 2,955,195.17 2,955,195.17
减：本期赎回基金份额 - 11,986,574.13 11,986,574.13
期末数 59,824,988.47 (9,031,378.96) 50,793,609.51
其中未实现估值减值列示如下：
期末数
人民币元
股票投资 57,315,371.23
债券投资 2,509,617.24
合计 59,824,988.47
10、股票差价收入
本期累计数
人民币元
卖出股票成交总额 156,849,260.81
卖出股票成本总额 (153,639,650.16)
卖出股票佣金总额 (95,905.39)
3,113,705.26
11、债券差价损失
本期累计数
人民币元
卖出债券成交总额 2,883,934,934.73
卖出债券成本总额 (2,843,305,057.40)
卖出债券应收利息总额 (46,182,770.15)
(5,552,892.82)
12、权证差价收入
本期累计数
人民币元
卖出权证成交总额 1,503,132.96
卖出权证成本总额 -
卖出权证手续费 (150.80)
1,502,982.16
13、其他收入
本期累计数
人民币元
基金赎回费 3,436,682.41
14、其他费用
本期累计数
人民币元
交易费用 23,896.18
信息披露费 90,823.32
审计费用 30,000.00
股东账户卡 900.00
汇划手续费 7,477.40
153,096.90
15、关联方关系及其交易
(1) 关联方关系与性质
关联方名称 与公司关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金发起人
基金管理人
基金销售机构
中国农业银行 基金托管人
基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人股东
基金代销机构
(2) 基金管理人报酬

基金管理人报酬逐日计提，按月支付。本基金的基金管理人报酬情况如下：

本期累计数
人民币元
本期计提数 16,504,325.48
本期支付数 (12,492,418.97)
期末余额 4,011,906.51
(3) 基金托管费
基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的基金托管费情况如下：
本期累计数
人民币元
本期计提数 2,750,720.95
本期支付数 (2,082,069.85)
期末余额 668,651.10
(4) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
买卖债券 回购交易
关联方名称 本期交易量 本期交易量 回购利息收入 回购利息支出
交通银行 2,741,239,382.83 - - -
中国农业银行 129,027,369.86 - - -

(5) 关联方投资本基金的情况
交银施罗德基金管理有限公司在本期及期末持有本基金份额20,029,043.57份，占本基金期末总份额的0.82%，适用申购/赎回费率按照《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》规定。(6) 银行存款及存款利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的本基金的银行存款及本期间所保管的银行存款产生的利息收入情况如下：

人民币元
期末银行存款余额 336,369,390.78
本期存款利息收入 7,328,431.71

16、股权分置改革相关事项

本期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票(流通受限不能自由转让的基金资产)包括：
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末估值总额
人民币元 人民币元 人民币元
600036 招商银行 2005/12/19 6.58 2006/1/04 7.23 8,704,803 57,277,603.74
600754 锦江酒店 2005/12/06 7.90 2006/1/23 7.20 172,600 1,363,540.00
000006 深振业Ａ 2005/12/05 4.27 2006/1/12 4.35 1,999,913 8,539,628.51
000539 粤电力Ａ 2005/11/30 4.78 2006/1/19 4.10 1,349,100 6,448,698.00
000651 格力电器 2005/12/23 10.37 2006/1/05 11.41 4,969,468 51,533,383.16
000970 中科三环 2005/12/23 6.98 2006/1/05 7.68 2,215,644 15,465,195.12

17、期后重大事项
本基金于2006年2月16日发布分红预告，向截至2006年2月20日止登记在册的全体基金持有人按每10份基金份额派发红利0.40元，该红利已于2006年2月21日发放。
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
截至2005年12月31日，交银施罗德精选股票证券投资基金资产净值2,504,323,656.35元，单位基金净值为1.0215元，累计单位基金净值为1.0215元。其资产组合情况如下：

资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 1,792,788,769.75 66.85%
债券 337,639,987.54 12.59%
银行存款及清算备付金 396,273,822.30 14.78%
其他资产 155,006,378.55 5.78%
合计 2,681,708,958.14 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
日期：2005年12月31日
占基金资产净
行 业 股票市值（元）
值比例
A农、林、牧、渔业 13,669,500.00 0.55%
B采掘业 186,488,148.56 7.45%
C制造业 565,421,838.23 22.58%
C0食品、饮料 178,259,694.09 7.12%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 174,033,905.95 6.95%
C7机械、设备、仪表 156,637,637.74 6.25%
C8医药、生物制品 56,490,600.45 2.26%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 140,527,675.16 5.61%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 276,388,229.31 11.04%
G信息技术业 175,873,206.82 7.02%
H批发和零售贸易 2,274,742.34 0.09%
I金融、保险业 206,916,148.56 8.26%
J房地产业 209,853,678.52 8.38%
K社会服务业 15,375,602.25 0.61%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合计 1,792,788,769.75 71.59%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
数 量 市值占基金资
序号 股票代码 股票名称 期末市值（元）
（股） 产净值比例
1 600028 中国石化 40,018,916 186,488,148.56 7.45%
2 000002 G万科Ａ 36,278,554 156,360,567.74 6.24%
3 600009 上海机场 8,518,021 122,829,862.82 4.90%
4 600000 浦发银行 11,458,340 111,718,815.00 4.46%
5 600019 G宝 钢 24,045,767 99,068,560.04 3.96%
6 600050 中国联通 33,047,683 92,533,512.40 3.70%
7 600900 G长 电 12,663,071 87,628,451.32 3.50%
8 000063 中兴通讯 2,999,989 83,339,694.42 3.33%
9 000895 双汇发展 6,009,999 76,867,887.21 3.07%
10 600600 青岛啤酒 8,912,255 74,149,961.60 2.96%
11 600036 招商银行 8,704,803 57,277,603.74 2.29%
12 000651 格力电器 4,969,468 51,533,383.16 2.06%
13 600383 金地集团 6,581,769 44,953,482.27 1.80%
14 600015 华夏银行 7,999,943 37,919,729.82 1.51%
15 600033 福建高速 5,163,913 37,799,843.16 1.51%
16 000900 现代投资 4,082,247 36,127,885.95 1.44%
17 600031 G三 一 5,001,058 33,207,025.12 1.33%
18 600010 包钢股份 14,999,918 33,149,818.78 1.32%
19 600660 福耀玻璃 5,000,063 26,350,332.01 1.05%
20 600428 G中 远 3,999,945 26,199,639.75 1.05%
21 600011 华能国际 4,550,388 26,119,227.12 1.04%
22 600085 G同仁堂 1,822,628 25,352,755.48 1.01%
23 600018 G上 港 2,111,769 23,884,107.39 0.95%
24 600269 赣粤高速 2,009,202 18,082,818.00 0.72%
25 600366 G韵 升 4,105,401 16,421,604.00 0.66%
26 000800 一汽轿车 4,997,925 15,593,526.00 0.62%
27 000970 中科三环 2,215,644 15,465,195.12 0.62%
28 600420 现代制药 1,274,815 14,634,876.20 0.58%
29 600007 中国国贸 2,889,085 14,012,062.25 0.56%
30 000911 南宁糖业 2,399,593 13,701,676.03 0.55%
31 600189 吉林森工 3,505,000 13,669,500.00 0.55%
32 000729 燕京啤酒 2,000,025 13,540,169.25 0.54%
33 000527 美的电器 1,982,548 10,448,027.96 0.42%
34 600642 G申 能 1,869,368 10,356,298.72 0.41%
35 000541 佛山照明 1,002,900 10,199,493.00 0.41%
36 600995 文山电力 1,500,000 9,975,000.00 0.40%
37 000538 云南白药 451,519 9,346,443.30 0.37%
38 600320 振华港机 1,071,600 9,087,168.00 0.36%
39 000006 深振业Ａ 1,999,913 8,539,628.51 0.34%
40 000550 江铃汽车 1,403,950 8,409,660.50 0.34%
41 600012 皖通高速 1,200,400 7,202,400.00 0.29%
42 600267 海正药业 1,009,383 7,156,525.47 0.29%
43 000539 粤电力Ａ 1,349,100 6,448,698.00 0.26%
44 600087 G水 运 1,087,824 3,818,262.24 0.15%
45 600628 新世界 354,874 2,274,742.34 0.09%
46 600686 金龙汽车 198,600 1,737,750.00 0.07%
47 600754 锦江酒店 172,600 1,363,540.00 0.05%
48 600026 中海发展 80,620 443,410.00 0.02%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细
累计买入金额占
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 基金资产净值比
例
1 600028 中国石化 167,356,892.36 6.68%
2 000002 G万科Ａ 142,573,183.81 5.69%
3 600019 G宝 钢 142,277,947.71 5.68%
4 600009 上海机场 120,020,502.20 4.79%
5 600050 中国联通 109,574,432.81 4.38%
6 600000 浦发银行 109,205,545.37 4.36%
7 600900 G长 电 90,560,961.44 3.62%
8 000063 中兴通讯 86,378,663.51 3.45%
9 000895 双汇发展 78,149,581.47 3.12%
10 600600 青岛啤酒 70,710,781.89 2.82%
11 600036 招商银行 56,552,450.69 2.26%
12 000651 格力电器 49,769,238.84 1.99%
13 600383 金地集团 40,396,513.96 1.61%
14 600015 华夏银行 38,229,163.33 1.53%
15 600033 福建高速 37,354,837.49 1.49%
16 000900 现代投资 35,862,919.21 1.43%
17 600010 包钢股份 32,308,325.20 1.29%
18 600031 G三 一 32,133,887.07 1.28%
19 600085 G同仁堂 27,957,595.68 1.12%
20 000763 锦州石化 27,354,600.22 1.09%
2、报告期内累计卖出金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 累计卖出金额占基
金资产净值比例
1 600019 G宝 钢 49,764,169.33 1.99%
2 000763 锦州石化 27,592,195.31 1.10%
3 600050 中国联通 19,863,626.00 0.79%
4 000817 辽河油田 15,451,273.00 0.62%
5 000932 华菱管线 11,570,418.88 0.46%
6 600002 齐鲁石化 6,916,971.87 0.28%
7 600005 G武 钢 6,521,240.11 0.26%
8 000538 云南白药 4,937,296.33 0.20%
9 000866 扬子石化 4,518,997.37 0.18%
10 000581 威孚高科 4,327,879.19 0.17%
11 600202 哈空调 3,505,783.10 0.14%
12 600026 中海发展 1,548,697.97 0.06%
13 600639 浦东金桥 119,252.64 0.00%
14 000027 深能源Ａ 114,259.15 0.00%
15 600011 华能国际 98,493.40 0.00%
说明：报告期内累计卖出股票15只。

整个报告期内买入股票的成本总额为1,889,113,048.68元，卖出股票的收入总额为3,113,705.26元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 债券市值 市值占基金资产净值比例
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 104,070,000.00 4.16%
企业债券 119,561,801.64 4.77%
金融债券 20,750,000.00 0.83%
可转换债 93,258,185.90 3.72%
合 计 337,639,987.54 13.48%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 05央票19 104,070,000.00 4.16%
2 招行转债 92,922,339.90 3.71%
3 05魏桥CP01 50,250,969.86 2.01%
4 05马钢CP01 40,152,699.18 1.60%
5 05中冶建CP01 29,158,132.60 1.16%

（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至2005年12月31日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末金额（元）
交易保证金 300,000.00
买入返售证券 120,000,000.00
应收利息 4,340,014.01
应收申购款 30,366,364.54
其他资产项目合计 155,006,378.55


4、截至2005年12月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下：
序号 代码 债券名称 期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 110036 招行转债 92,922,339.90 3.71％
2 110010 包钢转债 335,846.00 0.01％
5、报告期间本基金因股权分置改革而被动持有的权证明细
序号 代码 权证名称 持有数量（份） 成本总额
1 038002 万科HRP1 2,000,000 0.00
八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目名称 项目数据
基金份额持有人户数 68,061
平均每户持有基金份额 36,019.27
机构投资者持有的基金份额 810,417,664.23
机构投资者持有的基金份额比例 33.06%
个人投资者持有的基金份额 1,641,089,641.64
个人投资者持有的基金份额比例 66.94%
九、开放式基金份额变动
基金合同生效以来基金份额变动情况
项目名称 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 4,874,882,643.01
期初基金份额总额 4,874,882,643.01
期末基金份额总额 2,451,507,305.87
报告期间基金总申购份额 312,096,484.31
报告期间基金总赎回份额 2,735,471,821.45

十、重大事件揭示
(一) 报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 报告期内基金管理人无重大人事变动。
(三) 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 报告期内本基金投资策略未发生改变。
(五) 报告期内未进行基金收益分配。
(六) 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务 所有限公司的审计费30，000元，该审计机构自本基金合同生效日起向基金提供审计服务。
(七) 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八) 报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购、权证交易情况
1、股票交易量及佣金情况

租用该证券 占股票总 占佣金
股票成交金额
券商名称 公司席位数 成交金额 佣金（元） 总量
（元）
量（个） 的比例 比例
中国国际金融有限公司 2 595,335,267.84 29.89% 468,156.51 29.55%
申银万国证券股份有限
2 521,394,899.45 26.18% 406,666.70 25.67%
公司
光大证券股份有限公司 1 267,723,236.25 13.44% 219,025.77 13.82%
国泰君安证券股份有限
1 259,295,882.75 13.02% 208,790.91 13.18%
公司
招商证券股份有限公司 1 236,841,243.74 11.89% 190,602.32 12.03%
兴业证券股份有限公司 1 111,178,900.00 5.58% 91,164.69 5.75%
合计 8 1,991,769,430.03 100.00% 1,584,406.90 100.00%

上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、债券交易情况

券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
中国国际金融有限公司 202,881,175.60 54.22%
申银万国证券股份有限公司 170,919,322.12 45.69%
光大证券股份有限公司 320,679.60 0.09%
合计 374,121,177.32 100.00%
3、债券回购交易情况
券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例
中国国际金融有限公司 693,300,000.00 28.75%
申银万国证券股份有限公司 924,900,000.00 38.36%
光大证券股份有限公司 50,000,000.00 2.07%
国泰君安证券股份有限公司 383,000,000.00 15.88%
招商证券股份有限公司 360,000,000.00 14.93%
合计 2,411,200,000.00 100.00%
4、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司 1,503,132.96 100.00%
合计 1,503,132.96 100.00%

报告期内，本基金的8个专用交易席位均为新增加席位。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价结果选择基金专用席位。
(九) 本报告期内基金披露的其他重要事项

序号 公告事项 披露报纸 披露日期
《中国证券报》 2005年8月23日
交银施罗德精选股票证券投资基金招募
1 《上海证券报》 2005年8月24日
说明书、基金份额发售公告
《证券时报》 2005年8月25日
交银施罗德基金管理有限公司增加兴业 《中国证券报》 2005年9月7日
2 证券股份有限公司、国信证券责任有限 《上海证券报》
公司为代销机构公告 《证券时报》
《中国证券报》 2005年9月30日
交银施罗德精选股票证券投资基金基金
3 《上海证券报》
合同生效
《证券时报》
《中国证券报》 2005年10月14日
交银施罗德精选股票证券投资基金开放
4 《上海证券报》
场外申购业务
《证券时报》
《中国证券报》 2005年11月11日
交银施罗德基金管理有限公司权证投资
5 《上海证券报》
方案
《证券时报》
《中国证券报》 2005年11月24日
交银施罗德精选股票证券投资基金开放
6 《上海证券报》
场外赎回和场内申购、赎回业务
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司运用固有 《中国证券报》 2005年11月24日
7 资金申购交银施罗德精选股票证券投资 《上海证券报》
基金 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司增加中信 《中国证券报》 2005年12月27日
8
证券股份有限公司为代销机构

十一、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件；
2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：021-61055000,或发电子邮件：services@jysld.com。



交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇六年三月二十八日
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