银河创新成长混合型证券投资基金2016年

年度报告

2016年12月31日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 9

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 18

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 20

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 21

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 21

§5托管人报告...... 21

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 22

§6审计报告...... 22

6.1审计报告基本信息...... 22

6.2审计报告的基本内容...... 22

§7年度财务报表...... 23

7.1资产负债表...... 23

7.2利润表...... 24

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 25

7.4报表附注...... 26

§8投资组合报告...... 51

8.1期末基金资产组合情况...... 51

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12投资组合报告附注...... 57

§9基金份额持有人信息...... 58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10开放式基金份额变动...... 58

§11重大事件揭示...... 59

11.1基金份额持有人大会决议...... 59

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4基金投资策略的改变...... 59

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8其他重大事件...... 61

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 69

§13备查文件目录...... 70

13.1备查文件目录 ...... 70

13.2存放地点...... 70

13.3查阅方式...... 70

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 银河创新成长混合型证券投资基金

基金简称 银河创新混合

场内简称 -

基金主代码 519674

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月29日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 107,795,575.18份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

投资目标 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在

有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增

值。

投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选

择相结合。在资产配置策略上，本基金根据对经济面、

政策面、市场面等多因素分析，在投资比例限制范围

内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股

票选择上，本基金主要投资于具有创新能力和持续增

长潜力的上市公司股票，力争为基金份额持有人带来

长期、稳定的资本增值。

业绩比较基准 业绩基准收益率=中证500指数收益率×75%＋上证国

债指数收益率×25%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险及预期收益水平高

于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在

证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 董伯儒 张燕

联系电话 021-38568888 0755-83199084

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电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-820-0860 95555

传真 021-38568769 0755-83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

世纪大道1568号15层 行大厦

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

世纪大道1568号15层 行大厦

邮政编码 200122 518040

法定代表人 许国平 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com

址

基金年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15

层

2、深圳市深南大道7088号招商银行大厦

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中

合伙) 心50楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -96,568,905.14 532,420,223.31 192,352,771.82

本期利润 -202,524,697.22 610,318,244.16 146,110,899.30

加权平均基金份额本期利润 -1.0802 1.2130 0.2267

本期加权平均净值利润率 -50.56% 51.88% 16.20%

本期基金份额净值增长率 -18.71% 62.61% 18.84%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 121,000,466.46 745,503,616.38 282,095,616.19

期末可供分配基金份额利润 1.1225 1.5678 0.6057

期末基金资产净值 228,796,041.64 1,241,614,491.72 747,805,465.52

期末基金份额净值 2.1225 2.6111 1.6057

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3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 112.25% 161.11% 60.57%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.06% 0.88% -0.72% 0.62% 2.78% 0.26%

过去六个月 -2.53% 0.95% 2.15% 0.69% -4.68% 0.26%

过去一年 -18.71% 1.73% -12.18% 1.43% -6.53% 0.30%

过去三年 57.09% 2.01% 54.29% 1.57% 2.80% 0.44%

过去五年 159.06% 1.75% 78.25% 1.40% 80.81% 0.35%

自基金合同 112.25% 1.64% 37.14% 1.37% 75.11% 0.27%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%，每日进

行再平衡过程。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同于2010年12月29日生效，根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起

六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3其他指标

注：无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

注：本基金合同于2010年12月29日生效，本基金三年内未分配利润。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限

责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，截至本报告期，银河基金管理有限公司管理1只封闭式与33只开放式证券投资基金，

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基本情况如下：

1、银丰证券投资基金

基金运作方式：契约型封闭式

基金合同生效日：2002年08月15日

基金投资目标：为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：2003年8月4日

（1）银河稳健证券投资基金

基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（2）银河收益证券投资基金

基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年3月30日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年12月20日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。

5、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年3月14日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

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基金合同生效日：2008年5月26日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

7、银河行业优选混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年4月24日

基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

8、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年12月28日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年7月16日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

10、银河创新成长混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年12月29日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

11、银河强化收益债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年5月31日

基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前

提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。

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12、银河消费驱动混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年7月29日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

13、银河通利债券型证券投资基金（LOF）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年4月25日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

14、银河主题策略混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年9月21日

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

15、银河领先债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年11月29日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年3月29日

基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在

严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。17、银河增利债券型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年7月17日

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基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。

基金合同生效日：2013年8月9日

基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

19、银河灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年2月11日

基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。

20、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年3月14日

基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值100A股指数进行有效跟

踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。21、银河美丽优萃混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-05-29

基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

22、银河润利保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-08-06

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 第13页共70页

稳定增值。

23、银河康乐股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-11-18

基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

24、银河泽利保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-09

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI策略），并引入保证

人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。

25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-22

基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-22

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-05-12

基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 第14页共70页

精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-06-19

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年12月17日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。

30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年3月11日

基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，

本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年5月13日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年8月17日

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基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年9月7日

基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。

34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年9月5日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

银河创新 中共党员，博士研究生

成长混合 学历。2007年9月加入

型证券投 银河基金管理有限公

资基金的 司，曾担任宏观策略研

基金经 究员、行业研究员、银

理，银河 丰证券投资基金的基金

智联主题 2016年2月2 经理助理等职务，期间

神玉飞 灵活配置日 - 8 主要从事宏观策略行业

混合型证 研究和股票投资策略研

券投资基 究工作。2012年12月起

金、银丰 担任丰证券投资基金的

证券投资 基金经理，2015年12月

基金的基 起担任银河智联主题灵

金经理 活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

银河创新 硕士研究生学历，曾就

袁曦 成长混合 2016年2月2- 11 职于交通银行上海浦东

型证券投日 分行，2007年12月加入

资基金的 银河基金管理有限公

第16页共70页

基金经 司，主要研究金融、汽

理、银河 车和休闲服装行业，历

蓝筹精选 任研究员、资深研究员、

混合型证 银河蓝筹精选混合型证

券投资基 券投资基金的基金经理

金的基金 助理、银河行业优选混

经理、银 合型证券投资基金的基

河君荣灵 金经理助理、银河康乐

活配置混 股票型证券投资基金的

合型证券 基金经理助理。2015年

投资基金 12月起担任银河蓝筹精

的基金经 选混合型证券投资基金

理 的基金经理，2016年12

月起担任银河君荣灵活

配置混合型证券投资基

金的基金经理。

硕士研究生学历，曾就

银河创新 职于国泰君安证券股份

成长混合 有限公司研究所，从事

型证券投 石化化工行业的研究分

资基金的 析工作。2009年7月加

基金经 入银河基金管理有限公

理、银河 司，历任研究员、基金

竞争优势 经理助理等职务，2013

成长混合 年10月至2016年2月

型证券投 2011年6月3 担任银河竞争优势成长

王培 资基金的日 2016年2月2日 9 混合型证券投资基金的

基金经 基金经理，2013年5月

理、银河 至2015年5月担任银河

主题策略 沪深300成长增强指数

混合型证 分级证券投资基金的基

券投资基 金经理，2015年5月至

金的基金 2016年2月担任银河主

经理、股 题策略混合型证券投资

票投资部 基金的基金经理，2015

副总监 年6月至2016年2月担

任股票投资部副总监。

注：1.上表中任职日期为公司决定之日，离职日期为对外公告之日。

2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 第17页共70页

法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究

成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显着性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 第18页共70页

全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

16年市场总体表现不佳，但结构分化异常严重。16年年初，在人民币汇率叠加估值已高企的

背景下，市场结束了15年9月中下旬以来的反弹趋势，1月市场大幅下跌，重挫接近30%；2月

份开始，市场进入了一轮上攻行情，在这一阶段，受益于供给侧改革的煤炭、农业、抗通胀的白酒、黄金等板块表现抢眼；市场步入6月份后，以家电、医药等为代表的稳定增长个股，重新获得市场的偏好；7月底开始，市场进入了漫长的窄幅震荡，期间PPP、光通信、苹果产业链、举牌概念等，轮番表现，但持续性不强。全年来看，万得全A指数下跌12.9%，其中，沪深 300指数、中小板指数、创业板综合指数分别下跌11.3%、22.9%、20.3%。分板块情况来看，仅食品饮料、建筑建材两个板块获得了正收益，而跌幅较大的行业是传媒和计算机，年度跌幅均超过30%。 本基金在15年底在保持中小市值为主的投资风格的基础上，增配了一定比例的低估值品种，但由于年初仓位较高，市场多次熔断对净值的损伤较大。随着自今年2月初以来的反弹接近尾声，减持了市值较大估值高的部分弹性品种，增加了汽车、机械、轻工和建材的配置比例，但由于持仓的传媒板块受监管层规范跨界转型并购带来较大的负面冲击，拖累了本基金二季度的净值表现。

三季度，增配了医药和新能源汽车的配置比例，减持了部分农业股。四季度，围绕着宏观经济企稳，增配了金融、煤炭、化工、有色的配置比例，减持了部分医药和成长股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年基金净值增长率为-18.71%，基金业绩比较基准收益率为-12.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，本基金认为，从大类资产配置的角度来看，此前债券市场的剧烈调整、房地产

市场的调控，使得权益资产的配置需求是有所上升的。宏观经济方面，虽然地产调控会给经济增 第19页共70页

长带来一定的不确定性，但考虑到基建的发力以及制造业投资的回暖，17年经济预计将表现平稳。

此外，近日全国社会保障基金理事会发布公告，公布了21家基本养老保险基金证券投资管理机构，

这也就意味着，养老金入市进入了最后的倒计时。这些积极因素都将有利于市场的上涨；但另一方面，制约市场的因素也存在：（1）中央经济工作会议提出“货币政策要保持稳健中性”，“去杠杆、防风险”，意味着17年的流动性边际上来说是放缓的；（2）特朗普上台后已逐步兑现当初的竞选承诺，新政受到了不少非议，后续政策的不确定性较大。

基于以上的判断，本基金认为2017年市场或将呈现震荡格局，本基金将保持仓位的灵活性，

均衡配置，重点投资两类：一类是低估值、高分红的优质蓝筹，一类是新兴成长行业中增长与估值相匹配的真成长公司。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合 第20页共70页

法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金《基金合同》约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低

于收益分配基准日可供分配利润的20%。

截止本报告期末，可分配收益为：121,000,466.46，本基金本报告期内未实施利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

第21页共70页

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60821717_B11号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银河创新成长混合型证券投资基金(原名银河创新成长股票型

证券投资基金)全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的银河创新成长混合型证券投资基金财务报

表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润

表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了银河创新成长混合型证券投资基金2016

第22页共70页

年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动

情况。

注册会计师的姓名 中国注册会计师郭杭翔 中国注册会计师薛晓礼

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 20,496,921.22 292,302,164.07

结算备付金 861,664.48 6,162,927.57

存出保证金 264,344.94 1,152,511.80

交易性金融资产 7.4.7.2 208,345,388.14 946,556,736.60

其中：股票投资 208,345,388.14 906,564,736.60

基金投资 - -

债券投资 - 39,992,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 67,669.26 4,330,164.29

应收利息 7.4.7.5 5,143.82 298,882.39

应收股利 - -

应收申购款 13,589.27 60,900.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 230,054,721.13 1,250,864,286.72

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

第23页共70页

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,149,018.84

应付赎回款 28,663.68 799,890.16

应付管理人报酬 294,834.19 1,583,982.29

应付托管费 49,139.02 263,997.06

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 466,004.48 3,169,893.59

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 420,038.12 283,013.06

负债合计 1,258,679.49 9,249,795.00

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 107,795,575.18 475,508,850.24

未分配利润 7.4.7.10 121,000,466.46 766,105,641.48

所有者权益合计 228,796,041.64 1,241,614,491.72

负债和所有者权益总计 230,054,721.13 1,250,864,286.72

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.1225元，基金份额总额107,795,575.18

份。

7.2利润表

会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -190,136,666.63 652,235,408.50

1.利息收入 769,464.56 2,458,278.97

其中：存款利息收入 7.4.7.11 455,347.70 1,042,050.07

债券利息收入 241,571.43 1,416,228.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 72,545.43 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -85,785,856.90 571,238,587.86

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -87,549,230.01 568,438,092.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 15,320.00 300,522.05

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

第24页共70页

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,748,053.11 2,499,973.05

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -105,955,792.08 77,898,020.85

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 835,517.79 640,520.82

减：二、费用 12,388,030.59 41,917,164.34

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,079,919.62 17,525,404.60

2．托管费 7.4.10.2.2 1,013,319.94 2,920,900.77

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 4,817,758.61 21,000,974.77

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 477,032.42 469,884.20

三、利润总额（亏损总额以“-” -202,524,697.22 610,318,244.16

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -202,524,697.22 610,318,244.16

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 475,508,850.24 766,105,641.48 1,241,614,491.72

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -202,524,697.22 -202,524,697.22

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -367,713,275.06 -442,580,477.80 -810,293,752.86

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 67,155,094.46 78,399,839.20 145,554,933.66

2.基金赎回款 -434,868,369.52 -520,980,317.00 -955,848,686.52

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

第25页共70页

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 107,795,575.18 121,000,466.46 228,796,041.64

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 465,709,849.33 282,095,616.19 747,805,465.52

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 610,318,244.16 610,318,244.16

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 9,799,000.91 -126,308,218.87 -116,509,217.96

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 394,974,717.49 465,786,823.76 860,761,541.25

2.基金赎回款 -385,175,716.58 -592,095,042.63 -977,270,759.21

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 475,508,850.24 766,105,641.48 1,241,614,491.72

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

银河创新成长混合型证券投资基金（原名银河创新成长股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1635号《关于核准银河创新成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2010年 12月29日正式生效，首次设立募集规模为1,252,121,826.55份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招 第26页共70页

商银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。

本基金的业绩比较标准是：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

第27页共70页

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

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金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

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7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

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7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

第31页共70页

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；

(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配

比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；

(4)基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金分红方式；

(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个

工作日；

(7)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；

(8)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12分部报告

无。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。

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7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

第33页共70页

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

第34页共70页

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 20,496,921.22 292,302,164.07

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 20,496,921.22 292,302,164.07

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 200,716,710.21 208,345,388.14 7,628,677.93

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 200,716,710.21 208,345,388.14 7,628,677.93

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 792,987,586.59 906,564,736.60 113,577,150.01

贵金属投资-金交所 - - -

第35页共70页

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 39,984,680.00 39,992,000.00 7,320.00

合计 39,984,680.00 39,992,000.00 7,320.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 832,972,266.59 946,556,736.60 113,584,470.01

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 4,586.34 42,832.62

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 426.58 3,050.63

应收债券利息 - 252,428.57

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 130.90 570.57

合计 5,143.82 298,882.39

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

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项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 466,004.48 3,169,893.59

银行间市场应付交易费用 - -

合计 466,004.48 3,169,893.59

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 38.12 3,013.06

预提审计费用 100,000.00 80,000.00

预提信息披露费 320,000.00 200,000.00

合计 420,038.12 283,013.06

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 475,508,850.24 475,508,850.24

本期申购 67,155,094.46 67,155,094.46

本期赎回（以“-”号填列） -434,868,369.52 -434,868,369.52

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 107,795,575.18 107,795,575.18

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 745,503,616.38 20,602,025.10 766,105,641.48

本期利润 -96,568,905.14 -105,955,792.08 -202,524,697.22

本期基金份额交易 -523,520,874.40 80,940,396.60 -442,580,477.80

产生的变动数

其中：基金申购款 77,480,718.86 919,120.34 78,399,839.20

基金赎回款 -601,001,593.26 80,021,276.26 -520,980,317.00

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本期已分配利润 - - -

本期末 125,413,836.84 -4,413,370.38 121,000,466.46

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 416,804.02 924,197.04

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 29,136.04 97,557.28

其他 9,407.64 20,295.75

合计 455,347.70 1,042,050.07

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 1,768,047,181.21 7,087,228,570.59

减：卖出股票成本总额 1,855,596,411.22 6,518,790,477.83

买卖股票差价收入 -87,549,230.01 568,438,092.76

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 15,320.00 300,522.05

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 15,320.00 300,522.05

第38页共70页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 40,494,000.00 43,866,599.73

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 39,984,680.00 41,838,833.52

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 494,000.00 1,727,244.16

买卖债券差价收入 15,320.00 300,522.05

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

第39页共70页

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

权证投资收益 - -

股指期货-投资收益 - -

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 1,748,053.11 2,499,973.05

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,748,053.11 2,499,973.05

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -105,955,792.08 77,898,020.85

——股票投资 -105,948,472.08 77,948,460.85

——债券投资 -7,320.00 -50,440.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -105,955,792.08 77,898,020.85

第40页共70页

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 806,168.44 587,043.51

转换费收入 29,349.35 53,477.31

合计 835,517.79 640,520.82

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 4,817,758.61 21,000,724.77

银行间市场交易费用 - 250.00

合计 4,817,758.61 21,000,974.77

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 100,000.00 80,000.00

信息披露费 320,000.00 320,000.00

其他 500.00 200.00

资金汇划费 20,532.42 33,684.20

帐户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 477,032.42 469,884.20

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

第41页共70页

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东

中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东

上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东

首都机场集团公司 基金管理人的股东

湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东

中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

银河证券 186,088,236.48 6.15% 1,041,940,483.71 7.53%

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第42页共70页

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

银河证券 169,583.08 6.10% 64,311.54 13.80%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

银河证券 953,802.26 7.64% 353,136.62 11.14%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 6,079,919.62 17,525,404.60

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,302,748.42 1,866,498.25

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 1,013,319.94 2,920,900.77

的托管费

第43页共70页

注：:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

注：本基金不收取销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 20,496,921.22 416,804.02 292,302,164.07 924,197.04

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

第44页共70页

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

维宏2016年42017年新股流

300508 股份月12日4月19通受限 20.08 121.49 10,383 208,490.641,261,430.67 -

日

苏州 2016年2017年新股流

603660 科达 11月2112月1通受限 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -

日 日

中原 2016年2017年新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -

日 日

赛托 2016年2017年新股流

300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 日

太平 2016年2017年新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 2,862 60,960.60 60,960.60 -

日 日

皖天 2016年2017年新股流

603689 然气 12月301月10通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

日 日

天龙 2016年2017年新股流

603266 股份 12月301月10通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 日

常熟 2016年2017年新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,062 21,527.28 21,527.28 -

日 日

天铁 2016年2017年新股流

300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 日

景旺 2016年2017年新股流

603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 873 20,218.68 20,218.68 -

日 日

002840 华统 2016年2017年新股流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

第45页共70页

股份 12月291月10通受限

日 日

华正 2016年2017年新股流

603186 新材 12月26 1月3 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 日

德新 2016年2017年新股流

603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

美联 2016年2017年新股流

300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里 2016年2017年新股流

300591马 12月301月10通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

日 日

熙菱 2016年2017年新股流

300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

注：本基金持有的股票“苏州科达”和“维宏股份”为网下申购新股中签，中签部分为认购网下老股东的转让部分，自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

300100双林股2016年重大事 34.00 2017年1 30.60 299,93110,882,941.4810,197,654.00-

份 11月7项停牌 月25日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

第46页共70页

出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 第47页共70页

过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3个月 5年以

2016年12月31 1个月以内 1-3个月 -1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 20,496,921.22 - - - - - 20,496,921.22

结算备付金 861,664.48 - - - - - 861,664.48

存出保证金 264,344.94 - - - - - 264,344.94

交易性金融资 - - - - -208,345,388.14 208,345,388.14

产

应收证券清算 - - - - - 67,669.26 67,669.26

款

应收利息 - - - - - 5,143.82 5,143.82

应收申购款 - - - - - 13,589.27 13,589.27

其他资产 - - - - - - -

资产总计 21,622,930.64 - - - -208,431,790.49 230,054,721.13

负债

应付赎回款 - - - - - 28,663.68 28,663.68

应付管理人报 - - - - - 294,834.19 294,834.19

酬

应付托管费 - - - - - 49,139.02 49,139.02

应付交易费用 - - - - - 466,004.48 466,004.48

其他负债 - - - - - 420,038.12 420,038.12

负债总计 - - - - - 1,258,679.49 1,258,679.49

利率敏感度缺 21,622,930.64 - - - -207,173,111.00 228,796,041.64

口

第48页共70页

上年度末 3 个月 5年以

2015年12月311个月以内 1-3个月 -1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 292,302,164.07 - - - - - 292,302,164.07

结算备付金 6,162,927.57 - - - - - 6,162,927.57

存出保证金 1,152,511.80 - - - - - 1,152,511.80

交易性金融资 -39,992,000.00 - - -906,564,736.60 946,556,736.60

产

应收证券清算 - - - - - 4,330,164.29 4,330,164.29

款

应收利息 - - - - - 298,882.39 298,882.39

应收申购款 - - - - - 60,900.00 60,900.00

资产总计 299,617,603.4439,992,000.00 - - -911,254,683.281,250,864,286.72

负债

应付证券清算 - - - - - 3,149,018.84 3,149,018.84

款

应付赎回款 - - - - - 799,890.16 799,890.16

应付管理人报 - - - - - 1,583,982.29 1,583,982.29

酬

应付托管费 - - - - - 263,997.06 263,997.06

应付交易费用 - - - - - 3,169,893.59 3,169,893.59

其他负债 - - - - - 283,013.06 283,013.06

负债总计 - - - - - 9,249,795.00 9,249,795.00

利率敏感度缺299,617,603.4439,992,000.00 - - -902,004,888.281,241,614,491.72

口

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

分析 日）

市场利率下降25个 - 23,906.69

基点

市场利率上升25个 - -23,906.69

基点

第49页共70页

7.4.13.4.2外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 208,345,388.14 91.06 906,564,736.60 73.01

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 208,345,388.14 91.06 906,564,736.60 73.01

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为中证500指数变动时，股票资产相应的理论变

假设 动值。

2、假定中证500指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

中证500指数上升5% 10,390,644.42 48,620,043.96

第50页共70页

中证500指数下降5% -10,390,644.42 -48,620,043.96

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币195,639,137.14元，属于第二层次的余额为人民币 12,706,251.00

元，属于第三层次余额为人民币0.00 元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币

838,196,894.20元，属于第二层次的余额为人民币108,359,842.40元，属于第三层次余额为人

民币0.00元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第51页共70页

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 208,345,388.14 90.56

其中：股票 208,345,388.14 90.56

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 21,358,585.70 9.28

7 其他各项资产 350,747.29 0.15

8 合计 230,054,721.13 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,237,410.80 4.04

C 制造业 117,995,245.74 51.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.02

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,440,477.01 0.63

业

J 金融业 79,598,683.30 34.79

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,602.72 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第52页共70页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 208,345,388.14 91.06

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600155 宝硕股份 1,288,000 19,281,360.00 8.43

2 002085 万丰奥威 792,697 15,663,692.72 6.85

3 600109 国金证券 900,000 11,727,000.00 5.13

4 002048 宁波华翔 499,900 11,067,786.00 4.84

5 601009 南京银行 960,000 10,406,400.00 4.55

6 300100 双林股份 299,931 10,197,654.00 4.46

7 600816 安信信托 430,000 10,156,600.00 4.44

8 601799 星宇股份 259,836 10,003,686.00 4.37

9 600060 海信电器 550,000 9,416,000.00 4.12

10 600643 爱建集团 749,930 9,306,631.30 4.07

11 600686 金龙汽车 648,000 9,208,080.00 4.02

12 601628 中国人寿 350,000 8,431,500.00 3.69

13 600104 上汽集团 339,911 7,970,912.95 3.48

14 600596 新安股份 749,600 7,675,904.00 3.35

15 000630 铜陵有色 2,000,000 6,160,000.00 2.69

16 600362 江西铜业 365,000 6,106,450.00 2.67

17 000338 潍柴动力 599,900 5,975,004.00 2.61

18 601336 新华保险 135,000 5,910,300.00 2.58

19 600584 长电科技 289,939 5,117,423.35 2.24

20 002007 华兰生物 140,000 5,005,000.00 2.19

21 600759 洲际油气 499,940 4,909,410.80 2.15

22 600741 华域汽车 279,970 4,465,521.50 1.95

第53页共70页

23 600028 中国石化 800,000 4,328,000.00 1.89

24 601688 华泰证券 239,200 4,272,112.00 1.87

25 002026 山东威达 210,000 2,425,500.00 1.06

26 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.55

27 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.37

28 600996 贵广网络 9,166 172,229.14 0.08

29 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05

30 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.04

31 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03

32 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03

33 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03

34 603877 太平鸟 2,862 60,960.60 0.03

35 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02

36 002833 弘亚数控 2,688 47,362.56 0.02

37 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02

38 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02

39 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02

40 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

41 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

42 603035 常熟汽饰 2,062 21,527.28 0.01

43 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

44 603239 浙江仙通 645 20,285.25 0.01

45 603228 景旺电子 873 20,218.68 0.01

46 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

47 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

48 000888 峨眉山Ａ 888 10,602.72 0.00

49 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

50 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

51 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

52 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

53 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300017 网宿科技 42,521,661.35 3.42

2 002234 民和股份 23,776,868.34 1.91

第54页共70页

3 002026 山东威达 23,362,220.70 1.88

4 300100 双林股份 23,092,758.68 1.86

5 002458 益生股份 22,260,696.20 1.79

6 300033 同花顺 19,000,098.30 1.53

7 603609 禾丰牧业 18,722,373.28 1.51

8 600155 宝硕股份 18,001,441.38 1.45

9 002007 华兰生物 17,503,789.28 1.41

10 300153 科泰电源 16,862,386.95 1.36

11 000903 云内动力 16,858,373.96 1.36

12 002418 康盛股份 15,400,004.45 1.24

13 300377 赢时胜 15,194,557.00 1.22

14 000909 数源科技 15,020,760.31 1.21

15 300494 盛天网络 14,716,347.20 1.19

16 601689 拓普集团 14,300,166.30 1.15

17 002717 岭南园林 14,032,770.39 1.13

18 300327 中颖电子 13,373,766.10 1.08

19 002074 国轩高科 12,974,842.00 1.04

20 300479 神思电子 12,843,114.97 1.03

注：本项及下项8.4.2，8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖

出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601166 兴业银行 73,754,138.47 5.94

2 002183 怡亚通 56,580,697.93 4.56

3 002094 青岛金王 50,843,272.23 4.09

4 002113 天润数娱 48,238,488.56 3.89

5 600340 华夏幸福 44,904,154.98 3.62

6 600476 湘邮科技 44,337,515.16 3.57

7 300017 网宿科技 44,110,304.65 3.55

8 601688 华泰证券 40,381,813.42 3.25

9 300113 顺网科技 37,609,888.07 3.03

10 603899 晨光文具 35,184,631.42 2.83

11 002308 威创股份 29,343,853.17 2.36

12 002426 胜利精密 28,664,586.72 2.31

第55页共70页

13 002049 紫光国芯 26,667,406.32 2.15

14 600136 当代明诚 26,400,049.60 2.13

15 300078 思创医惠 25,901,450.94 2.09

16 000793 华闻传媒 24,026,950.30 1.94

17 002458 益生股份 22,458,085.31 1.81

18 002234 民和股份 22,079,307.99 1.78

19 002699 美盛文化 21,985,984.96 1.77

20 002131 利欧股份 21,737,065.13 1.75

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,263,325,534.84

卖出股票收入（成交）总额 1,768,047,181.21

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金契约规定，无法投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金契约规定，无法投资股指期货。

第56页共70页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 264,344.94

2 应收证券清算款 67,669.26

3 应收股利 -

4 应收利息 5,143.82

5 应收申购款 13,589.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 350,747.29

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

第57页共70页

价值 例（%）

1 300100 双林股份 10,197,654.00 4.46 重大事项停牌

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,556 23,660.14 34,724,920.41 32.21% 73,070,654.77 67.79%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 44.32 0.0000%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年12月29日）基金份额总额 1,252,121,826.55

本报告期期初基金份额总额 475,508,850.24

第58页共70页

本报告期基金总申购份额 67,155,094.46

减:本报告期基金总赎回份额 434,868,369.52

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 107,795,575.18

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2016年2月3日在法定报刊上刊登了《银河创新成长混合型证券投资基金变更基金经理

的公告》，王培不再担任本基金的基金经理，增聘神玉飞、袁曦担任本基金的基金经理。

2、2016年2月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》，

由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。

二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

无.

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供7年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

第59页共70页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 11,127,664,209.39 37.24% 1,027,642.49 36.95% -

信达证券 1 705,699,934.08 23.31% 657,215.87 23.63% -

华泰联合 1 620,903,587.27 20.51% 565,831.29 20.35% -

广发证券 1 387,453,804.55 12.80% 360,834.06 12.97% -

银河证券 2 186,088,236.48 6.15% 169,583.08 6.10% -

中航证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

注：1、专用席位的选择标准和程序

选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证

第60页共70页

成交总额的比 券回购 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 - - - - - -

信达证券 - -700,000,000.00 98.59% - -

华泰联合 - - - - - -

广发证券 - -10,000,000.00 1.41% - -

银河证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金在中国农业银行股份有 券时报》、《上海证券

1 限公司开通定投并参加开放式公 报》、《证券日报》、

募基金组合申购、定投费率优惠 公司网站

活动的公告 2016年1月4日

银河基金管理有限公司关于发生 《中国证券报》、《证

2 指数熔断调整旗下部分基金开放 券时报》、《上海证券

时间的公告 报》、公司网站 2016年1月5日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

3 场内基金在指数熔断期间暂停申 券时报》、《上海证券

购赎回业务的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月6日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增奕丰科技服务（深 券时报》、《上海证券

4

圳）前海有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》、

费率优惠的公告 公司网站 2016年1月8日

银河基金管理有限公司关于2016 《中国证券报》、《证

5 年1月7日指数熔断期间调整旗 券时报》、《上海证券

下部分基金开放时间的公告 报》、公司网站 2016年1月8日

第61页共70页

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

6 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月9日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

7 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月12日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

8 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月14日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

9 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月15日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增中证金牛（北京） 券时报》、《上海证券

10

投资咨询有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》、

费率优惠的公告 公司网站 2016年1月18日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

11 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月19日

《中国证券报》、《证

银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券

12

金2015年4季报 报》、《证券日报》、

公司网站 2016年1月22日

《中国证券报》、《证

关于调整旗下基金对账单服务形

13 券时报》、《上海证券

式的公告

报》、公司网站 2016年1月23日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

14 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月29日

第62页共70页

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

15 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年2月2日

银河基金管理有限公司关于银河 《证券时报》、公司

16 创新成长混合型证券投资基金变 网站

更基金经理的公告 2016年2月3日

《中国证券报》、《证

银河创新成长混合型证券投资基

17 券时报》、《上海证券

金招募说明书（更新摘要）

报》、公司网站 2016年2月5日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

18 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年2月6日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

19 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年2月16日

《中国证券报》、《证

银河基金管理有限公司关于总经

20 券时报》、《上海证券

理任职的公告

报》、公司网站 2016年2月19日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

21 基金所持有股票估值调整的提示 券时报》、《上海证券

性公告 报》、公司网站 2016年2月23日

银河基金管理有限公司关于银河 《中国证券报》、《证

智联主题灵活配置混合型证券投 券时报》、《上海证券

22

资基金开通直销平台基金转换和 报》、公司网站

补差费率优惠的公告 2016年2月29日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

23 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年3月10日

24 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年3月11日

第63页共70页

基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增泛华普益基金销售 券时报》、《上海证券

25

有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站 2016年3月18日

《中国证券报》、《证

银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券

26

金2015年年度报告 报》、《证券日报》、

公司网站 2016年3月25日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

27 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年3月29日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金继续参加中国工商银行 券时报》、《上海证券

28

股份有限公司个人电子银行基金 报》、公司网站

申购费率优惠活动的公告 2016年4月1日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增国金证券股份有限 券时报》、《上海证券

29

公司为代销机构并转换业务的公 报》、《证券日报》、

告 公司网站 2016年4月11日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

30 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年4月13日

《中国证券报》、《证

银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券

31

金2016年1季报 报》、《证券日报》、

公司网站 2016年4月21日

32 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年4月22日

第64页共70页

部分基金新增浙江金观诚财富管 券时报》、《上海证券

理有限公司为代销机构及费率优 报》、《证券日报》、

惠的公告 公司网站

银河基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《证

33 交易系统关闭支付宝基金支付业 券时报》、《上海证券

务的公告 报》、公司网站 2016年5月5日

《中国证券报》、《证

银河基金管理有限公司关于淘宝

34 券时报》、《上海证券

店关闭基金申购业务的公告

报》、公司网站 2016年5月5日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

35 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年5月14日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

36 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年5月17日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

37 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年5月18日

《中国证券报》、《证

银河基金管理有限公司关于网上

券时报》、《上海证券

38 交易开通基金赎回极速回倍利宝

报》、《证券日报》、

业务的公告

公司网站 2016年5月30日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

39 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年6月22日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金继续参加交通银行网上 券时报》、《上海证券

40

银行、手机银行基金申购费率优 报》、公司网站

惠活动的公告 2016年6月30日

第65页共70页

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

41 基金在京东电子商务平台进行申 券时报》、《上海证券

购费率优惠的公告 报》、公司网站 2016年6月30日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增北京汇成基金销售 券时报》、《上海证券

42

有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站 2016年7月6日

《中国证券报》、《证

银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券

43

金2016年2季报 报》、《证券日报》、

公司网站 2016年7月19日

关于旗下部分基金在第一创业证 《中国证券报》、《证

44 券股份有限公司开通定投业务并 券时报》、《上海证券

参加费率优惠活动的公告 报》、公司网站 2016年8月4日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

45 部分基金在第一创业证券股份有 券时报》、《上海证券

限公司开通基金转换业务的公告 报》、公司网站 2016年8月4日

《中国证券报》、《证

银河创新成长混合型证券投资基

46 券时报》、《上海证券

金招募说明书（更新摘要）

报》、公司网站 2016年8月11日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增北京唐鼎耀华投资 券时报》、《上海证券

47

咨询有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》公

优惠的公告 司网站 2016年8月12日

《中国证券报》、《证

关于旗下部分基金新增华西证券

券时报》、《上海证券

48 股份有限公司为代销机构并开通

报》、《证券日报》公

转换业务的公告

司网站 2016年8月22日

49 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年8月22日

第66页共70页

部分基金新增厦门市鑫鼎盛控股 券时报》、《上海证券

有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站

《中国证券报》、《证

银河基金管理有限公司关于旗下

券时报》、《上海证券

50 基金参加上海联泰资产管理有限

报》、《证券日报》、

公司费率优惠活动的公告

公司网站 2016年8月23日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金开通浙江同花顺基金销 券时报》、《上海证券

51

售有限公司的定投业务及费率优 报》、《证券日报》、

惠的公告 公司网站 2016年8月24日

《中国证券报》、《证

银河创新成长股票型证券投资基 券时报》、《上海证券

52

金2016年半年报 报》、《证券日报》、

公司网站 2016年8月25日

银河基金管理有限公司关于与中 《中国证券报》、《证

53 国工商银行合作开通基金网上直 券时报》、《上海证券

销业务并实行费率优惠的公告 报》、公司网站 2016年8月29日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金参加交通银行手机银行 券时报》、《上海证券

54

基金申购及定期定额投资手续费 报》、《证券日报》、

率优惠活动的公告 公司网站 2016年9月20日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增北京懒猫金融信息 券时报》、《上海证券

55

服务有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》、

优惠的公告 公司网站 2016年9月23日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

56 部分基金新增武汉市伯嘉基金销 券时报》、《上海证券

售有限公司为代销机构及费率优 报》、《证券日报》、 2016年9月23日

第67页共70页

惠的公告 公司网站

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增北京广源达信投资 券时报》、《上海证券

57

管理有限公司为代销机构及费率 报》、公司网站

优惠的公告 2016年9月30日

《中国证券报》、《证

关于旗下部分基金新增中国民族

券时报》、《上海证券

58 证券有限责任公司为代销机构的

报》、《证券日报》、

公告

公司网站 2016年10月25日

《中国证券报》、《证

银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券

59

金2016年3季报 报》、《证券日报》、

公司网站 2016年10月26日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

60 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年11月11日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增杭州科地瑞富基金 券时报》、《上海证券

61

销售公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站 2016年11月11日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

62 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年11月18日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增北京肯特瑞财富投 券时报》、《上海证券

63

资管理有限公司为代销机构及费 报》、《证券日报》公

率优惠的公告 司网站 2016年11月28日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

64

部分基金继续参加交通银行手机 券时报》、《上海证券 2016年11月29日

第68页共70页

银行基金申购及定期定额投资手 报》、《证券日报》公

续费率优惠活动的公告 司网站

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

65 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年12月19日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金继续参加交通银行手机 券时报》、《上海证券

66

银行基金申购及定期定额投资手 报》、《证券日报》公

续费率优惠活动的公告 司网站 2016年12月23日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金参加中国工商银行股份 券时报》、《上海证券

67

有限公司“2017倾心回馈”基金 报》、公司网站

定投优惠活动的公告 2016年12月30日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金参加中国邮政储蓄银行 券时报》、《上海证券

68

股份有限公司个人网上银行和手 报》、《证券日报》公

机银行基金申购费率的公告 司网站 2016年12月30日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金在中国农业银行股份有 券时报》、《上海证券

69

限公司参加开放式公募基金申购 报》、《证券日报》公

及定投费率优惠活动的公告 司网站 2016年12月30日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

第69页共70页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河创新成长股票型证券投资基金的文件

2、《银河创新成长混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河创新成长混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河创新成长混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼

13.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2017年3月31日

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