银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017年 8月 29日
银河睿利混合2017年半年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标.................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 22
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 22
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 23
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 24
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 25
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 26
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 26
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 27
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 27
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 27
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 27
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 28
6.1 资产负债表................................................................................................................................ 28
6.2 利润表........................................................................................................................................ 29
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 30
6.4 报表附注.................................................................................................................................... 31
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 57
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 57
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 57
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 58
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 61
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 61
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 62
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 62
7.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 62
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 64
§9 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 65
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 66
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 66
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 66
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 66
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 66
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 66
10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 70
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 70
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 71
12.2 存放地点.................................................................................................................................. 71
12.3 查阅方式.................................................................................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河睿利混合
场内简称 -
基金主代码 519629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 29日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 199,335,056.32份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 银河睿利混合 A 银河睿利混合 c
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 519629 519630
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 19,940,313.49份 179,394,742.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的
资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的
过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类
资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国
经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的
长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资
策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 3 年期定期存款利率（税后）+1%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品
种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。
银河睿利混合 A 银河睿利混合 c 下属分级基金
的风险收益特
征
- -
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 张燕
联系电话 021-38568888 0755-83199084
电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-820-0860 95555
传真 021-38568769 0755-83195201
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道 1568号 15层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道 1568号 15层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 200122 518040
法定代表人 许国平 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点
1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼
2、深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 银河睿利混合 A 银河睿利混合 c
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017年 1月 1日 -
2017年 6月 30日)
本期已实现收益 888,096.38 8,583,073.08
本期利润 1,533,018.87 14,380,377.36
加权平均基金份额本期利润 0.1026 0.0745
本期加权平均净值利润率 10.00% 7.32%
本期基金份额净值增长率 8.00% 7.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
期末可供分配利润 947,862.06 8,457,034.57
期末可供分配基金份额利润 0.0475 0.0471
期末基金资产净值 21,532,705.49 193,648,942.37
期末基金份额净值 1.080 1.079
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 8.00% 7.90%
注：1、本基金合同生效期未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河睿利混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.75% 0.58% 0.30% 0.01% 3.45% 0.57%
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过去三个月 7.36% 0.54% 0.93% 0.01% 6.43% 0.53%
过去六个月 8.00% 0.40% 1.86% 0.01% 6.14% 0.39%
自基金合同
生效起至今
8.00% 0.39% 1.89% 0.01% 6.11% 0.38%
银河睿利混合 c
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.65% 0.58% 0.30% 0.01% 3.35% 0.57%
过去三个月 7.36% 0.54% 0.93% 0.01% 6.43% 0.53%
过去六个月 7.90% 0.40% 1.86% 0.01% 6.04% 0.39%
自基金合同
生效起至今
7.90% 0.39% 1.89% 0.01% 6.01% 0.38%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.3 其他指标
注：无。
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§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司设立于 2002年 6月 14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公
司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前，截止本报告期，银河基金管理有限公司管理 1只封闭式与 43只开放式证券投资基金，
基本情况如下：
1、银丰证券投资基金
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2002年 08月 15日
基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的
前提下追求基金资产的长期稳定增值。
2、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年 08月 04日
（1）银河稳健证券投资基金
基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制
风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提
下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 03月 30日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。
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4、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 12月 20日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。
5、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年 03月 14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年 05月 26日
基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中
长期资本增值。
7、银河行业优选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 04月 24日
基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8、银河沪深 300价值指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 12月 28日
基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 07月 16日
基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险
的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分
享中国经济持续成长的成果。
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10、银河创新成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 12月 29日
基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强化收益债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年 06月 09日
基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前
提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。
12、银河消费驱动股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年 07月 29日
基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势
的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通利债券型证券投资基金（LOF）
基金运作方式：上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日：2012年 04月 25日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
14、银河主题策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年 09月 21日
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
15、银河领先债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年 11月 29日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
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投资收益。
16、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013年 03月 29日
基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300成长指数进行有效跟踪，在
严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
17、银河增利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013年 07月 17日
基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资
价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,
以 1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期。)
基金合同生效日：2013年 08月 09日
基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动
管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
19、银河灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年 02月 11日
基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵
活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提
下，力求获取超额收益。
20、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年 03月 14日
基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100指数进行有效跟踪，在
严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
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21、银河美丽优萃股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年 05月 29日
基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
22、银河润利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年 08月 06日
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全
的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的
稳定增值。
23、银河康乐股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年 11月 18日
基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
24、银河丰利纯债债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015年 04月 08日
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证
人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金
资产在保本周期内的稳定增值。
25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015年 04月 22日
基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行
业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现
代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基
金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015年 04月 22日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015年 5月 12日
基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战
略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和
精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条
件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015年 6月 19日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日： 2015年 12月 17日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取
超额收益。
30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日： 2016年 3月 11日
基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，
本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和
精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控
银河睿利混合2017年半年度报告
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制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 5月 13日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 8月 17日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 9月 7日
基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严
谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 9月 5日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
35、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 11月 18日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
银河睿利混合2017年半年度报告
第 18 页 共71 页
36、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 12月 9日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
37、银河君怡纯债债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 12月 27日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
38、银河君润灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 12月 27日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
39、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年 12月 29日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
40、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2017年 3月 2日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
银河睿利混合2017年半年度报告
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41、银河君欣纯债债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2017年 3月 2日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
42、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2017年 3月 10日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
43、银河君辉纯债债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2017年 4月 20日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
44、银河量化优选混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2017年 4月 27日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
韩晶
基 金 经
理
2016年 12月 29
日
- 15
中共党员，经济学硕士，
15年证券从业经历，曾就
职于中国民族证券有限责
银河睿利混合2017年半年度报告
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任公司，期间从事交易清
算、产品设计、投资管理
等工作。2008年 6月加入
银河基金管理有限公司，
先后担任债券经理助理、
债券经理等职务。现任固
定收益部负责人、基金经
理。2011年 8月起担任银
河银信添利债券型证券投
资基金的基金经理，2012
年 11月起担任银河领先
债券型证券投资基金的基
金经理，2014年 7月起担
任银河收益证券投资基金
的基金经理，2015年 4月
起担任银河鑫利灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2015年 6月起担
任银河鸿利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2016年 3月起担任银
河丰利纯债债券型证券投
资基金、银河润利保本混
合型证券投资基金的基金
经理, 2016年 5月起担任
银河旺利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理，2016年 8月起担任银
河君尚灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，
2016年 9月起担任银河君
信灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、银河
君荣灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，
2016年 11月起担任银河
君耀灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，
2016年 12月起担任银河
君怡纯债债券型证券投资
基金的基金经理、银河君
盛灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、银河
君润灵活配置混合型证券
银河睿利混合2017年半年度报告
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投资基金的基金经理、银
河睿利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，
2017年 3月起担任银河君
腾灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、银河
君欣纯债债券型证券投资
基金的基金经理、银河犇
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017
年 4月起担任银河君辉纯
债债券型证券投资基金的
基金经理、银河通利债券
型证券投资基金(LOF)的
基金经理、银河增利债券
型发起式证券投资基金的
基金经理、银河强化收益
债券型证券投资基金的基
金经理。
蒋磊
基 金 经
理
2017年 1月 9日 - 11
硕士研究生学历，11年证
券从业经历。曾先后在星
展银行(中国)有限公司、
中宏人寿保险有限公司工
作。2016年 4月加入银河
基金管理有限公司，就职
于固定收益部。2016年 8
月起担任银河岁岁回报定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理、银河旺利
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、银河鸿
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、银河
银信添利债券型证券投资
基金的基金经理、银河领
先债券型证券投资基金的
基金经理，2017年 1月起
担任银河君怡纯债债券型
证券投资基金的基金经
理、银河睿利灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理，2017年 3月起担任
银河君欣纯债债券型证券
投资基金的基金经理，
银河睿利混合2017年半年度报告
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2017年 4月起担任银河君
辉纯债债券型证券投资基
金的基金经理、银河通利
债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)的基金经理、银河增
利债券型发起式证券投资
基金的基金经理、银河强
化收益债券型证券投资基
金的基金经理。
卢轶乔
基 金 经
理
2017年 4月 29
日
- 9
博士研究生学历，9年证
券从业经历。曾就职于建
设银行。2008年 7月加入
银河基金管理有限公司，
历任研究员、基金经理助
理等职，现担任基金经理。
2012年 12月起担任银河
消费驱动混合型证券投资
基金的基金经理，2017年
4月起担任银河鑫利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理、银河睿利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日；
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合
法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
银河睿利混合2017年半年度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完
全复制的指数基金除外）。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债市先是在一季度受联储加息、央行上调公开市场操作利率等影响，收益率显著上行。
二季度又由银监会“三三四自查”触发，在金融去杠杆监管加强的压力下,利率债收益率呈快速上
升趋势,10y国债最多上升 45BP,触及 3.7,10y国开则升至 4.4。 六月份市场一致预期央行会维稳
资金面，果然央行在上旬提前续作 MLF并连续在公开市场小幅净投放，维持了季末货币市场的稳
定，同时银监会推迟上交自查报告时间，使市场对监管的预期有所缓解，市场出现一波抢跑行情，
10y国债收益率最低回落至 3.45左右的水平，随后部分交易盘获利了结，截止 6月 23日收益率
反弹至 3.55%。 短端利率债在长端下行之后跟随下行，但幅度有限，曲线仍然维持极度平坦。全
季来看，中债新综合全价（总值）指数下跌 1.06%。
银河睿利混合2017年半年度报告
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同业存单 6月到期量巨大，一级发行利率持续走高，3m城商行 CD发行利率 6月份已突破 5%。
去年 4Q至今同业存单对信用债发生造成明显的挤出效应。
信用债方面，信用利差整体呈下行趋势。 产业债各评级分化明显， 投资者偏好再融资压力
较少的 AAA级发行人,导致 AAA级下行明显较 AA+级快。 1y AAA利差分位由 70%大跌至 20%,3y AAA
则由 60%跌至 40%, 同期的 AA债券利差分位只下降 20%和 10%。 1y城投债的利差较上季度有 40BP
左右的下降,各评级下降幅度相若，3y城投债利差按质资水平分化明显， 3y AA級城投 YTM下行
10BP 而 AAA& AA+下行 30BP。
伴随债市的止跌和权益市场的结构性反弹，转债市场 5月底见底，6月份走出了一波 5.7%的
行情，全季来看中证转债指数上行 2.09%。
上半年经济基本面较为平稳，CPI、PPI有所回落, 特别是 5月 CPI同比增幅只有 1.5%。 值
得关注的是 5月份 M2增速创历史新低（9.8%），反映出金融去杠杆政策已经实际影响到银行业的
资产负债表扩张。
海外方面，由于市场对联储的加息预期减弱，及特朗普通俄门事件的紧张使市场的再通胀预
期衰退，10年美国国债收益率从 2.4%持续下跌至 2.14%。
权益方面，在监管趋严、流动性趋紧的背景下，二季度初股票市场出现较为明显地回调，小
盘股和周期股回撤明显，前期强势的蓝筹白马股也小幅调整。在五月中旬蓝筹股率先见底反弹，
市场的结构性行情继续演化，低估值、行业短期成长性明确的龙头股持续上涨，频创新高，尤以
白酒、家电、汽车、大金融等行业表现突出。而小盘股在市场情绪改善的带动下，6月初也见底
有小幅反弹。 “雄安概念”成为二季度主题投资亮点，至季末也开始出现分化。
该基金二季度处于建仓期在固定收益投资策略上采取了票息策略，维持较低的债券仓位、较
短的组合久期，严格控制杠杆水平，在短期品种的滚动投资中，挖掘票息有相对价值的品种。权
益投资主要投资于业绩确定估值合理的蓝筹股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河睿利混合 A基金份额净值为 1.0800元，本报告期基金份额净值增长率为
8.00%；截至本报告期末银河睿利混合 c基金份额净值为 1.0790元，本报告期基金份额净值增长
率为 7.90%；同期业绩比较基准收益率为 1.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于后市，认为短期不乐观中期不悲观。预计短期内债市交易性行情进入尾声的概率较大，
银河睿利混合2017年半年度报告
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市场将维持震荡盘整等待新的催化剂，季末考核过后 7月份的资金面情况是决定短期市场走势的
关键。中期来看，市场的核心问题还在于金融去杠杆的监管政策究竟能否持续推动、以何种力度
推动，以及内外部基本面的条件何时发生变化。
金融去杠杆的监管源于金融体系近几年来脱离实体经济飞速地自我膨胀，表现为银行表内同
业业务、表外理财、以及同业链条多层嵌套下非银金融机构资产负债表的高速扩张。在这一扭曲
未得到有效缓解之前，预计难以看到金融监管的大方向发生变化，年内来看，受货币化棚改政策
支撑的三四线房地产市场将继续成为国内经济的稳定器，美联储在年内似乎难有超预期动作， 在
这一环境下金融去杠杆有望继续推进，因此三、四季度对债券市场仍持中性判断，预计利率中枢
将会在前期利率高点和四月初的阶段性低点之间震荡。收益率曲线大概率会修复目前的倒挂局面
但仍会维持相对较为平坦的局面。
信用债方面，由于企业和行业之间的分化较大，在中期国内经济下行压力仍较大的判断下，
应注意回避景气周期向下行业的产业债，尤其是低评级长久期的这类品种；过剩产能行业的信用
利差溢价已经不大，配置价值大于交易价值；中低评级老城投债如果收益率重新上行至 6以%以上
则存在较高的超额收益机会。
转债方面，由于较大的供给压力和对权益市场结构性行情的判断，预计年内难现趋势性行情。
但前期转债整体进入了估值底部区间，具备一定配置价值，近两周随股市反弹表现较好。后续如
果出现调整，可以逐步建仓股性较强的品种。
权益方面预计三季度仍将维持结构性行情，政策和流动性的边际改善有提升风险偏好的作用，
但监管仍在路上，短端流动性也没有大幅放松的可能性，权益市场只能讲估值没有继续下行的压
力，来自业绩方面的贡献将成为决定涨跌的主导因素。前期估值合理、成长明确的一线蓝筹表现
出强者恒强的态势，继续上涨的空间或将有限，只要有业绩的支撑或许下跌的动力亦不足，但追
涨的风险收益比可能在提高。逻辑上，在前期未涨或回调的二线价值股中存在更好的配置机会。
该基金在固定收益投资策略上将继续采取票息策略，维持较低的债券仓位、较短的组合久期，
控制杠杆水平，降低组合收益的波动性，在短期品种的滚动投资中，挖掘有相对价值的品种。权
益配置方面结构上仍偏重于价值型的品种。转债投资主要参与一级市场转债的网下申购。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基
金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。
为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组
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成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数
拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构
中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有
专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》于 2016年 12月 29日生效，根据《基金合同》有关约定，“在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。”截至本报告期末本
基金不符合基金合同中分红相关规定，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,551,846.04 200,206,496.70
结算备付金 1,569,224.45 -存出保证金 43,423.42 -交易性金融资产 6.4.7.2 152,639,296.64 -其中：股票投资 62,318,196.64 -基金投资 - -债券投资 90,321,100.00 -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 58,000,000.00 -应收证券清算款 252,515.31 -应收利息 6.4.7.5 515,533.30 16,016.53
应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 215,571,839.16 200,222,513.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 - -应付管理人报酬 104,590.17 6,564.40
应付托管费 22,661.19 1,422.28
应付销售服务费 15,687.44 1,093.79
应付交易费用 6.4.7.7 172,868.74 -
银河睿利混合2017年半年度报告
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应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 74,383.76 -负债合计 390,191.30 9,080.47
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 199,335,056.32 200,206,494.94
未分配利润 6.4.7.10 15,846,591.54 6,937.82
所有者权益合计 215,181,647.86 200,213,432.76
负债和所有者权益总计 215,571,839.16 200,222,513.23
注：报告截止日 2017年 06月 30日，A类基金份额净值净值 1.080元，A类基金份额总额
19,940,313.49份；C类基金份额净值净值 1.079元，C类基金份额总额 179,394,742.83份。
6.2 利润表
会计主体：银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016
年 6月 30日
一、收入 17,301,382.88 -1.利息收入 2,415,349.98 -其中：存款利息收入 6.4.7.11 103,502.72 -债券利息收入 756,409.16 -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 1,555,438.10 -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 8,443,631.54 -其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,839,378.04 -基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 41,280.20 -资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 1,562,973.30 -3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
6,442,226.77 -4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
174.59 -减：二、费用 1,387,986.65 -1．管理人报酬 6.4.10.2.1 628,152.90 -2．托管费 6.4.10.2.2 136,099.75 -3．销售服务费 6.4.10.2.3 97,392.38 -4．交易费用 6.4.7.19 442,827.86 -5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.20 83,513.76 -三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
15,913,396.23 -减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
15,913,396.23 -6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
200,206,494.94 6,937.82 200,213,432.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 15,913,396.23 15,913,396.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-871,438.62 -73,742.51 -945,181.13
其中：1.基金申购款 199,281,525.99 727,474.01 200,009,000.00
2.基金赎回款 -200,152,964.61 -801,216.52 -200,954,181.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
199,335,056.32 15,846,591.54 215,181,647.86
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -其中：1.基金申购款 - - -2.基金赎回款 - - -四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1255号《关于准予银河睿利灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》以及机构部函〔2016〕3038号《关于银河睿利灵活配置混合型证券投资
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基金延期募集备案的回函》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自 2016年 12月 21日到
2016年 12月 23日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明（2016）验字第 60821717_B20号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材
料。基金合同于 2016年 12月 29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的
扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 200,197,466.12元，在募集期间产生的存款利息为人
民币 9,028.82元，以上实收基金（本息）合计为人民币 200,206,494.94元，折合 200,206,494.94
份基金份额，其中 A类份额 50,736.46份，C类份额 200,155,758.48份。本基金的基金管理人为
银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银
行股份有限公司。本基金分设 A类和 C类两类基金份额。对于 A类基金份额，投资者在认购/申购
时需缴纳认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售
服务费；对于 C类基金份额，投资者在认购/申购时无需缴纳认购/申购费，而从 C类基金资产中
收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 3年期定期存款利率（税后）+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、
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《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 6月 30日的财
务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2017年 1月 1日起至 2017年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
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(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基
金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
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调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应
对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可
行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
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(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.13%的年费率逐日计提；
(3)本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
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6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；
(3) 基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
无。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
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的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 2,551,846.04
定期存款 -其中：存款期限 1-3个月 -其他存款 -
银河睿利混合2017年半年度报告
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合计： 2,551,846.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 55,904,639.87 62,318,196.64 6,413,556.77
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 10,961,500.00 10,957,100.00 -4,400.00
银行间市场 79,330,930.00 79,364,000.00 33,070.00
合计 90,292,430.00 90,321,100.00 28,670.00
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 146,197,069.87 152,639,296.64 6,442,226.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 58,000,000.00 -合计 58,000,000.00 -6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
银河睿利混合2017年半年度报告
第 42 页 共71 页
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 337.82
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 706.10
应收债券利息 533,812.37
应收买入返售证券利息 -23,342.47
应收申购款利息 3,999.98
应收黄金合约拆借孳息 -其他 19.50
合计 515,533.30
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 172,868.74
银行间市场应付交易费用 -合计 172,868.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -预提费用 74,383.76
合计 74,383.76
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银河睿利混合 A
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
银河睿利混合2017年半年度报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 50,736.46 50,736.46
本期申购 19,939,182.45 19,939,182.45
本期赎回(以"-"号填列) -49,605.42 -49,605.42
- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 19,940,313.49 19,940,313.49
金额单位：人民币元
银河睿利混合 c
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,155,758.48 200,155,758.48
本期申购 179,342,343.54 179,342,343.54
本期赎回(以"-"号填列) -200,103,359.19 -200,103,359.19
- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 179,394,742.83 179,394,742.83
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银河睿利混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2.03 - 2.03
本期利润 888,096.38 644,922.49 1,533,018.87
本期基金份额交易
产生的变动数
59,763.65 -392.55 59,371.10
其中：基金申购款 60,300.90 -483.35 59,817.55
基金赎回款 -537.25 90.80 -446.45
本期已分配利润 - - -本期末 947,862.06 644,529.94 1,592,392.00
银河睿利混合2017年半年度报告
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单位：人民币元
银河睿利混合 c
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,935.79 - 6,935.79
本期利润 8,583,073.08 5,797,304.28 14,380,377.36
本期基金份额交易
产生的变动数
-132,974.30 -139.31 -133,113.61
其中：基金申购款 670,108.55 -2,452.09 667,656.46
基金赎回款 -803,082.85 2,312.78 -800,770.07
本期已分配利润 - - -本期末 8,457,034.57 5,797,164.97 14,254,199.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 47,533.71
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 51,798.35
其他 4,170.66
合计 103,502.72
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 130,738,756.53
减：卖出股票成本总额 123,899,378.49
买卖股票差价收入 6,839,378.04
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
银河睿利混合2017年半年度报告
第 45 页 共71 页
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
41,280.20
债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 41,280.20
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
75,429,219.25
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
74,856,132.00
减：应收利息总额 531,807.05
买卖债券差价收入 41,280.20
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
银河睿利混合2017年半年度报告
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6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,562,973.30
基金投资产生的股利收益 -合计 1,562,973.30
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
1.交易性金融资产 6,442,226.77
——股票投资 6,413,556.77
——债券投资 28,670.00
——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 6,442,226.77
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
银河睿利混合2017年半年度报告
第 47 页 共71 页
基金赎回费收入 174.59
合计 174.59
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 442,627.86
银行间市场交易费用 200.00
合计 442,827.86
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
其他费用 600.00
银行费用 2,530.00
帐户维护费 6,000.00
合计 83,513.76
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
银河睿利混合2017年半年度报告
第 48 页 共71 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
银河证券 309,655,757.50 100.00% - -6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
银河证券 29,074,483.30 100.00% - -6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
银河睿利混合2017年半年度报告
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回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
银河证券 7,525,500,000.00 100.00% - -6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
银河证券 284,392.23 100.00% 172,868.74 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
628,152.90 -其中：支付销售机构的客
户维护费
104.37 -注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
银河睿利混合2017年半年度报告
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E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基
金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
136,099.75 -注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.13%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.13%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基
金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河睿利混合 A 银河睿利混合 c 合计
招商银行 - - -银河直销 - 97,346.36 97,346.36
银河证券公司 - 36.90 36.90
合计 - 97,383.26 97,383.26
获得销售服务费的 上年度可比期间
银河睿利混合2017年半年度报告
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各关联方名称 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河睿利混合 A 银河睿利混合 c 合计
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为 0.10%。本基金 C
类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金报告期及上一报告期末均未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,551,846.04 47,533.71 - -6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
银河睿利混合2017年半年度报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月 5日
2017
年 7月
7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月 15
日
2017
年 7月
17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017年
6月 28
日
2017
年 7月
6日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017年
6月 30
日
2017
年 7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017年
6月 26
日
2017
年 7月
3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603331
百达
精工
2017年
6月 27
日
2017
年 7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月 27
日
2017
年 7月
5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017年
6月 23
日
2017
年 7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
银河睿利混合2017年半年度报告
第 53 页 共71 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过
公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制
环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务
手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，
通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主
管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风
险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
银河睿利混合2017年半年度报告
第 54 页 共71 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时
通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,551,846.04 - - - - - 2,551,846.04
结算备付金 1,569,224.45 - - - - - 1,569,224.45
存出保证金 43,423.42 - - - - - 43,423.42
交易性金融资产 69,475,000.009,889,000.0010,957,100.00 - - 62,318,196.64 152,639,296.64
买入返售金融资产 58,000,000.00 - - - - - 58,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 252,515.31 252,515.31
应收利息 - - - - - 515,533.30 515,533.30
资产总计 131,639,493.919,889,000.0010,957,100.00 - - 63,086,245.25 215,571,839.16
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负债
应付管理人报酬 - - - - - 104,590.17 104,590.17
应付托管费 - - - - - 22,661.19 22,661.19
应付销售服务费 - - - - - 15,687.44 15,687.44
应付交易费用 - - - - - 172,868.74 172,868.74
其他负债 - - - - - 74,383.76 74,383.76
负债总计 - - - - - 390,191.30 390,191.30
利率敏感度缺口 131,639,493.919,889,000.0010,957,100.00 - - 62,696,053.95 215,181,647.86
上年度末
2016年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 200,206,496.70 - - - - - 200,206,496.70
应收利息 - - - - - 16,016.53 16,016.53
资产总计 200,206,496.70 - - - - 16,016.53 200,222,513.23
负债
应付管理人报酬 - - - - - 6,564.40 6,564.40
应付托管费 - - - - - 1,422.28 1,422.28
应付销售服务费 - - - - - 1,093.79 1,093.79
负债总计 - - - - - 9,080.47 9,080.47
利率敏感度缺口 200,206,496.70 - - - - 6,936.06 200,213,432.76
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比
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值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 62,318,196.64 28.96 - -交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 62,318,196.64 28.96 - -6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 62,205,172.90元，属于第二层次的余额为人民币 90,434,123.74元，
属于第三层次余额为人民币 0.00元.
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票
和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
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§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 62,318,196.64 28.91
其中：股票 62,318,196.64 28.91
2 固定收益投资 90,321,100.00 41.90
其中：债券 90,321,100.00 41.90
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 58,000,000.00 26.91
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 4,121,070.49 1.91
7 其他各项资产 811,472.03 0.38
8 合计 215,571,839.16 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 30,130,147.02 14.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 5,789,100.00 2.69
H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 26,391,310.00 12.26
K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 62,318,196.64 28.96
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 17,000 8,021,450.00 3.73
2 600104 上汽集团 240,000 7,452,000.00 3.46
3 601601 中国太保 220,000 7,451,400.00 3.46
4 600887 伊利股份 310,000 6,692,900.00 3.11
5 601318 中国平安 131,000 6,498,910.00 3.02
6 601288 农业银行 1,800,000 6,336,000.00 2.94
7 600197 伊力特 320,000 6,249,600.00 2.90
8 601988 中国银行 1,650,000 6,105,000.00 2.84
9 601006 大秦铁路 690,000 5,789,100.00 2.69
10 600660 福耀玻璃 52,000 1,354,080.00 0.63
11 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
12 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
13 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
14 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
15 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
16 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
17 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
18 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
19 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
20 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
21 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
22 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
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23 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
24 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
25 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
26 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
27 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000596 古井贡酒 8,268,575.00 4.13
2 000858 五粮液 6,728,116.85 3.36
3 600519 贵州茅台 6,446,260.00 3.22
4 601318 中国平安 6,438,978.00 3.22
5 600197 伊力特 6,327,419.80 3.16
6 000651 格力电器 6,238,006.00 3.12
7 000786 北新建材 6,215,549.30 3.10
8 000501 鄂武商 A 6,109,607.00 3.05
9 002372 伟星新材 6,097,362.30 3.05
10 000333 美的集团 6,078,312.91 3.04
11 601628 中国人寿 6,035,499.90 3.01
12 600104 上汽集团 6,027,040.00 3.01
13 601988 中国银行 6,022,500.00 3.01
14 000921 海信科龙 6,012,454.56 3.00
15 600660 福耀玻璃 6,012,100.00 3.00
16 601888 中国国旅 6,004,436.01 3.00
17 000063 中兴通讯 5,964,766.00 2.98
18 601601 中国太保 5,941,626.00 2.97
19 000860 顺鑫农业 5,922,147.00 2.96
20 300433 蓝思科技 5,908,468.40 2.95
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖
出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
银河睿利混合2017年半年度报告
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000596 古井贡酒 8,492,038.40 4.24
2 000858 五粮液 8,026,120.00 4.01
3 000651 格力电器 7,271,762.00 3.63
4 000063 中兴通讯 7,256,504.00 3.62
5 000786 北新建材 7,208,394.66 3.60
6 000333 美的集团 7,026,371.37 3.51
7 300433 蓝思科技 6,797,282.21 3.40
8 601628 中国人寿 6,419,021.32 3.21
9 002372 伟星新材 6,342,310.35 3.17
10 000921 海信科龙 6,328,152.00 3.16
11 002311 海大集团 6,033,792.00 3.01
12 002007 华兰生物 5,856,290.04 2.93
13 000568 泸州老窖 5,501,949.00 2.75
14 000501 鄂武商 A 5,474,812.30 2.73
15 000860 顺鑫农业 5,458,918.06 2.73
16 601888 中国国旅 5,456,744.18 2.73
17 601111 中国国航 4,935,000.00 2.46
18 600660 福耀玻璃 4,829,819.00 2.41
19 000530 大冷股份 4,828,056.80 2.41
20 300258 精锻科技 4,405,865.00 2.20
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 179,804,018.36
卖出股票收入（成交）总额 130,738,756.53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 10,957,100.00 5.09
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2 央行票据 - -3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 79,364,000.00 36.88
9 其他 - -10 合计 90,321,100.00 41.97
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111715188
17民生银行
CD188
300,000 29,895,000.00 13.89
2 111709153
17浦发银行
CD153
200,000 19,790,000.00 9.20
2 111710200
17兴业银行
CD200
200,000 19,790,000.00 9.20
3 019557 17国债 03 110,000 10,957,100.00 5.09
4 111710279
17兴业银行
CD279
100,000 9,889,000.00 4.60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 43,423.42
2 应收证券清算款 252,515.31
3 应收股利 -4 应收利息 515,533.30
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -
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9 合计 811,472.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
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§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银 河
睿 利
混合A
7 2,848,616.21 19,939,182.45 99.99% 1,131.04 0.01%
银 河
睿 利
混合c
269 666,894.95 179,332,520.36 99.97% 62,222.47 0.03%
合计 276 722,228.46 199,271,702.81 99.97% 63,353.51 0.03%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银河睿利
混合 A
0.00 0.0000%
银河睿利
混合 c
2,000.31 0.0000%
合计 2,000.31 0.0010%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银河睿利混合 A 0
银河睿利混合 c 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
银河睿利混合 A 0
银河睿利混合 c 0
合计 0
银河睿利混合2017年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 银河睿利混合 A 银河睿利混合 c
基金合同生效日（2016年12月29日）基金
份额总额
50,736.46 200,155,758.48
本报告期期初基金份额总额 50,736.46 200,155,758.48
本报告期基金总申购份额 19,939,182.45 179,342,343.54
减:本报告期基金总赎回份额 49,605.42 200,103,359.19
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -本报告期期末基金份额总额 19,940,313.49 179,394,742.83
银河睿利混合2017年半年度报告
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§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年 1月 9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河睿利灵活配置混合型
证券投资基金变更基金经理的公告》，增聘蒋磊担任本基金的基金经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河睿利混合2017年半年度报告
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例
银河证券 2309,655,757.50 100.00% 284,392.23 100.00% -中泰证券 1 - - - - -信达证券 1 - - - - -广发证券 1 - - - - -华泰联合 1 - - - - -西部证券 1 - - - - -注：选择证券公司专用席位的标准：
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 29,074,483.30 100.00%7,525,500,000.00 100.00% - -中泰证券 - - - - - -信达证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -
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华泰联合 - - - - - -西部证券 - - - - - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
银河基金管理有限公司关于
旗下基金网上交易申购和定
投费率优惠的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、
公司网站
2017年 1月 5日
2
银河基金管理有限公司关于
变更注册地址名称的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、公司网站
2017年 1月 6日
3
银河基金管理有限公司关于
银河睿利灵活配置混合型证
券投资基金变更基金经理的
公告
《证券日报》、公司
网站
2017年 1月 9日
4
银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加第一创业
证券股份有限公司申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、公司网站
2017年 1月 11日
5
银河睿利灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购、赎
回业务公告
《证券日报》、公司
网站
2017年 2月 14日
6
银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、公司网站
2017年 2月 18日
7
银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增方正证券
股份有限公司为代销机构的
公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、公司网站
2017年 4月 13日
8
关于旗下部分基金新增南京
银行股份有限公司为代销机
构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、
公司网站
2017年 4月 18日
9
银河睿利灵活配置混合型证
券投资基金
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、
公司网站
2017年 4月 21日
10
银河基金管理有限公司关于
银河睿利灵活配置混合型证
《证券日报》、公司
网站
2017年 4月 29日
银河睿利混合2017年半年度报告
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券投资基金变更基金经理的
公告
11
银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增日发资产
管理（上海）有限公司为代销
机构的公告
《证券日报》、公司
网站
2017年 5月 12日
12
银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、公司网站
2017年 6月 1日
13
银河睿利灵活配置混合型证
券投资基金暂停(大额）申购
(含定投)的公告
《证券日报》、公司
网站
2017年 6月 14日
14
银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、公司网站
2017年 6月 15日
银河睿利混合2017年半年度报告
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§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 99,651,245.46 - - 99,651,245.46 49.99%
2 20170101-20170630 79,681,274.90 - - 79,681,274.90 39.97%
个人
- - - - - - -产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
银河睿利混合2017年半年度报告
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§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15楼
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2017年 8月 29日
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