银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年9月7日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 13

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 13

§4管理人报告...... 13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 24

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 24

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 25

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 26

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 26

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 27

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 27

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 28

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 28

§5托管人报告...... 28

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 28

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 28

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 28

§6审计报告...... 28

6.1审计报告基本信息...... 28

6.2审计报告的基本内容...... 29

§7年度财务报表...... 30

7.1资产负债表...... 30

7.2利润表...... 31

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 32

7.4报表附注...... 33

§8投资组合报告...... 58

8.1期末基金资产组合情况...... 58

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 58

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 59

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 60

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62

8.12投资组合报告附注...... 63

§9基金份额持有人信息...... 63

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 64

§10开放式基金份额变动...... 65

§11重大事件揭示...... 65

11.1基金份额持有人大会决议...... 65

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

11.4基金投资策略的改变...... 66

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 66

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66

11.8其他重大事件...... 66

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 70

§13备查文件目录...... 70

13.1备查文件目录 ...... 70

13.2存放地点...... 70

13.3查阅方式...... 70

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 银河君信灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河君信混合

场内简称 -

基金主代码 519616

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月7日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 983,683,126.15份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所-

上市日期 -

下属分级基金的基金简称 银河君信混合A 银河君信混合C 银河君信混合I

下属分级基金的场内简称 - - -

下属分级基金的交易代码 519616 519617 519618

报告期末下属分级基金份额 940,098,155.65份 43,584,970.50份 0.00份

总额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策

略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产

和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资

和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格

控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债

指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益

中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基

金，低于股票型基金。

下属分级基金的风险收益- - -

特征

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

姓名 董伯儒 朱萍

信息披露负责人 联系电话 021-38568888 021-616188888

电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-820-0860 95528

传真 021-38568769 021-63602540

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 上海市中山东一路12号

世纪大道1568号15层

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 上海市中山东一路12号

世纪大道1568号15层

邮政编码 200122 200120

法定代表人 许国平 吉晓辉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com

址

基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

2、上海市中山东一路12号

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中

合伙) 心50楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指 2016年9月7日(基金合同生效日)-2016年12月31日

标

银河君信混合A 银河君信混合C 银河君信混合I

本期已实现收益 626,227.74 172,931.48 131,252.29

本期利润 -1,514,652.66 -934,812.05 199,947.38

加权平均基金份额本 -0.0069 -0.0122 0.0031

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期利润

本期加权平均净值利 -0.70% -1.23% 0.31%

润率

本期基金份额净值增 -1.98% -2.15% 0.31%

长率

3.1.2期末数据和指 2016年末

标

期末可供分配利润 -18,606,696.11 -938,685.50 0.00

期末可供分配基金份 -0.0198 -0.0215 0.0000

额利润

期末基金资产净值 921,491,459.54 42,646,285.00 0.00

期末基金份额净值 0.9802 0.9785 0.0000

3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增 -1.98% -2.15% -

长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、基金合同生效日为2016年9月7日。

4、本基金2017年11月1日,银河君信混合I类基金份额全部赎回。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河君信混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.08% 0.19% 0.92% 0.36% -3.00% -0.17%

自基金合同 -1.98% 0.17% -0.28% 0.36% -1.70% -0.19%

生效起至今

银河君信混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.22% 0.19% 0.92% 0.36% -3.14% -0.17%

自基金合同 -2.15% 0.17% -0.28% 0.36% -1.87% -0.19%

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生效起至今

银河君信混合I

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

自基金合同

生效起至 0.31% 0.02% 0.38% 0.35% -0.07% -0.33%

2016年10

月31日

注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

2、本基金2017年11月1日,银河君信混合I类基金份额全部赎回，银河君信混合I类的财务数

据截止2016年10月31日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金合同生效日为2016年9月7日，根据《银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：1、本基金合同于2016年9月7日生效。

2、本项目按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

注：无

3.4过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限

责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，截至本报告期，银河基金管理有限公司管理1只封闭式与33只开放式证券投资基金，

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基本情况如下：

1、银丰证券投资基金

基金运作方式：契约型封闭式

基金合同生效日：2002年08月15日

基金投资目标：为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：2003年8月4日

（1）银河稳健证券投资基金

基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（2）银河收益证券投资基金

基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年3月30日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年12月20日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。

5、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年3月14日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

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基金合同生效日：2008年5月26日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

7、银河行业优选混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年4月24日

基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

8、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年12月28日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年7月16日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

10、银河创新成长混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年12月29日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

11、银河强化收益债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年5月31日

基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前

提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。

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12、银河消费驱动混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年7月29日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

13、银河通利债券型证券投资基金（LOF）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年4月25日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

14、银河主题策略混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年9月21日

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

15、银河领先债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年11月29日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年3月29日

基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在

严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。17、银河增利债券型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年7月17日

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基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。

基金合同生效日：2013年8月9日

基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

19、银河灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年2月11日

基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。

20、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年3月14日

基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值100A股指数进行有效跟

踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。21、银河美丽优萃混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-05-29

基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

22、银河润利保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-08-06

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 第17页共71页

稳定增值。

23、银河康乐股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014-11-18

基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

24、银河泽利保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-09

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI策略），并引入保证

人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。

25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-22

基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-04-22

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-05-12

基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 第18页共71页

精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015-06-19

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年12月17日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。

30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年3月11日

基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，

本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年5月13日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年8月17日

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基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年9月7日

基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。

34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年9月5日

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

银河君信 中共党员，经济学硕

灵活配置 士。曾就职于中国民族

混合型证 证券有限责任公司，期

券投资基 间从事交易清算、产品

金的基金 设计、投资管理等工

经理、银 作。2008年6月加入银

河银信添 河基金管理有限公司，

利债券型 从事固定收益产品研

证券投资 2016年9月7 究工作，历任债券经理

韩晶 基金的基日 - 14 助理、债券经理等职

金经理、 务，2011年8月起担任

银河收益 银河银信添利债券型

证券投资 证券投资基金的基金

基金的基 经理；2014年7月起担

金经理、 任银河收益证券投资

银河领先 基金的基金经理；2012

债券型证 年11月起担任银河领

券投资基 先债券型证券投资基

金的基金 金的基金经理；2015

第20页共71页

经理、银 年4月起担任银河鑫利

河鑫利灵 灵活配置混合型证券

活配置混 投资基金的基金经理；

合型证券 2015年6月起担任银

投资基金 河鸿利灵活配置混合

的基金经 型证券投资基金的基

理、银河 金经理，2016年3月起

鸿利灵活 担任银河润利、银河泽

配置混合 利保本混合型证券投

型证券投 资基金的基金经理；

资基金的 2016年5月起担任银

基金经 河旺利灵活配置混合

理、银河 型证券投资基金的基

润利保本 金经理；2016年8月起

混合型证 担任银河君尚灵活配

券投资基 置混合型证券投资基

金的基金 金的基金经理；2016

经理、银 年9月起担任银河君信

河泽利保 灵活配置混合型证券

本混合型 投资基金的基金经理；

证券投资 2016年11月起担任银

基金的基 河君耀灵活配置混合

金经理、 型证券投资基金的基

银河旺利 金经理；2016年12月

灵活配置 起担任银河君怡纯债

混合型证 债券型证券投资基金

券投资基 的基金经理、银河君

金的基金 盛、银河君润、银河睿

经理、银 利灵活配置混合型证

河君耀灵 券投资基金的基金经

活配置混 理；2016年5月起担任

合型证券 固定收益部负责人。

投资基金

的基金经

理、银河

君怡纯债

债券型证

券投资基

金的基金

经理、银

河君润灵

活配置混

合型证券

投资基金

的基金经

第21页共71页

理、银河

君盛灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经

理、银河

君尚灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经

理、银河

君荣灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经

理、银河

睿利灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经

理、固定

收益部负

责人

银河君信 硕士研究生学历，6年

灵活配置 证券从业经历。曾就职

混合型证 于东航金戎控股有限

券投资基 责任公司，2010年9

金的基金 月加入银河基金管理

经理、银 有限公司，历任研究部

河强化收 债券研究员、固定收益

益债券型 部债券经理，主要从事

杨鑫 证券投资 2016年9月7- 6 债券配置和头寸管理

基金的基日 工作。2015年6月起担

金经理、 银河鑫利灵活配置混

银河鑫利 合型证券投资基金的

灵活配置 基金经理，2016年3

混合型证 月起担任银河强化收

券投资基 益债券型证券投资基

金的基金 金、银河增利债券型发

经理、银 起式证券投资基金、银

河增利债 河岁岁回报定期开放

第22页共71页

券型发起 债券型证券投资基金

式证券投 的基金经理，2016年4

资基金的 月起担任银河通利债

基金经 券型证券投资基金

理、银河 （LOF）、银河银富货币

岁岁回报 市场基金的基金经理。

定期开放 2016年8月起担任银

债券型证 河君尚灵活配置混合

券投资基 型证券投资基金的基

金的基金 金经理,2016年9月起

经理、银 担任银河君信灵活配

河通利债 置混合型证券投资基

券型证券 金的基金经理、银河君

投资基金 荣灵活配置混合型证

（LOF）的 券投资基金的基金经

基金经 理，2016年11月起担

理、银河 任银河君耀灵活配置

银富货币 混合型证券投资基金

市场基金 的基金经理，2016年

的基金经 12 月起担任银河君盛

理、银河 灵活配置混合型证券

君耀灵活 投资基金、银河君润灵

配置混合 活配置混合型证券投

型证券投 资基金的基金经理。

资基金的

基金经

理、银河

君尚灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经

理、银河

君荣灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经

理、银河

君盛灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经

理、银河

第23页共71页

君润灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经理

注：1、上表中任职日期均为该基金基金合同生效之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究

成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 第24页共71页

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显着性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

基金管理人认为，2016年，中国经济运行平稳。GDP连续三个季度维持在6.7，四季度略有

上行。

货币市场利率前松后紧，年末极度紧张利率飙升。上半年，央行整体的货币环境维持宽松，3月初下调存款准备金率一次。而下半年的几个月下旬，都呈现出资金持续紧张的局面。11月下旬，资金面极度紧张，堪称“钱荒2.0”版。人民币汇率持续贬值—>基础货币的萎缩—>对冲力度不够，该逻辑链条在下半年愈演愈烈。最终在11月末集中爆发出来。

股票市场呈现“暴跌反弹再下跌”的态势。2016年1月4日、7日两次触发熔断机制，导致

流动性丧失，产生磁吸效应，进一步加大了恐慌情绪，股灾3.0到来。2-11月间，股指表现分化。

上证指数震荡上行，而创业板长期横盘，窄幅震荡。12月初见顶后，股市持续调整，创业板指数

平台破位。

债券市场发生了2轮明显调整，年末暴跌堪称“债灾”。10年期国债期货的最大跌幅达到8%。

特朗普当选美国总统后推动海外再通胀预期再起和美元加息预期走强，美债收益率飙升。短期的触发因素主要是货币市场利率边际收紧后的集中爆发，负面的正反馈链条不断自我强化。债市在 第25页共71页

资金面枯竭的情况下快速调整，收益率曲线极度平坦化。

整个报告期，基金的权益配置仓位比较低，持有银行、有业绩支撑的股票。债券仓位以中高评级的城投债、优质短融、中票为主，组合久期短。因此，在债市暴跌中，回撤幅度较小，表现尚可。基金积极参与了新股申购，取得了一定的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内银河君信混合A净值增长率为-1.98%，同期业绩比较比较基准收益率为-0.28%；银

河君信混合B净值增长率为-2.15%，同期业绩比较比较基准收益率为-0.28%；银河君信混合I净

值增长率为0.31%，同期业绩比较比较基准收益率为0.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基金管理人判断，对于宏观经济基本面我们认为工业价格回暖，企业补库存动力仍在。经济企稳具备一定的惯性，但可持续性需要进一步观察。通胀压力暂时仍然看一季度是高点。年初，居民购汇的管制加强，人民币贬值压力短期得到缓解。央行通过提高公开市场操作利率来变相实现加息，货币政策转向的进一步明确。流动性“适度”即可，不再“充裕”；强调价格调控，不提降低融资成本；MPA的目标从“引导信贷合理增长”变成“防范系统性风险”；“服务实体经济”让位于“本外币政策协调配合”。

金融去杠杆推出一系列措施，除了提高MLF利率，同业存单转入同业负债也有传闻。在央行

和市场的博弈当中，光靠量的收缩去推动可能导致流动性风险，央行最终不得不投放资金，所以，通过保证适度的流动性，但提高流动性的成本，打压金融杠杆的利润空间，才能推动市场主动的去杠杆。不排除进一步的委外收缩会再次对债券市场造成流动性冲击。

我们保持对债券市场谨慎的判断。权益市场方面，在流动性尚需进一步观察、无风险收益上行的角度来讲，权益市场仍然难有大的趋势性表现机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。

第26页共71页

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配”。

本《基金合同》生效日为2016年9月7日，本期未进行利润分配。

第27页共71页

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对银河君信灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对银河君信灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由银河基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60821717_B35号

第28页共71页

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银河君信灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的银河君信灵活配置混合型证券投资基金财务

报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年9月7

日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的利润表及

所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了银河君信灵活配置混合型证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年9月7日（基金合同

生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情

况。

注册会计师的姓名 中国注册会计师郭杭翔 中国注册会计师薛晓礼

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月27日

第29页共71页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：银河君信灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 40,262,336.02

结算备付金 1,854,584.45

存出保证金 45,348.07

交易性金融资产 7.4.7.2 165,038,245.12

其中：股票投资 62,445,145.12

基金投资 -

债券投资 102,593,100.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 792,675,100.51

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 3,618,817.45

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 1,003,494,431.62

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 29,000,000.00

应付赎回款 9,787,417.19

应付管理人报酬 296,090.33

应付托管费 49,348.42

应付销售服务费 19,262.99

应付交易费用 7.4.7.7 102,273.29

应交税费 -

第30页共71页

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 102,294.86

负债合计 39,356,687.08

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 983,683,126.15

未分配利润 7.4.7.10 -19,545,381.61

所有者权益合计 964,137,744.54

负债和所有者权益总计 1,003,494,431.62

注：（1）报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值0.9802元，份额总额940,098,155.65

份；C类基金份额净值0.9785元，份额总额43,584,970.50份。

（2）本基金合同于2016年9月7日生效。

7.2利润表

会计主体：银河君信灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年9月7日(基金合同生

效日)至2016年12月31日

一、收入 -1,206,981.16

1.利息收入 2,858,972.53

其中：存款利息收入 7.4.7.11 795,349.50

债券利息收入 395,796.44

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,667,826.59

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -941,736.78

其中：股票投资收益 7.4.7.12 82,403.22

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -1,024,140.00

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -3,179,928.84

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 55,711.93

第31页共71页

减：二、费用 1,042,536.17

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 590,138.89

2．托管费 7.4.10.2.2 98,356.50

3．销售服务费 7.4.10.2.3 130,503.63

4．交易费用 7.4.7.19 128,535.82

5．利息支出 521.33

其中：卖出回购金融资产支出 521.33

6．其他费用 7.4.7.20 94,480.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,249,517.33

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,249,517.33

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河君信灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 219,525,643.76 - 219,525,643.76

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -2,249,517.33 -2,249,517.33

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 764,157,482.39 -17,295,864.28 746,861,618.11

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 922,484,264.19 -17,330,361.10 905,153,903.09

2.基金赎回款 -158,326,781.80 34,496.82 -158,292,284.98

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 983,683,126.15 -19,545,381.61 964,137,744.54

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

第32页共71页

______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

银河君信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1273号《关于准予银河君信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2016年8月26日到2016年9月1日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第60821717_B11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币219,465,704.52元，在募集期间产生的存款利息为人民币59,939.24元，以上实收基金（本息）合计为人民币219,525,643.76元，折合219,525,643.76份基金份额，其中 A 类份额 33,830,917.54份，C类份额 120,683,026.22 份，I类份额65,011,700.00份。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金分设A类、C类和I类三类基金份额。对于A类基金份额，投资者申购时需缴纳申购费；对于C类基金份额，投资者申购时无需缴纳申购费，而从C类基金资产中收取销售服务费；对于I类基金份额，投资者仅可通过管理人指定的特定销售渠道申购，且首笔申购资金不低于人民币1,000.00万元，投资者申购时无需缴纳申购费，而从I类基金资产中收取销售服务费。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债券等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债

期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的

政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

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本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值

变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间系2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

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7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 第35页共71页

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)股指/国债期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

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7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

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7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 第38页共71页

的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提；

(3)本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份

额的基金资产净值的0.5%的年费率逐日计提，I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额

的基金资产净值的0.05%的年费率逐日计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C、I 类基金份额收取销售服务费，各

基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

无。

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7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

第40页共71页

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

第41页共71页

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 40,262,336.02

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 40,262,336.02

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 64,935,741.49 62,445,145.12 -2,490,596.37

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 23,143,442.47 23,008,100.00 -135,342.47

债券 银行间市场 80,138,990.00 79,585,000.00 -553,990.00

合计 103,282,432.47 102,593,100.00 -689,332.47

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 168,218,173.96 165,038,245.12 -3,179,928.84

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7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_交易所 209,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 333,675,100.51 -

买入返售证券_固定平 250,000,000.00 -

台

合计 792,675,100.51 -

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 73,298.05

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 918.06

应收债券利息 2,453,089.57

应收买入返售证券利息 1,091,489.33

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 22.44

合计 3,618,817.45

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 96,893.34

银行间市场应付交易费用 5,379.95

第43页共71页

合计 102,273.29

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 12,294.86

预提费用 90,000.00

合计 102,294.86

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

银河君信混合A

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 33,830,917.54 33,830,917.54

本期申购 922,396,976.68 922,396,976.68

本期赎回(以"-"号填列) -16,129,738.57 -16,129,738.57

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 940,098,155.65 940,098,155.65

金额单位：人民币元

银河君信混合C

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 120,683,026.22 120,683,026.22

本期申购 87,287.51 87,287.51

本期赎回(以"-"号填列) -77,185,343.23 -77,185,343.23

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 43,584,970.50 43,584,970.50

第44页共71页

金额单位：人民币元

银河君信混合I

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 65,011,700.00 65,011,700.00

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -65,011,700.00 -65,011,700.00

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 - -

注:（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

（2）本基金合同于2016年9月7日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人

民币219,465,704.52元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币59,939.24元，以上实收基金

（本息）合计为人民币219,525,643.76元，折合219,525,643.76份基金份额，其中A类份额

33,830,917.54份，C类份额120,683,026.22份，I类份额65,011,700.00份。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

银河君信混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 626,227.74 -2,140,880.40 -1,514,652.66

本期基金份额交易 2,704,406.48 -19,796,449.93 -17,092,043.45

产生的变动数

其中：基金申购款 2,751,369.66 -20,081,956.83 -17,330,587.17

基金赎回款 -46,963.18 285,506.90 238,543.72

本期已分配利润 - - -

本期末 3,330,634.22 -21,937,330.33 -18,606,696.11

单位：人民币元

银河君信混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 172,931.48 -1,107,743.53 -934,812.05

本期基金份额交易 -96,002.31 92,128.86 -3,873.45

产生的变动数

其中：基金申购款 100.55 125.52 226.07

第45页共71页

基金赎回款 -96,102.86 92,003.34 -4,099.52

本期已分配利润 - - -

本期末 76,929.17 -1,015,614.67 -938,685.50

单位：人民币元

银河君信混合I

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 131,252.29 68,695.09 199,947.38

本期基金份额交易 -131,252.29 -68,695.09 -199,947.38

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -131,252.29 -68,695.09 -199,947.38

本期已分配利润 - - -

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31

日

活期存款利息收入 407,757.27

定期存款利息收入 383,611.11

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,901.98

其他 79.14

合计 795,349.50

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

卖出股票成交总额 20,214,862.97

减：卖出股票成本总额 20,132,459.75

买卖股票差价收入 82,403.22

第46页共71页

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑 -1,024,140.00

付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,024,140.00

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 80,393,036.71

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 80,050,700.00

减：应收利息总额 1,366,476.71

买卖债券差价收入 -1,024,140.00

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

第47页共71页

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益---买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益---其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

1.交易性金融资产 -3,179,928.84

——股票投资 -2,490,596.37

——债券投资 -689,332.47

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -3,179,928.84

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31

日

基金赎回费收入 55,711.93

合计 55,711.93

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31

日

第48页共71页

交易所市场交易费用 126,435.82

银行间市场交易费用 2,100.00

合计 128,535.82

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

审计费用 40,000.00

信息披露费 50,000.00

其他费用 400.00

银行费用 4,080.00

合计 94,480.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东

中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东

首都机场集团公司 基金管理人的股东

上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东

湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东

中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

第49页共71页

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

（“浦发银行”）

中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

（“银河证券”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内无支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 590,138.89

其中：支付销售机构的客户维护费 31,891.97

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定 第50页共71页

节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5 个工作日内支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 98,356.50

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服 本期

务费的 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日

各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费

称 银河君信混合A 银河君信混合C 银河君信混合I 合计

银河基金管 - - 5,067.10 5,067.10

理有限公司

银河证券 - 128,349.68 - 128,349.68

浦发银行 - 1.17 - 1.17

合计 - 128,350.85 5,067.10 133,417.95

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%,I类基

金份额的销售服务费年费率为0.05%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人

服务等各项费用。

C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的C 类基金份额销售服务费

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

I类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×0.05%÷当年天数

第51页共71页

H为每日应计提的I类基金份额销售服务费

E为前一日的I类基金份额的基金资产净值

销售服务费自基金合同生效之日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中

划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至支付法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年9月7日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 40,262,336.02 504,423.94 - -

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期未进行利润分配。

第52页共71页

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额

601375 中原证2016年122017年新股流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00

券月20日 1月3日 受限

603877 太平鸟2016年122017年新股流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00

月29日 1月9日 受限

603035 常熟汽2016年122017年新股流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04

饰月27日 1月5日 受限

华统股2016年122017年新股流通

002840份月29日 1月10 受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70

日

300586 美联新2016年122017年新股流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

材月26日 1月4日 受限

2016年122017年新股流通

300591 万里马月30日 1月10 受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79

日

7.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.2.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

7.4.12.2.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.12.3风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

第53页共71页

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

7.4.12.4信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。

7.4.12.5流动性风险

流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。

7.4.12.6市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第54页共71页

7.4.12.6.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。

7.4.12.6.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 5年以

2016年12月31 1个月以内月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 40,262,336.02 - - - - - 40,262,336.02

结算备付金 1,854,584.45 - - - - - 1,854,584.45

存出保证金 45,348.07 - - - - - 45,348.07

交易性金融资产 60,012,000.00 -13,073,100.0029,508,000.00 -62,445,145.12 165,038,245.12

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资792,675,100.51 - - - - - 792,675,100.51

产

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - -3,618,817.45 3,618,817.45

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 894,849,369.05 -13,073,100.0029,508,000.00 -66,063,962.571,003,494,431.62

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -29,000,000.00 29,000,000.00

应付赎回款 - - - - -9,787,417.19 9,787,417.19

应付管理人报酬 - - - - - 296,090.33 296,090.33

应付托管费 - - - - - 49,348.42 49,348.42

应付销售服务费 - - - - - 19,262.99 19,262.99

应付交易费用 - - - - - 102,273.29 102,273.29

应付税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 102,294.86 102,294.86

负债总计 - - - - -39,356,687.08 39,356,687.08

第55页共71页

利率敏感度缺口

894,849,369.05 -13,073,100.0029,508,000.00 -26,707,275.49 964,137,744.54

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.12.6.1.2利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

分析 日）

市场利率下降25个 177,643.93 -

基点

市场利率上升25个 -177,643.93

基点

7.4.12.6.2外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.12.6.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.12.6.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净

值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 62,445,145.12 6.48

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 - -

第56页共71页

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 62,445,145.12 6.48

7.4.12.6.3.2其他价格风险的敏感性分析

1. 估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论

假设 变动值。

2. 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

3. 测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

分析 31日） 31日）

沪深300指数上升5% 3,555,311.86 -

沪深300指数下降5% -3,555,311.86

7.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1公允价值

1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

1.2以公允价值计量的金融工具

1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币62,217,855.79 元，属于第二层次的余额为人民币102,820,389.33

元，属于第三层次余额为人民币0.00元。

1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 第57页共71页

允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 62,445,145.12 6.22

其中：股票 62,445,145.12 6.22

2 固定收益投资 102,593,100.00 10.22

其中：债券 102,593,100.00 10.22

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 792,675,100.51 78.99

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 42,116,920.47 4.20

7 其他各项资产 3,664,165.52 0.37

8 合计 1,003,494,431.62 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,876,304.44 2.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供 11,064,024.61 1.15

应业

E 建筑业 10,766,287.35 1.12

F 批发和零售业 - -

第58页共71页

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 6,364,780.00 0.66

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 13,373,748.72 1.39

S 综合 - -

合计 62,445,145.12 6.48

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300144 宋城演艺 399,988 8,375,748.72 0.87

2 600011 华能国际 938,870 6,619,033.50 0.69

3 600887 伊利股份 340,000 5,984,000.00 0.62

4 600820 隧道股份 540,000 5,945,400.00 0.62

5 601098 中南传媒 300,000 4,998,000.00 0.52

6 002325 洪涛股份 599,912 4,805,295.12 0.50

7 000421 南京公用 499,999 4,444,991.11 0.46

8 601233 桐昆股份 300,000 4,308,000.00 0.45

9 002002 鸿达兴业 500,000 3,670,000.00 0.38

10 601398 工商银行 800,000 3,528,000.00 0.37

11 002294 信立泰 100,000 2,924,000.00 0.30

第59页共71页

12 002236 大华股份 199,987 2,735,822.16 0.28

13 000001 平安银行 300,000 2,730,000.00 0.28

14 000683 远兴能源 200,000 636,000.00 0.07

15 000596 古井贡酒 5,000 227,500.00 0.02

16 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

17 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

18 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

19 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

20 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

21 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

22 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

23 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

24 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

25 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

26 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

27 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 000001 平安银行 10,017,000.00 1.04

2 300144 宋城演艺 9,832,559.96 1.02

3 601398 工商银行 7,938,000.00 0.82

4 000421 南京公用 7,068,508.68 0.73

5 600011 华能国际 6,704,927.52 0.70

6 600887 伊利股份 6,066,419.00 0.63

7 002325 洪涛股份 5,797,648.28 0.60

8 600820 隧道股份 5,501,204.00 0.57

9 601098 中南传媒 5,469,569.00 0.57

10 002008 大族激光 4,515,835.00 0.47

11 601233 桐昆股份 3,671,749.00 0.38

12 002002 鸿达兴业 3,570,500.00 0.37

13 002294 信立泰 2,997,798.00 0.31

14 002236 大华股份 2,821,873.70 0.29

第60页共71页

15 000997 新大陆 1,870,847.00 0.19

16 000683 远兴能源 598,000.00 0.06

17 000596 古井贡酒 237,595.00 0.02

18 601375 中原证券 106,780.00 0.01

19 603877 太平鸟 67,734.00 0.01

20 603298 杭叉集团 46,131.47 0.00

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 000001 平安银行 7,299,656.00 0.76

2 002008 大族激光 4,603,000.45 0.48

3 601398 工商银行 4,400,000.00 0.46

4 000421 南京公用 1,990,249.27 0.21

5 000997 新大陆 1,885,089.00 0.20

6 603389 亚振家居 36,868.25 0.00

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 85,068,201.24

卖出股票收入（成交）总额 20,214,862.97

注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 2,996,100.00 0.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,585,000.00 8.25

其中：政策性金融债 79,585,000.00 8.25

4 企业债券 20,012,000.00 2.08

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第61页共71页

10 合计 102,593,100.00 10.64

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160401 16农发01 400,000 40,000,000.00 4.15

2 160208 16国开08 300,000 29,508,000.00 3.06

3 127103 10顺义02 200,000 20,012,000.00 2.08

4 140225 14国开25 100,000 10,077,000.00 1.05

5 019539 16国债11 30,000 2,996,100.00 0.31

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金未投资国债期货。

第62页共71页

8.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,348.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,618,817.45

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,664,165.52

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期内未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第63页共71页

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 金份额 占总份额 占总份

持有份额 比例 持有份额 额比例

银河君信混 281 3,345,545.04 912,328,567.26 97.05% 27,769,588.39 2.95%

合A

银河君信混 484 90,051.59 500,157.50 1.15% 43,084,813.00 98.85%

合C

银河君信混 - - - - - -

合I

765 1,285,860.30 912,828,724.76 92.80% 70,854,401.39 7.20%

合计

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

银河君信混合A 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 银河君信混合C 0.00 0.0000%

持有本基金 银河君信混合I - -

合计 0.00 0.0000%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

银河君信混合A 0

本公司高级管理人员、基金 银河君信混合C 0

投资和研究部门负责人持 银河君信混合I 0

有本开放式基金 合计 0

银河君信混合A 0

本基金基金经理持有本开 银河君信混合C 0

放式基金 银河君信混合I 0

合计 0

第64页共71页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河君信混合A 银河君信混合C 银河君信混合I

基金合同生效日（2016年9月7日） 33,830,917.54 120,683,026.22 65,011,700.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 - - -

基金合同生效日起至报告期期末基 922,396,976.68 87,287.51 -

金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期 16,129,738.57 77,185,343.23 65,011,700.00

末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基 - - -

金拆分变动份额（份额减少以"-"填

列）

本报告期期末基金份额总额 940,098,155.65 43,584,970.50 -

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2、本基金合同生效日为2016年9月7日。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

无。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2016年2月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》，

由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

自2016年1月起，公司进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托

管部总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第65页共71页

11.4基金投资策略的改变

无。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40，000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期管理人、托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

成交总额的比例 总量的比例

民生证券 2 104,894,897.11 100.00% 96,893.34 100.00%

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

民生证券 23,143,442.47 100.00%866,200,000.00 100.00% - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

银河君信灵活配置混合型证券投 《证券时报》、公司

1

资基金招募说明书 网站 2016年8月24日

银河君信灵活配置混合型证券投 《证券时报》、公司

2

资基金份额发售公告 网站 2016年8月24日

第66页共71页

银河君信灵活配置混合型证券投 《证券时报》、公司

3

资基金基金合同摘要 网站 2016年8月24日

银丰证券投资基金、银河银联系 《中国证券报》、《证

列证券投资基金、银河银泰理财 券时报》、《上海证券

分红证券投资基金、银河银富货 报》、《证券日报》、

币市场基金、银河银信添利债券 公司网站

型证券投资基金、银河竞争优势

成长股票型证券投资基金、银河

行业优选股票型证券投资基金、

银河沪深300价值指数证券投资

基金、银河蓝筹精选股票型证券

投资基金、银河创新成长股票型

证券投资基金、银河强化收益债

券型证券投资基金、银河消费驱

动股票型证券投资基金、银河通

利债券型证券投资基金(LOF)、银

4

河主题策略股票型证券投资基

金、银河领先债券型证券投资基

金、银河沪深300成长增强指数

分级证券投资基金、银河增利债

券型发起式证券投资基金、银河

岁岁回报定期开放债券型证券投

资基金、银河灵活配置混合型证

券投资基金、银河定投宝中证腾

安价值100指数型发起式证券投

资基金、银河美丽优萃股票型证

券投资基金、银河润利保本混合

型证券投资基金、银河康乐股票

型证券投资基金、银河泽利保本

混合型证券投资基金、银河现代 2016年8月25日

第67页共71页

服务主题灵活配置混合型证券投

资基金、银河鑫利灵活配置混合

型证券投资基金、银河转型增长

主题灵活配置混合型证券投资基

金、银河鸿利灵活配置混合型证

券投资基金、银河智联主题灵活

配置混合型证券投资基金、银河

大国智造主题灵活配置混合型证

券投资基金 2016年半年报

（2016.8.25)

关于银河君信灵活配置混合型证 《证券时报》、公司

5

券投资基金提前结束募集的公告 网站 2016年9月1日

关于报送《银河君信灵活配置混 《证券时报》、公司

6 合型证券投资基金合同生效公 网站

告》的报告 2016年9月8日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增北京懒猫金融信息 券时报》、《上海证券

7

服务有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》、

优惠的公告 公司网站 2016年9月23日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增武汉市伯嘉基金销 券时报》、《上海证券

8

售有限公司为代销机构及费率优 报》、《证券日报》、

惠的公告 公司网站 2016年9月23日

银河君信灵活配置混合型证券投 《证券时报》、公司

9 资基金开放日常申购、赎回业务 网站

公告 2016年10月12日

关于开通银河君信灵活配置混合 《证券时报》、公司

10

型证券投资基金转换业务的公告 网站 2016年10月18日

11 关于开通银河君信灵活配置混合 《证券时报》、公司 2016年10月18日

第68页共71页

型证券投资基金转换业务的公告 网站

关于银河君信灵活配置混合型证 《证券时报》、公司

券投资基金开通上海浦东发展银 网站

12

行股份有限公司等代销机构定投

业务及费率优惠的公告 2016年10月21日

《中国证券报》、《证

关于旗下部分基金新增中国民族

券时报》、《上海证券

13 证券有限责任公司为代销机构的

报》、《证券日报》、

公告

公司网站 2016年10月25日

银河君信灵活配置混合型证券投 《证券时报》、公司

14 资基金恢复(大额)申购（含转换 网站

转入及定期定额投资)的公告 2016年11月2日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

15 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年11月11日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增杭州科地瑞富基金 券时报》、《上海证券

16

销售公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、

的公告 公司网站 2016年11月11日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

17 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年11月18日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

部分基金新增北京肯特瑞财富投 券时报》、《上海证券

18

资管理有限公司为代销机构及费 报》、《证券日报》公

率优惠的公告 司网站 2016年11月28日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

19 基金开通直销平台基金转换的公 券时报》、《上海证券

告 报》、公司网站 2016年12月14日

第69页共71页

银河君信灵活配置混合型证券投 《证券时报》、公司

20 资基金恢复(大额)申购（含转换 网站

转入及定期定额投资)的公告 2016年12月15日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

21 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券

估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年12月19日

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

22 部分基金新增和讯信息科技有限 券时报》、《上海证券

公司为代销机构的公告 报》、公司网站 2016年12月19日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河君信混合型证券投资基金的文件

2、《银河君信混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河君信混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河君信混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼

13.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

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银河基金管理有限公司

2017年3月31日

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