华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2013年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。
§2 基金产品概况
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注:友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于2006年4月13日生效,并于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。本基金名称自2010年4月30日起,由“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞稳本增利债券A
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华泰柏瑞稳本增利债券B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2007年12月3日至2013年3月31日。
2、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。
3、按转型后基金合同规定,本基金自转型日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条(二)投资范围中规定的各项比例,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,宏观经济维持弱复苏态势,物价整体受控,流动性较为宽松。纯债资产方面,利率债收益率小幅下跌 信用债则在较强的配置需求下表现突出,收益率大幅下降 其中城投类企业债因其较高的票息收入受到追捧,表现明显强于其他债券品种。权益方面,股市表现波动较大,整个一季度上证综指从2012年底的2269点下跌至3月29日的2236点,下跌33点 转债市场波动较大,但整体表现强于股市。一季度,基金将资金着重配置于增值确定性较强的固定收益类市场,规避了风险较大的权益类市场,基金净值保持了平稳增长,业绩波动性较低。在固定收益类资产的操作中,基金重点投资了市场需求较强的城投类企业债与票息较高的中期票据,杠杆比例适中,利率产品配置较少,一方面抓住了市场的主要趋势,另一方面也保持了较高的资金使用效率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类和B类份额净值分别为1.0692元和1.0512元,分别上涨2.69%和2.62%,同期本基金的业绩比较基准上涨1.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度,短期来看,宏观经济仍将保持弱复苏态势,物价大幅上涨压力较小,资金面快速趋紧的可能性不大,整体有利于债券市场投资。但中期需要关注经济增长加速与物价恢复上行的压力,以及信用债发行放量与资产管理市场监管转向等方面的风险。权益类资产方面,未来不确定性仍然较大,其中IPO重启的影响尚待市场检验,转债市场也面临着扩容压力,这进一步提高了把握行情波段的难度。二季度,基金将重点关注固定收益市场的下行风险以及权益类市场的波段性机会,及时调整仓位,以期获得较高的综合收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2013年4月18日
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
交易代码 519519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月3日
报告期末基金份额总额 101,006,147.02份
投资目标 在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础,以其投资收益为保障,参照固定比例组合保险机制(CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有效保障投资组合本金的安全。
业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征 属于主动管理的债券型基金,较低风险较低收益。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属两级基金的交易代码 519519 460003
报告期末下属两级基金的份额总额 17,808,844.46份 83,197,302.56份
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
1.本期已实现收益 77,388.40 271,986.09
2.本期利润 502,765.31 2,268,544.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0281 0.0270
4.期末基金资产净值 19,042,073.35 87,459,361.98
5.期末基金份额净值 1.0692 1.0512
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 2.69% 0.06% 1.46% 0.03% 1.23% 0.03%
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 2.62% 0.06% 1.46% 0.03% 1.16% 0.03%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈东 本基金的基金经理 2012年11月30日 - 6年 陈东先生,硕士,2007年4月至2010年1月任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员 2010年1月至2012年9月任中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员 2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。
沈涛 固定收益部副总监、本基金的基金经理 2008年3月4日 2013年1月11日 20年 经济学博士。20年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司。历任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券基金基金经理、华泰柏瑞货币基金基金经理。2011年9月起任华泰柏瑞信用增利债券基金基金经理。2012年6月起任华泰柏瑞固定收益部副总监。2012年12月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 115,601,522.60 98.23
其中:债券 115,601,522.60 98.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 82,257.15 0.07
6 其他资产 2,003,665.62 1.70
7 合计 117,687,445.37 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,646,832.60 7.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 77,424,690.00 72.70
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,530,000.00 28.67
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 115,601,522.60 108.54
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180076 11镇投债 100,000 10,426,000.00 9.79
2 1282466 12冀出版MTN1 100,000 10,292,000.00 9.66
3 124048 12平国资 100,000 10,238,000.00 9.61
4 1380007 13盘锦高新债 100,000 10,210,000.00 9.59
5 124161 13瑞水泥 100,000 10,170,000.00 9.55
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,001.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,906,497.03
5 应收申购款 84,167.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,003,665.62
项目 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
本报告期期初基金份额总额 17,843,362.09 85,632,228.58
本报告期基金总申购份额 902,659.83 4,036,924.15
减:本报告期基金总赎回份额 937,177.46 6,471,850.17
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 17,808,844.46 83,197,302.56
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月18日
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