汇添富货币市场基金
2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2013 年 3 月 28 日
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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 3 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,277,507,474.60 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富货币 A 汇添富货币 B
下属分级基金的交易代码： 519518 519517
报告期末下属分级基金的份额总额 1,548,350,446.70 份 3,729,157,027.90 份



2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品
种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 李文 周倩芝
信息披露负责
联系电话 021-28932888 021-61618888
人
电子邮箱 service@99fund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540



2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼
汇添富基金管理有限公司
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元


3.1.1
期间
数据 2012 年 2011 年 2010 年
和指
标
汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 A 汇
本期 52,874,039.17 194,034,743.31 17,495,180.35 69,824,018.90 3,004,029.70 5
已实
现收
益
本期 52,874,039.17 194,034,743.31 17,495,180.35 69,824,018.90 3,004,029.70 5
利润
本期 4.11% 4.36% 3.77% 4.02% 1.67%
净值
收益
率
3.1.2
期末
数据 2012 年末 2011 年末 2010 年末
和指
标
期末 1,548,350,446.70 3,729,157,027.90 909,884,081.11 3,142,535,590.81 162,952,676.73 2,64
基金
资产
净值
期末 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
基金
份额
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、2012 年 8 月 21 日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。

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3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.9174% 0.0065% 0.0880% 0.0000% 0.8294% 0.0065%
过去六个月 1.7921% 0.0052% 0.1766% 0.0000% 1.6155% 0.0052%
过去一年 4.1146% 0.0059% 0.4190% 0.0002% 3.6956% 0.0057%
过去三年 9.8407% 0.0051% 1.2539% 0.0002% 8.5868% 0.0049%
过去五年 14.9150% 0.0077% 5.6917% 0.0037% 9.2233% 0.0040%
自基金合同
生效日起至 20.8630% 0.0080% 10.2435% 0.0037% 10.6195% 0.0043%
今
注：2012 年 8 月 21 日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。



汇添富货币 B
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.9782% 0.0065% 0.0880% 0.0000% 0.8902% 0.0065%
过去六个月 1.9147% 0.0052% 0.1766% 0.0000% 1.7381% 0.0052%
过去一年 4.3641% 0.0059% 0.4190% 0.0002% 3.9451% 0.0057%
过去三年 10.6317% 0.0051% 1.2539% 0.0002% 9.3778% 0.0049%
过去五年 16.2996% 0.0077% 5.6917% 0.0037% 10.6079% 0.0040%
自基金合同
生效日起至 19.7551% 0.0085% 7.7696% 0.0040% 11.9855% 0.0045%
今
注：2012 年 8 月 21 日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 3 月 23 日）起 6 个月，建仓期结束时

各项资产配置比例符合合同约定。

2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税后一

年定期存款利率。从 2009 年 2 月 16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。




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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。



3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇添富货币 A
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润
年度 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2012 47,335,030.27 7,012,282.77 -1,473,273.87 52,874,039.17 -
2011 12,656,984.68 3,580,548.67 1,257,647.00 17,495,180.35 -
2010 2,579,104.80 403,818.63 21,106.27 3,004,029.70 -
合计 62,571,119.75 10,996,650.07 -194,520.60 73,373,249.22 -
汇添富货币 B
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润
年度 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2012 157,119,314.79 43,308,242.26 -6,392,813.74 194,034,743.31 -
2011 47,539,058.37 18,766,387.38 3,518,573.15 69,824,018.90 -
2010 51,096,693.64 9,011,215.58 -1,501,106.53 58,606,802.69 -
合计 255,755,066.80 71,085,845.22 -4,375,347.12 322,465,564.90 -



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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、

南方两个分公司，以及全资子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset

Management (Hong Kong) Company Limited)。

汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII

业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公

募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大

块投资领域协同发展的格局。

截止 2012 年末，汇添富共管理 27 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市

场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行八只基金产品，包括国内首创的系

列短期理财基金——汇添富理财 30 天、60 天、14 天、28 天债券基金，国内首只实施场内实时申

赎的货币基金——汇添富收益快线货币基金，以及汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元

收益债券基金、汇添富逆向投资股票基金。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投

资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚

定有效地贯彻和执行。2012 年，汇添富取得优秀的投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗

下基金均获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。

2012 年，汇添富专户业务快速发展，不仅开发出债券分级、大宗交易、期货对冲等专户产品，

并且投资业绩持续表现优秀。公司获得《每日经济新闻》针对非公募及创新业务评选的“最佳口碑

基金公司”、“最佳口碑产品”、“最佳创新产品”三项大奖。

2012 年，汇添富国际业务取得突破进展，不仅成功发行 RQFII 产品——汇添富人民币债券

基金，并且与巴西证券交易所就指数等方面的业务合作签订了《合作备忘录》，成为国内首家与巴

西证券交易所开展全面合作的资产管理公司。

2012 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司推出的“添富信用卡”在行业内率先实现

货币基金的支付功能，获得 2011 年度上海金融创新成果一等奖；10 月，公司在行业首家推出网

上直销货币基金 T+0 赎回业务，极大地提升货币基金的理财便捷性。

2012 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转

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型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步

着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位

的投资者服务与教育活动。

2012 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。 “河流孩子”助学计划启动第五季活动，公

司公益基金会捐资在贵州建设“古邦添富小学”；邀请客户、员工及员工家属参加“红色希望之旅”

活动，先后走进甘肃大夏河、四川美姑、云南怒江的“添富小学”，开办“梦想课堂”，捐赠图书和

设备；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训。同时，汇添富还着力开展医疗救

助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2012 年

4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖，成为唯一

一家获奖的基金管理公司。

展望 2013 年，新的《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的颁布实施，将对中国基

金业产生深远的影响，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争

时代。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至

上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极

贡献。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限

国籍：中国。学历：
澳门科技大学管
本基金的 理学硕士。相关业
基 金 经 务资格：证券投资
理，汇添 基金从业资格。从
富可转换 业经历：曾任申银
债券债券 万国证券股份有
型证券投 限公司固定收益
资基金的 2006 年 3 月 总部投资部经理。
王珏池 - 18 年
基 金 经 23 日 2005 年 4 月加入
理，汇添 汇添富基金管理
富信用债 有限公司任交易
债券型证 主管。2006 年 3
券投资基 月 23 日至今任汇
金的基金 添富货币市场基
经理。 金的基金经理，
2008 年 3 月 6 日
至 2011 年 6 月 21
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日任汇添富增强
收益债券型证券
投资基金的基金
经理，2011 年 6
月 17 日至今任汇
添富可转换债券
债券型证券投资
基金的基金经理，
2011 年 12 月 20
日至今任汇添富
信用债债券型证
券投资基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确

定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基

金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制

来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、

社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独

立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资
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产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和

独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易

系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所

有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交

易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，

对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包

括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公

允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、

督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超

过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说

明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由

集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股

票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3

日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价

率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小

于 1%。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数

为 2 次，分别是由于指数基金根据标的指数成份股调整而被动调仓、专户组合到期清算卖出证券

所致。




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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年国内经济运行的逻辑相对清晰。前三季度消费增速伴随收入增速回落而下降，企业去

产能过程中制造业投资增速放缓，铁路投资为代表的基建投资作为经济稳定器有所回升，海外经

济持续弱势降低出口增速。四季度以来国内经济弱势复苏态势逐渐得到确认，拉动经济的热点快

速变化，各分项经济数据表明当前经济处于以库存周期为代表的短周期企稳过程中。尽管经济增

长尚未找到新的增长引擎，新一轮经济周期还未展开，但以年度论，未来中性的货币政策环境，

城镇化有望成为经济发力点，基础设施投资持续，房地产投资低位企稳，投资仍是拉动经济增长

的主要动力。

2012 年货币市场利率波动相对上年明显缩窄，在多次降准和天量逆回购操作下，即使全年外

汇占款流入出现了明显下跌，银行间市场流动性也比 2011 年出现明显改善。即使在年底时点，在

公开市场操作投放资金、财政存款投放、外汇占款改善等因素的推动下，货币市场维持了较往年

同期宽裕的局面。

本基金在报告期内综合运用债券投资和银行存款对于投资组合进行比例调控，全年组合剩余

期限较为平稳，特别是临近下半年，伴随银行同业资金面的阶段性紧张规律性出现，本基金较多

地运用存款作为主要投资手段，剩余期限较往年缩短。成功地运用这一策略为全年组合收益奠定

了基础。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2012 年 12 月 31 日，本基金 A 级本期净值收益率为 4.1146%，B 级本期净值收益率为

4.3641%。同期业绩比较基准收益率 A 级 0.4190%，B 级：0.4190%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013 年全球经济有望维持弱复苏态势，美国去杠杆化已经进入尾声，但缺少实质性的新产业

形成新的经济增长点，经济将保持偏弱势的复苏态势，欧债危机对欧元区的负面影响将在 2013

年延续，尽管风险较 2012 年降低，但欧元区陷入全面衰退的可能性不能完全排除；

中国经济仍处于转型阶段，2013 年经济仍处于以库存周期为主导的环境之中，经济增长尚未

找到新的增长引擎之前，新一轮产能周期还未展开。我们预计 2013 年中性的货币政策环境，城镇

化有望成为经济发力点，基础设施投资持续，房地产投资低位企稳，投资仍是拉动经济增长的主

要动力。2013 年通胀预计不会显著上行，低基数效应、劳动力成本上升等长期因素与货币环境改

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善将推动通胀涨幅略高于 2012 年。

2013 年货币政策基调将以稳健为主，大规模放松或收紧的可能性都不大，货币政策工具更倾

向于使用短期流动性工具等方式，利率市场化改革将进一步推进，存款利率上浮和贷款利率下浮

的空间可能进一步提高。

利率市场化的不断推进与影子银行的发展是影响 2013 年货币市场流动性的重要因素。存、贷

款利率基准利率的浮动区间与商业银行的自主定价权的逐步放宽，在短期内将一定程度抬高商业

银行资金成本。短期流动性工具的使用，将逐渐使央行回购利率成为重要的短端基准利率指标，

并且通过逆回购操作将货币市场资金面处于与 2012 年相似的相对平稳状态。从全球范围看，发达

经济体央行仍将维持低利率环境和宽松的货币政策，全球流动性环境不会发生大的变化。从国内

宏观政策层面，经济仍处低位，企业资本回报率仍低于融资成本，主动投资意愿并不强的背景下，

预计央行将维持中性偏松的货币环境，不排除大量释放逆回购和降准的可能性。

针对全年货币市场的变化，本组合将运用较为积极的投资策略，适当调整投资组合剩余期限，

较多地对于债券进行投资，仔细分析个券的信用状况，有效把握投资机会，以期获得理想收益。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管

理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集

中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金

估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工

作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日

常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，

保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终

用户服务协议》而取得中债估值服务。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐

户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。2012 年 8 月 21 日，本基金收

益分配由按月结转份额改为按日结转份额。

本基金期初应付收益 7,866,087.61 元，2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间累计分

配收益 254,774,870.09 元，其中人民币 204,454,345.06 元以红利再投资方式结转入实收基金，人

民币 50,320,525.03 元因基金赎回而支付给投资者，期末应付收益为 0。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场

基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、

《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在

损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规

定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对

汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份

额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表

现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管

人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师郭杭翔、汤骏于

2013 年 3 月 28 日签字出具了安永华明（2013）审字第 60466941_B03 号标准无保留意见的审计

报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：汇添富货币市场基金

报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,746,437,098.58 2,336,024,574.87
结算备付金 - -
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 2,914,456,768.09 1,344,951,710.37
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,894,456,768.09 1,344,951,710.37
资产支持证券投资 20,000,000.00 -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 333,420,001.00 149,940,344.91
应收证券清算款 - -
应收利息 59,678,546.31 24,693,464.40
应收股利 - -
应收申购款 167,080,973.15 206,665,490.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,221,323,387.13 4,062,525,585.28
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 610,090,564.86 -
应付证券清算款 329,417,278.77 -
应付赎回款 50,253.77 1,218.93
应付管理人报酬 1,855,539.93 812,538.17
应付托管费 562,284.84 246,223.67
应付销售服务费 350,167.07 142,830.75
应付交易费用 43,835.61 25,596.01
应交税费 791,471.04 452,400.00
应付利息 194,765.30 -

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应付利润 - 7,866,087.61
递延所得税负债 - -
其他负债 459,751.34 559,018.22
负债合计 943,815,912.53 10,105,913.36
所有者权益：
实收基金 5,277,507,474.60 4,052,419,671.92
未分配利润 - -
所有者权益合计 5,277,507,474.60 4,052,419,671.92
负债和所有者权益总计 6,221,323,387.13 4,062,525,585.28
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 5,277,507,474.60 份，

其中，A 级份额 1,548,350,446.70 份，B 级份额 3,729,157,027.90 份。



7.2 利润表

会计主体：汇添富货币市场基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
一、收入 286,050,688.24 100,345,030.97
1.利息收入 263,502,311.16 98,082,472.74
其中：存款利息收入 172,329,700.09 33,245,579.32
债券利息收入 85,500,873.57 44,361,007.91
资产支持证券利息收入 792,591.78 -
买入返售金融资产收入 4,879,145.72 20,475,885.51
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 21,815,723.82 2,143,881.80
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 21,815,723.82 2,143,881.80
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 - -
“-”号填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 732,653.26 118,676.43
减：二、费用 39,141,905.76 13,025,831.72
1．管理人报酬 20,217,346.94 7,498,059.89
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2．托管费 6,126,468.66 2,272,139.15
3．销售服务费 3,840,087.97 1,344,193.17
4．交易费用 - -
5．利息支出 8,403,223.57 1,451,148.50
其中：卖出回购金融资产支出 8,403,223.57 1,451,148.50
6．其他费用 554,778.62 460,291.01
三、利润总额 （亏损总额以“-” 246,908,782.48 87,319,199.25
号填列）



7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富货币市场基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基
4,052,419,671.92 - 4,052,419,671.92
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 246,908,782.48 246,908,782.48
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 1,225,087,802.68 - 1,225,087,802.68
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 51,739,053,001.27 - 51,739,053,001.27
2.基金赎回款 -50,513,965,198.59 - -50,513,965,198.59
四、本期向基金份额持有
人 分配 利润产 生的 基金
- -246,908,782.48 -246,908,782.48
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
5,277,507,474.60 - 5,277,507,474.60
金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
2,808,383,300.11 - 2,808,383,300.11
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 87,319,199.25 87,319,199.25
润）
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 1,244,036,371.81 - 1,244,036,371.81
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 18,241,060,927.34 - 18,241,060,927.34
2.基金赎回款 -16,997,024,555.53 - -16,997,024,555.53
四、本期向基金份额持有
人 分配 利润产 生的 基金
- -87,319,199.25 -87,319,199.25
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
4,052,419,671.92 - 4,052,419,671.92
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）证监基金字[2006]21 号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管

理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 3 月 23 日正式生效，首

次设立募集规模为 4,104,914,022.13 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金

的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基

金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

2007 年 5 月 22 日，本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份

额，单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级，达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份

额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至

500 万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级

基金份额；相应地，当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基

金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行

定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）

的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行

认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力

求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活期
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存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，

在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计

核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格

式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报

表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别

规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会

颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计除基金的收益分配政策外，其它与最近一期年度报告

相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期基金的收益分配政策发生变化，变更为：

(1) 基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；

(2) “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支
付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第3位按去尾原则处理，
因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

(3) 基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配
由“每日分配，按月支付”提升为“每日分配，按日支付”并予以公告；



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(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收
益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益；

(5) 本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再
投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金
份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除；

(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工
作日起，不享有基金的分配权益；

(7) 本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。基金管理人有权在条件允
许的情形下将收益每月支付提升为每日支付。已分配未支付收益（即未结转份额）与已分配
已支付收益（即已结转份额）均参与收益分配，享受相同的收益分配权利；

(8) 在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收益分
配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.2 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由


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上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税.

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。



7.4.7 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员



7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 债券回购交易


金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日
占当期债券 占当期债券
关联方名称
回购 回购
回购成交金额 回购成交金额
成交总额的 成交总额的
比例 比例
东方证券股份有限公司 2,077,404,000.00 100.00% 704,217,000.00 100.00%

7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金


本基金本报告期及上年度均未有应支付关联方的佣金。

注：证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本

基金交纳，其所计提的证券结算风险基金由证券公司按季偿付本基金。佣金的比率是公允的，符

合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成

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果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 31 日
当期发生的基金应支付 20,217,346.94 7,498,059.89
的管理费
其中：支付销售机构的 1,642,469.73 549,852.96
客户维护费
注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。

计算方法如下：

H ＝ E ×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 31 日
当期发生的基金应支付 6,126,468.66 2,272,139.15
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。

计算方法如下：

H = E ×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费

划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若

遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
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7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
汇添富货币 A 汇添富货币 B 合计

汇添富基金管理有限公司 885,066.26 373,362.55 1,258,428.81
上海浦东发展银行股份有 114,975.55 6,127.22 121,102.77
限公司
东方证券股份有限公司 95,287.25 788.64 96,075.89
合计 1,095,329.06 380,278.41 1,475,607.47
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
汇添富货币 A 汇添富货币 B 合计

汇添富基金管理有限公司 155,578.96 341,469.20 497,048.16
上海浦东发展银行股份有 75,539.12 2,136.03 77,675.15
限公司
东方证券股份有限公司 23,354.87 32.36 23,387.23
合计 254,472.95 343,637.59 598,110.54
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 级基金的基金销售服务费按前一日基金

资产净值的 0.25%的年费率计提；B 级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年

费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个

工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若

遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

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银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金买 交易金 利息收
基金卖出 交易金额 利息支出
各关联方名称 入 额 入
上海浦东发展银 - - - - 710,524,000.00 101,370.97
行股份有限公司
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金买 交易金 利息收
基金卖出 交易金额 利息支出
各关联方名称 入 额 入
上海浦东发展银 - 20,370,034.52 - - 1,177,700,000.00 146,694.65
行股份有限公司




7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇添富货币 A
份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
上海汇添富公 1,770,637.84 0.03% - -
益基金会
汇添富货币 B
份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
上海汇添富公 - - 6,144,573.02 0.15%
益基金会




7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元



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本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银 336,437,098.58 1,684,398.40 36,024,574.87 901,353.57
行股份有限公司




7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 610,090,564.86 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
080213 08 国开 13 2013 年 1 月 7 日 101.13 1,100,000 111,246,215.54
090213 09 国开 13 2013 年 1 月 7 日 101.03 1,300,000 131,343,396.30
120227 12 国开 27 2013 年 1 月 7 日 99.77 1,500,000 149,654,223.03
120228 12 国开 28 2013 年 1 月 7 日 99.90 1,319,000 131,762,418.43
100230 10 国开 30 2013 年 1 月 7 日 99.83 800,000 79,861,524.64
120238 12 国开 38 2013 年 1 月 7 日 99.87 500,000 49,932,854.57
合计 6,519,000 653,800,632.51




7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。




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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,914,456,768.09 46.85
其中：债券 2,894,456,768.09 46.52
资产支持证券 20,000,000.00 0.32
2 买入返售金融资产 333,420,001.00 5.36
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
3 银行存款和结算备付金合计 2,746,437,098.58 44.15
4 其他各项资产 227,009,519.46 3.65
5 合计 6,221,323,387.13 100.00



8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.63
其中：买断式回购融资 0.07
占 基 金
资 产 净
序号 项目 金额
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 610,090,564.86 11.56
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
融资余额
占基金资
序号 发生日期 原因 调整期
产净值比
例（%）
1 2012 年 6 月 27 日 30.32 满足流动性需求 2个交易日
2 2012 年 6 月 28 日 23.81 满足流动性需求 2个交易日
3 2012 年 9 月 27 日 30.08 满足流动性需求 1个交易日




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8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 161
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66



报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30 天以内 54.45 17.80
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 3.65 -
动利率债
2 30 天(含)—60 天 10.61 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 1.70 -
动利率债
3 60 天(含)—90 天 7.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 3.40 -
动利率债
4 90 天(含)—180 天 11.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 0.75 -
动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 29.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 113.59 17.80



8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 781,787,093.81 14.81
其中：政策性金融债 781,787,093.81 14.81
4 企业债券 110,862,213.50 2.10
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5 企业短期融资券 2,001,807,460.78 37.93
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,894,456,768.09 54.85
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 501,710,144.41 9.51



8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
比例（%）
1 120228 12 国开 28 2,300,000 229,760,092.79 4.35
2 041252038 12 中铝业 1,800,000 179,847,196.44 3.41
CP002
3 011217001 12 华电 1,600,000 160,017,338.53 3.03
SCP001
4 120227 12 国开 27 1,500,000 149,654,223.03 2.84
5 041253028 12 中粮 1,400,000 140,201,264.88 2.66
CP002
6 090213 09 国开 13 1,300,000 131,343,396.30 2.49
7 080213 08 国开 13 1,100,000 111,246,215.54 2.11
8 041260037 12 陕延油 1,000,000 100,119,637.85 1.90
CP001
9 041251030 12 电网 1,000,000 100,098,725.02 1.90
CP003
10 041252023 12 大唐集 1,000,000 100,038,569.79 1.90
CP001



8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 22
报告期内偏离度的最高值 0.36%
报告期内偏离度的最低值 -0.07%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13%



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


占基金资产净值
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
比例(%)

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1 119017 宁公控1 200,000 20,000,000.00 0.38



8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。

8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成
本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 59,678,546.31
4 应收申购款 167,080,973.15
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 227,009,519.46




§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
额 户均持有的基
户数
级 金份额 占总份额 占总份
(户) 持有份额 持有份额
别 比例 额比例
汇 29,690 52,150.57 68,777,481.96 4.44% 1,479,572,964.74 95.56%
添
富
货
币
A
汇 75 49,722,093.71 3,562,806,943.02 95.54% 166,350,084.88 4.46%
添

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富
货
币
B
合 29,765 177,305.81 3,631,584,424.98 68.81% 1,645,923,049.62 31.19%
计



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
汇添富货币 A 19,918,297.77 1.29%
基金管理公司所有从业人 汇添富货币 B - -
员持有本基金 19,918,297.77 0.38%
合计

注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为

100 万份以上。

2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。



§10 开放式基金份额变动

单位：份
汇添富货币 A 汇添富货币 B
4,104,914,022.13 254,810,938.22
基金合同生效日（2006 年 3 月 23 日）基金

份额总额
本报告期期初基金份额总额 909,884,081.11 3,142,535,590.81
本报告期基金总申购份额 10,458,686,622.61 41,280,366,378.66
减：本报告期基金总赎回份额 9,820,220,257.02 40,693,744,941.57
本报告期期末基金份额总额 1,548,350,446.70 3,729,157,027.90

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2、2007 年 5 月 22 日（分级日）本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和

B 级基金份额。分级日，实收基金份额余额为 422,758,458.79 份，分别划分为 A 级基金

167,947,520.57 份和 B 级基金 254,810,938.22 份。表中 B 级基金合同生效日基金份额总额为分级日

份额。




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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

2012 年 7 月 31 日，汇添富货币市场基金的基金管理人汇添富基金管理有限公司以现场方式

召集召开了本基金的基金份额持有人大会。

出席本次大会的汇添富货币市场基金基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计 3，278，

273，869.46 份，占权益登记日基金总份额 5，961，150，081.70 份的 54.99%，达到全部有效凭

证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%），满足法定开会条件。会议

审议并通过了《关于汇添富货币市场基金收益分配方式调整的议案》，决议将基金收益分配方式

由“每日分配，按月支付，未付收益实际支付前不参与下一日的收益分配”，调整为“每日分配，按

月支付，但已分配收益即使未支付，仍将参与下一日的收益分配”。

中国证监会于 2012 年 8 月 17 日印发《关于核准汇添富货币市场基金基金份额持有人大会决

议的批复》（证监许可[2012]1111 号），核准汇添富货币市场基金基金份额持有人大会决议生效。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基

金的基金经理。

2、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股

票型证券投资基金的基金经理，陈晓翔先生、欧阳沁春先生不再担任该基金的基金经理。

3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 9 日正式生效，顾耀强

先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人 2012 年 3 月 14 日公告，经汇添富基金管理有限公司第三届董事会第一次会

议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】297 号），公司聘任雷继明先生为公司副总

经理。

5、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日正式生效，曾刚先

生任该基金的基金经理。

6、基金管理人 2012 年 6 月 7 日公告，经汇添富基金管理有限公司 2012 年第一次临时股东

会决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】757 号），公司董事会选举潘鑫军先生为公

司董事长，桂水发先生不再担任本公司的董事长。

7、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 12 日正式生效，曾刚

先生任该基金的基金经理。

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8、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 10 日正式生效，王栩

先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 26 日正式生效，

陆文磊先生任该基金的基金经理。

10、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日正式生效，曾刚

先生任该基金的基金经理。

11、《汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 18 日正式生效，曾刚

先生任该基金的基金经理。

12、基金管理人 2012 年 11 月 2 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富黄金及贵金属证券投资

基金（LOF）的基金经理，刘子龙先生不再担任该基金的基金经理；同时，刘子龙先生也不再担

任汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金经理，王致人先生

继续担任该基金的基金经理。

13、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》于 2012 年 12 月 21 日正式生效，陈加荣先生

任该基金的基金经理。

14、基金托管人聘任李桦同志为公司及投资银行总部资产托管部总经理，其任职资格已经中

国证监会审核核准（证监许可[2012]1285 号），刘长江同志不再担任公司及投资银行总部资产托管

部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2006 年 3 月 23 日）起至本

报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。



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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
东方证券 2 - - - - -




11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
东方证券 - - 2,077,404,000.00 100.00% - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配

比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审

批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时

催缴。

2、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。


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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注：本基金本年度未有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。



汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日




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