汇添富货币市场基金2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月30 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................... 1
1.1 重要提示............................................................ 1
1.2 目录................................................................ 1
§2 基金简介................................................................ 3
2.1 基金基本情况........................................................ 3
2.2 基金产品说明........................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................. 4
2.4 信息披露方式........................................................ 5
2.5 其他相关资料........................................................ 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标............................................... 5
3.2 基金净值表现........................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................... 9
§4 管理人报告............................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................... 10
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................. 16
§5 托管人报告............................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....................................................................... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....... 17
§6 审计报告............................................................... 17
§7 年度财务会计报告....................................................... 19
7.1 资产负债表.......................................................... 19
7.2 利润表............................................................. 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表....................................... 22
7.4 报表附注........................................................... 24
§8 投资组合报告........................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况............................................... 48
8.2 债券回购融资情况................................................... 49
8.3 基金投资组合平均剩余期限........................................... 49
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合................................... 50
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细....... 51
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............... 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细51
8.8 投资组合报告附注................................................... 52
§9 基金份额持有人信息..................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................. 52
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3
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..................... 53
§10 开放式基金份额变动.................................................... 53
§11 重大事件揭示.......................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议............................................ 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............ 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................... 55
11.4 基金投资策略的改变................................................ 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................. 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................. 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................ 55
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况........................................ 56
11.9 其他重大事件...................................................... 57
§12 备查文件目录.......................................................... 63
12.1 备查文件名称...................................................... 63
12.2 备查文件存放地点.................................................. 63
12.3 备查文件查阅方式................................................... 64
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富货币市场基金
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年3 月23 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,916,447,694.98 份
基金合同存续期 不定期
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4
下属两级基金的基金简称 汇添富货币A 汇添富货币B
下属两级基金的交易代码 519518 519517
报告期末下属两级基金的份额总额 215,493,948.72 份5,700,953,746.26 份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提
下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资
策略,力求在满足安全性、流动性需要的基
础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-
利息税率))
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、
流动性强的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
姓名 李文 周倩芝
联系电话 021-28932888 021-61618888
信息披露负
责人
电子邮箱 service@99fund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
注册地址
上海市黄浦区大沽路288 号6
幢538 室
上海市浦东新区浦东南路
500 号
办公地址
上海市富城路99 号震旦国际
大楼21 层
上海市中山东一路12 号
邮政编码 200120 200120
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法定代表人 桂水发 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21 层汇添
富基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所
北京市东城区东长安街1 号
东方广场东方经贸城安永大
楼16 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京西城区金融大街27 号投
资广场22 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2009 年 2008 年 2007 年
3.1.1 期间
数据和指标 A 级 B 级 A 级 B 级 A 级 B 级
本期已实现
收益
5,132,77
5.57
83,922,187
.69
12,248,554
.74
92,106,76
8.85
15,530,74
2.37
24,418,022.
44
本期利润
5,132,77
5.57
83,922,187
.69
12,248,554
.74
92,106,76
8.85
15,530,74
2.37
24,418,022.
44
本期净值收
益率 1.31% 1.55% 3.27% 3.52% 3.68% 2.97%
3.1.2 期末
数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
6
期末基金资
产净值
215,493,
948.72
5,700,953,
746.26
842,604,
116.22
9,862,394,4
25.07
472,044,1
21.52
1,027,397,9
01.70
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
累计净值收
益率 10.03% 8.25% 8.62% 6.59% 5.18% 2.97%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎
回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去3 个月 0.2973% 0.0018% 0.0907% 0.0000% 0.2066% 0.0018%
过去6 个月 0.7004% 0.0057% 0.1815% 0.0000% 0.5189% 0.0057%
过去一年 1.3065% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.7083% 0.0036%
过去三年 8.4689% 0.0105% 7.2899% 0.0040% 1.1790% 0.0065%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
10.0349% 0.0096% 8.8783% 0.0036% 1.1566% 0.0060%
注:本基金的《基金合同》生效之日为2006 年3 月23 日,至本报告期末未满五年。
汇添富货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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7
② 率③ 率标准差
④
过去3 个月 0.3581% 0.0018% 0.0907% 0.0000% 0.2674% 0.0018%
过去6 个月 0.8224% 0.0057% 0.1815% 0.0000% 0.6409% 0.0057%
过去一年 1.5506% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.9524% 0.0036%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
8.2468% 0.0111% 6.4350% 0.0042% 1.8118% 0.0069%
注:汇添富货币市场B 级基金的基金分级日为2007 年5 月22 日,至本报告期末未满
三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇添富货币A
汇添富货币B
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
8
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年3 月23 日)起6 个月,建
仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金的《基金合同》生效之日为2006 年3 月23 日,至本报告期末未满五年。
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
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注:汇添富货币市场B 级基金的基金分级日为2007 年5 月22 日,至本报告期末未满五年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
汇添富货币A
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2009 年 6,443,538.04 1,006,531.24 -2,317,293.71 5,132,775.57 -
2008 年 8,515,958.01 2,084,881.26 1,647,715.47 12,248,554.74 -
2007 年 12,999,451.26 2,491,624.77 53,708.69 15,544,784.72 -
合计 27,958,947.31 5,583,037.27 -615,869.55 32,926,115.03 -
汇添富货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2009 年 88,380,071.07 10,284,076.68 -14,741,960.06 83,922,187.69 -
2008 年 57,680,634.50 16,743,680.99 17,682,453.36 92,106,768.85 -
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
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2007 年 20,335,419.54 2,647,749.08 1,434,853.82 24,418,022.44 -
合计 166,396,125.11 29,675,506.75 4,375,347.12 200,446,978.98 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司成立于2005 年2 月,公司总部设在上海陆家嘴,目前已设立
北京分公司、广州分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited)。
作为一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司,汇添富始终秉持长期稳健的经
营理念,构建清晰规范的公司治理结构,坚守诚信公正的经营行为。汇添富致力于经过中
长期的努力,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,并且发展成为全球管理中国有关资
产的最优秀的专业管理人之一。
2009 年,汇添富进一步大力加强投资研究团队建设,同时,汇添富坚持秉承“以企业
基本分析为立足点,选取高质量证券,把握市场脉络,作中长期投资布局,以获得持续稳
定增长的较高投资收益”的投资理念,为广大投资者创造持续良好的投资回报。截至本报
告期末,汇添富管理的9 只证券投资基金合计规模超过615 亿元人民币,基金份额持有人
户数超过300 万,基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金,不
同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
2009 年,汇添富国际业务迈出了关键的步伐,获批10 亿美元外汇额度,汇添富亚洲澳
洲成熟市场(除日本外)优势精选股票基金获准发行,汇添富资产管理(香港)有限公司完
成注册登记手续并于2010 年2 月获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类(就证
券提供意见)和第9 类(提供资产管理)牌照。
在公司各项业务全面快速发展的同时,汇添富高度重视投资者服务和教育工作,始终
坚持“客户第一”的价值理念与原则,充分利用电话、网络、电视、广播、刊物等媒体渠
道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009 年,汇添富继续积极开展“添富之约”投资
者巡讲系列活动,成功举办了1150 多场投资者教育宣讲会以及小型交流会,直接受众达到
9 万多人。在2009 年第六届“金基金”评选活动中,汇添富荣获“最佳投资者关系奖”。
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
11
在塑造资产管理专业品牌的同时,汇添富也努力践行企业公民的社会责任,感恩回馈
社会。2009 年,汇添富在安徽设立“添富之爱”奖学金,在云南怒江全资捐建的 “添富
小学”正式挂牌并投入使用,同时还启动“河流与孩子--金沙江流域助学计划2009”。在
2009 年上海基金业“传承责任,共谱未来”投资者教育活动中,汇添富的“河流与孩子公
益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内,汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩,荣获权威机构评选的多个奖项:
奖项 颁奖单位 获奖日期
公司荣获第六届中国基金业金牛奖评选“2008 年度
金牛基金管理公司”
《中国证券报》 2009 年1 月
汇添富优势精选混合基金荣获2008 年“开放式混合
型持续优胜金牛基金”
《中国证券报》 2009 年1 月
汇添富均衡增长股票基金荣获“2008 年度同业领先
开放式股票型基金”
《中国证券报》 2009 年1 月
公司荣获“2008 年度十大明星基金公司” 《证券时报》 2009 年1 月
汇添富优势精选混合基金获得“三年持续回报平衡型
明星基金奖”
《证券时报》 2009 年1 月
公司荣获第六届“金基金”评选“投资者关系奖” 《上海证券报》 2009 年3 月
公司荣获“2009 最佳投研团队基金公司”、“2009
最佳营销创新基金公司”大奖
《理财周报》 2009 年9 月
公司荣获“2009 第一财经金融价值榜(CFV)”之
“年度基金理财品牌”
《第一财经日报》 2009 年11 月
公司荣获“2009 第一财经金融价值榜(CFV)”之
“年度风险控制奖”
《第一财经日报》 2009 年11 月
公司荣获“2009 年最有影响力基金品牌奖” 搜狐财经 2009 年12 月
公司荣获“2009 十大特色基金公司”奖 《新闻晨报》 2009 年12 月
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
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任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王珏池
本基金的
基金经理、
汇添富增
强收益债
券型证券
投资基金
的基金经
理。
2006 年3 月23
日
- 15 年
国籍:中国。学历:
澳门科技大学管理学
硕士。相关业务资格:
证券投资基金从业资
格。从业经历:曾任
申银万国证券股份有
限公司固定收益总部
投资部经理。2005 年
4 月加入汇添富基金
管理有限公司任交易
主管,2006 年3 月23
日至今任汇添富货币
市场基金的基金经
理、2008 年3 月6 日
至今任汇添富增强收
益债券型证券投资基
金的基金经理。
陆文磊
本基金的
基金经理,
汇添富增
强收益债
券型证券
投资基金
的基金经
理。
2009 年1 月21
日
- 7 年
国籍:中国。学历:
华东师范大学金融学
硕士。相关业务资格:
证券投资基金从业资
格。从业经历:曾任
申银万国证券研究所
宏观经济、固定收益
资深高级分析师。
2007 年8 月加入汇添
富基金管理有限公
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
13
司,任固定收益高级
经理,2008 年3 月6
日至今任汇添富增强
收益债券型证券投资
基金的基金经理,
2009 年1 月21 日至
今任汇添富货币市场
基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为
根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘
任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有
人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同
的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建
立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资
市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并
通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币市场基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不
同。
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
14
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年宏观经济呈现见底逐级回升的态势。2009 年初随着决策层对于全球金融危机应
对举措推出,全年经济缓慢复苏。4 万亿经济刺激方案以及近9.5 万亿的新增信贷投放成
功保证GDP 增速保持在8%以上,创造了2009 年的一个奇迹,全球瞩目。
在积极的财政政策和较为宽松的货币政策的引导下,货币市场全年维持资金宽松的局
面,市场利率保持低位运行,基准利率--一年前央票发行利率呈现小幅盘升的态势,从年
中的1.50%上升至1.76%。
报告期内,本基金根据对全年经济形势的判断以及年初制定的整体策略在承担适当的投资
风险的基础上积极投资,主要致力于根据市场情况的变化及时调整投资策略,增加对于高
流动性的短期债券的投资,以及通过完善的信用评估体系增加高收益率的企业短期融资券
的投资。前三季度以短期金融债券和央行票据作为主要投资标的,投资组合的剩余期限紧
随利率的波动积极调整,期间最长剩余期限在152 天,最低为28 天;临近年底,随着货币
政策的再度趋紧,我们适当调低了组合的剩余期限,投资策略转向防守,尽可能维护投资
组合稳定,降低由于市场波动对于投资人收再益的影响。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
本基金A 级本期净值收益率为1.31% ,B 级本期净值收益率为1.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一投资年度,我们认为中国的宏观经济将在积极的财政政策和适度宽松的货币
政策引导下,尽早完成转型。转型目标是在传统的经济运作模式保证经济维持一定增速不
下滑的基础上,通过资金引导,政策扶持等方法,激发新兴产业发展,加速城镇化建设,
促进内需。可以期待在不久的将来,一个崭新的经济增长模式将在中国土地上铺开,2010
年注定是不平凡的一年,是变革之年。从货币政策上讲,支持经济变革,首先要控制好经
济中的风险点,重点是要控制好通胀风险以及资产泡沫的风险;其次,货币政策总体上要
保持适度宽松,以创造一个对于新兴产业、产业升级、促进内需的有利环境。因此,我们
认为全年的货币市场或显现出这些特征:
第一, 货币市场资金总体上较为宽裕。无论是货币市场还是信贷规模都不可能出现主
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
15
动性的收缩政策。决策层将更多地从产业政策、信贷投放指导等方面引导资金从过剩的传
统行业流向新兴产业。
第二, 央行升息幅度不大。无论是为了维持汇率的基本稳定角度,还是支持稚嫩的新
兴产业的思路出发。高利率无疑是有碍于经济变革的。资金的价格水平将保持在较为稳定
的一个范围内。
第三, IPO 等短期因素对于货币市场的影响将趋弱。
鉴于货币市场的上述变化,我们将通过恰当的投资策略以及完善的信用评估体系进行
应对,选择合适的投资组合期限以及信用风险较低的企业债券,一如既往的构建较高流动
性、较高收益性的投资组合,以提高投资者收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内
部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过
常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的
合规性监察,促进内部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会
报送监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:
(一)完善规章制度,健全内部控制体系
在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构
规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、
业务发展实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控
制和风险管理责任,公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善,为切实维护基金
持有人利益奠定了坚实的基础。
(二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监
管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基
金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披
露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,
切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
(三)强化培训教育,提高全员合规意识
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
16
本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培
训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、
培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能
和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和
保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的
科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指
引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值
业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,
基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对
外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新
部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,
不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调
整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保
证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人帐户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人帐户的基金份额中。
本基金期初应付收益21,629,121.49 元,2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日期间
累计分配收益 106,114,217.03 元,其中人民币94,823,609.11 元以红利再投资方式结转
入实收基金,人民币11,290,607.92 元因基金赎回而支付给投资者,其余人民币
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
17
4,569,867.72 元为期末应付收益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对汇添富货
币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金
管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托
管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理
暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协
议的规定,对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润
分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现
基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”
部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富货币市场基金全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的汇添富货币市场基金(以
下简称“添富货币基金”)财务报表,包括
2009 年12 月31 日的资产负债表和2009 年
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
18
度的利润表及所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是添
富货币基金的基金管理人汇添富基金管理有
限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政
策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财
务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
规范,计划和实施审计工作以对财务报表是
否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财
务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于
舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务
报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审
计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。审计工作还包括评价管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
当的,为发表审计意见提供了基础。
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
19
审计意见段
我们认为,添富货币基金财务报表已经按照
企业会计准则的规定编制,在所有重大方面
公允地反映了添富货币基金2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和
净值变动情况。
注册会计师的姓名
徐 艳
方 侃
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2010 年3 月26 日
§7 年度财务会计报告
7.1 资产负债表
会计主体:汇添富货币市场基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 1,942,900,130.47 5,507,716,724.66
结算备付金 3,036,666.67 10,043,000.00
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,457,242,004.01 5,759,739,851.46
其中:股票投资 - -
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
20
基金投资 - -
债券投资 1,457,242,004.01 5,759,739,851.46
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,766,502,659.00 -
应收证券清算款 300,144,722.20 -
应收利息 7.4.7.5 16,962,778.79 39,115,695.77
应收股利 - -
应收申购款 436,289,258.36 798,178,635.81
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 5,923,328,219.50 12,115,043,907.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 1,384,437,537.84
应付证券清算款 - -
应付赎回款 141,503.73 162,777.50
应付管理人报酬 1,065,441.76 1,957,150.26
应付托管费 322,861.14 593,075.82
应付销售服务费 73,900.65 194,885.15
应付交易费用 7.4.7.7 22,690.65 77,534.58
应交税费 348,000.00 348,000.00
应付利息 - 68,334.86
应付利润 4,569,867.72 21,629,121.49
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
21
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 336,258.87 576,948.91
负债合计 6,880,524.52 1,410,045,366.41
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 5,916,447,694.98 10,704,998,541.29
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 5,916,447,694.98 10,704,998,541.29
负债和所有者权益总计 5,923,328,219.50 12,115,043,907.70
注:1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.0000 元,基金份额总额
5,916,447,694.98 份,其中,A 级份额215,493,948.72 份,B 级份额5,700,953,746.26
份。
7.2 利润表
会计主体:汇添富货币市场基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
一、收入 122,433,342.94 117,444,113.41
1.利息收入 91,552,249.06 73,439,497.50
其中:存款利息收入 7.4.7.11 37,942,529.26 5,109,776.75
债券利息收入 46,672,444.59 62,547,591.24
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
6,937,275.21 5,782,129.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填 30,776,708.90 43,957,337.57
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
22
列)
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 30,776,708.90 43,957,337.57
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.13
104,384.98 47,278.34
减:二、费用 33,378,379.68 13,088,789.82
1.管理人报酬 20,121,035.34 7,893,379.53
2.托管费 6,097,283.43 2,391,933.19
3.销售服务费 1,595,645.16 1,054,852.22
4.交易费用 - -
5.利息支出 5,112,065.75 1,256,338.01
其中:卖出回购金融资产支
出
5,112,065.75 1,256,338.01
6.其他费用 7.4.7.14 452,350.00 492,286.87
三、利润总额 89,054,963.26 104,355,323.59
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富货币市场基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
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本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
10,704,998,541.29 - 10,704,998,541.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 89,054,963.26 89,054,963.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-4,788,550,846.31 - -4,788,550,846.31
其中:1.基金申购款 23,258,710,404.77 - 23,258,710,404.77
2.基金赎回款 -28,047,261,251.08 - -28,047,261,251.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -89,054,963.26 -89,054,963.26
五、期末所有者权益(基
金净值)
5,916,447,694.98 - 5,916,447,694.98
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,499,442,023.22 - 1,499,442,023.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 104,355,323.59 104,355,323.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
9,205,556,518.07 - 9,205,556,518.07
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
24
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 23,910,050,877.55 - 23,910,050,877.55
2.基金赎回款 -14,704,494,359.48 - -14,704,494,359.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -104,355,323.59 -104,355,323.59
五、期末所有者权益(基
金净值)
10,704,998,541.29 - 10,704,998,541.29
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告2009 年1 月1 日 至 2009 年12 月31 日财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人 林利军 主管会计工作负责人陈灿辉 会计机构负责
人 王小练
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富货币市场投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]21 号文《关于同意汇添富货币
市场基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公
开发行募集,基金合同于2006 年3 月23 日正式生效,首次设立募集规模为
4,104,914,022.13 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金
的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
2007 年5 月22 日,本基金按照500 万份基金份额的界限划分为A 级基金份额
和B 级基金份额,单一持有人持有500 万份基金份额以下的为A 级,达到或超过
500 万份的为B 级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后,当份额
持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500 万份以下时,本基金的注册登
记机构自动将其在该基金帐户持有的B 级基金份额降级为A 级基金份额;相应地,
当达到或超过500 万份时,A 级基金份额自动升级为B 级基金份额。两级基金份
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
25
额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企
业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容
与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披
露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规
定》、证监会公告[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009 年
12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券
投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计
编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均
以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项,在初始确认时以公允价
值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内,本基金
持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债,以公允价值计量,并以摊余成
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
26
本进行后续计量。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资;
债券投资按实际支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至
购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本,对于贴息债
券,应作为债券投资成本;
卖出银行间同业市场交易的债券,于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成
本按移动加权平均法结转;
(2) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与
合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实
际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下:
1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
2) 债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初
始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
3) 回购协议
(1) 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持
有期间内逐日计提利息;
(2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间
内逐日计提;回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的
估值;回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割;若融资业务
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
27
到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继
续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;
4) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的
价格估值;
(2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值
指标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益
产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考
公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”;
当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值
的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需
要调整组合;其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金
管理人应编制并披露临时报告;
(3) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可
执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债
在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。由于申购、赎回
引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账;若提前支
取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前
支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损
失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;另外,根据中国证监会基
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
28
金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通
知》的规定,因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担;
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提;附息债券、贴现券购买时采用实际支
付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利
息收入;
(3) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际
利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收
利息及相关费用的差额入账;
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提;
(3) 对于A级基金份额,基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐
日计提;对于B级基金份额,基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%
的年费率逐日计提;
(4) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率
与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费
用;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;
(2) “每日分配、按月支付”;本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金
份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益;投
资者当日收益的精度为0.01元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则;
如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基
金财产;
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
29
(3) 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为
投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益
等于零时,当日投资者不记收益;
(4) 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式
只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得
现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩
减投资者基金份额;若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收
益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除;
(5) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金
份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
(6) 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付;每一基金份
额享有同等分配权;
(7) 在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可酌情调
整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未有会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未有会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
1. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股
权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
2. 个人所得税
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
30
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发
行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 1,242,900,130.47 5,307,716,724.66
定期存款 700,000,000.00 200,000,000.00
其中:存款期限1-3 个月 700,000,000.00 200,000,000.00
其他存款 - -
合计 1,942,900,130.47 5,507,716,724.66
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券交易所市场 - - - -
债券银行间市场 1,457,242,004.01 1,461,132,000.00 3,889,995.99 0.07
债券合计 1,457,242,004.01 1,461,132,000.00 3,889,995.99 0.07
上年度末
项目 2008 年12 月31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券交易所市场 - - - -
债券银行间市场 5,759,739,851.46 5,783,177,200.00 23,437,348.54 0.22
债券合计 5,759,739,851.46 5,783,177,200.00 23,437,348.54 0.22
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
31
注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
账面余额 其中;买断式逆回购
买入返售金融资产 1,766,502,659.00 -
合计 1,766,502,659.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末和上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 214,703.17 1,071,387.84
应收定期存款利息 2,284,331.73 479,999.52
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,169.19 4,870.91
应收债券利息 13,924,975.63 37,429,959.30
应收买入返售证券利息 489,593.51 -
应收申购款利息 48,005.56 129,478.20
其他 - -
合计 16,962,778.79 39,115,695.77
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末和上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
32
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 22,690.65 77,534.58
合计 22,690.65 77,534.58
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 1,758.87 2,448.91
预提审计费用 80,000.00 80,000.00
预提信息披露费 - 240,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 336,258.87 576,948.91
7.4.7.9 实收基金
汇添富货币A
金额单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 842,604,116.22 842,604,116.22
本期申购 3,311,953,036.73 3,311,953,036.73
本期赎回(以“-”号填列) -3,939,063,204.23 -3,939,063,204.23
本期末 215,493,948.72 215,493,948.72
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
33
汇添富货币B
金额单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 9,862,394,425.07 9,862,394,425.07
本期申购 19,946,757,368.04 19,946,757,368.04
本期赎回(以“-”号填列) -24,108,198,046.85 -24,108,198,046.85
本期末 5,700,953,746.26 5,700,953,746.26
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
汇添富货币A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 5,132,775.57 - 5,132,775.57
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,132,775.57 - -5,132,775.57
本期末 - - -
汇添富货币B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 83,922,187.69 - 83,922,187.69
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
34
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -83,922,187.69 - -83,922,187.69
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
活期存款利息收入 31,694,210.70 3,973,573.07
定期存款利息收入 5,818,276.68 479,999.52
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 25,746.12 66,223.09
其他 404,295.76 589,981.07
合计 37,942,529.26 5,109,776.75
注:“其他”为申购款利息收入
7.4.7.12 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
卖出债券(、债转股及债券
到期兑付)成交总额
9,829,556,626.17 13,464,745,220.82
减:卖出债券(、债转股及债
券到期兑付)成本总额
9,677,884,776.79 13,366,199,839.55
减:应收利息总额 120,895,140.48 54,588,043.70
债券投资收益 30,776,708.90 43,957,337.57
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
35
7.4.7.13 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
基金赎回费收入 - -
其他 104,384.98 47,278.34
合计 104,384.98 47,278.34
注:表中2009 年“其他”为赎回款利息收入;2008 年“其他”中包括01 国开18 手
续费返还30,000.00 元和赎回款利息收入17,278.34 元。
7.4.7.14 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 340,000.00
银行间划款费用 54,350.00 54,286.87
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 452,350.00 492,286.87
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
36
构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例(%)
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例(%)
东方证券股份
有限公司
4,116,383,170.20 100.00 6,557,700,000.00 100.00
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金本基金本期及上年度均未有应支付关联方的佣金。
注:证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金,但交易的经手费和上海证券交易所证管
费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金由证券公司按季偿付本基金。佣金的比率
是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括:为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
37
月31 日 12 月31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
20,121,035.34 7,893,379.53
其中:支付销售机构的客户
维护费
730,120.15 336,169.28
注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。
计算方法如下:
H = E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
销售服务费
6,097,283.43 2,391,933.19
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。
计算方法如下:
H = E ×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
38
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
汇添富货币A 汇添富货币B 合计
汇添富基金管理有限
公司
145,242.12 519,554.52
664,796.64
上海浦东发展银行股
份有限公司
148,598.06 6,766.55
155,364.61
东方证券股份有限公
司
21,015.03 1,222.68
22,237.71
合计 314,855.21 527,543.75 842,398.96
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
汇添富货币A 汇添富货币B 合计
汇添富基金管理有
限公司
132,256.87 186,380.89 318,637.76
上海浦东发展银行
股份有限公司
203,788.23 8,942.04 212,730.27
东方证券股份有限
公司
31,668.64 445.63 32,114.27
合计 367,713.74 195,768.56 563,482.30
注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理
人支配使用。
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售服务费
率均不超过0.25%年费率,A 级基金份额和B 级基金份额的约定年费率分别为0.25%和0.01
%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
39
H=E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于
次月首5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付
给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009 年度及2008 年度未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人2009 年度及2008 年度均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009 年年末及2008 年年末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31
关联方名称 日
期末存款余额
当期存款利息
收入
期末存款余额
当期存款利息
收入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
1,242,900,130.47 31,694,210.70 5,507,716,724.66 4,453,572.59
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金2009 年度及2008 年度在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况——货币市场基金
单位:人民币元
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
40
汇添富货币A
已按再投资形式
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
6,443,538.04 1,006,531.24 -2,317,293.71 5,132,775.57 -
汇添富货币B
已按再投资形式
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
88,380,071.07 10,284,076.68 -14,741,960.06 83,922,187.69 -
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控
制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理
组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投
资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
41
清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估,以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求,本基金投资的短期融资券的信用评级,不低于以下
标准:
1) 国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟
踪评级具备下列条件之一:
A. 国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主
权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
A-1 1,040,155,394.32 2,865,625,967.40
A-1 以下 - -
未评级 139,005,601.69 2,755,305,898.89
合计 1,179,160,996.01 5,620,931,866.29
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
AAA 88,553,253.00 27,883,464.63
AAA 以下 - -
未评级 189,527,755.00 110,924,520.54
合计 278,081,008.00 138,807,985.17
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
42
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,
本年末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金
主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制
使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍
然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期
末
2009
年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合
资产
银行1,842,900,130.47 100,000,000.00 - - - - 1,942,9
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
43
存款
结算
备付
金
3,036,666.67 - - - - - 3,0
存出
保证
金
- - - - - 250,000.00 2
债券
投资
279,656,091.36 240,037,935.79 937,547,976.86 - - - 1,457,2
买入
返售
金融
资产
1,766,502,659.00 - - - - - 1,766,5
应收
利息
- - - - - 16,962,778.79 16,9
应收
证券
清算
款
- - - - - 300,144,722.20 300,1
应收
申购
款
415,118,620.00 - - - - 21,170,638.36 436,2
资产
总计
4,307,214,167.50 340,037,935.79 937,547,976.86 - - 338,528,139.35 5,923,3
负债
卖出
回购
金融
资产
- - - - - -
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
44
款
应付
赎回
款
- - - - - 141,503.73 1
应付
管理
人报
酬
- - - - -
1,065,441.76 1,0
应付
托管
费
- - - - -
322,861.14 3
应付
销售
服务
费
- - - - -
73,900.65
应付
交易
费用
- - - - -
22,690.65
应交
税费
- - - - -
348,000.00 3
应付
利息
- - - - - -
应付
利润
- - - - -
4,569,867.72 4,5
其他
负债
- - - - -
336,258.87 3
负债
总计
- - - - - 6,880,524.52 6,8
利率4,307,214,167.50 340,037,935.79 937,547,976.86 - - 331,647,614.83 5,916,4
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
45
敏感
度缺
口
上年
度末
2008
年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息
资产
银行
存款
5,307,716,724.66 200,000,000.00 - - - - 5,
结算
备付
金
10,043,000.00 - - - - -
存出
保证
金
- - - - - 250,000.00
债券
投资
39,963,595.44 825,469,710.86 4,894,306,545.16 - - - 5,
买入
返售
金融
资产
- - - - - -
应收
利息
- - - - - 39,115,695.77
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
46
应收
证券
清算
款
- - - - - -
应收
申购
款
665,575,286.73 - - - - 132,603,349.08
资产
总计
6,023,298,606.83 1,025,469,710.86 4,894,306,545.16 - - 171,969,044.85 12,
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,384,437,537.84 - - - - - 1,
应付
赎回
款
- - - - - 162,777.50
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,957,150.26
应付
托管
费
- - - - - 593,075.82
应付
销售
服务
费
- - - - - 194,885.15
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
47
应付
交易
费用
- - - - - 77,534.58
应交
税费
- - - - - 348,000.00
应付
利息
- - - - - 68,334.86
应付
利润
- - - - - 21,629,121.49
其他
负债
- - - - - 576,948.91
负债
总计
1,384,437,537.84 - - - - 25,607,828.57 1,
利率
敏感
度缺
口
4,638,861,068.99 1,025,469,710.86 4,894,306,545.16 - - 146,361,216.28 10,
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25 个基点,且除利率之外的其
他市场变量保持不变;
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;
4. 银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益,而对其本身的公允价值无重大影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元 )
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
48
本期末2009 年12 月
31 日
上年度末2008 年12
月31 日
0.25% -1,508,220.19 -9,300,640.55
-0.25% 1,512,879.65 9,333,364.67
7.4.13.4.2 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券
回购产品,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 固定收益投资 1,457,242,004.01 24.60
其中:债券 1,457,242,004.01 24.60
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,766,502,659.00 29.82
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付
金合计
1,945,936,797.14 32.85
其他各项资产 753,646,759.35 12.72
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
49
合计 5,923,328,219.50 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资
余额
6.84
其中:买断式回购融资-
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例(%)
2
报告期末债券回购融资
余额
- -
其中:买断式回购融资- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
50
1 30 天以内 69.85 -
其中:剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
2.70 -
2 30 天(含)—60 天 2.71 -
其中:剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 4.06 -
其中:剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—180 天 4.37 -
其中:剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
0.48 -
5 180 天(含)—397 天(含) 11.48 -
其中:剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 92.47 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 89,015,950.57 1.50
3 金融债券 239,517,406.12 4.05
其中:政策性金融债 239,517,406.12 4.05
4 企业债券 88,553,253.00 1.50
5 企业短期融资券 1,040,155,394.32 17.58
其他 0.00 0.00
合计 1,457,242,004.01 24.63
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
51
剩余存续期超过397
天的浮动利率债券
188,018,316.09 3.18
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值比例
(%)
1 0981145 09 华侨城CP01 1,000,000 100,007,173.77 1.69
2 090213 09 国开13 1,000,000 99,465,063.09 1.68
3 0981149 09 浙物产CP01 900,000 90,093,248.75 1.52
4 0981031 09 光明CP01 900,000 90,046,678.07 1.52
5 0981140 09 方正CP02 900,000 90,004,405.91 1.52
6 0901036 09 央票36 900,000 89,015,950.57 1.50
7 0981030 09 蒙东CP01 800,000 80,045,518.92 1.35
8 0981165 09 陕延油CP01 700,000 69,977,337.81 1.18
9 070222 07 国开22 600,000 60,135,220.28 1.02
10 0981005 09 沪建工CP01 600,000 60,058,035.27 1.02
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 72
报告期内偏离度的最高值 0.35%
报告期内偏离度的最低值 0.05%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.18%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
52
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。
8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基金资产净值的20%。
8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 300,144,722.20
3 应收利息 16,962,778.79
4 应收申购款 436,289,258.36
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
其他 -
合计 753,646,759.35
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额持有人结构
级别
持有人
户数
户均持有的基
金份额 机构投资者 个人投资者
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
53
(户)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总份
额比例
(%)
汇添
富货
币A
5,053 42,646.73 70,532,802.77 32.73 144,961,145.95 67.27
汇添
富货
币B
58 98,292,305.97 5,673,894,065.43 99.53 27,059,680.83 0.47
合计 5,111 1,157,591.02 5,744,426,868.20 97.09 172,020,826.78 2.91
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额级
别
持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
汇添富
货币A 366,638.83 0.01
汇添富
货币B
- -
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
合计 366,638.83 0.01
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富货币A 汇添富货币B
基金合同生效日(2006 年3 月23 日)
基金份额总额
4,104,914,022.13 254,810,938.22
本报告期期初基金份额总额 842,604,116.22 9,862,394,425.07
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
54
本报告期基金总申购份额 3,311,953,036.73 19,946,757,368.04
减:本报告期基金总赎回份额 3,939,063,204.23 24,108,198,046.85
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 215,493,948.72 5,700,953,746.26
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
2、2007 年5 月22 日(分级日)本基金按照500 万份基金份额的界限划分为A
级基金份额和B 级基金份额。分级日,实收基金份额余额为422,758,458.79 份,分别划分
为A 级基金167,947,520.57 份和B 级基金254,810,938.22 份。表中B 级基金合同生效日
基金份额总额为分级日份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2009 年1 月23 日公告,因工作需要,本公司研究决定,增聘陆文磊
为汇添富货币市场基金的基金经理。
2、《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2009 年1 月23 日正式生效,
陈晓翔任该基金的基金经理。
3、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》于2009 年7 月1 日正式生效,何
仁科任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2009 年7 月29 日公告,因工作需要,本公司经研究,决定聘任齐东
超先生为汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,袁建军先生将负责公司其他业
务,不再担任该基金的基金经理。
5、基金管理人2009 年11 月11 日公告,经汇添富基金管理有限公司第二届董事会第
八次会议决议,并经中国证监会审核批准(证监许可[2009]1131 号文),公司聘任于东升
先生为公司副总经理。
6、《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》于2009 年12 月22 日正式生效,
顾耀强任该基金的基金经理。
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
55
7、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日(2006 年3 月23 日)起至本报告期末,
为本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
备注
东方证券 2 - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券回购交易
券商名称
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%)
东方证券 4,116,383,170.20 100.00
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和
监督。
(2)交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元
的分配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
56
评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分
配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配
量不超过总成交量的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资
总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协
助及时催缴。
2、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本年度未有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
57
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
汇添富基金管理有限公司旗
下基金2008 年年度资产净值
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月5 日
2
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与深圳发展银
行基金定投业务及定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月12 日
3
汇添富基金管理有限公司关
于中国建设银行借记卡持有
人通过汇添富网上申购基金
费率调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月16 日
4
针对近期有不法机构和人员
假冒汇添富及汇添富员工名
义进行非法活动的声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月17 日
5
汇添富基金管理有限公司关
于汇添富货币市场基金
“2009 春节”假期前(2009
年1 月22 日至1 月23 日)
暂停基金申购及换转入交易
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月20 日
6
汇添富货币市场基金2008 年
第4 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月23 日
7
汇添富基金管理有限公司关
于增加汇添富货币市场基金
基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月23 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
58
8
汇添富基金管理有限公司关
于提请投资者及时更新过期
身份证件或身份证明文件的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月4 日
9
汇添富基金管理有限公司关
于通过齐鲁证券有限公司开
展旗下基金定期定额投资业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月9 日
10
汇添富基金管理有限公司关
于在中信金通证券开通旗下
基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月14 日
11
汇添富基金管理有限公司关
于变更汇添富货币市场基金
业绩比较基准并修改基金合
同的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月16 日
12
关于通过浦发银行开展汇添
富货币市场基金定期定额投
资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月20 日
13
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金在中信金通证券
办理转换业务的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月28 日
14
汇添富货币市场基金2008 年
年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年3 月26 日
15
汇添富货币市场基金2008 年
年度报告
管理人网站 2009 年3 月26 日
16
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加广州证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年4 月2 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
59
17
关于开通建设银行卡进行汇
添富网上基金定期定额申购
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年4 月17 日
18
汇添富货币市场基金2009 年
第1 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年4 月21 日
19
关于通过兴业银行开展汇添
富货币市场A 级基金定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年4 月30 日
20
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加瑞银证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月6 日
21
汇添富货币市场基金更新招
募说明书摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月6 日
22
汇添富货币市场基金更新招
募说明书
管理人网站 2009 年5 月6 日
23
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加财富证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月15 日
24
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加广发华福证
券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月15 日
25
汇添富基金管理有限公司关
于汇添富货币市场基金“端
午”假期前(2009 年5 月26
日至5 月27 日)暂停基金申
购及转换入交易的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月23 日
26
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加渤海证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月5 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
60
27
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加中投证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月16 日
28
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加爱建证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月16 日
29
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加华宝证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月19 日
30
汇添富基金管理有限公司关
于设立南方分公司的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月20 日
31
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加第一创业证
券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月24 日
32
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金2009 年半年度资
产净值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月1 日
33
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金在光大银行调整
定投起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月10 日
34
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加宁波银行为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月10 日
35
汇添富货币市场基金2009 年
第2 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月18 日
36
汇添富基金管理有限公司澄
清公告
上海证券报、管理人网站 2009 年7 月28 日
37
通力律师事务所关于汇添富
基金管理有限公司的声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月29 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
61
38
汇添富基金管理有限公司严
正声明
上海证券报、管理人网站 2009 年7 月31 日
39
汇添富基金管理有限公司关
于调整旗下部分开放式基金
分红业务规则的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年8 月7 日
40
汇添富货币市场基金2009 年
半年度报告
管理人网站 2009 年8 月28 日
41
汇添富货币市场基金2009 年
半年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年8 月28 日
42
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加国信证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年9 月3 日
43
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加华安证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年9 月19 日
44
关于汇添富货币市场基金国
庆、中秋假期前2 个工作日
暂停申购及基金转换转入交
易的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年9 月25 日
45
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加中山证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10 月14 日
46
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加民族证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10 月20 日
47
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加国金证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10 月24 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
62
48
汇添富货币市场基金2009 年
第3 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10 月29 日
49
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加华龙证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10 月30 日
50
汇添富基金管理有限公司关
于开通兴业银行卡进行汇添
富网上基金定投的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月3 日
51
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加信达证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月4 日
52
汇添富货币市场基金更新招
募说明书
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月6 日
53
汇添富货币市场基金更新招
募说明书摘要
管理人网站 2009 年11 月6 日
54
汇添富基金管理有限公司关
于聘任副总经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月11 日
55
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加日信证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月19 日
56
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金代销机构更名的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月20 日
57
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加北京银行为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月20 日
58
汇添富基金管理有限公司关
于开通民生银行借记卡进行
汇添富网上基金直销业务的
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月7 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
63
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件;
2、《汇添富货币市场基金基金合同》;
3、《汇添富货币市场基金托管协议》;
4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 备查文件存放地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼 汇添富基金管理有限公司
公告
59
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加西藏证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月10 日
60
汇添富基金管理有限公司关
于开通交通银行借记卡进行
汇添富网上基金直销业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月22 日
61
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与中国工商银
行“2010 倾心回馈”基金定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月31 日
汇添富货币市场基金2009 年年度报告
64
12.3 备查文件查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010 年3 月30 日
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