海富通货币市场证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通货币

基金主代码 519505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额 8,155,946,525.06 份

投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的收益。

根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/
投资策略 中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主
要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中
各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状
况，决定组合的风险级别。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率


风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投

资基金品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B

下属两级基金的交易代码 519505 519506

报告期末下属两级基金的 216,014,923.33 份 7,939,931,601.73 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

海富通货币 A 海富通货币 B

1．本期已实现收益 1,011,633.98 48,240,310.53

2．本期利润 1,011,633.98 48,240,310.53

3．期末基金资产净值 216,014,923.33 7,939,931,601.73

注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.4595% 0.0002% 0.3719% 0.0000% 0.0876% 0.0002%

过去六个月 0.9503% 0.0005% 0.7410% 0.0000% 0.2093% 0.0005%

过去一年 1.9210% 0.0006% 1.5000% 0.0000% 0.4210% 0.0006%

过去三年 6.8221% 0.0013% 4.5721% 0.0000% 2.2500% 0.0013%

过去五年 14.3744% 0.0023% 7.7328% 0.0000% 6.6416% 0.0023%

自基金合同 64.4693% 0.0059% 45.0223% 0.0021% 19.4470% 0.0038%

生效起至今
2．海富通货币 B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5196% 0.0002% 0.3719% 0.0000% 0.1477% 0.0002%

过去六个月 1.0706% 0.0005% 0.7410% 0.0000% 0.3296% 0.0005%

过去一年 2.1658% 0.0006% 1.5000% 0.0000% 0.6658% 0.0006%

过去三年 7.5945% 0.0013% 4.5721% 0.0000% 3.0224% 0.0013%

过去五年 15.7547% 0.0023% 7.7328% 0.0000% 8.0219% 0.0023%

自基金合同 64.5334% 0.0058% 41.0103% 0.0022% 23.5231% 0.0036%

生效起至今
注：本基金于2019年5月16日发布公告，自2019年5月21日起，本基金的收益分配由按月结转份额改为按日结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．海富通货币 A

(2005 年 1 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日)


2．海富通货币 B

(2006 年 8 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)

注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投
资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业
人员资格证书。2005
年 4 月至 2014 年 6
月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾
任产品经理、研究员、
专户投资经理 、基金
经理助理，2014 年 6
月加入海富通基金管
理有限公司。2014 年
7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货
币基金经理。2014 年
9 月至 2020 年 9 月任
本基金的基 海富通季季增利理财
谈云飞 金经理 2016-02-26 - 16 年 债券基金经理。2015
年 1 月起兼任海富通
稳健添利债券基金经
理。2015 年 4 月至
2020年1月兼任海富
通新内需混合基金经
理。2016 年 2 月起兼
任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至
2017年6月兼任海富
通纯债债券、海富通
双福债券（原海富通
双福分级债券）、海富
通双利债券基金经
理。2016 年 4 月至
2020年1月兼任海富


通安颐收益混合（原
海富通养老收益混
合）基金经理。2016
年 9 月起兼任海富通
聚利债券基金经理。
2016 年 9 月至 2020
年 1 月兼任海富通欣
荣混合基金经理。
2016 年 9 月至 2019
年 10 月兼任海富通
欣益混合基金经理。
2017年2月起兼任海
富通强化回报混合基
金经理。2017 年 3 月
起兼任海富通欣享混
合基金经理。2017 年
3 月至 2018 年 1 月兼
任海富通欣盛定开混
合基金经理。2017 年
7 月至 2020 年 9 月任
海富通季季通利理财
债券基金经理。2019
年 9 月起兼任海富通
中短债债券基金经
理。2021 年 2 月起兼
任海富通惠睿精选混
合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾二季度，国内经济恢复整体稳健，但结构上有所分化，具体的韧性体现在制造业投资、地产与出口，但基建投资与消费的修复较弱。通胀方面，受到基数原因与上游原材料价格例如铜、原油以及黑色系价格大幅飙升影响，工业品通胀压力凸显。社融增速在二季度明确回落，这预示着经济修复最快阶段已经过去，后续存在回落压力。不断超预期的 PPI 引起市场对货币政策收紧的预期，但央行在表态和实际操作中均维持了货币政策的稳定。叠加地方政府专项债的发行进度不及预期，流动性平稳宽松。市场七天回购利率围绕公开市场操作利率窄幅波动。二季度的债市收益率震荡下行，收益率曲线先陡后平，资金面始终处于较为充裕的状态。两会召开后，从 3 月底至 5 月底，债市开启收益率震荡下行阶段，10 年期国债收益率从 3.27%逐步下行突破 3.10%，并一度下探至 3.04%。整季来看，十年期国债收益率累计下行 11.1bp。短端收益率稳步下行，并持
续低位。3 个月 SHIBOR 利率从 1 季末的 2.63%下行至 2.45%，1 年期国股同业存单利率
从 1 季末的 3.04%下行至 2.85%，较长时间显著低于 1 年期 MLF 操作利率。短端中高等
级信用债的配置需求较为强烈，收益率下行也较为显著。

本基金在二季度规模较为稳定，适当增加了中长期限存款的配置，但控制了债券部分配置的久期，整体配置呈哑铃型，在维持组合流动性的基础上，较多考虑增加收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通货币 A 类基金净值收益率为 0.4595%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3719%；海富通货币 B 类基金净值收益率为 0.5196%，同期业绩比较基准收益率为0.3719%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 固定收益投资 1,931,123,055.25 22.78

其中：债券 1,931,123,055.25 22.78

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,201,833,762.74 14.18

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,404,459,458.34 51.96

4 其他资产 938,782,011.54 11.08

5 合计 8,476,198,287.87 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 0.68

1 其中：买断式回购融资

-

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 316,359,441.82 3.88
2 其中：买断式回购融资

- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 产净值的比例（％） 资产净值的比例

（％）

1 30天以内 45.07 3.88

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 16.23 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天(含)—90天 5.39 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 12.87 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 12.87 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 92.42 3.88

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 169,814,125.01 2.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 270,081,342.74 3.31

其中：政策性金融债 270,081,342.74 3.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 130,024,934.24 1.59

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,361,202,653.26 16.69

8 其他 - -

9 合计 1,931,123,055.25 23.68

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 净值比例
（％）

1 219918 21 贴现国债 18 1,300,000 129,868,909.26 1.59

2 160309 16 进出 09 1,000,000 100,078,532.82 1.23

3 112197108 21 宁波银行 1,000,000 99,949,354.08 1.23
CD074

4 112198383 21 宁波银行 1,000,000 99,851,015.10 1.22
CD092

5 112007116 20 招商银行 1,000,000 99,725,940.09 1.22
CD116


6 112085196 20 杭州银行 1,000,000 99,704,446.87 1.22
CD143

7 112087465 20 重庆银行 1,000,000 99,480,482.80 1.22
CD136

8 112014127 20 江苏银行 650,000 64,817,044.04 0.79
CD127

9 112183653 21 厦门银行 600,000 59,884,240.02 0.73
CD146

10 012101579 21 苏交通 500,000 50,024,178.06 0.61
SCP008

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0071%

报告期内偏离度的最低值 -0.0005%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0035%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2 报告期内本基金投资的 21 宁波银行 CD074、21 宁波银行 CD092（112197108、
112198383）的发行人，作为债务融资工具主承销商，因以不正当手段承揽业务、发行
工作程序执行不到位，未按照规定开展询价等工作，于 2020 年 12 月 31 日被中国银行
间市场交易商协会处以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2 个月的处罚，暂停业务期
间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人，并责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 20 招商银行 CD116（112007116）的发行人，因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离
不到位等多项违规行为，于 2021 年 05 月 17 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款 7170 万元。
对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 38,689,499.50

4 应收申购款 900,092,512.04

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 938,782,011.54

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通货币A 海富通货币B

本报告期期初基金份额总额 218,807,466.63 6,514,977,333.44


本报告期基金总申购份额 494,377,430.15 15,114,576,569.31

减：本报告期基金总赎回份额 497,169,973.45 13,689,622,301.02

本报告期期末基金份额总额 216,014,923.33 7,939,931,601.73

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额（元） 适用费率
（份）

1 赎回 2021-04-1 30,000,000.0 30,004,958.35 -

9 0

2 赎回 2021-04-2 23,000,000.0 23,001,298.82 -

2 0

3 赎回 2021-05-2 85,000,000.0 85,004,762.17 -

1 0

4 赎回 2021-05-2 20,000,000.0 20,001,136.39 -

7 0

合计 158,000,000. 158,012,155.7

00 3

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2021/4/28-202 1,002 1,009 2,011,774,

机构 1 1/5/10;2021/5 ,077, ,696, - 922.95 24.67%

/25-2021/6/30 990.9 932.0


2 3

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
注：本基金本报告期内申购份额包含红利再投资确认份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 99 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1296 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通 全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服 务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基 本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件

（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同

（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书

（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
点击查看>>  附件