海富通货币市场证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通货币

基金主代码 519505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额 12,329,288,721.10 份

投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的收益。

根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/
投资策略 中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主
要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中
各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状
况，决定组合的风险级别。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率


风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投

资基金品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B

下属两级基金的交易代码 519505 519506

报告期末下属两级基金的 276,958,704.53 份 12,052,330,016.57 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

海富通货币 A 海富通货币 B

1．本期已实现收益 2,078,941.99 90,473,685.29

2．本期利润 2,078,941.99 90,473,685.29

3．期末基金资产净值 276,958,704.53 12,052,330,016.57

注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.5505% 0.0004% 0.3760% 0.0000% 0.1745% 0.0004%

2．海富通货币 B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6117% 0.0004% 0.3760% 0.0000% 0.2357% 0.0004%

注：本基金于2019年5月16日发布公告，自2019年5月21日起，本基金的收益分配由按月结转份额改为按日结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．海富通货币 A

(2005 年 1 月 4 日至 2019 年 9 月 30 日)


2．海富通货币 B

(2006 年 8 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日)

注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基 博士，CFA。持有基
金经理；海富 金从业人员资格证
通上证城投 书 。 历 任 Mariner
债 ETF 基金 Investment Group
陈轶平 经理；海富通 2013-08-29 - 10 年 LLC 数量金融分析
稳固收益债 师、瑞银企业管理（上
券基金经理； 海）有限公司固定收
海富通一年 益交易组合研究支持
定开债券基 部副董事，2011 年 10


金经理；海富 月加入海富通基金管
通富祥混合 理有限公司，历任债
基金经理；海 券投资经理、基金经
富通瑞丰债 理、现金管理部副总
券基金经理； 监、债券基金部总监，
海富通美元 现任固定收益投资副
债（QDII）基 总监。2013 年 8 月起
金经理；海富 任海富通货币基金经
通上证周期 理。2014 年 8 月至
产业债 ETF 2019年9月兼任海富
基金经理；海 通季季增利理财债券
富通瑞利债 基金经理。2014 年 11
券基金经理； 月起兼任海富通上证
海富通瑞合 可质押城投债 ETF
纯债基金经 （现为海富通上证城
理；海富通恒 投债 ETF）基金经理。
丰定开债券 2015 年 12 月起兼任
基金经理；海 海富通稳固收益债券
富通上证 10 基金经理。2015 年 12
年期地方政 月至2017年9月兼任
府债 ETF 基 海富通稳进增利债券
金经理；海富 （LOF）基金经理。
通弘丰定开 2016年4月起兼任海
债券基金经 富通一年定开债券基
理；海富通上 金经理。2016 年 7 月
清所短融债 起兼任海富通富祥混
券基金经理； 合基金经理。2016 年
固定收益投 8 月起兼任海富通瑞
资副总监。 丰一年定开债券（现
为海富通瑞丰债券）
基金经理。2016 年 8
月至 2017 年 11 月兼
任海富通瑞益债券基
金经理。2016 年 11
月起兼任海富通美元
债（QDII）基金经理。
2017年1月起兼任海
富通上证周期产业债
ETF 基金经理。2017
年 2 月起兼任海富通
瑞利债券基金经理。


2017 年 3 月至 2018
年 6 月兼任海富通富
源债券基金经理。
2017年3月起兼任海
富通瑞合纯债基金经
理。2017 年 5 月至
2019年9月兼任海富
通富睿混合基金经
理。2017 年 7 月至
2019年9月兼任海富
通瑞福一年定开债券
（现为海富通瑞福债
券）、海富通瑞祥一年
定开债券基金经理。
2017 年 7 月至 2018
年 12 月兼任海富通
欣悦混合基金经理。
2018年4月起兼任海
富通恒丰定开债券基
金经理。2018 年 10
月起兼任海富通上证
10 年期地方政府债
ETF 基金经理。2018
年 11 月起兼任海富
通弘丰定开债券基金
经理。2019 年 1 月起
兼任海富通上清所短
融债券基金经理。

本基金的基 硕士，持有基金从业
金经理；海富 人员资格证书。2005
通季季增利 年 4 月至 2014 年 6
理财债券基 月就职于华宝兴业基
金经理；海富 金管理有限公司，曾
通新内需混 任产品经理、研究员、
谈云飞 合基金经理； 2016-02-26 - 14 年 专户投资经理 、基金
海富通稳健 经理助理，2014 年 6
添利债券基 月加入海富通基金管
金经理；海富 理有限公司。2014 年
通安颐收益 7 月至 2015 年 10 月
混合基金经 任海富通现金管理货
理；海富通欣 币基金经理。2014 年


益混合基金 9 月起兼任海富通季
经理；海富通 季增利理财债券基金
聚利债券基 经理。2015 年 1 月起
金经理；海富 兼任海富通稳健添利
通欣荣混合 债券基金经理。2015
基金经理；海 年 4 月起兼任海富通
富通强化回 新内需混合基金经
报混合基金 理。2016 年 2 月起兼
经理；海富通 任海富通货币基金经
欣享混合基 理。2016 年 4 月至
金经理；海富 2017年6月兼任海富
通季季通利 通纯债债券、海富通
理财债券基 双福债券（原海富通
金经理；海富 双福分级债券）、海富
通中短债债 通双利债券基金经
券基金经理。 理。2016 年 4 月起兼
任海富通安颐收益混
合（原海富通养老收
益混合）基金经理。
2016年9月起兼任海
富通欣益混合、海富
通聚利债券及海富通
欣荣混合基金经理。
2017年2月起兼任海
富通强化回报混合基
金经理。2017 年 3 月
起兼任海富通欣享混
合基金经理。2017 年
3 月至 2018 年 1 月兼
任海富通欣盛定开混
合基金经理。2017 年
7 月起兼任海富通季
季通利理财债券基金
经理；2019 年 9 月起
兼任海富通中短债债
券基金经理。

本基金的基 硕士，持有基金从业
金经理；海富 人员资格证书。历任
何谦 通纯债债券 2016-05-06 - 8 年 平安银行资金交易
基金经理；海 员，华安基金管理有
富通可转债 限公司债券交易员，


优选债券基 2014年6月加入海富
金经理；海富 通基金管理有限公
通集利债券 司，任海富通货币基
基金经理；海 金经理助理。2016 年
富通添益货 5 月至 2017 年 10 月
币基金经理； 兼任海富通双利债券
海富通聚丰 基金经理。2016 年 5
纯债债券基 月起任海富通纯债债
金经理；海富 券、海富通可转债优
通稳健添利 选债券（原海富通双
债券基金经 福债券）及海富通货
理。 币基金经理。2016 年
9 月起兼任海富通集
利债券基金经理。
2017年8月起兼任海
富通添益货币基金经
理。2018 年 11 月起
兼任海富通聚丰纯债
债券基金经理。2019
年 4 月起兼任海富通
稳健添利债券基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度国内经济数据延续平稳走弱，其中 1-8 月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.5%和 8.2%，增幅较上半年分别收窄 0.4、0.3 和0.2 个百分点；三季度海外经济体衰退迹象明显，主要央行普遍降息，欧洲央行重启量化宽松。虽然基本面和资金面对债市有所支撑，但通胀预期的升温、货币政策放松节奏的放缓、以及逆周期调节政策的出台对债市形成一定扰动。具体来看，快速上涨的猪价
带动三季度 CPI 中枢抬升至 2.8%左右，引发市场对年底 CPI 破 3%的担忧；而国内货币
政策显示定力，央行在 8 月中旬宣布新 LPR 报价机制、9 月初公告普遍降准和定向降准
操作之后，9 月下旬并未跟随美联储降息调降 MLF 利率；资金面总体上偏宽松，但宽松程度相对节制，货币市场资产收益率水平并未进一步下行。3 季度末，1 年期国开债收
益率水平与 2 季度末持平，3 个月 SHIBOR 利率上行 2bp，270 天 AAA 短融收益率水平
下行 2bp。货币基金整体的收益率水平处于历史较低水平，同时受银行同业业务监管收紧影响，货币基金总体的赎回压力较大。

本基金鉴于今年以来货币市场资产收益率整体处于偏低水平，期限利差较低，一直控制组合久期，严控存单和信用债的信用风险，提升组合的流动性水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通货币 A 类基金净值收益率为 0.5505%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3760%；海富通货币 B 类基金净值收益率为 0.6117%，同期业绩比较基准收益率为0.3760%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。


§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 固定收益投资 3,258,655,042.14 26.41

其中：债券 3,258,655,042.14 26.41

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,088,067,872.09 25.03

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,914,452,610.49 47.94

4 其他资产 75,389,944.52 0.61

5 合计 12,336,565,469.24 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 1.43

1 其中：买断式回购融资

-

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -
2 其中：买断式回购融资

- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 61

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 产净值的比例（％） 资产净值的比例

（％）

1 30天以内 37.74 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 13.93 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天(含)—90天 17.09 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 7.54 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 23.14 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.44 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 630,249,806.72 5.11

其中：政策性金融债 630,249,806.72 5.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 830,487,882.47 6.74

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,797,917,352.95 14.58

8 其他 - -

9 合计 3,258,655,042.14 26.43

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 产净值比
例（％）

1 111916252 19 上海银行 2,000,000 199,141,731.98 1.62
CD252

2 111916262 19 上海银行 2,000,000 198,996,070.45 1.61
CD262

3 190201 19 国开 01 1,500,000 150,015,987.79 1.22

4 160215 16 国开 15 1,200,000 120,018,770.38 0.97

5 180216 18 国开 16 1,000,000 100,018,036.76 0.81

6 071900105 19 中信 CP009 1,000,000 100,001,668.10 0.81

7 111887713 18 重庆农村商行 1,000,000 99,789,135.35 0.81
CD154

8 111984002 19 宁波银行 1,000,000 99,733,407.84 0.81
CD156


9 111812212 18 北京银行 1,000,000 99,628,763.72 0.81
CD212

10 111991771 19 北京农商银行 1,000,000 99,625,964.02 0.81
CD040

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0143%

报告期内偏离度的最低值 0.0041%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0076%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 75,389,244.52

4 应收申购款 700.00


5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 75,389,944.52

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通货币A 海富通货币B

本报告期期初基金份额总额 241,496,333.49 13,252,557,196.08

本报告期基金总申购份额 1,800,118,458.41 17,418,873,951.40

减：本报告期基金总赎回份额 1,764,656,087.37 18,619,101,130.91

本报告期期末基金份额总额 276,958,704.53 12,052,330,016.57

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 70 只公募基金。截至 2019 年 9 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 870 亿元人民币。

2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 9 月 30 日，投资顾问及海外业务规模约 38
亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 9 月
30 日，海富通为超过 80 家企业约 448 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019 年 9 月 30 日，海富通管理的
特定客户资产管理业务规模约 326 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海
富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国保监
会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件


（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同

（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书

（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇一九年十月二十二日
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