浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

　

2022 年 9 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛盛勤定开债券

基金主代码 519334

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 338,011,246.76 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、
类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一
方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用
分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种
积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛勤定开债券 A 浦银安盛盛勤定开债
券 C

下属分级基金的交易代码 519334 519335

报告期末下属分级基金的份 338,010,768.21 份 478.55 份

额总额

注：本基金由浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 26 日转型而来。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
报告

期（

2022

年 7

主要 月 1
财务 日
指标 -202

2 年

9 月

30 日

）

浦浦

银银

安安

盛盛

盛盛

勤勤

定定

开开

债债

券券

A C

6,
1.本 83
期已 0,4.
实现 6779
收益 3.

18

6,
2.本 19
期利 4,3.
润 0454

4.

10
3.加
权平 0.0.
均基 0000
金份 9174
额本

期利
润

34
4.期 7,
末基 9449
金资 4,2.
产净 8527
值 4.

95
5.期
末基 1.1.
金份 0202
额净 9487
值
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
　3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛盛勤定开债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.73% 0.04% 1.52% 0.05% -0.79% -0.01%

过去六个月 1.46% 0.04% 2.58% 0.05% -1.12% -0.01%

过去一年 3.13% 0.04% 4.66% 0.05% -1.53% -0.01%

过去三年 8.30% 0.04% 13.35% 0.06% -5.05% -0.02%

自基金合同

9.21% 0.04% 15.02% 0.06% -5.81% -0.02%
生效起至今

浦银安盛盛勤定开债券 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.72% 0.04% 1.52% 0.05% -0.80% -0.01%

过去六个月 1.47% 0.04% 2.58% 0.05% -1.11% -0.01%

过去一年 3.10% 0.04% 4.66% 0.05% -1.56% -0.01%

过去三年 8.16% 0.04% 13.35% 0.06% -5.19% -0.02%

自基金合同

9.05% 0.04% 15.02% 0.06% -5.97% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金由浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 26 日转型而来。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李羿先生，上海交通大学金融学硕
士。2009 年 4 月至 2010 年 6 月任上
海浦东发展银行交易员；2010 年 6
月至 2013 年 7 月任交银康联人寿保
险有限公司高级投资经理；之后于
2013年7月起先后在汇丰晋信基金、
公司固 富国基金工作，分别在汇丰晋信投
定收益 资部任职投资经理、基金经理，在
投资部 富国固定收益投资部任职基金经理
总监，公 。2019 年 3 月加盟浦银安盛基金公
李羿 司旗下 2019 年 7 月 15 日 - 12 年 司，在固定收益投资部担任总监助
部分基 理一职，现任固定收益投资部总监。
金基金 2019 年 7 月起担任浦银安盛盛勤 3
经理。 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金以及浦银安盛双债增强债券
型证券投资基金基金经理。2020 年
6月起担任浦银安盛中债1-3年国开
行债券指数证券投资基金及浦银安
盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。2020 年 8 月
起担任浦银安盛普华 66 个月定期开


放债券型证券投资基金的基金经理
。2020 年 9 月起担任浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基
金的基金经理。2021 年 2 月起担任
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资
基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年三季度，国内经济延续疫后复苏，呈现生产端强、终端消费弱的特征，物价基本稳定，PPI 下行、CPI 略有上行。海外滞胀状态延续，胀的状态有所缓和，滞的成分逐步增加。虽然制造业已经显露疲态，但因为工资、住房等问题带来的持续通胀迫使美联储持续加息，全球资产价格呈现较大波动。
　　债市方面，三季度债券整体上涨，中债新综合全价指数上涨 0.73%。7 月“断贷”事件发酵并带来一定经济悲观情绪，债市整体上涨；8 月 MLF 降息落地，债市乐观情绪达到顶峰而后冲高回落；9 月国经济、金融数据均有所上行，地产“保交楼”以及月末中央部委地产政策“三箭齐
发”，汇率及美债收益率上行等多方面因素，导致债券有所回调。
　　在投资策略及操作上，我们基本维持了债券久期，保持了产品净值的稳定。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛盛勤定开债券 A 的基金份额净值为 1.0294 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.73%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%，截至本报告期末浦银安盛盛勤定开债券 C的基金份额净值为 1.0287 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金转型为发起式基金届满三年后，未出现连续超过二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
　2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

　 其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 308,253,383.56 88.50

　 其中：债券 308,253,383.56 88.50


　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 39,009,515.43 11.20

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,052,890.43 0.30

8 其他资产 349.26 0.00

9 合计 348,316,138.68 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 308,253,383.56 88.59

　 其中：政策性金融债 308,253,383.56 88.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 308,253,383.56 88.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 190203 19 国开 03 800,000 83,046,356.16 23.87

2 200208 20 国开 08 700,000 71,483,789.04 20.54

3 220202 22 国开 02 600,000 61,220,991.78 17.60

4 200203 20 国开 03 300,000 31,318,865.75 9.00


5 200207 20 国开 07 300,000 30,408,616.44 8.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 349.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 349.26

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛盛勤定开债券 A 浦银安盛盛勤定开债券 C

报告期期初基金份额总 1,847,432,087.07 478.55
额

报告期期间基金总申购 204.84 -
份额

减:报告期期间基金总 1,509,421,523.70 -
赎回份额
报告期期间基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

报告期期末基金份额总 338,010,768.21 478.55
额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 浦银安盛盛勤定开 浦银安盛盛勤定开

债券 A 债券 C

报告期期初管理人持有的本 9,421,518.75 -

基金份额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 -

报告期期间卖出/赎回总份额 9,421,513.75 -

报告期期末管理人持有的本 5.00 -

基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.00 -

额占基金总份额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2022-7-21 -9,421,513.75 -9,652,340.84 0.0000

合计 -9,421,513.75 -9,652,340.84

注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银盛勤 A 5.00 份。
　2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有 发起

份额 份额 发起

持有 占基 发起 占基 份额

项目 份额 金总 份额 金总 承诺

总数 份额 总数 份额 持有

比例 比例 期限

(%) (%)

基金 5.00 0.00 5.00 0.00 自申

管理 购确

人固 认之

日起

有资 不少

金 于 3

年

基金 - - - - -

管理
人高
级管
理人
员

基金 - - - - -

经理
等人
员

基金 - - - - -

管理
人股
东

其他 - - - - -

合计 5.00 0.00 5.00 0.00 自申


购确

认之

日起

不少

于 3

年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
金情况

持有

基金

份额

比例

投资者类别 达到期初 申购 赎回 份额
序号 或者份额 份额 份额 持有份额 占比
超过 （%）
20%

的时

间区

间

202

207 1,83 1,50

机构 1 01- 8,01 0.00 0,00 338,010,3 100
202 0,35 0,00 50.40

209 0.40 0.00

30

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、　中国证监会批准浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件　2、　浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
　3、　浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

　4、　浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
　5、　基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
　6、　基金托管人业务资格批件和营业执照
　7、　本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
　8、　中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层　基金管理人办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
　　客户服务中心电话：400-8828-999　或　021-33079999。

　

　

浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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