浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛盛勤定开债券

基金主代码 519334

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 4,689,707,802.72 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
投资策略 选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛勤定开债券 浦银安盛盛勤定开债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 519334 519335

报告期末下属分级基金的份额总额 4,689,707,324.91 份 477.81 份

注：本基金由浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 26 日转型而来。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

浦银安盛盛勤定开债券 A 浦银安盛盛勤定开债券 C

1．本期已实现收益 26,172,997.48 2.40

2．本期利润 -2,846,831.63 -0.49

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0006 -0.0010

4．期末基金资产净值 4,921,270,949.22 496.51

5．期末基金份额净值 1.0494 1.0391

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛盛勤定开债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.05% 0.05% -0.57% 0.07% 0.52% -0.02%
月

过去六个 0.14% 0.06% -0.83% 0.09% 0.97% -0.03%
月

过去一年 2.24% 0.05% 2.96% 0.08% -0.72% -0.03%

自基金合

同生效起 3.10% 0.04% 4.48% 0.08% -1.38% -0.04%
至今

浦银安盛盛勤定开债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.08% 0.05% -0.57% 0.07% 0.49% -0.02%
月

过去六个 0.06% 0.06% -0.83% 0.09% 0.89% -0.03%
月

过去一年 2.11% 0.05% 2.96% 0.08% -0.85% -0.03%

自基金合

同生效起 2.96% 0.04% 4.48% 0.08% -1.52% -0.04%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金由浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 26 日转型而来，截止本报
告期末已满一年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日。建仓期结束时
符合相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司旗下 李羿先生，上海交通大学金融学
李羿 部分基金 2019年7月 - 11 硕士。2009 年 4 月至 2010 年 6
的基金经 15 日 月任上海浦东发展银行交易员；
理。 2010 年 6 月至 2013 年 7 月任交


银康联人寿保险有限公司高级投
资经理；之后于 2013 年 7 月起先
后在汇丰晋信基金、富国基金工
作，分别在汇丰晋信投资部任职
投资经理、基金经理，在富国固
定收益投资部任职基金经理。
2019 年3月加盟浦银安盛基金公
司，在固定收益投资部担任总监
助理一职，现任固定收益投资部
副总监。2019 年 7 月起担任浦银
安盛盛勤 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金以及浦银安
盛双债增强债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 6 月起担任浦
银安盛中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金及浦银安盛普嘉
87 个月定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2020 年 8 月
起担任普华 66 个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
2020 年9月起担任浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资
基金。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，国内经济稳步复苏，消费、生产数据均表现良好，但全球依然笼罩在新冠疫情的阴影之下，中国表现可谓一枝独秀。随着国内疫情的控制，经济生活逐步常态化，国内货币政策也
开始正常化，导致债券收益率持续回升。银行间 7 日回购利率季度均值由 2 季度的 1.76%上行至 3
季度的 2.33%，交易所 GC007 回购利率均值由 1.86%上行至 2.49%，两者均回到了今年 1 季度的均
值水平，但相比去年 4 季度均值水平仍降低了 40bp。信用方面，尽管市场具备一定预期，但零星风险事件仍有发生，整体信用利差变化不大。三季度，中债新综合全价指数下跌 2.40%，我们维持了组合久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛盛勤定开债券 A 基金份额净值为 1.0494 元，本报告期基金份额净值
增长率为-0.05%；截至本报告期末浦银安盛盛勤定开债券 C 基金份额净值为 1.0391 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.08%；同期业绩比较基准收益率为-0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金为发起式基金，基金持有人数符合法律法规及基金合同的要求。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,836,591,200.00 98.24

其中：债券 4,836,591,200.00 98.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,971,316.95 0.10

8 其他资产 81,885,693.37 1.66

9 合计 4,923,448,210.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,344,618,000.00 47.64

其中：政策性金融债 189,146,000.00 3.84

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 170,783,000.00 3.47

6 中期票据 2,321,190,200.00 47.17

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,836,591,200.00 98.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 091900024 19招商证券 4,500,000 452,340,000.00 9.19
金融债01BC

2 1928037 19交通银行 3,700,000 371,369,000.00 7.55
02

19中国华融

3 091900026 债 01(品种 2,400,000 241,488,000.00 4.91
一)

4 091900016 19国泰君安 2,100,000 210,273,000.00 4.27
金融债 01

5 102000084 20 南电 2,000,000 200,300,000.00 4.07
MTN002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况如下：

招商证券

2020-9-2，证监会对招商证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定，该会发现招商证券在保荐科前生物科创板首次公开发行股票申请过程中存在违规事项。

交通银行

2020-9-14，交通银行河北省分行党委委员、副行长马骁涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查；

2020-9-11，分支行高官向辉北中国银行业监督管理委员会吉林监管局依据相关法规给予公开处罚，公开批评处分决定；

2020-8-10，公司高管李森被中国人民银行漳州市中心支行依据相关法规给予公开处罚处分决定。

国泰君安证券

2020-6-22，香港证监会共告谴责国泰君安证券（香港）有限公司，并处以 2520 万港元罚款，
原因是该公司曾干犯多项内部监控缺失及违规事项，当中涉及打击洗钱、处理第三者资金转帐和配售活动、侦测虚售交易及延迟汇报。

海通证券

2020-9-21，证监会对海通证券股份有限公司及韩丽、金天采取出具警示函监管措施的决定，在保荐中国天楹股份有限公司申请公开发行可转换公司债券过程中，存在违规行为。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 18,283.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 81,867,409.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 81,885,693.37

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛盛勤定开债券 A 浦银安盛盛勤定开债
券 C

报告期期初基金份额总额 4,689,707,324.91 477.38

报告期期间基金总申购份额 - 0.43

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 4,689,707,324.91 477.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,421,518.75

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,421,518.75

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.20
额比例（%）


注：自 2019 年 6 月 26 日起，原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金转型为发起式基金，其中
基金管理人申购份额 9,421,518.75 份。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：1、本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。截至本报告期末，本基 金管理人持有浦银盛勤 A9,421,518.75 份。
2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 自申购确认
资金 9,421,518.75 0.20 9,421,518.75 0.20 之日起不少
于 3 年

基金管理人高级 0.00 0.00 0.00 0.00 0
管理人员

基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 0

基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 0

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0

自申购确认
合计 9,421,518.75 0.20 9,421,518.75 0.20 之日起不少
于 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
20%的时间

区间

机构 1 2020年07月 4,680,285,588.24 0.00 0.00 4,680,285,588.24 99.80%
01 日 -2020


年 09 月 30

日

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、 浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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