浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......错误！未定义书签。

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

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6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

6.4报表附注......23

§7投资组合报告......46

7.1期末基金资产组合情况......46

7.2期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.11投资组合报告附注......48

§8基金份额持有人信息......50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

§9开放式基金份额变动......52

§10重大事件揭示......53

10.1基金份额持有人大会决议......53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4基金投资策略的改变......53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.8其他重大事件......55

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§11影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......56

11.2影响投资者决策的其他重要信息......56

§12备查文件目录......57

12.1备查文件目录......57

12.2存放地点......57

12.3查阅方式......57

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券

基金主代码 519328

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,242,846.39份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 浦银安盛盛泰纯债A 浦银安盛盛泰纯债C

下属分级基金的交易代码： 519328 519329

报告期末下属分级基金的份额总额 200,028,053.14份 214,793.25份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回

报。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进

投资策略 行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自

下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风

险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收

益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 顾佳 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 95559

电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-33079999或 95559

400-8828-999

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传真 021-23212985 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188

注册地址 区浦东大道981号3幢316 号

室

办公地址 上海市淮海中路381号中 上海市浦东新区银城中路188

环广场38楼 号

邮政编码 200020 200120

法定代表人 谢伟 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.py-axa.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 浦银安盛盛泰纯债A 浦银安盛盛泰纯债C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,306,120.77 3,671.09

本期利润 4,561,815.00 5,182.75

加权平均基金份额本期利润 0.0228 0.0196

本期加权平均净值利润率 2.25% 1.94%

本期基金份额净值增长率 2.27% 2.11%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,772,911.77 3,602.65

期末可供分配基金份额利润 0.0189 0.0168

期末基金资产净值 205,161,108.62 219,854.11

期末基金份额净值 1.0257 1.0236

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 2.57% 2.36%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛盛泰纯债A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.88% 0.05% 1.06% 0.05% -0.18% 0.00%

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过去三个月 1.52% 0.04% 0.26% 0.06% 1.26% -0.02%

过去六个月 2.27% 0.04% 0.12% 0.06% 2.15% -0.02%

自基金合同 2.57% 0.03% -1.68% 0.09% 4.25% -0.06%

生效起至今

浦银安盛盛泰纯债C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.85% 0.05% 1.06% 0.05% -0.21% 0.00%

过去三个月 1.44% 0.04% 0.26% 0.06% 1.18% -0.02%

过去六个月 2.11% 0.04% 0.12% 0.06% 1.99% -0.02%

自基金合同 2.36% 0.03% -1.68% 0.09% 4.04% -0.06%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年11月11日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时

间未满1年。

2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金

的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年11月11日至2017年5月10

日。建仓期结束后各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东

发展银行股份有限公司、AXAInvestmentManagersS.A.及上海国盛集团资产有限公司，公司总

部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事

基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券

投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 第11页共57页

提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

薛铮先生，上海财经大学

数量经济学硕士。2006年

3月至2009年6月，先后

原本公司 就职于红顶金融研究中

固定收益 心，上海证券有限公司从

投资部总 2016年11月11 事固定收益研究工作。

薛铮 监，原公日 2017年6月8日 11 2009年7月进入浦银安盛

司旗下债 基金管理公司，历任固定

券基金基 收益研究员、固定收益基

金经理。 金经理助理、固定收益基

金基金经理、固定收益投

资部总监等职务。薛铮于

2017年6月8日离职。

公司旗下 章潇枫先生，复旦大学数

浦银安盛 学与应用数学专业本科学

盛鑫债券 历。加盟浦银安盛基金前，

基金、浦 曾任职于湘财证券股份有

章潇枫 银安盛盛 2017年5月15- 6 限公司，历任金融工程研

泰债券基日 究员、报价回购岗以及自

金、浦银 营债券投资岗。2016年6

安盛盛达 月加盟浦银安盛基金公

债券基 司，在固定收益投资部担

金、浦银 任基金经理助理岗位。

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安盛幸福 2017年5月15日起担任

聚益 18 公司旗下浦银安盛盛鑫定

个月债券 期开放债券型证券投资基

基金、浦 金、浦银安盛盛泰纯债债

银安盛稳 券型证券投资基金、浦银

健增利债 安盛盛达纯债债券型证券

券基金 投资基金、浦银安盛幸福

（LOF）、 聚益18 个月定期开放债

浦银安盛 券型证券投资基金及浦银

幸福回报 安盛稳健增利债券型证券

债券基 投资基金（LOF）的基金经

金、浦银 理。2017年6月8日起担

安盛优化 任公司旗下浦银安盛幸福

收益债券 回报定期开放债券型证券

基金、浦 投资基金、浦银安盛优化

银安盛盛 收益债券型证券投资基

元债券基 金、浦银安盛盛元债券型

金以及浦 证券投资基金及浦银安盛

银安盛盛 盛勤纯债债券型证券投资

勤债券基 基金的基金经理。

金基金经

理。

章潇枫先生，复旦大学数

学与应用数学专业本科学

历。加盟浦银安盛基金前，

曾任职于湘财证券股份有

原固定收 限公司，历任金融工程研

章潇枫 益投资部 2016年6月14 2017年5月15 6 究员、报价回购岗以及自

基金经理日 日 营债券投资岗。2016年6

助理 月加盟浦银安盛基金公

司，在固定收益投资部担

任基金经理助理岗位。

2017年5月15日起任基

金经理之职。

注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 第13页共57页

利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度，国内经济温和复苏，工业品价格同比保持高增速，企业主动补库存，基建开

工旺盛，房地产销售好于预期，周期行业景气度处于相对高位，工业企业利润持续改善。二季度受地产调控、金融去杠杆对经济的影响，经济弱于一季度，基建有所放缓。但受益于消费升级，三、四线城市需求强劲，同时外需继续改善也对经济形成支撑，总体来说经济下行的速度非常缓 第14页共57页

慢。

2017年上半年，货币政策保持总量上稳健中性，央行逐渐把价格调控放到更重要的位置，春

节和3月美国加息后，两次上调OMO+SLF+MLF利率，6月美国再次加息后央行按兵不动。受到表

外转表内和债券直接融资负增长的影响，上半年社融和信贷数据超市场预期，但M2增速明显下滑：

上半年社融增量11.17万亿,新增人民币贷款7.97万亿,新增人民币存款9.07万亿,M2同比仅增

9.4%。

2017年二季度开始，金融监管趋严，银监会接连发布制度直指“三套利、四不当”，银行需

上报自查方案。金融监管的趋严使得委外产品赎回或到期不续作的现象增多。5月中下旬，中央

要求监管机构加强金融监管协调，央行一季度政策执行报告指出要把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，监管步调趋缓。

回顾2017年上半年，债券市场走势偏弱，同时叠加了利率走廊上升和监管冲击，市场波动明

显加大。1月延续去年债灾后的反弹，2月受OMO+SLF+MLF上调影响下跌，3月受经济预期转弱和

PPi见顶影响走强，4、5月受监管政策集中出台影响下跌，5月下旬开始央行呵护流动性、监管

放缓，市场转暖。

报告期内，本基金秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。本基金均衡配置资质较好的信用债，期间精选个券和利率债等进行波段操作，并把握机会进行调仓，提高了组合的安全性和流动性，取得了较好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债A基金份额净值为1.0257元，本报告期基金份额净值增长

率为2.27%；截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债C基金份额净值为1.0236元，本报告期基金份额

净值增长率为2.11%；同期业绩比较基准收益率为0.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，6月地产投资开始有较明显的回落，基建投资增速1-6月份为16.8%超过全年目

标的16%，随着PPP逐渐降温下半年增速也将下滑，整体上看经济小周期见顶，下半年向L型底

部回归。食品价格持续疲软，预计CPI全年在1.7%左右。原油熊市拖累国际再通胀预期，美国核

心通胀短期难以提振，欧元区通胀受下半年原油同比下跌影响也面临回落压力。

美元走弱和外汇占款改善的情况下，货币政策的操作空间有所加大，更多以安抚市场对冲监管政策、保持金融体系稳健中性流动性为操作重点，整体相比2季度将更加灵活，甚至略显宽松。 第15页共57页

金融去杠杆在金融维稳的前提下稳步推进，不会仓促行事，预计下半年的短端利率将回落，修复过度平坦的收益率曲线，OMO等中枢利率保持平稳。

信用方面，今年以来山东民企爆发互保危机，部分对外投资规模较大的民企遭大行排查，民企发信用债的信用利差普遍走扩。金融工作会议强调控总量，上半年信贷规模约占全年60-70%，下半年企业间接融资空间有限，而上半年信用债发行净融资为-3873.61万，下半年如果直接融资不能有所突破，民企信用风险可能有更多的暴露。

未来市场更多以区间震荡为主，金融维稳与灵活的货币投放管控决定了收益率上行有顶，美债、欧债等国际债券收益率趋势性上行决定了国内债市收益率下行有底，主要风险包括：欧央行9月是否会开始着手逐步退出QE，3季度特别国债到期和地方债加大供给对市场供求的冲击，民企信用风险集中爆发的风险。

本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。下半年将进一步提高组合的流动性，上浮组合持仓资质，维持目前的久期水平，在操作上将更多的围绕收益率曲线陡峭化形态修复做波段交易，力争获取稳定的票息收入和一定的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用 第16页共57页

户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017半年度，基金托管人在浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守

了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金投资运

作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛盛泰纯

债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,866,104.07 15,055,351.20

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 199,430,500.00 184,558,000.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 199,430,500.00 184,558,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 3,306,628.94 1,527,172.52

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 205,603,233.01 201,140,523.72

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 306.18 -

应付管理人报酬 50,368.31 50,977.60

应付托管费 16,789.43 16,992.51

应付销售服务费 63.20 124.58

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应付交易费用 6.4.7.7 3,000.00 1,375.00

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 151,743.16 50,000.00

负债合计 222,270.28 119,469.69

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 200,242,846.39 200,448,745.05

未分配利润 6.4.7.10 5,138,116.34 572,308.98

所有者权益合计 205,380,962.73 201,021,054.03

负债和所有者权益总计 205,603,233.01 201,140,523.72

注：1.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0257元，基金份额总额200,242,846.39

份，其中A类基金份额净值1.0257元，份额总额200,028,053.14份；C类基金份额净值1.0236

元，份额总额214,793.25份。

2.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，至报告期末，合同成立未满一年。

6.2利润表

会计主体：浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 5,135,668.22 -

1.利息收入 3,267,582.70 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 47,849.71 -

债券利息收入 3,219,732.99 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 610,877.05 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 610,877.05 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

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3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,257,205.89 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 2.58 -

列）

减：二、费用 568,670.47 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 301,322.77 -

2．托管费 6.4.10.2.2 100,440.92 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 473.62 -

4．交易费用 6.4.7.19 3,000.00 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 163,433.16 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 4,566,997.75 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 4,566,997.75 -

填列）

注：1.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，至报告期末，合同成立未满一年。

2.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 200,448,745.05 572,308.98 201,021,054.03

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,566,997.75 4,566,997.75

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动 -205,898.66 -1,190.39 -207,089.05

数

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（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 13,044.57 132.03 13,176.60

2.基金赎回款 -218,943.23 -1,322.42 -220,265.65

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 200,242,846.39 5,138,116.34 205,380,962.73

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

注：1.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，至报告期末，合同成立未满一年。

2.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2135号《关于准予浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资

基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放方式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,541,153.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1437号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,550,268.70 份基金份额，其中认购资金利息折合9,115.21 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为A类基金份额；不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。

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6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年1月1日至2017年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

第24页共57页

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

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(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 第27页共57页

价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按

照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收

益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 第28页共57页

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,866,104.07

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 2,866,104.07

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 198,068,614.11 199,430,500.00 1,361,885.89

合计 198,068,614.11 199,430,500.00 1,361,885.89

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 198,068,614.11 199,430,500.00 1,361,885.89

第29页共57页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 462.39

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 3,306,166.55

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 3,306,628.94

注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金在本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 3,000.00

合计 3,000.00

第30页共57页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 151,743.16

合计 151,743.16

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

浦银安盛盛泰纯债A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 200,032,261.41 200,032,261.41

本期申购 3,839.49 3,839.49

本期赎回(以"-"号填列) -8,047.76 -8,047.76

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 200,028,053.14 200,028,053.14

金额单位：人民币元

浦银安盛盛泰纯债C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 416,483.64 416,483.64

本期申购 9,205.08 9,205.08

本期赎回(以"-"号填列) -210,895.47 -210,895.47

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 214,793.25 214,793.25

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

第31页共57页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

浦银安盛盛泰纯债A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 466,826.41 104,463.87 571,290.28

本期利润 3,306,120.77 1,255,694.23 4,561,815.00

本期基金份额交易 -35.41 -14.39 -49.80

产生的变动数

其中：基金申购款 31.61 5.50 37.11

基金赎回款 -67.02 -19.89 -86.91

本期已分配利润 - - -

本期末 3,772,911.77 1,360,143.71 5,133,055.48

单位：人民币元

浦银安盛盛泰纯债C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 801.35 217.35 1,018.70

本期利润 3,671.09 1,511.66 5,182.75

本期基金份额交易 -869.79 -270.80 -1,140.59

产生的变动数

其中：基金申购款 80.67 14.25 94.92

基金赎回款 -950.46 -285.05 -1,235.51

本期已分配利润 - - -

本期末 3,602.65 1,458.21 5,060.86

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 47,849.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 0.38

合计 47,849.71

注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

第32页共57页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 610,877.05

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 610,877.05

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 210,677,788.39

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 205,938,057.74

成本总额

减：应收利息总额 4,128,853.60

买卖债券差价收入 610,877.05

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

第33页共57页

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,257,205.89

——股票投资 -

——债券投资 1,257,205.89

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

第34页共57页

3.其他 -

合计 1,257,205.89

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 2.58

合计 2.58

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入

转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 3,000.00

合计 3,000.00

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 32,728.42

信息披露费 119,014.74

银行汇划费用 890.00

债券帐户维护费 10,500.00

其他费用 300.00

合计 163,433.16

注：此处其他费用列示的是上清所费用。

第35页共57页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金《基金 第36页共57页

合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 301,322.77 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 0.00 -

户维护费

注：1.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

2.在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.3%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 100,440.92 -

的托管费

注：1.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

2.在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.1%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第37页共57页

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛盛泰纯债 浦银安盛盛泰纯债C 合计

A

浦银安盛基金管理有限 0.00 473.62 473.62

公司

合计 0.00 473.62 473.62

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 浦银安盛盛泰纯债

A 浦银安盛盛泰纯债C 合计

注：1、本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。

计算方法如下：H＝E×0.35%÷当年天数

H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中

划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为

2016年11月11日，无上年度可比期间。

第38页共57页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有 2,866,104.07 47,849.33 - -

限公司

注：1.本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

2.本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。本基金《基金合同》生效日为2016年11月11日，无上年度可比期间。

6.4.11利润分配情况

注：本基金在本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第39页共57页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比

例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委 第40页共57页

员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行和其他资质较好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第41页共57页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 43,978,500.00 184,558,000.00

合计 43,978,500.00 184,558,000.00

注：持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 10,081,000.00 -

AAA以下 20,210,000.00 -

未评级 125,161,000.00 -

合计 155,452,000.00 -

注：持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金封闭期内的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，封闭期满转为上市交易开放式基金后流动性风险还将来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券可在证券交易所上市，其余亦在银行间同业市场交易，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

针对转为上市交易开放式基金后面临的兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每 第42页共57页

日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 2,866,104.07 - - - 2,866,104.07

交易性金融资产 84,304,500.0075,942,000.0039,184,000.00 - 199,430,500.00

应收利息 - - -3,306,628.94 3,306,628.94

资产总计 87,170,604.0775,942,000.0039,184,000.003,306,628.94 205,603,233.01

负债

应付赎回款 - - - 306.18 306.18

应付管理人报酬 - - - 50,368.31 50,368.31

应付托管费 - - - 16,789.43 16,789.43

应付销售服务费 - - - 63.20 63.20

应付交易费用 - - - 3,000.00 3,000.00

其他负债 - - - 151,743.16 151,743.16

负债总计 - - - 222,270.28 222,270.28

利率敏感度缺口 87,170,604.0775,942,000.0039,184,000.003,084,358.66 205,380,962.73

第43页共57页

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 15,055,351.20 - - - 15,055,351.20

交易性金融资产 184,558,000.00 - - - 184,558,000.00

应收利息 - - -1,527,172.52 1,527,172.52

资产总计 199,613,351.20 - -1,527,172.52 201,140,523.72

负债

应付管理人报酬 - - - 50,977.60 50,977.60

应付托管费 - - - 16,992.51 16,992.51

应付销售服务费 - - - 124.58 124.58

应付交易费用 - - - 1,375.00 1,375.00

其他负债 - - - 50,000.00 50,000.00

负债总计 - - - 119,469.69 119,469.69

利率敏感度缺口 199,613,351.20 - -1,407,702.83 201,021,054.03

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率外其他变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

市场利率上升0.25% -1,184,379.04 -230,346.26

市场利率下降0.25% 1,199,725.04 231,042.84

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观 第44页共57页

经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 199,430,500.00 97.10 184,558,000.00 91.81

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 199,430,500.00 97.10 184,558,000.00 91.81

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.00%(2016年12月31日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于

本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

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§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 199,430,500.00 97.00

其中：债券 199,430,500.00 97.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,866,104.07 1.39

7 其他各项资产 3,306,628.94 1.61

8 合计 205,603,233.01 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

第46页共57页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 125,161,000.00 60.94

其中：政策性金融债 125,161,000.00 60.94

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 15,004,500.00 7.31

6 中期票据 30,291,000.00 14.75

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 28,974,000.00 14.11

9 其他 - -

10 合计 199,430,500.00 97.10

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 140330 14进出30 400,000 41,012,000.00 19.97

2 170201 17国开01 400,000 39,184,000.00 19.08

3 140227 14国开27 350,000 34,930,000.00 17.01

4 111616244 16上海银行 300,000 28,974,000.00 14.11

CD244

5 011754079 17澜沧江 150,000 15,004,500.00 7.31

SCP004

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第47页共57页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,306,628.94

5 应收申购款 -

第48页共57页

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,306,628.94

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

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§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

浦银

安盛 111 1,802,054.53 200,008,500.00 99.99% 19,553.14 0.01%

盛泰

纯债A

浦银

安盛 125 1,718.35 0.00 0.00% 214,793.25 100.00%

盛泰

纯债C

合计 236 848,486.64 200,008,500.00 99.88% 234,346.39 0.12%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

浦银安盛

盛泰纯债 1,584.35 0.00%

A

基金管理人所有从业人员 浦银安盛

持有本基金 盛泰纯债 3,094.34 1.44%

C

合计 4,678.69 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 浦银安盛盛泰纯债A 0

投资和研究部门负责人持 浦银安盛盛泰纯债C 0

有本开放式基金 合计 0

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本基金基金经理持有本开 浦银安盛盛泰纯债A 0

放式基金 浦银安盛盛泰纯债C 0

合计 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛盛泰纯 浦银安盛盛泰纯

债A 债C

基金合同生效日（2016年11月11日）基金 200,032,857.89 517,410.81

份额总额

本报告期期初基金份额总额 200,032,261.41 416,483.64

本报告期基金总申购份额 3,839.49 9,205.08

减:本报告期基金总赎回份额 8,047.76 210,895.47

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 200,028,053.14 214,793.25

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第52页共57页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第53页共57页

交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

长江证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

西藏东方财 1 - - - - -

富证券

广发证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

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2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于浦银安盛盛泰纯债债券

1 型证券投资基金在公司直销 报刊及公司网站 2017年3月16日

柜台开展赎回费率优惠活动

的公告

浦银安盛基金管理有限公司

2 关于基金行业高级管理人员 报刊及公司网站 2017年3月23日

变更公告

3 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017年3月23日

浦银安盛盛泰纯债债券型证

4 券投资基金2017年第1季度 报刊及公司网站 2017年4月24日

报告

浦银安盛基金管理有限公司

5 关于基金行业高级管理人员 报刊及公司网站 2017年4月28日

变更公告

浦银安盛盛泰纯债债券型证

6 券投资基金基金经理变更公 报刊及公司网站 2017年5月16日

告

关于浦银安盛盛泰纯债债券

7 型证券投资基金在公司直销 报刊及公司网站 2017年6月2日

柜台开通转换业务的公告

浦银安盛盛泰纯债债券型证

8 券投资基金基金经理变更公 报刊及公司网站 2017年6月9日

告

浦银安盛盛泰纯债债券型证

9 券投资基金招募说明书摘要 报刊及公司网站 2017年6月22日

（更新）2017年1号

浦银安盛盛泰纯债债券型证

10 券投资基金招募说明书正文 公司网站 2017年6月22日

（更新）2017年1号

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20170101-20170630 200,008,500.00 0.00 0.00 200,008,500.00 99.88%

构

个 -- - - - - -

人

- -- - - - - -

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公

司章程》的规定，经公司 2017年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第四届董事会成

员，共11名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公

司关于董事会换届的公告》。

2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于2017

年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金设立的文件

2、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年8月28日

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