海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通欣享混合
基金主代码 519228
交易代码 519228
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
报告期末基金份额总额 484,773,234.18 份
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基
投资目标 础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值
增值。
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先
按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时
钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,
投资策略 判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类
资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略,
深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以
价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,
采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利
差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的
债券组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通欣享混合 A 海富通欣享混合 C
下属两级基金的交易代码
519229 519228
报告期末下属两级基金的 264,307,305.66 份 220,465,928.52 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
海富通欣享混合 A 海富通欣享混合 C
1.本期已实现收益 686,172.54 460,191.52
2.本期利润 -3,064,843.86 -2,346,288.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0108 -0.0131
4.期末基金资产净值 278,132,031.52 240,151,745.72
5.期末基金份额净值 1.0523 1.0893
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通欣享混合 A:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -0.84% 0.22% 1.03% 0.64% -1.87% -0.42%
月
过去六个 -2.85% 0.23% -6.01% 0.55% 3.16% -0.32%
月
过去一年 -3.36% 0.26% -9.30% 0.63% 5.94% -0.37%
过去三年 18.80% 0.27% 4.65% 0.64% 14.15% -0.37%
过去五年 37.39% 0.26% 13.82% 0.64% 23.57% -0.38%
自基金合
同生效起 46.83% 0.25% 23.09% 0.61% 23.74% -0.36%
至今
2、海富通欣享混合 C:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -0.85% 0.22% 1.03% 0.64% -1.88% -0.42%
月
过去六个 -2.89% 0.23% -6.01% 0.55% 3.12% -0.32%
月
过去一年 -3.44% 0.26% -9.30% 0.63% 5.86% -0.37%
过去三年 18.45% 0.27% 4.65% 0.64% 13.80% -0.37%
过去五年 39.79% 0.26% 13.82% 0.64% 25.97% -0.38%
自基金合
同生效起 49.55% 0.25% 23.09% 0.61% 26.46% -0.36%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通欣享混合 A
(2017 年 3 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日)
2.海富通欣享混合 C
(2017 年 3 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日)
注:本基金合同于 2017 年 3 月 10 日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生
效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部
分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
硕士,持有基金从业人员资格
证书。2005 年 7 月至 2006 年
8月任上海涅柔斯投资管理有
限公司美股交易员。2007 年 4
月加入海富通基金管理有限
公司,历任交易员、高级交易
员、量化分析师、投资经理、
基金经理助理。2018 年 11 月
至 2022 年 8 月任海富通阿尔
法对冲混合基金经理。 2019
本基 年 10 月至 2022 年 12 月兼任
金的 2020-10- 海富通富祥混合基金经理。
朱斌全 基金 29 - 15 年 2019 年 10 月起兼任海富通沪
经理 深 300 增强(原海富通富睿混
合)、海富通量化多因子混合
及海富通欣益混合的基金经
理。2020 年 10 月起兼任海富
通欣享混合的基金经理。2020
年10月至2022年8月兼任海
富通新内需混合基金经理。
2022 年 8 月起兼任海富通安
益对冲混合基金经理。 2022
年 12 月起兼任海富通量化前
锋股票、海富通中证 500 增强
基金经理。
本基 硕士,持有基金从业人员资格
谈云飞 金的 2017-03- - 17 年 证书。2005 年 4 月至 2014 年
基金 10 6月就职于华宝兴业基金管理
经理 有限公司,曾任产品经理、研
究员、专户投资经理 、基金
经理助理,2014 年 6 月加入
海富通基金管理有限公司。
2014 年 7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货币基金
经理。2014 年 9 月至 2020 年
9月任海富通季季增利理财债
券基金经理。2015 年 1 月起
兼任海富通稳健添利债券基
金经理。2015 年 4 月至 2020
年 1 月兼任海富通新内需混
合基金经理。2016 年 2 月起
兼任海富通货币基金经理。
2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼
任海富通纯债债券、海富通双
福债券(原海富通双福分级债
券)、海富通双利债券基金经
理。2016 年 4 月至 2020 年 1
月兼任海富通安颐收益混合
(原海富通养老收益混合)基
金经理。2016 年 9 月起兼任
海富通聚利债券基金经理。
2016 年 9 月至 2020 年 1 月兼
任海富通欣荣混合基金经理。
2016 年 9 月至 2019 年 10 月
兼任海富通欣益混合基金经
理。2017 年 2 月至 2021 年 10
月兼任海富通强化回报混合
基金经理。2017 年 3 月起兼
任海富通欣享混合基金经理。
2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼
任海富通欣盛定开混合基金
经理。2017 年 7 月至 2020 年
9月任海富通季季通利理财债
券基金经理。2019 年 9 月起
兼任海富通中短债债券基金
经理。2021 年 2 月起兼任海
富通惠睿精选混合基金经理。
2022 年 3 月起兼任海富通惠
鑫混合、海富通欣润混合基金
经理。2022 年 5 月起兼任海
富通恒益一年定开债券发起
式基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
固定收益方面,4 季度国内经济呈动能走弱的格局。投资方面,制造业投资在设备更新再贷款政策的支持下仍有支撑;基建投资在资金与项目充裕的情况下仍维持两位数增长;地产投资在政策端迎来反转,相关政策相继推出,但行业基本面还未见好转。消费受到疫情影响总体承受较大的压力。通胀方面,猪肉价格冲高回落,油价高位震荡,CPI 不具备大幅上行的压力;PPI 受到基数的影响同比转负。货币政策方面,4 季度流动性维持宽松,央行全面降准 25bp,释放中长期流动性约 5000 亿。财政政策方面依旧在基建投资方面发力。对应债市而言,季度初经济下行压力较大,债券收益率小幅下行。但 11 月以来防疫政策转向,地产政策大幅放松,经济走弱的预期被迅速扭转,叠加银行理财产品出现破净赎回引发负反馈的现象,债券收益率快速调整。年末国内确诊人数飙升,经济下行压力再度加大,债券收益率小幅下行。全季来看,10 年期国债收益率累计上行 7.5bp。
信用债方面市场一波三折,10 月信用债延续强势表现,一是资金面宽松+利率窄幅
波动,信用债票息优势凸显,二是强配置需求+弱新增供给+低风险偏好,使得结构性资产荒延续。进入 11 月后,债市剧烈调整,一方面疫情防控优化+房地产政策放松动摇了债市根基,短端资金面持续收敛,造成本身较为拥挤的市场发生踩踏;另一方面,资管新规后,理财从市场稳定器变成放大器,赎回压力容易引发“净值下跌-遭遇赎回-被动抛售-净值下跌-继续赎回”的反馈效应。12 月以来,理财净值下跌引发赎回反馈的高峰已过,但反馈机制仍在继续;临近年末,信用债逐渐止跌,尤其是中高等级、中短久期率先在市场波动中修复,考虑到理财仍有陆续赎回和定开型产品到期,需要持续关注反馈机制的演绎。
本基金在 3 季度控制了久期,并在 4 季度初降低了信用债比例,在 4 季度的债券调
整中受到的净值冲击相对较小。在 4 季度的调整中,本基金债券部分顺势提高了中高等级、中短久期信用债的仓位,并适度提高了组合杠杆及组合的静态收益率,为来年票息收益打好基础。
权益方面,四季度,人民币汇率大幅波动带来人民币计价风险资产的大幅波动,指数层面基本都出现探底回升的表象。以万得全 A 指数来看,当季度涨幅 2.89%。分市场
看,沪深 300 指数涨幅为 1.75%、中证 500 指数涨幅为 2.63%、创业板综涨幅为 3.40%、
中小综指涨幅为 2.89%、红利指数下跌 1.78%。分行业看,根据申万一级行业分类,涨幅前五的行业分别为社会服务、食品饮料、传媒、商贸零售、美容护理,分别上涨 27.59%、18.03%、16.93%、16.44%、15.26%;下跌的行业分别是煤炭、家电、有色金属,跌幅分别为-13.63%、-0.71%、-0.65%。
四季度影响 A 股市场的主要因素出现在 11 月。伴随出口增速转负,国内稳增长和
疫情管控政策出现明显的拐点,扩内需也成为中央经济工作会议的关键词,内需修复的预期是四季度市场交易的主线。消费板块反弹幅度最为可观,强劲的预期主导估值修复。虽然疫情管控的变化带来短期需求的二次下探,但 2023 年美林时钟已经指向复苏。市场似乎很快消化了短期盈利的波动,即使短期经济数据会再次下行。经过三年疫情,消费恢复程度值得关注,尤其是其中结构性的变化和趋势。值得注意的是,过去一年居民活期或定期储蓄占比不断提升,消费能力有所积蓄,相关投资机会有待挖掘和跟踪。
海外来看,G20 峰会各国领导的会晤取得一定的成果,急剧的割裂和分歧有所缓解。这种缓解也带来全球资本市场的回暖。美联储偏鹰派的言论一直持续到年底,但伴随利率终点的不断临近,市场对于美债利率上行出现了一定的免疫。美元指数在四季度出现较为明显的回调,日央行意外转向加息也值得关注。我们预计中美经济增速的剪刀差会在未来两个季度收窄,有利于国内权益市场的估值修复。
因子方面,价值因子本季度表现强于成长因子,市值因子波动较大,10 月份,小市值股票超额收益明显,而从 11 月开始到 12 月底,小市值股票连续跑输,我们的组合风格相对均衡,在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。
回顾本报告期的投资操作,我们按照量化方法构建了以沪深 300 为基准的股票组合,同时也加入一些中证 1000 增强的选股策略,并控制组合的偏离度和估值水平,在现有
的市场环境下,尽量控制组合的下行风险。
展望后市,过去压制股票估值水平的不利因素逐步消散,未来比较容易做出超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通欣享混合 A 净值增长率为-0.84%,同期业绩比较基准收益率为1.03%,基金净值跑输业绩比较基准 1.87 个百分点。海富通欣享混合 C 净值增长率为-0.85%,同期业绩比较基准收益率为 1.03%,基金净值跑输业绩比较基准 1.88 个百分点。报告期内股票市场波动较大,年末大盘股明显强于小盘股,基金在市值风格上略偏小市值,导致基金跑输基准。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 84,437,458.83 15.52
其中:股票 84,437,458.83 15.52
2 固定收益投资 452,485,338.66 83.15
其中:债券 452,485,338.66 83.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 5,684,858.90 1.04
7 其他资产 1,580,868.52 0.29
8 合计 544,188,524.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 331,788.00 0.06
B 采矿业 2,176,336.40 0.42
C 制造业 55,038,757.62 10.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 701,229.00 0.14
E 建筑业 645,981.00 0.12
F 批发和零售业 1,185,914.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 265,466.00 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 4,810,838.88 0.93
J 金融业 9,381,976.65 1.81
K 房地产业 1,845,614.00 0.36
L 租赁和商务服务业 3,291,821.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 2,358,088.58 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 1,057,279.70 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 743,212.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 603,156.00 0.12
S 综合 - -
合计 84,437,458.83 16.29
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 601888 中国中免 13,500 2,916,405.00 0.56
2 300122 智飞生物 26,100 2,292,363.00 0.44
3 000858 五粮液 12,500 2,258,625.00 0.44
4 601318 中国平安 44,900 2,110,300.00 0.41
5 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400.00 0.40
6 300760 迈瑞医疗 6,100 1,927,417.00 0.37
7 300750 宁德时代 4,800 1,888,416.00 0.36
8 600036 招商银行 47,700 1,777,302.00 0.34
9 002271 东方雨虹 43,000 1,443,510.00 0.28
10 000333 美的集团 24,000 1,243,200.00 0.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 19,885,996.85 3.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 183,040,270.70 35.32
其中:政策性金融债 111,567,608.23 21.53
4 企业债券 102,720,347.08 19.82
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 142,185,592.33 27.43
7 可转债(可交换债) 4,653,131.70 0.90
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 452,485,338.66 87.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 2128004 21 招商银行 300,000 31,093,800.00 6.00
小微债 01
2 190409 19 农发 09 300,000 30,765,821.92 5.94
3 220303 22 进出 03 300,000 30,442,027.40 5.87
4 220322 22 进出 22 300,000 30,152,769.86 5.82
5 101900134 19 首钢 200,000 20,995,266.85 4.05
MTN001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的21招商银行小微债01(2128004)的发行人,因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反支付机构备付金管理
规定、违反人民币反假有关规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定等问题,于2022年8月31日被中国人民银行警告,没收违法所得5.692641万元,罚款3423.5万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20国君G5(175099)的发行人,因在保荐力同科技股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中,未勤勉尽责对发行人主要客户环球佳美与客户法力盈的关联关系履行充分的核查程序并合并披露相关信息,涉诉专利涉及产品金额前后披露不一致且差异大,对发行人相关流水核查存在依赖发行人提供资料的情形,于2022年1月12日被中国证券监督管理委员会出具警示函。因投资银行类业务内部控制不完善,质控、内核把关不严,且廉洁从业风险防控机制不完善,聘请第三方廉洁从业风险防控不到位等问题,于2022年11月9日被中国证券监督管理委员会责令改正。
对该证券的投资决策程序的说明:证券业整体信用水平高,且该券商为全国大型券商,综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 85,842.24
2 应收证券清算款 1,493,796.38
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,229.90
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,580,868.52
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,006,220.95 0.58
2 110053 苏银转债 742,302.25 0.14
3 132015 18 中油 EB 564,837.84 0.11
4 110077 洪城转债 210,674.60 0.04
5 110076 华海转债 82,898.63 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通欣享混合A 海富通欣享混合C
本报告期期初基金份额总额 327,547,089.44 107,125,092.45
本报告期基金总申购份额 156,010,370.73 188,198,439.96
减:本报告期基金总赎回份额 219,250,154.51 74,857,603.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 264,307,305.66 220,465,928.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
类别 况
持有基金份额
序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比
间区间
2022/10/20-202 86,34 86,347,4
机构 1 2/11/20 7,465. - 65.68 - -
68
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 12 月
31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1410 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。
2021 年 7 月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月,海富通荣获“IAMAC 推介 2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的文件
(二)海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二三年一月二十一日
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