海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通欣益混合

基金主代码 519221

交易代码 519221

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 29,764,170.59 份

本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基
投资目标 础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值
增值。

本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先
按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时
钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，
投资策略 判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类
资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略，
深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以
价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，


采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利
差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的
债券组合。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C

下属两级基金的交易代码

519222 519221

报告期末下属两级基金的 23,607,587.18 份 6,156,583.41 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C

1.本期已实现收益 -5,025,089.68 -3,876,178.00

2.本期利润 -7,960,089.97 -5,482,238.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1324 -0.2361

4.期末基金资产净值 28,994,939.33 9,302,917.06

5.期末基金份额净值 1.2282 1.5111

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、海富通欣益混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.54% 0.48% -3.56% 0.26% -3.98% 0.22%

月

过去六个 -5.26% 0.43% -0.92% 0.35% -4.34% 0.08%

月

过去一年 -9.09% 0.38% -3.46% 0.34% -5.63% 0.04%

过去三年 15.08% 0.35% 10.87% 0.37% 4.21% -0.02%

过去五年 38.14% 0.31% 20.72% 0.38% 17.42% -0.07%

自基金合

同生效起 43.39% 0.29% 25.14% 0.35% 18.25% -0.06%

至今
2、海富通欣益混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.59% 0.48% -3.56% 0.26% -4.03% 0.22%

月

过去六个 -5.37% 0.43% -0.92% 0.35% -4.45% 0.08%

月

过去一年 -9.24% 0.38% -3.46% 0.34% -5.78% 0.04%

过去三年 14.39% 0.35% 10.87% 0.37% 3.52% -0.02%

过去五年 58.61% 0.63% 20.72% 0.38% 37.89% 0.25%

自基金合

同生效起 63.68% 0.58% 25.14% 0.35% 38.54% 0.23%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金


份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通欣益混合 A

(2016 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 30 日)

2．海富通欣益混合 C

(2016 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 30 日)

注：本基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部
分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格
证书。2005 年 7 月至 2006 年
8月任上海涅柔斯投资管理有
限公司美股交易员。2007 年 4
月加入海富通基金管理有限
公司，历任交易员、高级交易
员、量化分析师、投资经理、
基金经理助理。2018 年 11 月
本基 至 2022 年 8 月任海富通阿尔
金的 2019-10- 法对冲混合基金经理。 2019
朱斌全 基金 15 - 15 年 年 10 月起兼任海富通富祥混
经理 合、海富通沪深 300 增强（原
海富通富睿混合）、海富通量
化多因子混合及海富通欣益
混合的基金经理。2020 年 10
月起兼任海富通欣享混合的
基金经理。2020 年 10 月至
2022 年 08 月兼任海富通新内
需混合基金经理。2022 年 8
月起兼任海富通安益对冲混
合基金经理。

上海交通大学经济学硕士，持
有基金从业人员资格证书。历
本基 任西门子金融服务集团西门
夏妍妍 金的 2018-01- - 8 年 子管理培训生，西门子财务租
基金 05 赁有限公司上海分公司高级
经理 财务分析师，2014 年加入海
富通基金管理有限公司，历任
固定收益投资部固定收益分


析师、基金经理助理。 2018
年 1 月起任海富通欣益混合
基金经理。2018 年 4 月起兼
任海富通一年定期开放债券
基金经理。2018年4月至2021
年 5 月任海富通融丰定开债
券基金经理。2019 年 5 月起
兼任海富通安颐收益混合基
金经理。2019 年 10 月起兼任
海富通聚合纯债、海富通富祥
混合的基金经理。2019 年 10
月至 2021 年 9 月任海富通瑞
合纯债基金经理。2019 年 10
月至2020年11月任海富通瑞
丰债券基金经理。2020 年 5
月起兼任海富通富盈混合基
金经理。2021 年 5 月起兼任
海富通美元债（QDII）基金经
理。2021 年 8 月起兼任海富
通瑞兴 3 个月定开债券基金
经理。2022 年 7 月起兼任海
富通策略收益债券基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，A 股市场与全球范围内其他主要股市都经历了一轮显著的调整。以万得全
A 指数来看，当季度跌幅 12.61%。分市场看，沪深 300 指数下跌 15.16%、中证 500 指
数下跌 11.47%、科创创业 50 指数下跌 16.01%、创业板综下跌 15.79%、中小综指下跌
12.93%。分行业看，申万一级行业除煤炭以外均告下跌。

三季度影响 A 股市场的主要因素来自于国内和国外两个方向。海外因素方面，最主要的拖累项来自于美联储持续大幅的加息以及地缘冲突的久拖不决。美联储本轮加息操作经历了一个由慢到快的过程且持续性显著超市场预期，尤其是美联储高官对于未来加息的指引令市场倍感压力。本轮美联储的连续加息带来了广泛的“传染”效应，一是美债收益率连续大幅上行，二是美元指数大幅超预期上行。由此，带来全球几乎所有金融资产重新定价。而地缘冲突一方面加剧了投资者对于基础能源和原材料通胀的担忧，另一方面导致欧元疲软，间接助推美元指数的强势表现。

国内因素方面，大致包括了盈利增速下滑和估值中枢下行两方面。7-8 月份市场经历了中报季的业绩大考。A股市场的中报全市场业绩增速，营业收入同比增速为8.40%，归母净利润同比增速为 3.30%。不论是营业收入的增速还是归母净利润的增速同比均大幅放缓。在 A 股市场估值和定价的诸因子中，业绩增速不但权重大，而且敏感度很高。这是拖累市场表现的内生性原因，也比较能说明为何国内同期利率水平一再下行，而 A股的估值不升反降。从交易层面来看，这轮反弹结束的时点也大致同步于中报业绩披露的结束期。

本报告期，8、9 月经济弱企稳，基建依旧是最为确定的稳增长抓手，但地产、消费仍有拖累，出口也出现下行，伴随美国加息缩表提速，人民币快速贬值，市场风险偏好降低，北向资金整体呈现震荡趋势。10 月开始是 3 季度财报业绩预告披露期，会更加重视个股景气与估值匹配度。市场短期流动性仍然宽松，前期优质的成长股在经过调整后，估值和业绩更具有性价比，当前 A 股市场估值处于较底部区域，权益资产具有很好的投资性价比。

因子方面，价值因子本季度表现强于成长因子，赛道股调整较多，模型中成长因子、盈利质量因子表现较差，组合风格上相对均衡，在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。

回顾本报告期的股票投资，基金使用量化方法构建基于沪深 300 指数的增强组合，
前半部分，股票组合的超额收益较为理想，但从 9 月份开始，股票市场连续下跌，特别是之前表现较好的成长板块连续下跌，组合超额收益有一定回撤，期间基金降低了股票仓位，降低了股票组合的风险暴露。待市场环境回暖后，再逐步提高股票仓位。

后市操作上，本基金将在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益，并使用股指期货控制风险和增强收益。同时，本基金依然会积极参与新股、可转债的申购，努力增厚收益。

固定收益方面，3 季度国内经济呈现弱修复格局。投资方面，制造业投资仍有支撑，在高技术行业方面表现出色；基建投资在专项债资金与政策性金融工具的支持下维持高位；地产投资遭遇“烂尾断供”的危机模式，投资增速仍在进一步恶化。消费在面临外部冲击下修复路径并不通畅。出口增速拐点初现，但结构上仍有亮点。通胀方面，猪肉价格明显回升，油价高位震荡，在服务业价格压制下 CPI 小幅回升；PPI 受到基数的影响
同比回落。货币政策方面，3 季度流动性维持宽松，央行调降 MLF 与 OMO 利率 10bp，
带动 1 年期与 5 年期 LPR 利率分别调降 5bp 与 15bp。财政政策方面，地方政府专项债
发行额度新增 5000 亿，政策性金融工具配套基建贷款加速落地。对应债市而言，流动性宽松与基本面偏弱支撑债市收益率向下，但随后稳增长发力与汇率的贬值压力导致收益率再度上行。全季来看，10 年期国债收益率累计下行 6bp。信用债方面，受地产贷款风波等影响，利率大幅下行，资金成本持续低位，信用债配置力量增强，信用债收益率和利差明显压缩。地产行业仍在艰难磨底，地产债依然面临一级发行不畅、二级市场价格连锁下跌的困局，尾部风险担忧仍存。城投方面，部分城市发生信用相关负面舆情，再度引发市场对弱区域城投债的关注，政府强烈的支持意愿短期内或可提振市场对核心平台公开债券的信心，但考虑到地方政府协调资源能力有限，中长期对于弱区域的谨慎态度预计仍将维持。可转债方面，3 季度中证转债指数先跟随权益市场上涨，而后一路下探，总体下跌 3.82%。主要受国内疫情反复，经济衰退预期增强，叠加海外局势动荡和美联储加息的影响，权益市场风险偏好持续降低。

三季度，本基金债券部分视市场情况调整持仓结构，精选信用债个券，以求获得稳定较好的票息收益。

四季度，本基金债券部分配置以高等级债券为主。同时，积极关注利率债的交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通欣益混合 A 净值增长率为-7.54%，同期业绩比较基准收益率为-3.56%，基金净值跑输业绩比较基准 3.98 个百分点。海富通欣益混合 C 净值增长率为-7.59%，同期业绩比较基准收益率为-3.56%，基金净值跑输业绩比较基准 4.03 个百分点。报告期内证券市场波动较大，导致基金跑输基准。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金自 2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 30 日，连续二十五个工作日出现基金资
产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 9,058,047.65 23.36

其中：股票 9,058,047.65 23.36

2 固定收益投资 21,340,545.21 55.04

其中：债券 21,340,545.21 55.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,596,106.08 11.85

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,603,977.84 9.30

7 其他资产 172,445.23 0.44

8 合计 38,771,122.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 118,511.00 0.31

B 采矿业 1,885,227.51 4.92

C 制造业 5,003,654.32 13.07

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 86,206.00 0.23

E 建筑业 44,856.00 0.12

F 批发和零售业 38,688.00 0.10


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 659,229.82 1.72

J 金融业 752,806.00 1.97

K 房地产业 176,504.00 0.46

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 198,236.00 0.52

N 水利、环境和公共设施管理业 42,929.00 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 51,200.00 0.13

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,058,047.65 23.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 3.38

2 688052 纳芯微 1,566 453,591.90 1.18

3 002271 东方雨虹 8,100 213,597.00 0.56

4 600926 杭州银行 14,200 202,350.00 0.53

5 600919 江苏银行 24,900 185,256.00 0.48

6 601225 陕西煤业 8,100 184,437.00 0.48

7 601838 成都银行 10,800 176,688.00 0.46

8 601088 中国神华 4,900 155,036.00 0.40

9 600406 国电南瑞 5,016 124,747.92 0.33

10 300601 康泰生物 4,000 121,240.00 0.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净


值比例（％）

1 国家债券 21,340,545.21 55.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 21,340,545.21 55.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 019666 22 国债 01 210,000 21,340,545.21 55.72

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 62,289.50

2 应收证券清算款 104,326.58

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,829.15

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 172,445.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限
的公允价值(元) 值比例（％） 情况说明

1 600938 中国海油 1,295,341.68 3.38 新股锁定

2 688052 纳芯微 453,591.90 1.18 新股锁定

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通欣益混合A 海富通欣益混合C

本报告期期初基金份额总额 128,314,871.00 74,811,324.27

本报告期基金总申购份额 215,289.30 390,135.73

减：本报告期基金总赎回份额 104,922,573.12 69,044,876.59

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 23,607,587.18 6,156,583.41

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
类别 况

序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占


比例达到或者 份额 份额 额 比

超过20%的时

间区间

2022/7/1-2022/7 54,77 54,779,3

1 /21 9,391. - 91.39 - -

机构 39

2022/7/21-2022/ 37,28 37,284,8

2 8/18 4,862. - 62.04 - -

04

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 9 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1380 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通基金管理有限公司荣获“IAMAC 推介 2021 年度保险资产
管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的文件

(二)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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