新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 新华鑫利灵活配置混合

基金主代码 519165

交易代码 519165

基金运作方式 契约型开放式基金

基金合同生效日 2014年4月23日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,789,295.96份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过积极的选股和资产配置策略，在风险可控的前提下追求基金资产净

值的持续增长，并力争为投资者提供稳定的绝对回报。

投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票

投资策略和稳健的债券投资策略。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品

风险收益特征 种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 齐岩 林葛

联系电话 010-68779688 010-66060069

负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008198866 95599

传真 010-68779528 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -3,597,315.52

本期利润 -157,824.87

加权平均基金份额本期利润 -0.0065

本期基金份额净值增长率 -4.22%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1773

期末基金资产净值 25,697,628.43

期末基金份额净值 1.179

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 3.79% 1.18% 2.56% 0.33% 1.23% 0.85%

过去三个月 -4.30% 1.04% 3.11% 0.31% -7.41% 0.73%

过去六个月 -4.22% 0.95% 5.51% 0.29% -9.73% 0.66%

过去一年 -5.00% 0.91% 8.90% 0.34% -13.90% 0.57%

过去三年 17.90% 2.05% 42.32% 0.88% -24.42% 1.17%

自基金合同生 17.90% 1.99% 41.97% 0.86% -24.07% 1.13%

效起至今

注：1、本基金于2014年4月23日成立。

2、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数

收益率。

3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014年4月23日至2017年6月30日）

注：1、本基金自2014年4月23日成立。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。

注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2017年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华

优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺第5页共29页

宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经 经济学硕士，10年证券从业经验。

理，新华基金 2007年9月加入新华基金管理股

管理股份有限 份有限公司，历任新华基金管理

公司金融工程 股份有限公司行业研究员、策略

部副总监、新 分析师、新华钻石品质企业混合

华灵活主题混 型证券投资基金基金经理助理。

合型证券投资 现任新华基金管理股份有限公司

基金基金经理、 2014-12- 金融工程部副总监、新华鑫利灵

李会忠 新华积极价值 26 - 10 活配置混合型证券投资基金基金

灵活配置混合 经理、新华灵活主题混合型证券

型证券投资基 投资基金基金经理、新华积极价

金基金经理、 值灵活配置混合型证券投资基金

新华科技创新 基金经理、新华科技创新主题灵

主题灵活配置 活配置混合型证券投资基金基金

混合型证券投 经理、新华鑫动力灵活配置混合

资基金基金经 型证券投资基金基金经理、新华

理、新华鑫动 鑫锐混合型证券投资基金基金经

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力灵活配置混 理、新华鑫益灵活配置混合型证

合型证券投资 券投资基金基金经理、新华行业

基金基金经理、 轮换灵活配置混合型证券投资基

新华鑫锐混合 金基金经理。

型证券投资基

金基金经理、

新华鑫益灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理、新华

行业轮换灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理。

注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。

2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），

公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险第7页共29页

管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，市场热点板块不断轮换,家电、食品饮料、煤炭、银行、建材、有色金属等板

块涨幅居前，中小板和创业板表现较差,市场分化严重，产品净值表现一般。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.179元，本报告期份额净值增长率为-4.22%,同

期比较基准的增长率为5.51%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计接下来市场围绕业绩增长和低估值不断有热点切换，国企改革、新能源汽车、化工、环保、一带一路等板块以及部分真成长股可能存在机会，我们将保持密切关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：

一、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

①制定估值制度并在必要时修改；

②确保估值方法符合现行法规；

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③批准证券估值的步骤和方法；

④对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

二、基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

①获得独立、完整的证券价格信息；

②每日证券估值；

③检查价格波动并进行一般准确性评估；

④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥对估值调整和人工估值进行记录；

⑦向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

三、投资管理部的职责分工

①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③评价并确认基金会计提供的估值报告；

④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

四、交易部的职责分工

①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③评价并确认基金会计提供的估值报告。

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五、监察稽核部的职责分工

①监督证券的整个估值过程；

②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期1月5日至4月7日连续60个工作日资产净值不足伍仟万，本报告期本基金

未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司 2017年1月1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金

份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，新湖基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管第10页共29页

理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 3,113,691.76 11,029,473.96

结算备付金 5,476.43 9,323.00

存出保证金 39,437.99 67,289.25

交易性金融资产 23,031,464.74 83,889,908.65

其中：股票投资 23,031,464.74 83,889,908.65

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 947,270.06

应收利息 572.34 2,325.51

应收股利 - -

应收申购款 - 1,190.95

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 26,190,643.26 95,946,781.38

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 64,956.31 10,219.82

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应付管理人报酬 31,228.57 125,556.21

应付托管费 5,204.78 20,926.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 163,454.19 491,119.13

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 228,170.98 260,021.32

负债合计 493,014.83 907,842.49

所有者权益： - -

实收基金 21,789,295.96 77,187,945.82

未分配利润 3,908,332.47 17,850,993.07

所有者权益合计 25,697,628.43 95,038,938.89

负债和所有者权益总计 26,190,643.26 95,946,781.38

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.179元,基金份额21,789,295.96份。

6.2利润表

会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 499,618.20 -29,502,148.91

1.利息收入 20,061.18 108,590.44

其中：存款利息收入 20,061.18 94,128.89

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 14,461.55

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,048,398.06 -12,988,809.08

其中：股票投资收益 -3,130,582.67 -13,506,509.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 82,184.61 517,700.81

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,439,490.65 -16,656,413.62

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

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5.其他收入（损失以“-”号填列） 88,464.43 34,483.35

减：二、费用 657,443.07 2,352,003.48

1．管理人报酬 219,854.28 1,455,166.59

2．托管费 36,642.33 242,527.73

3．销售服务费 - -

4．交易费用 170,593.70 406,938.77

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 230,352.76 247,370.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -157,824.87 -31,854,152.39

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -157,824.87 -31,854,152.39

注：报告截止日:2017年6月30日,基金份额净值1.179元,基金份额总额21,789,295.96份。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 77,187,945.82 17,850,993.07 95,038,938.89

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -157,824.87 -157,824.87

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -55,398,649.86 -13,784,835.73 -69,183,485.59

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,265,642.53 251,385.90 1,517,028.43

2.基金赎回款 -56,664,292.39 -14,036,221.63 -70,700,514.02

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 21,789,295.96 3,908,332.47 25,697,628.43

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 149,898,945.53 71,534,737.94 221,433,683.47

金净值）

第13页共29页

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -31,854,152.39 -31,854,152.39

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 50,162,354.34 8,583,917.41 58,746,271.75

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 57,870,781.29 10,001,161.45 67,871,942.74

2.基金赎回款 -7,708,426.95 -1,417,244.04 -9,125,670.99

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 200,061,299.87 48,264,502.96 248,325,802.83

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]302号文件“关于核准新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2014年4月8日至4月18 日向社会公开募集，首次募集资金总额295,580,861.07 元, 其中募集净认购资金金额295,528,471.14元，募集资金产生利息52，389.93元，并经瑞华会计师事务所有限公司瑞华验字[2014]第37100015号验资报告予以验证。2014年4月23日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

第14页共29页

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布

的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投

资基金会计核算业务指引》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

所采用的会计政策一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印

花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当

事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2、营业税、增值税、企业所得税

第15页共29页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全

面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补

充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，

不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖

股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]

101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企

业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从

上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，

对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率

计征个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第16页共29页

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

恒泰证券 569,901.00 0.61% 66,135,291.94 22.25%

6.4.8.1.2权证交易

本基金报告期无权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金报告期无关联方债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

恒泰证券 0.00- 0.00- 0.00- 0.00-

注：本基金本报告期无债券回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

恒泰证券 416.77 0.49% 0.00 0.00%

第17页共29页

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

恒泰证券 60,071.81 20.56% 687,997.81 45.00%

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 219,854.28 1,455,166.59

其中：支付销售机构的客户维护费 85,947.54 95,743.63

注：1、基金管理人报酬按照前一日基金资产净值的1.5%的年费逐日计提，逐日累计至每月月

底，按月支付。

其计算方式为：日管理费报酬=前一日基金资产净值*1.5%/当年天数。

2、本基金于2014年4月23日成立，无上年度可比期间数据。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 36,642.33 242,527.73

注：1、基金托管人报酬按照前一日基金资产净值的0.25%的年费逐日计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。

其计算方式为：日托管费报酬=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。

2、本基金于2014年4月23日成立，无上年度可比期间数据。

6.4.8.2.3销售服务费

本基金合同无销售服务费。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期无银行间市场交易。

第18页共29页

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内无管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行北京万寿支 3,113,691.76 19,353.41 23,519,464.3 84,708.09

行 9

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内无承销证券的情况。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期无新股及债券投资。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

30036东方网 2016- 重大资 20.002017- 18.01 24,098.00 639,913.97 481,960.00-

7 力 12-14 产重组 07-03

30026尔康制 2017- 重大事 11.46- - 700.00 9,939.86 8,022.00-

7 药 05-09 件

30036中文在 2017- 重大资 37.28- - 6,313.00 270,513.60 235,348.64-

4 线 02-10 产重组

00260江粉磁 2017- 重大资 11.462017- 6.25 6,200.00 66,521.57 71,052.00-

0 材 02-24 产重组 08-09

30019科斯伍 2017- 重大资 15.28- - 703.00 9,588.57 10,741.84-

第19页共29页

2 德 03-03 产重组

30029华录百 2017- 重大资 20.02- - 3,200.00 68,752.21 64,064.00-

1 纳 04-18 产重组

60070工大高 2017- 重大资 11.14- - 25,713.00 526,873.73 286,442.82-

1 新 06-09 产重组

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金报告期末无买入返售资产余额。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 23,031,464.74 87.94

其中：股票 23,031,464.74 87.94

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,119,168.19 11.91

7 其他各项资产 40,010.33 0.15

8 合计 26,190,643.26 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

第20页共29页

A 农、林、牧、渔业 4,091.80 0.02

B 采矿业 - -

C 制造业 9,041,391.08 35.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,445.92 0.17

E 建筑业 177,984.00 0.69

F 批发和零售业 1,344,413.30 5.23

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,995,159.02 38.90

J 金融业 477,680.00 1.86

K 房地产业 61,768.16 0.24

L 租赁和商务服务业 64,776.80 0.25

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 157,055.50 0.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 224,205.00 0.87

R 文化、体育和娱乐业 1,320,426.96 5.14

S 综合 120,067.20 0.47

合计 23,031,464.74 89.62

注：因四舍五入的原因分项与合计项存在尾差。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期无港股通投资股票持仓。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002368 太极股份 40,000 1,107,600.00 4.31

2 600520 中发科技 48,300 893,550.00 3.48

3 002241 歌尔股份 42,200 813,616.00 3.17

4 000997 新大陆 32,603 739,762.07 2.88

5 300188 美亚柏科 40,891 707,005.39 2.75

第21页共29页

6 002279 久其软件 51,090 641,179.50 2.50

7 600306 商业城 45,411 624,401.25 2.43

8 300212 易华录 24,000 605,520.00 2.36

9 000858 五粮液 10,002 556,711.32 2.17

10 002354 天神娱乐 24,911 535,586.50 2.08

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站

（www.ncfund.com.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002279 久其软件 709,937.50 0.75

2 601169 北京银行 570,476.00 0.60

3 002343 慈文传媒 526,320.00 0.55

4 000997 新大陆 515,226.00 0.54

5 600809 山西汾酒 493,614.00 0.52

6 002599 盛通股份 458,369.00 0.48

7 002491 通鼎互联 427,825.00 0.45

8 002555 三七互娱 421,715.00 0.44

9 601669 中国电建 413,814.00 0.44

10 002354 天神娱乐 407,818.00 0.43

11 002368 太极股份 403,010.00 0.42

12 002376 新北洋 376,544.00 0.40

13 600048 保利地产 371,827.00 0.39

14 002636 金安国纪 362,356.00 0.38

15 300078 思创医惠 339,405.00 0.36

16 300059 东方财富 318,306.20 0.33

17 300166 东方国信 302,842.00 0.32

18 002174 游族网络 297,045.00 0.31

19 002241 歌尔股份 289,100.00 0.30

20 300033 同花顺 288,200.00 0.30

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002654 万润科技 2,517,480.82 2.65

第22页共29页

2 300339 润和软件 1,498,207.00 1.58

3 300466 赛摩电气 1,332,524.00 1.40

4 600242 中昌数据 1,105,137.15 1.16

5 600306 商业城 1,095,763.58 1.15

6 300213 佳讯飞鸿 1,083,600.00 1.14

7 600760 中航黑豹 935,056.00 0.98

8 600455 博通股份 919,894.36 0.97

9 300166 东方国信 852,108.00 0.90

10 300243 瑞丰高材 806,095.00 0.85

11 000997 新大陆 756,449.41 0.80

12 002439 启明星辰 718,782.00 0.76

13 002450 康得新 702,622.84 0.74

14 300075 数字政通 698,832.76 0.74

15 002251 步步高 684,839.04 0.72

16 300054 鼎龙股份 652,309.03 0.69

17 002119 康强电子 643,538.02 0.68

18 300123 太阳鸟 640,023.00 0.67

19 002624 完美世界 638,183.00 0.67

20 300496 中科创达 622,079.20 0.65

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 16,361,047.18

卖出股票的收入（成交）总额 77,528,399.07

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期本基金无债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期无债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期无资产支持证券投资。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末无贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期无权证投资。

第23页共29页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金无股指期货持仓。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同无股指期货投资政策。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金合同无国债期货投资政策。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期末本基金无国债期货持仓。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金报告期无国债期货投资

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，也无在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未有超出基金合同规定的备选股票库的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 39,437.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 572.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 40,010.33

第24页共29页

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期无债券投资。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

2,014 10,818.92 0.00 0.00% 21,789,295.96 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 178,131.25 0.82%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

9 开放式基金份额变动

单位：份

第25页共29页

基金合同生效日（2014年4月23日）基金份额总额 295,580,861.07

本报告期期初基金份额总额 77,187,945.82

本报告期基金总申购份额 1,265,642.53

减：本报告期基金总赎回份额 56,664,292.39

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 21,789,295.96

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

招商证券 1 - - - --

新时代证券 2 - - - --

国海证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

华西证券 1 - - - --

光大证券 1 48,899,356.11 52.17% 45,540.30 53.74%-

齐鲁证券 1 21,671,959.95 23.12% 20,183.17 23.82%-

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兴业证券 1 7,431,583.41 7.93% 6,921.03 8.17%-

信达证券 1 4,684,607.97 5.00% 3,425.85 4.04%-

天风证券 1 3,775,714.30 4.03% 2,761.16 3.26%-

国金证券 1 1,386,987.28 1.48% 1,291.78 1.52%-

东方证券 1 1,019,282.26 1.09% 745.38 0.88%-

浙商证券 1 687,367.48 0.73% 502.65 0.59%-

恒泰证券 2 569,901.00 0.61% 416.77 0.49%-

中信建投 1 524,663.24 0.56% 383.71 0.45%-

平安证券 1 510,836.00 0.54% 475.71 0.56%-

申银万国 1 393,500.00 0.42% 366.47 0.43%-

东吴证券 1 339,128.93 0.36% 248.00 0.29%-

民族证券 1 317,018.00 0.34% 231.83 0.27%-

安信证券 1 317,018.00 0.34% 231.83 0.27%-

民生证券 2 310,907.77 0.33% 264.59 0.31%-

中金公司 1 280,140.91 0.30% 260.90 0.31%-

川财证券 1 233,866.00 0.25% 171.03 0.20%-

银河证券 2 222,401.80 0.24% 162.65 0.19%-

中信证券 2 136,250.00 0.15% 126.88 0.15%-

渤海证券 1 111,402.75 0.12% 81.47 0.10%-

国泰君安 1 102,397.49 0.11% 95.37 0.11%-

东兴证券 1 101,858.91 0.11% 74.49 0.09%-

华泰证券 1 22,809.38 0.02% 16.68 0.02%-

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用34个交易席位，其中报告期内新增2个交易席位。新增席位为：东吴证券深圳交易所席位、天风证券深圳交易所席位。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数第27页共29页

据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本报告期本基金无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170103- 52,979 52,979,4

机构 1 20170104 ,470.2 0.00 70.20 0.00 0.00%

0

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

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新华基金管理股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

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