海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

§7 投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.11 投资组合报告附注......45

§8 基金份额持有人信息......46

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§9开放式基金份额变动......47

§10 重大事件揭示......47

10.1 基金份额持有人大会决议......47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变......47

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件......49

§11影响投资者决策的其他重要信息......50

§12 备查文件目录......52

12.1 备查文件目录......52

12.2 存放地点......52

12.3 查阅方式......52

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 海富通沪港深混合

基金主代码 519139

交易代码 519139

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 135,044,189.32份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力

争为持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金以投资目标为中心，将定性和定量的分析方法运用于资产

配置，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，包括大类资

投资策略 产的历史回报、历史波动率等制定本基金在股票、债券、现金、

衍生品等资产之间的初步配置；其次结合证券市场趋势指标，判

断证券市场指数的大致风险收益比，再根据基本面、资金面、估

值等具体因素，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。

业绩比较基准 沪深300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中债综合财

富指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金

风险收益特征 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品

种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 奚万荣 陆志俊

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负责人 联系电话 021-38650891 95559

电子邮箱 wrxi@hftfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 40088-40099 95559

传真 021-33830166 021-62701216

上海市浦东新区陆家嘴花园 上海市浦东新区银城中路

注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 188号

厦36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园 上海市浦东新区银城中路

办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 188号

大厦36-37层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 张文伟 牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com

址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月

30日）

本期已实现收益 7,324,273.84

本期利润 16,465,527.66

加权平均基金份额本期利润 0.0814

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本期加权平均净值利润率 7.96%

本期基金份额净值增长率 8.17%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 5,653,756.92

期末可供分配基金份额利润 0.0419

期末基金资产净值 146,001,702.32

期末基金份额净值 1.0811

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 8.11%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.14% 0.64% 2.40% 0.44% -0.26% 0.20%

过去三个月 6.68% 0.50% 5.24% 0.41% 1.44% 0.09%

过去六个月 8.17% 0.43% 11.04% 0.40% -2.87% 0.03%

自基金合同 8.11% 0.38% 8.52% 0.43% -0.41% -0.05%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016

年11月11日至2017年6月30

日)

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注：1、本基金合同于2016年11月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基

金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公

司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理

49只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币

市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接 第8页共53页

基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基 硕士，持有基金从业人员资

金经理；海 格证书。曾任交银施罗德基

富通中国海 金管理有限公司数量分析

外混合 师，2011年7月加入海富通

（QDII）基 基金管理有限公司，任股票

张炳 金经理；海 分析师。2015年6月起任海

炜 富通强化回 2016-11-11 - 8年富通强化回报混合基金经

报混合基金 理。2016年2月起兼任海富

经理；海富 通大中华混合（QDII）和海

通大中华混 富通中国海外混合（QDII）

合（QDII） 基金经理。2016年11月起

基金经理。 兼任海富通沪港深混合基

金经理。

本基金的基 管理学博士。持有基金从业

金经理；海 人员资格证书。曾在华宝兴

王智 富通精选贰 2016-11-30 - 14年 业基金管理有限公司、中国

慧 号混合基金 国际金融有限公司、上海申

经理；海富 银万国证券研究所、浙江龙

通精选混合 盛集团股份有限公司、国元

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基金经理； 证券有限责任公司从事投

总经理助 资研究及管理工作。2012

理。 年1月至2015年11月任华

宝大盘精选混合基金经理，

2012年2月至2015年11月

任华宝医药生物混合型基

金经理，2013年2月至2015

年 11月任华宝兴业多策略

股票基金经理。2015年11

月加入海富通基金管理有

限公司，任总经理助理。

2016年4月起兼任海富通

精选混合和海富通精选贰

号混合基金经理。2016年

11 月起兼任海富通沪港深

混合基金经理。

经济学硕士。持有基金从业

人员资格证书。历任德勤华

永会计师事务所审计部职

员，光大证券股份有限公司

高峥 本基金的基 2017-04-19 - 1年 行业研究员，中金公司研究

金经理助理 部执行总经理、化工行业研

究团队负责人。2017年 3

月加入海富通基金管理有

限公司，现任海富通沪港深

混合的基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投 第10页共53页

资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显着，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017上半年，市场整体呈现震荡走势，风格分化较为明显，以上证50为代表

的优质大盘股屡创新高，上半年涨幅达11.50%。“一带一路”、雄安新区、自贸区到粤港

澳大湾区的“地图”行情也轮番上演。上半年上证综指、深证成指和中小板指数分别收涨2.86%、3.46%和7.33%，创业板独跌7.34%。

年初，沪指一路震荡上行，主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期，其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好，加之国际峰会的推动，“一带一路”也掀起过两波浪潮。直至一季度末受流动性收紧的影响，沪指出现回调。4月初始，雄安新区横空出世引发市场高度关注，大盘在相关概念股的带领下持续上攻，上证综指最高上冲至3295点。但好景不长，随后金融监管频频出招，引发委外资金大规模赎回，资金面一度趋紧。加之海外局势震荡，市场恐慌情绪蔓延，对投资者风险偏好形成较大冲击，仅数个交易日，上证综指一度刺破3100点关口。直至5月末，在减持新规的刺激下，市场才重拾信心进一步上扬，金融板块强势崛起。随着美联储如期加息、监管政策趋缓，市场风险偏好有所提升。此外， A股成功纳入MSCI，国际化进程进一步提速，或将为市场带来增量资金，沪指再度呈现震荡上行态势。

行业方面，在中信29个一级行业分类中，家电（29.66%）、食品饮料（19.07%）、

电子元器件（9.08%）、银行（8.91%）和煤炭（7.90%）涨幅居前，农林牧渔（-15.41%）、纺织服装（-13.55%）、计算机（-13.23%）、传媒（-11.98%）和国防军工（-10.86%）跌幅逾10%。

香港市场方面，在中国经济基本面持续改善、南下资金大举流入、以及海外资金部 第11页共53页

分回流的共同推动下，港股市场在2017年上半年持续上涨并领跑全球主要股市。整体

来看，恒生指数上涨22.2%、恒生国企指数相对落后但依然录得15.2%的涨幅。

一季度，港股整体强势上涨，中国经济基本面向好和美元高位回落缓解了美国大选以来对港股市场的压力，南下资金的持续流入也支撑了市场表现。2月底开始，法国大选和国内监管不确定性引发市场担忧，加上3月FOMC会议加息预期骤增，市场出现一定回调；但3月中美联储鸽派加息后，港股又迅速“收复失地”。3月底因医改受挫拖累，港股再度回落。二季度，港股市场整体依然向好，但板块和风格之间的分化加大。

市场风格从一季度受经济向好和再通胀预期推动的周期和价值板块领涨明显向科技和消费成长龙头板块领涨切换。除此之外，受3月美联储加息、朝核问题发酵、法国大选等外部事件影响，市场波动也明显增加，不过并没有造成系统性的风险。国内方面，随着金融去杠杆和监管趋严，国内流动性在二季度明显趋紧、进而导致国内股市和债市普遍表现疲弱，但这在一定程度上反而推动资金不断南下，成为驱动港股市场表现的主要动力。

本基金在上半年投资偏重于港股，行业主要集中在金融、消费、交运等行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为8.17％，同期基金业绩比较基准收益率为11.04％，基

金净值跑输业绩比较基准2.87个百分点，跑输基准的原因主要是1季度本基金处于建仓

期，仓位相对较低所致。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济在2017年上半年呈现冲高、小幅回落的走势。PPI、固定资产投资、工业

增加值等经济指标分别在2-3月份达到高点，随后温和回落；市场对经济的预期也经历

了一个从乐观到悲观的过程。展望下半年，我们认为中国经济的韧性较强，并没有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平；6月份PMI指数在淡季回升至51.7%，超过市场预期；挖掘机、重卡销量增长的持续性也高于市场预期。目前看，三季度宏观经济仍将维持在较好水平，四季度可能随着地产、基建投资的逐步下行而出现温和回落，但消费稳中升级、进出口贸易维持复苏、制造业投资温和回暖等均支持宏观经济保持较好的内生动能。

相较于上半年的偏紧、波动，货币金融市场在下半年预计更为稳健。目前金融监管措施已有一定成效，维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效果；同时，当前中美资金利差维持在较高水平，人民币短期无显着贬值压力，这使得我们面临的外围环境有所改善。因此，我们预计下半年货币金融市场有望实现“不紧不松”的状态。当然，四季度面临的不确定性相对大一些，宏观经济走势、海外市场的波动仍需进一步观察。

股票市场在2017年上半年呈现出明显的价值偏好，预计下半年关注企业竞争力、

业绩增长、合理估值的价值投资风格仍将延续。国内经济总量稳中波动、结构小幅分化 第12页共53页

的态势不会有大的变化；大部分行业的发展和竞争格局日益稳定，互联网、电子信息等近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代；国内强监管、金融去杠杆政策延续，资本市场日益开放，机构投资者话语权不断提升；这些都决定了以价值评估为主、结合基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。考虑到宏观经济韧性较强、资金利率更为平稳，预计业绩稳健、估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值，而且对龙头蓝筹的选择不必拘泥于金融、投资品、消费、成长等行业属性限制。此外，经过持续的股价、估值调整，越来越多的成长股开始进入估值合理区间；行业前景良好、公司竞争力突出、业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、择机布局的方向。

在港股整体估值已显着上升的背景下，本基金下半年将更加均衡A、H两地市场配

置，在选股方面更注重资产性价比与稀缺性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经

验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配。

本基金报告期内未进行过利润分配，但符合基金合同规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2017年4月6日至2017年5月10日，已连续二十四个工作日出现基金

份额持有人数量不满二百人的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，海富通基金管理有限公司在海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 14,591,129.11 18,810,684.82

结算备付金 6,097,967.69 -

存出保证金 83,403.00 -

交易性金融资产 6.4.7.2 124,860,986.83 8,954,664.00

其中：股票投资 124,860,986.83 8,954,664.00

基金投资 - -

第14页共53页

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,000.00

应收证券清算款 1,750,554.56 102,438,557.46

应收利息 6.4.7.5 8,165.56 74,854.77

应收股利 583,373.26 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 147,975,580.01 230,278,761.05

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,181,424.54 -

应付赎回款 21.20 9.83

应付管理人报酬 238,651.66 292,004.13

应付托管费 39,775.28 48,667.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 328,432.42 17,027.20

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 185,572.59 28,091.16

负债合计 1,973,877.69 385,799.68

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 135,044,189.32 230,022,926.96

未分配利润 6.4.7.10 10,957,513.00 -129,965.59

第15页共53页

所有者权益合计 146,001,702.32 229,892,961.37

负债和所有者权益总计 147,975,580.01 230,278,761.05

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0811元，基金份额总额135,044,189.32

份。

6.2 利润表

会计主体：海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 19,751,095.35

1.利息收入 623,722.68

其中：存款利息收入 6.4.7.11 430,198.22

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 193,524.46

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,732,808.75

其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,078,551.57

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,654,257.18

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,141,253.82

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 253,310.10

减：二、费用 3,285,567.69

1．管理人报酬 1,546,975.56

2．托管费 257,829.26

3．销售服务费 -

第16页共53页

4．交易费用 6.4.7.19 1,299,805.95

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 180,956.92

三、利润总额（亏损总额以“-” 16,465,527.66

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 16,465,527.66

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 230,022,926.96 -129,965.59 229,892,961.37

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 16,465,527.66 16,465,527.66

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填 -94,978,737.64 -5,378,049.07 -100,356,786.71

列）

其中：1.基金申购款 19,646,650.30 396,033.34 20,042,683.64

2.基金赎回款 -114,625,387.94 -5,774,082.41 -120,399,470.35

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减 - - -

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 135,044,189.32 10,957,513.00 146,001,702.32

（基金净值）

注：基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

第17页共53页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1647号《关于准予海富通沪港深

灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》组织基金发售。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币230,010,422.60元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2016)第1389号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 230,023,025.79份基金份额，其中认购资金利息折合12,603.19份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资产的 0-95%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×40% +恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年8月24日批

准报出。

第18页共53页

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本

基金2017年6月30日的财务状况以及2017年半年度的经营成果和基金净值变动情况

等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

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6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销

已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算

时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

第20页共53页

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

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6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨

跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范

证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关

第22页共53页

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值

税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金

管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月

以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 14,591,129.11

定期存款 -

其他存款 -

合计 14,591,129.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 115,951,423.89 124,860,986.83 8,909,562.94

贵金属投资-金交所 - - -

第23页共53页

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 115,951,423.89 124,860,986.83 8,909,562.94

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 7,944.97

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 197.73

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 22.86

合计 8,165.56

6.4.7.6 其他资产

第24页共53页

本基金本报告期末其他资产无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 328,432.42

银行间市场应付交易费用 -

合计 328,432.42

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.08

预提费用 185,572.51

合计 185,572.59

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 230,022,926.96 230,022,926.96

本期申购 19,646,650.30 19,646,650.30

本期赎回（以“-”号填列） -114,625,387.94 -114,625,387.94

本期末 135,044,189.32 135,044,189.32

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 101,725.29 -231,690.88 -129,965.59

本期利润 7,324,273.84 9,141,253.82 16,465,527.66

本期基金份额交易产生 -1,772,242.21 -3,605,806.86 -5,378,049.07

的变动数

第25页共53页

其中：基金申购款 183,919.62 212,113.72 396,033.34

基金赎回款 -1,956,161.83 -3,817,920.58 -5,774,082.41

本期已分配利润 - - -

本期末 5,653,756.92 5,303,756.08 10,957,513.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 327,066.35

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 97,028.79

其他 6,103.08

合计 430,198.22

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 324,624,057.48

减：卖出股票成本总额 316,545,506.35

买卖股票差价收入 8,078,551.57

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

第26页共53页

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,654,257.18

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,654,257.18

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 9,141,253.82

——股票投资 9,141,253.82

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 9,141,253.82

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 253,310.10

合计 253,310.10

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转

出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

第27页共53页

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,299,805.95

银行间市场交易费用 -

合计 1,299,805.95

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 28,715.65

信息披露费 148,765.71

银行划款手续费 1,468.90

港股通证券组合费 2,006.66

合计 180,956.92

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

第28页共53页

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

海通证券 747,693,566.11 100.00%

注：基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比

例

海通证券 713,000,000.00 100.00%

注：基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

海通证券 637,157.06 100.00% 328,432.42 100.00%

注：1. 基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

2.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

3. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

第29页共53页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,546,975.56

其中：支付销售机构的客户维护 73.37

费

注：1. 基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

2. 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%

的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基

金资产净值 X1.5%/ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 257,829.26

注：1. 基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

2. 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%

/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

第30页共53页

交通银行 14,591,129.11 327,066.35

合计 14,591,129.11 327,066.35

注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

2. 基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未实施利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

认 期末 期末

证券 证券 成功 可流 流通受购 期末估数量(单 成本总 估值总备

代码 名称 认购日 通日 限类型价 值单价位：股) 额 额 注

格

60333 百达 2017- 2017- 网下中 9.63 9.63 999 9,620.3 9,620.3-

1 精工 06-27 07-05 签 7 7

60361 君禾 2017- 2017- 网下中 8.93 8.93 832 7,429.7 7,429.7-

7 股份 06-23 07-03 签 6 6

60393 睿能 2017- 2017- 网下中 20.2 20.20 857 17,311. 17,311.4-

3 科技 06-28 07-06 签 0 40 0

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第31页共53页

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第32页共53页

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基

金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持全部证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流

通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月

以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 第33页共53页

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 14,591,129.11 - - - 14,591,129.11

结算备付金 6,097,967.69 - - - 6,097,967.69

存出保证金 83,403.00 - - - 83,403.00

交易性金融资产 - - - 124,860,986.83 124,860,986.83

应收证券清算款 - - - 1,750,554.56 1,750,554.56

应收利息 - - - 8,165.56 8,165.56

应收股利 - - - 583,373.26 583,373.26

应收申购款 - - - - -

20,772,499.80 - - 127,203,080.21 147,975,580.01

资产总计

负债

应付证券清算款 - -- 1,181,424.54 1,181,424.54

应付管理人报酬 - -- 238,651.66 238,651.66

应付托管费 - -- 39,775.28 39,775.28

应付交易费用 - -- 328,432.42 328,432.42

应付赎回款 - -- 21.20 21.20

其他负债 - -- 185,572.59 185,572.59

- - - 1,973,877.69 1,973,877.69

负债总计

20,772,499.80 - 125,229,202.52 146,001,702.32

利率敏感度缺口 -

上年度末

1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 18,810,684.82 - - - 18,810,684.82

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 8,954,664.00 8,954,664.00

买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00

应收证券清算款 - - - 102,438,557.46 102,438,557.46

第34页共53页

应收利息 - - - 74,854.77 74,854.77

应收申购款 - - - - -

118,810,684.82 - 111,468,076.23 230,278,761.05

资产总计 -

负债

应付证券清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 292,004.13 292,004.13

应付托管费 - - - 48,667.36 48,667.36

应付交易费用 - - - 17,027.20 17,027.20

应付赎回款 - - - 9.83 9.83

其他负债 - - - 28,091.16 28,091.16

- - 385,799.68 385,799.68

负债总计 -

118,810,684.82 - - 111,082,276.55 229,892,961.37

利率敏感度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金

资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末

第35页共53页

2017年6月30日

美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种 合计

折合人民币

以外币计价

的资产

应收证券清 - 1,723,858.25 - 1,723,858.25

算款

交易性金融 - 74,998,857.53 - 74,998,857.53

资产

衍生金融资 - - - -

产

应收股利 - 583,373.26 - 583,373.26

资产合计 - 77,306,089.04 - 77,306,089.04

以外币计价

的负债

应付证券清 - 1,181,424.54 - 1,181,424.54

算款

负债合计 - 1,181,424.54 - 1,181,424.54

资产负债表

外汇风险敞- 76,124,664.50 - 76,124,664.50

口净额

基金成立于2016年11月11日，上年度可比期间无比较数据。

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2017年6月30

日 2016年12月31日

1. 所有外币相对人民币升值5% 增加约381 -

2. 所有外币相对人民币贬值5% 减少约381 -

注：1、本基金上年度的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

2、金额为约数,精确到万元。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 第36页共53页

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产－股票投 124,860,986.83 85.52 8,954,664.00 3.90

资

交易性金融资产－基金投 - - - -

资

交易性金融资产－贵金属 - - - -

投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 124,860,986.83 85.52 8,954,664.00 3.90

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

第37页共53页

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 增加约356 增加约561

上升5%

2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 减少约356 减少约561

下降5%

注：金额为约数，精确到万元。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明

确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间

(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；

(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税

人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于

资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号

《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（％）

1 权益投资 124,860,986.83 84.38

其中：股票 124,860,986.83 84.38

2 固定收益投资 - -

第38页共53页

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 20,689,096.80 13.98

7 其他各项资产 2,425,496.38 1.64

8 合计 147,975,580.01 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,953,573.00 2.02

C 制造业 17,736,918.83 12.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 - -

J 金融业 26,237,979.47 17.97

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,933,658.00 2.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第39页共53页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 49,862,129.30 34.15

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

信息技术 10,322,971.05 7.07

金融 26,127,167.61 17.90

工业 11,913,365.01 8.16

日常消费品 9,564,756.13 6.55

能源 5,018,313.44 3.44

非日常生活消费品 8,044,576.90 5.51

医疗保健 3,957,715.20 2.71

原材料 49,992.19 0.03

合计 74,998,857.53 51.37

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 260,927 12,944,588.47 8.87

2 00700 腾讯控股 42,600 10,322,971.05 7.07

3 600036 招商银行 302,200 7,225,602.00 4.95

4 01398 工商银行 1,567,000 7,167,361.47 4.91

5 00939 建设银行 1,360,000 7,141,245.76 4.89

6 00966 中国太平 408,600 7,014,623.18 4.80

7 01055 中国南方航空 1,102,000 6,312,555.74 4.32

股份

8 601169 北京银行 661,700 6,067,789.00 4.16

9 00288 万洲国际 864,000 5,909,077.09 4.05

第40页共53页

10 01308 海丰国际 1,051,000 5,600,809.27 3.84

11 01171 兖州煤业股份 826,000 5,018,313.44 3.44

12 000333 美的集团 115,000 4,949,600.00 3.39

13 01288 农业银行 1,500,000 4,803,937.20 3.29

14 600887 伊利股份 216,700 4,678,553.00 3.20

15 01293 广汇宝信 1,288,000 4,192,053.60 2.87

16 01093 石药集团 400,000 3,957,715.20 2.71

17 02238 广汽集团 324,000 3,852,523.30 2.64

18 00606 中国粮油控股 1,300,000 3,655,679.04 2.50

19 600703 三安光电 150,000 2,955,000.00 2.02

20 601899 紫金矿业 861,100 2,953,573.00 2.02

21 600138 中青旅 139,300 2,933,658.00 2.01

22 601636 旗滨集团 645,700 2,912,107.00 1.99

23 002475 立讯精密 70,000 2,046,800.00 1.40

24 01208 五矿资源 20,000 49,992.19 0.03

25 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03

26 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03

27 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02

28 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

29 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

30 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

31 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01

32 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第41页共53页

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 601169 北京银行 16,024,773.85 6.97

2 01288 农业银行 16,020,393.32 6.97

3 00939 建设银行 15,224,672.29 6.62

4 01398 工商银行 13,367,733.50 5.81

5 02899 紫金矿业 11,221,296.83 4.88

6 600104 上汽集团 10,168,603.89 4.42

7 601398 工商银行 10,079,025.00 4.38

8 601939 建设银行 10,078,323.00 4.38

9 601318 中国平安 10,075,280.00 4.38

10 00288 万洲国际 9,508,387.15 4.14

11 00753 中国国航 9,411,593.51 4.09

12 00966 中国太平 8,951,230.45 3.89

13 02386 中石化炼化工程 8,911,203.95 3.88

14 00700 腾讯控股 8,071,705.39 3.51

15 600036 招商银行 7,907,778.97 3.44

16 00347 鞍钢股份 7,623,919.87 3.32

17 01055 中国南方航空股 7,591,258.37 3.30

份

18 601899 紫金矿业 7,472,014.00 3.25

19 601636 旗滨集团 6,858,351.62 2.98

20 00323 马鞍山钢铁股份 6,725,464.26 2.93

21 01958 北京汽车 6,698,772.92 2.91

22 01293 广汇宝信 6,241,156.18 2.71

23 600109 国金证券 6,111,866.84 2.66

第42页共53页

24 01093 石药集团 5,755,592.20 2.50

25 02007 碧桂园 5,317,599.80 2.31

26 01308 海丰国际 5,163,815.65 2.25

27 01171 兖州煤业股份 4,957,025.60 2.16

28 02607 上海医药 4,902,165.67 2.13

注："买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 600104 上汽集团 12,014,688.94 5.23

2 02899 紫金矿业 11,326,197.11 4.93

3 01288 农业银行 11,251,849.67 4.89

4 601398 工商银行 10,866,093.87 4.73

5 00753 中国国航 10,539,025.91 4.58

6 601939 建设银行 10,453,787.66 4.55

7 601169 北京银行 9,973,781.17 4.34

8 02386 中石化炼化工程 9,686,895.46 4.21

9 00939 建设银行 7,505,465.61 3.26

10 00323 马鞍山钢铁股份 6,938,575.91 3.02

11 00347 鞍钢股份 6,846,717.93 2.98

12 01398 工商银行 6,316,353.78 2.75

13 01958 北京汽车 6,209,462.30 2.70

14 03993 洛阳钼业 5,668,904.11 2.47

15 02607 上海医药 5,439,657.11 2.37

第43页共53页

16 600109 国金证券 5,347,588.08 2.33

17 02007 碧桂园 5,336,671.92 2.32

18 000725 京东方A 5,089,851.06 2.21

19 02333 长城汽车 4,782,649.68 2.08

20 000778 新兴铸管 4,761,279.97 2.07

21 00175 吉利汽车 4,759,586.94 2.07

22 601899 紫金矿业 4,709,720.00 2.05

23 03323 中国建材 4,706,033.98 2.05

24 600511 国药股份 4,610,248.65 2.01

25 000951 中国重汽 4,601,596.92 2.00

注："卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 423,310,575.36

卖出股票的收入（成交）总额 324,624,057.92

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第44页共53页

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 83,403.00

2 应收证券清算款 1,750,554.56

3 应收股利 583,373.26

4 应收利息 8,165.56

5 应收申购款 -

第45页共53页

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,425,496.38

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份额比

持有份额 例 持有份额 占总份额比例

217 622,323.45 135,006,0 99.97% 38,189.32 0.03%

00.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 88.45 0.0001%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

第46页共53页

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年11月11日）基金份额 230,023,025.79

总额

本报告期期初基金份额总额 230,022,926.96

本报告期基金总申购份额 19,646,650.30

减：本报告期基金总赎回份额 114,625,387.94

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 135,044,189.32

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次

临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

第47页共53页

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

海通证券 2 747,693,566.11 100.00% 637,157.06 100.00%-

华泰证券 1 - - - --

国元证券 2 - - - --

中金公司 1 - - - --

招商证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

国泰君安 2 - - - --

中信建投 1 - - - --

兴业证券 2 - - - --

长江证券 1 - - - --

平安证券 1 - - - --

申万宏源（原 2 - - - --

申万）

国金证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - --

川财证券 1 - - - --

江海证券 1 - - - --

东方证券 2 - - - --

注：报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

(1)交易单元的选择标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 第48页共53页

总裁办公会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当 占当

期债 期回 占当期权

券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总

交总 交总 额的比例

额的 额的

比例 比例

海通证券 - - 713,000,000 100.00 - -

.00 %

华泰证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源（原 - - - - - -

申万）

国金证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上海

1 2016 年度最后一个市场交易日基金资 证券报》和《证券时报》 2017-01-01

产净值和基金份额净值公告

2 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资 《中国证券报》、《上海 2017-01-21

第49页共53页

基金节假日暂停申购、赎回业务公告 证券报》和《证券时报》

3 海富通基金管理有限公司关于总经理变 《中国证券报》、《上海 2017-02-04

更的公告 证券报》和《证券时报》

海富通基金管理有限公司关于海富通沪

港深灵活配置混合型证券投资基金和海 《中国证券报》、《上海

4 富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 证券报》和《证券时报》 2017-02-24

新增上海天天基金销售有限公司为销售

机构并参加其申购费率优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分

5 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 《中国证券报》、《上海 2017-02-23

金申购及定期定额投资费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》

公告

6 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资 《中国证券报》、《上海 2017-03-27

基金节假日暂停申购、赎回业务公告 证券报》和《证券时报》

7 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资 《中国证券报》、《上海 2017-04-11

基金节假日暂停申购、赎回业务公告 证券报》和《证券时报》

8 海富通基金管理有限公司关于增聘基金 《中国证券报》、《上海 2017-04-19

经理助理的公告 证券报》和《证券时报》

海富通旗下部分基金继续参加交通银行 《中国证券报》、《上海

9 手机银行渠道基金申购及定期定额投资 证券报》和《证券时报》 2017-04-22

手续费率优惠活动的公告

10 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资 《中国证券报》、《上海 2017-04-28

基金节假日暂停申购、赎回业务公告 证券报》和《证券时报》

11 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资 《中国证券报》、《上海 2017-05-22

基金节假日暂停申购、赎回业务公告 证券报》和《证券时报》

海富通旗下部分基金继续参加交通银行 《中国证券报》、《上海

12 手机银行渠道基金申购及定期定额投资 证券报》和《证券时报》 2017-06-30

手续费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2017/1/1-2017 50,00 50,001,250

机构 1 /6/30 1,250 - - .00 37.03%

.00

2 2017/1/1-2017 50,00 - - 50,001,250 37.03%

第50页共53页

/6/30 1,250 .00

.00

2017/1/1-2017 50,00 15,000, 35,003,500

3 /6/30 3,500 - 000.00 .00 25.92%

.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法

及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了50只公募基金。截至2017年6月30

日，海富通管理的公募基金资产规模超过468亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过

224亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年6月

30日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年6月30日，海富通管理的

特定客户资产管理业务规模超过294亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被

全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公

司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外

机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，

海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保

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监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子

公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016

年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保

险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固

定收益投资金牛基金公司”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件

（二）海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（三）海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

（四）海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人

办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

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海富通基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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