海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
海富通富祥混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 40
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通富祥混合型证券投资基金
基金简称 海富通富祥混合
基金主代码 519134
交易代码 519134
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 233,063,130.03 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精选策略，在
严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金为混合型基金，对债券等固定收益类资产的投资比例不低
于基金资产的 70%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、
金融货币政策、供求因素、估值因素、市场风险收益特征及市场
行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和股票资产等的预
期风险收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投
资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
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传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -347,054.20
本期利润 -5,519,675.50
加权平均基金份额本期利润 -0.0198
本期加权平均净值利润率 -2.01%
本期基金份额净值增长率 -1.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末可供分配利润 -5,189,418.39
期末可供分配基金份额利润 -0.0223
期末基金资产净值 227,873,711.64
期末基金份额净值 0.978
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -2.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.03% 0.14% 1.10% 0.34% -0.07% -0.20%
过去三个月 -1.11% 0.16% 1.92% 0.25% -3.03% -0.09%
过去六个月 -1.91% 0.14% 3.02% 0.22% -4.93% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-2.20% 0.13% 4.90% 0.25% -7.10% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通富祥混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 7 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日)
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注： 1、本基金合同于 2016 年 7 月 27 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定
的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
49 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币
市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资
基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投
资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分
级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、
海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上
证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、
海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶
平
本基金的基
金经理；海
富通货币基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳进
增利债券基
金（LOF）
经理；海富
通稳固收益
债券基金经
理；海富通
一年定开债
券基金经
理；海富通
上证可质押
城投债 ETF
2016-07-27 - 8 年
博士，CFA。持有基金从业
人员资格证书。历任 Mariner
Investment Group LLC 数
量金融分析师、瑞银企业管
理（上海）有限公司固定收
益交易组合研究支持部副
董事，2011 年 10 月加入海
富通基金管理有限公司，历
任债券投资经理，基金经
理、现金管理部副总监、债
券基金部总监，现任固定收
益投资部副总监兼债券基
金部总监。 2013 年 8 月起任
海富通货币基金经理。 2014
年 8 月起兼任海富通季季增
利理财债券基金经理。 2014
年 11 月起兼任海富通上证
可质押城投债 ETF 基金经
理。2015 年 12 月起兼任海
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金经理；
海富通瑞益
债券基金经
理；海富通
瑞丰一年定
开债券基金
经理；海富
通美元债
（QDII）基
金经理；海
富通上证周
期产业债
ETF 基金经
理；海富通
瑞利债券基
金经理；海
富通富源债
券基金经
理；海富通
瑞合纯债基
金经理；海
富通富睿混
合基金经
理；固定收
益投资部副
总监。
富通稳固收益债券和海富
通稳进增利债券（LOF）基
金经理。 2016 年 4 月起兼任
海富通一年定开债券基金
经理。 2016 年 7 月起兼任海
富通富祥混合基金经理。
2016 年 8 月起兼任海富通
瑞益债券和海富通瑞丰一
年定开债券基金经理。 2016
年 11 月起兼任海富通美元
债（QDII）基金经理。2017
年 1 月起兼任海富通上证周
期产业债 ETF 基金经理。
2017 年 2 月起兼任海富通
瑞利债券基金经理。2017
年 3 月起兼任海富通富源债
券和海富通瑞合纯债基金
经理。 2017 年 5 月起兼任海
富通富睿混合基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投
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资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场延续跌势，利率呈现“快速上行—修复—再次上行—再修复”的波浪
式上升。10 年期国债收益率从年初的 3.0%抬升至半年末的 3.57%，而“紧货币”和“严监
管”分别成为一、二季度利率快速上行的主要推手。具体来看，一季度经济复苏的态势
不减，PPI 向上带动企业持续补库存，同时三四线地产销售火爆，地产和基建投资均维
持高位。经济的企稳回升给予了政策一定的空间，为了稳汇率、去杠杆一季度货币政策
出现明显的收紧。央行于 1 月下旬上调 MLF 利率为近几年来首次提高政策利率，随后
又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率，市场流动性趋紧，资金利率中枢逐月
抬升。一季度监管也有趋严之势，但并未全面铺开，传闻中的同业存单、同业理财新规
也是迟迟未落地，存单发行量居高不下，市场从担忧转为麻木。基于此，一季度利率先
上后下，上行主要源于货币收紧，而下行则是对悲观预期的修复。进入二季度，各项经
济数据依然平稳，尤其是公布的一季度 GDP 增速达 6.9%远高于市场预期。在这种情况
下监管出现全面升级，银监会连续出台包括 6 号文、 46 号文、 53 号文在内的多个文件，
以限制同业、理财业务的套利和资金空转行为，证监会也出台政策加强对券商资管资金
池产品的监管。由此金融去杠杆转为行政去杠杆阶段，市场悲观情绪再起，抛压严重。
四月 10 年期国债收益率一路上行超过 40BP，五月上旬达到高点的 3.69%，随后维持高
位震荡直到六月。为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑，六月央行货币
政策操作从“偏紧”转为“中性”，监管态度亦有所缓和，利率再度迎来一波修复。纵观整
个上半年表现， 1 年期国债收益率上行 81BP， 10 年期国债收益率上行 56BP， 3 年期 AA+
中短期票据收益率上行约 49BP，期限利差极度压缩，信用利差走扩。可转债方面，一
至五月转债持续阴跌，主要是受股债拖累以及再融资新政后转债供给加大影响，转债市
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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场总体的价格和估值都逼近历史低位，债性支撑明显。六月转债在股债反弹的情况下出
现逆袭，量价齐升，中证转债指数月涨 5.03%，使得上半年转债指数收涨。
本基金在上半年债券方面严格控制信用风险，持仓主要为高等级债券和利率债。转
债方面配置较低，减少了冲击。股票方面控制回撤，尽量争取在控制仓位的同时通过选
股获得增厚收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通富祥基金净值增长率为-1.91%，同期业绩比较基准收益率为 3.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面看，经济名义增速高点已过，下半年存在一些回落压力。从去年七月开启
的补库存周期至今已持续 12 个月，近几月原材料购进和出厂价格回落较快，五月份 PMI
产成品库存出现明显下滑，或意味着目前已进入被动去库阶段，此轮库存周期可能已接
近尾声。但是，我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中；得益于低库存使得
房地产开发商补库存意愿较强，棚户区改造货币化支撑三四线城市房地产销量，地产投
资增速的下滑可能较为缓慢，而基建投资依然能起到托底作用，因此三四季度经济增速
的环比下滑或比较平缓。通胀方面，CPI 下半年翘尾因素低，高点大概率已过；PPI 已
从高位回落，在下半年高基数效应下同比可能降至 0%，再通胀预期不强。在这种环境
下我们认为去年四季度开启的“防风险、挤泡沫、去杠杆”的政策目标仍会继续。货币政
策可能从上半年偏紧的状态转为“不松不紧”，防止经济、汇率出现大幅波动，同时引导
金融市场去杠杆的预期。而监管仍会稳步推进，虽然经过半年的结构调整金融企业债务
增速有所回落，银行同业杠杆率下降，去杠杆取得了一定成效，但还远没有结束。下半
年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。此外，美联储的缩表进程也是全球关注的焦点，
会对国内的政策和市场产生较大影响，存在一定不确定性。总体看，下半年的债市环境
可能比上半年有所改善，但杠杆的收缩、负债端的不稳定使得利率依然是易上难下，利
率债总体机会有限，可适当参与波段交易；信用债的信用利差有继续走扩压力，但绝对
收益仍有配置价值；可转债规模增加可选标的增多，市场吸引力在增强，可精选个券积
极布局。
本基金在下半年将继续严控风险。债券方面等待调整到位后经济增长预期回落可能
出现的机会；股票和可转债方面，严格选券，争取获得绝对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金
进行基金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通富祥混合型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通富祥混合型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公
司在海富通富祥混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通富祥混合型证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通富祥混合型证券投
资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通富祥混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -银行存款
6.4.7.1
5,075,715.01 5,112,270.82
结算备付金 4,211,824.25 5,554,255.48
存出保证金 27,567.65 48,724.19
交易性金融资产
6.4.7.2 260,198,732.53 361,332,257.38
其中：股票投资 18,760,353.73 6,538,941.00
基金投资 - -债券投资 241,438,378.80 354,793,316.38
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产
6.4.7.3 - -买入返售金融资产
6.4.7.4 - -应收证券清算款 72,075.70 1,072,758.47
应收利息
6.4.7.5 3,596,367.43 4,120,955.27
应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产
6.4.7.6 - -资产总计 273,182,282.57 377,241,221.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债
6.4.7.3 - -
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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卖出回购金融资产款 44,700,000.00 43,000,000.00
应付证券清算款 - -应付赎回款 175,969.95 1,097,683.09
应付管理人报酬 229,225.73 346,106.04
应付托管费 38,204.31 57,684.33
应付销售服务费 - -应付交易费用
6.4.7.7 4,605.46 80,596.49
应交税费 - -应付利息 -18,616.20 1,052.01
应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债
6.4.7.8 179,181.68 200,756.70
负债合计 45,308,570.93 44,783,878.66
所有者权益： - -实收基金
6.4.7.9 233,063,130.03 333,310,366.36
未分配利润
6.4.7.10 -5,189,418.39 -853,023.41
所有者权益合计 227,873,711.64 332,457,342.95
负债和所有者权益总计 273,182,282.57 377,241,221.61
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.978 元，基金份额总额 233,063,130.03
份。
6.2 利润表
会计主体：海富通富祥混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 -2,903,734.10
1.利息收入 4,302,534.49
其中：存款利息收入
6.4.7.11 48,023.95
债券利息收入 4,252,107.93
资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 2,402.61
其他利息收入 -
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.投资收益（损失以“-”填列） -2,160,287.53
其中：股票投资收益
6.4.7.12 988,256.82
基金投资收益 6.4.7.13 -债券投资收益
6.4.7.14 -3,197,094.85
资产支持证券投资收益 -贵金属投资收益
6.4.7.15 -衍生工具收益
6.4.7.16 -股利收益
6.4.7.17 48,550.50
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -5,172,621.30
4.汇兑收益 （损失以“-”号填列） -5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.19 126,640.24
减：二、费用 2,615,941.40
1．管理人报酬 1,640,590.61
2．托管费 273,431.77
3．销售服务费 -4．交易费用
6.4.7.20 67,086.80
5．利息支出 436,307.73
其中：卖出回购金融资产支出 436,307.73
6．其他费用
6.4.7.21 198,524.49
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,519,675.50
减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-5,519,675.50
注：基金合同成立于 2016 年 7 月 27 日，上年度可比区间无比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通富祥混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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一、期初所有者权益
（基金净值）
333,310,366.36 -853,023.41 332,457,342.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,519,675.50 -5,519,675.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-100,247,236.33 1,183,280.52 -99,063,955.81
其中：1.基金申购款 46,450.40 -546.09 45,904.31
2.基金赎回款 -100,293,686.73 1,183,826.61 -99,109,860.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
233,063,130.03 -5,189,418.39 227,873,711.64
注：基金合同成立于 2016 年 7 月 27 日，上年度可比区间无比较数据
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通富祥混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]974 号文《关于准予海富通富祥混合型证券投资
基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 553,256,676.39 元,业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 992 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案,《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》于 2016
年 7 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 553,450,494.23 份基金份额,其
中认购资金利息折合 193,817.84 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有
限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通富祥混合型证券投资基金基金
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小
企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、债券回购、银行存
款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于
债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 70%，股票、权证等权益类资产的投资
比例合计不超过基金资产的 30%，扣除股指期货、国债期货合约保证金后，现金或者到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。法律法规或监管机构日
后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，
并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：中
证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国
证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通富祥混合型证
券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 5,075,715.01
定期存款 -其他存款 -合计 5,075,715.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,107,058.58 18,760,353.73 -3,346,704.85
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 90,537,787.26 89,184,378.80 -1,353,408.46
银行间市场 158,055,833.34 152,254,000.00 -5,801,833.34
合计 248,593,620.60 241,438,378.80 -7,155,241.80
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 270,700,679.18 260,198,732.53 -10,501,946.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 910.62
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 976.77
应收债券利息 3,594,468.88
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 11.16
合计 3,596,367.43
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 4,255.46
银行间市场应付交易费用 350.00
合计 4,605.46
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 663.19
预提费用 178,518.49
合计 179,181.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 333,310,366.36 333,310,366.36
本期申购 46,450.40 46,450.40
本期赎回（以“-”号填列） -100,293,686.73 -100,293,686.73
本期末 233,063,130.03 233,063,130.03
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,375,303.35 -5,228,326.76 -853,023.41
本期利润 -347,054.20 -5,172,621.30 -5,519,675.50
本期基金份额交易产生 -1,023,623.25 2,206,903.77 1,183,280.52
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的变动数
其中：基金申购款 555.67 -1,101.76 -546.09
基金赎回款 -1,024,178.92 2,208,005.53 1,183,826.61
本期已分配利润 - - -本期末 3,004,625.90 -8,194,044.29 -5,189,418.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 26,059.67
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 21,573.50
其他 390.78
合计 48,023.95
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 18,437,294.97
减：卖出股票成本总额 17,449,038.15
买卖股票差价收入 988,256.82
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
186,802,615.11
减： 卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
187,598,197.10
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：应收利息总额 2,401,512.86
买卖债券差价收入 -3,197,094.85
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 48,550.50
基金投资产生的股利收益 -合计 48,550.50
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 -5,172,621.30
——股票投资 -3,386,958.22
——债券投资 -1,785,663.08
——资产支持证券投资 -——基金投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -5,172,621.30
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 124,856.07
基金转换费收入 1,784.17
合计 126,640.24
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出
基金的基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 64,986.80
银行间市场交易费用 2,100.00
合计 67,086.80
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,600.00
银行划款手续费 1,406.00
合计 198,524.49
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 47 页
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易，上年度可比区间无比较数
据。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,640,590.61
其中：支付销售机构的客户维护 926,289.44
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 47 页
费
注：1、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝
前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2016 年 7 月 27 日，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 273,431.77
注：1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.2% /当年天数。
2、基金合同成立于 2016 年 7 月 27 日，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易，上年度可比区
间无比较数据。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
5,075,715.01 26,059.67
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业
利率计息。
2、基金合同成立于 2016 年 7 月 27 日，上年度可比区间无比较数据。
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 47 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券，上年度可比区间无比较数据。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项，上年度可比区间无比较数据。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601069
西部黄
金
2017-04-18
重大资
产重组
24.43 - - 127,000 2,813,473.36 3,102,610.00 -注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 44,700,000.00 元，于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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A-1 - 30,025,000.00
A-1 以下 - -未评级 19,986,000.00 79,666,000.00
合计 19,986,000.00 109,691,000.00
注：未评级部分为银行间政策性金融债和银行间短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
AAA 2,272,625.80 5,440,240.00
AAA 以下 24,140,753.00 49,910,076.38
未评级 195,039,000.00 189,752,000.00
合计 221,452,378.80 245,102,316.38
注：未评级部分为国债和银行间政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 44,700,000.00 元将在一个月
内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、卖出回购金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,075,715.01 - - - 5,075,715.01
结算备付金 27,567.65 - - - 27,567.65
存出保证金 4,211,824.25 - - - 4,211,824.25
交易性金融资产 69,581,000.00 76,521,378.80 95,336,000.00 18,760,353.73 260,198,732.53
应收证券清算款 - - - 72,075.70 72,075.70
应收利息 - - - 3,596,367.43 3,596,367.43
应收申购款 0.00 - - - -资产总计
78,896,106.91 76,521,378.80 95,336,000.00 22,428,796.86 273,182,282.57
负债
卖出回购证券清算款 44,700,000.00 - - - 44,700,000.00
应付赎回款 - - - - -应付赎回费 - - - 175,969.95 175,969.95
应付管理人报酬 - - - 663.19 663.19
应付托管费 - - - 229,225.73 229,225.73
应付交易费用 - - - 38,204.31 38,204.31
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应付利息 - - - 4,605.46 4,605.46
其他负债 - - - 159,902.29 159,902.29
负债总计
44,700,000.00 0.00 0.00 608,570.93 45,308,570.93
利率敏感度缺口
34,196,106.91 76,521,378.80
95,336,000.00
21,820,225.93 227,873,711.64
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,112,270.82 - - - 5,112,270.82
结算备付金 5,554,255.48 - - - 5,554,255.48
存出保证金 48,724.19 - - - 48,724.19
交易性金融资产 115,056,500.00 111,799,456.00 127,937,360.38 6,538,941.00 361,332,257.38
应收证券清算款 - - - 1,072,758.47 1,072,758.47
应收利息 - - - 4,120,955.27 4,120,955.27
资产总计
125,771,750.49 111,799,456.00
127,937,360.38
11,732,654.74 377,241,221.61
负债
卖出回购金融资产款 43,000,000.00 - - - 43,000,000.00
应付赎回款 - - - 1,097,683.09 1,097,683.09
应付管理人报酬 - - - 346,106.04 346,106.04
应付托管费 - - - 57,684.33 57,684.33
应付交易费用 - - - 80,596.49 80,596.49
应付利息 - - - 1,052.01 1,052.01
其他负债 - - - 200,756.70 200,756.70
负债总计
43,000,000.00 --1,783,878.66 44,783,878.66
利率敏感度缺口
82,771,750.49 111,799,456.00 127,937,360.38 9,948,776.08 332,457,342.95
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注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基
点
减少约 240 减少约 304
市场利率下降 25 个基
点
增加约 245 增加约 309
注：影响金额为约数，精确到万元。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等
权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 30%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产净
值比例
(%)
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投
资
18,760,353.73 8.23 6,538,941.00 1.97
交易性金融资产－基金投
资
- - - -交易性金融资产－债券投
资
241,438,378.80 105.95 354,793,316.38 106.72
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 260,198,732.53 114.19 361,332,257.38 108.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例
为 8.23%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值
无重大影响。于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金
资产净值的比例为 1.97%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间
(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征
收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不
属于金融商品转让；
(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 18,760,353.73 6.87
其中：股票 18,760,353.73 6.87
2 固定收益投资 241,438,378.80 88.38
其中：债券 241,438,378.80 88.38
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 9,287,539.26 3.40
7 其他各项资产 3,696,010.78 1.35
8 合计 273,182,282.57 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业
17,189,997.25 7.54
C 制造业 1,570,356.48 0.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -E 建筑业 - -
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 18,760,353.73 8.23
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600547 山东黄金 404,225 11,694,229.25 5.13
2 601069 西部黄金 127,000 3,102,610.00 1.36
3 600489 中金黄金 238,600 2,393,158.00 1.05
4 601600 中国铝业 347,424 1,570,356.48 0.69
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 47 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600547 山东黄金 9,790,349.00 2.94
2 601600 中国铝业 7,502,351.00 2.26
3 600155 宝硕股份 4,948,590.74 1.49
4 600208 新湖中宝 2,908,966.00 0.87
5 600489 中金黄金 2,885,861.00 0.87
6 601069 西部黄金 2,813,473.36 0.85
7 603993 洛阳钼业 2,207,818.00 0.66
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601600 中国铝业 5,607,830.92 1.69
2 600155 宝硕股份 5,406,794.10 1.63
3 600208 新湖中宝 3,146,171.75 0.95
4 603993 洛阳钼业 2,632,745.30 0.79
5 600547 山东黄金 1,643,752.90 0.49
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 33,057,409.10
卖出股票的收入（成交）总额 18,437,294.97
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 47 页
注： “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 117,821,000.00 51.70
2 央行票据 - -3 金融债券 97,204,000.00 42.66
其中：政策性金融债 97,204,000.00 42.66
4 企业债券 21,956,500.00 9.64
5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 4,456,878.80 1.96
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 241,438,378.80 105.95
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 019540 16 国债 12 500,000 49,595,000.00 21.76
2 140024
14 附息国债
24
200,000 20,162,000.00 8.85
3 160419 16 农发 19 200,000 19,986,000.00 8.77
4 018006 国开 1702 200,000 19,860,000.00 8.72
5 170210 17 国开 10 200,000 19,750,000.00 8.67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 47 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约进行多头或者空头套期保值。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期，本基金未参与国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,567.65
2 应收证券清算款 72,075.70
3 应收股利 -
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 47 页
4 应收利息 3,596,367.43
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 3,696,010.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110034 九州转债 2,184,253.00 0.96
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 601069 西部黄金 3,102,610.00 1.36 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
1,357 171,748.81
55,653,08
2.10
23.88%
177,410,0
47.93
76.12%
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 47 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,971.62 0.0017%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 7 月 27 日）基金份额
总额
553,450,494.23
本报告期期初基金份额总额 333,310,366.36
本报告期基金总申购份额 46,450.40
减：本报告期基金总赎回份额 100,293,686.73
本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 233,063,130.03
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017 年 2 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 47 页
生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中泰证券(原
齐鲁)
2 17,106,144.43 33.22% 12,509.58 30.21% -东吴证券 2 15,643,334.64 30.38% 11,439.71 27.63% -华泰证券 1 11,886,217.20 23.08% 11,069.67 26.73% -中金公司 2 5,420,980.50 10.53% 5,048.55 12.19% -东方证券 1 1,438,027.30 2.79% 1,339.25 3.23% -国金证券 1 - - - - -方正证券 1 - - - - -东兴证券 1 - - - - -申万宏源 2 - - - - -民族证券 2 - - - - -中信建投 1 - - - - -兴业证券 2 - - - - -财通证券 1 - - - - -
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 47 页
东北证券 1 - - - - -注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,由基金管
理人的总裁办公会议核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中泰证券(原
齐鲁)
- -212,400,000
.00
7.26% - -东吴证券 - -986,800,000
.00
33.73
%
- -华泰证券 2,474,637.79 8.83%
963,300,000
.00
32.93
%
- -中金公司
16,180,405.7
3
57.73
%
319,000,000
.00
10.90
%
- -东方证券 - -33,100,000.
00
1.13% - -国金证券 - - - - - -方正证券 - - - - - -东兴证券 - - - - - -申万宏源 - -305,100,000
.00
10.43
%
- -民族证券 - - - - - -中信建投 9,374,584.28 33.45 - - - -
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 47 页
%
兴业证券 - -105,700,000
.00
3.61% - -财通证券 - - - - - -东北证券 - - - - - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限
公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-01-12
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-01-12
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增凤凰金信（银川）投资管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-01-18
5
海富通基金管理有限公司关于参加凤凰
金信（银川）投资管理有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-01-18
6
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-02-04
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-02-10
8
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
市金斧子投资咨询有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-02-10
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-02-23
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增首创证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-03-03
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加首创证券有限责任公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-03-03
12 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 2017-03-03
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 47 页
基金新增华龙证券股份有限公司为销售
机构的公告
证券报》和《证券时报》
13
海富通基金管理有限公司关于参加上海
华夏财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-03-21
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海华夏财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-03-21
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中泰证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-03-29
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-03-31
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-04-07
18
海富通基金管理有限公司关于参加南京
苏宁基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-04-07
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增光大证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-04-17
20
海富通富祥混合型证券投资基金暂停大
额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-04-19
21
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-04-20
22
海富通旗下部分基金继续参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定期定额投资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-04-22
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-05-11
24
海富通基金管理有限公司关于参加北京
蛋卷基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-05-11
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-05-12
26
海富通基金管理有限公司关于参加中泰
证券股份有限公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-05-19
27
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增安信证券股份有限公司为销售
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-05-24
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 47 页
机构的公告
28
海富通旗下部分基金继续参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定期定额投资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2017-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/5/5-2017
/6/30
50,00
8,000
.00
- -50,008,000
.00
21.46%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截至 2017 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 47 页
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2017 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2017 年 6 月 30 日，海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。 2012 年 9 月，中国保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月，海富通全资子
公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016
年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固
定收益投资金牛基金公司”。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通富祥混合型证券投资基金的文件
（二）海富通富祥混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通富祥混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通富祥混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 47 页
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
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