浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛盛世精选混合

基金主代码 519127

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月26日

报告期末基金份额总额 578,020,926.73份

本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资

产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于中

投资目标 国经济结构转型带来的投资机会，在严格控制

风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资

产的长期稳定增值。

本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，

通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行

投资策略 业股票，并保持对中国经济结构调整的趋势以

及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的

密切跟踪和研究分析，对属于精选投资主题范

畴的上市公司进行重点投资。

业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数

本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、

风险收益特征 中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益

高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型

基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银盛世A 浦银盛世C

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下属分级基金的交易代码 519127 519177

报告期末下属分级基金的份额总额 312,969,729.60份 265,051,197.13份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

浦银盛世A 浦银盛世C

1．本期已实现收益 3,289,335.92 1,897,547.20

2．本期利润 9,704,012.88 6,018,003.07

3．加权平均基金份额本期利润 0.0278 0.0227

4．期末基金资产净值 450,580,714.74 317,260,558.26

5．期末基金份额净值 1.440 1.197

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银盛世A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.06% 0.14% 2.81% 0.32% -0.75% -0.18%

月

浦银盛世C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.96% 0.15% 2.81% 0.32% -0.85% -0.17%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：经中国证监会批准,本基金于2015年11月20日分为A、C两类。具体内容详见本基金

管理人于2015年11月20日刊登的《浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛盛世精选灵活

配置混合型证券投资基金增加C 类基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司旗 褚艳辉先生，南京理工大

下浦银 学经济学硕士。2004年至

褚艳辉 安盛新 2014年 - 9 2010年，先后就职于上海

经济结 6月26日 信息中心、爱建证券公司

构混合 从事宏观经济、政策以及

基金、 制造与消费行业研究工作，

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浦银安 后在上海汽车财务公司担

盛盛世 任投资经理助理之职。

精选混 2011年4月加盟我司担任

合基金 高级行业研究员。2013年

基金经 2月至2014年6月，担任

理、浦 本公司权益类基金基金经

银安盛 理助理。2014年6月起，

经济带 担任公司旗下浦银安盛盛

崛起混 世精选混合基金基金经理。

合基金、 2014年7月起，兼任公司

浦银安 旗下浦银安盛新经济结构

盛安和 混合基金基金经理。

回报定 2017年2月起，兼任公司

期开放 旗下浦银安盛经济带崛起

混合基 混合基金基金经理。

金基金 2017年3月起，兼任公司

经理。 旗下浦银安盛安和回报定

期开放混合基金基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一 第6页共14页

股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，工业企业效益提升，PMI指标继续小幅上行，经济维持稳健增长。供给侧改革推动

相关产业集中度提升，企业盈利明显恢复。在蓝筹股与周期股带动下，股票市场有所反弹，但中小创相对低迷。受供给侧改革、环保趋严等影响，部分产品价格上涨，如钢铁、煤炭、电解铝、稀土、化工品等。

报告期内，本基金的各大类资产占比基本稳定，延续了绝对收益的投资思路。在权益类资产配置上，重点考虑估值的因素。择机对固定收益类品种进行波段操作，留意资金市场价格变动带来的确定性收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银盛世A基金份额净值为1.4400元，本报告期基金份额净值增长率为

2.06%；截至本报告期末浦银盛世C基金份额净值为1.1970元，本报告期基金份额净值增长率为

1.96%；同期业绩比较基准收益率为2.81%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 139,512,481.60 18.10

其中：股票 139,512,481.60 18.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 129,190,500.00 16.76

其中：债券 129,190,500.00 16.76

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 321,511,102.27 41.71

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 126,244,376.62 16.38

8 其他资产 54,415,575.09 7.06

9 合计 770,874,035.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,024,793.60 0.52

C 制造业 78,847,223.02 10.27

D 电力、热力、燃气及水生产和 4,246,730.74 0.55

供应业

E 建筑业 4,782,400.00 0.62

F 批发和零售业 1,540,885.45 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 2,304,371.91 0.30

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 12,364,319.34 1.61

务业

J 金融业 20,722,997.04 2.70

K 房地产业 6,629,160.00 0.86

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 4,005,600.00 0.52

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01

S 综合 - -

合计 139,512,481.60 18.17

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 000063 中兴通讯 160,000 4,528,000.00 0.59

2 601009 南京银行 444,544 3,516,343.04 0.46

3 002035 华帝股份 130,000 3,503,500.00 0.46

4 600779 水井坊 80,000 3,345,600.00 0.44

5 000001 平安银行 280,000 3,110,800.00 0.41

6 600036 招商银行 120,000 3,066,000.00 0.40

7 002271 东方雨虹 75,963 2,929,892.91 0.38

8 000858 五粮液 50,000 2,864,000.00 0.37

9 601336 新华保险 50,000 2,833,500.00 0.37

10 000568 泸州老窖 50,000 2,805,000.00 0.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,994,000.00 3.91

其中：政策性金融债 29,994,000.00 3.91

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,062,000.00 2.61

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 158,500.00 0.02

8 同业存单 78,976,000.00 10.29

9 其他 - -

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10 合计 129,190,500.00 16.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 130412 13农发12 200,000 20,002,000.00 2.60

2 111784793 17盛京银 200,000 19,778,000.00 2.58

行CD244

3 111784828 17温州银 200,000 19,774,000.00 2.58

行CD168

17常熟农

4 111785760 村商行 200,000 19,772,000.00 2.58

CD195

5 011752011 17物产中 100,000 10,049,000.00 1.31

大SCP003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 56,526.94

2 应收证券清算款 52,357,781.38

3 应收股利 -

4 应收利息 1,902,638.13

5 应收申购款 98,628.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 54,415,575.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银盛世A 浦银盛世C

报告期期初基金份额总额 382,407,844.28 265,438,244.98

报告期期间基金总申购份额 2,185,857.03 9,619.13

减:报告期期间基金总赎回份额 71,623,971.71 396,666.98

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 312,969,729.60 265,051,197.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机构 1 20170701-20170930 261,095,735.42 0.00 0.00 261,095,735.42 45.17%

个人-- - - - - -

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产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则

5、关于募集浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书

6、基金管理人业务资格批件和营业执照

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

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2017年10月25日

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