浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
内容截止日:2013年9月18日
重要提示
基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]879号)
核准日期:2012年7月 2日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括
《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5 至20个工作日的开放期,如此轮替。即一年的封闭期结束之后每次打开申购与赎回业务办理时间达到5 至20个工作日,自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年9月18日,有关财务数据和净值表现截止日2013年6月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜明生
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本:2.4亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权 法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权 上海盛融投资有限公司(以下简称“上海盛融”)持有10%的股权。
电话:(021)23212888
传真:(021)23212800
客服电话:400-8828-999 (021)33079999
网址:www.py-axa.com
联系人:徐莹
(二)主要人员情况
1、董事会成员
姜明生先生,董事长,本科学历。历任中国工商银行总行信托投资公司业务一部副总经理 招商银行总行信托投资部副总经理 招商银行北京分行行长助理 招商银行广州分行副行长(主持工作) 招商银行总行公司银行部总经理 招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作) 招商银行上海分行党委书记、行长。2007年4月加入上海浦东发展银行,任总行党委委员。2007年9月起任上海浦东发展银行总行副行长,2007年10月至2013年3月兼上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长。自2009年11月起兼任本公司董事长。
Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内部审计全球主管。现任安盛投资管理公司亚洲股东代表。自2009年3月起兼任本公司副董事长。
林道峰先生,董事,工商管理硕士,高级会计师。1985年8月参加工作,1994年3月调入上海浦东发展银行,任杭州分行计划信贷部负责人,2000年3月起任上海浦东发展银行杭州分行行长助理、副行长。2008年3月至今担任上海浦东发展银行个人银行总部副总经理。自2012年3月起兼任本公司董事。
刘长江先生,董事。1998年至2003年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。自2011年3月起兼任本公司董事。
章曦先生,董事,经济学博士,高级经济师。2009年12月起至今担任上海国盛(集团)有限公司财务总监,2006年3月起至今担任上海建筑材料(集团)总公司副总裁。此前,章曦先生曾历任上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理,上海张江高科技园区开发股份有限公司审计法务室主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。自2010年1月起兼任本公司董事。
廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。现任安盛罗森堡投资管理有限公司亚太地区高级研究主任。自2012年3月起兼任本公司董事。
郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013年3月起兼任本公司董事。
王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理,1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,1991年至2000年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000年至2002年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。
谢百三先生,独立董事。北京大学经济系硕士研究生毕业,1988年起担任清华大学经济管理学院副教授,1990年起担任复旦大学管理学院教授、博士生导师,现同时担任复旦大学金融与资本市场研究中心主任。自2012年7月起兼任本公司独立董事。
韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。
2、监事会成员
黄跃民先生,监事长,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,现任上海盛融投资有限公司总裁。自2007年8月起兼任本公司监事长。
Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制。2008年6月至今担任安盛投资管理公司(英国伦敦)首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。
朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理,现任本公司市场策划部经理。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。
3、公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起,兼任本公司董事。
李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理兼首席市场营销官。
喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理 光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理 光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公司督察长。
4、本基金基金经理
薛铮先生,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月,在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月,在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月,担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起,兼任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理。2012年2月至2013年5月,担任浦银安盛货币市场证券投资基金经理。2012年9月起,兼任本基金基金经理。2012年11月起,担任本公司固定收益投资部总监。自2013年5月16日起,兼任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起,兼任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。薛铮先生拥有7年证券从业经验。薛铮先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
5、投资决策委员会成员
郁蓓华女士,本公司总经理
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
黄列先生,本公司研究部总监。
陈士俊先生,本公司金融工程部总监,公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理并兼任本公司职工监事。
吴勇先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛红利精选股票基金、浦银安盛精致生活混合基金以及浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理。
薛铮先生,本公司固定收益投资部总监,公司旗下浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金以及本基金基金经理。
蒋建伟先生,本公司旗下浦银安盛价值成长股票基金基金经理及浦银安盛优化收益债券基金基金经理。
顾佳女士,本公司合规风控部总经理。
督察长、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人的基本情况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:裴学敏
电话:021-32169999
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志(The Asset)“2010年全球最佳交易银行评选”中,交通银行荣膺“最佳次托管银行”大奖。根据英国《银行家》杂志发布2012年全球千家最大银行报告,交通银行一级资本位列第30位,连续第四年跻身全球商业银行50强。截至2013年3月31日,交通银行资产总额达到人民币5.63万亿元,实现净利润人民币177.06亿元。交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行行长, 2013年5月起担任交通银行董事长。
钱文挥先生,交通银行副行长,上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长,2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。管理学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理,2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2013年一季度末,交通银行共托管证券投资基金89只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财28天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ETF、诺安中小板等权重ETF联接、中邮稳定收益债券、富安达现金通货币、东吴内需增长混合、建信优势动力股票(LOF)、浦银安盛新兴产业混合、农银高增长股票、建信央视财经50指数分级、工银安心增利场内货币、易方达保证金货币、东吴鼎利分级债券、德邦德信中高企债指数分级、天治可转债、华安双债添利债券、工银信用纯债两年定开债券、农银行业领先股票。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所:上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:(021)23212899
传真:(021)23212890
客服电话:400-8828-999 (021)33079999
联系人:徐莹
网址:www.py-axa.com
(2)电子直销
浦银安盛基金管理有限公司电子直销(目前支持上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡)
交易网站:www.py-axa.com
客服电话:400-8828-999 (021)33079999
2、场外代销机构
(1)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(3)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:常振明
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(4)招商银行股份有限公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(5)上海银行股份有限公司
地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
客服电话:962888
网址:www.bankofshanghai.com
(6)宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务热线: 96528或962528
网址: www.nbcb.com.cn
(7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(8)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171 号
办公地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:储晓明
客服电话:962533 或 4008895523
网址:www.sywg.com
(9)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
客服电话:4008888788、10108998
网址:www.ebscn.com
(10)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(11)上海证券有限责任公司
地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
客户服务电话:962518
网址:www.962518.com
(12)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(13)中国银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(14)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客户服务热线: 400-666-5589
网址: www.cs.ecitic.com
(15)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
客服电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(16)齐鲁证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
客户服务电话:4006515988
网址:www.bhzq.com
(18)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(19)中信万通证券有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(20)中信证券(浙江)有限责任公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
客户服务电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(21)中航证券有限公司
办公地址:南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:杜航
客户服务电话:4008866567
网址:www.avicsec.com
(22)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号26楼
法定代表人:姚文平
客户服务电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
(23)天相投资顾问有限公司
地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客户咨询电话:010-66045566
网址:www.txsec.com
(24)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务热线:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(25)海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号1001A 1001B室
法定代表人:王开国
客服电话:400-8888-001、021-95553
公司网址:www.htsec.com
(26)招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
客户服务热线:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
(27)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
客户服务热线: 0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
(28)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务热线:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(29)万联证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市越秀区中山二路18号广东电信广场36、37层
法定代表人:张建军
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.cn
(30)杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(31)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:4000-891-289
网址:www.erichfund.com
(32)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
3、场内代销机构
场内代销机构为具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位,具体代销机构见《发售公告》。本基金募集结束前获得基金代销资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义务。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
联系人:朱立元
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市君悦律师事务所
办公地址:上海市天山路600弄1号同达创业大厦22楼
负责人:刘正东
电话:(021)61132988
传真:(021)61132913
联系人:王伟斌
经办律师:李健、姜晔晨
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:葛明
电话:(021)24052000
传真:(021)54075507
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕
(五)其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
四、基金的名称
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制 开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
八、基金的投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
1、资产配置
本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。
2、固定收益类证券投资策略
(1)流动性管理策略
为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。
(2)久期与期限结构管理策略
利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。
(3)类属配置策略
在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。
(4)个券选择策略
1)流动性策略
在封闭期间,本基金对个券的流动性要求不高,在开放期间,将通过对各类流动性指标的设置与监控,管理由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程度而引致的潜在损失风险。
2)信用分析策略
为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果 ②第三方担保情况 ③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。
(5)回购策略
该策略在本基金封闭期内是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。
(6)资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
九、投资决策依据和决策程序
为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:
(一)投资决策依据
1、国家有关法律法规和本《基金合同》的有关规定
2、宏观经济发展态势、资本市场运行环境和走势,固定收益品种发展趋势,本基金将在对上述方面进行深入研究的基础上进行投资
3、投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险
的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
(二)决策程序
本基金采用以基金经理为核心的投资决策和协调机制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节,具体如下:
1、投资研究
为保障基金持有人的权益,在投资研究过程中,将定期召开投资决策委员会会议、投资研究联席会议、基金经理会议等会议,为投资决策提供准确的依据。
投资决策委员会会议每月召开一次(如市场波动剧烈及其它特殊情况下可开特例会)。主要就目前宏观经济、金融形势与展望、货币政策方向及利率水准等总体经济数据现状进行分析讨论,对债券市场未来的趋势进行判断,作为拟订投资策略之参考 就基金经理提交的《债券投资策略报告》进行讨论,审定基金在一段时期内的资产配置和久期配置方案。
基金经理和研究部、金融工程部定期召开的投资研究联席会议,对宏观经济、证券市场、债券、上市公司及权证等研究对象进行交流讨论,并提出近期或重点研究计划。研究部根据自身研究计划,结合联席会议讨论结果制定《研究计划表》,开展系统性和针对性相结合的研究 金融工程部对基金投资风险及业绩进行定时分析,向基金经理和首席投资官汇报。
2、投资决策
基金经理根据国内外经济形势、市场走势及投资研究联席会议的讨论结果拟定《债券投资策略报告》,阐述基金的投资策略,并明确下一阶段资产配置、久期配置与类属配置。《债券投资策略报告》报投资决策委员会讨论。
对于超出基金经理投资权限的投资项目,基金经理按照公司投资授权方案的规定报首席投资官审批。需由投资决策委员会审批的项目,基金经理需制订《重大投资项目建议书》,并附有关研究报告,提交投资决策委员会讨论。
投资决策委员会审议基金经理提交的《债券投资策略报告》、《重大投资项目建议书》,经投资决策委员会成员讨论修改,并签字确认后形成投资决议。其它一般投资决定,由基金经理在授权范围内制作投资决定书,作为操作指令的基础,并作为书面备案。
基金经理对其所管理的基金进行投资组合管理,并对其投资组合负责。
3、投资执行
基金所有的交易行为都通过集中交易室统一执行。在首席运营官的领导下,一切交易在交易资讯保密的前提下,依公司程序运作。
基金经理根据《债券投资策略报告》和投资组合方案制定《债券投资决定书》,在其权限范围内向集中交易室下达交易命令 集中交易室交易主管复核交易指令无误后,分解交易指令并下达到集中交易室分配给交易员执行 集中交易室交易员执行交易指令并就交易状况进行反馈。
4、投资跟踪与反馈
首席投资官负责定期召开基金经理会议。各基金经理相互交流研究成果,对市场资金面状况、各类属债券的趋势以及基金表现进行充分的交流和沟通,金融工程部参与并提供定量化分析数据,及为投资部提供优化建议。
投资部、研究部和金融工程部定期召开投资研究联席会议,以及月度、季度和年度投资总结会议。
基金经理每月向首席投资官提交所管理基金的《债券投资总结报告》。并在相关会议上根据金融工程人员提供的数据对其投资组合的近期表现和市场表现进行分析,对基金表现与业绩基准、相类似基金的表现差异说明原因,并对投资过程中的不足提出改进意见。
基金经理根据市场情况的变化,认为有必要修改资产配置方案、久期配置方案和重大投资项目方案的,应先起草《债券投资策略报告》或《重大投资项目建议书》,经批准后报投资决策委员会讨论决定。
5、投资核对与监督
基金交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、《基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向首席投资官和首席运营官汇报,并同时通报合规风控部、相关基金经理、集中交易室。集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
6、风险控制
基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层面是由部门内部金融工程人员,通过对基金组合进行初步的合规合法分析,并对投资绩效与业绩基准及市场相类似基金比较,提出投资风险评估分析报告 另一个层面是外部独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、合规风控部)对投资管理过程的风险监控。
十、业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)
十一、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十二、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,918,310,076.40 94.20
其中:债券 2,918,310,076.40 94.20
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 99,605,263.24 3.22
6 其他各项资产 80,161,617.86 2.59
7 合计 3,098,076,957.50 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 25,851,376.40 1.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,964,000.00 0.94
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,227,847,700.00 104.92
5 企业短期融资券 327,842,000.00 15.44
6 中期票据 316,805,000.00 14.92
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,918,310,076.40 137.44
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182218 11伊泰MTN1 1,200,000 125,544,000.00 5.91
2 1280343 12沪闵行债 1,200,000 124,740,000.00 5.87
3 1380140 13漳州开发债 1,100,000 112,398,000.00 5.29
4 1380141 13龙岗区投债 1,000,000 100,750,000.00 4.75
5 122567 12小清河 900,000 95,400,000.00 4.49
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)报告期内,本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,466.41
2 应收证券清算款 11,901,769.58
3 应收股利 -
4 应收利息 68,125,381.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 120,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,161,617.86
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、浦银幸福A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年09月18日至2012年12月31日 1.50% 0.04% 0.87% 0.01% 0.63% 0.03%
2013年01月01日至2013年06月30日 5.18% 0.11% 1.50% 0.01% 3.68% 0.10%
2012年09月18日至2013年06月30日 6.76% 0.09% 2.38% 0.01% 4.38% 0.08%
浦银幸福B基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年09月18日至2012年12月31日 1.40% 0.05% 0.87% 0.01% 0.53% 0.04%
2013年01月01日至2013年06月30日 4.98% 0.10% 1.50% 0.01% 3.48% 0.09%
2012年9月18日至2013年06月30日 6.45% 0.08% 2.38% 0.01% 4.07% 0.07%
2、浦银幸福A自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
十四、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)基金的销售服务费
(4)基金的证券交易费用
(5)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用
(6)基金份额持有人大会费用
(7)基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费
(8)基金银行汇划费用
(9)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.7%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H =E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.2%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H =E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)基金销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.35%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为B 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(4)本条第一款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
4、费用调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
5、其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
6、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对开放期,招募说明书所载内容截止日和有关财务数据和净值表现截止日进行了更新
2、在“第二部分 释义”部分,对开放期说明进行了更新
3、在“第三部分 基金管理人”部分,对基金管理人人员更换或人员简历内容进行了更新
4、在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人基本情况、主要人员情况以及基金托管业务经营情况
5、在“第五部分 相关服务机构”部分,对代销机构部分内容、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师部分内容一并进行了更新,新增了其他服务机构及委托办理业务的有关情况
6、在“第七部分 基金合同的生效”部分,对基金的申购和赎回内容进行了更新
7、在“第八部分 基金的封闭期与开放期”部分,对基金的开放期和封闭期与开放期示例进行了更新
8、在“第十部分 基金的投资”部分,对部分内容进行了更新并补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和2013年1月1日至2013年6月30日的投资业绩
9、在“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了基金管理人和基金托管人的资料
10、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分,更新了基金管理人自2013年3月19日至2013年9月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。
浦银安盛基金管理有限公司
二零一三年十一月二日