海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

§7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12 投资组合报告附注......50

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§8 基金份额持有人信息......51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

8.4发起式基金发起资金持有份额情况......51

§9开放式基金份额变动......52

§10 重大事件揭示......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.8 其他重大事件......54

§11影响投资者决策的其他重要信息......56

§12 备查文件目录......58

12.1 备查文件目录......58

12.2 存放地点......58

12.3 查阅方式......58

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

基金简称 海富通阿尔法对冲混合

基金主代码 519062

交易代码 519062

基金运作方式 契约型、发起式、开放式

基金合同生效日 2014年11月20日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 407,270,891.83份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且

投资目标 采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收

益。

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定

投资策略 收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收

益策略，提高资金利用效率。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基

金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投

风险收益特征 资品种。

本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的

混合型基金相比，本基金的预期风险更小。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 奚万荣 王永民

负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896

电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com

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客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1

注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号

厦36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1

办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 号

大厦36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张文伟 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com

址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月

30日）

本期已实现收益 -12,526,126.20

本期利润 -2,695,042.48

加权平均基金份额本期利润 -0.0063

本期加权平均净值利润率 -0.51%

本期基金份额净值增长率 -0.57%

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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 88,771,425.86

期末可供分配基金份额利润 0.2180

期末基金资产净值 496,042,317.69

期末基金份额净值 1.218

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 21.80%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.33% 0.10% 0.22% 0.01% 0.11% 0.09%

过去三个月 -1.14% 0.13% 0.68% 0.01% -1.82% 0.12%

过去六个月 -0.57% 0.11% 1.35% 0.01% -1.92% 0.10%

过去一年 0.91% 0.09% 2.75% 0.01% -1.84% 0.08%

自基金合同 21.80% 0.34% 8.14% 0.01% 13.66% 0.33%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014

年11月20日至2017年6月30

日)

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注：本基金合同于2014年11月20日生效，截至报告日本基金的各项投资比例已达到

基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公

司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理

49只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币

市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、 第8页共59页

海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士，持有基金从业人员资

格证书。历任复旦金仕达计

算机有限公司高级程序员、

部门经理，东方证券股份有

限公司高级开发经理，IBM

本基金的基 中国有限公司高级咨询顾

金经理；海 问，海富通基金管理有限公

富通东财大 司量化分析师、投资经理、

数据混合基 量化投资部副总监，现任海

金经理；海 富通基金管理有限公司量

陈甄 富通欣益混 2014-11-20 - 9年 化投资部总监。2014年11

璞 合基金经 月起任海富通阿尔法对冲

理；海富通 混合基金经理。2015年 4

欣享混合基 月至2016年6月兼任海富

金经理；量 通养老收益混合和海富通

化投资部总 新内需混合基金经理。2016

监 年1月起兼任海富通东财大

数据混合基金经理。2016

年9月起兼任海富通欣益混

合基金经理。2017年3月起

兼任海富通欣享混合基金

经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 第9页共59页

决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显着，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017上半年，市场整体呈现震荡走势，风格分化较为明显，以上证50为代表

的优质大盘股屡创新高，上半年涨幅达11.50%。“一带一路”、雄安新区、自贸区到粤港

澳大湾区的“地图”行情也轮番上演。上半年上证综指、深证成指和中小板指数分别收涨2.86%、3.46%和7.33%，创业板独跌7.34%。

年初，沪指一路震荡上行，主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期， 第10页共59页

其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好，加之国际峰会的推动，“一带一路”也掀起过两波浪潮。直至一季度末受流动性收紧的影响，沪指出现回调。4月初始，雄安新区横空出世引发市场高度关注，大盘在相关概念股的带领下持续上攻，上证综指最高上冲至3295点。但好景不长，随后金融监管频频出招，引发委外资金大规模赎回，资金面一度趋紧。加之海外局势震荡，市场恐慌情绪蔓延，对投资者风险偏好形成较大冲击，仅数个交易日，上证综指一度刺破3100点关口。直至5月末，在减持新规的刺激下，市场才重拾信心进一步上扬，金融板块强势崛起。随着美联储如期加息、监管政策趋缓，市场风险偏好有所提升。此外，A股成功纳入MSCI，国际化进程进一步提速，或将为市场带来增量资金，沪指再度呈现震荡上行态势。

行业方面，在中信29个一级行业分类中，家电（29.66%）、食品饮料（19.07%）、

电子元器件（9.08%）、银行（8.91%）和煤炭（7.90%）涨幅居前，农林牧渔（-15.41%）、纺织服装（-13.55%）、计算机（-13.23%）、传媒（-11.98%）和国防军工（-10.86%）跌幅逾10%。

股指期货主力合约持续缩小负基差均值，尽管在负基差持续收缩的阶段，仍然不适合采用股票高仓位的投资策略。本基金在一季度维持低仓位操作，组合净值平稳增长，进入二季度为提高业绩，适度提高股票仓位，通过量化选股模型有效获取阿尔法收益，取得了一定的阿尔法收益。在上半年本基金积极参与了新股的申购，获取了有限的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为1.35%，基金

净值跑输业绩比较基准1.92个百分点。主要的原因是一季度低仓位，二季度市场震荡中

未能控制好回撤，导致本基金的净值负增长。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济在2017年上半年呈现冲高、小幅回落的走势。PPI、固定资产投资、工业

增加值等经济指标分别在2-3月份达到高点，随后温和回落；市场对经济的预期也经历

了一个从乐观到悲观的过程。展望下半年，我们认为中国经济的韧性较强，并没有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平；6月份PMI指数在淡季回升至51.7%，超过市场预期；挖掘机、重卡销量增长的持续性也高于市场预期。目前看，三季度宏观经济仍将维持在较好水平，四季度可能随着地产、基建投资的逐步下行而出现温和回落，但消费稳中升级、进出口贸易维持复苏、制造业投资温和回暖等均支持宏观经济保持较好的内生动能。

相较于上半年的偏紧、波动，货币金融市场在下半年预计更为稳健。目前金融监管措施已有一定成效，维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效果；同时，当前中美资金利差维持在较高水平，人民币短期无显着贬值压力，这使得我们面临的外围环境有所改善。因此，我们预计下半年货币金融市场有望实现“不紧不松”的状态。当然，四季度面临的不确定性相对大一些，宏观经济走势、海外市场的波动仍需进 第11页共59页

一步观察。

股票市场在2017年上半年呈现出明显的价值偏好，预计下半年关注企业竞争力、

业绩增长、合理估值的价值投资风格仍将延续。国内经济总量稳中波动、结构小幅分化的态势不会有大的变化；大部分行业的发展和竞争格局日益稳定，互联网、电子信息等近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代；国内强监管、金融去杠杆政策延续，资本市场日益开放，机构投资者话语权不断提升；这些都决定了以价值评估为主、结合基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。考虑到宏观经济韧性较强、资金利率更为平稳，预计业绩稳健、估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值，而且对龙头蓝筹的选择不必拘泥于金融、投资品、消费、成长等行业属性限制。此外，经过持续的股价、估值调整，越来越多的成长股开始进入估值合理区间；行业前景良好、公司竞争力突出、业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、择机布局的方向。

预计下半年上证指数很有可能出现震荡突破上行的格局，本基金将积极利用龙头白马股和沪深300增强量化模型，结合情绪择时指标体系，努力抓住大盘股和盈利增长显着股票的上涨波段，严格控制可能出现的系统性回撤风险，同时参与新股申购，继续努力为持有人提供稳定的阿尔法收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经

验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配:无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 40,769,216.47 9,142,574.99

结算备付金 246,697,500.40 478,865,013.45

存出保证金 32,423,599.49 18,090,191.57

第13页共59页

交易性金融资产 6.4.7.2 176,988,094.71 94,974,348.43

其中：股票投资 176,988,094.71 94,974,348.43

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 35,000,000.00 -

应收证券清算款 - 3,523,457.99

应收利息 6.4.7.5 230,584.84 260,521.48

应收股利 - -

应收申购款 54,835.05 84,998,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 532,163,830.96 689,854,107.91

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 35,000,000.00 -

应付赎回款 14,729.01 5,682.13

应付管理人报酬 610,501.06 790,801.98

应付托管费 101,750.18 131,800.33

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 206,072.87 230,889.65

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 188,460.15 385,009.94

负债合计 36,121,513.27 1,544,184.03

第14页共59页

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 407,270,891.83 561,726,456.58

未分配利润 6.4.7.10 88,771,425.86 126,583,467.30

所有者权益合计 496,042,317.69 688,309,923.88

负债和所有者权益总计 532,163,830.96 689,854,107.91

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.218元，基金份额总额407,270,891.83

份。

6.2 利润表

会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 3,055,878.30 18,505,827.11

1.利息收入 3,460,087.58 9,486,498.81

其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,438,685.41 9,466,373.80

债券利息收入 40.53 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 21,361.64 20,125.01

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,614,132.19 5,938,506.12

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,318,233.93 3,876,927.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 566.67 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 -10,430,185.15 1,482,208.76

股利收益 6.4.7.16 1,133,720.22 579,369.57

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,831,083.72 1,346,547.93

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 378,839.19 1,734,274.25

第15页共59页

减：二、费用 5,750,920.78 8,982,674.76

1．管理人报酬 3,942,297.89 7,174,949.93

2．托管费 657,049.67 1,195,824.93

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 945,222.72 413,164.52

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 206,350.50 198,735.38

三、利润总额（亏损总额以“-” -2,695,042.48 9,523,152.35

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -2,695,042.48

列） 9,523,152.35

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 561,726,456.58 126,583,467.30 688,309,923.88

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -2,695,042.48 -2,695,042.48

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填 -154,455,564.75 -35,116,998.96 -189,572,563.71

列）

其中：1.基金申购款 2,068,544.55 463,283.28 2,531,827.83

2.基金赎回款 -156,524,109.30 -35,580,282.24 -192,104,391.54

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

第16页共59页

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 407,270,891.83 88,771,425.86 496,042,317.69

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 923,474,317.44 179,780,626.40 1,103,254,943.84

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,523,152.35 9,523,152.35

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动 -134,854,031.83 -25,956,700.86 -160,810,732.69

数（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 542,140,268.79 108,037,069.34 650,177,338.13

2.基金赎回款 -676,994,300.62 -133,993,770.20 -810,988,070.82

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减 - - -

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 788,620,285.61 163,347,077.89 951,967,363.50

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》发起，并于2014年11月20日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币719,531,193.38元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第680号验资报告予以验证。本基金的 第17页共59页

基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年8月24日批

准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通阿尔法对冲混合发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本

基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况

等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

第18页共59页

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值

税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月

以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月

8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 40,769,216.47

定期存款 -

存款期限3个月-1年 -

存款期限 1 个月以内（含1个月) -

其他存款 -

合计 40,769,216.47

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第19页共59页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 161,705,701.49 176,988,094.71 15,282,393.22

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 161,705,701.49 176,988,094.71 15,282,393.22

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 - - --

——股指期货 -161,585,580.00 - --

其他衍生工具 - - --

合计 -161,585,580.00 - --

注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备

金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 35,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 35,000,000.00 -

第20页共59页

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,142.56

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 224,399.17

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 43.11

合计 230,584.84

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 206,072.87

银行间市场应付交易费用 -

合计 206,072.87

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第21页共59页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 22.86

预提费用 188,437.29

合计 188,460.15

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 561,726,456.58 561,726,456.58

本期申购 2,068,544.55 2,068,544.55

本期赎回（以“-”号填列） -156,524,109.30 -156,524,109.30

本期末 407,270,891.83 407,270,891.83

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 150,402,092.26 -23,818,624.96 126,583,467.30

本期利润 -12,526,126.20 9,831,083.72 -2,695,042.48

本期基金份额交易产生 -41,325,280.14 6,208,281.18 -35,116,998.96

的变动数

其中：基金申购款 536,222.02 -72,938.74 463,283.28

基金赎回款 -41,861,502.16 6,281,219.92 -35,580,282.24

本期已分配利润 - - -

本期末 96,550,685.92 -7,779,260.06 88,771,425.86

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 123,010.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,311,477.11

其他 4,197.72

第22页共59页

合计 3,438,685.41

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 364,744,086.36

减：卖出股票成本总额 366,062,320.29

买卖股票差价收入 -1,318,233.93

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 138,607.20

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 138,000.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 40.53

买卖债券差价收入 566.67

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

买卖股指期货差价收入 -10,430,185.15

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,133,720.22

基金投资产生的股利收益 -

第23页共59页

合计 1,133,720.22

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 15,121,758.57

——股票投资 15,121,758.57

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -5,290,674.85

——权证投资 -

——股指期货投资 -5,290,674.85

4.其他 -

合计 9,831,083.72

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 378,816.81

基金转换费收入 22.38

合计 378,839.19

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转

出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 910,898.21

第24页共59页

银行间市场交易费用 -

股指期货交易费用 34,324.51

合计 945,222.72

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

债券托管账户维护费 9,000.00

银行划款手续费 8,913.21

合计 206,350.50

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

第25页共59页

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016

6月30日 年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,942,297.89 7,174,949.93

其中：支付销售机构的客户维护 59,784.81 202,014.81

费

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 657,049.67 1,195,824.93

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

第26页共59页

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

基金合同生效日（2014年

11月20日）持有的基金份 10,003,150.00 10,003,150.00

额

报告期初持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00

报告期末持有的基金份额

占基金总份额比例 2.46% 1.27%

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收

入 入

中国银行 40,769,216.47 123,010.58 8,882,452.56 308,142.36

合计 40,769,216.47 123,010.58 8,882,452.56 308,142.36

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未实施利润分配。

第27页共59页

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

认 期末 期末

证券 证券 成功 可流 流通受购 期末估数量(单 成本总 估值总备

代码 名称 认购日 通日 限类型价 值单价位：股) 额 额 注

格

00286 星帅 2017- 2018- 网下中 19.8 48.90 7,980 158,08 390,222-

0 尔 03-31 04-11 签 1 3.80 .00

00287 长缆 2017- 2017- 网下中 18.0 18.02 1,313 23,660. 23,660.-

9 科技 06-05 07-07 签 2 26 26

60330 旭升 2017- 2017- 网下中 11.2 11.26 1,351 15,212. 15,212.-

5 股份 06-30 07-10 签 6 26 26

60333 百达 2017- 2017- 网下中 9.63 9.63 999 9,620.3 9,620.3-

1 精工 06-27 07-05 签 7 7

60361 君禾 2017- 2017- 网下中 8.93 8.93 832 7,429.7 7,429.7-

7 股份 06-23 07-03 签 6 6

60366 苏州 2016- 2017- 网下中 8.03 40.95 26,00 208,83 1,064,9-

0 科达 11-21 11-30 签 7 6.21 86.65

60393 睿能 2017- 2017- 网下中 20.2 20.20 857 17,311. 17,311.4-

3 科技 06-28 07-06 签 0 40 0

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额

农产品 重大资

000061 2017-06-28产重组 9.06- - 42,900 410,674.46 388,674.00-

TCL集 重大事 2017-07-

000100团 2017-04-21项 3.43 3.72 280,900 1,003,190.00 963,487.00-

26

000503海虹控2017-05-11重大事 24.93- - 38,100 1,585,987.28 949,833.00-

第28页共59页

股 项

露天煤 重大事 2017-08-

002128业 2017-03-17项 8.70 9.57 14,700 135,857.40 127,890.00-

14-

上海莱 重大事

002252士 2017-04-21项 20.24- - 17,700 373,618.14 358,248.00-

康达新 重大事

002669材 2017-04-21项 29.28- - 1,800 49,284.00 52,704.00-

奋达科 重大资 2017-07-

002681技 2017-06-22产重组 12.59 12.70 24,600 308,160.00 309,714.00-

03

乐视网 重大资

300104 2017-04-17产重组 30.68- - 13,100 462,193.43 401,908.00-

同方股 重大事

600100份 2017-04-21项 14.12- - 50,500 699,130.56 713,060.00-

国电电 重大事

600795力 2017-06-05项 3.60- - 512,000 1,736,267.68 1,843,200.00-

中国神 重大事

601088华 2017-06-05项 22.29- - 73,000 1,455,198.10 1,627,170.00-

招商轮 重大事

601872船 2017-05-01项 5.16- - 111,400 593,828.00 574,824.00-

中远海 重大资 2017-07-

601919控 2017-05-17产重组 5.35 5.89 10,800 63,198.37 57,780.00-

26

诺邦股 重大事 2017-08-

603238份 2017-05-15项 29.38 31.99 2,700 79,461.00 79,326.00-

23

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

第29页共59页

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

第30页共59页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基

金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 40,769,216.47 - - - 40,769,216.47

第31页共59页

结算备付金 246,697,500.40 - - - 246,697,500.40

存出保证金 32,423,599.49 - - - 32,423,599.49

交易性金融资产 - - - 176,988,094.71 176,988,094.71

买入返售金融资产 35,000,000.00 - - - 35,000,000.00

应收申购款 - - - 54,835.05 54,835.05

应收证券清算款 - - - 0.00 0.00

应收利息 - - - 230,584.84 230,584.84

354,890,316.36 0.00 0.00 177,273,514.60 532,163,830.96

资产总计

负债

应付证券清算款 - -- 35,000,000.00 35,000,000.00

应付管理人报酬 - -- 610,501.06 610,501.06

应付托管费 - -- 101,750.18 101,750.18

应付交易费用 - -- 206,072.87 206,072.87

应付赎回款 - -- 14,729.01 14,729.01

其他负债 - -- 188,460.15 188,460.15

- - - 36,121,513.27 36,121,513.27

负债总计

354,890,316.36 - 141,152,001.33 496,042,317.69

利率敏感度缺口 -

上年度末

1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 9,142,574.99 - - - 9,142,574.99

结算备付金 478,865,013.45 - - - 478,865,013.45

存出保证金 18,090,191.57 - - - 18,090,191.57

交易性金融资产 - - - 94,974,348.43 94,974,348.43

应收申购款 84,998,000.00 - - - 84,998,000.00

应收证券清算款 - - - 3,523,457.99 3,523,457.99

应收利息 - - - 260,521.48 260,521.48

591,095,780.01 - 98,758,327.90 689,854,107.91

资产总计 -

负债

应付证券清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 790,801.98 790,801.98

第32页共59页

应付托管费 - - - 131,800.33 131,800.33

应付交易费用 - - - 230,889.65 230,889.65

应付赎回款 - - - 5,682.13 5,682.13

其他负债 - - - 385,009.94 385,009.94

- - 1,544,184.03 1,544,184.03

负债总计 -

591,095,780.01 - - 97,214,143.87 688,309,923.88

利率敏感度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易型债券（2016年12月31日：同），因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

基金的投资组合比例为权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头 第33页共59页

头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产－股票投 176,988,094.71 35.68 94,974,348.43 13.80

资

交易性金融资产－基金投 - - - -

资

交易性金融资产－贵金属 - - - -

投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 176,988,094.71 35.68 94,974,348.43 13.80

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 增加约159 增加约75

上升5%

2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 减少约159 减少约75

下降5%

注：金额为约数,精确到万元。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

第34页共59页

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明

确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间

(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；

(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税

人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于

资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号

《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（％）

1 权益投资 176,988,094.71 33.26

其中：股票 176,988,094.71 33.26

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 35,000,000.00 6.58

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 287,466,716.87 54.02

7 其他各项资产 32,709,019.38 6.15

8 合计 532,163,830.96 100.00

第35页共59页

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 462,300.00 0.09

B 采矿业 7,023,371.00 1.42

C 制造业 72,763,468.46 14.67

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 7,165,987.00 1.44

E 建筑业 6,228,056.50 1.26

F 批发和零售业 6,061,985.74 1.22

G 交通运输、仓储和邮政业 5,321,713.00 1.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,425,760.00 0.89

J 金融业 51,360,238.69 10.35

K 房地产业 8,234,181.00 1.66

L 租赁和商务服务业 3,578,397.00 0.72

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 475,695.00 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 300,720.00 0.06

Q 卫生和社会工作 742,738.32 0.15

R 文化、体育和娱乐业 2,401,283.00 0.48

S 综合 442,200.00 0.09

合计 176,988,094.71 35.68

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第36页共59页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 601288 农业银行 2,105,100 7,409,952.00 1.49

2 601328 交通银行 1,136,400 7,000,224.00 1.41

3 601318 中国平安 99,700 4,946,117.00 1.00

4 000895 双汇发展 188,300 4,472,125.00 0.90

5 601818 光大银行 1,078,700 4,368,735.00 0.88

6 000333 美的集团 100,000 4,304,000.00 0.87

7 601601 中国太保 123,300 4,176,171.00 0.84

8 601398 工商银行 757,200 3,975,300.00 0.80

9 600816 安信信托 291,080 3,955,777.20 0.80

10 600690 青岛海尔 240,100 3,613,505.00 0.73

11 600519 贵州茅台 7,300 3,444,505.00 0.69

12 000858 五粮液 60,000 3,339,600.00 0.67

13 000568 泸州老窖 60,000 3,034,800.00 0.61

14 600061 国投安信 149,600 2,326,280.00 0.47

15 000157 中联重科 517,800 2,324,922.00 0.47

16 000776 广发证券 130,200 2,245,950.00 0.45

17 002241 歌尔股份 114,800 2,213,344.00 0.45

18 600518 康美药业 97,500 2,119,650.00 0.43

19 600074 保千里 162,396 2,080,292.76 0.42

20 000415 渤海金控 306,100 2,060,053.00 0.42

21 000002 万科Ａ 80,200 2,002,594.00 0.40

22 601336 新华保险 37,900 1,948,060.00 0.39

23 600795 国电电力 512,000 1,843,200.00 0.37

24 601607 上海医药 62,528 1,805,808.64 0.36

第37页共59页

25 002142 宁波银行 93,400 1,802,620.00 0.36

26 600741 华域汽车 73,500 1,781,640.00 0.36

27 601939 建设银行 289,600 1,781,040.00 0.36

28 601390 中国中铁 203,900 1,767,813.00 0.36

29 600900 长江电力 107,500 1,653,350.00 0.33

30 601088 中国神华 73,000 1,627,170.00 0.33

31 600383 金地集团 141,400 1,621,858.00 0.33

32 600688 上海石化 240,100 1,587,061.00 0.32

33 600118 中国卫星 56,800 1,581,312.00 0.32

34 600048 保利地产 152,700 1,522,419.00 0.31

35 601628 中国人寿 55,000 1,483,900.00 0.30

36 002466 天齐锂业 26,600 1,445,710.00 0.29

37 600886 国投电力 173,700 1,372,230.00 0.28

38 601688 华泰证券 75,900 1,358,610.00 0.27

39 601186 中国铁建 112,700 1,355,781.00 0.27

40 600276 恒瑞医药 25,380 1,283,974.20 0.26

41 600221 海航控股 376,400 1,212,008.00 0.24

42 600029 南方航空 136,100 1,184,070.00 0.24

43 002415 海康威视 35,900 1,159,570.00 0.23

44 000651 格力电器 28,000 1,152,760.00 0.23

45 600309 万华化学 38,640 1,106,649.60 0.22

46 600739 辽宁成大 60,100 1,083,603.00 0.22

47 600271 航天信息 52,400 1,081,536.00 0.22

48 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.21

49 601899 紫金矿业 303,200 1,039,976.00 0.21

50 601928 凤凰传媒 106,400 1,038,464.00 0.21

第38页共59页

51 600373 中文传媒 44,100 1,036,791.00 0.21

52 600028 中国石化 174,100 1,032,413.00 0.21

53 002236 大华股份 43,400 989,954.00 0.20

54 000100 TCL集团 280,900 963,487.00 0.19

55 000503 海虹控股 38,100 949,833.00 0.19

56 601111 中国国航 94,900 925,275.00 0.19

57 002310 东方园林 55,100 921,272.00 0.19

58 600104 上汽集团 29,000 900,450.00 0.18

59 600036 招商银行 36,700 877,497.00 0.18

60 600660 福耀玻璃 33,500 872,340.00 0.18

61 000963 华东医药 17,000 844,900.00 0.17

62 600031 三一重工 101,000 821,130.00 0.17

63 601225 陕西煤业 115,700 817,999.00 0.16

64 300015 爱尔眼科 31,932 742,738.32 0.15

65 600100 同方股份 50,500 713,060.00 0.14

66 000876 新希望 84,600 695,412.00 0.14

67 601006 大秦铁路 80,900 678,751.00 0.14

68 601668 中国建筑 69,500 672,760.00 0.14

69 600637 东方明珠 30,400 658,768.00 0.13

70 000001 平安银行 70,000 657,300.00 0.13

71 600196 复星医药 20,430 633,125.70 0.13

72 000423 东阿阿胶 8,400 603,876.00 0.12

73 002304 洋河股份 6,950 603,329.50 0.12

74 600297 广汇汽车 79,170 596,150.10 0.12

75 601872 招商轮船 111,400 574,824.00 0.12

76 601669 中国电建 72,500 574,200.00 0.12

第39页共59页

77 600867 通化东宝 30,240 551,577.60 0.11

78 600021 上海电力 45,500 550,095.00 0.11

79 601766 中国中车 53,000 536,360.00 0.11

80 000671 阳光城 89,900 523,218.00 0.11

81 002594 比亚迪 9,800 489,510.00 0.10

82 600023 浙能电力 88,200 481,572.00 0.10

83 600703 三安光电 24,000 472,800.00 0.10

84 600839 四川长虹 128,800 466,256.00 0.09

85 600200 江苏吴中 33,500 442,200.00 0.09

86 002500 山西证券 45,800 438,764.00 0.09

87 600256 广汇能源 105,300 435,942.00 0.09

88 600415 小商品城 59,900 433,676.00 0.09

89 300104 乐视网 13,100 401,908.00 0.08

90 600648 外高桥 21,200 392,624.00 0.08

91 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.08

92 000061 农产品 42,900 388,674.00 0.08

93 000726 鲁泰Ａ 32,523 385,722.78 0.08

94 600085 同仁堂 10,800 377,568.00 0.08

95 002093 国脉科技 42,500 374,000.00 0.08

96 600332 白云山 12,800 371,712.00 0.07

97 600776 东方通信 54,500 369,510.00 0.07

98 601985 中国核电 47,200 368,632.00 0.07

99 600195 中牧股份 19,000 368,410.00 0.07

100 600126 杭钢股份 53,000 363,580.00 0.07

101 002252 上海莱士 17,700 358,248.00 0.07

102 600037 歌华有线 24,500 356,720.00 0.07

第40页共59页

103 600108 亚盛集团 82,000 353,420.00 0.07

104 300002 神州泰岳 42,000 350,280.00 0.07

105 002063 远光软件 33,500 349,070.00 0.07

106 600801 华新水泥 36,500 347,845.00 0.07

107 600862 中航高科 35,500 343,995.00 0.07

108 600978 宜华生活 34,000 341,700.00 0.07

109 300297 蓝盾股份 31,000 339,450.00 0.07

110 300202 聚龙股份 20,500 338,660.00 0.07

111 002155 湖南黄金 35,000 334,950.00 0.07

112 000975 银泰资源 26,500 334,695.00 0.07

113 000612 焦作万方 41,500 334,075.00 0.07

114 002266 浙富控股 68,000 331,840.00 0.07

115 000587 金洲慈航 22,000 327,800.00 0.07

116 002437 誉衡药业 45,000 327,600.00 0.07

117 600284 浦东建设 30,500 326,960.00 0.07

118 002028 思源电气 20,500 326,770.00 0.07

119 600039 四川路桥 78,000 324,480.00 0.07

120 600748 上实发展 45,000 324,000.00 0.07

121 600517 置信电气 42,500 321,725.00 0.06

122 603806 福斯特 10,000 320,100.00 0.06

123 000697 炼石有色 15,500 317,285.00 0.06

124 000926 福星股份 26,000 317,200.00 0.06

125 600064 南京高科 21,000 317,100.00 0.06

126 600743 华远地产 74,500 314,390.00 0.06

127 002106 莱宝高科 31,000 314,030.00 0.06

128 600664 哈药股份 54,000 313,740.00 0.06

第41页共59页

129 002727 一心堂 17,000 312,800.00 0.06

130 600750 江中药业 9,000 312,750.00 0.06

131 002022 科华生物 18,000 312,660.00 0.06

132 000012 南玻Ａ 33,500 312,555.00 0.06

133 600422 昆药集团 27,500 311,850.00 0.06

134 603567 珍宝岛 18,500 311,355.00 0.06

135 000049 德赛电池 6,000 310,860.00 0.06

136 000541 佛山照明 34,000 309,740.00 0.06

137 002681 奋达科技 24,600 309,714.00 0.06

138 000667 美好置业 93,500 309,485.00 0.06

139 002384 东山精密 12,500 308,750.00 0.06

140 300039 上海凯宝 42,000 305,340.00 0.06

141 603377 东方时尚 8,000 300,720.00 0.06

142 002390 信邦制药 34,500 300,495.00 0.06

143 000826 启迪桑德 8,500 298,520.00 0.06

144 600252 中恒集团 73,300 296,132.00 0.06

145 603005 晶方科技 10,500 293,895.00 0.06

146 600369 西南证券 52,300 293,403.00 0.06

147 603766 隆鑫通用 40,000 291,200.00 0.06

148 600863 内蒙华电 96,000 288,960.00 0.06

149 000543 皖能电力 49,000 285,670.00 0.06

150 001696 宗申动力 37,500 283,875.00 0.06

151 002183 怡亚通 32,600 281,338.00 0.06

152 002007 华兰生物 7,700 281,050.00 0.06

153 000703 恒逸石化 19,500 277,680.00 0.06

154 601016 节能风电 74,500 274,160.00 0.06

第42页共59页

155 600026 中远海能 41,000 271,830.00 0.05

156 600499 科达洁能 34,000 269,960.00 0.05

157 601678 滨化股份 38,500 267,575.00 0.05

158 002221 东华能源 24,500 267,295.00 0.05

159 600141 兴发集团 21,500 265,955.00 0.05

160 600611 大众交通 48,000 264,960.00 0.05

161 603188 亚邦股份 15,000 261,600.00 0.05

162 600894 广日股份 22,000 260,480.00 0.05

163 002440 闰土股份 17,000 259,420.00 0.05

164 002277 友阿股份 40,000 258,000.00 0.05

165 000718 苏宁环球 44,000 257,840.00 0.05

166 002468 申通快递 10,000 254,100.00 0.05

167 600694 大商股份 6,500 253,305.00 0.05

168 600348 阳泉煤业 37,000 250,860.00 0.05

169 000552 靖远煤电 70,000 249,900.00 0.05

170 000417 合肥百货 30,000 247,500.00 0.05

171 601618 中国中冶 49,100 245,991.00 0.05

172 300159 新研股份 18,500 244,940.00 0.05

173 601155 新城控股 13,100 242,874.00 0.05

174 603556 海兴电力 5,500 241,395.00 0.05

175 002344 海宁皮城 29,000 241,280.00 0.05

176 002646 青青稞酒 13,000 226,980.00 0.05

177 000559 万向钱潮 21,300 226,206.00 0.05

178 000848 承德露露 22,500 224,550.00 0.05

179 000938 紫光股份 3,658 223,576.96 0.05

180 000983 西山煤电 25,400 222,758.00 0.04

第43页共59页

181 002174 游族网络 6,800 215,968.00 0.04

182 603866 桃李面包 6,000 213,480.00 0.04

183 600887 伊利股份 9,100 196,469.00 0.04

184 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.04

185 000538 云南白药 2,000 187,700.00 0.04

186 300070 碧水源 9,500 177,175.00 0.04

187 601877 正泰电器 8,700 174,783.00 0.04

188 002027 分众传媒 12,600 173,376.00 0.03

189 600208 新湖中宝 38,100 171,450.00 0.03

190 002146 荣盛发展 17,100 168,777.00 0.03

191 600489 中金黄金 16,300 163,489.00 0.03

192 600757 长江传媒 21,000 156,870.00 0.03

193 600831 广电网络 15,500 154,225.00 0.03

194 601929 吉视传媒 44,500 153,970.00 0.03

195 000681 视觉中国 9,500 148,770.00 0.03

196 300043 星辉娱乐 18,000 147,780.00 0.03

197 001979 招商蛇口 6,600 140,976.00 0.03

198 002152 广电运通 16,800 139,608.00 0.03

199 600066 宇通客车 6,300 138,411.00 0.03

200 000338 潍柴动力 10,300 135,960.00 0.03

201 601600 中国铝业 29,400 132,888.00 0.03

202 002128 露天煤业 14,700 127,890.00 0.03

203 002056 横店东磁 16,600 124,500.00 0.03

204 002008 大族激光 3,400 117,776.00 0.02

205 600010 包钢股份 51,240 112,215.60 0.02

206 002714 牧原股份 4,000 108,880.00 0.02

第44页共59页

207 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.02

208 600804 鹏博士 4,800 85,200.00 0.02

209 603238 诺邦股份 2,700 79,326.00 0.02

210 601211 国泰君安 3,800 77,938.00 0.02

211 600834 申通地铁 6,200 77,872.00 0.02

212 601919 中远海控 10,800 57,780.00 0.01

213 002669 康达新材 1,800 52,704.00 0.01

214 603993 洛阳钼业 9,800 49,588.00 0.01

215 601901 方正证券 4,900 48,657.00 0.01

216 600009 上海机场 1,300 48,503.00 0.01

217 600674 川投能源 4,900 48,118.00 0.01

218 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

219 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

220 000709 河钢股份 10,500 43,995.00 0.01

221 601633 长城汽车 3,300 43,857.00 0.01

222 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

223 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01

224 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.01

225 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.01

226 002153 石基信息 1,600 36,368.00 0.01

227 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

228 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01

229 600585 海螺水泥 1,300 29,549.00 0.01

230 600019 宝钢股份 4,200 28,182.00 0.01

231 600115 东方航空 3,800 25,840.00 0.01

232 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

第45页共59页

233 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

234 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

235 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

236 002739 万达电影 400 20,388.00 0.00

237 601857 中国石油 2,400 18,456.00 0.00

238 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

239 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

240 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

241 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

242 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 601288 农业银行 10,554,531.00 1.53

2 601328 交通银行 10,307,876.86 1.50

3 000895 双汇发展 6,347,814.50 0.92

4 601688 华泰证券 6,024,811.06 0.88

5 002142 宁波银行 5,939,699.04 0.86

6 601009 南京银行 5,933,972.05 0.86

7 601818 光大银行 5,380,015.00 0.78

8 601939 建设银行 5,337,580.00 0.78

9 000333 美的集团 5,262,788.00 0.76

10 601318 中国平安 5,191,868.00 0.75

第46页共59页

11 601601 中国太保 5,154,631.00 0.75

12 000415 渤海金控 4,929,749.00 0.72

13 601336 新华保险 4,846,245.92 0.70

14 600074 保千里 4,823,159.25 0.70

15 601398 工商银行 4,456,968.00 0.65

16 601390 中国中铁 4,450,883.17 0.65

17 000568 泸州老窖 4,285,962.83 0.62

18 600873 梅花生物 4,260,006.00 0.62

19 600519 贵州茅台 4,177,782.00 0.61

20 600816 安信信托 4,160,422.34 0.60

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 600547 山东黄金 8,944,087.75 1.30

2 000333 美的集团 6,267,208.58 0.91

3 000776 广发证券 6,199,579.75 0.90

4 601688 华泰证券 6,175,833.16 0.90

5 601009 南京银行 5,245,553.18 0.76

6 000858 五粮液 4,999,960.41 0.73

7 601398 工商银行 4,260,451.00 0.62

8 600519 贵州茅台 4,226,369.00 0.61

9 002142 宁波银行 3,943,931.80 0.57

10 600873 梅花生物 3,810,339.42 0.55

第47页共59页

11 600900 长江电力 3,782,092.18 0.55

12 601939 建设银行 3,726,890.22 0.54

13 600518 康美药业 3,707,534.88 0.54

14 000728 国元证券 3,651,977.16 0.53

15 601288 农业银行 3,390,971.00 0.49

16 600060 海信电器 3,307,498.30 0.48

17 601328 交通银行 3,249,552.00 0.47

18 000423 东阿阿胶 3,215,416.65 0.47

19 600783 XD鲁信创 3,190,065.36 0.46

20 000726 鲁泰Ａ 3,067,954.90 0.45

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 429,262,454.37

卖出股票的收入（成交）总额 364,744,086.36

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第48页共59页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

IF1707 IF1707 -103.00 -112,704,660.0 -3,722,820.56-

0

IF1708 IF1708 -17.00 -18,549,720.00 -315,060.00-

IH1707 IH1707 -40.00 -30,331,200.00 -891,720.00-

公允价值变动总额合计 -4,929,600.5

6

股指期货投资本期收益 -10,430,185.

15

股指期货投资本期公允价值变动 -5,290,674.8

5

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。

本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

第49页共59页

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的青岛海尔（600690）于2016年8月16日公告称，公司子

公司重庆新日日顺家电销售有限公司上海分公司、重庆海尔家电销售有限公司上海分公司收到上海市物价局《行政处罚决定书》（第2520160009 号）。根据决定书，上海市物价局认为前述公司对上海区域的经销商采取限定终端零售最低价格的管控措施构成“限定向第三人转售商品最低价格”垄断协议的行为。上海市物价局依照相关规定要求前述公司立即停止该行为，并处以共计1,200余万元的罚款。

对该证券的投资决策程序的说明：公司是全球大型家电第一品牌，2016年品牌零售量占

全球市场的10.3%，居全球第一，实力雄厚。经过本基金管理人内部严格的投资决策流

程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,423,599.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 230,584.84

5 应收申购款 54,835.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,709,019.38

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第50页共59页

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份额比

持有份额 例 持有份额 占总份额比例

4,526 89,984.73 394,678,7 96.91% 12,592,17 3.09%

16.70 5.13

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 100,228.09 0.0246%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额持有份额发起份额发起份额 发起份额

项目 总数 占基金总 总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理人固有资金 10,003,15 2.46% 10,003,15 2.46% 不少于三

0.00 0.00 年

第51页共59页

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 100,228.0 0.02% - - -

9

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,103,37 2.48% 10,003,15 2.46% -

8.09 0.00

注：1.本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10万元认

购了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约

定。发起资金认购的基金份额来自基金合同生效之日起持有不少于3年。

2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为1.2%。符合基金合同和

招募说明书等法律文件的约定。

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年11月20日）基金份额 719,877,758.17

总额

本报告期期初基金份额总额 561,726,456.58

本报告期基金总申购份额 2,068,544.55

减：本报告期基金总赎回份额 156,524,109.30

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 407,270,891.83

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次

临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。

第52页共59页

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

天风证券 2 206,441,979.78 26.00% 150,360.74 31.61%-

申万宏源 2 196,791,580.19 24.78% 83,428.73 17.54%-

中信建投 2 143,918,745.44 18.13% 90,737.71 19.07%-

渤海证券 1 139,282,736.00 17.54% 99,072.49 20.83%-

华创证券 1 49,547,969.82 6.24% 20,379.44 4.28%-

银河证券 1 27,380,713.42 3.45% 13,999.82 2.94%-

长江证券 1 18,175,465.78 2.29% 11,110.71 2.34%-

国金证券 1 12,467,350.30 1.57% 6,623.41 1.39%-

中金公司 2 - - - --

中信证券 2 - - - --

注：1、本基金本报告期交易单元无变化。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

第53页共59页

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会议核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会议核准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当 占当

期债 期回 占当期权

券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总

交总 交总 额的比例

额的 额的

比例 比例

天风证券 - - 70,000,000. 56.45 - -

00 %

申万宏源 138,607.20 100.0 54,000,000. 43.55 - -

0% 00 %

中信建投 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上海

1 2016 年度最后一个市场交易日基金资 证券报》和《证券时报》 2017-01-01

产净值和基金份额净值公告

2 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上海 2017-01-10

第54页共59页

资基金关于股指期货投资策略执行情况 证券报》和《证券时报》

的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

3 基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限 证券报》和《证券时报》 2017-01-12

公司申购费率优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

4 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限 证券报》和《证券时报》 2017-01-12

公司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

5 基金新增凤凰金信（银川）投资管理有 证券报》和《证券时报》 2017-01-18

限公司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加凤凰 《中国证券报》、《上海

6 金信（银川）投资管理有限公司申购费 证券报》和《证券时报》 2017-01-18

率优惠活动的公告

7 海富通基金管理有限公司关于总经理变 《中国证券报》、《上海 2017-02-04

更的公告 证券报》和《证券时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

8 基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公 证券报》和《证券时报》 2017-02-10

司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加深圳 《中国证券报》、《上海

9 市金斧子投资咨询有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2017-02-10

惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

10 基金新增华龙证券股份有限公司为销售 证券报》和《证券时报》 2017-03-03

机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

11 基金新增首创证券有限责任公司为销售 证券报》和《证券时报》 2017-03-03

机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

12 基金参加首创证券有限责任公司申购费 证券报》和《证券时报》 2017-03-03

率优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海

13 华夏财富投资管理有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2017-03-21

惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

14 基金新增上海华夏财富投资管理有限公 证券报》和《证券时报》 2017-03-21

司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

15 基金新增中泰证券股份有限公司为销售 证券报》和《证券时报》 2017-03-29

机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分

16 开放式基金继续在中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海 2017-03-31

限公司开展个人电子银行基金申购费率 证券报》和《证券时报》

优惠活动的公告

第55页共59页

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上海

17 资基金关于股指期货投资策略执行情况 证券报》和《证券时报》 2017-04-06

的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

18 基金新增南京苏宁基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加南京 《中国证券报》、《上海

19 苏宁基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

20 基金新增光大证券股份有限公司为销售 证券报》和《证券时报》 2017-04-17

机构的公告

21 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 2017-04-20

持有的股票停牌后估值方法变更的公告 证券报》和《证券时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

22 基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-05-11

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上海

23 蛋卷基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-05-11

动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

24 基金新增上海基煜基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海

25 基煜基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

动的公告

海富通基金管理有限公司关于参加中泰 《中国证券报》、《上海

26 证券股份有限公司申购费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

27 基金新增安信证券股份有限公司为销售 证券报》和《证券时报》 2017-05-24

机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

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2017/1/1-2017 200,8 140,826 60,000,000

机构 1 /2/21 26,51 - ,518.34 .01 14.62%

8.35

2017/2/22-201 83,19 83,193,843

2 7/6/30 3,843 - - .59 20.43%

.59

2017/1/1-2017 165,6 165,698,42

3 /6/30 98,42 - - 5.84 40.69%

5.84

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法

及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了50只公募基金。截至2017年6月30

日，海富通管理的公募基金资产规模超过468亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过

224亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年6月

30日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年6月30日，海富通管理的

特定客户资产管理业务规模超过294亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被

全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公

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司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外

机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，

海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保

监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子

公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016

年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保

险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固

定收益投资金牛基金公司”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件（二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同

（三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书

（四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人

办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

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海富通基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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