海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 审计报告......16

§7 年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......21

§8 投资组合报告......44

8.1期末基金资产组合情况......44

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......45

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......50

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.12 投资组合报告附注......52

§9 基金份额持有人信息......53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

9.4发起式基金发起资金持有份额情况......54

§10 开放式基金份额变动......54

§11 重大事件揭示......55

11.1基金份额持有人大会决议......55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4 基金投资策略的改变......55

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8 其他重大事件......57

§12 影响投资者决策的其他重要信息......61

§13 备查文件目录......62

13.1 备查文件目录......62

13.2 存放地点......62

13.3 查阅方式......63

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

基金简称 海富通阿尔法对冲混合

基金主代码 519062

交易代码 519062

基金运作方式 契约型、发起式、开放式

基金合同生效日 2014年11月20日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 561,726,456.58份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机

投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同

时，获取稳定的收益。

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组

投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵

活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于

债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于

风险收益特征 中等风险水平的投资品种。

本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此

与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 奚万荣 王永民

负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896

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电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942

上海市浦东新区陆家嘴花园

注册地址 石桥路66号东亚银行金融 北京西城区复兴门内大街1号

大厦36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园

办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 北京西城区复兴门内大街1号

大厦36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张文伟 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路202号普

所(特殊普通合伙) 华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大

任公司 街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年11月20日

3.1.1期间数据和 2016年 2015年 （基金合同生效日）

指标 至2014年12月31

日

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本期已实现收益 22,744,443.83 54,746,065.52 -4,460,788.71

本期利润 21,295,087.56 38,208,192.80 14,048,149.22

加权平均基金份额 0.0289 0.0571 0.0202

本期利润

本期加权平均净值 2.40% 4.92% 1.98%

利润率

本期基金份额净值 2.51% 17.16% 2.00%

增长率

3.1.2期末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末可供分配利润 126,583,467.30 179,780,626.40 -4,460,788.71

期末可供分配基金 0.2253 0.1947 -0.0062

份额利润

期末基金资产净值 688,309,923.88 1,103,254,943.84 733,925,907.39

期末基金份额净值 1.225 1.195 1.020

3.1.3累计期末指 2016年末 2015年末 2014年末

标

基金份额累计净值 22.50% 19.50% 2.00%

增长率

注：1、本基金合同生效日为2014年11月20日，合同生效当年期间的数据和指标按实

际存续期计算。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.07% 0.05% 0.69% 0.01% 0.38% 0.04%

月

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过去六个 1.49% 0.05% 1.38% 0.01% 0.11% 0.04%

月

过去一年 2.51% 0.05% 2.76% 0.01% -0.25% 0.04%

自基金合

同生效起 22.50% 0.37% 6.70% 0.01% 15.80% 0.36%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年11月20日至2016年12月31日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基

金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：图中列示的2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月20日（基

金合同生效日）起至12月31日止计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注

红数

2016年 - - - --

2015年 - - - --

2014年 - - - --

合计 - - - --

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公

司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日，本基金管理人共管

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理42只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通

货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基 硕士，持有基金从业人员资

金经理；海 格证书。历任复旦金仕达计

富通养老收 算机有限公司高级程序员、

益混合基金 部门经理，东方证券股份有

经理；海富 限公司高级开发经理，IBM

通新内需混 2014-11-2 中国有限公司高级咨询顾

陈甄璞 合基金经 0 - 8年 问，海富通基金管理有限公

理；海富通 司量化分析师、投资经理、

东财大数据 量化投资部副总监，现任海

混合基金经 富通基金管理有限公司量

理；海富通 化投资部总监。2014年11

欣益混合基 月起任海富通阿尔法对冲

金经理；量 混合基金经理。2015年 4

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化投资部总 月至2016年6月兼任海富

监 通养老收益混合和海富通

新内需混合基金经理。2016

年1月起兼任海富通东财大

数据混合基金经理。2016

年9月起兼任海富通欣益混

合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、 第11页共63页

交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年的股市，可谓是惊心动魄，跌宕起伏，整体处于震荡市。2016全年上

证综指下跌12.31%，收3103.64点，深圳成指跌19.64%，报10177.14点，中小板、创

业板指分别下跌22.89%和27.71%。而一级市场可谓热火朝天，IPO和增发金额不断创

新高。

2016年的市场经历了许多重要事件的冲击，全球政治环境的变化扰动着经济和资本

市场。年初美元走强、人民币兑美元汇率承压；年中英国“脱欧”，全球市场悲观情绪骤升；11月，特朗普赢得美国大选，再现“黑天鹅”事件；年末美联储如期加息并透露明年信号，全球范围内经济复苏、物价上涨。

就国内而言，2016开年A股市场暴跌，沪指跌至年内最低点2638.30点。二季度呈

现先扬后抑，随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行，重回3000点，随后因

监管趋严受到冲击，“史上最严借壳标准”令花样借壳走向穷途末路，沪指3000点得而

复失，盘面维持窄幅震荡，投资情绪持续低迷，多个交易日振幅创新低。四季度市场一改低迷走势，沪指一度突破3200点，但年末债市经历了较大的调整，加之保监会出台了限制险资入主上市公司的措施，炒作资金降温，股市受到一定影响，12月最终沪指下跌4.50%，收于3103.64点，深圳成指跌7.58%，收于10177.14点，中小板下跌6.23%，创业板下跌10.12%。

板块方面，在29个中信一级行业中，2016全年只有食品饮料（7.56%）、家电（1.78%）、

银行（0.69%）、煤炭（0.36%）获得正收益，传媒（-37.71%）、计算机（-36.12%）、旅游餐饮（-27.81%）、交通运输（-23.99%）、国防军工（-22.69%）跌幅逾20%。

股指期货受监管调整的预期利好，继续缩小负基差均值，但是年度的平均负基差仍然不适合采用股票较高仓位的投资策略。本基金在克服负基差缩小的影响，力图在低仓位下，通过量化选股模型有效获取阿尔法收益，取得了一定的阿尔法收益，并能够及时控制回撤风险。在市场的大幅震荡期间，减少阿尔法选股操作，力图为持有人保留住阿尔法投资收益，2016年新股申购持续全年，尽管新股申购的政策出现变化，底仓股票额度持续提高，本基金依靠股指期货对冲操作，有效降低了股票市值波动的影响，获取了一定的新股收益。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为2.51%，同期业绩比较基准收益率为2.76%，基金

净值跑输业绩比较基准0.25个百分点，主要的原因是2016年股指期货的负基差均值持

续不利于完全对冲产品的高仓位操作。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，预计中国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速

下行方面，2017年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016年房地产市

场表现出过热的特征，销售面积和销售金额分别比上年增长22.5%和34.8%，推动全年

房地产投资增速由上年的1.0%回升至6.9%，对2016年的经济企稳贡献不小。2016年“十

一”期间20个城市的限购、限贷政策出台之后，房地产销售面积增速已经开始下滑，我

们认为该下滑趋势将持续一至两年时间，未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力，预计2017年2季度将是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面，房地产销售火热带来的需求好转叠加库存低位等因素，推动整个2016年大宗商品表现良好，从而导致2016下半年PPI回升屡屡超出预期，这一趋势在2017年尤其是上半年仍然有望持续，预计PPI同比增速在2-3月份达到高点，可能在7-8%左右，全年PPI可能在4%以上。CPI走势来看，2017年全年也有一定的上行压力，主要是油价及相关产业链的价格上涨对于CPI构成中食品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。预计CPI上半年1-2月份是高点，而下半年至年末将再次有上行压力。基于通胀的压力，货币政策在2017年大概率会中性偏紧，主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。财政政策方面，我们预计2017 年会继续维持“积极的财政政策”的基调，房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。海外方面，特朗普正式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的机遇和冲击也需要持续关注。

证券市场表现方面，2016年大盘股显着跑赢小盘股，整个市场的风格主要是关注行

业基本面和公司业绩，我们预计2017上半年这一风格大概率仍会持续。目前从上市公

司估值水平来看，整体估值偏低，但是分化严重，多数行业仍高于历史均值水平。在国内经济面临下行压力、货币政策预期中性偏紧的情况下，我们需要更多关注企业的盈利改善和确定性。2017年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种，后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位，补库存的需求可能推升产品价格，从而带动盈利上涨。

出口行业受益于人民币贬值，预计2017年或有一定改善。2017下半年，我们认为成长

型品种可能有一定的超跌反弹的机会，但需要观察到货币政策不再边际收紧，同时行业基本面也需要看到一些转好的趋势。

每一年A股的春季行情都非常值得期待与参与，上证指数很有可能在2017年上半

年出现震荡上行的格局，本基金将积极利用大盘股量化模型，结合情绪择时指标体系，努力抓住股票的结构性上涨波段，严格控制回撤风险，同时参与新股申购，继续为持有 第13页共63页

人提供稳定的阿尔法收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、

系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：

一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。

监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。

二、加强对公司和基金日常运作的合规审核

本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。

三、加强对各业务部门审计和检查的力度

本报告期内，监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常业务检查安排，对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、定期审计及日常检查工作，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。

四、有效推进反洗钱工作

本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求建立客户洗钱风险评估指标体系，对客户进行洗钱风险等级划分。同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。

五、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念

本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。

六、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。

本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。

第14页共63页

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经

验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

第15页共63页

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第22024号

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“海富通阿尔法对冲混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海富通阿尔法对冲混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中

国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致

的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

第16页共63页

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述海富通阿尔法对冲混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通阿尔法对冲混合基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈玲 傅琛慧

上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2017-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 9,142,574.99 190,371,506.63

结算备付金 478,865,013.45 899,429,807.84

存出保证金 18,090,191.57 5,324,909.19

交易性金融资产 7.4.7.2 94,974,348.43 31,462,612.98

其中：股票投资 94,974,348.43 31,462,612.98

基金投资 - -

债券投资 - -

第17页共63页

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,523,457.99 -

应收利息 7.4.7.5 260,521.48 428,243.46

应收股利 - -

应收申购款 84,998,000.00 5,475.71

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 689,854,107.91 1,127,022,555.81

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 140,076.79

应付赎回款 5,682.13 20,924,869.78

应付管理人报酬 790,801.98 1,645,425.64

应付托管费 131,800.33 274,237.62

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 230,889.65 413,851.46

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 385,009.94 369,150.68

负债合计 1,544,184.03 23,767,611.97

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 561,726,456.58 923,474,317.44

未分配利润 7.4.7.10 126,583,467.30 179,780,626.40

所有者权益合计 688,309,923.88 1,103,254,943.84

第18页共63页

负债和所有者权益总计 689,854,107.91 1,127,022,555.81

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.225元，基金份额总额561,726,456.58

份。

7.2 利润表

会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 38,486,368.89 58,433,284.32

1.利息收入 18,160,416.33 10,691,034.77

其中：存款利息收入 7.4.7.11 17,926,760.24 10,383,109.45

债券利息收入 - 187.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 233,656.09 307,737.42

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 18,728,320.33 60,386,774.48

其中：股票投资收益 7.4.7.12 23,368,699.37 100,657,459.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 607,793.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -5,849,102.86 -41,527,483.04

股利收益 7.4.7.16 1,208,723.82 649,005.19

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -1,449,356.27 -16,537,872.72

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,046,988.50 3,893,347.79

减：二、费用 17,191,281.33 20,225,091.52

1．管理人报酬 13,432,532.11 11,719,920.59

2．托管费 2,238,755.29 1,953,320.09

3．销售服务费 - -

第19页共63页

4．交易费用 7.4.7.19 1,098,095.31 6,133,558.99

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 421,898.62 418,291.85

三、利润总额（亏损总额以“-” 21,295,087.56 38,208,192.80

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 21,295,087.56 38,208,192.80

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 923,474,317.44 179,780,626.40 1,103,254,943.84

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 21,295,087.56 21,295,087.56

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-” -361,747,860.86 -74,492,246.66 -436,240,107.52

号填列）

其中：1.基金申购款 809,707,004.31 166,577,717.30 976,284,721.61

2.基金赎回款 -1,171,454,865.17 -241,069,963.96 -1,412,524,829.13

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 561,726,456.58 126,583,467.30 688,309,923.88

（基金净值）

项目 上年度可比期间

第20页共63页

2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 719,877,758.17 14,048,149.22 733,925,907.39

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 38,208,192.80 38,208,192.80

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-” 203,596,559.27 127,524,284.38 331,120,843.65

号填列）

其中：1.基金申购款 1,307,627,288.42 254,969,664.59 1,562,596,953.01

2.基金赎回款 -1,104,030,729.15 -127,445,380.21 -1,231,476,109.36

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 923,474,317.44 179,780,626.40 1,103,254,943.84

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895号《关于核准海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币719,531,193.38元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第680号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 719,877,758.17份基金份额,其中认购资金利息折合 第21页共63页

346,564.79份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人

为中国银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于5,000万份，基金募集金额不少于

5,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有

期限不少于三年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年3月24日批

准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

第22页共63页

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合

同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 第23页共63页

的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无

交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重

大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易

价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

第24页共63页

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第25页共63页

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨

跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范

证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除

外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015

年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机

构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股

票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 第26页共63页

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1

年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 9,142,574.99 190,371,506.63

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计 9,142,574.99 190,371,506.63

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 94,813,713.78 94,974,348.43 160,634.65

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 94,813,713.78 94,974,348.43 160,634.65

第27页共63页

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 29,017,839.20 31,462,612.98 2,444,773.78

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 29,017,839.20 31,462,612.98 2,444,773.78

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 - - --

——股指期货 -90,433,794.29 - --

其他衍生工具 - - --

合计 -90,433,794.29 - --

上年度末

项目 2015年12月31日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 - - --

——股指期货 -25,480,440.00 - --

第28页共63页

其他衍生工具 - - --

合计 -25,480,440.00 - --

注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算

准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 9,518.65 72,891.54

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 247,568.88 354,039.52

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 3,399.95 1,209.40

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 34.00 103.00

合计 260,521.48 428,243.46

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第29页共63页

交易所市场应付交易费用 230,889.65 413,851.46

银行间市场应付交易费用 - -

合计 230,889.65 413,851.46

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 9.94 4,150.68

预提费用 385,000.00 365,000.00

合计 385,009.94 369,150.68

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 923,474,317.44 923,474,317.44

本期申购 809,707,004.31 809,707,004.31

本期赎回（以“-”号填列） -1,171,454,865.17 -1,171,454,865.17

本期末 561,726,456.58 561,726,456.58

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 219,535,143.30 -39,754,516.90 179,780,626.40

本期利润 22,744,443.83 -1,449,356.27 21,295,087.56

本期基金份额交易产生 -91,877,494.87 17,385,248.21 -74,492,246.66

的变动数

其中：基金申购款 201,562,558.72 -34,984,841.42 166,577,717.30

基金赎回款 -293,440,053.59 52,370,089.63 -241,069,963.96

本期已分配利润 - - -

本期末 150,402,092.26 -23,818,624.96 126,583,467.30

第30页共63页

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 466,839.62 1,136,503.98

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 17,422,693.95 9,207,651.80

其他 37,226.67 38,953.67

合计 17,926,760.24 10,383,109.45

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 440,216,335.38 2,730,883,157.64

减：卖出股票成本总额 416,847,636.01 2,630,225,698.31

买卖股票差价收入 23,368,699.37 100,657,459.33

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 2,393,980.90

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 - 1,786,000.00

付）成本总额

减：应收利息总额 - 187.90

买卖债券差价收入 - 607,793.00

7.4.7.14 贵金属投资收益

第31页共63页

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月312015年1月1日至2015年12月31

日 日

买卖股指期货投资收益 -5,849,102.86 -41,527,483.04

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

股票投资产生的股利收益 1,208,723.82 649,005.19

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,208,723.82 649,005.19

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

1.交易性金融资产 -2,284,139.13 -42,084,355.76

——股票投资 -2,284,139.13 -42,084,355.76

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

2.衍生工具 834,782.86 25,546,483.04

——权证投资 - -

——股指期货投资 834,782.86 25,546,483.04

3.其他 - -

合计 -1,449,356.27 -16,537,872.72

7.4.7.18 其他收入

第32页共63页

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 3,045,614.72 3,382,102.80

基金转换费收入 1,373.78 511,244.99

合计 3,046,988.50 3,893,347.79

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的

赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

交易所市场交易费用 1,083,144.39 5,925,136.48

银行间市场交易费用 - -

股指期货交易费用 14,950.92 208,422.51

合计 1,098,095.31 6,133,558.99

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

审计费用 85,000.00 65,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

债券托管账户维护费 18,000.00 12,000.00

其他 200.00 200.00

银行划款手续费 18,698.62 41,091.85

合计 421,898.62 418,291.85

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

第33页共63页

7.4.8.2 资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发教

育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的

增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策

有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程

中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东

InvestmentPartnersBEHolding)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

第34页共63页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 13,432,532.11 11,719,920.59

其中：支付销售机构的客户维护 310,585.10 1,525,286.36

费

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,238,755.29 1,953,320.09

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

基金合同生效日（2014年

11月20日）持有的基金份 10,003,150.00 10,003,150.00

额

报告期初持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00

报告期间申购/买入总份额 - -

第35页共63页

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -

份额

报告期末持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00

报告期末持有的基金份额 1.78% 1.08%

占基金总份额比例

注：基金管理人海富通在本年度申购本基金的交易委托直销机构办理，适用费率为人民币1,000元/笔。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 9,142,574.99 466,839.62 190,371,506.6 1,136,503.98

3

合计 9,142,574.99 466,839.62 190,371,506.6 1,136,503.98

3

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未实施利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

第36页共63页

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额

型

00283 道恩 2016- 2017- 新股 10,42 10,42

8 股份 12-28 01-06 未上 15.28 15.28 682 0.96 0.96 -

市

00284 华统 2016- 2017- 新股 11,88 11,88

0 股份 12-29 01-10 未上 6.55 6.55 1,814 1.70 1.70 -

市

60137 中原 2016- 2017- 新股 26,69 106,7 106,7

5 证券 12-20 01-03 未上 4.00 4.00 5 80.00 80.00 -

市

60303 德新 2016- 2017- 新股 9,458. 9,458.

2 交运 12-27 01-05 未上 5.81 5.81 1,628 68 68 -

市

60303 常熟 2016- 2017- 新股 24,17 24,17

5 汽饰 12-27 01-05 未上 10.44 10.44 2,316 9.04 9.04 -

市

60318 华正 2016- 2017- 新股 10,06 10,06

6 新材 12-26 01-03 未上 5.37 5.37 1,874 3.38 3.38 -

市

60322 景旺 2016- 2017- 新股 55,35 55,35

8 电子 12-28 01-06 未上 23.16 23.16 2,390 2.40 2.40 -

市

60326 天龙 2016- 2017- 新股 22,85 22,85

6 股份 12-30 01-10 未上 14.63 14.63 1,562 2.06 2.06 -

市

首发

60366 苏州 2016- 2017- 原股 8.03 32.22 26,00 208,8 837,9 -

0 科达 11-21 11-30 东限 7 36.21 45.54

售股

60368 皖天 2016- 2017- 新股 37,91 37,91

9 然气 12-30 01-10 未上 7.87 7.87 4,818 7.66 7.66 -

市

首发 1,261,

30050 维宏 2016- 2016- 原股 20.08 121.4 10,38 208,4 430.6 -

8 股份 04-12 04-19 东限 9 3 90.64 7

售股

30058 美联 2016- 2017- 新股 9,355. 9,355.

6 新材 12-26 01-04 未上 9.30 9.30 1,006 80 80 -

市

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股 第37页共63页

申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

申万宏 2016-12-重大事项 2017-01-

000166源 6.25 6.29 54,400 350,336.00 340,000.00 -

21 26

炼石有 2016-11-重大资产

000697色 重组 23.51 - - 16,400 369,809.66 385,564.00 -

17

省广股 2016-11-重大事项

002400份 13.79 - - 20,500 272,394.00 282,695.00 -

28

双林股 2016-11-重大资产 2017-01-

300100份 重组 34.00 30.60 900 32,056.11 30,600.00 -

07 25

世纪瑞 2016-11-重大资产 2017-03-

300150尔 重组 9.97 10.97 3,200 31,751.00 31,904.00 -

08 21

广信材 2016-10-重大资产 2017-01-

300537料 重组 48.79 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -

12 13

亿晶光 2016-12-重大事项 2017-01-

600537电 7.43 8.17 39,900 305,401.00 296,457.00 -

27 13

航天长 2016-11-重大事项

600855峰 28.89 - - 1,100 32,050.00 31,779.00 -

08

广安爱 2016-11-重大事项

600979众 7.92 - - 4,200 34,314.00 33,264.00 -

14

北特科 2016-12-股票交易 2017-01-

603009技 异常波动 47.89 52.68 1,600 64,711.00 76,624.00 -

28 04

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影

响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

第38页共63页

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 第39页共63页

面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个

月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

第40页共63页

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 9,142,574.99 - - - 9,142,574.99

结算备付金 478,865,013.45 - - - 478,865,013.45

存出保证金 18,090,191.57 - - - 18,090,191.57

交易性金融资产 - - - 94,974,348.43 94,974,348.43

应收申购款 84,998,000.00 - - - 84,998,000.00

应收证券清算款 - - - 3,523,457.99 3,523,457.99

应收利息 - - - 260,521.48 260,521.48

资产总计 591,095,780.01 - - 98,758,327.90 689,854,107.91

负债

应付证券清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 790,801.98 790,801.98

应付托管费 - - - 131,800.33 131,800.33

应付交易费用 - - - 230,889.65 230,889.65

应付赎回款 - - - 5,682.13 5,682.13

其他负债 - - - 385,009.94 385,009.94

负债总计 - - - 1,544,184.03 1,544,184.03

利率敏感度缺口 591,095,780.01 - - 97,214,143.87 688,309,923.88

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 190,371,506.63 - - - 190,371,506.63

结算备付金 899,429,807.84 - - - 899,429,807.84

存出保证金 5,324,909.19 - - - 5,324,909.19

交易性金融资产 - - - 31,462,612.98 31,462,612.98

应收申购款 3,489.07 - - 1,986.64 5,475.71

应收利息 - - - 428,243.46 428,243.46

资产总计 1,095,129,712.73 - - 31,892,843.081,127,022,555.81

负债

应付证券清算款 - - - 140,076.79 140,076.79

应付管理人报酬 - - - 1,645,425.64 1,645,425.64

应付托管费 - - - 274,237.62 274,237.62

应付交易费用 - - - 413,851.46 413,851.46

应付赎回款 - - - 20,924,869.78 20,924,869.78

其他负债 - - - 369,150.68 369,150.68

负债总计 - - - 23,767,611.97 23,767,611.97

利率敏感度缺口 1,095,129,712.73 - - 8,125,231.111,103,254,943.84

第41页共63页

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于

本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%~120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第42页共63页

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金 占基

资产净 金资

公允价值 值比例 公允价值 产净

（%） 值比

例（%）

交易性金融资产－股票投资 94,974,348.43 13.80 31,462,612.98 2.85

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 94,974,348.43 13.80 31,462,612.98 2.85

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约75 增加约107

2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约75 减少约107

注：金额为约数，精确到万元。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为91,017,862.58元，第二层次的余额为3,956,485.85元，

无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次31,462,612.98元，无属于第二层

次以及第三层次的余额)。

第43页共63页

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年

12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 94,974,348.43 13.77

其中：股票 94,974,348.43 13.77

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 488,007,588.44 70.74

7 其他各项资产 106,872,171.04 15.49

8 合计 689,854,107.91 100.00

第44页共63页

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 302,640.00 0.04

B 采矿业 10,080,233.20 1.46

C 制造业 43,674,423.99 6.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 5,427,501.66 0.79

E 建筑业 1,223,006.23 0.18

F 批发和零售业 4,992,633.00 0.73

G 交通运输、仓储和邮政业 3,988,289.68 0.58

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 2,734,666.67 0.40

J 金融业 17,315,364.00 2.52

K 房地产业 4,118,545.00 0.60

L 租赁和商务服务业 471,845.00 0.07

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 645,200.00 0.09

S 综合 - -

合计 94,974,348.43 13.80

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

第45页共63页

净值比例(％)

1 600547 山东黄金 240,000 8,762,400.00 1.27

2 000858 五粮液 178,400 6,151,232.00 0.89

3 000776 广发证券 360,000 6,069,600.00 0.88

4 600900 长江电力 370,000 4,684,200.00 0.68

5 000423 东阿阿胶 60,000 3,232,200.00 0.47

6 000333 美的集团 110,000 3,098,700.00 0.45

7 601398 工商银行 700,000 3,087,000.00 0.45

8 000726 鲁泰A 239,923 3,073,413.63 0.45

9 000651 格力电器 120,000 2,954,400.00 0.43

10 600518 康美药业 150,000 2,677,500.00 0.39

11 600519 贵州茅台 7,000 2,339,050.00 0.34

12 600029 南方航空 300,000 2,106,000.00 0.31

13 600030 中信证券 120,000 1,927,200.00 0.28

14 600196 复星医药 79,930 1,849,580.20 0.27

15 600111 北方稀土 150,000 1,840,500.00 0.27

16 000963 华东医药 25,000 1,801,750.00 0.26

17 601688 华泰证券 100,000 1,786,000.00 0.26

18 600036 招商银行 100,000 1,760,000.00 0.26

19 601111 中国国航 200,000 1,440,000.00 0.21

20 002304 洋河股份 18,850 1,330,810.00 0.19

21 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.18

22 601318 中国平安 30,000 1,062,900.00 0.15

23 601607 上海医药 50,000 978,000.00 0.14

24 600048 保利地产 100,000 913,000.00 0.13

25 000631 顺发恒业 175,300 858,970.00 0.12

26 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.12

27 600750 江中药业 23,500 724,270.00 0.11

28 002285 世联行 93,000 706,800.00 0.10

29 002244 滨江集团 80,000 558,400.00 0.08

30 002375 亚厦股份 50,000 529,000.00 0.08

31 002022 科华生物 25,000 500,000.00 0.07

32 600088 中视传媒 22,800 499,776.00 0.07

33 002309 中利科技 35,100 498,771.00 0.07

34 002194 武汉凡谷 33,500 430,810.00 0.06

35 000919 金陵药业 30,400 411,312.00 0.06

36 002038 双鹭药业 15,000 400,650.00 0.06

37 000697 炼石有色 16,400 385,564.00 0.06

38 000652 泰达股份 69,300 382,536.00 0.06

39 601211 国泰君安 19,900 369,941.00 0.05

40 600284 浦东建设 27,000 356,130.00 0.05

41 600195 中牧股份 16,500 350,625.00 0.05

42 600060 海信电器 20,100 344,112.00 0.05

第46页共63页

43 000166 申万宏源 54,400 340,000.00 0.05

44 002252 上海莱士 14,700 339,423.00 0.05

45 002736 国信证券 21,500 334,325.00 0.05

46 600409 三友化工 35,000 328,650.00 0.05

47 002345 潮宏基 27,000 326,160.00 0.05

48 600594 益佰制药 19,400 323,010.00 0.05

49 600496 精工钢构 75,300 322,284.00 0.05

50 002155 湖南黄金 28,000 320,600.00 0.05

51 601000 唐山港 79,500 318,795.00 0.05

52 002250 联化科技 19,500 315,510.00 0.05

53 600335 国机汽车 25,500 309,825.00 0.05

54 300166 东方国信 14,900 309,771.00 0.05

55 002714 牧原股份 13,000 302,640.00 0.04

56 000878 云南铜业 25,600 302,336.00 0.04

57 600587 新华医疗 12,000 301,320.00 0.04

58 600481 双良节能 40,000 300,800.00 0.04

59 600329 中新药业 17,000 296,480.00 0.04

60 600537 亿晶光电 39,900 296,457.00 0.04

61 002008 大族激光 13,000 293,800.00 0.04

62 600064 南京高科 17,400 291,450.00 0.04

63 603188 亚邦股份 16,000 285,760.00 0.04

64 600894 广日股份 20,800 284,336.00 0.04

65 600422 昆药集团 21,000 283,710.00 0.04

66 002400 省广股份 20,500 282,695.00 0.04

67 001696 宗申动力 30,000 282,000.00 0.04

68 600993 马应龙 14,000 279,580.00 0.04

69 002221 东华能源 22,500 278,775.00 0.04

70 300182 捷成股份 27,000 278,370.00 0.04

71 600850 华东电脑 11,500 278,070.00 0.04

72 603806 福斯特 6,000 277,620.00 0.04

73 601155 新城控股 23,500 276,125.00 0.04

74 000418 小天鹅A 8,500 274,720.00 0.04

75 600184 光电股份 12,500 269,750.00 0.04

76 600688 上海石化 41,800 269,192.00 0.04

77 000006 深振业A 28,000 264,600.00 0.04

78 002595 豪迈科技 12,500 263,125.00 0.04

79 600557 康缘药业 15,500 262,415.00 0.04

80 601788 光大证券 16,200 259,038.00 0.04

81 600586 金晶科技 55,600 257,428.00 0.04

82 002384 东山精密 13,000 254,930.00 0.04

83 600483 福能股份 23,000 254,610.00 0.04

84 002128 露天煤业 29,500 253,700.00 0.04

85 000600 建投能源 28,500 253,080.00 0.04

86 000541 佛山照明 25,500 250,920.00 0.04

第47页共63页

87 002056 横店东磁 18,000 250,380.00 0.04

88 600743 华远地产 56,000 249,200.00 0.04

89 600831 广电网络 19,000 248,140.00 0.04

90 600460 士兰微 39,000 242,580.00 0.04

91 600563 法拉电子 6,500 238,355.00 0.03

92 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03

93 002251 步步高 14,000 230,300.00 0.03

94 300043 星辉娱乐 22,500 228,150.00 0.03

95 600104 上汽集团 9,500 222,775.00 0.03

96 000786 北新建材 21,300 219,177.00 0.03

97 300024 机器人 10,200 218,076.00 0.03

98 000768 中航飞机 10,200 216,852.00 0.03

99 600816 安信信托 9,000 212,580.00 0.03

100 600073 上海梅林 18,500 211,825.00 0.03

101 000501 鄂武商A 10,000 195,200.00 0.03

102 002415 海康威视 8,100 192,861.00 0.03

103 000861 海印股份 39,000 189,150.00 0.03

104 600827 百联股份 12,900 185,244.00 0.03

105 603001 奥康国际 8,000 183,200.00 0.03

106 600694 大商股份 4,500 179,685.00 0.03

107 600583 海油工程 23,800 175,644.00 0.03

108 600648 外高桥 8,700 171,738.00 0.02

109 600674 川投能源 18,900 164,430.00 0.02

110 300251 光线传媒 14,900 145,424.00 0.02

111 603993 洛阳钼业 38,200 142,104.00 0.02

112 000709 河钢股份 41,200 137,608.00 0.02

113 601633 长城汽车 12,400 137,144.00 0.02

114 600252 中恒集团 27,800 127,324.00 0.02

115 600009 上海机场 4,300 114,036.00 0.02

116 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

117 002230 科大讯飞 3,400 92,106.00 0.01

118 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

119 603009 北特科技 1,600 76,624.00 0.01

120 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

121 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

122 603228 景旺电子 2,390 55,352.40 0.01

123 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

124 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01

125 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

126 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01

127 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01

128 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01

129 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01

130 002591 恒大高新 2,100 37,044.00 0.01

第48页共63页

131 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

132 600979 广安爱众 4,200 33,264.00 0.00

133 300150 世纪瑞尔 3,200 31,904.00 0.00

134 600855 航天长峰 1,100 31,779.00 0.00

135 300100 双林股份 900 30,600.00 0.00

136 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

137 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

138 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

139 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

140 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

141 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

142 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

143 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

144 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

145 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 300059 东方财富 14,034,866.94 1.27

2 000776 广发证券 13,020,839.16 1.18

3 000001 平安银行 11,527,991.95 1.04

4 000333 美的集团 10,742,300.74 0.97

5 600518 康美药业 10,584,003.01 0.96

6 600028 中国石化 10,038,774.00 0.91

7 600547 山东黄金 8,909,334.92 0.81

8 000858 五粮液 8,531,029.38 0.77

9 601688 华泰证券 8,463,386.00 0.77

10 600519 贵州茅台 8,376,751.00 0.76

11 600900 长江电力 8,045,424.00 0.73

12 601998 中信银行 7,999,086.00 0.73

13 000651 格力电器 7,593,000.00 0.69

14 601939 建设银行 7,180,000.00 0.65

15 601318 中国平安 6,730,639.15 0.61

16 000726 鲁 泰Ａ 6,126,512.95 0.56

17 600030 中信证券 5,976,347.00 0.54

18 000402 金融街 5,955,484.00 0.54

19 000423 东阿阿胶 5,454,122.00 0.49

20 601398 工商银行 5,324,181.00 0.48

第49页共63页

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 300059 东方财富 13,631,683.33 1.24

2 000001 平安银行 11,539,937.60 1.05

3 600028 中国石化 10,467,892.00 0.95

4 600518 康美药业 9,887,700.45 0.90

5 601998 中信银行 8,776,248.86 0.80

6 000333 美的集团 8,219,972.50 0.75

7 601939 建设银行 7,298,000.00 0.66

8 601688 华泰证券 7,268,529.63 0.66

9 000776 广发证券 7,118,485.00 0.65

10 600519 贵州茅台 6,619,987.63 0.60

11 000402 金融街 6,455,584.74 0.59

12 601318 中国平安 5,836,523.00 0.53

13 600637 东方明珠 5,836,057.46 0.53

14 600000 浦发银行 5,719,274.44 0.52

15 000651 格力电器 5,430,520.00 0.49

16 600795 国电电力 5,012,156.00 0.45

17 601166 兴业银行 4,799,080.00 0.43

18 002230 科大讯飞 4,640,650.00 0.42

19 601989 中国重工 4,539,816.38 0.41

20 002707 众信旅游 4,081,479.36 0.37

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 475,730,255.72

卖出股票的收入（成交）总额 440,216,335.38

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第50页共63页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

IC1701 IC1701 -13.00 -16,164,720 -201,760.00-

.00

IC1703 IC1703 -6.00 -7,296,480. 53,434.29-

00

IF1701 IF1701 -6.00 -5,925,600. 5,820.00-

00

IF1703 IF1703 -33.00 -32,182,920 456,480.00-

.00

IH1701 IH1701 -9.00 -6,140,880. 206,160.00-

00

IH1703 IH1703 -33.00 -22,362,120 -159,060.00-

.00

公允价值变动总额合计 361,074.29

股指期货投资本期收益 -5,849,102.86

股指期货投资本期公允价值变动 834,782.86

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。

本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。

第51页共63页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的工商银行（601398）于2016年2月23日公告称，工银欧

洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。

对该证券的投资决策程序说明：工商银行是中国最大的商业银行，本外币合计存贷款市场份额均占据国内25%左右。手续费及佣金净收入增长和成本控制为盈利增长做出较大贡献，通过提升信贷总量和结构调整缓解不良压力。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

报告期内本基金投资的广发证券（000776）于2016年11月28日公告称，公司未按照

《证券登记结算管理办法》及相关规定对客户的身份信息进行审查和了解，未按照《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19 号）采取有效措施严格审查客户身份的真实性，收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书。

对该证券的投资决策程序说明：广发证券是中国前十大券商中唯一一家非国有控制的证券公司，业务结构相对均衡发展，综合服务能力带来的业务协同效应有望促进业务强者恒强。公司率先在业内推出了机器人投资顾问系统，以满足中小投资者财富管理的需求，具有业内领先的科技金融模式。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,090,191.57

第52页共63页

2 应收证券清算款 3,523,457.99

3 应收股利 -

4 应收利息 260,521.48

5 应收申购款 84,998,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 106,872,171.04

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的基 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

1,948 288,360.60 543,918,098.8 96.83% 17,808,357.74 3.17%

4

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 100,228.09 0.0178%

员持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

第53页共63页

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理人 10,003,150.00 1.78% 10,003,150.00 1.78% 不少于三

固有资金 年

基金管理人 - - - - -

高级管理人

员

基金经理等 100,228.09 0.02% - - -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 10,103,378.09 1.80% 10,003,150.00 1.78% -

注：1.本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10万元认

购了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约

定。发起资金认购的基金份额来自基金合同生效之日起持有不少于3年。

2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为1.2%。符合基金合同和

招募说明书等法律文件的约定。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2014年11月20日)基金份额总额 719,877,758.17

本报告期期初基金份额总额 923,474,317.44

本报告期基金总申购份额 809,707,004.31

减：本报告期基金总赎回份额 1,171,454,865.17

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 561,726,456.58

第54页共63页

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第

四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。

2、2016年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张

文伟、刘颂(PatrickLIU)、杨明、黄正红、陶乐斯（LigiaTorres）、黄金源(AlexNGKim

Guan)、郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特（MarcBayot）、杨国平、张馨担任公司第五

届董事会董事，其中郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特（MarcBayot）、杨国平、张馨为

独立董事。

3、2016年11月5日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第

七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。

4、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第

十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上

述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是85,000.00元。目前事物所已提供审计服务的年限是3年。

第55页共63页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信建投 2 - - - --

国金证券 1 251,973,890.97 27.51% 133,874.19 23.83%-

华创证券 1 185,393,103.53 20.24% 76,251.98 13.58%-

天风证券 2 175,577,334.49 19.17% 127,084.82 22.63%-

中金公司 2 112,789,953.90 12.31% 105,040.58 18.70%-

长江证券 1 76,658,137.06 8.37% 46,861.69 8.34%-

银河证券 1 72,781,503.43 7.95% 37,213.65 6.63%-

中信证券 2 29,404,372.02 3.21% 27,384.64 4.88%-

渤海证券 1 10,955,456.18 1.20% 7,792.62 1.39%-

申万宏源 2 412,839.52 0.05% 178.05 0.03%-

注：1、本基金本报告期新增天风证券、渤海证券两个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选

池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会议核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会

议核准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第56页共63页

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

的比例

中信建投 - - - - - -

国金证券 - - 210,000, 65.02% - -

000.00

华创证券 - - - - - -

天风证券 - - 78,000,0 24.15% - -

00.00

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

申万宏源 - - 35,000,0 10.84% - -

00.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上

1 2015年度最后一个市场交易日基金资 海证券报》和《证券 2016-01-01

产净值和基金份额净值公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上

2 在指数熔断期间调整开放时间的公告 海证券报》和《证券 2016-01-04

时报》

海富通基金管理有限公司关于因交易所 《中国证券报》、《上

3 发生指数熔断至收市调整旗下部分基金 海证券报》和《证券 2016-01-04

开放时间的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下场内 《中国证券报》、《上

4 基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务 海证券报》和《证券 2016-01-06

的提示性公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于因交易所 《中国证券报》、《上

5 发生指数熔断至收市调整旗下部分基金 海证券报》和《证券 2016-01-08

开放时间的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

6 基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有 海证券报》和《证券 2016-01-13

限公司为销售机构的公告 时报》

7 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 2016-01-13

基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限 海证券报》和《证券

第57页共63页

公司开展申购费率优惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上

8 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 海证券报》和《证券 2016-01-14

时报》

海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、《上

9 管理人员变更公告 海证券报》和《证券 2016-01-20

时报》

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上

10 凯石财富基金销售有限公司申购费率优 海证券报》和《证券 2016-01-28

惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

11 基金新增上海凯石财富基金销售有限公 海证券报》和《证券 2016-01-28

司为销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加中证 《中国证券报》、《上

12 金牛（北京）投资咨询有限公司申购费 海证券报》和《证券 2016-03-02

率优惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

13 基金新增中证金牛（北京）投资咨询有 海证券报》和《证券 2016-03-02

限公司为销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上

14 同花顺基金销售有限公司申购费率优惠 海证券报》和《证券 2016-03-03

活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 《中国证券报》、《上

15 正行（上海）基金销售投资顾问有限公 海证券报》和《证券 2016-03-09

司定期定额申购费率优惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加泰诚 《中国证券报》、《上

16 财富基金销售（大连）有限公司申购费 海证券报》和《证券 2016-03-11

率优惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上

17 同花顺基金销售有限公司定期定额申购 海证券报》和《证券 2016-03-11

费率优惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

18 基金新增北京展恒基金销售股份有限公 海证券报》和《证券 2016-03-31

司为销售机构并实行申购费率优惠的公 时报》

告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

19 开放式基金继续在中国工商银行股份有 海证券报》和《证券 2016-03-31

限公司开展个人电子银行基金申购费率 时报》

优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上

20 在子公司兼职情况变更的公告 海证券报》和《证券 2016-04-16

时报》

21 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上 2016-04-19

在子公司兼职情况变更的公告 海证券报》和《证券

第58页共63页

时报》

海富通基金管理有限公司关于董事会成 《中国证券报》、《上

22 员换届变更的公告 海证券报》和《证券 2016-04-28

时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

23 基金新增上海利得基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2016-04-29

销售机构并实行申购费率优惠的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加深圳 《中国证券报》、《上

24 富济财富管理有限公司申购费率优惠活 海证券报》和《证券 2016-04-30

动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

25 基金新增深圳富济财富管理有限公司为 海证券报》和《证券 2016-04-30

销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

26 基金新增上海利得基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2016-04-30

销售机构并实行申购费率优惠的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

27 基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公 海证券报》和《证券 2016-05-07

司为销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于官方淘宝 《中国证券报》、《上

28 店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金 海证券报》和《证券 2016-05-17

开户、申购等业务的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

29 基金新增中信期货有限公司为销售机构 海证券报》和《证券 2016-05-28

的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上

30 联泰资产管理有限公司申购费率优惠活 海证券报》和《证券 2016-06-16

动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

31 基金新增华金证券有限责任公司为销售 海证券报》和《证券 2016-06-21

机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上

32 金观诚财富管理有限公司申购费率优惠 海证券报》和《证券 2016-06-23

活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

33 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司 海证券报》和《证券 2016-06-23

为销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

34 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 海证券报》和《证券 2016-06-28

动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上

35 2016年半年度最后一个市场交易日基 海证券报》和《证券 2016-07-01

金资产净值和基金份额净值公告 时报》

36 海富通基金管理有限公司关于调整网上 《中国证券报》、《上 2016-07-01

第59页共63页

直销平台通联支付招商银行渠道申购费 海证券报》和《证券

率优惠的公告 时报》

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上

37 资基金关于股指期货投资策略执行情况 海证券报》和《证券 2016-07-02

的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上

38 大智慧财富管理有限公司申购费率优惠 海证券报》和《证券 2016-07-05

活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

39 基金新增上海大智慧财富管理有限公司 海证券报》和《证券 2016-07-05

为销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

40 基金新增北京广源达信投资管理有限公 海证券报》和《证券 2016-08-02

司为销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上

41 广源达信投资管理有限公司申购费率优 海证券报》和《证券 2016-08-02

惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

42 基金新增北京汇成基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2016-08-16

销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上

43 汇成基金销售有限公司申购费率优惠活 海证券报》和《证券 2016-08-16

动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于对网上直 《中国证券报》、《上

44 销平台海富通货币市场证券投资基金 海证券报》和《证券 2016-08-30

（金账户）转换为其他基金实行费率优 时报》

惠的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

45 基金新增天风证券股份有限公司为销售 海证券报》和《证券 2016-09-02

机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

46 基金新增宏信证券有限责任公司为销售 海证券报》和《证券 2016-09-07

机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

47 基金新增深圳前海微众银行股份有限公 海证券报》和《证券 2016-09-21

司为销售机构并实行申购费率优惠的公 时报》

告

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上

48 资基金关于股指期货投资策略执行情况 海证券报》和《证券 2016-10-11

的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

49 基金暂停在北京恒天明泽基金销售有限 海证券报》和《证券 2016-10-18

公司开展申购费率优惠活动的公告 时报》

50 海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上 2016-10-19

第60页共63页

钱景财富投资管理有限公司申购费率优 海证券报》和《证券

惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、《上

51 管理人员变更公告 海证券报》和《证券 2016-11-05

时报》

海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上

52 在子公司兼职情况变更的公告 海证券报》和《证券 2016-11-05

时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

53 基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为 海证券报》和《证券 2016-11-30

销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加厦门 《中国证券报》、《上

54 市鑫鼎盛控股有限公司申购费率优惠活 海证券报》和《证券 2016-11-30

动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

55 基金新增北京新浪仓石基金销售有限公 海证券报》和《证券 2016-12-07

司为销售机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上

56 新浪仓石基金销售有限公司申购费率优 海证券报》和《证券 2016-12-07

惠活动的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

57 基金新增大同证券有限责任公司为销售 海证券报》和《证券 2016-12-21

机构的公告 时报》

海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上

58 在子公司兼职情况变更的公告 海证券报》和《证券 2016-12-27

时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

59 基金参加中国工商银行“2017倾心回馈” 海证券报》和《证券 2016-12-30

基金定投优惠活动的公告 时报》

§12 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月31

日，海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年12月

31日，海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年12月31日，海富通旗下

专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国

社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海

第61页共63页

富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海

富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通

基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组

合担任投资咨询顾问，截至2016年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过63亿元

人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得

证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民

币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行

了首只RQFII产品。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

国基金业金牛基金管理公司”大奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益

环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件（二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同

（三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书

（四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

13.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人

办公地址。

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13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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