海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2014 年 2 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】193 号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。基金管理人及销售机构均不对基金的收益或本金安全做出保证。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。从本基金的两类基金份额来看,本基金双福 A 份额表现为较低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在本基金资产到期出现损失情况下,双福 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险;双福 B 份额则表现出较高预期风险、预期收益相对较
海富通基金管理有限公司 基金招募说明书高的特征,由于本基金的资产及收益的分配将优先满足双福 A 的约定应得收益的分配,双福 B 基金份额可能面临投资本金亏损风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
目录
第一节 绪言................................................................................................................ 5-1-1
第二节 释义................................................................................................................ 5-2-1
第三节 基金管理人.................................................................................................... 5-3-1
第四节 基金托管人.................................................................................................... 5-4-1
第五节 相关服务机构................................................................................................ 5-5-1
第六节 基金份额的分级............................................................................................ 5-6-1
第七节 基金的募集.................................................................................................... 5-7-1
第八节 基金合同的生效............................................................................................ 5-8-1
第九节 基金份额折算................................................................................................ 5-9-1
第十节 基金份额的申购与赎回.............................................................................. 5-10-1
第十一节 基金的投资.................................................................................................. 5-11-1
第十二节 基金的财产.................................................................................................. 5-12-1
第十三节 基金资产的估值.......................................................................................... 5-13-1
第十四节 基金的收益与分配...................................................................................... 5-14-1
第十五节 基金的费用和税收...................................................................................... 5-15-1
第十六节 基金的会计与审计...................................................................................... 5-16-1
第十七节 运作周期到期.............................................................................................. 5-17-1
第十八节 基金的信息披露.......................................................................................... 5-18-1
第十九节 风险揭示...................................................................................................... 5-19-1
第二十节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................. 5-20-1
第二十一节 基金合同的内容摘要...................................................................... 5-21-1
第二十二节 基金托管协议的内容摘要.............................................................. 5-22-1
第二十三节 对基金份额持有人的服务.............................................................. 5-23-1
第二十四节 其他披露事项.................................................................................. 5-24-1
第二十五节 招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................... 5-25-1
第二十六节 备查文件.......................................................................................... 5-26-1
海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
第一节 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二节 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指海富通双福分级债券型证券投资基金
2、基金管理人:指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通双福分级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《海富通双福分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
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15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金份额分级:指每一运作周期内,本基金通过基金资产及收益的不同分配安排,将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别,即双福 A 和双福B
22、双福 A:指海富通双福分级债券型证券投资基金之 A 份额。根据基金合同的规定获取约定收益,双福 A 自每个运作周期起始日起每满 6 个月设一个开放期
23、双福 B:指海富通双福分级债券型证券投资基金之 B 份额。本基金在扣除双福 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归双福 B 享有,亏损以双福 B 的资产净值为限由双福 B 承担;双福 B 在任一运作周期内封闭运作,不上市交易
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指海富通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管理有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
37、对日:指某一日期在之后各日历月/年的对应日期,如该日为非工作日或该日历月中不存在对应日期的,则到期日为该日之前的最后一个工作日。如2013 年 3 月 3 日的月度对日为 2013 年 4 月 3 日等,年度对日为 2014 年的 3 月 3日等,以此类推
38、运作周期:本基金每 2 年为一个运作周期。第一个运作周期的起始日为基金合同生效日,到期日为基金合同生效日次 2 个公历年的对日。如该日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后一个工作日。本基金第一个运作周期后的各运作周期自本基金公告的运作周期起始之日起至 2 个公历年的对日止,如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日前的最后一个工作日
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39、运作周期起始日:第一个运作周期起始日为基金合同生效日,其后运作周期起始日以基金管理人公告为准
40、运作周期到期日:运作周期届满的最后一日,即每一运作周期起始日次2 个公历年的对日,如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日前的最后一个工作日
41、过渡期:运作周期到期后的次一工作日起至下一运作周期起始日前一工作日的时间为过渡期,最长不超过 20 个工作日;基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等事宜,过渡期依次包括份额折算确认日、双福 B 份额的开放期和双福 A 份额的申购期三个阶段
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
50、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
51、巨额赎回:每一运作周期内双福 A 前 3 个开放期,指双福 A 的开放日,
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书双福 A 的净赎回申请超过本基金前一日基金总份额的 10%时的情形;每一运作周期内双福 A 的第 4 个开放期,指双福 A 的开放日,双福 A 的净赎回金额超过本基金前一日基金资产净值的 10%时的情形;本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时的情形;过渡期内,指本基金单个开放日,双福 B 净赎回申请(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数的余额)超过上一日基金总份额的 10%时的情形
52、元:指人民币元
53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
58、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
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第三节 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37层
法定代表人:张文伟
成立时间:2003 年 4 月 18 日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
注册资本:1.5 亿元人民币
股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49%。
二、主要人员情况
张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013 年 5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。
邵国有先生,董事,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013 年 5 月起转任海富通基金管理有限公司董事。
吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011 年 4 月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。
陶乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996 年加入法国巴黎银行集团工作,2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书首席执行官,2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年 7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁Euroequipement S.A.公司总裁助理,富通银行区域经理、大中华地区主管,富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。
郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。
巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT 公司(布鲁塞尔)董事总经理、 Pionner投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)独立副董事长、Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独立董事。
杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
王明权先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、交通银行行长、党委(组)书记、副董事长、中国光大(集团)总公司董事长、党委书记。
李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。
谷若鸿(Laurent Couraudon)先生,监事,法国籍,斯特拉斯堡的罗伯特舒曼大学的国际贸易硕士学位。历任法国外贸银行莫斯科分行董事及企业金融部主管、法国巴黎银行俄罗斯分行商务拓展主管及法国巴黎银行莫斯科分行首席执行官兼俄罗斯地区总裁等职。2011 年至今任法国巴黎银行(中国)有限公司董
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书事会主席兼中国区总裁。
奚万荣先生,监事,经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003年 4 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。
高勇前先生,监事,经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、上海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部副总监。2008 年 4 月至今任海富通基金管理有限公司基金运营总监。
章明女士,督察长,硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。
陈洪先生,副总经理,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年 4 月至今任海富通精选混合基金经理,2003 年 4 月至 2012 年 9 月任海富通基金管理有限公司投资总监,2005 年 7 月至 2006 年 9 月任海富通股票基金经理,2006 年 3月至 9 月任海富通收益增长混合基金经理,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007 年 2 月至 2007 年 8 月任海富通风格优势股票基金经理,2007 年 4 月至 2007 年 8 月任海富通精选贰号混合基金经理,2008 年 6 月至 2011年 2 月任海富通中国海外股票(QDII)基金经理。
阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人,2006 年 4 月起任财务总监。2013 年 4 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
赵恒毅先生,金融学硕士,2005 年 7 月至 2008 年 3 月任通用技术集团投资
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书管理有限公司研究员,2008 年 4 月至 2011 年 5 月任富国基金管理有限公司研究员,2011 年 5 月至 2013 年 7 月任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理,2012 年 5 月至 2013 年 7 月任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理,2012 年 6 月至 2013 年 7 月任富国可转换债券证券投资基金基金经理, 2013 年11 月加入海富通基金管理有限公司,2013 年 12 月起任海富通养老收益混合和海富通双利分级债券基金经理。
本基金拟任基金经理赵恒毅先生,简历如上。
投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理;陈洪,副总经理;戴德舜,投资总监;邵佳民,投资副总监;丁俊,投资副总监;杜晓海,定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1. 依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2. 办理基金备案手续;
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6. 编制中期和年度基金报告;
7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格;
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9. 按照规定召集基金份额持有人大会;
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12. 中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1. 基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书略及限制全权处理本基金的投资。
2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 用基金资产承销证券;
(6) 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保;
(7) 用基金资产从事承担无限责任的投资;
(8) 用基金资产买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(9) 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资;
(10)用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
易活动;
(11)法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。
3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、滥用职权;
(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9) 贬损同行,以提高自己;
(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)法律法规禁止的其他行为。
4. 基金经理承诺
(1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三
人谋取不当利益。
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
(4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1. 内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部和监察稽核部,保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;
(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;
(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书变及时进行相应的修改和完善;
(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性和操作性;
(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
2. 内部控制制度
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。
(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。
(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。
(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。
公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实际情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。
3. 完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部和风险管理部,通过风险管理制度、合规性制度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书内部控制机制的严格落实。
风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策,由管理层的风险管理委员会负责实施,由风险管理部专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。
合规性制度由监察稽核部具体落实,通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估及检查,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充分维护公司客户的合法权益。
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能,通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。
4. 基金管理人关于内部控制制度的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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第四节 基金托管人
一、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工 120 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至 2013 年 12 月 31 日,中国银行已托管 247 只证券投资基金,其中境内基金 222 只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
四、托管业务的内部控制制度
中国银行托管及投资者服务部风险控制工作是中国银行风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管及投资者服务部风险控制工作贯穿所辖业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。
中国银行托管业务从 2007 年已经连续四年通过美国“SAS70”准则和英国“AAF01/06”准则审计报告,是国内唯一一家通过两种国际准则的托管银行,内控制度完善、风险防范严密,能够有效保证托管资产的安全。2011、2012 年度,中国银行托管业务内部控制通过国际新准则“ISAE3402”,是国内第一家获得此报告的托管银行,再次领先于同业。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
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第五节 相关服务机构
一、 基金份额发售机构
1、直销机构
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37层
法定代表人:张文伟
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
联系人:陈瑞瑞
电话:021-38650797
传真:021-33830160
2、其他销售机构
(1) 中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
电话:010-66596688
传真:010-66593777
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2) 其他销售机构详见基金份额发售公告
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相关规定及时公告。
二、 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:010-59378835
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传真:010-59378907
联系人:任瑞新
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
联系电话:021-31358666
经办律师:黎明、孙睿
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:薛竞、叶尔甸
电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:刘莉
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第六节 基金份额的分级
一、基金份额结构
每一运作周期内,本基金的基金份额分为双福 A 份额和双福 B 份额,所募集的基金资产合并运作。
二、基金份额配比
双福 A、双福 B 的份额配比不超过 7:3。
本基金募集设立时,双福 A 与双福 B 的份额初始配比不超过 7:3(不含认购利息折份额部分),本基金可接受因为利息折算份额、认购费用收取方式不同等原因造成的配比偏离。
在双福 A 的申购开放日,基金管理人将对双福 A 进行基金份额折算,双福 A的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的双福 A 份额数按折算比例相应增减。为此,在双福 A 的申购开放日,如果双福 A 没有赎回或者净赎回份额极小,双福 A、双福 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现大于 7∶3的情形;如果双福 A 的净赎回份额较多,双福 A、双福 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于 7∶3 的情形。
三、基金的运作周期
本基金的第一个运作周期的起始日为基金合同生效日,到期日为基金合同生效日次 2 个公历年的对日。如该日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后一个工作日。
本基金第一个运作周期后的各运作周期自基金管理人公告的运作周期起始日起至 2 个公历年的对日止,如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。本基金第一个运作周期后的各运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。基金合同中如无特别指明,运作周期即为第一个运作周期。
例:如基金合同生效日为 2013 年 12 月 19 日(周四),则基金合同生效日次两个年份的对日分别为 2015 年 12 月 19 日(周六)。因 2015 年 12 月 19 日为非工作日,该日之前的最后一个工作日为 2015 年 12 月 18 日(周五),则第一个运作周年自 2013 年 12 月 19 日起,至 2015 年 12 月 18 日止。
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四、双福 A 的运作
1、约定收益
双福 A 根据基金合同的规定获取约定收益,年约定收益率将在每个运作周期起始日前及每个开放期(第 4 个开放期除外)前的第二个工作日设定,并在每个运作周期起始日及每个开放期(第 4 个开放期除外)的首日公告,计算公式如下:
双福 A 的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)×1.2+利差
其中,计算双福 A 的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日(或每个运作周期起始日)前的第二个工作日或双福 A 的每个开放期(第 4 个开放期除外)前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。该年约定收益率适用于双福 A 折算基准日次日(运作周期第一次开放期前,为每个运作周期起始日或基金成立日)(含)到下个双福 A 折算基准日(含)的时间段。
视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周期开始前公告该运作周期适用的双福 A 的约定收益的利差值。利差的取值范围从 0%(含)到 2%(含)。双福 A 的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位。
基金管理人并不承诺或保证双福 A 的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,双福 A 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
2、双福 A 的开放期
双福 A 份额在运作周期内每 6 个月设一开放期,接受投资人的申购与赎回(每个运作周期内第 4 个开放期,只开放赎回,不开放申购)。
其中每个运作周期内前 3 个开放期,既开放双福 A 的赎回也开放申购,开放日为每个运作周期起始日起每 6 个月的对日(如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则为该日之前的最后一个工作日)、对日前一个工作日及后两个工作日,其中该对日的前一个工作日为赎回开放日,该对日及其后两个工作日为申购开放日,且在任一申购开放日末双福 A 份额等于或超过双福 B 份额的 7/3 倍时,则申购开放期结束;每个运作周期的第 4 个开放期,只开放双福 A 的赎回,不开放申购,开放日为运作周期到期日。在运作周期内除双福 A 份额的前述开放日以外的时间,本基金不接受双福 A 份额的申购与赎回申请。
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过渡期内双福 A 是否开放视具体情况而定,详见基金合同第二十部分的规定。
例:如基金合同生效日为 2013 年 12 月 19 日(周四),则基金合同生效日起次 6 个月,次 12 个月,次 18 个月和次 24 个月的对日分别为 2014 年 6 月 19 日(周四),2014 年 12 月 19 日(周五),2015 年 6 月 19 日(周五)和 2015 年 12月 19 日(周六)。假设周六、周日为非工作日,则本基金第一个运作周期的第一个开放期的赎回开放日为 2014 年 6 月 18 日(周三),申购开放日为 2014 年 6月 19 日(周四)、2014 年 6 月 20 日(周五)及 2014 年 6 月 23 日(周一);第二个开放期的赎回开放日为 2014 年 12 月 18 日(周四),申购开放日为 2014 年12 月 19 日(周五)、2014 年 12 月 22 日(周一)及 2014 年 12 月 23 日(周二);第三个开放期的赎回开放日为 2015 年 6 月 18 日(周四),申购开放日为 2015年 6 月 19 日(周五)、2015 年 6 月 22 日(周一)及 2015 年 6 月 23 日(周二);第四个开放期为运作周期到期日 2015 年 12 月 18 日(周五),只开放双福 A 的赎回;其他各个开放日的确定,以此类推。
3、基金份额折算
自每个运作周期起始日起每满 6 个月的对日(具体日期见基金合同第七部分),基金管理人将对双福 A 进行基金份额折算,双福 A 的基金份额净值调整为1.000 元,基金份额持有人持有的双福 A 份额数按折算比例相应增减。
双福 A 的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关公告。
五、双福 B 的运作
1、剩余收益
本基金在扣除双福 A 的本金、应计收益后的全部剩余资产归双福 B 享有,亏损以双福 B 的资产净值为限由双福 B 承担。
2、双福 B 的开放日
双福 B 份额的封闭期为自运作周期起始之日起至 2 个公历年后对日止。如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则封闭期届满日为该日之前的最后一个工作日。
过渡期内对双福 B 设开放期。
3、基金份额折算
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每一运作周期到期日(具体日期见基金合同第七部分),基金管理人将对双福 B 进行基金份额折算,双福 B 的基金份额参考净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的双福 B 份额数按折算比例相应增减。
双福 B 的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关公告。
六、基金份额发售
在基金募集期内,双福 A 和双福 B 将分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行公开发售。
七、本基金的基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量
T 日基金份额的余额数量为双福 A 和双福 B 的份额总额。
基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、双福 A 和双福 B 的基金份额净值计算
每一运作周期内,在双福 A 的开放日计算双福 A 的基金份额净值。
每一运作周期内,假设 T 日为双福 A 的某一开放日,设 Ta 为自双福 A 上一次折算基准日次日(若 T 日为运作周期第一次开放期的赎回开放日或折算基准日,则为基金成立日或运作周期起始日)至 T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值, FaT 为 T 日双福 A 的份额余额, FbT 为 T 日双福 B 的份额余
NAVaT 为 T 日双福 A 的基金份额净值, NAVa (T 0) 为双福 A 份额本次运作周期额,上一次份额折算后的份额净值(若 T 日为运作周期第一次开放期的赎回开放日或折算基准日,则为本次运作周期期初份额净值),r 为 T 日双福 A 适用的年约定收益率。
NAVa (T 0)
(1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“ 元乘以 T 日双福 A 的份额余额加上 T 日全部双福 A 份额应计收益之和”,则:
r
NAV aT = NAV a (T 0 ) × 1 + × Ta
运作当年实际天数
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“T 日全部双福 A 应计收益”计算公式如下:
r
T日全部份额A应计收益=FaT × NAVa (T 0 ) × × Ta (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指双福 A 上一次折算基准日(如 T 日之前双福 A 尚未进行开放,则为基金成立日或运作周期起始日)所在年度的实际天数,下同。
(2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“ NAVa (T 0 ) 元乘以 T 日双福 A 的份额余额加上 T 日全部双福 A 份额应计收益之和”,则:
NVT
NAVaT =
FaT
双福 A 的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
T 日的双福 A 的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
九、双福 A 和双福 B 的基金份额参考净值计算
每一运作周期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告双福 A 和双福 B 的基金份额参考净值,其中双福 A 的基金份额参考净值计算日不包括双福 A 的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
1、双福 A 的基金份额参考净值计算
每一运作周期内,在双福 A 的非开放日(t 日),设 ta 为自双福 A 上一次折算基准日次日(如 t 日之前双福 A 尚未进行开放,则为基金成立日或运作周
期起始日)至 t 日的运作天数, NVt 为 t 日闭市后的基金资产净值, Fat 为t 日双福 A 的份额余额,NAVat 为 t 日双福 A 的基金份额参考净值, NAVa (T 0) 为双福 A 份额本次运作周期上一次份额折算后的份额净值(若 t 日为运作周期第一次开放期前任意日,则为本次运作周期期初份额净值),r 为在双福 A 上一次开放期前(如 t 日之前双福 A 尚未进行开放,则为基金成立日或运作周期起始日)设定的双福 A 的年约定收益率。
(1)如果 t 日闭市后的基金资产净值大于或等于“ NAVa (T 0 ) 元乘以 t 日双福 A 的份额余额加上 t 日全部双福 A 份额应计收益之和”,则:
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r
NAV at = NAV a (T 0 ) × 1 + × ta
运作当年实际天数
“t 日全部双福 A 应计收益”计算公式如下:
r
t日全部份额A应计收益=Fat × NAVa (T 0) × × t a (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指双福 A 上一次折算基准日(如 t 日之前双福 A 尚未进行开放,则为基金成立日或运作周期起始日)所在年度的实际天数,下同。
(2)如果 t 日闭市后的基金资产净值小于“ NAVa (T 0 ) 元乘以 t 日双福 A 的份额余额加上 t 日全部双福 A 份额应计收益之和”,则:
NVt
NAVat =
Fat
2、双福 B 的基金份额参考净值计算
设 NAVbt 为 t 日双福 B 的基金份额参考净值,Fbt 为 t 日双福 B 的份额余额,双福 B 的基金份额参考净值计算公式如下:
NV t NAV × F at
NAV bt = at
Fbt
若 NAVbt≤0,则 NAVbt=0
双福 A、双福 B 的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
t 日的双福 A 和双福 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 t+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
在双福 A 的非开放日,本基金将公告双福 A 和双福 B 的基金份额参考净值。
十、过渡期内双福 A 份额和双福 B 份额的基金份额净值计算
在过渡期内,双福 A 份额不再获取约定收益,两级份额同涨同跌、各负盈亏。
T 日双福 A 份额净值=T 日海富通双福分级债券型基金资产净值×(T-1 日双福 A 份额资产净值/T-1 日海富通双福分级债券型基金资产净值)/T 日双福 A份额数
T 日双福 B 份额净值=T 日海富通双福分级债券型基金资产净值×(T-1 日
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书双福 B 份额资产净值/T-1 日海富通双福分级债券型基金资产净值)/T 日双福 B份额数
双福 A 份额、双福 B 份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的双福 A 和双福 B 的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
十一、本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”的基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日海富通双福债券型证券投资基金资产净值/T 日海富通双福债券型证券投资基金份额数
基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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第七节 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。
本基金于 2014 年 2 月 8 日经中国证监会证监许可【2014】193 号文准予募集注册。
二、基金存续期间:不定期
三、基金的类别:债券型证券投资基金
四、基金的运作方式:契约型基金
本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福 A 自每个运作周期起始日起每满 6 个月设一个开放期,双福 B 在任一运作周期内封闭运作,不上市交易。
运作周期届满,在满足基金合同约定的条件下(具体详见基金合同第二十部分),本基金将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”;不满足条件时,本基金将进入过渡期,过渡期结束将进入下一运作周期。本基金过渡期依次包括份额折算确认日、双福 B 份额的开放期和双福 A 份额的申购期三个阶段,最长不超过 20 个工作日。具体事项届时由基金管理人另行提前公告。
五、募集方式:
双福 A 和双福 B 分别通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
投资人可参与双福 A 或双福 B 中的某一级份额的认购,也可同时参与双福 A和双福 B 的认购。在基金募集期内,投资人可分别对双福 A、双福 B 进行多次认购,认购申请一经受理不得撤销。
基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应知悉,基金管理人可能因两级份额初始比例控制等原因而部分确认某一级份额的认购申请,因此,对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
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六、募集期:自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
七、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
八、募集场所:本基金通过基金管理人的直销网点及基金销售机构的销售网点公开发售。
九、基金的初始面值、计算公式及认购费
1. 本基金的双福 A 与双福 B 的初始份额面值均为人民币 1.00 元
2. 认购费
双福 A 不收取认购费用,即认购费率为 0。
双福 B 的认购费率不得超过 5%。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。双福 B 的认购费率结构如下表:
认购金额(M) 认购费率
M <100 万元 0.6%
100 万元≤M <200 万元 0.4%
200 万元≤M <500 万元 0.2%
M≥500 万元 1000 元/笔
3. 基金认购份额的计算
(1)基金的认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:
净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
认购费用 = 认购金额-净认购金额;
认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值。
双福A、双福B初始面值为人民币1.00元。
(2)认购费用、认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例如,某投资人认购100,000元本基金双福B份额,认购费率为0.6%,假定募集期产生的利息为6.30元,则认购金额和利息折算份额为:
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净认购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58元
认购费用=100,000-99,403.58=596.42元
认购份额=(99,403.58+6.30)/1.00=99,409.88份
即:投资人认购100,000元双福B,需缴纳认购费596.42元,若募集期产生的利息为6.30元,最后该投资人实得双福B份额为99,409.88份。
假如该投资者认购的是双福A,则无需缴纳认购费:
认购净金额=100,000.00元
认购费用=0.00元
认购份额=(100,000+6.30)/1.00=100,006.30份
即:该投资人投资100,000元认购本基金双福A,无需缴纳认购费,若募集期产生的利息为6.30元,则可得到双福A份额为100,006.30份。
十、投资者对基金份额的认购
1.认购的时间安排、投资者认购应提交的文件和办理手续、认购的方式详见本基金基金份额发售公告。
2.基金募集期结束后,若基金合同生效,基金管理人在募集期结束后 30 个工作日内为投资者寄送认购确认单,投资者应当到销售机构的网点查询认购的确认情况,也可通过基金管理人直销柜台、客户服务中心或网上交易系统查询最终认购确认情况。
3.投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
4.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。
5. 双福 A 的认购限制:首次认购和追加认购的最低金额均为 1000 元。
6. 双福 B 的认购限制:首次认购的最低金额为 50000 元(含认购费,下同),追加认购的最低金额为 1000 元。
7、募集期内,单个投资人的累计认购金额不受限制。
8 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资人应知悉,基金管理人可能因两级份额初始比例控制等原因而部分确认某一级份额的认购申请,因此,对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
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十一、募集资金利息的处理方式
基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
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第八节 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
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第九节 基金份额折算
一、双福 A 的基金份额折算
1、折算频率
每个运作周期内,自运作周期起始日起每 6 个月折算一次。
2、折算对象
折算基准日登记在册的所有双福 A。
3、折算基准日
双福 A 的折算基准日为运作周期起始日起每满 6 个月的对日,如该日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后一个工作日。
4、折算方式
在折算基准日日终,双福 A 的基金份额净值将调整为 1.000 元,折算后基金份额持有人持有的双福 A 的份额数将按照折算比例相应增减。
双福 A 的基金份额折算公式如下:
双福 A 的折算比例=折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值/1.000
双福 A 经折算后的份额数=折算前双福 A 的份额数×双福 A 的折算比例
双福 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值和双福 A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算的公告
基金份额折算方案须最迟于实施日前 2 日在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
基金份额折算结束后,基金管理人应在 2 日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
二、双福 B 的基金份额折算
1、折算频率
每一运作周期折算一次。
2、折算对象
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折算基准日登记在册的所有双福 B。
3、折算基准日
每个运作周期到期日,即运作周期起始日次 2 个公历年的对日,如该日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后一个工作日。
4、折算方式
在折算基准日日终,双福 B 的基金份额参考净值将调整为 1.000 元,折算后基金份额持有人持有的双福 B 的份额数将按照折算比例相应增减。
双福 B 的基金份额折算公式如下:
双福 B 的折算比例=折算基准日折算前的双福 B 基金份额参考净值/1.000
双福 B 经折算后的份额数=折算前双福 B 的份额数×双福 B 的折算比例
双福 B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的双福 B 基金份额参考净值和双福 B 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算的公告
基金份额折算方案须最迟于实施日前 2 日在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
基金份额折算结束后,基金管理人应在 2 日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
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第十节 基金份额的申购与赎回
一、每一运作周期内双福 A、双福 B 的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金双福 A 的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
双福 A 自运作周期起始日起每满 6 个月开放申购和赎回一次,双福 B 在任一运作周期内封闭运作。具体开放日的确定见基金合同第四部分中的“双福 A 的开放日”的相关内容。
发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金双福 A 开放申购与赎回的,其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理双福 A 的申购、赎回或者转换。
(三)申购与赎回的原则
1、双福 A 采用“未知价”原则,即双福 A 份额的申购和赎回价格以双福 A 份额的申购和赎回申请日的基金份额净值为基础进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
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2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认时间
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
4、申购和赎回申请的确认原则
在双福 A 的每个赎回开放日(T 日)的下一个工作日(T+1 日),所有经确认有效的双福 A 的赎回申请全部予以成交确认。
在每个运作周期双福 A 的前 3 次开放期内,双福 A 份额的任一申购开放日提出的对于双福 A 的申购申请,如果对双福 A 的有效申购进行确认后,双福 A 的份额余额小于或等于双福 B 份额余额的三分之七倍,则经确认有效的双福 A 的申购申请全部予以成交确认;如果对双福 A 任一申购开放日的有效申购进行确认后,双福 A 的份额余额大于双福 B 份额余额的三分之七倍,则在经确认后的双福 A 的份额余额不超过双福 B 份额余额的三分之七倍的范围内,对该日有效申购申请按比例进行成交确认,且申购开放期结束。
基金销售机构对基金的申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。基金的申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
(五)申购和赎回的数额限制
1、双福 A 的首次申购和追加申购最低金额均为 1000 元;双福 B 的首次申购最低金额为 50000 元,追加申购最低金额为 1000 元。
2、基金份额持有人在销售机构赎回某级基金份额时,单笔赎回申请不得低于 1000 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的某
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书级基金份额余额不足 1000 份的,需一并全部赎回。
3、基金份额持有人单个交易账户持有本基金的最低份额余额为 1000 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的本基金份额低于1000 份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见本基金的相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.双福 A 的申购费率为 0;
双福 B 的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.60%
100 万≤M<200 万 0.40%
200 万≤M<500 万 0.20%
M ≥500 万 1000 元/笔
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.双福 A、双福 B 的赎回费率为 0。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并予以公告。
(七)申购和赎回的计算
1、 申购份额的计算
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申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日双福 A 的基金份额净值
申购费用、申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一,假设该投资者于开放日投资 50,000 元申购双福 A,对应的申购费率为0,则计算结果为:
净申购金额=50,000 元
申购费用=0.00 元
申购份额=50,000/1.000=50,000.00 份
即:投资者于开放日投资 50,000 元申购本基金双福 A,无需缴纳申购费,可得到 50,000.00 份双福 A 级基金份额。
2、 赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T 日双福 A 的基金份额净值
赎回费用=0.00
净赎回金额=赎回金额
赎回费用、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二:某基金份额持有人于开放日申请赎回 10000 份双福 A 级基金份额,对应的赎回费率为 0,则计算结果为:
赎回金额=10,000×1.000=10,000.00 元
赎回费用=0.00 元
净赎回金额=10,000.00 元
即:投资者于开放日赎回双福 A 级基金份额 10,000 份,则可得到的净赎回金额为 10,000.00 元。
3、 基金份额净值的计算公式
基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书并在 T+1 日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
每一运作周期内双福 A 前 3 个开放期,在双福 A 的开放日,双福 A 的净赎回申请超过本基金前一日基金总份额的 10%时,或每一运作周期内双福 A 的第 4 个开放期,在双福 A 的开放日,双福 A 的净赎回金额超过本基金前一日基金资产净值的 10%时,或过渡期内,指本基金单个开放日,双福 B 净赎回申请(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数的余额)超过上一日基金总份额的 10%时的情形,即认为发生了巨额赎回。
发生巨额赎回时,基金管理人应全额接受基金份额持有人的赎回申请,已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上予以公告。
当发生巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日的双福 A 基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前一个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的双福 A 基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,基金管理人可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书前三个工作日,在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的双福 A 基金份额净值。
二、本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后的申购和赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,转换后的销售网点与基金转换前相同。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金份额在转换日后不超过三个月开放申购、赎回业务,转换日后的基金份额申购、赎回以申购、赎回当日的基金份额净值计算申购份额、赎回款项。份额转换后的本基金开放份额申购、赎回日期,届时见基金管理人公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
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3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
(五)申购和赎回的数量限制
1、本基金的首次申购和追加申购最低金额均为 1000 元。
2、基金份额持有人在销售机构赎回某级基金份额时,单笔赎回申请不得低于 1000 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的某级基金份额余额不足 1000 份的,需一并全部赎回。
3、基金份额持有人单个交易账户持有本基金的最低份额余额为 1000 份。基
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的本基金份额低于1000 份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见本基金的相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.本基金的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.80%
100 万≤M<200 万 0.50%
200 万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 1000 元/笔
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2.赎回费率结构见下表:
持有期 费率
30 天以下 0.75%
30 天(含)以上 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,上述赎回费全额计入基金财产。
3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
4.基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
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(七)申购和赎回的计算
1、申购份额的计算
申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
申购费用、申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一:某投资者于开放日投资 50,000 元申购本基金,对应申购费率为 0.8%,假设申购当日基金份额净值为 1.128 元,则计算结果为:
净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17 元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元
申购份额=49,603.17/1.128=43,974.44 份
即:某投资者投资 50,000 元申购本基金,需缴纳申购费 396.83 元,假设申购当日基金份额净值为 1.128 元,可得到 43,974.44 份基金份额。
2、赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二:某基金份额持有人在某开放日赎回本基金 10,000 份基金份额,假设持有期小于 30 天,则对应的赎回费率为 0.75%,假设赎回当日基金份额净值是 1.120元,则可得到的净赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.120=11,200.00 元
赎回费用=11,200.00×0.75%=84.00 元
净赎回金额=11,200-84=11,116.00 元
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
即:基金份额持有人赎回持有的 10,000 份本基金基金份额,假设赎回当日本基金份额净值是 1.120 元,持有期小于 30 天,则可得到的净赎回金额为 11,116.00元。
例三:某基金份额持有人在某开放日赎回本基金 10,000 份基金份额,假设持有期大于 30 天,则对应的赎回费率为 0%,假设赎回当日基金份额净值是 1.120元,则可得到的净赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.12=11,200.00 元
赎回费用=11,200×0%=0.00 元
净赎回金额=11,200-0=11,200.00 元
即:基金份额持有人赎回持有的 10,000 份本基金基金份额,假设赎回当日本基金份额净值是 1.120 元,持有期大于 30 天,则可得到的净赎回金额为 11,200.00元。
3、基金份额净值的计算公式
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前一个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,基金管理人可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
三、过渡期内的申购和赎回
本基金过渡期内的申购和赎回业务规则,具体详见本招募说明书第十七部分。
四、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书额投资计划最低申购金额。
八、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
九、预约赎回
在销售机构系统允许的情况下,基金份额持有人可以在运作期到期日前提起赎回申请,办理预约赎回手续,具体预约赎回安排请咨询相关销售机构。
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第十一节 基金的投资
一、投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,积极把握信用类债券的投资机会,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
在每个双福A的赎回开放日前20个工作日和后20个工作日期间不受前述投资组合比例的限制;在双福A赎回开放日(含该日)前两个工作日内和过渡期内以及本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书动态跟踪,从而决定其配置比例。
2、债券投资组合策略
在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
(1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。
(2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。
(3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。
3、信用类债券投资策略
信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略:
(1)基于信用利差曲线变化策略
信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。
(2)基于信用债信用变化策略
本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。
4、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
6、杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
7、可转换债券投资策略
由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。
8、股票投资策略
本基金的股票投资策略主要为个股精选策略,通过价值分析及成长性分析,兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值又没有被高估的股票主动投资。价值分析主要侧重公司的品质分析及估值水平分析。对
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书于成长性分析,本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。本基金的股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用风险控制手段进行组合调整。
四、投资决策和程序
1.决策依据
(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;
(3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
2.决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。
(2)投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。
(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
(4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
(5)基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在债券分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书特征,构建基金组合。
(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(7)定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
(8)定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。但在每个双福 A 的赎回开放日前 20 个工作日和后 20个工作日期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)在双福 A 赎回开放日(含该日)前两个工作日内和过渡期内以及本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(13)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
六、业绩比较基准
本基金业绩比较基准=中证全债指数
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中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,双福 A将表现出低风险、收益相对稳定的特征;双福 B 则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法。
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
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第十二节 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十三节 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
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2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
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每一运作周期内,基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值、双福 A 和双福 B 的基金份额参考净值,并按规定公告。每一运作周期的开放期内,基金管理人将计算双福 A 的基金份额净值,并按规定公告。过渡期内,基金管理人将于每个工作日计算双福 A 和双福 B 的基金份额净值,并按规定公告。本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,基金管理人还将于每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
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(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
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3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。每一运作周期内,基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值;每一运作周期的开放期内,基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的双福 A 份额净值;过渡期内,基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的双福 A 和双福 B 的基金份额净值;本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值。以上计算结果均发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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第十四节 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
(一)每一运作周期及过渡期内,本基金(包括双福 A 和双福 B)不进行收益分配。
(二)本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,本基金的收益与分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
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第十五节 基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、双福 A 的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、双福 A 的销售服务费
双福 A 的年销售服务费率为 0.35%,双福 B 不收取销售服务费。
销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
在通常情况下,双福 A 的销售服务费按前一日双福 A 的基金资产净值的年销售服务费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日双福 A 的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,不收取销售服务费。
过渡期内本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书行。
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第十六节 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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第十七节 运作周期到期
一、运作周期到期后基金的存续形式
在任一运作周期内,若该运作周期到期日前第 30 日,基金资产净值低于 2亿元,本基金在该运作周期届满后将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”,无须召开持有人大会。
不满足上述条件时,本基金将进入下一运作周期之前的过渡期。
运作周期届满前,基金管理人将就进入下一个运作周期事宜进行公告,下一运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
二、过渡期
运作周期到期后的次一工作日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等事宜。
1、过渡期内双福 A 份额、双福 B 份额的份额配比
在过渡期内,基金管理人有权根据基金份额上限和两类份额配比进行规模控制;其中,过渡期结束时双福 A 份额、双福 B 份额的份额配比不超过 7∶3,两级基金份额上限详见相关公告,规模控制的具体方式包括但不限于比例确认、不进行或提前终止某一类份额的过渡期申购、强制赎回份额持有人所持份额等。
2、过渡期的时间安排
运作周期到期后的次一工作日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期,过渡期依次包括份额折算确认日、双福 B 份额的开放期和双福 A 份额的申购期三个阶段。其中过渡期的第一个工作日为份额折算确认日,登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的双福 A 份额和双福 B 份额的登记确认,份额折算确认日不接受申购与赎回。自过渡期的第二个工作日起本基金将进入双福 B 份额的开放期,开放期的具体时间详见基金管理人发布的相关公告。
双福 B 份额的开放期结束后,基金管理人将以双福 B 份额的开放期结束后的双福 B 份额余额为基准,决定是否开放双福 A 份额的申购。如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额的份额余额小于 7/3 倍的双福 B 份额开放期末的
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书份额余额,则开放双福 A 份额的过渡期申购;如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的双福 B 份额开放期末的份额余额,则不再开放双福 A 份额的过渡期申购,并按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,对全部双福 A 份额按比例进行确认,超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。
过渡期结束后第一个自然日起,本基金进入第二个分级运作周期。本基金过渡期内不开放双福 A 份额的赎回(双福 A 份额的赎回只能在赎回开放日进行)。
3、过渡期基金份额的申购与赎回原则
(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;基金管理人、登记机构或证券交易所另有规定的,从其规定;
(4)双福 A 的首次申购和追加申购最低金额均为 1000 元;双福 B 的首次申购最低金额为 50000 元,追加申购最低金额为 1000 元。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
4、过渡期申购与赎回的费用
(1)双福 A 的申购费率为 0。
双福 B 的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.60%
100 万≤M<200 万 0.40%
200 万≤M<500 万 0.20%
M ≥500 万 1000 元/笔
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(2)双福 B 的赎回费率为 0。
(3)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体上公告。
(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并予以公告。
5、过渡期内申购与赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
在过渡期内,基金投资者必须在双福 B 份额的开放期的业务办理时间提出申购和赎回申请,必须在双福 A 份额的申购期的业务办理时间提出申购申请。
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
(2)申购和赎回申请的成交确认原则
过渡期的双福 B 份额的开放期内,对于双福 B 份额申购及赎回申请,所有经确认有效的申购及赎回申请全部予以成交确认。
过渡期双福 A 份额申购期内,对于双福 A 份额申购申请,本基金以双福 B份额的份额余额为基准,在不超过双福 B 份额的份额余额范围的 7/3 倍内对双福 A 份额的申购进行份额限制。在每一个开放日,如果对双福 A 份额的全部有效申购申请进行确认后,双福 A 份额的份额余额大于 7/3 倍的双福 B 份额的份额余额,则按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认;如果对双福 A 份额的全部有效申购申请进行确认后,双福 A 份额的份额余额小于或等于 7/3 倍的双福 B 份额的份额余额,则对当日申购申请全部予以成交确认。如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的双福 B 份额申购期末的份额余额,则不再开放双福 A 份额的过渡期申购,并按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,对全部双福 A 份额按比例进行确认,超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。
6、申购份额与赎回金额的计算
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(1)申购份额的计算
申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值
申购费用、申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一,某投资者于开放日投资 50,000 元申购双福 B,对应申购费率为 0.6%,假设申购当日双福 B 的基金份额净值为 1.128 元,则计算结果为:
净申购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79 元
申购费用=50,000-49,701.79=298.21 元
申购份额=49,701.79/1.128=44,061.87 份
即:某投资者投资 50,000 元申购本基金双福 B,需缴纳申购费 298.21 元,假设申购当日双福 B 的基金份额净值为 1.128 元,可得到 44,061.87 份双福 B级基金份额。
假设该投资者于开放日投资 50,000 元申购双福 A,并且假设双福 A 的基金份额净值为 1.000 元,则对应的申购费率为 0,计算结果为:
净申购金额=50,000 元
申购费用=0.00 元
申购份额=50,000/1.000=50,000.00 份
即:投资者于开放日投资 50,000 元申购本基金双福 A,无需缴纳申购费,可得到 50,000.00 份双福 A 级基金份额。
(2)赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T 日双福 B 的基金份额净值
赎回费用=0.00
净赎回金额=赎回金额
赎回费用、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
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例二:某基金份额持有人于开放日申请赎回 10,000 份双福 B 的基金份额,对应的赎回费率为 0,假设赎回当日双福 B 的基金份额净值是 1.148 元,则计算结果为:
赎回金额=10,000×1.148=11,480.00 元
赎回费用=0.00 元
净赎回金额=11,480.00 元
即:该基金份额持有人于开放日赎回 10,000 份双福 B 的基金份额,假设赎回当日双福 B 的基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,480.00元。
(3)基金份额净值的计算公式
过渡期内两级份额净值的计算,详见基金合同第四部分。
7、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
(7)根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认。
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第(4)项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
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8、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
9、巨额赎回的情形及处理方式
过渡期内, 本基金单个开放日,双福 B 净赎回申请(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。
发生巨额赎回时,基金管理人应全额接受基金份额持有人的赎回申请,已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上予以公告。
当发生巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
10、过渡期的基金运作安排
(1)过渡期内,基金管理人停收管理费,基金托管人停收托管费,销售机构停收销售服务费;
(2)过渡期结束后的下一自然日为双福 A 份额约定年化收益率起算日,即第二个分级运作周期起始日。
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三、运作周期届满后的基金份额转换
若本基金在某运作周期届满后转换为“海富通双福债券型证券投资基金”,遵循以下条款。
最后一个运作周期末的份额折算日,双福 A 和双福 B 不再进行份额折算。最后一个运作周期到期日,将向投资人开放双福 A 和双福 B 的赎回业务,不再开放双福 A 和双福 B 的申购业务,并且在该开放日不再受双福 A 与双福 B 份额 7 比 3的限制。
1、份额转换日
份额转换日为最后一个运作周期到期日,以下简称“T 日”,份额转换日的具体日期,见届时基金管理人的相关公告。
2、转换方式及份额计算
分级份额转换日,按照基金合同所约定的资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、双福 A 和双福 B 的份额净值,双福 A 份额和双福 B 份额按届时各自份额净值与基金份额净值之比转换为基金份额。
双福 A 份额净值的计算公式,详见基金合同第四部分“八、双福 A 的基金份额净值计算”。
在得出双福 A 的份额净值后,双福 B 的基金份额净值计算公式为:
设 NAVbT 为 T 日双福 B 的基金份额净值, FbT 为 T 日双福 B 的份额余额,双福 B 的基金份额净值计算公式如下:
NV T NAV × F aT
NAV bT = aT
Fb T
若根据上述公式计算得出 NAVbT ≤0,则 NAVbT =0。
3、份额转换计算公式:
双福 A 份额转换后的基金份额数=转换前双福 A 基金份额数×T 日双福 A 基金份额净值/T 日基金份额净值
双福 B 份额转换后的基金份额数=转换前双福 B 基金份额数×T 日双福 B 基金份额净值/T 日基金份额净值
其中,T 日的基金份额净值、双福 A 基金份额净值,双福 B 基金份额净值保留小数点后 8 位;转换后基金份额数,保留到小数点后 2 位。
4、份额转换后的基金运作
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本基金份额在转换日后不超过三个月开放申购、赎回业务,转换日后的基金份额申购、赎回以申购、赎回当日的基金份额净值计算申购份额、赎回款项。份额转换后的本基金开放份额申购、赎回日期,届时见基金管理人公告。
在转换日后,基金份额净值将在转换日基金份额净值的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以当日基金份额净值计算。转换后的基金份额的申购、赎回的具体规定可参见基金合同及本基金招募说明书。
除非基金份额持有人大会决议另有规定,本基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资限制等保持不变。
5、份额转换的公告
基金管理人应不迟于双福 A 份额和双福 B 份额终止运作日前 5 个工作日,就分级份额终止运作及份额转换事宜,在指定媒体公告。双福 A 份额和双福 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在 2 日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
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第十八节 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
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1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值、双福 A 和双福 B 的基金份额(参考)净值
1、本基金每一运作周期内
《基金合同》生效后,在首次办理双福 A 的申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次双福 A 和双福 B 的基金份额参考净值以及本基金的基金资产净值和基金份额净值。
在首次办理双福 A 的申购或者赎回后,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露双福 A 和双福 B 的基金份额(参考)净值以及本基金的基金份额净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日本基金的基金资产
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书净值、基金份额净值和双福 A、双福 B 的基金份额(参考)净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将本基金的基金资产净值、基金份额净值和双福 A、双福 B 的基金份额(参考)净值登载在指定报刊和网站上。
2、本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
3、过渡期内
基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值、基金份额累计净值及双福 A、双福 B 的基金份额净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书告方式。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
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20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、运作周期及过渡期内,本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;本基金转换后,本基金发生巨额赎回并延期办理;
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
25、双福 A 或/和双福 B 进行基金份额折算;
26、双福 A 份额和双福 B 份额转换;
27、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资中小企业私募债券相关公告
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在本基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
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第十九节 风险揭示
一、市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括:
1. 政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2. 经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3. 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4. 购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5. 上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
6. 再投资风险。债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率的风险。
二、信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、债券发行人评级下降、债券发行人拒绝支付到期本息、交易对手违约等情况,从而导致基金资产损失。
本基金的投资对象包括信用类的固定收益产品,例如公司债券,信用风险是本基金将要面临的重要风险因素。
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三、管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险、操作风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
四、流动性风险
我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本或变现成本增加。此外,封闭期结束后基金投资人的赎回需求可能造成基金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。
为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个股个券原则的基础上,通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完全避免此类风险。
五、本基金特有的风险
1、本基金双福 A 及双福 B 份额可能面临因特定的结构性收益分配所形成的投资风险
双福 A 份额具有较为稳定的预期收益水平和较低的风险水平,但在本基金资产出现损失的情况下,双福 A 份额的应得收益可能无法兑现,其本金也存在亏损的风险。根据双福 A 份额与双福 B 份额的权益分配规则,如本基金大幅亏损时,双福 A 不但无法取得约定应得收益,而且投资本金也可能会发生损失。
双福 B 份额具有较高的预期收益水平和较高的风险水平,但在极端情况下,双福 B 份额不但无法获得投资收益,甚至将面临大幅亏损的风险。
2、双福 B 份额杠杆率变动风险
双福 B 份额具有较高风险、较高收益预期的特性,由于双福 B 份额内含杠杆机制,基金资产净值的变化将以一定的杠杆倍数反映到双福 B 份额的基金份额参考净值变化上,但是,双福 B 份额的预期收益杠杆率并不是固定的,在两级份额配比保持不变的情况下,双福 B 份额的基金份额参考净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。
3、流动性风险
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双福 A 自基金合同生效之日起每 6 个月开放一次,双福 A 的持有人只能在双福 A 的退出开放日赎回。在非退出开放日,双福 A 的持有人将因不能赎回而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因,双福 A 的退出开放日可能延后,导致双福 A 的持有人不能按期赎回而出现流动性风险。
双福 B 在任一运作周期内封闭运作,不上市交易。在非开放日,双福 B 的持有人将因不能赎回而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因,双福 B 的开放日可能延后,导致双福 B 的持有人不能按期赎回而出现流动性风险。
4、申赎频率差别导致的产品杠杆波动
由于双福 A 和双福 B 的开放频率、开放时间并不完全一致,双福 A 的开放频率更高,当双福 A 开放申赎,而双福 B 处于封闭期时,双福 A 与双福 B 之间的产品杠杆可能发生变动,从而给委托资产带来不利影响的风险。
5、强制赎回风险
在过渡期内,出于保护投资人利益,恢复基金份额配比目标值,需要对双福A 的份额配比进行比例控制,因此,双福 A 持有人均有可能面临既有份额被强制按比例赎回的风险。
6、双福 A 份额约定年化收益率变动风险
双福 A 份额的约定年化收益率将根据一年期银行定期存款利率水平每 6 个月调整一次;另外视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周期开始前公告该运作周期适用的双福 A 的约定收益的利差值,这将导致双福 A 份额收益存在的变动风险
7、投资中小企业私募债券的风险
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
8、股票市场风险
本基金可投资股票、权证等权益类产品,如果股票市场下跌,本基金持有股票部分将面临下跌风险。另外,如果新股发行数量减少或新股申购收益率降低甚至亏损,或政策发生变化导致本基金无法参与新股认购,将使本基金面临收益率
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书降低,甚至本金损失的风险。
六、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
七、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
八、其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善而产生的风险;
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资产损失;
4、其他意外导致的风险。
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第二十节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒体公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
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(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 9 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
若在本基金运作周期内基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据前述“虚拟清算”的原则计算并确定双福 A 和双福 B 基金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此比例对双福 A 和双福 B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。
若在本基金过渡期内基金合同终止或本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第二十一节 基金合同的内容摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,基金份额净值、双福 A 的基金份额净值和双福 A、双福 B 的基金份额参考净值;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
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(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
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(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、双福 A的基金份额净值和双福 A、双福 B 的基金份额参考净值;
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(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(13)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(14)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(15)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(16)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(17)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(18)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(19)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(20)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
运作周期及过渡期内,同一级别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后, 每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则
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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
每一运作周期及过渡期内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由双福 A和双福 B 的基金份额持有人独立进行表决。双福 A 和双福 B 的基金份额持有人持有的每份基金份额在各自份额级别内拥有同等的投票权。
在本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,基金份额持有人将按其所持“海富通双福债券型证券投资基金”的每一基金份额享有相应的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换本基金运作方式,本基金合同另有约定的除外;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会(在每一运作周期及过渡期内,依据本基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10%(含 10%)以上基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有双福 A 和双福 B 各自基金总份额 10%以上(含 10%)”,下同);
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在法律法规及《基金合同》规定的范围内,对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整本基金份额类别设置;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集;
4、单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
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5、单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)(在每一运作周期及过渡期内,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一(含二分之一)或类似表述均指“双福 A 和双福 B 各自的基金份额分别合计不少于在权益登记日该级基金总份额的二分之一(含二分之一)”,下同)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)(在每一运作周期及过渡期内,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一或类似表述均指“双福 A 和双福 B 各自的基金份额分别合计不少于在权益登记日该级基金总份额的三分之一(含三分之一)”,下同)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额分别合计不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
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在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持基金份额表决权的二分之一以上(含二分之一)(在每一运作周期及过渡期内,参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)或类似表述均指“双福 A 和双福 B 各自的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的二分之一以上(含二分之一)”)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)(在每一运作周期及过渡期内,参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)或类似表述均指“双福 A 和双福 B 各自的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的三分之二以上(含三分之二)”)通过方可做出。转换基金运作方式(但本基金合同另有约定的除外)、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续完成备案手续生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接;
3、《基金合同》约定的其他情形;
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4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 9 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
若在本基金运作周期内基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据前述“虚拟清算”的原则计算并确定双福 A 和双福 B 基金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此比例对双福 A 和双福 B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。
若在本基金过渡期内基金合同终止或本基金转换为“海富通双福债券型证券
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书投资基金”后终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。四、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
第二十二节 基金托管协议的内容摘要一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层(200120)
法定代表人:张文伟
成立时间:2003 年 4 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]48 号
注册资本: 1.5 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话: 021-38650999
传真: 021-50479997
联系人:吴晨莺
(二)基金托管人
名称: 中国银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
成立时间: 1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式:股份有限公司
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围以及每次运作期的具体信息提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。但在每个双福 A 的赎回开放日前 20 个工作日和后 20个工作日期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)在双福 A 赎回开放日(含该日)前两个工作日内和过渡期内以及本基金转换为“海富通双福债券型证券投资基金”后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年;
(3)本基金持有一家上市公司发行的股票,其市值不超过基金资产净值的
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(13)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书则本基金投资不再受相关限制。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值、双福 A 及双福 B 的基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、双福 A 及双福 B 的基金份额(参考)净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额净值、双福 A 及双福 B 的基金份额(参考)净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额净值、双福 A 及双福 B 的基金份额(参考)净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。六、基金份额持有人名册的登记与保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
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(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。
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第二十三节 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:(一) 资料寄送服务
基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料,基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料。
1.投资者对账单服务:
基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单:
1)基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。
2)对账单寄送服务分为电子对账单服务及纸质对账单服务。基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制纸质或电子形式的定期对账单,其中
a) 电子对账单服务:每月度、季度、年度结束后 15 个工作日内由客户服
务中心向所有选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。
b) 纸质对账单服务:每年度结束后 30 个工作日内,客户服务部门将向本
年度有交易的或持有份额的,系统内预留联系地址齐全的,且选择纸质对
账单服务的基金份额持有人寄送纸质对账单。
3)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单,亦可通过销售机构网点进行查询。2.其他相关的信息资料
介绍国内外金融市场动态、投资机会和投资产品等。(二) 基金转换服务
投资者可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。(三) 定期定额计划
定期定额计划包含定期定额申购(或称定期定额投资)、定期定额转换和定
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书期定额赎回,基金管理人利用直销网点或销售网点为投资者提供定期定额计划的服务。通过定期定额计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购、定期定额转换或定期定额赎回基金份额。定期定额计划的有关规则可登陆基金管理人网站查询。(四) 在线服务
通过基金公司网站的在线客服、留言板和客服信箱,投资人可以实现咨询、投诉、建议和寻求各种帮助,与基金经理(或投资顾问)定期进行在线交流。
网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。
我们为现有投资人提供了基金帐户查询、交易明细查询、对帐单寄送方式设置、修改查询密码等服务。(五) 资讯服务
投资者如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。
1. 客户服务电话
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
传真:021-50479997
2. 互联网站
公司网址:http://www.hftfund.com
电子信箱:info@hftfund.com(六) 投诉受理
投资者可以拨基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉直销机构和销售机构的人员和服务。
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第二十四节 其他披露事项一、基金登记机构
1. 委托与更换程序
基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理人委托上述机构办理登记业务,应与其签订委托代理协议,以明确基金管理人与其在投资者基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
登记机构的更换程序:
(1)提名:由基金管理人提名。
(2)备案:新任登记机构报中国证监会审查资格并备案后,原任登记机构方可退任。
(3)公告:基金登记机构更换,由基金管理人在更换前 30 个工作日在指定媒体上公告。
(4)交接:原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告,并与新任基金登记机构完成业务移交手续,向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电子数据;新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料,确保准确无误;在业务移交后,原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年,并有义务在该期限内协助新任基金登记机构处理有关问题,保障基金份额持有人的合法权益;如因原基金登记机构业务移交产生的问题,原基金登记机构仍有协助解决之义务。
2.基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记业务。
3.基金登记机构概况
基金登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人:周明
注册资本:6 亿元
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
组织形式:有限责任公司
营业期限:长期
中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员会批准,在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建,公司设在北京。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,设有 5 个部门和 2 个分公司,分别是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
中国证券监督管理委员会是公司主管部门,公司业务接受中国证券监督管理委员会的监管。
公司经营范围:
(1)证券账户和结算账户的设立和管理;
(2)证券登记与过户;
(3)证券托管与转托管;
(4)证券和资金的清算与交收;
(5)受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务;
(6)中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
第二十五节 招募说明书的存放及查阅方式
基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金份额销售机构的住所,在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.hftfund.com 进行查阅。
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海富通基金管理有限公司 基金招募说明书
第二十六节 备查文件
本招募说明书的备查文件包括:(一) 中国证监会准予海富通双福分级债券型证券投资基金募集注册的文件(二) 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》(三) 《海富通双福分级债券型证券投资基金托管协议》(四) 注册登记协议(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照(七) 海富通基金管理有限公司募集设立海富通双福分级债券型证券投资基金的法律意见书(八) 中国证监会要求的其他文件
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。
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