海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 海富通上证非周期ETF联接

基金主代码 519032

交易代码 519032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年4月27日

报告期末基金份额总额 15,030,771.91份

投资目标 通过投资于上证非周期行业100ETF，紧密跟踪标的

指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金通过主要投资于上证非周期行业100ETF、标

的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，
投资策略 紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后，正常情况下
投资于上证非周期行业100ETF的比例不低于基金资
产净值的90%。

业绩比较基准 上证非周期行业100指数收益率×95%＋活期存款利

率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证

非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的联
接基金，具有与上证非周期行业100指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510120

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年4月22日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2011年6月8日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注：本表所列的基金主代码510120为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市场申购赎回代码为510121。
2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小

化。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数

投资策略 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被

动式指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为

上证非周期行业100指数

本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投

风险收益特征 资品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪

标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所

代表的股票市场相似的风险收益特征。


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -32,170.45
2.本期利润 -396,701.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0261
4.期末基金资产净值 16,656,203.77
5.期末基金份额净值 1.108
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益

长率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

过去三个月 -2.29% 1.21% -2.55% 1.26% 0.26% -0.05%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年4月27日至2018年9月30日)

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

本基 管理学硕士，持有基金
金的 从业人员资格证书。先
基金 后任职于交通银行、华
经理； 安基金管理有限公司，
海富 曾任华安上证

通上 180ETF基金经理助理；
刘璎 证非 2011-04-27 2018-08-01 17年 2007年3月至2010年
周期 6月担任华安上证

ETF 180ETF基金经理，

基金 2008年4月至2010年
经理； 6月担任华安中国A股
海富 增强指数基金经理。

通上 2010年6月加入海富

证周 通基金管理有限公司。

期 2010年11月至

ETF 2018年8月任海富通

基金 上证周期ETF及海富

经理； 通上证周期ETF联接

海富 基金经理。2011年

通上 4月至2018年8月兼

证周 任海富通上证非周期

期 ETF及海富通上证非周
ETF 期ETF联接基金经理。
联接 2012年1月至2018年
基金 8月兼任海富通中证

经理； 100指数（LOF）基金
海富 经理。2012年5月至

通中 2018年8月兼任海富

证 通中证内地低碳指数基
100 金经理。

指数

(LOF)

基金

经理；

海富

通中

证内

地低

碳指

数基

金经

理。

经济学硕士，持有基金
本基 从业人员资格证书。历
金的 任国泰君安期货有限公
基金 司研究所高级分析师，
经理； 资产管理部研究员、交
海富 易员、投资经理。

通上 2017年6月加入海富

江勇 证周 2018-07-10 - 7年 通基金管理有限公司。
期 2018年7月起任海富

ETF 通上证周期ETF、海富
基金 通上证周期ETF联接、
经理； 海富通上证非周期

海富 ETF、海富通上证非周
通上 期ETF联接、海富通

证周 中证100指数(LOF)、

期 海富通中证内地低碳指
ETF 数的基金经理。

联接

基金

经理；

海富

通上

证非

周期

ETF

基金

经理；

海富

通中

证

100

指数

(LOF)

基金

经理；

海富

通中

证内

地低

碳指

数基

金经

理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年三季度，受到宏观经济下行预期和中美贸易摩擦内外双重因素的影响，
A股市场总体表现较弱，且内部结构分化明显。两个市场表现为沪强深弱，其中上证50指数当期涨幅超过5%，领先两市各主要指数；受到油价上涨、鸡价上涨、基建加码预期的影响，与宏观实体经济表现更紧密的石油石化、农业、建筑、银行等表现良好，而与居民支出相关的家电、医药、纺织服装等消费板块以及计算机、电子等成长性行业调整比较显著。

具体来说，全市场主要指数当中，上证50收于2606.67点，涨幅5.11%；上证综指收于2821.35点，跌幅-0.92%；沪深300收于3438.86点，跌幅-2.05%；深成指收于8401.09点，跌幅-10.43%；创业板指收于1411.34点，跌幅-12.16%；中小板指收于
5750.77点，跌幅-11.22%；中证800收于3662.11点，跌幅-3.54%；万得全A收于
3674.76点，跌幅-4.81%。

行业方面，三季度在中信证券29个一级行业分类中，银行、石油石化和非银分别上涨12.41%、11.60%和5.46%，分列前三位。下跌前三位的行业则包括家电、纺织服装和电子，分别下跌17.34%、15.34%和14.91%。

作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2015年7月24日至2018年9月30日，已连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人拟通过终止基金合同的方式解决，并
将根据基金合同召开持有人大会进行表决。解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 55,777.57 0.33
其中：股票 55,777.57 0.33
2 基金投资 15,859,971.94 94.59
3 固定收益投资 620,742.00 3.70
其中：债券 620,742.00 3.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 213,447.22 1.27
8 其他资产 16,386.26 0.10
9 合计 16,766,324.99 100.00
5.2期末投资目标基金明细

运作 公允价值（元）占基金资
序号 基金名称 基金类型 方式 管理人 产净值比
例（％）
上证非周

期行业 海富通

1 100交易 股票型 交易型 基金管 15,859,971.94 95.22
型开放式 开放式 理有限

指数证券 公司

投资基金

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产
代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 55,777.57 0.33
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 55,777.57 0.33
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金
资产净

值比例
（％）
1 600485 信威集团 3,823 55,777.57 0.33
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 139,874.00 0.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 480,868.00 2.89
其中：政策性金融债 480,868.00 2.89
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 620,742.00 3.73
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量（张） 占基金资
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
例（％）
1 018005 国开1701 4,780 480,868.00 2.89
2 019537 16国债09 1,400 139,874.00 0.84
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 58.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,384.30
5 应收申购款 5,943.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -

8 其他 -
9 合计 16,386.26
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限
的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明
1 600485 信威集团 55,777.57 0.33重大资产重
组
§6开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 15,265,897.83
本报告期基金总申购份额 104,459.22
减：本报告期基金总赎回份额 339,585.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,030,771.91
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年9月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过733.55亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年9月30日，投资咨询及海外业务规模超过28亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年
9月30日，海富通为近80家企业超过407亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年9月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过411亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复
RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只
RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的文件

（二）海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

（三）海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

（四）海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇一八年十月二十六日
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