国泰金泰平衡混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:二○一六年十二月二十四日
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
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重要提示
国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而成。依据中国证监会
2012年11月22日证监许可[2012]1549号文核准的金泰证券投资基金基金份额持有人大会
决议,金泰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投
资目标、范围和策略以及修订基金合同,并更名为“国泰金泰平衡混合型证券投资基金”。
自2012年12月24日起,由原《金泰证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金泰平衡
混合型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所
持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资人申购本基
金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立
决策。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其
他风险等。本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于
股票型基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
自2015年11月17日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码,投资
人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。
由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
2015年11月17日前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份
额余额为A类基金份额。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年12月
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24日,投资组合报告为2016年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2016年6
月30日。
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目 录
目 录 ........................................................................................................................................... 3
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 21
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 25
第六部分 基金的沿革 ................................................................................................................. 39
第七部分 基金的存续 ................................................................................................................. 40
第八部分 基金的集中申购与份额拆分 ..................................................................................... 40
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 50
第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 62
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 63
第十三部分 基金资产的估值 ..................................................................................................... 64
第十四部分 基金的收益分配 ..................................................................................................... 68
第十五部分 基金的费用与税收 ................................................................................................. 70
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 72
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 72
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 77
第十九部分 基金合同的终止与清算 ......................................................................................... 79
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 81
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 94
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 110
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 111
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 112
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 112
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第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》(以下简称“《信息
披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国泰金泰平衡混合型证券投资基金,本基金由金泰证券投资基金
转型而成
2、金泰基金:指金泰证券投资基金,运作方式为契约型封闭式
3、基金管理人:指国泰基金管理有限公司
4、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
5、基金合同:指《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任
何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰金泰平衡混合型证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书或本招募说明书:指《国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
8、集中申购公告:指《国泰金泰平衡混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公
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告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《 基 金 法 》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订;
11、《 销 售 办 法 》: 指 中 国 证 监 会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
12、《 信 息 披 露 办 法 》: 指 中 国 证 监 会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《 运 作 办 法 》: 指 中 国 证 监 会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合 格 境 外 机 构 投 资 者 :指 符 合 现 实 有 效 的 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 中 国 境 内 证
券市场的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、直销机构:指国泰基金管理有限公司
24、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;以及可
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通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的会员单位
25、会员单位:指具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
26、销售机构:指直销机构和代销机构
27、场内销售:指通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理的基金销售业务
28、场外销售:指不通过上海证券交易所开放式基金销售系统,而通过各销售机构的柜
台或其他交易系统办理的基金销售业务
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国泰基金管理有限公司或接
受国泰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
31、上 海 证 券 账 户 :指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 的 上 海 证 券 交
易所人民币普通股票账户(简称“A股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金账户”),投
资人通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理申购、赎回等业务时需持有上海证券账户
32、开放式基金账户:指投资人以上海证券账户为基础、在中国证券登记结算有限责任
公司注册的开放式基金账户,投资人办理场外申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户
33、基 金 交 易 账 户 :指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、记录投资人通过该销售机构办理申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
34、基金合同生效日:指《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效起始日,
基金合同自金泰证券投资基金终止上市之日起生效,原《金泰证券投资基金基金合同》自同
一日起终止
35、存续期:指自《金泰证券投资基金基金合同》生效之日起至《国泰金泰平衡混合型
证券投资基金基金合同》终止且基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止的不定期
期限
36、基金转型:指对包括金泰基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终止
上市,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“国泰金泰平衡混合型证券投
资基金”等一系列事项的统称
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
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39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《 业 务 规 则 》: 指2005年7月13日上海证券交易所发布并施行的《上海证券交易所
开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》及其不时做出的修订
43、集中申购期:指基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间,最长不超过
1个月
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
46、基 金 转 换 :指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 ,
申请将其持有基金管理人管理的、一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
47、转 托 管 :指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额
销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
50、元:指人民币元
51、基金份额分类:本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别
公布基金份额净值
52、A类基金份额:指不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
53、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
54、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
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55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
60、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
设立日期:1998年3月5日
法定代表人:唐建光
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:(021)31089000,4008888688
股本结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2016年12月24日,本基金管理人共管理77只开放式证券投资基金:国泰金鹰增
长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行
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业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国
泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型
证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本
增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券
投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)( 由 金 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 )、
国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)、 上 证180
金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券
投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平
衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券
投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金
(LOF)( 由 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届 满 转 换 而 来 )、 上 证5年
期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券
型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投
资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基
金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资
基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配
置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证
券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证
TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵
活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、
国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国
泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券
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投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证
券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分
级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交
易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军
工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰
创业板指数证券投资基金(LOF)、 国 泰 鸿 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 景 益 灵 活
配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合
型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投
资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活
配置混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社
保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,
本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获
准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会
批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和
QDII等管理业务资格。
三、主要人员情况
1、董事会成员:
唐建光,董事长,大学本科,高级工程师。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部
基建司任工程师;1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993
年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995年9月至1998年
10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998年10月至2005
年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005年1月起在中国建银投资有限责任公
司任资产管理处置部总经理、高级业务总监。2010年11月至2014年10月任国泰基金管理
有限公司监事会主席,2014年8月至2016年11月任公司党委书记,2015年8月起任公司
董事长、法定代表人,2016年6月7日至2016年7月7日代任公司总经理。
张瑞兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后
任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公
开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014
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年5月起任公司董事。
陈川,董事,博士研究生,经济师。2001年7月至2005年8月,在中国建设银行总行
工作,历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至
2007年6月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部、委托代理业务部业务
经理、高级副经理。2007年6月至2008年5月,在中投证券资本市场部担任执行总经理。
2008年5月至2012年6月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级经理、
投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月,任建投科信科技股份
有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月,任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副
总经理。2013年4月至2014年1月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。
现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究;
1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师;1999-2004 年在
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005 年任URWICK
CAPITAL LLP合伙人;2005-2006 年在CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008 年在
EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任GENERALI
INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年6 月起任GENERALI INVESTMENTS
EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师
(Chartered Insurer)。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994年起任中
国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承
保人;1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007
年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。
侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托
投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津
证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心
主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务
有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。
周向勇,董事,硕士研究生,20年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国
建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
12
年1月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1
月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月7日任公司副
总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院
执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任全国法律专
业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济
法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会
常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委
员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目
前已上市)独立董事,2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任
公司独立董事。
刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委
书记;1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985年起任吉林省抚
松县县委常委、常务副县长;1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;
1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998年起任中国建设银行海南省分
行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。
韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作,
历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003年至2008
年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。
常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工作,历任
河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北保定
市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委书记;2004 年起任工商
银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任;2010
年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。
2、监事会成员:
梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年8月至2006年6月,先后于
建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、
葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作,任业务经理、副行长、副总
经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007
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年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限
责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming
India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月,在Dresdner Kleinwort Benson任合规
部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总
经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法
律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东
南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行
官。2014年12月起任公司监事。
刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放
军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任
公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎
百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作,
先后任金融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华
北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国
电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。
李辉,监事,大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司,2000
年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,2003年1月至2005年7月任职于海
康人寿保险有限公司,2005年7月至2007年7月任职于AIG集团,2007年7月至2010年
3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、
总经理办公室负责人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人。现任公司总经理助理。
2013年11月起任公司职工监事。
束琴,监事,大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行
和工商银行安康地区分行,1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008
年8月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部
副总监。2013年11月起任公司职工监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限
公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的
基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009年5月
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起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经
理,2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的 基 金 经 理 ,
2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任公司职
工监事。
3、高级管理人员:
唐建光,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
陈星德,博士,14 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督
管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月
至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司,历任督察长、副总经理。2015年12月
加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。
李永梅,博士研究生学历,硕士学位,17年证券从业经历。1999年7月至2014年2
月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、
稽查二处副处长等;2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办,任副处长;
2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司,任副总经理;2015年2
月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司,2015年7月起任公司督察长;2016年3
月加入国泰基金管理有限公司,2016年3月25日起任公司督察长。
4、本基金的基金经理
(1)现任基金经理
程洲,硕士研究生,CFA,16 年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。
2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理;2008年4
月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12
月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分
离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资
基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基
金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理。2012年2月至2014年3月任
基金管理部总监助理。
樊利安,硕士,10 年证券基金从业经验。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基
金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
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2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)( 原 国 泰 淘 新 灵 活 配 置混
合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起
兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国策
驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金和国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投
资基金)的基金经理,2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理,2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年10
月起兼任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国泰鸿益
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起兼任国泰景益灵活配置混合型证
券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基
金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国泰信益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金和国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持
工作)。
(2)历任基金经理
自本基金成立以来至2015年6月29日由程洲担任本基金的基金经理,自2015年6月
30日起至今由程洲和樊利安担任本基金的基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人
及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任
成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职
责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基
金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
周向勇:总经理
委员:
周向勇:总经理
陈星德:副总经理
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吴晨:绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)
邓时锋:权益投资(事业)部小组负责人
吴向军:国际业务部副总监(主持工作)
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
四、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值与基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持
有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以 基 金 管 理 人 名 义 ,代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
五、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
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(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定, 并承诺建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
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七、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规和有效开
展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了公司完整的内部控制
体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各
个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。
(1)内部风险控制遵循的原则
1)全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节;
2)独立性原则:公司设立独立的稽核监察部,稽核监察部保持高度的独立性和权威性,
负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查;
3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制,
建立不同岗位之间的制衡体系;
4)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固
的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上;
5)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操
作性。
(2)内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计控制制度,
实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,并保证各基金会计核
算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。
(3)风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制度,其内容由
一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技
术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以
及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进
行有效的控制。
(4)监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部充分授权,对公司执行国家有关法律
法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核,确保公司
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经营的合法合规性和内部控制的有效性。
2、基金管理人内部控制制度要素
(1)控制环境
公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和管理控制的
有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风
险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事4名。董事会下设提名及资格
审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决策和发展规划进行
决策及监督;
2)在组织结构方面,公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机
构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间
有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相互合作和制约,形成了合理的组织结
构、决策授权和风险控制体系;
3)公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职
业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化;
4)公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,并对公司内部
控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
(2)控制的性质和范围
1)内部会计控制
公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真
实性和及时性。
首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公司财务制度、
基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的核算工作,真实、完整、
准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开,保证
两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产和公司资产之间、以及
各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制
度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗
位的相互监督等。
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另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审批制度,加
强成本控制和监督。
2)风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括:
岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的岗位分离制
度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密;
投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制,完
善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能,实行投资总监和基金
经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及风险管理部对投资交易实时监控等,
加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合,
有效控制操作风险;建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临
的市场风险、集中风险、流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资
管理的风险和业绩进行及时评估和反馈;
信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、软件采购
维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程;
营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以保证在营销
业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制;
信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证信息披露的
及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备份系统,以及完整的会
计、统计和各种业务资料档案;
独立的监察稽核制度:稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查,并保证稽
核的独立性和客观性。
3)内部控制制度的实施
公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的主要风险进
行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下,各部门根据各自
业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,有针对性地建立了详细的风险控
制流程,并在实际业务中加以控制。
(3)内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制措施的实施情
况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节,以确保公司
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经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场变化情况,
对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对
内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重点对内部控制制度的有效性进行评
估,并提出相应改进建议。
(4)内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实施过程中出
现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告,使公司高级管理层和稽核监察部
及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司高级管理层报
告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。
同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告,直接报公司董事长和中国证监会。
3、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺基金管理人将根据市
场变化和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人的合法权益。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
二、主要人员情况
截至2016年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工198人,平均年龄30岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
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三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基
金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时
在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至2016年3月,中国工商银行共托管证券投资基金555只。自2003 年以来,本行连续
十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地
《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖;是获
得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务
的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、
2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准
第70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402(原SAS70)审
阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部
控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经
与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常
规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;
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防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控
合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
(2)完 整 性 原 则 。托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必
须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了
良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
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24
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增
强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职
业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定
并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演
练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直
接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定
地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约
机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管
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25
业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金
资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中
对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后的三个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、场外直销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰基金管理有限
公司上海直销柜台
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com
2
国泰基金
电子交易平台
电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面
智能手机APP平台:iphone交易客户端、Android交易客户端
“国泰基金”微信交易平台
电话:021-31081738 联系人:李静姝
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2、场外销售机构
(1)销售银行及券商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
中国工商银行股
份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:易会满 电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2
中国农业银行股
份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599
联系人:客户服务中心 传真:010-85109219
网址:www.95599.cn
3
中国银行股份
有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立 联系人:客户服务中心
客服电话:95566 网址:www.boc.cn
4
中国建设银行股
份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章 客服电话:95533
网址:www.ccb.com
5
交通银行股份有
限公司
注册地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明 客服电话:95559
联系人:张宏革 电话:021-58781234
网址:www.bankcomm.com
6
招商银行股份有
限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com
7
上海浦东发展银
行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888
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27
联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528
8
上海农村商业银
行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人:胡平西 联系人:吴海平
电话:021-38576977 传真:021-50105124
客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com
9
杭州银行股份有
限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普 联系人:严峻
电话:0571-85163127 传真:0571-85179591
客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn
10
上海银行股份有
限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜 联系人:王笑
客服电话:95594 传真:021-684761111
网址:www.bankofshanghai.com
11
国泰君安证券股
份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺
电话:021-38676161 传真:021-38670161
客服电话:95521 网址:www.gtja.com
12
中信建投证券股
份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青 联系人:许梦园
电话:010-85156398 传真:010-65182261
客服电话:95587
4008-888-108
网址:www.csc108.com
13
国信证券股份有
限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦
16-26楼
法定代表人:何如 联系人:周杨
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952
客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
14
招商证券股份有
限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君
电话:0755-82960167 传真:0755-83734343
网址:www.newone.com.cn
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28
客服电话:400-888-8111/95565
15
中国银河证券股
份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安 联系人:邓颜
电话:010-66568292 传真:010-66568990
客服电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
16
海通证券股份有
限公司
注册地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000 传真:021-63602722
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
17
申万宏源证券有
限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅 联系人:黄莹
电话:021-33388211
客服电话:95523
4008895523
网址:www.swhysc.com
18
万联证券有限责
任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋
18、19层
法定代表人:张建军 联系人:甘蕾
电话:020-38286026 传真:020-38286588
客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn
19
东方证券股份有
限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇
电话:021-63325888 传真:021-63326173
客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn
20
上海证券有限责
任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
电话:021-53519888 传真:021-53519888
客服电话:021-962518 网址:www.962518.com
21
国盛证券有限责
任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4
楼
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29
法定代表人:曾小普 联系人:徐美云
电话:0791-6285337 传真:0791-6288690
网址:www.gsstock.com
22
光大证券股份有
限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999 传真:021-22169134
客服电话:95525、10108998、400-888-8788
网址:www.ebscn.com
23
中信证券股份有
限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
(二期)北座
法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红
电话:010-60838888 传真:010-60836029
网址:www.cs.ecitic.com
24
渤海证券股份有
限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101
室
办公地址:天津市河西区宾水道8号
法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权
电话:022-28451861 传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
25
中信证券(山东)
有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层
1507-1510室
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1
号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青
电话:0532-85023924 传真:0532-85022605
客服电话:95548 网址:www.citicssd.com
26
长江证券股份有
限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华 联系人:奚博宇
电话:027-65799999 传真:027-85481900
客服电话:95579 网址:www.95579.com
27
国海证券股份有
限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
30
电话:0755-83709350 传真:0755-83704850
客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn
28
恒泰证券股份有
限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民 联系人:王旭华
电话:0471-4972343 传真:0471-4961259
客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn
29
中国中投证券有
限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心A栋第18层-21层及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23单元
法定代表人:高涛 联系人:张鹏
电话:0755-82023442 传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400-600-8008、95532
30
长城国瑞证券有
限公司
注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:王勇 联系人:赵钦
电话:0592-5161642 传真:0592-5161140
客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn
31
华宝证券有限责
任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57
层
法定代表人:陈林 联系人:刘闻川
电话:021-68778081 传真021-68778117
客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com
32
中国国际金融股
份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及
28层
法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯
电话:010-65051166 传真:010-65051156
网址:www.cicc.com.cn
33
华福证券有限责
任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳 联系人:张腾
电话:0591-87278701 传真:0591-87841150
客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn
34 天相投资顾问有 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
31
限公司 法定代表人:林义相 联系人:林爽
电话:010-66045608 传真:010-66045527
客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
35
信达证券股份有
限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江 联系人:唐静
电话:010-88656100 传真:010-88656290
客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com
36
华龙证券有限责
任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安 联系人:李昕田
电话:0931-8888088 传真:0931-4890515
客服电话:0931-4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
37
西部证券股份有
限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人:刘建武 联系人:冯萍
电话:029-87406488 传真:029-87406387
客服电话:95582 网址:www.westsecu.com
38
平安证券股份有
限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20
层
法定代表人:谢永林 联系人:周一涵
电话:021-38637436 传真:021-33830395
客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
39
德邦证券股份有
限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:姚文平 联系人:朱磊
电话:021-68761616 传真: 021-68767880
客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
40
中航证券有限公
司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大
厦A座41楼
法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊
电话:010-64818301 传真:010-64818443
客服电话:400-88-95335 网址:www.avicsec.com
41 东海证券股份有 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
32
限公司 法定代表人:刘化军 联系人:李涛
电话:0519-88157761 传真:0519-88157761
客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn
42
山西证券股份有
限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍 联系人:郭熠
电话:0351-8686659 传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
43
华融证券股份有
限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清 联系人:黄恒
电话:010-58568235 传真:010-58568062
客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn
44
日信证券有限责
任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉
电话:010-66413306 传真:010-66412537
客服电话:010-88086830 网址:www.rxzq.com.cn
45
江海证券有限公
司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏
电话:0451-82336863 传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
46
西南证券股份有
限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳 联系人:张煜
电话:023-63786141 传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
47
国都证券股份有
限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9
层10层
法定代表人:常喆 联系人:黄静
电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389
客服电话:4008188118 网址:www.guodu.com
48
华安证券股份有限
公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智
中心B1座
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
33
法定代表人:李工 联系人:汪燕
电话:0551-65161675 传真:0551-65161600
客服电话:4008096518 网址:www.huaan.com
49
华鑫证券有限责任
公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、
B01(b)单元
法定代表人:俞洋 联系人:王逍
电话:021-64339000
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
50
国金证券股份有限
公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云 联系人:贾鹏
电话:028-86690058 传真:028-86690126
客户服务电话: 4006600109 网址:www.gjzq.com.cn
51
中信期货股份有限
公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
(二期)北座13层 1301-1305室、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
(二期)北座13层 1301-1305室、14层
法定代表人:张皓 联系人:洪诚
电话:0755-23953913 传真:0755-83217421
网址: www.citicsf.com
52
宁波银行股份有
限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
53
浙商银行股份有
限公司
注册地址:浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
54
江苏江南农村商业
银行股份有限公司
注册地址:常州市和平中路413号
法定代表:陆向阳 联系人:包静
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34
电话:0519-89995170 传真:0519-89995170
客服电话:(0519)96005
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(2)第三方销售机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
诺亚正行(上海)
基金销售投资顾问
有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波 联系人:李娟
电话:021-38602377 传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
2
上海好买基金销售
有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大
厦903~906室
法定代表人:杨文斌 联系人:薛年
电话:021-20613999 传真:021-68596916
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3
蚂蚁(杭州)基金
销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202
室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B
座6F
法定代表人: 陈青 联系人:韩爱彬
电话:0571-28829790 传真:0571- 26698533
客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
4
深圳众禄基金销售
有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰 联系人:童彩平
电话:0755-33227950 传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
5
上海长量基金销售
投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16
层
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35
法定代表人: 张跃伟 联系人:何昳
电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698
客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
6
北京展恒基金销售
有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳
电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
7
浙江同花顺基金销
售公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼
电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
0571-88920897
网址:www.5ifund.com
8
上海天天基金销售
有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表:其实 联系人:朱钰
电话:021-54509977 传真:021-64383798
客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn
9
众升财富(北京)
基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908
室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表:李招弟 联系人:李艳
电话:010-59497361 传真:010-64788016
客服电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com
10
上海利得基金销售
有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表:盛大 联系人:叶志杰
电话:021-50583533 传真:021-50583633
客服电话:400-067-6266
网址:www.leadfund.com.cn
11 浙江金观诚财富管 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10
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理有限公司 楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财
富
法定代表:徐黎云 联系人:孙成岩
电话:0571-88337888 传真:0571-56899710
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
12
嘉实财富管理有限
公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单
元
法定代表:赵学军 联系人:张倩
电话:021-20289890 客服电话:400-021-8850
传真: 021-20280110、010-85097308
网址:www.harvestwm.cn
13
一路财富(北京)
信息科技有限公司
办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座
22层2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A
座2208
法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越
客服电话:400-001-1566 联系电话:010-88312877
网址:www.yilucaifu.com
14
北京增财基金销售
有限公司
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
客户服务热线:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
15
上海联泰资产管理
有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3
层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌 联系人:兰敏
电话:021-52822063 传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788 网址:www.66zichan.com
16
上海汇付金融服务
有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人:金佶 联系人:陈云卉
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客服电话:400-821-3999 网址:tty.chinapnr.com
手机客户端:天天盈基金
17
上海陆金所资产管
理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人:鲍东华
客户服务电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
18
北京钱景财富投
资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418829 传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
网址: www.qianjing.com
19
深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司
注册地址:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
公司地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7
层
客户服务电话:400-166-1188
法定代表人:张彦 联系人:文雯
电话:010-83363101
网址:8.jrj.com.cn
20
上海凯石财富基金
销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表:陈继武 联系人: 李晓明
电话:021-63333319 传真:021-63333390
客服电话:4000-178-000
网址:www.lingxianfund.com
21
深圳富济财富管理
有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒
集团二期418室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒
集团二期418室
法定代表:齐小贺 联系人:杨涛
电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926
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38
客服电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
22
珠海盈米财富管理
有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔
12楼1201-1203单元
法定代表:肖雯 联系人:李孟军
电话:18500050725 传真:021-63333390
客服电话:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
3、场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格,并经上海证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。
本基金场内、场外销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
联系人:朱立元
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:021-31358666
传 真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
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四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:胡逸嵘
经办注册会计师:许康玮、胡逸嵘
第六部分 基金的沿革
本基金由金泰证券投资基金转型而成。
金泰证券投资基金由国泰证券有限公司(后合并组建国泰君安证券股份有限公司)、上
海爱建信托投资有限责任公司、浙 江 省 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司( 后 更 名 为 中 投 信 托 有 限
责任公司)和中国电力信托投资有限公司(后改组成立中国电力财务有限公司)四家发起人
依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《金泰证券投资基金基金契约》(后
更名为《金泰证券投资基金基金合同》)发起,经中国证监会证监基字[1998]7 号文批准,
于1998年3月27日募集成立。金泰基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为20
亿份基金份额。
金泰基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。经上海证券交易所上证上字[1998]第015号文审核同意,于1998年4月7日在上海
证券交易所挂牌交易。
2012年11月1日,金泰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论
通过了金泰基金转型议案,内容包括金泰基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、
终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2012 年11
月22日证监许可[2012]1549号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金
管理人将向上海证券交易所申请基金终止上市,自基金终止上市之日起,原《金泰证券投资
基金基金合同》终止,《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型
为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
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“国泰金泰平衡混合型证券投资基金”。
第七部分 基金的存续
一、基金份额的变更登记
金泰基金终止上市后,基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司申请办理基金份
额的变更登记。基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得终止上市权益
登记日的基金份额持有人名册之后,将进行基金份额更名以及必要的信息变更,中国证券登
记结算有限责任公司将根据基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的
明细数据进行投资人持有基金份额的初始登记。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金的集中申购与份额拆分
一、基金的集中申购
国泰金泰平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是经原金泰证券投资基金基
金份额持有人大会同意,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1549号文(《关于核
准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》)核准转型的
开放式基金。根据金泰证券投资基金基金份额持有人大会后续安排,本基金自2013年1月
4日起开放集中申购,截至2013年1月25日,集中申购工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本基金最终确认的有效净申购金额为
107,067,336.80元人民币,折合基金份额107,067,336.80份。有效申购申请确认金额产生
的银行利息共计27,915.30元人民币,折合基金份额27,915.30份。本次集中申购有效净申
购资金及利息已于2013年1月30日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公
司开立的本基金托管专户。
本次集中申购有效申购户数为1,040户,按照每份基金份额1.000元人民币计算,本次
集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计107,095,252.10份,已分别
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
41
计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,国泰基金管理有限公
司( 以 下 简 称“ 本 基 金 管 理 人 ”)基 金 从 业 人 员 集 中 申 购 持 有 的 基 金 份 额 为505,663.90份(含
利息结转的份额),占集中申购总份额的比例为 0.47%。本基金管理人未使用自有资金集中
申购本基金。
二、基金的份额拆分
本基金管理人于2013年1月30日对原金泰证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基
金托管人中国工商银行股份有限公司确认,拆分基准日(2013年1月30日)拆分前基金份
额净值为0.917 元,精确到小数点后第9 位为0.916509833 元,本基金管理人按照1:
0.916509833的拆分比例将原金泰证券投资基金的基金份额进行了拆分。拆分后当日,基金
份额净值调整为1.000元,相应地,原金泰证券投资基金每1份基金份额拆分为0.916509833
份,拆分后基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原金泰证券投资
基金持有人持有的基金总份额由20亿份变更为1,833,019,667.00份。
本基金管理人已根据上述拆分比例,对原金泰证券投资基金各基金份额持有人的基金份
额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申
请。
原金泰证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利
3,522,797.98元人民币确认为基金份额3,522,699.00份,拆分后基金份额计算结果保留到
整数位,所产生的误差归入基金财产,亦由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司
提交份额变更登记申请。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格,并经上海证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。投资人需使用上海证券
账户办理场内申购、赎回业务。
投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销
网点,投资人需使用开放式基金账户办理场外申购、赎回业务。
本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理
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基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金在基金合同生效以后开始办理集中申购,暂不开放赎回,集中申购期不超过1
个月。集中申购期结束后不超过30日,本基金将开放日常申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进
行计算;
2、“ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请 ;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;
5、投资人通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的场内申购、赎回业务
时,需遵守上海证券交易所的相关业务规则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
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四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人在提交赎回申请时,必须有足
够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将通过登记机构及其相关销售机构在T+7日(包括
该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+ 1 日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请,投资人应在T+ 2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
五、申购和赎回的数量限制
1、申购金额的限制
投资人办理场内申购时,单笔申购的最低金额为1,000.00元(含申购费),超过部分需
为100元的整数倍,最高不能超过99,999,900元。
投资人办理场外申购时,单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),各代销机构对
本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
2、赎回份额的限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。
投资人办理内赎回时,单笔赎回申请最低份数为1000.00份,若基金份额持有人赎回
时在销售网点保有的基金份额不足1000.00份,则该次赎回时必须一起赎回。
投资人办理场外赎回时,单笔赎回申请最低份数为100.00份,若基金份额持有人赎
回时在销售网点保有的基金份额不足100.00份,则该次赎回时必须一起赎回。
3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
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4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中
国证监会备案。
六、申购费用和赎回费用
1、基金份额的类别
本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份
额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回
A类基金份额;可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。
根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类
别的销售、或者降低现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整前
基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
2、申购费用
(1)申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
(2)本基金A类基金份额与C类基金份额的申购费率相同,具体如下表所示:
申购金额M(元) 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
3、赎回费用
(1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
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额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续
费。其中对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
(2)赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下表所示:
持有期限N 赎回费率
N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.20%
N≥2年 0
注:原金泰基金份额持有人在金泰基金终止上市前持有的基金份额,持有期限自本基金
合同生效之日起计算;投资人通过集中申购和日常申购所得的基金份额,持有期限自登记机
构确认登记之日起计算(其中:集中申购份额由登记机构在集中申购期结束后确认)。
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下表所示:
份额持有时间(N) 赎回费率
N<30日 0.50%
N≥30日 0.00%
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,计算方法
如下:
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
申购费用=申购总金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申请当日的基金份额净值
场内申购份额的计算结果采用截尾法保留至整数位,不足1份部分对应的申购资金将返
回给投资人;场外申购份额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
例1:投资人投资5,000元在开放日常申购、赎回后申购本基金,对应费率为1.5%,
假设申购当日的份额净值为1.128元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元
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申购费用=5,000-4,926.11=73.89元
场外申购份额=4,926.11/1.128=4,367.12份
场内申购份额=4,926.11/1.128=4,367份
投资人投资5,000元于开放日常申购、赎回后申购本基金,假设申购当日的份额净值为
1.128元,则从场外申购可得到4,367.12份基金份额,从场内申购可得到4,367份基金份
额。
2、赎回金额
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回
金额单位为元,计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日本基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
例2:投资人赎回10,000份基金份额,假设该份额的持有时间为1年5个月,赎回
当日基金份额净值为1.250元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000×1.250=12,500.00元
赎回费用=12,500×0.2%=25.00元
净赎回金额=12,500-25.00=12,475.00元
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+ 1 日内
公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适
当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
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1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受笔或些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人
应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,
已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日
的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款
处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
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1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务规则办
理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个
工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网
站在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
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2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开
始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停
公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒体
连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日
的基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
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资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十七、基金上市交易
在未来系统条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关证券交易所上市交易规则安排
本基金上市交易事宜。具体上市交易安排由基金管理人届时提前发布公告,并告知基金托管
人与相关机构。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
在有效控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(含中小企业私募债)、
中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单
等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-50%;债券、银行存款等固定
收益类资产、货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资
产的比例为50%-100%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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三、投资策略
(一)大类资产配置
本基金的资产配置分为二个层次,首先应用投资时钟,分析当前所处的经济周期,以确
定大类资产的配置比例;其次是在确定大类资产的配置比例后,应用Melva资产评估系统进
行日常的动态股票资产配置。
1、投资时钟的运用
本基金运用投资时钟,根据对经济增长和通货膨胀的分析,判断当前时段在经济周期中
所处的具体位置,并以此确定所投资的大类资产种类及不同类别资产的投资优先级别。
衰退阶段,经济增长停滞。超额的生产能力和下跌的大宗商品价格驱使通货膨胀率更低。
企业赢利微弱并且实际的收益率下降,失业率处于高位。随着央行下调短期利率,试图刺激
经济回复到长期增长趋势,收益率曲线急剧下行。此阶段债券是最佳的资产选择。
复苏阶段,宽松的货币政策发挥效力,经济加速增长到长期增长趋势附近,因剩余产能
充足,通胀水平仍在下降;因边际成本较低,公司毛利快速增长,盈利增长强劲。此阶段股
票是最佳的资产选择。
过热阶段,经济增长率仍处于长期增长趋势之上,因资源与产能限制,通胀压力显现;
公司收入增长仍然较快,但通胀与成本压力逐渐拖累其业绩表现。央行加息试图使经济增长
率向长期增长趋势回落。随着收益率曲线上行和平坦,债券表现不佳。股票投资收益依赖于
强劲的利润增长和价值重估两者的权衡。此阶段大宗商品是最好的资产选择。
滞胀阶段,经济增长率降到长期增长趋势之下,但通胀却继续上升。生产不景气,产量
下滑,企业为了保持盈利意图提高产品价格,导致工资-价格螺旋上涨。企业的盈利恶化,
股票表现不佳,此阶段现金是最佳的选择。
资产配置示意图
阶段 增长率 通货膨胀 最佳资产类别
衰退 ↓ ↓ 债券
复苏 ↑ ↓ 股票
过热 ↑ ↑ 大宗商品
滞涨 ↓ ↑ 现金
2、Melva资产评估系统的运用
本基金运用基金管理人的资产配置评估模型(Melva), 通 过 宏 观 经 济 、 企 业 盈 利 、 流 动
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性、估值和行政干预等相关因素的分析判断,采用评分方法确定配置比例,以进行日常的动
态股票资产配置。
(二)股票投资策略
本基金个股选择主要是从两个角度考虑,一个角度是选择盈利能力强、确定性高、估值
安全的上市公司;另一个角度是根据事件驱动策略选择受益于事件因素或市场估值未能充分
体现事件影响的上市公司。
1、盈利能力股票选择
(1)通过定量、定性分析,构建备选股票池
股票投资采取自下而上精选个股的策略,利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈
利能力较强的上市公司,构成具有盈利能力的股票备选池。
针对股票备选池中的股票,进一步进行深入研究,重点关注以下几个方面:
1)公司的商业模式是否具有持续性、商业模式中的企业竞争力是否足够强、以及是否
能够提供持续的净现金流;
2)公司管理层的专业素质和道德品质、管理层利益与股东利益的相关性、以及管理层
过去的言行与诚信记录。
(2)价值评估分析
本基金通过价值评估分析,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估
分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估
的公司。关注公司的价格是否足够便宜和安全,便宜是基于多个估值指标的横向和纵向比较,
安全是基于股价处于过去各个阶段的相对位置。
具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型
等,基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用,努力从估值层面为持有人发掘
价值。
(3)实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司,本基金管理人投资研究团队将实地调研上市公
司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。
为了保证实地调研的准确性,投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政
管理部门进一步调研,对上述结论进行核实。
2、事件驱动策略
在个股选择上,本基金还将应用事件驱动策略,通过对影响上市公司当前及未来价值的
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事件性因素进行全面的分析,深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的
上市公司股票,在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下,精选个股,并依据事件影响的
深入对其进行动态调整。
(三)债券投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、
可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率
曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,并根据预测确定
相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率
风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率
将下降时,则适当提高组合久期。
在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券
市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券
组合久期。
2、收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲
线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债
券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、信用债策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,
判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走
势,确定信用债券的配置。具体的投资策略包括:
(1)自上而下与自下而上的分析相结合的策略。自上而下即从宏观经济、债券市场、
机构行为等角度分析,制定久期、类属配置策略,选择投资时点;自下而上即寻找相对有优
势和评级上调概率较大的公司,制定个券选择策略;
(2)相对投资价值判断策略。根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,
增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。由于利差水平受流
动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相
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同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率
下,买入内部信用评级更高的债券;
(3)信用风险评估。信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信
用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,而信用利差收益率主要受该信用债对
应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身素质
的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力
等的变化将对信用级别产生影响。
本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利
差进行全面的分析。该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评
级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等;定量打分系统主要考
察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制定了包括煤炭、钢铁、电力、化工等24个行
业定量财务打分方法,对不同发债主体的财务质量进行量化的分析评估;条款分析系统主要
针对有担保的长期债券,通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平,并结合担保情况对
债项做出综合分析。
4、可转换债券策略
可转换公司债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用可转债具有安全边际和进
攻性的双重特征,在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础
上,配置溢价率低、具有一定安全边际的可转债进行投资。
5、回购套利策略
回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在
信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的
不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
(四)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原
则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期
保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对
证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
1、时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定
是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
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2、期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的
期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的
Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。
3、展期策略
当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合
约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期
货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。
4、保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免
因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
5、投资组合管理策略
本基金建仓时,将根据市场环境,运用股指期货管理建仓成本。
本基金出现较大申购赎回时,将运用股指期货管理组合的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。
未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,
基金可相应调整和更新相关投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为0-50%;债券、银行存款等固定收益类资产、
货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为
50%-100%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
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(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本 基 金 持 有 的 同 一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(11)本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ,不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的40%;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的10%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17)本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ,持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股
票总市值的20%;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
(18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即为基金资产的0-50%;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
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上一交易日基金资产净值的20%;
(20)本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ,应 当 保 持 不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
(21)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(22)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个
交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
五、业绩比较基准
三年期银行定期存款利率+2%
在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期银行定期
存款利率(税后);并随着中国人民银行对三年期银行定期存款利率的调整而动态调整。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
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出,基金管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及
时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。
七、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
八、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
九、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2016年9月30日,本报告所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 32,752,052.42 21.77
其中:股票 32,752,052.42 21.77
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2 固定收益投资 96,205,258.70 63.94
其中:债券 96,205,258.70 63.94
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 20,983,903.37 13.95
7 其他各项资产 518,462.99 0.34
8 合计 150,459,677.48 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业
- -C 制造业 5,161,956.47 3.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 7,504,756.05 5.01
F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 3,170,000.00 2.11
H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 16,915,339.90 11.28
K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 32,752,052.42 21.85
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000001 平安银行 1,090,000 9,886,300.00 6.59
2 002781 奇信股份 204,545 7,504,756.05 5.01
3 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 3.43
4 601988 中国银行 1,150,000 3,875,500.00 2.58
5 601006 大秦铁路 500,000 3,170,000.00 2.11
6 601288 农业银行 1,000,000 3,130,000.00 2.09
7 600908 无锡银行 2,270 23,539.90 0.02
8 002815 崇达技术 577 9,410.87 0.01
9 300548 博创科技 754 8,859.50 0.01
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,998,000.00 6.67
2 央行票据 - -3 金融债券 20,016,000.00 13.35
其中:政策性金融债 20,016,000.00 13.35
4 企业债券 10,732,000.00 7.16
5 企业短期融资券 49,983,000.00 33.34
6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) 5,476,258.70 3.65
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 96,205,258.70 64.17
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
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1 160304 16进出04 200,000 20,016,000.00 13.35
2 124961 14苏望涛 100,000 10,732,000.00 7.16
3 041662040 16云城投CP002 100,000 10,002,000.00 6.67
4 011608002 16华能集SCP002 100,000 10,002,000.00 6.67
5 160018 16附息国债18 100,000 9,998,000.00 6.67
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原
则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种
选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执
行。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
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3、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,567.91
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 495,896.58
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 518,462.99
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110034 九州转债 1,595,560.20 1.06
2 110031 航信转债 649,948.00 0.43
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002815 崇达技术 9,410.87 0.01 网下新股
2 300488 恒锋工具 5,143,686.10 3.43 重大事项
3 300548 博创科技 8,859.50 0.01 网下新股
第十一部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2016年6月30日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
国泰金泰平衡混合A:
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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2012年12月24日至
2012年12月31日
0.00% 0.00% 0.14% 0.00% -0.14% 0.00%
2013年度 -2.94% 0.44% 6.25% 0.02% -9.19% 0.42%
2014年度 7.43% 0.22% 6.22% 0.02% 1.21% 0.20%
2015年度 10.09% 0.29% 5.37% 0.02% 4.72% 0.27%
2016年上半年 2.02% 0.27% 2.36% 0.02% -0.34% 0.25%
2012年12月24日至
2016年6月30日
17.11% 0.32% 20.34% 0.02% -3.23% 0.30%
国泰金泰平衡混合C:
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2015年11月17日至
2015年12月31日
0.70% 0.05% 0.57% 0.01% 0.13% 0.04%
2016年上半年 -0.74% 0.21% 1.71% 0.02% -2.45% 0.19%
2015年11月17日至
2016年6月30日
-0.04% 0.18% 2.29% 0.02% -2.33% 0.16%
注:本基金基金合同生效日为2012年12月24日,新增C类份额日为2015年11月17
日。
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
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四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基
金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
第十三部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
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化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
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结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,
则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
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及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错责任方追偿。追偿过程中产生的
有关费用,列入基金费用项目。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、
基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
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(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金 托 管 人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理;
2、由于不可抗力原因,或证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由
此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
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基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少一次,基本原则
是追求基金可供分配利润与本基金业绩比较基准的收益水平相当,每次每单位基金份额收益
分配比例不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的90 %,若基金合同
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一
类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金
同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定
媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
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15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十五部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费(在未来系统条件允许的情况下,本基金可上市交易);
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
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本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.1%的年费
率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付
日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
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四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及
其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
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信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披
露,并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会
召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书
并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的15
日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内
容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
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动中的权利、义务关系的法律文件。
(二)集中申购公告
基金管理人应当就基金份额集中申购的具体事宜编制集中申购公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。
(三)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额
的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
(四)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制
前述信息资料。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒体上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
(六)临时报告
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本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以
公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三
十;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
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23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)中小企业私募债券的投资情况
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会指定媒体
披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说
明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,
并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30 日公告基金份额持有人
大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
(十)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或
者盖章确认。
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基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复
制。
第十八部分 风险揭示
一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益
水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可
能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
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6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风
险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收
益率。
9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可转债的价格受
到其相对应股票价格波动的影响,同时可转债还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应
股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初付出的转股期权价值。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关
信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
三、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面:一是基金管理人建仓时或为实现收益而进行组合
调整时,可能由于市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出;二是
为应付投资人的赎回,基金管理人的现金支付出现困难,被迫在不适当的价格大量抛售股票
或债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。
四、本基金特有风险
1、资产配置。本基金的资产配置分为二个层次,首先应用投资时钟,分析当前所处的
经济周期,以确定大类资产的配置比例;其次是在确定大类资产的配置比例后,应用Melva
资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。但由于市场环境、公司治理、制度建设等因素
的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。
2、股市、债市整体风险。本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券
市场,因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然采用稳健的投资策略,实
现投资组合的动态优化,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受
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到影响。
本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的
深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
五、其他风险
除以上主要风险以外,基金还可能遇到以下风险:
1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件或
不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
2、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及因内幕交易、
欺诈等行为产生的违规风险;
3、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一定程度上
影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;
4、因为业务竞争压力可能产生的风险;
5、因其他不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等会导致基金资产
损失,影响基金收益水平。
第十九部分 基金合同的终止与清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 或 出 具 无 异 议 意 见
后方可执行,自决议生效之日起2日内在指定媒体公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
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4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
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清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依 据《 基 金 合 同 》及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ,如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了《 基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ,为 基 金 的 利 益 行 使 因 基
金财产投资于证券所产生的权利;
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(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以 基 金 管 理 人 的 名 义 ,代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整除调高管理费
率、托管费率和赎回费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、申 购 、赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合《 基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
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(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确 保 需 要 向 基 金 投 资 人 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ,并 且 保 证 投 资 人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ,参 与 基 金 财 产 的 保 管 、清 理 、估 价 、变 现 和 分 配 ;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ,应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行
为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人
首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以 基 金 管 理 人 名 义 ,代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利、义务
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1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金
管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
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在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利、义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
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(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
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(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额10%以上(含10%)基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人( 以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ,不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 :
(1)调低基金管理费、基金托管费或销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)在未来系统条件允许的情况下,安排本基金的上市交易事宜;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《 基 金 合 同 》的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及《 基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
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10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
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计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和中国证监会允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决截止日以前
送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序
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1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
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管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备
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案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议
意见后方可执行,自决议生效之日起2日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
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现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方
承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
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五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人:唐建光
成立时间:1998年3月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]5号
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:赵会军
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币349,018,545,827元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
(国发[1983]146号)
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存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、
转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);
保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金
融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理
服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨
询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外
汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发
行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融
衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(含中小企业私募债)、
中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单
等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
股票资产占基金资产的比例为0-50%;债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工
具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为50%-100%;
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其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的
期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
a、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
b、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
c、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,
本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。法律法规或中国证监会另有规定
的,遵从其规定;
d、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券;
e、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
f、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
g、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
h、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的
股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
i、一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分
之二;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值的百分之十;经
基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整;
j、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;
k、本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ,持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和,不得超过
基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
l、本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
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值的20%;
m、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即为基金资产的0-50%;
n、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
o、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
p、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金不再受上述限制。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的
投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调
整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
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(7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相
互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加
盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管
理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如
果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金
资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易
的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国
证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易
所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人
在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面
通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理
人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时
提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托
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管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约
定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方
式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的
市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交
易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承
担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,
审核交易对手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由
于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人
进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名
单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名
单内列明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
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发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金
托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认
为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险
的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通
受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监
会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导
致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
8、本基金投资中小企业私募债券的应符合《关于证券投资基金投资中小企业私募债券
有关问题的通知》等有关法律法规的规定。基金托管人应与基金管理人签订中小企业私募债
券的风险控制补充协议。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通
知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
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在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人
发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通
知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托
管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,
基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
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基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
对于因基金集中申购、申购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
(二)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存
款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托
管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《 现 金 管 理 暂 行 条 例 》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他规定。
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(三)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
(四)债券托管账户的开立和管理
1、《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 管 理 人 负 责 以 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国 银 行 间 同 业
拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券
的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协
议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(五)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管
理。
(六)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制或保管的证券不承担保管责任。
(七)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
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保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基 金 管 理 人 在 合 同 签 署 后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以
上。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产
净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小
数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果
复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易
日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品
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种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
(4)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(6)股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
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新规定估值。
(三)估值差错处理
因基金估值错误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承
担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,
由此造成的投资人或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金,就实
际向投资人或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的
比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现
该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资人或基金的损失,以及由
此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损
失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着
勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准
对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金
管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册
定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
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月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季
度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60日内完成
半年报告编制并公告;在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并
将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报
告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成半年度报告,在半年报完成
当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核
结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将
有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知
基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意
见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前
就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就
相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相
应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有
的基金份额。
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基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人
和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或
文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内
提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有
人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解
决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的
地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后
生效。
2、基金托管协议终止的情形
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
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发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《 基 金 合 同 》 终 止 ;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
6、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
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(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金
管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目。
一、客户服务专线
1、理财咨询
人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。
2、全天候的7×24小时电话自助查询(基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、
交易费率等)。
3、7×24小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙,可留言,基金管理人会尽
快在2个工作日内回电。
二、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过信函、电邮、传真等信访方式提出咨询、建议、投诉等需求,基金管
理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
三、短信提示发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的手机短
信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。
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四、电子邮件电子刊物发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的电子邮
件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。
五、联系基金管理人
1、网址:www.gtfund.com
2、电子邮箱:service@gtfund.com
3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-31089000
4、客户服务传真:021-31081700
5、基金管理人办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 邮
编:200082
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系
基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
公告名称 报纸 日期
关于中国银行股份有限公司调整国泰基金
旗下部分基金定期定额投资下限的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2016/6/29
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/6/29
国泰基金管理有限公司关于在京东金融官
方旗舰店开展费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/6/30
国泰基金管理有限公司关于旗下香港子公
司国泰全球投资有限公司开展业务的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2016/7/9
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/7/12
国泰基金管理有限公司关于调整网上直销
交易系统通联支付网络服务股份有限公司
直连渠道(招商银行、交通银行)申购(含
定投)费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/7/15
关于诺亚正行(上海)基金销售投资顾问
有限公司新增销售国泰基金管理有限公司
旗下部分基金、开通部分基金定投业务并
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/7/29
国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
112
开展费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加上海联泰资产管理有限公司申购(含
定期定额投资)费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/8/18
关于中信证券股份有限公司等机构对国泰
基金旗下部分基金开展申购(含定期定额
投资计划)费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/9/3
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/9/20
国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分
开放式基金单笔申购、定期定额投资最低
金额限制及单笔赎回、转换最低份额限制
的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/9/23
关于上海汇付金融服务有限公司新增销售
国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投
资业务、转换业务及开展申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/9/26
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加
浙商银行申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/10/21
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2016/11/29
关于国泰金泰平衡混合型证券投资基金基
金份额净值计算位数变更及修改基金合
同、托管协议的公告
《中国证券报》、《上海证券报》 2016/12/10
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2016/12/22
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费
查阅,也可按工本费购买复印件。
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一、金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告
二、中国证监会核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件
三、《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》
四、《国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议》
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
国泰基金管理有限公
司
二○一七年二月六日
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